Curs MG RISC AF_2012 Part I-II Ptr Studenti

MANAGEMENTUL

RISCULUI IN

AFACERI

Conf univ. dr. Nadia Ciocoiu

ASE Bucuresti

Facultatea de Management

Departamentul Management

Cursul prezinta: Riscul si Managementul riscului:

continut, categorii, evolutii, etape

Procesul Managementului de Risc:

identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor, dezvoltarea strategiilor de

raspuns, monitorizarea, raportarea si controlul riscurilor

Metodologii si standarde pt. managementul riscului in

afaceri

Metodologii si standarde pt. managementul riscului in

proiecte

Riscul in proiecte de investitii

Modelarea riscului

Riscul economic si financiar

Alte categorii de riscuri

Examinare Proiect de disciplina (echipa de 2)

predarea si sustinerea in ultimele 2 intalniri din semestru, obligatoriu PRACTIC, nu teoretic

Proba scrisa

Carte recomandata:

Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: Teorii practici, metodologii (vol I), Ed. ASE, 2008

Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: Modele economico - matematice, instrumente si tehnici (vol II), Ed. ASE, 2008

PROIECTUL va avea caracter practic (obligatoriu) si va

respecta urmatoarea structura:

1. Obiectivul/ele urmarite prin intocmirea proiectului.

2. Date generale despre firma/institutia/proiectul ce va face obiectul studiului.

3. Stabilirea unor categorii de riscuri (clasificari) adaptate firmei/proiectului respectiv.

Aceasta poate fi preluata din surse bibliografice sau poate fi creata de dvs.

4. Identificarea riscurilor: precizarea surselor de informatii utilizate, a orizontului de

timp luat in considerare si a metodei(lor) de identificare folosite; intocmirea listei

riscurilor identificate in cadrul organizatiei/proiectului.

5. Intocmirea Registrului Riscurilor (pentru toate riscurile identificate in cadrul

organizatiei/proiectului): Precizati: Id-ul riscului, titlul/denumirea riscului si descrierea acestuia (vezi curs!), cui i se aloca responsabilitatea urmaririi lui.

Evaluarea riscurilor identificate (prin probabilitate si impact). Pentru evaluare se pot folosi diverse metode, adaptate specificului

de activitate al organizatiei/proiectului si abilitatii dvs. de a lucra cu ele.

Calcularea factorului de risc sau întocmirea matricei riscurilor

Propunerea de strategii/masuri de raspuns pentru riscurile identificate si analizate.

Calculul valorii riscului rezidual (în urma aplicării măsurilor propuse).

Formularea unui plan de contingenta (la care se va apela în cazul în care, indiferent de măsurile aplicate, riscurile se vor

materializa) .

6. Concluzii finale (dificultati in intocmirea studiului, eficienta metodelor de lucru

utilizate, masura in care prin studiu ati atins obiectivele stabilite la pct. 1, cui ii poate

folosi acest studiu, cum va contribui la atingerea obiectivelor organizatiei......)

7. Anexe, bibliografie (daca este cazul)

Precizari:

dimensiunea proiectului nu este importanta, continutul DA.

proiectele teoretice (“referat”) nu sunt acceptate.

indicatii suplimentare va voi acorda la seminar sau la consultatii.

cei care isi elaboreaza lucrarea de dizertatie la aceasta disciplina trebuie sa elaboreze

proiectul pe aceeasi tema.

daca doriti sa abordati o tema ce nu se preteaza la structura prezentata anterior, va rog

sa va consultati cu mine inainte de a incepe elaborarea proiectului.

in elaborarea proiectului va rog sa folositi informatiile si cunostintele acumulate la cursuri

si seminarii.

proiectul se va sustine la ultimele intalniri.

la sustinere exista posibilitatea sa fiti intrebati despre modul de lucru cu metodele

utilizate.

este binevenita (si apreciata) utilizarea unor aplicatii informatice.

implicarea, creativitatea, consultarea unor surse bibliografice suplimentare folosite in

intocmirea proiectului imi vor intari convingerea ca lucrez cu studenti la MASTER!!!!

stabilirea notei finale: 50% proba scrisa + 50% proiectul si “implicarea” dvs. la activitatile

de curs si seminar.

I. Riscul si Managementul riscului:

continut, categorii, evolutii, etape Riscul…o definitie unanim acceptata

Riscul...doua opţiuni

Riscul....abordări oficiale

Riscul…o definitie completa

Riscul…o abordare europeana

Riscul...categorii

Managementul riscului: evolutii, niveluri de implementare

Ce este riscul?

Oportunitate

Sansa

Amenintare

Hazard

Incertitudine

Avantaj

Dezavantaj

• Una dintre cele enumerate?

• Toate cele enumerate?

RISCUL...o definiţie unanim acceptată:

Probabilitate Impact

si

Riscul...doua opţiuni:

RISC INCERTITUDINE

AMENINŢARE OPORTUNITATE RISC =

“AMENINŢARE”

OPORTUNITATE

Riscul.... abordări diferite:

Doar “ameninţare”:

Institute of Risk

Management , UK(1997)

USA DoD (2000)

Domeniul securitatii

informatiilor

Managementul dezastrelor

Neutre:

Association for Project

Management (APM)

(1997)

AS/NZS 4360:2004 (prima

varianta in 1999)

ISO 31000:2009

Combinate (ameninţare şi oportunitate): Institute of Risk Management (IRM), Association of Insurance and

Risk Managers (AIRMIC), National Forum for Risk Management in

the Public Sector (ALARM) - UK (2002)

Project Management Institute (PMI): PMBok® - USA (2000)

Riscul….o definitie completa:

Riscul de proiect: ”un eveniment sau o condiţie incertă care, dacă apare, are un efect pozitiv sau negativ asupra a cel putin unuia dintre obiectivele proiectului, precum timp, cost, scop sau calitate. Un risc poate sa aiba una sau mai multe cauze si, daca apare, unul sau mai multe efecte”. Project Management Institute, Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 2004, pg. 238

Riscul rezulta din incertitudine. El reprezinta expunerea la posibilitatea anumitor lucruri precum pierderea sau castigul economic sau financiar, daune fizice, intarzieri ca o consecinta a optarii pentru un anumit curs al actiunii. Conceptul de risc are doua elemente: probabilitatea ca ceva sa se intample si consecinta acestei intamplari.

Management Advisory Board’s - Management Improvement Advisory Committee (MAB/MIAC), Guidelines for Managing Risk in the Australian Public Service, October 1996

Riscul – o abordare oficială

Riscul: ”efectul incertitudii asupra obiectivelor”.

ISO/IEC Guide 73: Risk management-Vocabulary, definitie preluata de ISO 31000: 2009 Risk management - Principles and guidelines

(ISO/IEC Guide 73:2002).

Riscul este atat posibilitatea ca ceva bun sa nu se intample, cat si amenintarea ca ceva rau se va intampla..

(The Economist Intelligence Unit, Managing Business Risks: An Integrated Approach, 1995).

Riscul: (upside) si (downside).

In domeniul securitatii, se recunosc doar consecintele

negative si managementul riscului este orientat spre

prevenirea si diminuarea daunelor.

Riscul….categorii

Adoptarea unei clasificari a riscurilor este primul pas al procesului de managementul riscului.

Pentru fiecare firma sau proiect se poate construi propria clasificare.

Categoriile de riscuri trebuie sa fie:

… suficiente pt a acoperi toata gama riscurilor,

… nu foarte detaliate pentru a nu ingreuna procesul de identificare a riscurilor,

…..intre 5 si 7…ar trebui sa fie suficient !

Riscul...categorii:

În funcţie de modul lor de producere:

RISCURI PURE – consecinţe ale unor evenimente accidentale ce nu pot fi prevăzute (uragane, cutremure, incendii, inundaţii, războaie, atentate etc.); este posibilă o pierdere, dar nu şi un profit;

RISCURI SPECULATIVE – sunt legate de deciziile ce se iau în cadrul unei organizatii sau în cadrul unui proiect, fiind evenimente cu o mare probabilitate de apariţie, depinzând în mare măsură şi de o serie de factori externi ce influenţează aceste procese.

Riscul...categorii:

În funcţie de prezenţa în societate:

RISCURI STATICE: prezente continuu în societate (riscurile pure: de incendii, de inundaţii, etc.)

RISCURI DINAMICE: se modifică odată cu societatea (schimbări politice, economice, sociale, legale, tehnologice etc.)

Riscul...categorii:

În funcţie de gradul de percepţie al riscului de

către o persoană/organizatie:

RISC OBIECTIV: variatia rezultatelor posibile ale

unei actiuni fata de rezultatul urmarit.

RISC SUBIECTIV (perceput): măsura în care o

persoană se simte ameninţată de un anumit risc.

RISCUL ACCEPTABIL: nivelul riscului subiectiv

pe care o persoană sau o organizaţie consideră

că şi-l poate asuma.

Riscul…categorii:

În funcţie de zona în care pot fi localizate:

Riscuri de proprietate

Riscuri de personal: pierderi directe: acţiuni voite ale angajaţilor (de

exemplu, spionajul făcut de proprii angajaţi, furtul, diferite practici frauduloase, etc.);

pierderi indirecte: acţiuni nevoite ale angajaţilor (pierderi determinate de lipsa unui angajat din motive de boală sau accidente).

Riscuri de piaţă

Riscuri de consumator

Riscul…categorii:

În funcţie de obiectivele proiectului:

Riscuri ce afecteaza scopul proiectului

Riscuri ce afecteaza costul proiectului

Riscurile ce afecteaza durata proiectului

Riscurile ce afecteaza calitatea proiectului

exemple…?

Best practice in risk management. A function comes of age, Economist Intelligence Unit, 2007

Chestionar: 218 manageri din intreaga lume, din care 65% manageri de top sau executivi, peste

50% din companii au un venit anual>500 mil USD

Cat de bine gestionati urmatoarele categ. de riscuri?

Reguli ce trebuie respectate la

încadrarea tipologică a riscurilor:

Regula nr. 1: Un risc trebuie încadrat numai într-o singură clasificare;

Regula nr. 2: Un risc poate să aibă una sau mai multe cauze sau efecte şi pot exista cauze/efecte comune pentru mai multe riscuri. Incadrarea se va face in functie de cauza sau de impact, pentru toate riscurile;

Regula nr. 3: Orice risc fără impact financiar direct trebuie orientat direct sau indirect către impactul financiar (adică să fie exprimat în termeni de cost, în final);

Regula nr. 4: Măsurarea impactului trebuie să se realizeze doar într-o singura unitate de măsură.

MANAGEMENTUL RISCULUI:

definitie, evolutii, etape MR = un proces sistematic de abordare a riscului din cadrul

unei organizaţii

MR are diferite accepţiuni, în funcţie de domeniile în care se realizează.

Managementul riscului este considerat tot mai frecvent ca o funcţie generală a managementului organizaţiei al cărei obiectiv este identificarea, analiza şi controlul cauzelor şi efectelor incertitudinii şi riscurilor dintr-o organizaţie.

Managementul riscului – cultura, procesele şi structurile îndreptate spre managementul eficace al potenţialelor oportunităţi sau al efectelor adverse (ISO/IEC Guide73:2002).

Scopul principal al managementului de risc este sprijinirea organizaţiei să progreseze spre atingerea scopurilor şi obiectivelor sale în cel mai direct, eficient şi eficace mod.

Abordari recente: ERM - entreprise risk management ; EWRM - enterprise wide risk management

Enterprise Risk Management -ERM

1. MR este sistematic si orientat spre toate activitatile,

din cadrul organizatiei

2. Riscul este cuantificat pt. a informa mai bine

procesul decizional

3. MR este parte integranta a planificarii strategice

si bugetare

4. Trateaza riscul atat ca amenintare

cat si ca oportunitate

5. Foloseste diferite tipuri de strategii pt managementul riscului

si aloca responsabilitati privind MR

6. Ia in considerare atitudinea organizatiei si a

membrilor acesteia fata de risc

Enterprise Risk Management - procesul sistematic de

identificare si prioritizare a riscurilor cu care se confrunta

o organizatie, cuantificarea impactului acestora asupra

obiectivelor strategice si implementarea unor solutii

pentru tratarea lor in vederea atingerii obiectivelor

organizatiei si maximizarii valorii acesteia.

ERM este procesul coordonat de

management al riscului, care pune

un accent mai mare pe cooperarea

între departamente in a gestiona

gama de riscuri ale organizatiei ca

un întreg. ERM oferă un cadru de

gestionare eficientă a incertitudinii,

de răspuns la riscuri si valorificare a

oportunităților pe masura ce acestea

apar.

Responsabilitati in domeniul managementului de risc.ppt

Next

Practicile specifice MR

sunt utilizate pe scara

larga in sectorul public

si privat, acoperind o

mare varietate de

activitati si operatii.

Acesta include:

Cine utilizeaza MR?

• Finante si

Investitii

• Asigurari

• Sanatate

• Institutii Publice

• Guverne

• Proiecte

Best practice in risk management. A function comes of age, EIU, 2007

218 manageri din intreaga lume, din care 65% manageri de top sau executivi, peste

50% din companii au un venit anual>500 mil USD

Care considerati ca este cel mai imp factor pt succesul MR in organizatia dvs.?

Organizarea formală a

managementului de risc

MR are diverse niveluri de implementare in cadrul organizatiilor

sau al proiectelor, in functie de diverse criterii (cel mai important

este dimeniunea organizatiei/proiectului).

MR poate fi aplicat in cadrul unui proiect/organizatie prin

utilizarea unor resurse propii sau prin apelarea la un consultant.

Niveluri de

implementare a

MR

Capacitatea organizatiei şi protectia necesară

Experienta în

MR

Atitudinea

managementului

fată de risc

Expunere la

riscul

financiar

Atitudinea

clientilor

Nivelul de bază

Identificarea, Clasificarea

riscului, Diminuarea Redusă Aversiune faţă de risc

Expunere

financiară

redusă

Cerinţă

minimă spre

medie pt MR

Nivelul intermediar

Nivelul de bază + Abordare

cantitativă, Prioritizare,

Constituire buget de risc

Limitată Asumare minimă a

riscului

Expunere

financiară

medie

Cerinţă medie

spre maximă

pt MR

Nivelul avansat

Nivelul intermediar +

Modele matematice, Analiza

decizională, Tehnici specifice

de evaluare

Înaltă Asumare maximă a

riscului

Expunere

financiară

ridicată

Cerinţă

puternică pt

MR

Niveluri de implementare a managementului de risc:

Niveluri de aplicare a MR si implicarea

managementului

Corporaţie

Chief Risk Officer (CRO),

Risk Management Committe

Unitate de afaceri

Risk Manager, Project Risk Management Team

Proiect

Risk manager, Chief

Risk Officer (CRO),

Risk Management

Committe

Riscuri pe

termen lung,

nivel redus de

detaliere

Riscuri pe

termen scurt,

nivel înalt de

detaliere

Managementul

riscului

II. Procesul de Management al Riscului

Stabilirea contextului si a obiectivelor

Identificarea riscurilor

Analiza & evaluarea riscurilor

Dezvoltarea strategiilor de răspuns la risc

Monitorizarea & Revizuire

Comunicare & Consultare

Raspunsul la risc

(Tratarea

Riscurilor)

Analiza

riscurilor

Stabilirea

obiectivelor si a

contextului

Identificarea

riscurilor

Evaluarea

riscurilor

MR

Comunicare & consultare Monitorizare & revizuire

Procesul de MR:

Identificarea obiectivelor proiectului sau ale

organizatiei care fac obiectul analizei;

Intelegerea contextului (mediului) intern si

extern, strategic si organizational in care se va

desfasura MR. De ex., natura afacerii, riscurile

inerente acesteia si prioritatile stabilite

Identificarea stakeholderilor si a intereselor

acestora;

Stabilirea obiectivelor managementului de risc.

Etapa 1: STABILIREA CONTEXTULUI

Comunicare & consultare

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

percepţia riscurilor !!!

Surse de informaţii:

cercetare la masa de lucru

vizite la faţa locului

manifestări în afara

organizaţiei

Aspecte ce trebuie luate in

considerare:

factori cauzali şi posibile

consecinţe;

intervalul de timp pe care se

desfăşoară identificarea;

corelarea cu alte riscuri;

strategiile utilizate în mod curent

pentru diminuarea riscului şi gradul

lor de eficacitate.


Titlul riscului (optional):

Comunicarea in cadrul echipei

Descrierea riscului:

Daca toate partile implicate nu…..atunci…..

SAU

Cauza...efect

Originea (sursele) riscului (optional):

Cantitatea mare de informatii referitoare la….

Evaluarea calitativa a probabilitatii si a impactului

(optional, daca lista riscurilor este foarte mare)


Metode de identificare a riscurilor: Utilizarea experienţei intuitive a managerilor

Expertii din companie

Interviurile structurate

Brainstorming

Chestionare standard completate de persoanele implicate în derularea activităţilor.

Listele de riscuri (“risk list”)

Tabelul riscurilor

Amenintări Resurse afectate Consecinte Factori

modificationali


Metode de identificare a riscurilor: Arborele logic al hazardului

Analiza arborelui defectelor/erorilor

Sistemele expert

Utilizarea specialiştilor/consultanţilor externi

Fulger Aprindere spontană Defectiune electrică Ţigări

Sursa Instalare defectă Întretinere

necorespunzătoare

Pierderea unor echipamente în urma unui incendiu

Trafic aglomerat

Cerere mare

de forta de munca

Domenii de activitate

mai atractive

Salariul de bază mic

Lipsa stimulente

Zona periferica

Acces dificil cu mijl. de

transport in comun

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR Metode de identificare a riscurilor:

■ Analiza Cauza-Efect (Diagrama Fishbone, Ishikawa):

Fluctuatie

mare a

personalului

MANAGE-

MENTUL LOCATIE

PIATA FORTEI DE MUNCĂ

BENEFICII

Insuficient orientat

spre pastrarea pers.

Insuficient de flexibil

ex. www.youtube.com: Cause and Effect Diagram

Training Video

www.youtube.com: Problem Solving Techniques #3:

Cause and Effect Diagrams

http://www.youtube.com/


Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR Metode de identificare a riscurilor:

Analiza Cauzei – Rădăcină: de ce?

(ex. www.youtube.com: Root Cause Analysis – Titanic)

Analiza Pareto (80/20): 80% din consecinte au la baza 20% din cauze

(ex. www.youtube.com: Problem Solving Techniques #1: Pareto Analysis

Probl.

identificate

Frecventa de

aparitie

Problema 1 115

Problema 2 25

Problema 3 50

Problema 4 5

Problema 5 5

Problema 6 15

Probl. ordonate

descrescator dupa

frecventa

Probabilitate Probabilitate

cumulata

Problema 1 53,49% 53,49%

Problema 3 23,26% 76,74%

Problema 2 11,63% 88,37%

Problema 6 6,98% 95,35%

Problema 4 2,33% 97,67%

Problema 5 2,33% 100,00%

exemplu:











sfarsitul etapei de IDENTIFICARE……

Identificarea riscurilor se incheie cu o lista de riscuri grupate pe categorii, urmate de o scurta descriere a fiecaruia si de evaluarea calitativa a impactului si probabilitatii.

O lista prea lunga a riscurilor nu trebuie sa va sperie.....din evaluarea calitativa se poate dovedi ca multe dintre acestea sunt nesemnificative!

Numai o parte din riscurile identificate trebuie supuse evaluarii cantitative!

…….trecerea spre etapa de ANALIZA & EVALUARE

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

Analiza riscurilor:

1. estimarea probabilităţii de apariţie a riscurilor

2. evaluarea efectelor (impactului) acestora

3. utilizarea informaţiilor obţinute pentru cuantificarea riscului.

Evaluarea riscurilor: compararea nivelului riscului

masurat prin analiza cu criteriile de risc (calitative si

cantitative) stabilite anterior.

Important !!!!!!!

un singur factor de risc poate avea multiple efecte;

oportunităţile şi ameninţările pot interacţiona în moduri neanticipate;

evaluarea riscului depinde de experienţa şi de toleranţa la risc a managerului.


3.1. Estimarea probabilitatii

Probabilitatea - măsoară posibilitatea de apariţie a unui eveniment, evaluată cantitativ pe o scară de la 0 la 1.

Probabilitatea este o caracteristică obiectivă a evenimentelor şi ţine de structura stochastică a proceselor şi fenomenelor.

Natura informaţiilor, cantitatea lor şi încrederea în aceste informaţii influenţează tipul de probabilitate utilizat.

Masurare vs. Estimare

Pentru o estimare cât mai corectă a probabilităţilor de către un analist cu ajutorul experţilor sau a managerilor trebuie parcurse următoarele etape: Motivarea experţilor, Structurarea, Verificarea modului de lucru, Cuantificarea, Verificarea consistenţei rezultatelor.



Probabilitati obiective si subiective:

Astfel, dacă, pe baza faptelor existente, a datelor referitoare la experienţele trecute similare, se poate măsura probabilitatea acţiunii fiecărui factor rezultat şi a rezultatului aferent unui eveniment, atunci se utilizează probabilitatea obiectivă, calculată. Aceasta este formulată ca fiind egală cu raportul dintre numărul de apariţii ale evenimentului considerat şi numărul de apariţii ale tuturor evenimentelor din clasa respectivă.

Dacă, în determinarea probabilităţilor apare constrângerea unor acţiuni “unice”, nerepetabile în, managerul de proiect sau de risc este nevoit să se bazeze mai mult pe judecată, experienţă proprie şi opiniile membrilor personalului astfel încât va estima probabilităţi subiective.

Trei niveluri de acurateţe în estimarea probabilităţilor: de baza, intermediar (valori intre 0 si 1 sau %) si superior (fct. De distributie)

Surse de influenta (bias): familiaritatea, proximitatea, controlabilitatea, subiectivitatea motivationala



Proprietăţi fundamentale ale probabilitatilor (axiomele lui Kolmogorov):

Probabilitatea de apariţie a unui eveniment (stare a naturii) este un număr

nenegativ (mai mare sau egal cu 0) şi mai mic decât 1:

0 ≤ P(E) ≤ 1, unde Ei – numărul de evenimente, i = 1,..,n;

Probabilitatea apariţiei unuia sau altuia dintre două evenimente mutual

exclusive este dată de suma probabilităţilor celor două evenimente: P(E1

sau E2) = P(E1) + P(E2). Două sau mai multe evenimente sunt mutual

exclusive dacă numai unul dintre evenimente se poate produce la un

moment dat.

Suma probabilităţilor asociate tuturor evenimentelor ce intervin într-o

problemă decizională este egală cu 1: P (UEi) = =1;

Probabilitatea apariţiei a două evenimente independente este egală cu

produsul probabilităţilor de apariţie a celor două evenimente:

P(E1 şi E2) = P(E1) * P(E2).

n

1i

i )E(P



Definire Valoarea probabilităţii

Sigur 1.00

Aproape sigur 0.93

Probabil 0.75

Şanse aproape egale 0.50

Probabil nu 0.30

Aproape sigur nu 0.07

Imposibil 0.00

Transformarea din expresii verbale in valori numerice

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.1. Estimarea probabilitatii

Metode de estimare a probabilităţilor:

Estimarea directă

Metoda loteriilor

Roata (cercul) probabilităţii.



Metode de estimare a probabilităţilor:

Metoda înălţimilor relative

0123456789

10

0 100 200 300 400 500 600 700

Numar reclamatii

Nr recl. Lung. liniei Probabilitatea

0 1 1/35 = 0.029

100 6 6/35 = 0.171

200 10 10/35 = 0.286

300 8 8/35 = 0.229

400 5 5/35 = 0.143

500 2 2/35 = 0.057

600 2 2/35 = 0.057

700 1 1/35 = 0.029

35 1



Estimarea probabilităţilor unor evenimente foarte rare: arborele erorilor: începe cu eşecul sau accidentul care se poate

produce şi, după aceea descrie cauzele posibile ale acestuia;

utilizarea unei “scale a şanselor”:

1:2 1: 4 1:10 1:100 1:1000 1:10000

Raport de şanse în

favoarea evenim

Probab. evenim.

0.5 0.25 0.1 0.01 0.001 0.0001

arborele evenimentelor: O reprez. grafică care prezintă

toate evenim. ce pot conduce la o catastrofă în ordine cronologică a

posibilităţii de apariţie, de la stânga la dreapta. Fiecare stadiu al

arborelui reprezintă un factor care, în combinaţie cu alţii, conduce la

catastrofă.

Probab. catastrofei 1 = 0.2 * 0.1 * 0.01 * 0.05 = 0.00001;

Probab. catastrofei 2 =

= 0.2 * 0.1 * 0.99 * 0.02 * 0.05 = 0.0000198

Probabilitatea de catastrofă =

= 0.00001+ 0.0000198 = 0.0000298

CATASTROFĂ 2

Sist. de

prevenire

function. 0.99 Mec. manual de

închidere cedează

0.02

Mec. manual

de închidere funct. 0.98

Mec. automat

de închidere funct.

0.95

Mec. automat de

închidere cedează 0.05

Mec. automat de

închidere funct.

0.95

Nu se 0.8

supraîncălzeşte

Sist. de răcire

secundar 0.9

funcţionează

Mec. automat de

Închidere cedează 0.05

Sist. de prevenire

cedează 0.01

Sist. de răcire

secundar

cedează 0.1

Supraîncălzirea

generatorului

centralei 0.2

OK

OK

OK

OK

OK

CATASTROFĂ 1

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.2. Estimarea impactului

Impactul riscului poate fi masurat prin:

cost - orice unitate monetara;

timp - ca întârziere în realizarea unei activitati;

calitate sau cerinţe ale clientilor;

altele……

Expunerea la risc:

Risc inacceptabil: pune în pericol strategia firmei, situatia sa

financiară sau chiar sănătatea oamenilor;

Risc critic: creează greutăţi în realizarea strategiei firmei si

poate produce pierderi semnificative financiare si umane;

Risc semnificativ: poate cauza probleme operaţionale, dar

poate fi rezolvat prin alocarea unor bugete corespunzătoare;

Risc minor: nu generează probleme semnificative şi implică

pierderi financiare reduse.

Clasa de

riscuri Consecinţa nedorită Modalitatea de măsurare a impactului

(exemple)

Strategice

Pierdere a cotei de piaţă Impactul = Mărimea segmentului de piaţă * (% sperat - % obţinut în cazul apariţiei riscului)

Deficit financiar Analiză financiară: analiza cash-flowului, tehnica actualizării

Comerciale

Irosirea efortului cu ofertarea

Calcularea costului total cu întâlnirile comerciale, studiile preliminare, întocmirea

ofertei.

Pierderea clientului Calcularea costului total cu munca neplătită, cu subcontractantul şi furnizorii

Legale

Plata unor penalităţi Impact = Zile întârziere * cost/zi * nivelul mediu al resursei

Apariţia unor datorii Măsurarea prejudiciului direct şi indirect

Financiare

Apariţia unor cheltuieli financiare

Analiza de cash – flow, Costul împrumutului, Nivelul dobânzilor pe termen lung

Curs de schimb nefavorabil

Rata de schimb potenţială * suma de bani ce trebuie schimbată

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.2. Estimarea impactului Exemplu:

Organiza- ţionale

Depăşirea costului cu aprovizionarea

Clauzele contractelor cu furnizorii

Depăşirea costului cu subcontractarea

Metoda PERT, Gantt

Efort suplimentar Simularea Monte Carlo pentru durată şi cost, metode de previziune, tehnici de extrapolare

Depăşirea costului de producţie

Metoda PERT, simularea Monte Carlo, tehnici de previziune şi extrapolare

Mentenanţă şi service

Accident generat de eşuarea sistemului

Prejudiciul direct şi indirect, pierderile de natură umană

Depăşirea costului cu mentenanţa

Costul de intervenţie şi corecţie

Clasa de

riscuri Consecinţa nedorită Modalitatea de măsurare a impactului

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.2. Estimarea impactului

Exemplu:


Tehnici complexe de analiza cantitativa a riscului

Analiza de senzitivitate

– TopRank:

One-way (one variable at a time) si Two-way (two at a time)

Grafice Tornado si spider (all at a time)

Tehnica simularii

- @RISK

http://www.palisade-europe.com/

RiskSim Cumulative Chart, 05-Oct-04, 01:14 AM

0,00,10,20,30,40,50,60,70,80,91,0

$1.800,0

0

$2.000,0

0

$2.200,0

0

$2.400,0

0

$2.600,0

0

$2.800,0

0

Total Cost

Cu

mu

lativ

e P

robabilit

y

Tornado Graph for VNA / 2007/C23

Percent% Change in VNA / 2007/C23

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-36,17-72,33-108,50-144,67-180,83-217,00 ,00 36,17 72,33 108,50144,67180,83217,00

Productia imobilizata / 2013/I15 2,68%-2,269%

Cheltuieli financiare / 2024/T11 3,184%-1,765%

Cheltuieli financiare / 2018/N11 3,875%-1,074%

Cheltuieli financiare / 2016/L11 4,231%-,718%

Investiţia totală / 2012/H3 4,119%-,83%

Investiţia totală / 2010/F3 4,497%-,452%

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) / 2013/I75,079%-,13%

Venituri din provizioane / 2013/I17 5,147%-,199%

Investiţia totală / 2009/E3 6,033%-1,084%

Cheltuieli materiale / 2013/I6 6,433%-1,484%

Investiţia totală / 2008/D3 6,46%-1,512%

Investiţia totală / 2007/C3 6,533%-1,584%

Cheltuieli privind marfurile / 2013/I8 13,526%-8,577%

Alte cheltuieli de exploatare / 2013/I10 72,461%-67,512%

Cheltuieli cu personalul / 2013/I9113,671%-108,722%

Productia vanduta / 2013/I14 216,706%-211,757%

Perc% Chg

in output at

end of bars

Spider Graph for VNA / 2007/C23

Ou

tput %

Cha

nge

in V

alu

e

%Change in Input Value

-54.2

-108.4

-162.5

-216.7

0.0

54.2

108.4

162.5

216.7

-3.3-6.7-10.0 0.0 3.3 6.7 10.0

Investiţia totală / 2007/ C3

Investiţia totală / 2008/ D3

Investiţia totală / 2009/ E3

Cheltuieli materiale / 2013/ I6

Cheltuieli privind marfurile / 2013/ I8

Cheltuieli cu personalul / 2013/ I9

Alte cheltuieli de exploatare / 2013/ I10

Productia vanduta / 2013/ I14


3.3. Cuantificarea finală

Factor de risc (FR): FR = P*I

Graficul probabilitate/impact al riscurilor

I M P A C T

P

R

O

B

A

B

I

L

I

T

A

T

E

1

0.75

0.5

0.25

0

Redus Mediu Ridicat

R17 Ridicată

Medie

Redusă

R9

R13

R2

R19

R18

R25

R24

R5

R14

R10

R1

R12 R11

R8

R7

R23

R6 R21

R22 R16

R15

R4 R20

R3

25% 50% 75% 100%

sfarsitul etapei de ANALIZA & EVALUARE……

trecerea la etapa de TRATARE A RISCURILOR…

Etapa 4. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RĂSPUNS LA

RISC)

Inainte de a propune si aplica masuri de raspuns este ideal sa existe:

O lista a riscurilor, cu probabilitatea si impactul fiecaruia

Lista raspunsurilor potentiale

Lista celor care ar putea sa fie numiti ca proprietar/responsabil al riscului (risk owner)

Valorile maxime admise, pt a defini un target al raspunsurilor la risc

Definiti strategiile de raspuns si apoi detaliati-le!

Pentru fiecare risc se pot enumera mai multe strategii/masuri posibile, dar se vor selecta numai cele posibil a fi aplicate in contextul dat.

Etapa 3. TRATAREA RISCULUI (DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RĂSPUNS LA RISC)

Răspuns la amenintări Strategii generice Răspuns la

oportunităti

Evitare Eliminarea

incertitudinii Exploatare

Transfer Alocarea proprietăţii

asupra riscului Împărţire

Diminuare Modificarea

expunerii la risc Amplificare

Acceptare

Includerea în

planificare Ignorare



oportunităti

Evitare Eliminarea

incertitudinii Exploatare

Reducerea la 0 a

probabilitatii

Cresterea la 1 a

probabilitatii,

“oportunitati de aur”


Răspuns la

amenintări

Strategii generice Răspuns la oportunităti

Transfer Alocarea

proprietăţii asupra

riscului

Împărţire

Asigurări,

outsourcingul

Alocarea proprietăţii

acesteia spre o terţă parte

(companii special create,

joint ventures, echipe

speciale) care este capabilă

să o exploateze, atât în

termeni de maximizare a

probabilităţii de apariţie, cât

şi a beneficiului potenţial



oportunităti

Diminuare Modificarea

expunerii la risc Amplificare

Prin reducerea probabilităţii

sale de apariţie (programarea

corespunzătoare a

activităţilor, instruirea

personalului, etc.).

Prin reducerea efectelor în

cazul apariţiei acestuia

(formarea de rezerve de

costuri sau de timp).

Prin facilitarea

apariţiei cauzei

riscului şi a

elementelor

declansatoare



oportunităti

Acceptare Includerea în

planificare Ignorare

Activă (plan de contingenţă,

plan de management al

riscurilor, rezerve de costuri

sau de timp)

Pasivă (prin acceptarea unui

nivel redus al profitului în cazul

în care anumite activităţi nu se

îndeplinesc la timp şi la

standardele de calitate

prevăzute)

Risc rezidual,

“A nu face nimic,

dar…”.

Matricea alegerii unei strategii de managementul riscului

M

are

M

ic

a

P

RO

BA

BIL

ITA

TE

Mic IMPACT Mare

Acceptare pasiva

2

Evitare

2

3

Retinere

(acceptare activa)

1

Transfer

Diminuare

4


Etapa 5: MONITORIZAREA & REVIZUIREA

RISCURILOR

COMUNICAREA & CONSULTAREA

Monitorizarea, comunicarea si consultarea –

permanent

Revizuirea, raportarea si controlul - periodic

baze de date

“registre de risc” (diverse modele)

Cod

risc

Descriere

a riscului

Activita-

tea

vizată

Dimens. riscului Respon-

sabil

Data/perioada

cand s-ar

putea

manifesta

Strategia

propusă

Situaţia

curentă Probabili

tate (P)

Impact

(I)

P*I

Concluzii privind procesul de

managementul riscului:

MR nu este static….continua sa se dezvolte si sa incorporeze concepte noi.

Directii de dezvoltare: Integrare

Aspecte comportamentale

Imbunatatirea procedurilor.

Curs MG RISC AF_2012 Part I-II Ptr Studenti

Documents

Transcript of Curs MG RISC AF_2012 Part I-II Ptr Studenti