curs 9 produse si servicii bancare

download curs 9 produse si servicii bancare

of 14

Transcript of curs 9 produse si servicii bancare

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    1/14

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    2/14

    banca centrald. In sistemul descentralizat existd mai multe case de compensatii, iardecontarea erealizeazdprin bdnci de prim rang, agreate e bancacentrald.

    Tipuri de compensiri. Relaliile de pl6!i inregistreazd,fluxuri diferite ca volum gifrecven!5 n funclie de naturapartenerilor,ca de exemplu fluxurile dintre trezoreriastatuluiqi bancacentraldsau luxurile dintre bdncilecomerciale,ceeace determindsi tipuri diferitede compensdri.Astfel, din punct de vedere al numdrului de parteneri avem compensdribilaterale qi compensdrimultilaterale.

    Compensirile bilaterale presupunrelafii reciproce ntre dou6 bdnci qi au locatunci cdnd existd un volum apreciabil de operaliuni intre acesteapi cu caracter depermanenfd.Bdncile transmit toate fluxurile de pldfi cdtre agentul de compensarecarestabileqtesoldurile debitoare gi creditoare gi apoi le comunicd agentului de decontarecareefectueazd ransferurile de fonduri in conturile deschisede cele doud bdnci la acesta.Compensdrilebilaterale au avut un rol important in perioada n care sistemul bancareramai pulin dezvoltat, in prezent practicdndu-sepe unele segmentede piald ca pldtileexteme, ncasbrilegi pldlile bugetare, ialade capital.

    Compenslrile multilaterale sunt cele mai numeroasegi practic antreneazd.intregsistemul bancar. Obiectivele principale ale unui sistem de compensaremultilaterald sunteconomia de resurse pentru lichiditate, reducerea timpului de decontare, diminuareacosturilorgi simplificareaprocedurilorde contabilizarca operaliunilorde incas6riqi plali.Avantajul cel mai mare al compensdrilormultilaterale constd nsd in economiade fonduride transfer,cate n condifiile ldrii noastrese situeazaa87Yo -Sgyo,potrivitdatelorbdnciicentrale.Compensareamultilaterald presupuneexistenlaunei casede compensafii a carefiecarebancdse adreseazd cesteia,unele n calitatede creditori pentruprimirea fondurilorcuvenite,altele n pozigiede debitori carepldtescsumeledatorate.

    Sistemul na{ional de compensare.Sistemulnalionalde compensare functionatin perioda1920 1948si apois-areinfiinfat n 1995, unclionAndn ambeleperioadedupdprincipiile economiei de piald. in perioada 1990 - lgg5, bdncile comercialeefectuaupl5lile prin intermediul sucursalelor judefene ale Bdncii Nafionale care transmiteausoldurile sediului centralpentru operarean conturile centralizateale bdncilor. intrucdt nuexistau standardede timp pentru decontdri, transferul fondurilor intdrzia destul de mult,sumele in decontare rcprezentdndpentru bdncile pldtitoare surse atrase importante cucosturi foartemici in detrimentul agenfilor economici, al piefei monetaregi a atragerilordedepozite bancare.Acest sistem a creatnumeroasenemulfumiri beneficiarilor de fonduri,bdncilor care lucrau operativ, dar intrau in relafii cu bdncile mai lente, determinao vitezd.

    r39

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    3/14

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    4/14

    irevocab'e. Sistemur orosit aveaanumiterimite determinatede tehnologia utilizatd qi deinstrumentelede pl6!i care erau pe suport hdrtie qi necesitaun volum destul de mare demuncdsiuntimpmailungpentruopearafe'Activi tateaefectivddecompensareincepealaora 10 qi se ncheialaotalT '

    13.1COMPENSAREA AUTOMATATehnologiile moderne de informaticd qi comunicalii au permis trecerea la

    compensareaautomatdbazatdpecircuiteelectronicedirecteqiorganizareaacesteiapeunsingurnivelcareasigurdoproductivitatemultsporitd,procedurimaisimplesiosiguranldmai mare. n acelasi imp, se creazdposibilitateatealizdriimaimultor compensdripezi'urgentanddecontdrileinavantajulambilorparteneri.Compensareaautomatdnecesitdinsdqi funcl ionareaunuisistemdepldl i int imprealcareslasiguredecontareaintrebdnci leparticiPante.

    casa de compensa{ii automate (engl' Automatedclearing House-ACH) esteunsistemelectronic de compensaren care fiqiere de capacitatemare cu instrucliuni de platldevalor imici (pdn6la50mii le i ) ,atdtpentrutransferdecredi tcdtqidedebi t 'suntschimbate ntre bdnci 9i alte institulii de credit dupdce poziliile netecarerezultadin aceste

    figiereau fost decontateprin sistemulplalilor in timp real'Avantajeleacestuisistemconstdinsimpl i f icareasubstanl ia ldaproceduri idecompensareqi decontate, transmisia automald a instrumentelor de pldfi' reducerea laminimum a timpului de decontare9i cregterea itezei de rotalie a banilor' asigurdndastfelrealtzareauneicalitafi superioarea serviciilor de pl6!i. tn acelaqi imp, sistemul pune ladispozigienoi procedee de monitorizare a riscurilor de lichiditate si de credit esenlialepentru management,asigurd facilitali de calcul automat a comisioanelor qi de arhivare

    electronicda datelor aferente tranzaclilorprocesateqi de prelucrareulterioard a acestora'

    Participan{iilasistem.Participanliisuntbdncilecomerciale,celelalteinstituliidecredit, trezorenastatului si comisia Nalionald a valorilor Mobiliare (CNVM)' Fiecareparticipant se conecte zd, a sistem printr-un punct unic de acces' respectiv unitateacentrar' a participanturui. Spredeosebirede compensareanstrumentelorde platdpe suporthartie care avea loc mai intii la sucursalele udelene ale TransFonD qi apoi la centraid'compensareaprinACHserealizeazdnumailanivelcentral,mesajeledeplat[circulanddela unitateabancardemitenta a centralabdncii emitente,care le introduce in compensare,fiind apoi preruate de centrara bdncii beneficiare care le transmite unitafi bancarebeneficiare.

    t41

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    5/14

    Structura ACH. Functionarea casei de compensalii se bazeazd.pe doulsubsisteme. stfel:

    - subsistemul central care se af76, a sediul ACH qi efectueazd, ompensareapropriuzisd prin calcularca pozifiilor nete ale participanlilor in timpul gedinlei decompensare i apoi deconteazd,poziliile ete prinsistemuldepldfi electronice n timp real;

    - subsistemulperiferic format din echipamentecare se afld la sediile participanlilor(centralelebdncilor comerciale)qi care cuprind cdtedodmodule: MPF (modul de pregdtirea fiqierelor) pentru procesareadatelor la compensare;gi MTF (modul de transfer f,rgiere)pentru trimiterea gi primirea figierelor. MPF dd posibilitatea utilizatorului (centralabdnciicomerciale)sd identifice figierele primite de la sucursale/agenfii reate dupd sistemulintern al bdncii comerciale,sd verifice formatul figierelor,sd pregdtescd oile fiqiere prinstructurarepe bdnci comercialedestinatare, ontrol qi semndturdelectronicdgi sd ransmitdfiqierul cdtreMTF care a momentul stabilit il retransmitecaseide compensafii.

    In Romania, institulia abllitatd sd administreze compensarea automatd esteTransFonD, ca proprietar gi operator al sistemului. TransFonD, dispune de o reteaelectronicd care asigurd legdtura cu toli participanlii gi cu sistemul de pldli in timp realpentru decontare. Sistemul ACH din Romdnia proceseazd nstrumente de platb de tiptransfercredit qi transfer debit, ambelede micd valoare.Sistemul permite adiugareade noimodule pentru compensarea elorlalte nstrumentede platd qi a cardurilor. In prezent,Ioateplalile sunt denominate in moneda nafionald, dar sistemul se poate adapta pentrucompensarean euro.

    Ciclul de procesare.SistemulACH prevedeefectuarea trei compensdri e zi pebazafigierelor primite de la participanfi. Un fiqier confine instrucliuni de platd tip transfercredit qi confirmdri pentru pldlile prin debit direct. Un ciclu de procesarepresupuneparcurgerea urmdtoarelor faze

    - calculareavalorii garanliilor ce trebuie sd seconstituie de participanli ?n avoareaACH (plafoanede garantare)pentru gedinlaurmdtoare;

    - comunicarea plafoanelor cdtre participanli qi deschiderea sistemului pentrureceplia igierelor;

    - primirea figierelor pentru instrucliuni de tip transfer credit gi confirmdri de plat6pentru transferdebit;

    - validarea figierelor pe mdsura primirii acestora verificare formald incadrareavalorii figierului in garanfiile constituite);

    - notificarea participanfilor asupra igierelor respinsecuprecizareamotivelor;

    142

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    6/14

    - inchidereaperioadeide recepfiea figierelor (notificareaparticipanfilor);- compensarearin stabilirea ozifiilor nete;- informareaparticipanfilor asuprapoziliilor neterezultatedin compensare;- se acordd o perioadd de timp participanfilor cu solduri debitoarre

    managementul ichiditdlii (se alimenteazacontul de decontarecu lichiditdli dincurent, procurdri de fonduri de pe piala monetard, mprumuturi de la alte bdnci,intradayde la bancacentrald);

    pentrucontulcredite

    - inilierea decontdriiprin transmitereaa bancacentralda balanfeicompensdrii;- decontarea pozifiilor nete (colectarea fondurilor pentru participanlii aflali in

    pozilie debitoare n contul ACH de la banca centrald, ar pentru cei care nu au fondurisuficientese trece a executareagaranfiilor, creditareaconturilor pentru cei carese afld inpozilie netdcreditoare)- banca centralacomunicdACH efectuareadecontdrii finale gi irevocabile;

    - ACH notificl participanlii asupradecontdrii finale qi transmite raportul final algedinleide compensare.

    Pentru reducerea cdt mai mult a timpului de transfer gi decontare,TransFonDefectueazd'rei compensdrizilnic la orele 10,00,13,00 gi 15,00,astfel cd orice transfercredit iniliat pdnd la oele 14,00se deconteazd,in ceiagizi , fa[d, e trei zile in sistemulprecedent.

    Constituirea, actualizarea gi executarea garan{iilor. Desfrgurarea n bunecondifii a compensdrii qi decontdrii necesitd un sistem de acoperire a riscurilorparticipanllIor bazat pe garanfii unilaterale in favoarea ACH. Aceste garanlii se potconstitui din titluri de stat gajate de participant in favoarca ACH qi din lichiditafitransferaten contul ACH de la banca centrald. ntrucdt bancacentraldnu acceptdorice felde titluri, aceasta omunicdperiodic ACH emisiunile de titluri pe care le ia in garanlie gimarja practicatd, a tranzaclionareaacestora. Ca urmare, ACH ia in calcul valoareanominald a titlurilor mai pufin marja caresereline de bancacentrald.Valoareagaranfiilor(plafonul de garantare)stabilitd de banca centrald se comunicd de ACH participanlilorinaintea fiecdrui ciclu de compensarepentru ca participanlii sd cunoascdvolumul pldlilorcarepoatefi admis la compensare.n funcfie de plafoanelecomunicateare loc actualizareagaranfiilor, adicd majorarea sau diminuarea acestora,care se va putea efectuanumai lainceputul zllei de operare sau intre gedinfele de compensare. Inexistenla garanliilordetermind participarea la gedinfade compensarenumai in calitate de beneficiar de pl61i.Executareagaranliilor are loc in cazul insuficiefei fondurilor gi se apele d, mai int6i la

    t43

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    7/14

    lichiditafile din contul de decontareal participantului la ACH gi apoi se executd itlurileprinvdnzarea or cdtrebancacentrald a valoare uatdde ACH in calcul.

    Comunicarea cu ACH. Pentru comunicareacu participanfii, ACH dispunede unsistem de pogtd electronicd, securizat (codificat) care sd asigure criptareald,ecriptareamesajelor,autentificarea nifiatorului gi a destinatarului,astfel ca mesajelesd aibd valoarelegala.Pentrua preveni orice intreruperi in funcfionare,sistemul de comunicare rebuie s[dispund de doud canale,unul curent gi altul de rezewd.care poate fi utrljzat ?n oricemoment.

    Circuitul unui transfer de credit de la iniliere p6nd a decontarea inald seprezintdin schema emai os.

    7 Sold netdecontare 8 Confirmare decontare inald9

    8Transf.

    6 RejectareRemiteremesai t0T

    2 Debitare I Emiteremesaj I I Creditarecont

    Circuitul transferului de credit porneqte de la pldtitor cdtre beneficiar,desfdgurddu-see verticald in cadrul celor doud bdnci. Compensareaare oc la nivelcentral unde se realizeazd mai intAi respingereamesajelor eronate gi validarea celorcorecte,dupd care se face automat soldareapentru fiecare bancd participantd. $edin{adecompensarenu sepoate ncheia dec6tnumai dacd otalul soldurilor debitoareesteegal cutotalul soldurilor creditoare.n acestmoment,soldulcaseide compensafii eschis abqncacentralddevine zerc. Balanfa compensarii (situafia cu soldurile debitoareqi creditoare)setransmite bdncii centrale pentru a efectua decontarea,adicd transferurile intre conturile

    13.1Circuitul ransferuluiecreditprincompensareBanca entraltr

    CentralSbanciplltitor

    ACH7 Compensare5 Validare CentralSbanclbeneficiar

    t44

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    8/14

    centralizate ale bdncilor participante. Totodatd, casa de compensalii transmite fiqierelebdncilor colectoare care le retransmit sucursalelor/agentiilorpentru inregistrareasumelorin contruile beneficiarilor. Circuitul se ncheie cu raportul de decontarentocmit de casadecompensa{ii care se remite bdncilor participante si care rcpezintd,documentul oficialprivind efectuarea ompensdrii gi stingereaobligaliilor dintre bdnci.

    in ce privegteprocesarea ransferurilor de debit (numai cecul baratsi biletul laordin), sistemul de compensilrese bazeazd, e aceleagiprincipii ca la transferul de credit,cu deosebireacd'circuitul incepe de la beneficiar cdtre pldtitor, adicd in sens nvers, iarcompensarea e rcalizeazd" ttro.taiupd primirea acceptdrii din partea bdncii pldtitoare. inmomentul acceptdrii, unitatea bancarda debitorului preia suma din contul acestuia gi otransferd centralei bdncii gi prin aceasta casei de compensalii in vederea realizdrlitransferului cdtre banca beneficiarului. Circuitul se realizeazd. prin figiere electronice incare sunt nomrnalizatemesajelede platd gi care sunt supuseautentif,rc6riiqi validdrii decele doudbdnci' Casade compensafii dstrezdn memoriaechipamentului e compensarefigierul original, iar o copie a acestuia se remite bdncilor plbtitoare pentru acceptare.Confirmdrile de platd (OK) se remit prin figier caseide compensafii care le confruntdcucel original gi mesajele care nu prezintd modificdri se introduc in compensare.pentrurefuzuri, pl5titorii elaborezd, igiere separate cu motiva{iile necesarecare se transmitbeneficiarilorprin casade compensafii.Suspendarea participirii la compensare.Suspendarca articipdrii reprezintd,sancliune aplicatd de TransFonD ca urmare a unor imperfecliuni in activitateaparticipantului generatoarede riscuri pentru sistem. Suspendarea oate fi tempora ril dacdimperfecliunile sepot remedia ntr-un interval de timp determinatsau definitivi (incetareaactivitAfii) dacdmotivele persistdgi gradul de risc devine mare.Principalele situalii in carese poate aplica sancliuneasuspenddrii emporare pot fi: (a) autoritateade supravegheresolicitd suspendarea;b) participantul nu mai indeplineqteuna saumai multe din conditiilede participare; (c) producereaunui evenimentcare afecteazdcapacitateaparticipantuluidea opera n sistem; d) deschiderea roceduriide insolvenfda participantului.Suspendarease notificd participantului de cdtre TransFonD cu precizarea deficienfelor constatategi aperioadei stabilite pentruremediere.De la cazla cM,infuncfie de naturaevenimentului,TransFonD poate acorda un termen de grafie pentru remediere inainte de aplicareasuspenddrii.

    Suspendareaare consecinle asupra bdncii pldtitoare care nu mai poate efectuapldlile qi incasdrile prin compens[ri urmand sd recurgd a sistemul de pldli brute bilaterale

    t4s

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    9/14

    care necesitd un volum de fonduri mult mai mare gi este pulin probabil ca bdncilecorespondentesd accepte acest procedeu dezavantajos. n acelagi timp, sancliuneaafecteazd. i clienlii bdncii pldtioare care trebuie sd agtepteo perioadd de timp mai lungdpentru frnalizareap16!ilorsauprimirea incasdrilor, ceeace esteun inconvenientsubstantialin realliile de afeceri.

    TransFonD are sarcina sd monitotizeze sistemul de compensare in vedereaprevenirii riscului de lichiditate . In acestscop, se folosescmai mulli indicatori privindvolumul compensdrilor, gradul de compensare, ponderea instrumentelor de platd.,refuzurile de platd gi cauzele acestora,suspenddri, eactivdri etc. Dintre aceqti ndicatori,relevantpentru anahzade ansamblueste gradul de compensarepentru a se stabili n cemdsurdbdncile igi asigurdresureselenecesarepentru efectuareapldlilor fErdsd apelezeapiala monetardsau de capital. Acest indicator se determindastfel:

    SumecompensateGrad compensare %) : . 100Sume ntrate n compensareDacdpresupunemcd totalul sumelor ntrate in compensarc eprezintd5000u.m. iar

    cel al sumelorcompensate in resursele dncilor insumeazd4500 u.m., atunci gradul decompensareva fi de 90%. Standardelebancare acceptate n Uniunea Europeanprevdd olimitd minimd de l0%. Dacd acestgrad este mai redus se impune monitorizarea atentd,bdncilor cu deficite croniceqi a modului in carepiala poatesatisfaceacestecerinfe.

    Prezentdm, n continuare, calculul analitic al exemplului de mai sus.Presupunemcd avem 4 bdnci A, B, C, D, careau depldtit intre ele urmdtoarelesume, exprimate n um:

    A-B 1000;A-C 00;B-A 750;B-C500;B-D250;C-A 500;C-B 250:C-D250;D-A 750;D-B250.in vederacompensdrii, e va intocmi o situalie cu sumele debitoare pi cele

    creditoare,pentru fiecarebancdgi seva stabili soldul debitor saucreditor, astfel:A B C D Totalsume Solduri

    debitoare debitoareA - 1000500 - 1s00B 7s0 - 500 250 1s00c 500 250 - 2s0 1000D 750 250 1000 500

    146

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    10/14

    Total sumecreditoare2000 1500 1000 500SolduriCreditoare 500

    5000

    500

    Sume ntrate in compensare 5000Sumecompensate 000 500= 4500

    4s00Grad compensare . 100= 90o/o

    5000Pentru banca centrald,monitorizarea sistemului de compensareaare n primul rdnd

    rolul de a preveni aparilia riscului sistemic, adicd intrarea n incapacitatede platd a uneibdnci sdnu determineo reaclie n lan! qi sd se ajungd n situalia ca intreg sistemulde plAlisd nu mai funcfioneze. Pentru a preveni acest risc, banca centrald dispune de un set depolitici monetareprin carepiafa monetardqi de capital sd dispundde lichiditali suficientepentru acoperireadeficitului de la compensare.Prin monitorizarc se urmdreqteca gradul decompensaresd se menfind in anumite limite, bdncile sd dispund de lichiditatea necesara,bdncile mari sd sprijine prin creditebdncilemici care pot aveaunele momentedificile qidaci situalia nu se remediazd" e recurge la suspendarea e la compensarea bdncilor cuprobleme cronice de lichiditate. Banca centrald este institufia care garunteazdrnalizareaplalilor qi in acelaqi imp creditorul de ultimd instanld.

    14 7

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    11/14

    14PLATILE ELECTRONICn iN TIMP REAL

    Pldlile electronice n timp real rcprezintd o componentda sistemulul electronic deplati (SEP), denumitd subsistem qi se bazeazd.e transmitereade mesaje(ordine de platd)electronicede cdtre ordonatori,procesarea nstrucliune cu instrucliune a acestora, n limitadisponibilului din contul de decontare de la agentul de platd gi decontarea inald princonturile curenteale bdncilor de la bancacentrald.Pricipalul avantaj al acestuisubsistem lconstituie operativitatea ransferurilor gi reducerea a minimum a riscului de neplat[. Dupdintroducerea n relea a mesajului de platd de cdtre ordonator,procesareaqi decontareasefac la intervale de timp extrem de scurte, aproape nsesizabile,de unde gi denumirea " ?ntimp real". intrucdt avem de a face cu un procedeu cu decontare brutd, deci fbrdcompensare,bdncile trebuie sd menfind un volum destul de mare de disponibilitati inconturile de la banca centrald pentru a acoperi cerinfele de pld1i, ceea ce este undezavantaj.Beneficiarul cel mai mare al acestuiprocedeueste furnizorul carepoate sd-qiprimeascd ondurile in aceiagizi culivrarea produselor.

    in Romania, acest subsistemeste cunoscutsub numele de ReGIS gi a fost introdusin anul 2005 cu referire numai la decontareapldlilor de mare valoare qi a plalilor urgenteindiferent de valoare. Subsistemulesteproprietateabdncii centrale gi este gestionat caoperator de TransFonD. Pldfile de mare valoare sunt definite de normele bancare(RegulamentulBNR w. I/2002) ca instruc{iuni de transfer credit, in general de marevaloare, inclusiv cele aferentepie{elor valutar/monetari, intre participan{i, efectuatede aceqtia n nume propriu sau al clien{ilor. ln prezent,plalile de mare valoare suntconsiderate e peste50 mii lei qi care se deconteazlcu instrumentede credit. Prin acestsubsistem se efectueazd gi decontarea poziliilor nete ale subsistemelor cu plataprestabilitS/amdnatd,caselede compensafii,decontareaitlurilor de stat etc).

    Participan{ii la acest subsitem sunt: banca centralS,bdncile comerciale autohtone,sucursalele bdncilor strdine autorizate sd opereze in Romdnia, Trezoreria Statului,TransFonD ca operator al bdncii centrale, SNCDD ca agentpentru inregistrarea, ransferulsi decontarea itlurilor de stat, caselecentrale ale cooperativelor de credit, alli titulari deconturi de decontare.Fiecare participant este conectat a relea printr-un singur punct deacces,de reguld sediul centralal participantului.

    Pentru efectuareapldfilor, participanfii trebuie sd deschiddun cont de decontare la

    148

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    12/14

    banca centralS,altul deodt contul curent, prin care se deruleazdoperaliunile de incasdri qipl61i pe parcursul zilei. Rolul acestui cont de decontareeste de a asigura lichiditateanecesardpe parcursul ziei gi de a degreva contul curent de un volum mare de operaliunizilnice. Contul de decontareare la inceputul qi sfdrgitulzilei sold zero.La inceputul zilei,participanlii transferdsumelenecesarepldlilor din contul curent in cel de decontare, ar lafinele zilei sumele rdmase nefolosite se transferd de operator in contul curent alparticipantului. Dacd este necesar,participanlii pot efectua ransferuridin conturile curentein celede decontaregi pe parcursulzilei.

    in ce privegte nstrucfiunile de platd, n majoritateacazurilor se folosegte ransferulde credit (mesajul electronic), iar in cazrxi bine definite se utrlizeazd. debitul direct(decontareapoziliilor nete ale caselor de compensafii, decontarea operaliunilor cu titluride stat). Prin subsistem se deruleazdpl6fi ale clienlilor, pl6fi ale bdncilor (operafiuni pepiala monetard, operaliuni in lei pentru piala valutard, precum gi operaliuni pentru pialatitlurilor), pldli in relafia cu Trezoreria Statului qi operaliuni ale bdncii centrale (pe pialamonetard, finnizarea de lichiditate "intraday", operaliuni in calitate de ?mprumutdtordeultimd instanld). Mesajele electronice ale participanlilor sunt recepfionatede TransFonDintre orele 8-13 iar decontareainald are oc la ora 17,dupd careplata devinedefinitivd qiirevocabild. Pentru a infelege mai bine acest mecanism se prezintd.mai jos schemauneidecontdribrute in timp real.

    14.1Decontareabruti a plitilor de mare valoareFIN COPYLinie de asteo

    1bancaA trimite un mesaj de platdcdtre bancaBt49

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    13/14

    2-2' rcteaua e distribulieSWIFT FIN COPY identificdmesajul, elineo copie in liniade aqteptare i trimite mesajulcdtre nterfafaSWIFT _ ReGIS

    3 interfala SWIFT ReGISextragedatelenecesare econtdrii gi le trimite cdtreaplica[ia centrald ReGIS

    4 in cadrul aplicaliei are oc decontarea,ar in cazul insuficienlei fondurilor mesaiulse dirijeazdcdtre inia de agteptare

    5 ReGIS confirmd executarea au efuzul decontdrii cdtre nterfata SWIFT ReGIS6 interfa[aSWIFT ReGIStrimite un mesajde autoizare saude refuz aldecontdrii

    cdtreserviciulSWIFT FIN COPY7 serviciul SWIFT FIN COPY retragemesajele riginaledin linia de aqteptare,e

    compardcu notificarea SWIFT ReGIS gi le separdn doudgrupe,decontaresaurefuz8-8' serviciulSWIFT FIN COPY marcheazd,mesajeleunecu OK gi e trimite bdnciiB, iar celercfuzateb5ncii A impreundcu o notificare privind mesajeledecontate

    Linia de agteptare. In linia de agteptaremesajelesunt ordonatepe clase deprioritate, iar in cadrul lor in ordinea primirii. Principiul de administrareesteFIFO, primulintrat - primul servit, pentru fiecare clasd cu exceplia cazului in care disponibilul esteinsuficient pentru plata care trebuie procesatd qi se executd urmdtoarea platd,care seincadteazd'n disponibil. Totodatd,nu sepoate executao platd dintr-o clasd nferioard deprioritate pdnd cdnd nu s-au epuizat pldtile din clasele superioare.procedura prevede qiposibilitatea de schimbare a ordinei de prioritate de cdtre banca emitentd contra unuicomision majorat. Mesajele de platd odatd introduse in sistem nu pot fi nici retrasenicianulate,decdt n cazuri excepfionalestabilite de bancacentrala.Mesajele de platd carenus-au decontat p6nd la finele zilei de decontarese returneazdbdncii emitente, astfel cd insistemnu sepdstreazdnici un mesajpentru ziua urmdtoare.

    Credite intraday. in cursul zilei pot aparesituafii de lipsd temporardde lichiditdli,mesajele fiind stocate in linia de agteptare.Pentru a se asigura un flux continuu,subsistemulprevedeca banca centraldsd asigureun credit intraday (pe parcursul zilei) pebazd'de garanlii sub forma titlurilor de stat. In acest scop, banca centrald furnizeazd,lichiditdli pe parcursul zilei in sistem REPO (cumpdrarede titluri de la participanfi, decilichiditate contra titluri, cu rdscumpdrarea itlurilor de cdtre participanli pdnd la finelezllei, adicd titluri contra lichiditate). in acest fel, banca centald ac[ioteazd.ca unimprumutdtor de ultimd instan!6,dacdbanca n cauzd,nu reugit sd-giasigure ichiditate depe piafa monetard.Creditul seacord5 nsd numai pentru cdtevaore, ceeace necesitdun

    150

  • 8/14/2019 curs 9 produse si servicii bancare

    14/14

    managementoarte atental lichiditdfii.Decontarea plifilor. Pe parcursulzllei, ntre orele 8-13,mesajele untprocesaten

    modulul centrala de decontare care autorizeazd. ldlile in functie de disponibilitd{ileexistente.Dupd ora 13, participanlii care mai au mesaje n linia de agteptarencearcdsdprocure resurse de pe piafa monetard sau in ultimd instanld de la banca centrald prinvalorificarea garan[Illor sub formd de titluri. La ora 17 conturile de decontarese inchidprin virarea sumelor disponibile in conturile curente ale participanlilor de la bancacentralS.Pebaza rapoartelorTransFonD,banca centrald efectueazdoperaliunilede transferintre conturile curenteale participanfilor. Degi esteo platd in timp real, transferul efectival fondurilor intre conturile de la bancacentral[ are oc la finele zilei.

    Monitorizarea subsistemului. Autoritdlile competente pentru monitorizareafuncliondrii subsistemului gi luarea mdsurilor necesarepentru prevenirea riscurilor suntTransFonDqi bancacentrald.Cele doud nstitutii au accesonline la informaliile cheiecumsunt lichiditatea participanfilor, accesulacestorape piala monetard,gradul de constituire agaranliilor prin titluri de stat, volumul mesajelor din liniile de agteptare,mesajeleanulatesau refuzate, precum gi alte informalii pentru analiza operativd a function[riisubsistemului.

    Cel mai operativ instrument cu care opereazd, aca centrald este plafonul dedecontare prin care se limiteazd volumul decontdrilor n funclie de lichiditatea din contulde decontare,plafon carepoate fi redusdacdparticipantul are probleme cu managementullichiditafii. Aceastd mdsurdare repercursiuniasupraoperativitdlii pldlilor gi a relafiilor cuclienlii gi poate afecta imaginea bdncii. Banca centrald poate dispune chiar suspendarcaunui participant dacd acesta are probleme serioase de lichiditate pdnd la redresareasituafiei. n ce priveqteTransFonD,deosebitde informaliile pe care e furnizeazdbdnciicentrale, aceastamonitorizeazd, aspectele egate de respectareaprocedurilor de lucru,evitarea aglomerdrii liniilor de aqteptare,ntroducerea de mesaje pe mdsura primirii detransferuri de la alte bdnci, precum gi plata la timp a comisioanelor cuvenite pentruserviciileprestate.

    151