Tema 1. Ce este econometria 2015.ppt
-
Upload
dorina-balica -
Category
Documents
-
view
239 -
download
0
Transcript of Tema 1. Ce este econometria 2015.ppt
TEMA TEMA 11
Introducere. Ce este Introducere. Ce este econometria?econometria?
PLANPLAN:
1.1. Scurt istoric privind apariScurt istoric privind aparițția ia șși i dezvoltarea econometriei. Definidezvoltarea econometriei. Definițțiile iile econometrieieconometriei
2.2. Noțiuni și concepte utilizate în Noțiuni și concepte utilizate în econometrieeconometrie
3.3.Tipologia modelelor econometriceTipologia modelelor econometrice
Rolul și locul econometriei în sistemul științelor economice
Econometria este știința care se ocupă cu analiza cantitativă,
descrierea relațiilor de interdependentă, modelarea comportamentului
economic, comportament ce este supus legilor descrise de teoria
economică.
Provine de la cuvintele grecești: ”eiconomie”- economie și ”metren”-
masură
Econometrie - măsură a economiei
Econometria
Definiția econometriei
„experienţa a arătat că fiecare din următoarele trei puncte de vedere, al
statisticii, al teoriei economice şi al matematicii, este o condiţie
necesară, dar nu şi suficientă, pentru o înţelegere efectivă a realităţilor
cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea care
asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare”. (Definiţia
istorică formulată de Ragnar Frisch în revista „Econometrica”, în ianuarie 1933)
„o analiză cantitativă a fenomenelor economice actuale bazată pe
dezvoltarea teoriei culegerii și interpretării datelor în conexiune cu
metodele de inferență statistică” (1954, Samuelson)
studiul relațiilor de dependență dintre variabilele economice inclusiv a
variabilității proceselor economice în timp și spațiu apelând la analiza
regresiei și procedee de testare a ipotezelor (definiția în sens răstrîns)
Noțiuni și concepte utilizate în econometrie
Metoda modelelor sau metoda modelării reprezintă principalul
instrument de investigare econometrică a fenomenelor economice.
Modelul reprezintă un instrument de cercetare ştiinţifică, o imagine
convenţională a obiectului supus cercetării, o verigă intermediară între
teorie și practică.
Variabilă – caracteristică, trăsătură, însușire a unităților colectivității.
Deosebim:
variabila endogenă (rezultativă, dependentă). Se notează prin y. Ea
reprezintă obiectul estimării și se poziționează în stânga semnului
egalității.
Variabila exogenă (factorială, independentă) – variabilă aflată pe
poziție de cauză a evoluției var endogene. Se notează prin x și se
poziționează în dreapta semnului egalității.
variabilă eroare sau aleatoare (variabila de perturbație) –
efectul tuturor variabilelor ce au fost omise din model dar care
au totuși o influență asupra variabilei rezultative. Se prin
notează prin u sau e.
Această eroare are două componente care se însumează:
a) o componentă ce sintetizează efectele altor variabile
care au o influenţă asupra dependentei, dar care nu au fost
specificate în model
b) o componentă de efect haotic, generată de natura
imprevizibilă a fenomenelor şi a comportamentelor umane
Intrebarea este: De ce nu întroducem aceste variabile direct în
model?
Principalele motive fiind:
1)caracterul vag (incomplet) al teoriei.
2)lipsa datelor statistice
3)utilizarea variabilelor proxy – alte variabile factoriale decât
cele cu o influență reală, dar având cam acelaș efect
4)caracterul nesemnificativ al influenței unui ansamblu de
factori
5)erori de eșantionare
6)erori de identificare – utilizarea unor ecuații funcționale greșite
Variabila timp t – variabila care se introduce în
anumite modele econometrice ca variabilă explicativă,
imprimîndu-se acestora un atribut dinamic.
Chiar dacă aceasta nu poate fi interpretată ca
variabilă concretă economică, introducerea acesteia în
model se face din două motive:
1.permite identificarea unor regularități într-un proces de
evoluție;
2.reprezintă măsura artificială a unor variabile de natură
calitativă, care nu pot fi cuantificate și specificate în
cadrul modelului.
Cunoașterea legităților de variație în timp și spațiu a unor indicatori de
efect economic în funcție de variațiile factorilor se poate face prin 2
categorii de modele:Modelul determinist
Modelul econometric
Modelul determinist reflectă legătura funcțională între variabile și oferă
o relaţie exactă între x şi y; astfel putem prezice cu certitudine maximă
orice valoare a uneia cunoscând valoarea celeilalte.
y = f(x) y = a + b·x
Modelul econometric se fundamentează pe metoda regresiei descriind
legătura stohastică (probabilă) dintre factorii de influentă x și variabila
rezultativă y. În model este introdusă și variabila aleatoare e.
y = f(x) +e y = a + b·x+e
Sursa de date - variabilele economice se introduc într-un model
econometric cu valorile lor reale sau empirice (yi = y1, y2,…, yn; xi = x1, x2,…,
xn; n - numărul unităţilor observate). Aceste valori ale variabilelor se pot
obţine pe 2 căi: fie pe baza sistemului informaţional statistic (baza/banca de date), fie prin efectuarea de observări statistice special organizate – de tipul
cercetărilor selective (sondaje statistice).
„Materia primă” pentru calcule economice o constituie: a) seriile de spaţiu (cross-section data) obținute prin observarea variabilelor y şi x într-o anumită perioadă de timp lună, trimestru, semestru, an la un anumit număr de unităţi omogene
i yi xi
1 y1 x1
2 y2 x2
3 y3 x3
… … …
n yn xn
b) seriile de timp (cronologice) (time series data) observarea variabilelor y şi x pe perioade succesive de timp ( t= 1,2,…, n, t reprezentând luna trimestrul sau anul) de la aceiasi unitate economică
t 1 2 3 … T
y y1 y2 y3 … yT
x x1 x2 x3 … xT
c) date panel (panel data) observarea fiecărei din cele n unității în decursul perioadelor t= 1,2,….T
i y x1 y1 x12 y2 x23 y3 x3… … …n yn xn
i y x1 y1 x12 y2 x23 y3 x3… … …n yn xn
i y x1 y1 x12 y2 x23 y3 x3… … …n yn xn
t=1 t=2 t=3
Tipologia modelelor econometrice
A) În funcţie de numărul variabilelor factoriale:
Consum= b0 + b1VenitConsum de alimente= b0 + b1Num de locuitori
B) În funcţie de expresia analitică (forma functionala a legaturii):
modele liniare
modele
unifactoriale
y = f(x)+e
C = b0 * Vb1* elog C= log b0 + b1*logV+log e
modele
multifactoriale
legea cererii: C= f(p) +e, unde C - volumul cererii unui produs, iar p - preţul
unitar al produsului;
legea ofertei: O= f(p) +e, unde O - volumul ofertei
importul în funcție de taxe vamale Import=f(TV)+e
modele
neliniare
Rata dobinzii =f(rata dobinzii de referință, cererea la credite)+e
C) În funcţie de timpul la cae se referă datele:
modele statice dependenţa dintre variabila endogenă y și variabilele
exogene „xj” se realizează în aceeaşi perioadă de timp.
modele dinamicea) Introducerea variabilei timp Introducerea variabilei timp (t) în pachetul de variabile explicative „xj”,
yt = f(x1t,x2t,t)+et.
yi = f(x1i,x2i, …xki)+ei.
b) Modele autoregresiveModele autoregresive - când în pachetul de variabile explicative „xj”, se
introduce şi variabila explicată „y”, dar cu valori decalate: yt-1, yt-2,…, yt-k,
reprezentând un model autoregresiv de ordinul „k”:yt = f(xt, yt-1, yt-2, …, yt-k)+et.
c) Modele cu decalajModele cu decalaj - în care variabila factorială „x” îşi exercită influenţa asupra
variaţiei variabilei „y ” pe mai multe perioade de timp:
yt = f(xt, xt-1, xt-2, …, xt-k)+et.