1

FACULTATEA MARKETING SI AFACERI ECONOMICE INTERNATIONALE

MASTERAT în specializarea

Managementul şi marketingul operaţiunilor logistice

Disciplina: Modelare şi previziune în marketing Titular disciplină: Lector univ. dr. Marin Comşa

Tema: MODELUL ECONOMETRIC – INSTRUMENT ESENŢIAL

ÎN ACTIVITATEA PREVIZIONALĂ. CONCEPTE DE BAZĂ.

1.Necesitatea şi utilitatea modelării în ştiinţa economică Deşi conceptul de model a apărut relativ recent, prioritatea ştiinţifică fiind arogată de matematică (noţiunea a fost utilizată de matematicianul Beltrami în 1868, în construirea unui model euclidian al geometriei), conţinutul în sine al termenului nu a fost ignorat de oamenii de ştiinţă cu secole în urmă. Astfel, se poate aprecia că sistemul geocentric al lui Ptolemeu a reprezentat, în esenţă, un model al universului, chiar dacă el era greşit. In domeniul economic, se consideră că ideea modelării apare, în germene, în formularea concepţiei lui Aristotel despre valoare. Este evident că oamenii de ştiinţă au simţit în permanenţă nevoia unor construcţii abstracte care să reproducă funcţionarea unui sistem real şi care să permită identificarea legăturilor cauzale dintre laturile sale interne, precum şi dintre acestea şi exterior. Totodată, aceste construcţii, pe lângă rolul lor gnoseologic, au şi o puternică funcţie euristică: sintetizând cunoştinţele acumulate până la un anumit moment, modelul permite reluarea procesului de cunoaştere pe o treaptă superioară. Utilizarea metodei modelării în analiza şi previzionarea trendului fenomenelor economice permite elaborarea, cu ajutorul tehnicii moderne de calcul, a unui număr mare de variante de evoluţie, pe baza cărora decidentul macro sau microeconomic poate lua cele mai bune măsuri. Cu toate acestea, consider că trebuie menţionată şi aprecierea pertinentă şi realistă a cunoscutului economist Oskar Morgenstern, referitoare la utilizarea matematicii în economie: “…există o abundenţă de formule chiar şi acolo unde nu este nevoie de ele; suntem îndreptăţiţi să ne temem că ele sunt introduse din exhibiţionism. Cu cât teorema matematică

2

este mai dificilă, cu cât numele matematicianului citat este mai esoteric, cu atât este mai bine pentru că în acest caz suntem “în ton”. Se întâmplă astfel, ca unele propoziţii să fie demonstrate – ceea ce în sine este lăudabil şi oportun – cu ajutorul unor raţionamente complicate şi al unui aparat extrem de elaborat, deşi ele ar putea să fie perfect de bine demonstrate cu mijloace elementare”. Utilitatea deosebită a modelării fenomenelor şi proceselor economice poate fi evidenţiată şi prin apariţia şi dezvoltarea spectaculoasă a unor discipline strâns legate de modelare: econometria, teoria deciziei, cibernetica economică, cercetarea operaţională, teoria algoritmilor şi altele. Extinderea utilizării modelării fenomenelor şi proceselor economice a fost determinată de o serie de caracteristici ale acestora. In primul rând, complexitatea deosebită a mediului economic şi imposibilitatea, în general, a utilizării experimentului. Multitudinea şi eterogenitatea factorilor care acţionează în sistemul economic, interdependenţele şi condiţionările dintre aceştia, impune apelarea la tehnicile de modelare. Existenţa unui volum uriaş de informaţii brute privind desfăşurarea proceselor economice face necesară apelarea la tehnici de stocare, prelucrare şi interpretare specifice modelării. Progresele spectaculoase din domeniul tehnicii de calcul au facilitat aplicarea unor algoritmi, a unor metode şi tehnici din matematică şi din domenii înrudite, precum şi din ştiinţe ale naturii în economie. Simularea, cu ajutorul modelelor economico-matematice, a efectului diverselor măsuri de politică economică a contribuit decisiv la extinderea utilizării modelării în procesul de decizie. Un domeniu în care modelarea îşi “etalează” avantajele îl reprezintă prognoza dezvoltării unui sector sau a economiei în ansamblul său, naţional sau mondial.

2. Precursori ai tehnicilor cantitative şi modelării William Petty (1623 – 1687), considerat drept părintele economiei politice şi, într-o oarecare măsură al statisticii, este cel care pune bazele explicării ştiinţifice a teoriei valorii bazată pe muncă, printr-un proces de abstractizare care premerge modelarea, el arătând că substanţa valorii o constituie munca încorporată în marfă. Dispunând de cunoştinţe temeinice din domeniul economiei, matematicii, tehnicii şi medicinei, W. Petty şi-a dat seama că cercetarea fenomenelor economice nu poate progresa suficient de rapid, atât timp cât analiza calitativă nu va fi însoţită de una bazată pe cuantificări numerice. Această convingere l-a condus la

3

crearea ”Aritmeticii Politice” (1751), în prefaţa căreia şi-a expus principiile fundamentale ale concepţiei sale privind cercetarea fenomenelor economice: ”In locul comparaţiilor, al cuvintelor superlative şi al argumentelor speculative, voi folosi limbajul numerelor, al greutăţilor şi al măsurilor”. Pe baza cuantificării şi a unor modele încă neformalizate total, W. Petty studiază evoluţia preţului (numit de el “preţul politic”), în jurul valorii (numită de el “preţul natural”), precum şi relaţia funcţională dintre mărimea valorii şi productivitatea muncii. François Quesnay (1694-1774) are meritul de a fi printre primii economişti care încearcă o analiză teoretică aprofundată a reproducţiei, elaborând, totodată, primul model macroeconomic. Ideile lui F. Quesnay expuse în celebrul său “Tableau economique” se află la baza a numeroase modele de echilibru sau de creştere economică elaborate în secolul XX, inclusiv la baza modelului lui Wassily Leontieff. Modelul său reliefează în mod sintetic mecanismul de funcţionare a economiei în ansamblul său şi pune bazele analizei reproducţiei capitalului social. Fr. Quesnay construieşte o serie de relaţii de echilibru şi de proporţionalitate cu ajutorul cărora face o analiză a situaţiei reale a economiei Franţei din perioada elaborării modelului. După cum menţionează Adam Smith, tabloul economic al lui Fr. Quesnay a fost apreciat şi de o serie de economişti din perioada respectivă. Astfel, economistul fiziocrat Mirabeau apreciază că “ de la începutul lumii s-au făcut trei mari descoperiri…Prima este invenţia scrisului, care singură dă omenirii puterea de a transmite întocmai, prin veacuri, legile ei, convenţiile, istoria şi descoperirile. A doua este invenţia banilor… A treia este Tabloul economic… aceasta este marea descoperire a veacului nostru, ale cărei foloase le va culege însă posteritatea”. Adam Smith (1723 – 1790), în lucrarea sa fundamentală “Avuţia naţiunilor”, dezvoltă pe un plan superior modelul valoare – muncă al lui Petty şi începe o analiză sistematică a unui model care reliefează oscilaţia preţurilor în jurul valorii, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă. David Ricardo (1772 – 1823), preluând şi dezvoltând concepţiile lui W. Petty şi A. Smith, defineşte mai precis decât predecesorii săi categoriile de valoare, valoare de întrebuinţare, preţ ş.a., contribuind şi el la perfecţionarea tehnicilor cantitative şi a modelării. O contribuţie importantă la creşterea interesului pentru utilizarea tehnicilor cantitative şi a modelării a adus Karl Marx (1818 – 1883), care a abordat fenomenele economice într-o viziune

4

sistemică, punând în evidenţă conexiunile şi interdependenţele ce se stabilesc între diversele laturi ale activităţii economice.

3. Activitatea de modelare în secolul XX Din prima jumătate a secolului XX, sunt de menţionat contribuţiile lui Tinbergen, care a elaborat modele pentru Olanda şi SUA şi ale lui Klein şi Goldberger, care au construit un model pentru Statele Unite ale Americii, în anul 1950. De menţionat că acest ultim model stă la baza multor modele elaborate în SUA şi este extrem de modern în conţinut. Creşterea complexităţii economice a impus noi tehnici de abordare, una dintre ele datorată lui Wassily W. Leontief fiind metoda intrări – ieşiri, prin care autorul a urmărit adaptarea teoriei neoclasice a echilibrului general walrasian la studiul empiric al interdependenţelor cantitative. După mai bine de o jumătate de secol de la apariţia sa, metoda îşi păstrează actualitatea, tabloul intrări – ieşiri fiind o componentă de bază a sistemului contabilităţii naţionale, aşa cum sa arătat în capitolul precedent. Alte modele de mare valoare ştiinţifică şi practică sunt: modelul elaborat de Institutul Brookings (1965), modelul MPS (1974) realizat de University of Pennsylvania, modelele FIFI şi DMS elaborate de INSEE-Franţa, modelul EMMA al Suediei, modelul MODIS al Norvegiei, modelul econometric japonez utilizat de Agenţia de Planificare Economică ş.a. Având în vedere creşterea tot mai puternică a interdependenţelor economiilor ţărilor în procesul de globalizare, în ultimii ani au sporit preocupările unor organisme internaţionale pentru elaborarea de modele. Astfel, sunt de remarcat : -modelul GIOM (The Global Input – Output) , întocmit de un grup de experţi sub egida ONU, cu ajutorul căruia se fac previziuni pe 10 ani privind evoluţia economiei mondiale (pe regiuni şi sectoare de activitate); -sistemul de modele RMSM şi MACOR elaborat şi utilizat, începând din 1973, de Departamentul de Politică, Cercetări şi Relaţii Externe al Băncii Mondiale; -sistemul de modele SEM (Simulation Exploratory Model ) elaborat în cadrul Secretariatului CEE şi utilizat din anul 1974 la întocmirea Perspectivei Economice Generale; -modelul elaborat de Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), ultima versiune fiind disponibilă din iunie 2000;

5

-modelul utilizat de Fondul Monetar Internaţional pentru fundamentarea politicii de credite a acestui organism. Un număr tot mai mare de ţări îşi construiesc şi utilizează în practică modele economico – matematice sau încearcă să adapteze modele elaborate de unele organisme financiare internaţionale la condiţiile concrete ale ţării respective. Trebuie menţionat faptul că o serie de modele economico–matematice naţionale au racordate şi unele modele parţiale cu care realizează “dialoguri” permanente (feed-back). Astfel, modelul DMS poate funcţiona “cuplat” cu modelele SECUS (pentru securitate socială) şi SPORE (pentru forţă de muncă). Totodată, trebuie amintite modelele sectoriale, în special cele pentru agricultură şi securitate alimentară, realizate în multe ţări şi de către FAO.

4. Activitatea de modelare în România Utilizarea tehnicilor cantitative şi a modelării în analiza şi previziunea fenomenelor economice şi sociale a constituit o provocare şi o preocupare pentru o serie de economişti, matematicieni şi statisticieni, atât din domeniul universitar şi din cercetare, cât şi din practică. Contribuţii de seamă la perfecţionarea şi extinderea metodelor cantitative şi-au adus Nicholas Georgescu –Roegen şi Octav Onicescu, adevăraţi deschizători de drumuri şi formatori de specialişti. Nu pot fi şi nu trebuie omise preocupările lui Gh. Mihoc şi Mihai Botez. In cadrul Academiei de Studii Economice s-a constituit o adevărată şcoală în acest domeniu (şi nu numai), făcându-se remarcaţi prin contribuţii valoroase Ludovic Tővissi, N.N. Constantinescu, Eugen Tigănescu, Paul Wagner şi mulţi alţii. Nu trebuie neglijată contribuţia românească la perfecţionarea şi extinderea utilizării balanţei legăturilor dintre ramuri, făcându-se remarcaţi, în afara unora menţionaţi mai sus, M. Capătă şi I. Răvar. Departe de a avea pretenţia unei liste complete, voi mai menţiona preocupările lui Iosif Anghel, Mircea Maliţa şi Aurel Iancu. O contribuţie remarcabilă la perfecţionarea metodelor de modelare a proceselor şi fenomenelor economice, atât înainte cât şi după 1989, şi-a adus şi îşi aduce acad. Emilian Dobrescu. Astfel, în 1971 în lucrarea “Corelaţia dintre acumulare şi consum” autorul prezintă două modele, unul monoproduct şi altul multisectorial (pe cinci ramuri), care sunt printre primele încercări din ţara noastră de modelare a procesului reproducţiei. După 1989, sub coordonarea acad. Emilian Dobrescu, în cadrul colectivului interdisciplinar constituit la nivelul Institutului Naţional de Cercetări Economice, a fost elaborat şi perfecţionat un model

6

complex, care să corespundă noilor condiţii de dezvoltare economico–socială a României. Modelul este actualizat anual şi este utilizat pentru elaborarea de scenarii de evoluţie pe termen scurt (un an). In afara celor menţionate anterior, sunt de reţinut activităţile de modelare şi previziune care s-au desfăşurat înainte de 1989 în cadrul “Laboratorului de Cercetări Prospective” al Universităţii Bucureşti şi în cadrul “Institutului Central de Cercetări Economice ”. In prezent există preocupări în domeniul elaborării şi utilizării de modele economico-matematice atât în mediul universitar (Academia de Studii Economice, Universitatea Bucureşti ş. a.), cât şi într-un cadru instituţional propriu acestei activităţi (Comisia Naţională de Prognoză, Institutul Naţional de Cercetări Economice ş.a.). In încheierea acestui capitol trebuie semnalat faptul că, în ultimii ani, nu s-au mai elaborat modele de talie mare, activitatea îndreptându-se, cu precădere, în direcţia perfecţionării celor existente, includerii de noi relaţii comportamentale, recalculării parametrilor, sofisticării unor relaţii pentru surprinderea consecinţelor fenomenelor apărute după elaborarea modelelor (războiul din Golf, destrămarea sistemului comunist etc.). Probleme absolut noi şi un câmp vast de manifestare oferă, atât teoreticienilor cât şi practicienilor, economia ţărilor în tranziţie de la economia centralizată la cea de piaţă. In acest context consider că ar trebui acordată o mai mare atenţie modelului Lewis-Fei-Ranis (model al transformărilor structurale pentru ţările în curs de dezvoltare, pentru care Sir Arthur Lewis a primit Premiul Nobel pentru economie în 1954) şi modelului Lucas (cu informaţie imperfectă).

5. Definiţia modelului şi a modelării O analiză aprofundată a sensurilor pe care gândirea contemporană le atribuie noţiunii de model conduce la concluzia unor multiple accepţiuni, de la una în sens larg, la una în sens restrâns a acestui termen. Astfel, după opinia economistului englez John Hicks “un model poate fi definit ca o construcţie în care anumite elemente ale situaţiei pe care dorim să o examinăm sunt selectate astfel încât interrelaţiile şi interacţiunile acestor elemente să poată fi deduse prin raţionament (în mod special, dar nu în mod necesar, raţionament matematic), cu speranţa că înţelegerea noastră generală a situaţiei (sau procesului) poate fi sporită printr-o înţelegere a acelui aspect al ei care este prezentat de aceste elemente particulare”. Conform acestei concepţii în sens larg, modelul este orice construcţiile teoretică care sintetizează logic şi coerent realitatea obiectivă

7

şi oferă un plus de cunoaştere. Formalizarea matematică este necesară şi utilă, dar nu este obligatorie. Esenţial pentru un model este să nu denatureze funcţionarea sistemului real. Această definiţie a lui John Hicks este, întradevăr, de maximă generalitate. Economistul rus S.M. Vîşnev înţelege prin model “informaţia teoretică şi empirică strict ordonată, care include abstractizarea, simplificarea şi agregarea, formalizarea logică şi matematică, interpretarea transformărilor şi a soluţiilor matematice”. Această accepţiune, foarte îngustă, exclude modelele nematematice şi preconizează reprezentarea bogăţiei şi complexităţii universului real printr-un ansamblu de cantităţi şi relaţii matematice între acestea. Conform “Dicţionarului de filozofie” modelul este “interpretarea unui sistem formal (în logică şi în matematică) sau un sistem teoretic (logic – matematic) sau material cu ajutorul căruia pot fi studiate indirect proprietăţile şi transformările unui alt sistem mai complex (sistemul original) cu care prezintă o anumită analogie (în ştiinţă şi tehnică)”. Conform aceleiaşi surse, modelarea este o “metodă de cercetare şi dobândire a cunoştinţelor despre sisteme complexe, greu sau imposibil de abordat în mod direct, cu ajutorul construirii de modele, pe care se simulează sistemul original vizat”. Precizarea definiţiei termenului de model localizat în domeniul economic, ridică noi probleme şi accentuează controversele, având în vedere particularităţile şi complexitatea fenomenelor şi proceselor economice. Dintre elementele esenţiale care nu pot fi ignorate în procesul de modelare economică fără a influenţa redarea exactă a realităţii economice se menţionează: - dubla esenţă a fenomenelor şi proceselor economice, cantitativă şi calitativă, ceea ce impune evitarea tratării unilaterale a economicului; - evoluţia diferită a fenomenelor economice, atât în plan spaţial (de la o ţară la alta), cât şi în plan temporal (de la o perioadă la alta), ceea ce împiedică copierea mecanică a soluţiilor şi metodelor de rezolvare a problemelor; - explicarea fenomenelor şi proceselor economice poartă amprenta intereselor, aspiraţiilor şi opţiunilor de grup ale oamenilor (curente şi teorii politice), fiind marcată de comportamentele acestora; - formalizarea matematică nu este singura formă posibilă de abstractizare, dar este treapta superioară a abstractizării ştiinţifice, care ne apropie cel mai mult de hotarele certitudinii, în măsura în care ipotezele sunt adevărate şi se realizează în practică. Din multitudinea de interpretări şi definiţii date termenului de model în domeniul economic, se desprind caracteristicile şi cerinţele

8

fundamentale care însoţesc acest termen, atât în accepţiunea lărgită, cât şi în cea îngustă, similar abordării generale prezentată anterior. In sens larg, termenul a fost caracterizat de economistul rus A.L.Vainstein, astfel: “numim model economic o reprezentare schematică a unui fenomen economic sau a unui proces economic obţinut drept rezultat al unei abstractizări ştiinţifice a trăsăturilor caracteristice ale activităţii economice înconjurătoare şi ale mecanismului economic format în decursul mai multor secole de dezvoltare a activităţii economice a omului. La baza modelului economic se pune întotdeauna un anumit ansamblu de ipoteze privind elementele esenţiale ale fenomenului observat şi acţiunea lor reciprocă. Dacă modelul se exprimă în formă matematică, atunci el este un model economico- matematic sau econometric”. Această concepţie generoasă este, după părerea mea, judicioasă şi oferă posibilitatea de a evita o înţelegere restrictivă a termenului de model, dar ea nu face o distincţie clară între cele două tipuri de modele (economico – matematice şi econometrice), permiţând chiar interpretarea că ele sunt identice. Impărţirea şi interpretarea pe care o propune L.R.Klein pare mai exactă şi corectă, acesta distingând următoarele categorii: - modele de economie matematică, menite să exprime matematic esenţa structurii logice a unui sistem de gândire, care explică evoluţia economică pe baza unor principii fundamentale de comportament. In această categorie sunt incluse modelele de creştere elaborate de Domar, Harrod, Kaldor, Goodwin, Smithies ş.a. Aceste modele au, după părerea autorului, un pronunţat caracter pedagogic şi nu pot fi utilizate pentru luarea unor decizii practice; - modele econometrice, mult mai detaliate şi mai sofisticate, destinate ajustării datelor economice şi trasării mişcărilor reale ale variabilelor economice în timp. Se apreciază că aceste modele rezultă din combinarea unor ipoteze din modelele de economie matematică cu ecuaţii pentru clarificarea naturii instituţionale a economiei analizate, cum ar fi: legile privind impozitele şi taxele, politicile bancare, dependenţa de relaţiile comerciale externe, gradul de imperfecţiune a pieţei, cursul de schimb etc. Deşi clasificarea şi distincţia între cele două tipuri de modele este judicioasă, definiţiile de mai sus comportă unele rezerve şi discuţii. Astfel, consider că definirea modelelor ca economie matematică este destul de vagă, ea limitându-se la cerinţa formală a exprimării în simboluri matematice a unei concepţii economice. Totodată, prin definiţia pe care o dă modelului econometric, se exclude din această categorie o serie de modele, cum ar fi cele de programare matematică (care nu sunt deduse prin ajustarea de serii de date statistice).

9

Sintetizând, se poate da următoarea definiţie (după M.Horovitz): - modelul economic este o reprezentare simplificată a unui fenomen sau proces economic în trăsăturile sale esenţiale şi ţinând seama de interdependenţele fundamentale. Dacă acest model este formulat şi demonstrat matematic, el devine un model de economie matematică; - modelul econometric reprezintă un ansamblu de funcţii şi de repartiţii de probabilităţi definite într-un domeniu economic, verificat statistic prin introducerea valorilor determinate ale variabilelor şi parametrilor în model. Apreciez că, dincolo de controversele şi diferenţele de natură pur formală, privind modul de exprimare în simboluri şi relaţii matematice a conţinutului economic al unui model, valoarea ştiinţifică a acestuia este dată de fondul de idei, de gradul în care reproduce funcţionarea sistemului real, precum şi de contribuţia sa la rezolvarea unor probleme teoretice şi practice. Aceste succinte consideraţii privind definirea modelului şi modelării nu se pot încheia fără a menţiona definiţiile existente în “Dicţionarul de economie”, coord. Niţă Dobrotă: Model economic = reprezentare izomorfă a realităţii economice, care oferă o imagine riguroasă sub aspectul structurii logice asupra fenomenelor economice prin identificarea caracteristicilor lor esenţiale. Un model economic aproximează realitatea obiectivă pe baza unei conceptualizări ce cuprinde o teorie – nucleu, exprimată prin reprezentări discursive sau matematice şi prin legi economice ce relevă esenţa fenomenului pe linia unui model de gândire, respectiv observări şi măsurători bazate pe descrieri, ordonări de fapte, comparaţii de date, regularităţi stabile deduse din prelucrări de date etc. (pag. 307 –308). Model al creşterii economice = reprezentare formalizată matematic prin care se evidenţiază legăturile dintre oferta agregată şi resursele economice alocate. Modelul creşterii economice îşi propune să identifice cele mai eficiente modalităţi de alocare a resurselor atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic (pag.307) Model econometric = imagine simplificată a comportamentului organismelor economice, descrisă prin sisteme de ecuaţii în care elementele numerice sunt determinate statistic. Modelul econometric poate fi conceput într-o varietate de forme, de la cele cu o singură ecuaţie (studiind un fenomen sau un proces economic) până la cele cu zeci şi chiar sute de ecuaţii, în cazul sistemelor economice mari (economii naţionale sau macrostructuri ale economiei mondiale) (pag.307).

10

6. Principalele tipuri de modele economico – matematice Pornind de la diversitatea de opinii privind conţinutul termenului de model, rezultă, inevitabil şi o multitudine de clasificări. Încercând o sinteză cât mai acoperitoare, ar rezulta, după criteriile menţionate, următoarea clasificare:

A. după tehnica de elaborare: - modele interramuri, bazate pe tabloul intrări – ieşiri, cu ajutorul cărora se pot analiza şi prognoza indicatorii privind crearea şi utilizarea resurselor unei economii, precum şi legăturile ce se stabilesc intre ramuri în procesul de producţie; - modele bazate pe funcţii de producţie, în care variabila dependentă (de regulă un indicator de rezultate – PIB, VAB, producţie) este legată de o anumită combinaţie a principalilor factori de producţie (de obicei forţa de muncă şi capitalul), parametrii funcţiilor fiind determinaţi pe baza evoluţiei dintr-o perioadă trecută; - modele de optimizare a alocării resurselor disponibile, prin optimizare urmărindu-se maximizarea sau minimizarea unui indicator inclus în funcţia – obiectiv; - modele de simulare, cuprinzând o serie de ecuaţii econometrice şi de tip contabil (de definiţie, de echilibru), care permit, prin simularea unor parametri de comandă (de decizie), obţinerea, într-un timp scurt, a unor scenarii posibile de evolutie a fenomenului studiat.

B. după gradul de agregare: - modele monosectoriale (agregate), care au, în general, un număr redus de ecuaţii şi se referă la economia naţionala privită ca un tot unitar, fără a fi defalcată pe ramuri sau in profil teritorial; - modele dezagregate pe sectoare, ramuri, subramuri etc., în funcţie de fenomenul studiat şi în corelaţie cu orizontul temporal; - modele în profil teritorial (judeţe, regiuni, zone transfrontaliere etc.) - mondo – modele, referitoare la dezvoltarea globală

C. după orizontul de prognoză: - modele pe termen foarte scurt (lună, trimestru, an); - modele pe termen scurt (1 – 3 ani); - modele pe termen mediu (3 – 5 ani); - modele pe termen lung (peste 5 ani). Referitor la această periodicizare există o diversitate de opinii.

D. după factorul timp: - modele statice, utilizate pentru analizarea unui fenomen sau unui proces economic la un moment dat (ex. sfârşitul anului); - modele dinamice care evidenţiază evoluţia în timp (an de an) a fenomenelor sau proceselor economice.

11

Intre diferitele categorii de modele menţionate există o serie de legături, un model aparţinând mai multor criterii prezentate mai sus. Astfel, un model poate fi agregat, dinamic, pe termen mediu, bazat pe funcţii de producţie. Aşa cum am arătat la începutul acestui subcapitol, în literatura de specialitate există o diversitate de clasificări, aici încercându-se o sinteză a acestora, fără pretenţia că au fost menţionate toate tipurile de modele.

7. Etapele construirii unui model de prognoză Se apreciază că, indiferent de tipul modelului utilizat, pentru construirea acestuia este necesar să se efectueze o serie de operaţiuni, grupate în trei etape:

A. Etapa precizării modelului - delimitarea domeniului care urmează să facă obiectul modelării; - fixarea orizontului de prognoză, în funcţie de care se stabileşte şi tipul de model (fără a exista o delimitare obligatorie); - analiza funcţionării sistemului real, identificându-se legăturile dintre componentele acestuia, precum si dintre acestea şi mediul exterior sistemului; - documentarea si analiza critică a unor modele utilizate în ţară şi în afară, pe domeniul respectiv; - definirea tipului de model care urmează să fie elaborat, astfel încât acesta să aproximeze cât mai exact funcţionarea sistemului real şi să răspundă cerinţelor beneficiarului; - stabilirea notaţiilor care urmează să fie utilizate, a variabilelor exogene şi endogene, precum şi a parametrilor de comandă.

B. Etapa testării modelului - analiza retrospectivă şi fixarea perioadei statistice care se apreciază ca fiind semnificativă pentru evoluţia fenomenului sau procesului economic care face obiectul modelării; - culegerea datelor statistice necesare, urmărindu-se asigurarea unităţii lor metodologice, de conţinut şi tip de preţ; - elaborarea schemei – bloc a modelului şi definitivarea modului de funcţionare a acestuia; - explicitarea relaţiilor modelului (scrierea literală a acestora, pentru evidenţierea parametrilor funcţiilor econometrice şi a parametrilor de comandă); determinarea, pe baza seriilor de date stabilite, a parametrilor relaţionali, care vor rămâne constanţi pentru perioada de prognoză;

12

- stabilirea unor scenarii de evoluţie pentru variabilele exogene până la orizontul prognozei (sau preluarea acestora din alte prognoze), precum şi a nivelului parametrilor opţionali; - testarea modelului şi analiza rezultatelor. Acest proces este foarte laborios şi deosebit de important pentru calitatea şi verosimilitatea viitoarelor previziuni. Astfel, se pot face, cu ajutorul modelului respectiv, analize ex-post pentru stabilirea gradului de aproximare a evoluţiei principalilor indicatori din model. Dacă între nivelul real al indicatorilor şi cel obţinut din calcule este o diferenţă rezonabilă (de ex. 3%), testarea se consideră încheiată. Dacă, însă, diferenţele depăşesc nivelul stabilit de elaborator, se reanalizează datele statistice, relaţiile modelului, parametrii opţionali şi se identifică sursa erorilor. Acest proces iterativ continuă până când rezultatele se înscriu în limitele admisibile.

C. Etapa aplicării modelului - stabilirea evoluţiei viitoare a variabilelor exogene, fie prin efectuarea unor calcule separate, fie prin preluarea lor din prognoze adiacente (de ex. populaţia totală pentru unele prognoze economice se preia din studii prospective de specialitate). Totodată se stabileşte şi evoluţia parametrilor de comandă; - elaborarea variantei (sau variantelor) de prognoză, până la orizontul stabilit; - analiza şi interpretarea rezultatelor, urmărindu-se identificarea variantelor de prognoză relevante şi fezabile din punct de vedere economic. Dacă nu există astfel de variante se reia ciclul începând cu pct.1. al acestei etape sau chiar de la pct.7. al testării modelului; - în final, se realizează validarea rezultatelor din punct de vedere al corectitudinii calculelor şi al plauzibilităţii soluţiei (soluţiilor) reţinute. Această etapizare este pur teoretică şi logică, multe etape se întrepătrund sau se desfăşoară concomitent, în funcţie de complexitatea fenomenului studiat, de dimensiunile şi experienţa colectivului elaborator, de dotarea cu tehnică de calcul şi de calitatea datelor statistice şi a estimărilor econometrice.

8. Schema bloc a unui model Având în vedere cã majoritatea modelelor se bazează pe teoria keynesiană, structura generalã a unui model poate fi rezumatã în şapte blocuri, fiecare cuprinzând ecuaţii specifice (Enciclopedia economică franceză). Primul bloc conţine ecuaţii referitoare la elementele determinante ale cererii globale: (1) consumul (C)

13

( )c

Q

pPt–a–1cC ⋅= , (1)

în care: P Q – venitul naţional sau PIB c – înclinaţia spre consum a – ponderea economiilor întreprinderilor în PIB t – rata fiscalităţii (1–a–t)⋅PQ – venitul disponibil nominal al menajelor pc – indicele preţurilor de consum. (2) investiţiile (I)

I = f (∆Q, Π), (2) în care: ∆Q – volumul producţiei Π – profitul (3) exporturile (E)

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛= c

e

xe U

pp

RSQfE ,,, , (3)

în care: p x - preţul de export p e - preţul extern rs - rata de schimb U c - rata de utilizare a capacităţilor de producţie Q e - cererea externă (4) importurile (N)

N = f(Q, cm U

pp

, ), (4)

în care: p m - preţul de import p - preţul intern (5) echilibrul pieţei bunurilor şi serviciilor

Q=C+I+G +E-N, (5) în care: G - consumul guvernamental anticipat (exogen) Se constată că acest bloc conţine relaţii pentru elementele cererii globale, piaţa fiind împărţită între producţie internă şi importuri. Funcţia de consum se bazează pe teoria ciclului de viaţă introdus de Franco Modigliani şi ţine seama de venitul real disponibil. Importul şi exportul ţin seama de oferta şi cererea externă.

14

În determinarea forţei de muncă (blocul următor), se iau în calcul posibilităţile de substituire a investiţiilor şi forţei de muncă, astfel : (6) cererea de forţă de muncă (M)

M= Qq

*1 , q=q(cw ), (6)

în care: q – productivitatea medie w – costul relativ al forţei de muncă c – capitalul (7) oferta de forţă de muncă (exogenă)

M + = M (7) (8) rata şomajului (U n )

U n = ( M -M)/ M (8) Confruntarea cererii de forţă de muncă (estimată cu relaţia 6) cu oferta (exogenă din prognozele specifice), conduce la determinarea ratei şomajului, în anumite combinaţii de factori de producţie (investiţii, capital, forţă de muncă). Următorul bloc (al treilea) se referă la capitalul fix şi la capacităţile de producţie: (9) capitalul fix (K)

K=(1-δ)*K 1− +I, (9) în care: δ - rata scoaterilor din funcţiune (10) capacitatea de producţie

Q c=1/v*K 1− , (10) cu v=v(w/c) (11) rata capacităţii disponibile pentru export (U c )

U c=c

c

QQQ − , (11)

în care: Q – capacitatea pentru cererea internă Si aceste relaţii scot în evidenţă legătura dintre stocul de capital, investiţii şi forţă de muncă, exprimând, împreună cu relaţiile anterioare posibilităţile de substituire a factorilor de producţie. Un alt bloc (al patrulea) se referă la preţuri – salarii – profituri, conţinând următoarele relaţii: (12) preţul de producţie al cererii interne (Q - E), notat cu p o

p o = (w o M/Q)-v*U c +d (12) (13) salariile (w o )

15

w o = µp c -v*U c +d (13) (14) preţul de import (p m )

p m= (rspe ) ma *(p) ma−1 (14)

(15) preţul de export (p x )

p x = (rspe ) xa *(p) xa−1 (15)

(16) preţul cererii interne p c (C+I+G)=p(Q-E)+p m N (16)

Blocul de preţuri şi salarii (“bucla preţuri – salarii“) reprezintă un domeniu dificil şi diferă de la un model la altul, chiar dacă teoretic, lucrurile sunt mult mai clare. Includerea în relaţii a unor factori greu de cuantificat, îngreunează modelarea. Blocul al cincilea conţine relaţii referitoare la contul statului: (17) fiscalitatea (T)

T = t(pQ) (17) (18) contul statului

PG+i*Da 1− =T+B+Da, (18) în care: i – rata dobânzii la datoria publică Da – datoria publică B – avansuri ale Băncii Naţionale către stat PG – cheltuieli cu bunuri şi servicii (19) datoria publică

Da = Da 1− +∆Da (19) Următorul bloc (al şaselea) conţine două relaţii referitoare la balanţa de plăţi: (20) mişcările de capital (MC)

MC = MC(i-i e ) (20) (21) balanţa de plãţi (R)

∆R = p x *E - p m *N + MC (21) În aceste relaţii, circulaţia capitalului este funcţie de diferenţa de dobândă (internă şi cea a pieţelor străine de capital), iar variaţiile balanţei de plăţi sunt funcţie de soldul balanţei comerciale şi de mişcările de capital. Ultimul bloc se referă la sectorul monetar şi financiar: (22) refinanţarea băncilor

REF = REF (∆B,∆R) (22) (23) rata creditului

i c= i c (REF, i m ) (23)

16

i m - rata pieţei monetare (24) rata obligaţiilor

i = Σα i i 1−c (24) (25) rata pieţei monetare

i m=i m (i e , ∆R) (25) (26) costul deprecierii capitalului

c = p c (i + q-p oX ) (26) (27) inflaţia anticipată

p oX = Σβ i p oc (-1) (27)

Modelele întâlnite în literatura de specialitate iau în considerare, marea majoritate dintre ele, patru pieţe: piaţa bunurilor şi serviciilor, piaţa forţei de muncă, piaţa capitalului şi piaţa monetară. In condiţiile în care societatea ale cărei baze se pun în prezent va fi una informaţională, a apărut, deja, o nouă piaţă, extrem de importantă pentru întreaga societate: piaţa informaţiilor, cu trăsături şi caracteristici distincte, care va impune o reconsiderare a sistemului pieţelor, a rolului şi locului fiecăreia dintre ele. Bibliografie E. Pecican, Econometrie, Bucureşti, Ed. ALL, 1994

M. Stoica, I. Ioniţă, M. Botezatu, Modelarea şi simularea proceselor economice, Ed.Economică, Bucureşti, 1997 Ovidiu Tănăsoiu, Andreea Iluzia Iacob, Modele econometrice. Vol.I, ediţia a doua, Biblioteca digitală, ASE