curs1. Econometrie_Introducere

8/2/2019 curs1. Econometrie_Introducere

1/31

Obiectivul cursului:biectivul cursului: tratamentul datelortratamentul dateloreconomice n scopul evalurii legturilor dintreeconomice n scopul evalurii legturilor dintrefenomenefenomene..


2/31

Planul cursuluianul cursului1.1. Elemente conceptualeElemente conceptuale2.2. DemersulDemersul metodologicmetodologic al econometrieial econometriei

3.3. Modelul de regresie liniar simplModelul de regresie liniar simpl4.4. Modelul de regresie liniar multiplModelul de regresie liniar multipl5.5. Modele de regresie nModele de regresie neeliniarliniar6.6. Modele cu variabileModele cu variabile alternative (alternative (dummydummy))7.7. Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,

homoscedasticitatea,homoscedasticitatea, nenecorelarea erorilor,corelarea erorilor,multicoliniaritateamulticoliniaritatea..


3/31

Bibliografieibliografie Andrei T., Bourbonnais, R,Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie,Econometrie, Economica,Economica,

Bucureti, 2008Bucureti, 2008 Berdot, J.P.,Berdot, J.P., conomtrie,conomtrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001CNED, Poitiers-Futurscope, 2001 Bourbonnais, R.,Bourbonnais, R., conomtrie,conomtrie, Dunod, Paris, 2000Dunod, Paris, 2000 Greene, W.H.,Greene, W.H., Econometric analysis,Econometric analysis, Mac Millan, 1993Mac Millan, 1993 Gujarati, D.N.,Gujarati, D.N., Basic econometricsBasic econometrics, McGraw-Hill, New York,, McGraw-Hill, New York,

19951995 Hamilton, J.D.,Hamilton, J.D., Time series analysis,Time series analysis, Princeton UniversityPrinceton University

Press, 1994Press, 1994

Jemna, D.V.,Jemna, D.V., Econometrie,Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iai, 2009Editura Sedcom Libris, Iai, 2009 Kmenta, J.,Kmenta, J., Elements of Econometrics,Elements of Econometrics, MacMillan Publishing,MacMillan Publishing,

19861986 Pecican, E.S.,Pecican, E.S., Econometria pentru economiti,Econometria pentru economiti, EdituraEditura

Economic, Bucureti, 2003Economic, Bucureti, 2003


4/31

Evaluarevaluare1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota final1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota final Seminar - 20% (participare i un test anunat. Pentru a primiSeminar - 20% (participare i un test anunat. Pentru a primi

not la seminar, fiecare student trebuie s fie prezent lanot la seminar, fiecare student trebuie s fie prezent laminimum 7 seminarii)minimum 7 seminarii)

Test evaluare - 40% (test gril). Testul de evaluare areTest evaluare - 40% (test gril). Testul de evaluare arevaloare de parial, materia din primele 7 cursuri nu se mai dvaloare de parial, materia din primele 7 cursuri nu se mai dla examenul final. Testul se va susla examenul final. Testul se va susine n sptmna a zecea.ine n sptmna a zecea.

2. Examen n sesiune - 40% din nota final. Examenul se d din2. Examen n sesiune - 40% din nota final. Examenul se d dinmateria ultimelor 5 cursuri, teorie i probleme, sub form demateria ultimelor 5 cursuri, teorie i probleme, sub form detest gril.test gril.

Observaie:Observaie:- aplicaiile se vor face n SPSS cu date reale (la curs i la- aplicaiile se vor face n SPSS cu date reale (la curs i laseminar se va lucra cu outputuri din SPSS)seminar se va lucra cu outputuri din SPSS)


5/31

De ce a r t r ebu i se ce a r t r ebu i s s t ud i e z E conome t r i e ? ? ? ? ? ? ?s tud i e z E conome t r i e ? ? ? ? ? ? ?

Poi folosi Econometria pentru a testa i a rafinaPoi folosi Econometria pentru a testa i a rafinateorii economice;teorii economice;

Teoria poate fi ambigu n privina impactului peTeoria poate fi ambigu n privina impactului pe

care l poate avea schimbarea unei politicicare l poate avea schimbarea unei politicieconomice. Econometria poate evalua acest impact;economice. Econometria poate evalua acest impact; Datele experimentale sunt foarte rare n economie;Datele experimentale sunt foarte rare n economie; Pentru a putea face inferene, este nevoie de datePentru a putea face inferene, este nevoie de date

non-experimentale;non-experimentale; ESTE IMPORTANT S PUTEM APLICA TEORIILEESTE IMPORTANT S PUTEM APLICA TEORIILEECONOMICE PE DATE REALE!!!ECONOMICE PE DATE REALE!!!


6/31

1. Elemente conceptuale. Elemente conceptuale1.1. Termenul de econometrie1.1. Termenul de econometrie

1.2. Obiectul de studiu al econometriei1.2. Obiectul de studiu al econometriei

1.3. Metoda de lucru1.3. Metoda de lucru

1.4. Scopul econometriei1.4. Scopul econometriei

1.5. Scurt istoric1.5. Scurt istoric


7/31

1. 1. Termenul de econometrie. 1. Termenul de econometrie

TermenulTermenul econometrieconometrie a fost introdus n anul 1926a fost introdus n anul 1926de ctre economistul i statisticianul norvegian R.de ctre economistul i statisticianul norvegian R.Frisch prin analogie cu termenul biometrie (cercetriFrisch prin analogie cu termenul biometrie (cercetri

biologice cu ajutorul statisticii i matematicii), utilizat debiologice cu ajutorul statisticii i matematicii), utilizat deGalton i Pearson.Galton i Pearson. EconometriaEconometria reprezintreprezint analiza cantitativ aanaliza cantitativ afenomenelor economicefenomenelor economice, avnd la baz, avnd la baz teoriateoria

economiceconomicii datele de observaiedatele de observaie, utiliznd, utiliznd metodemetodespecifice inferenei statisticespecifice inferenei statistice [Samuelson,[Samuelson,P.,Koopmans, T., and Stone, R.].P.,Koopmans, T., and Stone, R.].


8/31

Econometria este o discipl in care s-a conturat ca oconometria este o disciplin care s-a conturat ca osintez ntre economie, matematic i statistic.intez ntre economie, matematic i statistic.


9/31

1.2. Obiectul de studiu al econometriei.2. Obiectul de studiu al econometriei

Pe baza datelor din economie, econometriaPe baza datelor din economie, econometriaconstruiete modele (expresii cantitative) pentruconstruiete modele (expresii cantitative) pentrurealitile economice studiate care au unrealitile economice studiate care au un

corespondent n teoriile economice.corespondent n teoriile economice. Econometria estimeaz prin procedeele deEconometria estimeaz prin procedeele de

inferen statistic parametrii modelelor iinferen statistic parametrii modelelor irealizeaz predicii asupra realitii studiate.realizeaz predicii asupra realitii studiate.

Aria de studiu a econometriei este realitateaAria de studiu a econometriei este realitateaeconomic privit ca un ansamblu de relaii ieconomic privit ca un ansamblu de relaii iintercondiionri abordate cu preponderen subintercondiionri abordate cu preponderen subaspect cantitativ.aspect cantitativ.


10/31

Exemp l exemp l e

Relaia dintre rata inflaiei i rata omajului poate fiRelaia dintre rata inflaiei i rata omajului poate fiexprimat printr-un model de forma:exprimat printr-un model de forma:

Relaia dintre venituri i consum; Relaia dintre cerere i pre;

Relaia dintre producie i factorii de producie; Modelul econometric al veniturilor venitul este funcie de

nivel de educaie, experien, sex, ras etc.

somajrata o 1inf_ 1 +=


11/31

1.3. Metoda de lucru.3. Metoda de lucru

Econometria studiaz realitile economice subEconometria studiaz realitile economice subaspect cantitativ, cu ajutorul unui instrumentaspect cantitativ, cu ajutorul unui instrumentspecific: modelul econometric.specific: modelul econometric.


12/31

1.4. Scopul econometriei.4. Scopul econometriei

Scopul principal al econometriei este identificarea,Scopul principal al econometriei este identificarea,estimarea i testarea modelelor, prin care seestimarea i testarea modelelor, prin care sesurprind relaiile dintre fenomenele economice reale.surprind relaiile dintre fenomenele economice reale.

Pe baza modelelor econometrice validate urmPe baza modelelor econometrice validate urmeazeaz a ase realiza predicii ale realitii economice.se realiza predicii ale realitii economice.

Scopul econometriei creeaz un suport empiricScopul econometriei creeaz un suport empiricpentru formularea i verificarea teoriilor economice.pentru formularea i verificarea teoriilor economice.


13/31

1.5. Scurt istoric.5. Scurt istoric

coala Aritmeticii politice englezecoala Aritmeticii politice engleze-- nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Pettynceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty

pune bazele aritmeticii politice prin care sepune bazele aritmeticii politice prin care se

foloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea unorfoloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea unorstudii legate de populaie, finane, comer exteriorstudii legate de populaie, finane, comer exteriorsau impozitare.sau impozitare.

Laboratoarele biometrice englezeaboratoarele biometrice engleze- sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n- sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, nAnglia se desfurau activiti de cercetare a legilorAnglia se desfurau activiti de cercetare a legilor

naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F.naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F.Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.


14/31

Societatea de econometrieocietatea de econometrie La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiatLa 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat

Societatea de EconometrieSocietatea de Econometrie, instituie care a creat i promovat, instituie care a creat i promovattermenul de econometrie.termenul de econometrie.

Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri:Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri:Irving Fisher, R. A. Fisherrving Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care a(matematician i biolog, care adezvoltat analiza dispersional), Jan Timbergen (fizician olandez), R.dezvoltat analiza dispersional), Jan Timbergen (fizician olandez), R.Frischrisch (primul preedinte al societii) .a.(primul preedinte al societii) .a. Sec. XX - econometria se dezvolt datorit contribuii lorec. XX - econometria se dezvolt datorit contribuii loraduse n diferite domenii ale economiei:duse n diferite domenii ale economiei:

producie:producie: C.W. Cobb.W. Cobb ii P.H. Douglas.H. Douglas ;; cererea de consum:cererea de consum:K. Schultz. Schultz ii P.A. Samuelson.A. Samuelson ;; modelmodelareaareabazat pebazat pe teorii economice:teorii economice:J. Timbergen. Timbergen ,, O. Lange. Lange ,,T. Haavelmo. Haavelmo ,, R. Frisch. Frisch ,, L. R. Klein. R. Klein ii H. Theil. Theil ;; modelmodelareaareabazat pebazat pe teorii macroeconomice:teorii macroeconomice:J.M. Keynes..M. Keynes.


15/31

2. Demersul metodologic al econometriei. Demersul metodologic al econometriei

2 .1 . Mode l u l e conom e t r ic. 1 . Mode l u l e conom e t r icModelul este o schem simplificat a realitiiModelul este o schem simplificat a realitii

studiate.studiate.

a.a. Forma general a modeluluiForma general a modelului::Modelul econometric este o ecuaie sau un sistemModelul econometric este o ecuaie sau un sistemde ecuaii construit pe baza variabilelor statistice.de ecuaii construit pe baza variabilelor statistice.

ExempluExemplu: un model de regresie liniar poate fi: un model de regresie liniar poate fiexprimat astfel:exprimat astfel: Y=Y=oo++11X+X+..


16/31

b. Variabile statisticeb. Variabile statistice

n cercetarea econometric se utilizeaz variabilen cercetarea econometric se utilizeaz variabilestatistice ntre care, n mod logic, exist relaii destatistice ntre care, n mod logic, exist relaii de

interdependen.interdependen.

Tipuri de variabile:Tipuri de variabile:-- va r i ab i l e dependen tea r i ab i l e dependen te , numite i, numite i variabilevariabile

rezultativerezultativesausau efect, rezultatefect, rezultat..


17/31

- va r i ab i l e i ndependen tea r i ab i l e i ndependen te , numite i, numite i variabilevariabilefactorialefactorialesau factori de influen care determin unsau factori de influen care determin unanumit efect asupra variabilei rezultat.anumit efect asupra variabilei rezultat.

- va r i ab i l e l e re z i dua l eva r i ab i l e l e re z i dua l e sausau eroareeroare. De regul,. De regul,aceste variabile apar n model ca sum a tuturoraceste variabile apar n model ca sum a tuturorinfluenelor necunoscute sau care nu apar explicit ninfluenelor necunoscute sau care nu apar explicit n

model. n cercetarea econometric, variabila eroaremodel. n cercetarea econometric, variabila eroareeste oeste o variabil aleatoareariabil aleatoare care respect anumitecare respect anumiteproprieti, numite i ipoteze clasice.proprieti, numite i ipoteze clasice.


18/31

c. Parametri-estimaii-estimatoric. Parametri-estimaii-estimatori

Parametriarametri-- parametrii modelului econometric, numii iparametrii modelului econometric, numii i

coeficieni de regresie, sunt mrimi realecoeficieni de regresie, sunt mrimi reale, fixe, fixe dardarnecunoscute care apar n model n diferite expresiinecunoscute care apar n model n diferite expresiialturi de variabilealturi de variabile (())..

- parametrii fac obiectul procesului de estimare iparametrii fac obiectul procesului de estimare itestare statistic.testare statistic.


19/31

EstimatoristimatoriEstimatorii suntEstimatorii sunt variabile aleatoareariabile aleatoare cu distribuiicu distribuii

de probabilitate cunoscute i cu proprieti specificede probabilitate cunoscute i cu proprieti specificen baza crora se realizeaz procesul de estimare an baza crora se realizeaz procesul de estimare aparametrilor modelului econometric.parametrilor modelului econometric.


20/31

EstimaiistimaiiEstimaiile sunt valoriEstimaiile sunt valori posibileposibile ale estimatorilorale estimatorilor

calculate la nivelul unui eantion sau set de datecalculate la nivelul unui eantion sau set de dateobservate din realitate.observate din realitate.


21/31

Proprieti ale estimatorilorProprieti ale estimatorilor-- nedep l a sa reaedep l a sa rea un estimator este nedeplasat un estimator este nedeplasatdac media sau sperana matematic a acestuia estedac media sau sperana matematic a acestuia esteegal cu parametrulegal cu parametrul:: ..

-- conve rgen aonve rgen a un estimator este convergentun estimator este convergentdac variana sa tinde spre 0 atunci cnd volumuldac variana sa tinde spre 0 atunci cnd volumuleeaantionului tinde spre volumul populaieintionului tinde spre volumul populaiei:: ..

-- e f i c i en af i c i en a estimatorul este eficient dac are estimatorul este eficient dac arevariana cea mai mic dintre toi estimatorii posibilivariana cea mai mic dintre toi estimatorii posibilipentru parametrulpentru parametrul :: ..

=)(M

NncndV ,0)(

imV min)( =


22/31

2.2..2. Criterii de clasificare a modelelorriterii de clasificare a modeleloreconometriceconometricea.a.DupDupnatura dependennatura dependenei dintre variabileei dintre variabile::

1.1. modele de regresie deterministemodele de regresie deterministe: variabila: variabiladependent este explicat n totalitate de variabiladependent este explicat n totalitate de variabila

sau variabilele independente din model.sau variabilele independente din model.

2.2. modele de regresie probabilistemodele de regresie probabiliste: Y=f(x): Y=f(x) ++, unde, unde esteeste o variabil numit eroare sau reziduu, careo variabil numit eroare sau reziduu, care

sintetizeaz ansamblul factorilor cu influen asuprasintetizeaz ansamblul factorilor cu influen asupravariabileivariabilei Y, dar care nu pot fi comensuraiY, dar care nu pot fi comensurai i carei carenu sunt prini n mod explicit n model.nu sunt prini n mod explicit n model.


23/31

b.b.Dup numrul factorilor de influen:Dup numrul factorilor de influen:1.1. modele de regresie simplmodele de regresie simpl (unifactoriale)(unifactoriale)

- variabila- variabila YY este explicat printr-un singur factoreste explicat printr-un singur factordeterminant, ceilali factori au o aciune aleatoaredeterminant, ceilali factori au o aciune aleatoaresau nesemnificativsau nesemnificativ..

Exemplu:Exemplu: funcfuncia de consumia de consum (consum-venituri).(consum-venituri).

2.2. modele de regresie multiplmodele de regresie multipl- variabila- variabila YYeste explicat de doi sau mai muli factori.este explicat de doi sau mai muli factori.


24/31

Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)++,,unde:unde: Q - produciaQ - producia

L - factorul muncL - factorul muncK capitalulK capitalul

c. Dup forma legturii dintre variabile:c. Dup forma legturii dintre variabile:

1.1. modele de regresie liniarmodele de regresie liniar dac Y este o funcie dac Y este o funcieliniar de variabila sau variabile explicative;liniar de variabila sau variabile explicative;

;; ++= XY 10 ++= iiXY 0


25/31

2. modele de regresie neliniar2. modele de regresie neliniar

d. Dup timpul la care se refer datele din model:d. Dup timpul la care se refer datele din model:1.1. MModelodelee de regresie staticde regresie staticee

- variabilele incluse n model se refer la acelai- variabilele incluse n model se refer la acelaimoment de timp sau la aceeai perioad de timp.moment de timp sau la aceeai perioad de timp.- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau acercetrilor de moment.cercetrilor de moment.

2

210 XXY ++=


26/31

2. Model2. Modelee de regresie dinamicde regresie dinamicee

- sunt modele n care factorul timp apare explicit, ca- sunt modele n care factorul timp apare explicit, ca

variabil independent:variabil independent:YYtt=f(t)=f(t)++..


27/31

2.3. Demers metodologic.3. Demers metodologic

a.a.FFormulareaormulareaproblemei n termeni economici,problemei n termeni economici,plecnd de la o teorie economic.plecnd de la o teorie economic.

ExempluExemplu: Keynes a afirmat c oamenii sunt: Keynes a afirmat c oamenii suntdispui s consume, n medie, mai mult dacdispui s consume, n medie, mai mult dacveniturile lor cresc. Aceast cretere nu seveniturile lor cresc. Aceast cretere nu seproduce, ns, n acelai ritm (produce, ns, n acelai ritm (funcfuncia deia deconsum).consum).

b. Identificarea variabilelorb. Identificarea variabilelor


28/31

cc.. Specificarea modelului matematic alSpecificarea modelului matematic alteoriei economice.teoriei economice.

Exemplu:Exemplu: Keynes a postulat existena uneiKeynes a postulat existena uneirelaii directe ntre consum i venituri, darrelaii directe ntre consum i venituri, darnu a precizatnu a precizat forma legturii dintre celeforma legturii dintre celedou variabile.dou variabile.

S considerm, pentru simplicitate,S considerm, pentru simplicitate,urmtoarea form a funciei de consum:urmtoarea form a funciei de consum:Y=Y=00++11X.X.


29/31

d. Specificarea modelului econometricd. Specificarea modelului econometric- modelul matematic pur al legturii dintre consum imodelul matematic pur al legturii dintre consum i

venituri este de interes redus pentru economiti,venituri este de interes redus pentru economiti,pentru c presupune o relaie exact, deterministpentru c presupune o relaie exact, determinist

ntre aceste dou variabile.ntre aceste dou variabile.- pentru reprezentarea legturii dintre acestea,pentru reprezentarea legturii dintre acestea,econometricianul a modificat funcia de consum,econometricianul a modificat funcia de consum,introducnd un termen eroare, astfel:introducnd un termen eroare, astfel:

Y=Y=00++11XX++..

ee.. Estimarea parametrilor modelului econometricEstimarea parametrilor modelului econometric..- se realizeaz plecnd de la metoda celor mai micise realizeaz plecnd de la metoda celor mai mici

ptrate (MCMMP).ptrate (MCMMP).


30/31

f. Testarea ipotezelor statisticef. Testarea ipotezelor statistice--se urmrete dac estimrile obinute sunt nse urmrete dac estimrile obinute sunt n

acord cu ipotezele formulate, potrivit teorieiacord cu ipotezele formulate, potrivit teoriei

economice testate.economice testate.

g. Previziune statisticg. Previziune statistic-

dac rezultatele testrii confirm ipotezeledac rezultatele testrii confirm ipotezeleformulate, modelul econometric poate fiformulate, modelul econometric poate fifolosit n scop predictiv.folosit n scop predictiv.


31/31

h. Folosirea modelului n scop decizional.h. Folosirea modelului n scop decizional.- cconsiderndonsidernd, de exemplu,, de exemplu, un model estimat deun model estimat de

forma:forma:Y=-200Y=-200++0,8X0,8Xne putem ntrebane putem ntreba ce valoare a veniturilor (ce valoare a veniturilor (XX)) vava

asigura un nivel doritasigura un nivel dorit al cheltuielilor deal cheltuielilor de consumconsum ((YY)?)?

Prin politici fiscale i monetare, aPrin politici fiscale i monetare, autoriutoritile pottile pot

manipula variabila de controlmanipula variabila de control XXpentru a obine unpentru a obine un

nivel dorit al variabilei intnivel dorit al variabilei int YY..

curs1. Econometrie_Introducere

Documents

Transcript of curs1. Econometrie_Introducere