06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014

8/17/2019 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014

1/22

Managementul riscului ininstitutiile de credit – sfaturi

practice

Dr. Mugur Popescu, CFA

Membru CD al CFA ROMANIA, Director Inestitii, !CR P"N#II

Ris$ Management Conference

Martie %&'(


2/22

Agenda) Introducere

) Categorii de risc

) Cei 6 C*s in creditare

) Organi+area ris$ managementului intro banca) De ce se deteriorea+a creditele -

) Recunoasterea problemelor de credit si notiuni deba+a in gestiunea creditelor problema

) Abordarea diferentiata a riscului

) #faturi pentru bancerii americani din anul '/01 2#faturi 3de bine4 pentru banceri


3/22

In credit nu e5ista surpri+e, ci

doar ignoranta

"5ista 1 tipuri de oameni6

'. Aceia care FAC sa se intample lucrurile,%. Aceia care 7RMAR"#C cum se intamplalucrurile si

1. Aceia care #" MIN7N"A8A, de ce saintamplat...


4/22

Ca si franele unei masini de curse 9cu cat sunt mai bune franele cu atat se poate

merge mai repede 9

In perioadele euforice si2sau competitie, candse dau cele mai multe credite, atunci

acordarea creditelor se indepartea+a derealitate :


5/22

Categorii de risc

) Risc de credit – Direct ;cas


6/22

0 C in Creditare

Caracter – Cine este imprumutatul - Reputatie,integritate, dorinta de a plati?

Capacitate Cum este gestionat a afacerea? CasFlo@, #O=?

Capital – Cat de solide sunt financiarele siresursele umane - Capitaluri proprii

Conditii ciclul economic, impactul in businessColateral –aloarea reala in ca+ de licidare?

Concentrari – industrii2geografii etc.


7/22

Cultura de risc la banci

americane) % semnaturi indiiduale – minimum %

aprobatori) Ma$er2Cec$er ;(e>e principle


8/22

Cultura de risc la banci

europene) Aprobare de la dii+ia de risc obligatorie) Aprobare in Comitet de credit pentru orice alori

materiale) Responsabilitate de ecipa) Relatii si strategii pe termen lung) !anca uniersala) In principiu, gestiune constructia a creditelor

problema


9/22

Organi+area risc managementului

) C"O2Comitetul Director – niel detoleranta la risc si setarea obiectielorpentru actiitatile de risc management

) Comitetul de politici de credit –strategiipentru atingerea obiectielor

) Managementul de business

) Audit intern


10/22

Piata tinta

) Ce industrii -) Rating minim pe industrii) Profilul imprumutatului – enituri minime,

profit net, mar$et sare) Profilul financiar – grad de indatorare,

liciditate , profitabilitate etc.) Management2Proprietari – ecime in

business, re+ultate, au mai trecut momentegrele- cum - etc

) Factori ceie de succes in actiitate


11/22

Criterii de acceptare a riscului

) #unt normele ma5ime2minime pentru selectianumelor eligibile din piata tinta identificata

) 3!o5 in4 riscurile din anumite industrii sauproduse si sericii

) Parametrii risc2return

"5emple6 #uma, tenor, produse, garantii,pret2return


12/22

De ce se deteriorea+a creditele -

) rad de indatorare prea ridicat – %E.() Geadersip neadecat – '/./) Insuficienta e5perienta manageriala – '%.E) Planificare gresita – '%.E

) "secul de a se adapta – E./#ubtotal H(.( MANA"M"N=

) Gipsa de olum – (./

) #laba gestiune a actielor – 1.1) #upra e5tindere – 1.&) Contabilitate inadecata %.E) Controale lipsa 2 inadecate – './


13/22

Cum se intra in probleme -

) !anca

– Negliarea criteriilor de credit de ba+a? 3inapoila manual4 ;4bac$ to basics4<

– Focus e5cesi pe centrele de profit ;obiectiepe termen scurt<

– Personal insuficient si2sau fluctuatie e5cesia

a personalului – Reacti in loc de proacti

– #trategie de business inadecata


14/22

Recunoasterea problemelor

) "5ista doua tendinte6

– #indromul strutului – Ignora problema ca sea re+ola singura.

– Raspuns cu solutii usoare, rapide siinadecate


15/22


16/22

Introducere in gestiuneacreditelor problema

"aluarea problemei6'. Rei+uirea documentatiei

%. Inspectarea garantiilor si reealuare

1. Consultarea uridicului

(. Actuali+area proiectiilor

H. Reanali+area creditului

0. Determina aloarea de licidare

J. =ine cererile re+onabile, castiga cooperarea clientului

/. Reealuea+a calitatea managementului8iua ' Drill6 '1, ;blocea+a e5punerea


17/22

!ACK =O !A#IC#9.


18/22

#faturi catre banceri dinanul '/01...

) Distribuie creditele, mai degraba decat sa leconcentrezi in cateva maini. Creditele mari la osingura firma sau persoana, desi cateodatameritate si necesare, sunt in general nechibzuite

si frecvent nesigure;

) Daca aveti motive sa nu aveti incredere inintegritatea unui client inchideti contul...;

) Niciodata nu faceti afaceri cu o persoana cureputatie proasta, sub impresia ca nu o sa fiti

pacalit. Riscurile in astfel de cazuri sunt mai maridecat profiturile;


19/22

...#faturi catre banceri dinanul '/01

) Platiti salarii decente angajatilor care sa le permitaun trai confortabil si respectabil;

) Nu dati credite care nu sunt acoperite cu garantii inmod rezonabil;

) Trateaza clientii cu generozitate tinand cont defaptul ca atunci cand clientii prospera atunci si

banca prospera, dar nu permite sa iti dicteze

politica.


20/22

#faturi 3de bine4pentru banceri Adice from deil 1H uaranteed a>s =o et Into =rouble en

Gending Mone>


21/22

De retinut

) 6 C in creditare?

) Managementul neadecat este sursa apeste H& din problemele de credit?

) De eitat sindromul strutului sau raspunsulcu solutii usoare, rapide si inadecate?

) Intotdeauna urmareste semnalele ;earl>

@arning signs< si actionea+a cat maidereme.


22/22

La multumesc :

06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014

Documents

Transcript of 06 MugurP-Prezentare Conferinta Risk - Martie 2014