1.Daca este un proces stochastic, multimea se num TRAIECTORIE a procesului stochastic.5. Daca intr-un lant Markov cu un numar finit de stari, probabilitatile de trecere intr-un pas nu depind de mom cand au loc tranz , spunem ca lantul este OMOGENsau stationarA 14. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j, j ≠ i astfel incat , atunci pij > 0starea i este stare de tranzitie.F 14. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j, j ≠ i astfel incat , atunci pij > 0starea i este stare absorbanta.A 14. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j, j ≠ i astfel incat , atunci pij =1 starea i este stare absorbantaF 14. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j, j ≠ i

astfel incat , atunci starea i este stare absorbanta2.Daca un proces stationar satisface proprietatea lui Markov, se spune ca procesul NU ARE MEMORIEA 2. De regula, intrarea in stoc se realizeaza in cantitati mari (numite comenzi) care se introduc in stoc la intervale de timp numite cicluri de reaprovizionare.F 3. De regula, intrarea in stoc se realizeaza in cantitati mari (numite comenzi) care se introduc in stoc la intervale de timp numite inventare.A 19. Ecuatia Poisson este un caz particular de ecuatie de tip eliptic.17. Fie ecuatia cu derivate partiale de ordinul doi

cu cond

rez ec 1 cu cond 2 se num problema a. Dirichlet 7. Fie procesul stationar care are functia de a. autocovarianta

rezu8. Fie procesul stationar care are functia de autocovarianta

si fara a pierde genera consid

functia este functia de b. autocorelatie a procA 20. În diverse modele de stocare se pot da cost ca determ o politica de reaprovizionare. A modelul se numeste determinis Cand r,L , nu sunt aleatoare A Modelul este stochastic. Cand cel putin una ESTE ALEATOARE12. In modelul clasic al LIPSEI DE STOC functia obiectiv de minimizat este

9. In mod lui WILSON costul total de intret a stoc pe unitat de timp 10. In modelul lui Wilson POLITICA OPTIMA de reaprovizinare este

11. In modelul lui Wilson COSTUL OPTIM al intret stocului este A 10. In modelul cu ceas variabil, ceasul variabil al simularii nu apare explicit

4. Intr-un lant Markov cu un numar finit de stari, matricea se num matrice de trecere in t-s?? pasi14. Intr-un sistem de asteptare, numarul MEDIU de clienti din sistem este

15. Intr-un sistem de asteptare cu c statii de serviciu numarul mediu de STATII

care lenevesc este E[NID] 16. Intr-un sistem de asteptare cu c statii de serviciu, lungimea MEDIE a cozii de

asteptare este E[WL] = 8. In teoria stocurilor NIVELUL STOCULUI la momentul t este7. Lantul Markov asociat metodei Monte Carlo de rezolvare a problemei Dirichlet poarta numele de MERS LA INTAMPLARE in plan6. Metoda Monte Carlo pentru calculul integralelor in care se foloseste repartitia

uniforma pentru a retu integ se num monte carlo BRUTA15.Metoda urmatoare: "Sa presupunem ca alegem o functie ϕ

daca in plus se allege

a I se numeste metoda variabilelor a. correlate

16. Met urm:

Uneori puntem allege se num met variab a.antitetice

A 25. Modelul: Este un exemplu de model matematic de asteptare cu o statie de serviciu.

A 26. Modelul: este un model matematic de asteptare (primul venit primul servit).A 4. Modelul clasic al lotului economic este cunos si sub num de modelul lui WilsonF 5. Modelul clasic al lotului econ este cunos si sub num de mode clasic al lipsei de stoc.

2. Numarul metodelor necesare reducerii dispersiei estimatorului secundar pentru calculul integralelor prin metoda Monte Carlo bruta este: d.6

3. O familie de variabile aleatoare, deprin de parame real (presupus a fitimpul) se numeste a. proces stochastic6. Probabilitatile de tranzitie santisfac relatia lui c.Chapman-Kolmogorov adica

definesc matrice de probabilitati de tranzitie care au proprietateaA 11. Procesele si lanturile Markov sunt acelea care satisfac proprietatea lui Markov.

A 8. Procesul de nastere si moarte este stationar daca nu dep timp

F 9. Procesul de nastere si moarte este nestationar daca A 6. Procesul stochastic discret , cu cresteri indep, se numeste proces de nastere si

moarte,daca unde inseamna prob lui A

cond de BF 7. Procesul stochastic discret , cu cresteri independente, se numeste proces Marcov

simplu, daca

12. Procesul avand repartitia se num proc Poisson a. omogen

13. Procesul avand repartitia se num proces Poisson a. neomogen9. Procesul gausian cu funtie de autocorelatie b. exponentiala

10. Procesul b. zgomotului alb este descris de urmat rel de recur

11. Procesul a. Poisson este un caz particular de proces de nastere si deces

1. Procesul stochastic pen care exista si sunt finite

se num d. stationar slab

4. Procesul stochastic se numeste b. stationar tare daca satisface proprietatea

ad nu are memorie3. Relatiile urmatoare, satisfacute de probabilitatile de trecere ale unui lant Markov:

se numesc relatiile lu CHAPMAN KOLMOGOROV13. Solutia sist de ecuatii difer asociat unui proces de nastere si deces ERGODIC

stationar este A 14. Sub denumirea de metode a. Monte Carlo sunt cupr o serie de tehn probleme utilizand numere aleat, variab aleat sau procese stochastice simul cu calculatorul. 18. Un caz particular de ecuatie de tip eliptic este ecuatia a. Poisson adica

sau

A 12. Tehnica urmat " Sa pres ca se cunoaste repartitia initialapermite simularea unui lant Markov.

F 13. F Tehnica urm " Sa presup ca se cunoaste repartitia initialapermite simularea unui proces gausian stationarA 1. A Un stoc este o resursa de orice fel care are o valoare economica, caracterizata prin intrari si iesiri