Impactul crizei financiare asupra activitatii de retail banking

2.3 Impactul crizei financiare actuale asupra activitatii de retail banking

Pentru multi observatori principala operatie bancara este creditarea. Felul in care banca aloca fondurile pe carele gestioneaza poate influenta intr-un mod hotarator dezvoltarea economica la nivel local sau national. Pe de alta parte, orice banca isi asuma intr-o oarecare masura, riscuri atunci cand acorda credite si, in mod cert, toate bancile inregistreaza in mod curent pierderi la portofoliul de credite, atunci cand unii dintre debitori nu isi onoreaza obligatiile.Oricare ar fi nivelul riscurilor asumate, pierderi le la portafoliul de credite pot fi minimizate daca operatiile de creditare sunt organizate si gestionate cu profesionalism.

Din acest punc de vedere, cea mai importanta functie a conducerii bancii este de a controla calitatea portofoliului de credite.

Pentru a depasi deficientele sistemice si procedurale de acest gen, care duc la cresterea pierderilorla portofoliul de credite, bancile trebuie sa conceapa si sa implementeze politici de creditare performante si sa analizeze/pregateasca un personal de un profesionalism ireprosabil, care sa inteleaga si sa respecte disciplina acestor norme.Detectia prematura cuplata cu controlul intern eficient asupra activitatii si performantelor personalului implicat direct in creditarea clientilor, pot contribui semnificativ la cresterea calitatii portofoliului de credite, chiar in perioade in care conditiile de mediu sunt adverse.Chiar dac ritmurile de cretere a creditului n anul 2008 (33,7 la sut n termini nominali, respectiv 25,8 la sut n termeni reali) s-au atenuat fa de anul precedent (n 2007 creterile au fost de 60,4 la sut n termeni nominali i de 50,5 la sut n termeni reali), deteriorarea portofoliului de credite nu a putut fi evitat. Astfel, ponderea expunerii neajustate aferente creditelor i dobnzilor clasificate n categoriile ndoielnic i pierdere n total credite i dobnzi a crescut de la 3,76 la sut n decembrie 2007 la 5,95 la sut la sfritul anului 2008.

Efectul advers al ncetinirii activitii economice, creterii inflaiei i deprecierii monedei naionale a condus la diminuarea cererii de credite i la nrutirea calitii portofoliilor de creane deinute de bncile comerciale asupra clientelei nebancare. Calitatea creditelor se menine totui la un nivel gestionabil, ns ritmul alert de deteriorare a acesteia a devenit din ce n ce mai preocupant. Efortul continuu al instituiilor de credit de a-i diversifica i mbunti portofoliul de produse i servicii s-a regsit n creterea consecvent a activelor bancare. Trendul uor descendent al raportului de solvabilitate nregistrat pe parcursul anului 2008 (12,99 la sut la 31 martie 2008, 12,78 la sut la 30 iunie 2008 i 11,85 la sut la 30 septembrie 2008) a fost favorizat de ritmul accelerat de creditare, de deteriorarea portofoliului de credite, precum i de introducerea de cerine suplimentare pentru riscul operaional i riscul de piaa. Cel mai dinamic segment a rmas cel al creditului acordat gospodriilor populaiei a crui cretere, la sfritul anului 2008 fa de 2007, a fost de 38,7 la sut comparativ cu 29,7 la sut n cazul societilor nefinanciare. De asemenea, trebuie menionat prevalena creditelor n valut care, n cazul gospodriilor populaiei, au crescut cu 53,6 la sut, n timp ce creditele n lei au urcat cu doar 22 la sut n cursul anului 2008. n acest context, BNR a acionat n sensul mbuntirii cadrului de clasificare a creditelor n scopul diminurii riscului valutar i a deteriorrii calitii portofoliului de credite, impunnd instituiilor de credit cerine suplimentare de provizioane pentru creditele acordate mprumutailor n alt moned dect cea n care acetia obin veniturile (Regulamentul nr. 4/2008 pentru modificarea i completarea Regulamentului BNR nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor i plasamentelor, precum i constituirea, regularizarea i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit i a Normelor metodologice ale BNR nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului BNR nr. 5/2002, care a intrat n vigoare n martie 2008). Dup cum se anticipa, pe segmentul creditelor de retail, ritmul de cretere a mprumuturilor destinate cumprrii sau construciei de locuine (+47,2 la sut) l-a depit n acest an pe cel al creditelor de consum (+33,7 la sut). Totui, n valoare absolut, creditele destinate achiziiei de bunuri de consum au rmas preponderente. Dup parcurgerea unei perioade n care creditarea a reprezentat principala opiune a bncilor pentru creterea cotei de pia, au nceput s se observe i semnele unei deteriorri progresive a indicatorilor care msoar calitatea portofoliului de credite, manifestate cu precdere n a doua parte a anului 2008. Astfel, dei este exprimat printr-o valoare subunitar, trebuie menionat majorarea continu a ponderii creditelor restante i ndoielnice n portofoliul de credite acordate clientelei (la valoare net) de la 0,22 la sut n decembrie 2007 la 0,32 la sut n decembrie 2008. De asemenea, acelai indicator la valoare brut a nregistrat o majorare mai pronunat n intervalul menionat, de la 0,77 la sut la 1,37 la sut.a. Analiza portofoliului de credite la Raiffeisen Bank

Rolul analizei portofolilui de credite este de identificare, monitorizare i minimizare a riscurilor aferente activitii de creditare pentru persoanele fizice si de a urmri evoluia acestora n timp.

Activitatea de analiz de portofoliu se desfaoar n cadrul Direciei Consumer Risk / Departamentul Administrare Consumer Risc / Colectivul de Analiz de Portofoliu.

Principalul instrument folosit n aceast activitate este Raportul de analiz a portofoliului de credite persoane fizice elaborat pe baza modelului recomandat de ctre managerul zonei de risc aferente activitii de creditare pentru persoane fizice.

Scopul Raportului de Analiz de Portofoliu persoane fizice este de a asigura suportul informaional aferent procesului de management al portofoliului de credite persoane fizice prin:

- identificarea riscurilor aferente procesului de creditare al acestui segment de clieni;- cuantificarea i evaluarea riscurilor identificate, interpretarea rezultatelor acestei evaluri;

- studiul trendurilor principalilor indicatori;

- monitorizarea evoluiei portofoliului de credite n raport cu bugetul aprobat.

b. Calitatea portofoliului de credite Creditele restante acumulate de clienii persoane fizice au nsumat 645 milioane euro la sfritul lunii noiembrie 2007, n crestere cu 33% fa de luna martie a aceluiai an. Se poate observa n graficul nr.1 un trend cresctor al soldului creditelor restante pe parcursul anului 2007, dei dobnzile la creditele noi n lei a cobort cu 1,85 puncte procentuale n ultimul an, n timp ce dobnda la creditele noi n euro a sczut cu aproape un punct procentual.

Grafic nr.1. Evolutia creditelor restante in 2007(sursa: Raiffeisen Bank) Potrivit datelor publicate de BNR, chiar i dobnda medie la creditele n euro existente n sold s-ar fi redus cu 0,93 puncte procentuale din mai 2006 pn n mai 2007, n ciuda tendinei de cretere treptat a dobnzii de referin la euro pe pieele internaionale. Majoritatea bncilor aplic dobnzi indexate periodic cu ratele de referin internaionale, ceea ce a antrenat de fiecare dat scumpiri ale creditelor. Totui, scumpirile respective au fost compensate n bun masur de aprecierea nominal a leului, care se apropie de 8%, fa de nivelul de la nceputul acestui an, ceea ce ar insemna c majorarea restanelor nu poate fi pus n seama creterii dobnzii de referin la euro. Pe de alt parte, chiar i creditele n lei existente au nregistrat fluctuaii ale dobnzilor, n funcie de condiiile de pe piaa monetar, avnd n vedere faptul c bncile iau n calcul ratele de referin.

Creterea restanelor la credite este cauzat de relaxarea condiiilor de creditare, pe fondul creterii veniturilor i lungirii termenelor de rambursare. Astfel, pe masur ce trece timpul capacitatea de rambursare scade.

Cert este c rata riscului de credit la nivelul sistemului bancar, determinat prin raportarea creditelor clasificate ca ndoielnice i pierderea la totalul creditelor i dobnzilor clasificate de bnci, a crescut treptat n decursul ultimului an: de la 2,61% n decembrie 2005 la 3,19% n mai 2007, respectiv cu mai mult de jumtate de punct procentual.

Creterea riscului de credit este ns reflectat de majorarea provizioanelor constituite de bnci, datele BNR indicnd aproape o triplare din decembrie 2005 pn n mai 2007, respectiv de la 698 de milioane la 1,87 miliarde de lei (circa 584 milioane de lei).

Creditele care au intrat pe restan de la prima rat au avut cel mai ridicat nivel n luna iunie. O explicaie ar putea fi interesul populaiei pentru achiziionarea unui credit flexi n aceast perioad datorit ofertei promoionale (dobnd anual de 6%) far a se ine cont de termenii contractuali, respectiv achitarea creditului ncepand cu prima lun.

First Payment DefaultMar-07Apr-07May-07Jun-07Jul-07Aug-07Sep-07Oct-07Nov-07

FPD %9.14%8.18%8.06%10.40%7.40%6.15%6.06%6.07%7.21%

F2PD %1.56%1.70%2.96%1.36%1.25%0.95%0.96%0.74%0.86%

F3PD %0.78%1.07%0.94%0.88%0.72%0.46%0.56%0.44%0.40%

Tabel nr 1 Evolutia procentajului la creditele restante (sursa: Raiffeisen Bank)

Se poate observa c n cazul creditelor ce intr pe restan din prima lun de acordare a acestora, n urmtoarele luni (a doua, respectiv a treia) procentul lor scade ntr-o masur semnificativ, respectiv de mai puin de 1% din totalul creditelor. Acest lucru se datoreaz ntr-o bun masur eficienei aciunilor de colectare din administraia central.

Calitatea portofoliului de credite este atent monitorizat n cadrul Departamentului Colectare Credite Retail Directia Consumer RISC. Activitatea presupune colectrarea sumelor restante i monitorizarea istoricului de plti pentru clienii Raiffeisen Bank.Obiectivele principale ale Departamentului Colectare Credite Retail sunt:

controlul debitelor restante, creterea eficienei activitilor de colectare, creterea profitabilitii bncii, meninerea unor relaii amiabile cu clienii Raiffeisen n avantajul ambelor pri.

Departamentul Colectare Credite restante este structurat pe mai multe echipe:

Echipa Very Early Collections se ocup de colectarea produselor de creditare aflate n primul interval de restan (0-30 zile), Echipa Early Collections colecteaza restanta din al doilea interval de restane (31-60 zile), Echipa Mediu (61-90 zile) iar Echipa Late Collections colecteaza i monitorizeaza toate produsele de creditare PF care nregistreaz peste 90 zile ntrziere. Echipa Analiz i Prevenire Fraud se ocup cu analiza, prevenirea i gestionarea cazurilor de fraud, coopernd n acest sens cu Direcia Securitate Bancar i cu unitile din teritoriu.

Pe parcursul procedurii de Colectare, se folosesc urmtoarele tehnici:

- trimiterea scrisorilor de colectare n vederea reamintirii detaliilor contractuale;

- informarea clientului prin telefon;

- trimiterea de mesaje pentru clienii care au telefon mobil, respectiv adresa de e-mail.

Un cont n care s-au nregistrat creane restante intr prima dat n strategia de acceptan, unde i se aplic mai multe teste n urma crora se stabilete gradul de risc, care poate fi ridicat sau sczut. Conturile vor fi apoi dirijate ctre strategiile specifice, dup care se vor trimite scrisori i SMS-uri, n funcie de zilele de restan i vor fi alocate conturi ofierilor n vederea iniierii apelurilor.

Odat ce contul nregistreaz 90 de zile de restan, este transferat ctre echipa Late Collections. O serie de metode, hotrsc ce aciune s fie ntreprins pentru diverse tipuri de produse, pn la situaia de write-off (tergere a creanelor din evidena bncii).

Conturile sunt monitorizate zilnic n vederea actualizrii informaiilor cu datele provenite din bazele de date ale bncii. Din contr, dac unele conturi ies din colectare ntruct clienii i-au remediat situaia, acestea vor fi meninute n stadiul de Curent, avnd statusul Activ n observaie unde vor fi pstrate n funcie de gradul de risc. Dac clientul nu mai nregistreaz alte ntrzieri la plat, dup maxim dou luni conturile sale sunt arhivate i terse din Debt Manager.