91

230

100

133

2013 2014 2015 oct 2016

Profit net (mil lei)

Newsletter - octombrie 2016

OBIECTIVE STRATEGICE

TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

Alt organism de plasament colectiv (AOPC/AFIA)pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchiscu investitii preponderent in actiuni si cu grad mediu derisc.

MANAGEMENT

Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie format din 7 membri.Conducerea executiva:Presedinte Director General – Costel CeoceaVicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu DorosDirector in Comitetul de Directie – Catalin Iancu

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: sifm@sifm.ro; Web-site: www.sifm.ro

1/2

DATE IDENTIFICARE

CONTACT

141

276

161

187

2013 2014 2015 oct 2016

Investitii in valori mobiliare (mil lei)

Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro)

• Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;

• Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;

• Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.

140% raportat la BVC 2016

76% raportat la tinta 2016

ACTIONARIATULSIF MOLDOVA

Rezidenti% din cap soc

Nerezidenti% din cap soc

Numar totalactionari

Persoane fizice 43,2 0,4 5.769.241

Persoane juridice 37,7 18,7 276

TOTAL 80,9 19,1 5.769.517

Valori / Structura Numar actiuni 1.038.179.176

LEI EURVal. nominala 0,1 0,02Capital social 103.817.917 23.070.648Capitalizare 796.283.428 176.951.872Total active 1.633.481.164 362.995.814Activ net 1.548.714.457 344.158.768

Activele administrate

(RON/actiune) aug 2016 sep 2016 oct 2016VUAN* 1,5943 1,5525 1,5091Pret piata SIF2 0,7730 0,7580 0,7670Discount (%) 52 51 49

Indicatori performanta /risc

2/2

Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI

Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI

Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR:13,21 %

Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pebaza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, dinultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea SIFMoldova in profilul de risc mediu (clasa 5 in prezent;clasa 5 pentru 31.12.2015).

*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN (1.026.251.026) a rezultat prinscaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrulprogramelor de rascumparare (conf. reglementarilor aplicabile).

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Oct'15 Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct'16

VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)

Serile de preturi si de VUAN-uri istorice luate in calcul indicatorilor derandament/risc sunt ajustate cu evenimentele corporative aleemitentilor .

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)

pondere in val. totala active (%)

Financiar 44,14Energetic 18,38Industria prelucratoare 9,13Imobiliare 6,82Comert 2,81Industria farmaceutica 2,39Agricultura 0,22Altele 0,71

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active

BANCA TRANSILVANIA 37,05

OMV PETROM 6,77

SNTGN TRANSGAZ 4,89

AEROSTAR 4,25

REAL ESTATE ASSET 4,14

SNGN ROMGAZ 3,80

SIF OLTENIA 2,62

TESATORIILE REUNITE 2,68

BIOFARM 2,23

TRANSELECTRICA 1,82

SIF MUNTENIA 1,55

SIF TRANSILVANIA 1,48

RULMENTI 1,15

TOTAL 74,43

STRUCTURAACTIVELOR

pondere in val. totala active (%)

Actiuni, din care 85,70

cotate 73,91

necotate 11,79

Titluri de participare OPC (unitati de fond) 5,55

Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 7,16

Obligatiuni (municipale, corporative) 0,60

Alte active 0,99

Randamenteoctombrie 2016 (%)

Actiunea SIF2 BET-FIVUAN SIF2

1 luna 1,19 -1,38 -2,803 luni 0,92 1,42 -2,336 luni 13,46 7,50 11,50

12 luni -3,76 -6,72 2,22

Indicator Actiunea SIF2 BET-FI

Volatilitate anualizata (%) 21,15 13,55Beta 1,17 1