1
Managementul riscurilor i fezabilitatea afacerilor
Lector univ. dr. Sergiu STAN
2
STRUCTURA CURSULUI MANAGEMENTUL RISCURILOR I FEZABILITATEA
AFACERILOR
INTRODUCERE............................................................................................................p.3
CAPITOLUL 1 - Concepte i metode fundamentale ale logicii decizionale aplicate
n management................................................................................................................p.4
CAPTOLUL 2 - Domeniul managerial din perspectiva teoriei deciziei n condiii de certitudine i incertitudine...........................................................................................p.47
CAPITOLUL 3 - Elemente fundamentale de logic a aciunii ................................p.55
CAPITOLUL 4 - Trecerea de la logica teoretic la logica aplicat n domeniul
inteligenei artificiale. Sisteme expert de decizie ......................................................p.80
CAPITOLUL 5 - Decizia managerial n societatea supus globalizrii .............p.102
CAPITOLUL 6 Managementul riscurilor.p.109
BIBLIOGRAFIEp.164
3
Introducere
Disciplina de studiu Managementul Riscurilor i Fezabilitatea Afacerilor este conceput a fi ndrumar i totodat un ghid util de introducere a masteranzilor n universul complex al deciziei manageriale. Component fundamental a susinerii i dezvoltrii organizaionale, decizia (privit din perspectiva unui concept) este pn la urm indisolubil legat de cunoaterea unor principii i legi ce trebuie aplicate cu maxim eficien ntr-un context dat. Realitatea arat c acest cadru contextual imprim decidentului o serie de constrngeri legate instabilitatea mediului n care se ia decizia, fiind afectat deopotriv i de incidena riscurilor interne i externe ce influenteaz evoluia indivizilor ct i a organizaiilor. Pentru a putea decide asupra fezabilitii unei afaceri, trebuie cunoscute n profunzime fundamentele decizionale de ordin logic i psihologic care sunt oferite decidentului n cadrul procesului de alegere a unei variante (dintr-o multitudine de alte variante pe care le are la dispoziie) ct i a unei direcii predictibile de aciune. De fapt una din cele mai importante dileme organizaionale este legat de abordarea unei direcii de dezvoltare predictibile ntr-un mediu organizaional extern de cele mai multe ori impredictibil. Obiectivul general al acestui curs este de a familiariza masteranzii cu
conceptele i teoriile fundamentale din domeniul deciziei, prezentnd totodat i argumentele de ordin psihologic ce trebuie luate n calcul n cadrul unui proces decizional complex. Ca mod de prezentare cursul are o structur modular, conceput a aborda gradual informaia necesar a fi asimilat de masteranzi i se desfura pe parcursul a ase capitole ce permit acumularea unor uniti de competene disctincte. Pentru fiecare capitol de curs ce dezvolt i fixeaz competenele i abilitile specifice, masteranzii au alocat un timp de studiu individual de 2 -3 ore/ capitol
de curs.
Finalul cursului este nsoit de o baz bibliografic extrem de util deopotriv pentru studiul individual n vederea pregtirii pentru evaluarea final, ct i pentru a oferii informaii aprofundate pentru problematica abordat n cadrul cursului.
La finalul acestui curs, masteranzii vor dobndi pe lng informaiile de baz legate de dinamica procesului decizional, abilitile de a identifica modele optime decizionale ce pot fi accesate ntr-o conjunctur dat, de a-i putea eficientiza i prioritiza deopotriv propriile decizii, ct i deciziile colective, de a putea identifica i gestiona riscurile dupa scenarii adecvate de aciune i rspuns, de a evita strile conflictuale i de criz pe baza gestionrii eficiente a riscurilor, i, nu n ultimul rnd de a putea decide n cunotin de cauz asupra fezabilitii unei afaceri sau proces complex.
4
CAPITOLUL 1 - Concepte i metode fundamentale ale logicii decizionale
aplicate n management
Obiectivul acestui capitol este de a familiariza masteranzii cu
conceptele i modelele fundamentale aplicate n management
La finalul acestui capitol masteranzii vor putea sa:
- opereze cu metodele fundamentale aplicate n management
- cunoasc avantajele i dezavantajele utilizrii fiecrui model decizional
Introducere capitolul 1
Orice activitate sau proces decizional implic n mod
indispensabil, pe lng o multitudine de alte aspecte, o
component de natur logic fr de care nici decizia
managerial (indiferent de specificul domeniului spre care
se ndreapt) nu este de conceput.
Majoritatea lucrrilor de specialitate n domeniul deciziei manageriale, presupun
n mod evident, chiar dac numai tacit, o serie de teme de logic inductiv i logic
deductiv, dezvoltri ale logicii propoziionale i a celei funcionale (calculul cu
predicate), cum ar fi logicile polivalente, logicile fuzzy, logica deciziei (alegerii) i
multiple aplicaii ale acestora, ca de pild sistemele expert, reelele neuronale, sistemele
5
fuzzy, ca s nu mai vorbim de logica probabilitilor (inclusiv sub forma logicii
bayesiene).
Este de fapt o situaie fireasc, dac gndim c pluralitatea logicii contemporane
este datorat n mare parte unor aplicaii ale acestora, cum ar fi aplicarea logicii n drept
(logica juridic) precum i la aplicaiile logicii n sociologie sau psihologie, nu doar sub
forma metodologiei cercetrii, ci i sub cel al propulsrii unor cercetri de specialitate.
Pentru aceeai idee pledeaz nu numai cercetrile recente de psihologie cognitiv dar i
cele din domeniul tiinelor cognitive n general.
Abordnd o analiz comparativ asupra domeniilor mai sus enumerate, au putut fi
identificate (pe lng elementele specifice fiecrui domeniu) o serie de similitudini la
nivelul unor structuri i tehnici logice, ce pot fi considerate drept semnificative. Din
multitudinea de categorii abordate n cadrul analizei comparative, o zon ce a suscitat un
interes deosebit prin consistena raportului de corelaie, a reprezentat-o cea legat de
logica decizional. Analiznd structura actului decizional din perspectiva utilizrii
componentelor logice, s-a putut constata c aceasta prezint o baz similar, indiferent
dac decizia aparine unor domenii diferite: juridic, sociologic sau managerial i lista ar
putea continua.
Teoriile legate de utilizarea fundamentelor logice n decizia managerial, au
suscitat pe parcursul timpului interesul unor renumii specialiti deopotriv n domeniul
logicii dar i al managementului precum S. Beer (1966), S. Cooke (1991) , P. Goodwin
(1991) etc. care au reliefat n cadrul propriilor lucrri, rolul i avantajele utilizrii unei
abordri interdisciplinare n domeniul teoriilor decizionale. Datorit semnificativelor
progrese nregistrate n cadrul tiinei manageriale (puternic susinute de valul
informaional aferent ultimilor ani), nu poate fi considerat consistent la ora actual o
cercetare n domeniu, fr a purta marca interdisciplinaritii. Aceast tendin actual se
nregistreaz nu numai n domeniul managerial ct i n cel al unor domenii dintr-un
registru complementar. Astfel intersecia dintre filosofie, logic, psihologie i inteligena
artificial se sprijin pe domenii precum : tiina cognitiv i psiholingvistica. Filosofia i
inteligena artificial converg spre domenii precum :logica, filosofia limbajului i
filosofia gndirii, n timp ce interaciunile dintre ingineria electric i inteligena
artificial includ procesarea imaginilor, teoria controlului, recunoaterea formelor i
6
robotica, care se realizeaz din perspectiva reproducerii rezultatelor obinute de
psihologi i logicieni cu privire la raionare.
Lund n calcul considerentele mai sus precizate precum i nenumrate alte
exemple de ordin teoretic i practic, se poate conchide asupra faptului c decizia
managerial utilizeaz i fructific n mod direct sau tacit structuri i tehnici logice.n
diversul registru managerial, pornind de la gestionarea proiectelor, sau a resurselor
umane n cadrul unei organizaii, trecnd apoi prin spectrul managementului investiional
sau cel al managementului de risc, oriunde i la orice nivel managerial (top management,
middle management etc.) sunt utilizate n mod consistent i pe scar larg capitole
importante ale logicii, n care se ntreptrund, dup cum menionam, elemente ale logicii
bivalente sau polivalente, ale logicii inductive sau deductive, logicii probabilitilor,
logicii fuzzy, logicii bayesiene etc. Toate aceste capitole mai sus menionate sunt
implicate n logica deciziei i valorificate sub forma unor aplicaii directe sau indirecte n
decizia managerial.
1.2 Abordarea din perspectiv exclusiv logic a actului decizional
Dintr-o perspectiv exclusiv logic a actului decizional, orice act de decizie implic n
mod necesar cel puin trei componente (Bieltz, 1998, p. 276):
1. O clas V, de cel puin dou variante i , din care elementul decident poate
alege una i numai una, astfel cele dou variante mbrcnd statutul de obiect al
deciziei.
2. O clas C de ageni (decideni), cruia i atribuim un ir a1, a2, a3, ..........., an cu n1
de abiliti, prin care decidenii i manifest opiunea individual pentru una sau
alta din variantele oferite ca obiect al deciziei, fiecare dintre acetia fiind
considerat potenial decident.
3. O regul (norm) de decizie, care este fie tacit acceptat de potenialii decideni
ori impus prin lege sau reglementare de orice tip.
Pe de alt parte ntr-un demers analitic, se pot stabili urmtoarele elemente proprii
oricrui proces decizional (Hncu, 2002, p.22):
7
a. Obiectivul sau obiectivele deciziei. Obiectivul unui proces decizional este reprezentat
de nivelul propus a fi realizat pentru un anumit criteriu. Fiecrui obiectiv propus i
corespunde un coeficient de importan kj > 0. Introducerea n model a vectorului k"
se justific prin faptul c la un moment dat, n activitatea unei organizaii pot exista
diferite prioriti n satisfacerea obiectivelor.
b. Decidentul (individual sau colectiv). Este cel care selecteaz una dintre variantele
posibile. Fiecrui decident i se asociaz un coeficient de autoritate.
c. Mulimea variantelor decizionale (alternativele, strategiile).
Identificarea i stabilirea acestora constituie o etap de maxim importan n
fundamentarea deciziei. Omiterea unor variante posibile sau includerea n list a unor
variante nerealizabile poate afecta de la nceput calitatea deciziei. Problema esenial
const n determinarea variantei optime ca element de preferin maxim n mulimea
variantelor V*".
d. Mulimea criteriilor decizionale. Aceasta este reprezentat de punctele de vedere
ale decidentului, cu ajutorul crora acesta izoleaz aspecte ale realitii n cadrul
procesului decizional. Fiecrui criteriu Cj" i se poate asocia un coeficient de
importan kj".
Determinarea propriu-zis a lui variantei optime V* depinde de natura modelului
adoptat:
Metode analitice pe baza unor condiii de necesitate i suficien, deduse
din modele analitice de tipul unor ecuaii funcionale sau difereniale bazate de
condiii de convergen a algoritmului de cutare a soluiei;
Metode euristice de determinare a soluiei satisfctoare (optimale sau
suboptimale) pe baza unor considerente insuficient exprimate analitic, dar validate
practic.
Ca reguli de alegere a variantei V*se pot folosi urmtoarele:
1. dac se gsete o variant care rspunde favorabil tuturor cerinelor i restriciilor se
accept acea variant;
2. dac nici o variant nu poate satisface una/mai multe restricii se alege varianta n
care restricia cea mai important este satisfcut i se propun apoi msuri de
mbuntire a celorlalte.
8
Exprimarea logic a deciziei unui decident de a alege ntre dou variante determinate i
, sunt legate de introducerea relaiei de preferin P,mbrac forma ( Bieltz, 1998,
p.277) :
Pai (, ) (1)
i se citete c agentul (decidentul) ai a preferat pe lui ( a optat pentru n
detrimentul lui ), n cazul n care acesta a optat pentru cealalt variant, obinem
formula:
Pai (,) (2)
i citim c agentul ai a preferat pe lui ( a optat pentru n detrimentul lui )
n cazul n care decidentul nu a optat pentru nici una din opiunile propuse sau , sau s-
a abinut s valideze una dintre aceste variante, putem scrie c:
~ Pai (, ) & ~ Pai (, ) (3)
Extrapolnd aceste forme la nivel de decizie pe clase C din care fac parte agenii
(decidenii), atunci expresia (1) reformulat exprim ideea :
Pai (, ) (4)
clasa C a preferat pe lui ( a optat pentru n detrimentul lui )
n mod analog, expresia (3) reformulat la nivel de clase C
~ Pai (, ) & ~ Pai (, ) (5)
exprim faptul clasa C nu a preferat nici pe lui i nici pe lui
Partciparea sau neparticiparea la procesul decizional poate fi la rndul ei prin introducerea
perechii ordonate (, ) , unde:
participarea la procesul de decizie asupra variantelor i
neparticiparea la procesul de decizie asupra variantelor i
Astfel c absena la luarea deciziei deciziei sau neparticiparea la vot (n funcie de forma
procedural aplicat,mbrac forma):
Pai (, ) (6)
Pentru a introduce mai multe claritate i conciziune asupra deciziei, vom introduce un
nou predicat, pe care-l vom nota cu I i-l vom numi indiferen.
O relaie de indiferen mbrac forma I (, ) i este descris de :
I (, ) = (~ Pai (, ) & ~ Pai (, )) (7)
9
i exprim ideea c agentul i/clasa C este indiferent att n a-l prefera pe lui ct i
pe lui
1.1.1 Comparaii logice asupra proprietilor de Preferin i Indiferen
1. Relaia de preferin P este un exemplu de relaie de ordine, ce verific
urmtoarele proprieti:
Ireflexibilitate
~ P (,) (8)
Adic un decident nu poate prefera o variant n raport cu ea nsi
Asimetrie
~ [ P (, ) & P (, ))] (9)
Un decident nu poate prefera pe lui ct i pe lui n acelai timp
Tranzitivitate
{ [ P(, ) & P (,) ] P(,)} (10)
Astfel dac un decident are de ales ntre trei variante , i , iar decidentul l
prefer pe lui , respectiv pe lui , atunci cand are de ales ntre i , decidentul l
va alege pe n defavoarea lui .
2. Relaia de indiferen I verific urmtoarele proprieti:
Reflexibilitate
I (,) (11)
Adic unui decident i este indiferent o variant n raport cu ea nsi
Simetrie
[ I (, ) I (, ))] (12)
Adic unui decident ce i este indiferent de a-l prefera pe lui i este la fel de
indiferent de a-l prefera pe lui
Tranzitivitate
{ [ I(, ) & I (,) ] I(,)} (13)
10
Ca o observaie general asupra celor mai sus prezentate, putem concluziona c spre
deosebire de relaia de preferin P ce este ireflexiv i asimetric, relaia de
indiferen I este reflexiv i simetric. Singura proprietate invariant este cea de
tranzitivitate, ce se pstreaz pentru ambele tipuri de relaii.
Spre deosebire de relaia de preferin P ce este o relaie de ordine, relaia de
indiferen I este de fapt o relaie de echivalen.
O astfel de proprietate pentru relaia de indiferen, ne permite a scrie n loc de I(, ),
expresia = , unde semnul = reprezint faptul c ntre i nu exist nici un
fel de diferen.
Introducnd aceste precizri, putem concluziona asupra ideii c de fapt relaia de
indiferen este o form particular a relaiei de preferin.
Astfel relaia de preferin se bucur n mod suplimentar de relaia de trihotomie, ceea ce
nseamn c relaia de preferin poate mbrca doar una dintre urmtoarele trei forme:
P (, ) , P (,) sau = (14)
Ca o concluzie final putem aprecia c un decident raional, poate alege pentru o pereche
de variabile i , doar una dintre cele trei variante prezentate n cadrul formulei (14).
1.3. Elemente i clasificri n procesul decizional
1.3.1. Definirea deciziei
n mod evident, datorit complexitii i n acelai timp a specificitii tematicii, n
literatura de specialitate, decizia prezint o multitudine de abordri distincte.
O prim perspectiv ar fi aceea c decizia poate fi definit ca fiind soluia aleas
dintr-o mulime de variante alternative (Hncu, 2002, p. 10). Rezult de aici c
elementul esenial al deciziei presupune alegerea unei direcii dintre mai multe
variante posibile. Cazul limit ar fi acela n care decidentul poate opta in a nu lua nici
o decizie, ceea ce implicit inseamn a lasa lucrurile in voia sorii, a lasa liberul arbitru
sa hotarasc. n caz contrar, n care totui opteaz intre o alternativ sau alta, acestea
trebuiesc a fi identificate dintr-o ofert existent, sau pur i simplu fabricate n funcie
de datele oferite la momentul respectiv.
11
Dintr-un alt unghi de vedere, sau privind lucrurile dintr-o alt perspectiv
managerial, decizia este prezentat drept o implicare n aciune care are intenia
satisface cerinele unei afaceri unor pri particulare, definite drept beneficiarii
aciunii (Yates, 2003, p.24).
Aceast nou perspectiv a deciziei se bazeaz pe satisfacia unui grup sau a unei
persoane ce beneficiaz de rodul realizrii afacerii.
Decizia trebuie sa fie luat doar de o persoana care dispune de autoritatea necesar
pentru a nfptui acest lucru, capabil s-i asume consecinele ce decurg din acesta,
care rspunde pentru folosirea optim a resurselor alocate n anumite situaii date.
Persoana care decide urmrete in mod contient realizarea anumitor obiective, prin
folosirea anumitor resurse date, fie c este vorba de resurse personale (cunotine
profesionale, imaginea, experien, timp, bani, energie, etc.), fie ca este vorba de
resursele unei organizaii (umane, financiare, etc.) in ceea ce privete deciziile
manageriale.
Alegerea uneia dintre alternative presupune nfptuirea unei aciuni, ceea ce duce la
schimbarea strii de fapt, modificnd situaia existent. n cazul ideal, aciunea are o
finalitate, este efectuat n mod contient, planificat si voluntar.
In literatura de specialitate se vorbete i despre alte definiii ale deciziei, astfel:
- elaborarea ad-hoc a mai multor strategii alternative, analiza strategiilor elaborate
i a celor deja formulate i alegerea unora dintre ele (Popescu, Gvnescu,
Rdulescu, 1983)
- alegerea uneia dintr-un numr de alternative; cunotine (in sens de elemente de
cunoatere) care indica o angajare ntr-o anumita direcie de aciune (Holsapple,
Whinston, 1996)
- o alocare a resurselor (Spradlin, 1997)
- rezultatul unui tip particular de prelucrare a informaiilor, care consta n alegerea
unui plan de aciune (Bonczek, Holsapple, Whinston, 1984)
- hotrrea luata ca urmare a examinrii unei probleme, situaii, etc., soluia
adoptat (dintre mai multe posibile) (DEX, 1998)
- alegerea unei direcii de aciune (Simon, 1960)
- alegerea unei strategii de aciune (Fishburn, 1964)
12
- o alegere conducnd la un anume obiectiv dorit (Churchman, 1968)
- alegerea uneia dintre mai multe alternative; o afirmaie care arat angajarea ntr-o
direcie de aciune (Power, 2000)
Clasificarea deciziilor se face in funcie de mai multe criterii astfel (Hncu, 2002, p.
29):
1) dup modul de abordare i de desfurare a activitilor decizionale
2) dup contextul decizional
3) dup structurabilitatea problemelor decizionale
4) dup numrul de participani.
Astfel, n funcie de primul criteriu, respectiv dup modul de abordare i de
desfurare a activitilor decizionale, se identifica cinci tipuri majore de abordri:
- decizie rezultat ca urmare a lsrii la ntmplare a activitilor decizionale
- decizie rezultat prin aplicarea mecanic a activitilor decizionale, prin analogie
cu alte situaii similare
- decizie rezultata ca urmare a instruirii si nvrii prin asimilarea unor tehnici sau
cunotine noi
- decizie rezultata ca urmare a folosirii acelorai ci care au constituit reete de
succes, prin adoptarea activitilor decizionale paradigmatice
- decizie rezultata ca urmare a analizrii si modelrii sistematice i previzionale.
Al doilea criteriu, al contextului decizional, se definete ca fiind cadrul de mprejurri
care determin subsetul de obiective relevante, care conteaz efectiv pentru decident
n momentul elaborrii deciziei pentru a rezolva o anume problem, chiar dac
sistemul de valori rmne mai larg i relativ neschimbat. Conceptul de context
decizional se poate defini i prin prisma anumitor criterii, cum ar fi: nivelul
decizional, urgena deciziei, concurena i cadrul organizaional.
1.3.3. Clasificarea metodelor i tehnicilor decizionale
Avnd n vedere elementele procesului decizional, exist o varietate larg de
metode i tehnici cu suport matematic, adoptate la specificul celor trei tipuri de situaii
decizionale ( Hncu, 2002, p.31):
13
Situaia decizional de certitudine se caracterizeaz prin probabilitatea
maxim de realizare a obiectivului sau obiectivelor urmrite, utiliznd modalitile
decizionale preconizate. Elementele implicate n procesul decizional sunt date prin
variabile controlabile, cu caracteristici cunoscute, evoluia lor putnd fi anticipat cu
precizie. Condiiile de certitudine sunt cele n care decidentul/analistul este bine informat
despre problem, despre soluiile ei alternative i rezultatele acestor soluii. Aceasta
nseamn c se pot controla, sau, cel puin, anticipa evenimentele. Decizia este relativ
uoar (cel puin teoretic), n sensul c, cea mai bun variant este cea care genereaz
rezultatul cel mai profitabil.
Situaiile decizionale de incertitudine se caracterizeaz prin faptul c, dei
posibilitatea de realizare a obiectivelor urmrite este foarte mare, asupra manierei n care
trebuie acionat sunt nc rezerve. Numrul de variabile este ridicat, unele fiind
necontrolabile, iar cele controlabile nefiind integral cunoscute, astfel ca anticiparea
evoluiei lor este aproximativ. Condiiile de incertitudine sunt acelea n care exist
puine informaii referitoare la producerea aciunii unor factori relevani i, n plus, nici
nu se pot estima probabiliti subiective sau identifica factorii relevani.
In ceea ce privete situaia decizional de risc obiectivele sunt realizabile, dar
probabilitatea de finalizare este redus, coroborat cu o mare nesiguran n ceea ce
privete evoluia viitoare. O mare parte dintre variabile sunt necontrolabile, iar evoluia
acestora (i a unei pri din variabilele controlabile) datorit insuficienei informaiilor
disponibile, este foarte dificil de anticipat. Condiiile de risc sunt acelea n care cadrul de
conducere poate defini natura problemei, probabilitatea aciunii factorilor relevani,
soluiile alternative i probabilitatea cu care fiecare poate conduce la rezultatul dorit.
a) Dup natura variabilelor implicate, respectiv starea condiiilor obiective ce
marcheaz problema supus rezolvrii decizionale:
metode i tehnici decizionale folosite n optimizarea deciziilor n condiii
de certitudine: metoda aditiv, metoda ONICESCU, tabelul decizional,
etc.
metode i tehnici decizionale folosite pentru optimizarea deciziilor n
condiii de incertitudine: tehnica pesimist sau prudent (Wald), optimist,
14
optimalitii (Hurwicz), echilibrului sau echiprobabilitii (Bayes
Laplace) i a minimizrii regretelor (Savage).
metode i tehnici decizionale utilizate n optimizarea deciziilor n condiii
de risc: tehnica arborelui decizional, metoda speranei matematice,
simularea.
b) Dac se ia n considerare tipologia deciziilor pot fi delimitate urmtoarele metode i
tehnici decizionale:
b.1. specificul agentului decident conduce la decizii individuale i de grup, astfel:
pentru optimizarea deciziilor individuale: practic, toate metodele i
tehnicile enumerate anterior;
pentru optimizarea deciziilor de grup: metoda ELECTRE tridimensional,
algoritmul DEUTCH MARTIN.
b.2. n funcie de orizontul de timp i implicaiile decizionale sunt decizii strategice,
tactice i curente. Instrumentul decizional utilizat cuprinde n acest caz:
pentru deciziile strategice i tactice (multisecveniale): metoda ELECTRE
bi i tridimensional, algoritmul Deutch Martin, arborele decizional;
pentru deciziile curente: tabelul decizional.
c) Nivelul decizional (sau ealonul managerial) asociat cu orizontul decizional de timp
duce la gruparea n trei categorii generice a activitilor manageriale:
- planificarea strategic realizat la nivelul conducerii de vrf a organizaiei i care
se refer la decizii care privesc: stabilirea sau schimbarea obiectivelor organizaiei,
resursele folosite pentru atingerea acestor obiective i politicile care guverneaz
achiziia, utilizarea sau renunarea la resurse.
Caracteristici:
implicarea unui numr redus de decideni care lucreaz de obicei ntr-un mod
nerepetitiv i creativ;
considerarea unor aspecte care privesc viitorul organizaiei i al mediului pot
fi incerte;
aria de cuprindere este larg;
orizontul de timp este de ani de zile i majoritatea informaiilor folosite sunt
agregate i provin n mare msur, din surse externe organizaiei.
15
- planificarea tactic realizat de nivelurile manageriale medii i se refer la
deciziile care privesc modul n care resursele sunt obinute i utilizate n mod eficace
i eficient n concordan cu obiectivele organizaiei.
Caracteristici:
prezena interaciunilor interpersonale;
desfurarea sa n contextul fixat de politicile i obiectivele stabilite la nivelul
planificrii strategice,
aria de cuprindere este medie,
orizontul de timp este msurat n luni i informaiile necesare sunt agregate
moderat, iar sursele acestora sunt att interne, ct i externe organizaiei.
- conducerea operaional urmrete ca procesele prin care se realizeaz sarcini
specifice s se desfoare eficient i eficace, n condiiile n care sarcinile i resursele
au fost stabilite la nivelul conducerii tactice.
Caracteristici:
aria de cuprindere este restrns i bine definit,
orizontul de timp este de sptmni i zile;
sursele de informaii sunt n majoritate interne organizaiei,
precizia i gradul de detaliere cerute sunt ridicate i frecvena de utilizare este
ridicat.
d) n funcie de gradul de autoritate/rspundere al participanilor i de modul de
comunicare (mai mult sau mai puin oficial), se disting:
- decizii (negociate) de grup (de omologi). Grupul, spre deosebire de colectivitate,
este unitatea social compus din persoane care mprtesc aspiraii, au relaii
reciproce i un set de norme i un sistem de valori care reglementeaz comportarea
membrilor n problemele care pot avea consecine asupra lor (alte denumiri: comitet,
consiliu, panel i corespund organizaiei cu structur aplatizat).
- decizii organizaionale atunci cnd participanii dei contribuie n mod direct la
luarea deciziei ocup poziii evident inegale din punct de vedere al importanei i a
greutii opiniilor (alte denumiri: agenia, corporaie, instituie, reea i corespund
organizaiei cu structur matriceal).
16
Dup orizontul de timp pentru care se pot adopt
strategice - vizeaz orizonturi mari de timp (mai mult de un an, de regula 3-5 ani); se refer la problemele majore ale organizaiei
tactice - orizontul lor variaz ntre un an i o lun; se iau n spaiul deciziilor strategice integrndu-se n cadrul determinat de acestea
curente - se refer la perioade scurte de timp (ore, zile); privesc aspecte minore ale activitii; vizeaz realizarea de sarcini i atribuii
Dup certitudinea atingerii obiectivelor sau dup valoarea informaiei disponibile
certe (in condiii de certitudine)
Probabilitatea de realizare a obiectivelor urmrite este maxim; nu exist ndoial asupra parametrilor ce intervin.
de risc (in condiii de risc)
Posibilitatea realizrii obiectivelor urmrite este redus. Influena considerabil provine din factorii perturbatori. Fiecare variant analizat este caracterizat de o anumit probabilitate de producere care va ierarhiza variantele de aciune proprii i msurile ce trebuie luate. -au un pronunat caracter de prevedere urmrind limitarea la nivel minim a riscului
incerte (in condiii de incertitudine)
Consecinele cunoscute ale fiecrei alegeri posibile reprezint un subansamblu al tuturor consecinelor posibile - sunt cele mai complicate, deoarece se pot face anumite estimri ale variabilelor de stare, dar nu se dispune de nici o informaie care s permit calculul probabilitii producerii lor
Dup frecvena elaborrii deciziilor
periodice sunt acele decizii adoptate la intervale stabilite din timp
aleatorii - se produc la intervale de timp neregulate (este dificil pregtirea i utilizarea unor instrumente decizionale elaborate)
unice - au caracter de excepie, fiind generate de situaiile concrete
Dup sfera de cuprindere
individuale
(unipersonale)
- sunt elaborate i fundamentate de o singur persoan; se refer la problemele curente, numrul lor reducndu-se n condiiile complexitii structurii respective
de grup (colective) - se adopt la nivelul organelor de conducere colective i implic un anume efort i timp pentru elaborare
Tabelul 1. Tipologia deciziilor
Indiferent de clasificri, importante sunt coninutul lor i maniera de utilizare n
practica managerial deoarece fiecare metod sau tehnic managerial presupune scenarii
metodologice specifice, structurate n etape i faze, a cror respectare riguroas
faciliteaz alegerea celei mai bune variante din mai multe posibile.
1.4. Etapele unui proces decizional
a) Identificarea i definirea problemei.
Exist o bogat literatur de specialitate care trateaz cu generozitate aspectele
referitoare la formalizarea problemei decizionale. Se definete problema ca fiind o
17
dificultate ce nu poate fi depit automat urmnd a fi cercetat ntr-un demers
conceptual sau empiric; problema este referit ca primul element al triadei problem-
cercetare-soluie. Rolul decidentului n aceast prim etap, const n identificarea
problemei decizionale i diferenierea ei de o alta nedecizional:
problema decizional poate fi una general, rezolvabil prin folosirea unor reguli
i principii cunoscute, pe care poate le-a mai aplicat n situaii anterioare;
problema ce urmeaz a fi soluionat, dei are un caracter general i repetitiv
pentru ansamblul activitii decizionale, pentru organizaia respectiv apare ca
unic;
a treia situaie problematic este cea a evenimentului de excepie, unic i foarte
rar, care nu poate fi rezolvat pe baza regulilor i principiilor existente;
sau, problema decizional poate fi manifestare timpurie a unui nou gen de
probleme generale.
Necunoaterea perfect a problemei decizionale poate s genereze efecte negative,
indiferent ct de corect ar fi parcurse urmtoarele etape ale procesului decizional. Pe baza
unei identificri i definirii corecte a problemei decizionale se va stabili n continuare
cine o va implementa.
b) Stabilirea criteriilor i obiectivelor decizionale.
Criteriile de decizie sunt puncte de vedere ale decidentului cu ajutorul crora
puncteaz aspecte ale realitii; se caracterizeaz prin mai multe niveluri iar fiecare nivel
corespunztor unui criteriu de decizie reprezint tot attea obiective posibile. Deci,
obiectivul unui proces decizional, din punctul de vedere al unui criteriu, este tocmai
nivelul propus a fi realizat pentru acel criteriu. n aceast etap, decidentul trebuie s in
seama de posibilitatea divizrii sau agregrii criteriilor, precum i de dependena sau
independena acestora. Dou criterii sunt independente dac alegerea unui obiectiv din
punctul de vedere al unui criteriu nu are absolut nici o influen asupra alegerii
obiectivului, din punctul de vedere al celuilalt criteriu.
c) Stabilirea variantelor decizionale posibile. Acestea sunt cercetate amnunit
printr-o inventariere" a alternativelor posibile. n funcie de gradul de participare a
decidentului, aceasta se poate face n mod:
18
pasiv, cnd decidentului i se prezint variantele fr ca el s depun un efort de
formulare sau interpretare n acest sens;
activ, cnd nsui decidentul stabilete variantele posibile prin diferite metode
ntre care analogia joac un rol important.
Variantele unei probleme decizionale pot fi considerate ca mijloace de realizare a unei
aciuni.
d) Alegerea variantei optime (decizia propriu-zis"). Mulimea consecinelor
este reprezentat de ansamblul rezultatelor poteniale ce s-ar obine potrivit fiecrui
criteriu de decizie i fiecrei stri a condiiilor obiective prin aplicarea variantelor
decizionale. Numrul consecinelor corespunztoare unei variante este dat de numrul de
criterii de decizie luate n considerare. Determinarea consecinelor este o activitate de
prevedere (extrapolare), ea influennd n mare msur alegerea variantei optime.
Deoarece, nu ntotdeauna se cunosc strile condiiilor obiective, uneori, se impune
stabilirea mai multor consecine pentru fiecare variant corespunztoare fiecrui criteriu.
e) Aplicarea variantei optime. Dup ce a fost aleas linia de aciune, deci s-a
adoptat decizia, urmeaz redactarea, transmiterea i aplicarea acesteia. n aceast etap,
un rol deosebit revine decidentului, n ceea ce privete motivarea i transmiterea deciziei
luate. Cu ct reuete s motiveze mai mult din punctul de vedere al eficacitii deciziei
luate, cu att realizarea acesteia se desfoar n condiii mai bune.
f) Evaluarea rezultatelor. Procesul decizional se ncheie cu etapa de evaluare a
rezultatelor obinute cu obiectivele propuse n scopul identificrii abaterilor. Etapa de
evaluare are un rol deosebit, retrospectiv, dar mai ales prospectiv, n sensul ca pe baza ei
se trag concluzii pentru viitor, pentru un nou ciclu al procesului managerial, ciclu care
trebuie s se desfoare la un nivel calitativ superior. Informaia culeas, prelucrat i
ncorporat n decizie trebuie s ofere posibilitatea testrii continue a gradului de
apropiere ntre efectul ateptat (prin implementarea deciziei) i realitate. Fiecare decident
construiete un sistem de feed-back cuprinznd informaii asupra strii i implementrii
care au stat la baza adoptrii ei.
Sistemele expert, sistemele care utilizeaz logica fuzzy, reelele neuronale etc.
utilizate cu succes la nivel mondial n teoria decizional managerial, i au fundamentele
19
n cadrul capitolelor logicii mai sus enumerate i nu pot fi dezvoltate fr o baz logico-
matematic solid.
Sistemele de inteligen artificial se fundamenteaz, n general vorbind, pe
scheme logice de tip decizional, pornind de la dou dihotomii/antinomii , utilizate i de
Solomon Marcus (1991) n analiza tipurilor de cunoatere uman. Aceste
dihotomii/antinomii sunt:empiric- reflexiv i intuitiv discursiv, ce prezint de altfel un
interes deosebit i pentru practica managerial.
Alturi de aceste caractistici comune ale sistemelor de inteligen artificial,
pentru fiecare tip de sistem n parte putem identifica elemente i tehnici distincte ale
logicii.
Una dintre cele mai remarcabile etape ce au survenit n dezvoltarea
fundamentelor logice cu aplicabilitate n decizia managerial, a fost trecerea de la
modelul clasic decizional (prezentat n figura 1) i cel al asumrii deciziei n condiii de
incertitudine (figura 2). Dac pn n la nceputul secolului XX, se considera c scheletul
decizional managerial trebuie s se fundamenteze numai n condiii de certitudine,
utiliznd elemente din sfera logicii bivalente ( maximum polivalente, n cel mai fericit
caz), ncepnd cu memorabila lucrare a lui F.H. Knight din 1921, aceast optic ncepe s
se modifice n mod radical. Pornind de la ideea c n cadrul tuturor activitilor
economice este imperios necesar de a se realiza diferenierea ntre risc i incertitudine,
Knight atribuia noi valene noiunii de probabilitate ca baz a logicii decizionale.
20
Figura 2 Modelul tradiional al deciziei
n acest sens, principala modificare ce survenea in teoria deciziei se axa cu precdere pe
aspectele legate de fond (trecerea de la logica de tip clasic la logica probabilist, ceea ce
conducea implicit modificarea abordrilor decizionale de la eveniment posibil la
eveniment probabil) i n subsidiar de modificare efectiv a structurii diagramei
decizionale (aa cum este prezentat n figura 2)
Figura 3 Modelul decizional pentru decizia n condiii de incertitudine
I.
Constituirea
fondului
documentar
necesar analizei
problemei
II.
Analiza
problemei i stabilirea
alternativelor
III.
Luarea
deciziei
IV.
Punerea n practic a
deciziei
V.
Identificarea
efectelor
deciziei
Feedback
Modelul tradiional al deciziei
Constituirea fondului documentar necesar analizei problemei n condiii de incertitudine
Analiza
problemei i stabilirea
alternativelor
Luarea
deciziei
Punerea n practic a
deciziei
Monitorizarea
efectelor
deciziei
Evaluarea
efectelor
deciziei
21
Dezvoltnd n mod strlucit teoriile lui Knight, John von Neumann i Oskar
Morgenstern publicau n 1944 lucrarea Theory of Games and Economic Behavior n
care cei doi autori desfiinau practic conceptul de decizie n condiie de risc ca joc al
hazardului i l impuneau pe acela de joc de strategie cu baze logice probabilistice. Ideea
central a teoriei lor se axa pe ideea de analiz probabilistic a funciei de utilitate, iar
toat perspectiva logic a deciziei se baza pe interpretarea scenariilor probabile (concept
ce a constituit fundamentul de mai trziu al metodei de simulare Monte Carlo).
n ciuda trecerii vremii, a dezvoltrii teoriilor i mai ales a tehnicii din ultimul
deceniu, oamenii de tiin consider drept cert, faptul c teoriile von Neumann
Morgenstern au constituit suportul teoretic logic pentru diversele programe ale
inteligenei artificiale, ce utilizeaz funcii de probabilitate ca sprijin n decizia
managerial.
Analiznd programele de inteligen artificial specializate pentru decizia sau pentru
suportul deciziei manageriale moderne, se observ c indeferent de tipul de decident sau
de natura deciziei, sunt utilizate elemente logice, cele mai utilizate fiind cele de tip
probabilist precum : logica probabilitilor, logica fuzzy, logica bayesian, dup cum am
menionat deja.
Spre exemplificare, sunt trecute n continuare n revist principalele tipuri de
sisteme ale inteligenei artificiale precum i tipurile de sisteme logice utilizate :
Sistemele expert Au ca baz promordial de pornire teoria jocurilor (aplicarea
aprofundat a strategiilor de tip alfa- beta din teoria jocuri) i se bazeaz n principiu pe
operatori de tip logic IF .. THEN ELSE. n funcie de domeniul lor de aplicabilitate,
acest tip de sisteme, apeleaz n mod consistent i la logicile decizionale i logicile
bayesiene.
Toate sistemele expert utilizeaz o cunoatere numit expertiz (provenit de la
experii umani), iar procesul de colectare a acesteia se numete analiza cunoaterii,
puterea acestor sisteme rezultnd n motoarele de inferene (pentru cunoaterea modului
de rezolvare al problemei) i sistemele de explicaii de care dispun.
Reele neuronale - constituie cea mai bun opiune atunci cnd un sistem de
decizie managerial se confrunt cu foarte multe date, informaii i cunotine empirice,
22
prezentnd o fiabilitate ridicat la un cost mic de ntreinere. Ca suport teoretic, aceste
sisteme se sprijin consistent pe un sistem logic complex format din logica
probabilitilor, logica bayesian, logica deciziei etc. Pentru performanele deosebite
nregistrate, reelele neuronale sunt utilizate pentru componentele managementului legate
de predicia falimentului bancar, sau a titlurilor de credit emise de societile comerciale,
oferind scenarii alternative pentru decizia managerial.
Sistemele fuzzy - se axeaz ca suport teoretic pe logica mulimilor vagi. n fond
logica fuzzy, este o dezvoltare specific a logicii polivalente, n care dispar limitele
extreme n cadrul irului valorilor de adevr, rmnnd doar valorile de adevr
intermediare. Fa de sistemele inteligente bazate pe reguli convenionale, n care numai
o regul va fi executat ca urmare a adevrului premisei sale, n raionamentul fuzzy toate
regulile din baza de reguli fuzzy ale cror premise sunt total sau parial adevrate (numai
anumite condiii sunt ndeplinite), vor contribui la soluia final a problemei care face
obiectul rezolvrii.
1.5. Definirea deciziei i a procesului decizional economico -maagerial
Decizia economic poate fi descris ca aciunea1 contient (parte ntr-un
comportament raional) de selectare a unei variante preferate (numit soluie) din mai
multe posibile, alegere bazat pe considerente economice, dar i psihologice, sociologice,
politice, etc.
In literatura de specialitate exist o mulime de definiii pentru decizie; totui, n
practica decizional, a analizei diverselor puncte de vedere ale specialitilor, decizia
poate fi definit ca fiind cursul de aciune ales n mod contient2 pentru realizarea
unuia sau mai multor obiective.
1 Noiunea de aciune se deosebete de ceea ce se numete n psihologia cognitiv comportament pur care
semnific numai o reacie la stimuli. 2 In sistemul axiomatic a lui von Neumann Morgenstern, se consider, la nivel individual, c o alegere
ntre dou variante a i b este raional atunci cnd se poate exprima o relaie de preferin, de echivalen sau de non-preferin ntre cele dou variante i, n mod suplimentar, se respect regula tranzitivitii. La nivel de grup, cerinele de raionalitate sunt mai complexe; J.Arrow, laureat al premiului Nobel pentru economie n 1972, a definit cinci astfel de condiii.
23
O meniune important se impune a fi fcut asupra distinciei ntre decizie i
alegerea raional. Prima, decizia implic un proces voluntar, care nu poate fi ncredinat
ntr-o perspectiv previzibil calculatorului un proces de decizie reprezint rezultatul
aciunii raionale i colective a unor ageni, de diverse tipuri i origini (neverbale, logic,
metaforice) ntre care s-a stabilit o estur aparte de relaii (de conducere, de
cooperare, de competiie) i numrul crora permite naterea unor noi caliti. Spre
deosebire de aceasta, alegerea este algoritmizabil, reductibil la un proces determinist
(sau, cel mult probabilist). In comparaie cu optimul, decizia se poate opri la o soluie
acceptabil, fr a o mai cuta pe cea mai bun.
Procesul decizional este procesul prin care se dezvolt angajarea fa de un
anumit sens al aciunii. Alternativ, poate fi vzut ca un proces de rezolvare a problemelor.
O problem apare atunci cnd exist o diferen ntre starea de lucruri existent i
cea dorit. Unele probleme sunt bine structurate (starea existent i cea dorit sunt clare,
ca i mijlocul de ajungere de la una la alta); acestea sunt adesea rezolvate cu programe,
care nu fac dect s standardizeze soluiile.
Problemele structurate impropriu conin o combinaie ntre starea existent i
starea dorit: ele tind s fie individualizate i nerecurente, cernd procese decizionale
neprogramate n care un rol important l are modelul raional.
Deciziile pot fi:
programabile (intervin cnd exist un proces cunoscut i explicit ce permite
preluarea informaiilor de intrare pentru alegerea alternativelor)
- sunt repetitive i pentru acestea exist o procedur bine determinat pentru efectuarea
lor (de exemplu: plata salariilor, gestiunea stocurilor, aprovizionare)
- sunt stabilite dup reguli precise i pot fi transferabile unui sistem informatic;
- nu exist posibilitatea unor explorri euristice.
neprogramabile (au caracter excepional prin noutatea i demersurile luate n
considerare). Pentru acestea, nu exist nici o procedur stabil de a le rezolva (de
exemplu, selecia candidailor la un interviu pentru obinerea unui post de conducere).
Problemele care se ncadreaz n aceast clas cer decidentului un mare efort pentru
rezolvarea lor. Trebuie construit un spaiu de rezolvare (o bun reprezentare a problemei),
deci structurarea i modelarea ei.
24
Structurarea este o etap prealabil de rezolvare a formalizrii problemei. Prin
structurarea i formalizare, procesul decizional devine inteligibil i poate fi ncadrat apoi
ntr-un sistem informatic. Deciziile ce pot fi formalizate imediat dup structurare i
modelare intr n modelele clasice de decizie, celelalte pot fi abordate prin tehnica
ncercrii i erorii, prin euristic.
1.5.1 Problema preferinei i a indiferenei n cadrul deciziei economico-
manageriale. Funcia utilitate
Am vzut n cadrul capitolului 1.2, atunci cnd au fost introduse relaiile de preferin i
indiferen, c decidentul putea prefera la nivel formal varianta n pofida variantei i
formulam c Pai (, ), sau era indiferent n a-l prefera pe lui , iar formularea
abordat era I(, ).
Problema care se formuleaz n mod legitim n cadrul acestui capitol este dac putem gsi
particulariti sau specificiti proprii deciziei din zona economico-managerial a
deciziei.
Se pare c de aceast problematic s-au preocupat un numr semnificativ de oameni de
tiin, ncepnd cu Bernoulli i continund cu nume din comunitatea tiinific de
rezonan, avansnd prin secole la von Newman i Morgenstern.
Principalele aspecte evideniate n timp de ctre savani, au fost legate de deficultatea
atribuirii unei decizii de ctre un decident n lipsa unei msuri/mrimi numerice capabile
s cuantifice preferina decidentului. Pornind de la acest baz a fost construit o nou
funcie ce are o aplicabilitatea direct n zona deciziei economico manageriale numit
funcie de utilitate.
Dispunnd de o relaie de preferin P (, ) pe o mulime X, o reprezentare
numeric pentru aceast preferin este orice funcie u : XY, astfel nct P (, )
dac i numai dac u() > u(). Reprezentarea u poart numele de funcie de
utilitate a decidentului i ea msoar toate entitile din X pe o scal numeric, o valoare
numeric mai mare pe aceast scal nsemnnd c decidentul prefer entitatea respectiv.
(Mrcine, 1998, p.53)
25
Reprezentrilor numerice pentru relaia P (, ) sunt unice doar n msura n care
acestora le corespund funcii strict cresctoare, de aici rezultnd practic independena
scalei de msur a utilitii.
Funcia de utilitate este introdus ca o convenie analitic, ea ne avnd o semnificaie
particular, n consecin acest mrime joac un rol determinant doar n cadrul
modelului teoretic pe care i-l construiete decidentul.
Aa cum au fost abordate teroriile asupra utilitii, acestea mbrac trei accepiuni
(Mrcine, 1998, p.40):
1.) utilitatea probabilistic n sens Bernoulli
2.) utilitatea marginal
3.) utilitatea decizional uni sau multicriterial
Vom aborda n continuare fiecare concept din cele mai sus prezentate, argumentnd din
perspectiva relaiilor de preferin i indiferen .
1.) Utilitatea probabilistic n sens Bernoulli
Are la baz principiul speranei matematice, potrivit cruia ntr-un proces probabilist de
alegere va fi preferat varianta care conduce la obinerea ctigului mediu cel mai mare.
Fundamentndu-i punctul de vedere din teoria jocurilor i demonstrnd aplicabilitatea
acesteia pentru participanii la jocurile de noroc, Bernoulli arat c nu trebuie preferat
varianta ctigului mediu cel mai mare ci aceea cu utilitatea medie cea mai mare. Cu alte
cuvinte nu dimensiunea numeric a averii unei persoane reprezint valoarea sa adevrat,
ci utilitatea ei. Ca exemplu putem identifica o analiz comparativ asupra aceleiai
valori, privite din perspectiva a dou tipuri de companii (aflate la polul diametral opus,
judecnd dup mrimea acestora). Un profit de 10.000 Euro pentru o companie mic este
extrem de preios i are o utilitate mult mai mare, dect aceeai valoare raporat pentru o
companie de talie foarte mare, pentru care valoare de 10.000 Euro este insignifiant.
Marele merit al lui Bernoulli este de a fi realizat pentru prima dat distincia ntre venit i
utilitate, totodat el propunnd maximizarea utilitii medii.
Legtura ntre utilitate i venit este dat tot de Bernoulli i mbrac o form logaritmic :
26
u(V) = log V (1)
unde : u = utilitatea
V = venitul
Exprimnd relaiile de preferin i utilitate n sens Bernoulli, obinem :
P (, ) u() > u() (2)
Decidentul alege varianta n defavoarea lui , dac i numai dac utilitatea lui este
mai mare dect utilitatea lui .
n mod complet analog, putem formula :
P (,) u() > u() (3)
Decidentul alege varianta n defavoarea lui , dac i numai dac utilitatea lui este
mai mare dect utilitatea lui
n sens Bernoulli, relaia de indiferen are loc numai n situaia n care utilitile lui
respectiv sunt egale.
Astfel, I (, ) v I(, ) u() = u() (4)
Decidentului i este indiferent de a-l alege pe n defavoarea lui (sau invers), atta
timp ct cele dou utiliti sunt egale.
2. ) Utilitatea marginal
Este utilizat atunci cnd un decident are de ales dintr-o mulime de variante decizionale,
iar prin alegerea unei astfel de variante decizionale se modific satisfacia decidentului,
exprimat prin intermediul unei funcii de utilitate.
27
n acest sens vom furniza un exemplu practic, capabil s furnizeze o idee mai exact
asupra a ceea ce nseamn teoria marginalist a utilitii, aplicat pentru monitorizarea
satisfaciei, obinut n urma consumului unui set de produse predefinite de ctre un grup
de clieni ai unei organizaii.
Astfel, fie consumul individual de produse pentru individul i un vector de tipul (p1, p2, .,
pn). Pentru a putea msura satisfacia clientului, teoria marginalist a utilitii introduce
ideea comparrii de ctre consumator a vectorilor de consum n scopul stabilirii unei
ierarhii a preferinelor.
Conform acestei teorii, decidentul (clientul n cazul nostru) este capabil s analizeze
coleciile de produse i implicit s le indice pe cele preferate, respectiv cele mai puin
preferate.
Pentru exemplificare, vom considera situaia combinrii a dou produse C = (p1, p2), pe
care o prezentm n cadrul figurii 4.
Figura 4 Graficul curbei de indiferen a preferinelor alegerii (reproducere dup
Mrcine, 1998, p.42)
p2
Curb de indiferen
p1
Spaiul combinaiilor de produse (p1, p2)
preferate de ctre
consumatori
A (0, V/ p2)
B (V/ p1 ,0) Spaiul combinaiilor de produse (p1, p2) mai
puin preferate de
ctre consumatori
Dreapta bugetului
28
Se observ din construcia dreptei bugetului (ce stabilete raportul optim venit/ pre
produs)c deprtarea acesteia de originea axelor, induce n mod implicit creterea
cheltuielii totale n raport cu produsele menionate (p1 respectiv p2). n acest situaie,
curba bunurilor preferate de ctre consumator (numit i curb de indiferen) se
deprteaz tot mai mult de origine.
Fiecrei curbe de indiferen i se asociaz o anumit satisfacie sau utilitate, regula de
asociere fiind dat de funcia de utilitate, continu i derivabil, ce mai poart numele de
funcie de satisfacie.
Aceast funcie de satisfacie trebuie maximizat, cptnd astfel forma unei funcii
derivabile
ui = ip
u
(5)
Utilitatea marginal arat astfel modul n care variaz utilitatea consumatorului la
modificarea cu o unitatea a cantitii de produs pi consumate.
Aplicnd raionamentul analog referitor la relaiile de preferin, respectiv indiferen
dezvoltate n cadrul punctului anterior, putem conchide:
Fie varianta grupa de produse p1, p2, adic = (p1, p2)
Fie varianta grupa de produse p3, p4, adic = (p3, p4)
Vom introduce relaia de preferin P (, ) pentru decident i o vom scrie:
P (, ) u = p
u
> u =
p
u
(6)
Decidentul alege varianta n defavoarea lui , dac i numai dac utilitatea
marginal a lui (n sens de satisfacie ) este mai mare dect utilitatea lui .
Astfel decidentul va alege colecia de produse = (p1, p2), deoare acesata i produce
satisfacia cea mai mare .
n mod complet analog
P (,) u = p
u
> u =
p
u
(7)
Pentru acelai exemplu, relaia de indiferen se scrie:
29
I (,) I (,) u = p
u
= u =
p
u
(8)
Generalizare pentru colecia de n produse:
Modelul general al problemei (condiiile preexistente pentru calculul utilitii marginale)
pentru un numr de n produse (p1, p2, ., pn ) cu preurile (r1, r2, ., rn ) :
a.) max u (p1, p2, ., pn )
b.) Vrp i
n
i
i 1
c.) ri 0
Vom analiza variantele decizionale pe doi vectori de n produse fiecare, din perspectiva
teoriei utilitii marginale:
Fie vectorul de produse (p1, p2, ., pn ) cu preurile (r1, r2, ., rn ) i fie varianta
atribuit selectrii acestor vectori.
De asemenea, fie vectorul de produse (p1, p2
, ., pn
) cu preurile (r1
, r2
, ., rn
) i
fie varianta atribuit acestor vectori.
atunci vom introduce relaia de preferin P (, ) pentru decident i o vom scrie:
P (, ) u = p
u
> u =
p
u
(9)
Decidentul alege varianta n defavoarea lui , dac i numai dac utilitatea
marginal a lui (n sens de satisfacie ) este mai mare dect utilitatea lui .
Astfel decidentul va alege colecia de produse = (p1, p2, .., pn), deoarece aceasta i
produce satisfacia cea mai mare .
n mod complet analog
P (,) u = p
u
> u =
p
u
(10)
30
Pentru acelai exemplu, relaia de indiferen se scrie:
I (,) I (,) u = p
u
= u =
p
u
(11)
3.) Utilitatea decizional uni sau multicriterial : are un caracter mai general,
incluznd ca o particularitate utilitatea marginal, atunci cnd consecinele sunt cantiti
propuse a fi consumate sau comparate din mai multe produse sau servicii disponibile.
Utilitatea decizional multicriterial a fost analizat i dezvoltat de von Neumann i
Mogenstern, ce considerau utilitatea ca o cuantificare a preferinei.
Fie mulimea variantelor simple V = { V1, V2, , Vn } pe care am presupus c le
compar un decident, acesta putnd lua n calcul i mixturi probabilistice a dou variante
Vi, Vj de tipul :
V = [Vi : (1-) Vj], unde [ 0,1] este interpretat ca probabilitate (12)
Conform teoriei von Neumann Morgenstern, utilitatea este o funcie definit cu valori
reale pe V, cu proprietile:
1.) Utilitatea este o funcie monoton cresctoare n raport cu preferina:
P (Vi, Vj) u (Vi ) > u (Vj ) (13)
Decidentul alege varianta Vi n dauna lui Vj, dac i numai dac utilitatea asociat
variantei Vi este mai mare dect utilitatea asociat variantei Vj
2.) Dac Vk este o mixtur probabilistic a variantelor Vi i Vj, atunci:
u (Vk) = u (Vi) + ( 1-)(Vj) (14)
31
utilitatea unei alternative este egal cu valoarea medie a utilitilor rezultatelor posibile
ale alternativelor.
Clasificarea dup criterul de optim (maxim sau minim)
Considerm utilitile extremale u (V0) =0, respectiv u (V1) =1
Criteriul de optim este maxim
minmax
min
jj
jij
cc
ccu
ij
(15)
unde: uij reprezint utilitatea lui Vi n raport cu criteriul Cj
cij reprezint consecina alegerii lui Vi n raport cu criteriul Cj
n acest caz utilitatea maxim va avea valoarea 1 i va corespunde consecinei de valoare
maxim, respectiv utilitatea minim va avea valoarea 0 i va corespunde consecinei de
valoare minim
Putem formula deci i o relaie de preferin n termeni de consecine (nu numai de
utiliti).
Astfel P (Vi, Vj) cij (Vi ) > cji (Vj ) (16)
Astfel decidentul prefer varianta Vi lui Vj, dac i numai dac consecina alegerii lui
Vi dup criterul Cj este superioar alegerii Vj dup criterul Ci.
Relativ la relaia de indiferen putem afirma c:
I (Vi, Vj) I (Vj ,Vi) cij (Vi ) = cji (Vj ) (17)
Cu alte cuvinte decidentului i este indiferent de a alege ntre varianatele Vi i Vj, atta
vreme ct consecinele sunt identice.
Criteriul de optim este minim
minmax
max
jj
jj
cc
ccu
ij
(18)
32
n acest caz utilitatea maxim va avea valoarea 1 i va corespunde consecinei de valoare
minim, respectiv utilitatea minim va avea valoarea 0 i va corespunde consecinei de
valoare minim.
Reformulmd n aceste noi condiii, relaiile (16) i (17) de preferin i indiferen
obinem:
Astfel P (Vi, Vj) cij (Vi ) < cji (Vj ) (19)
Astfel decidentul prefer varianta Vi lui Vj, dac i numai dac consecina alegerii lui
Vi dup criterul Cj este inferioar alegerii Vj dup criterul Ci.
n fine, relativ la relaia de indiferen putem afirma c:
I (Vi, Vj) I (Vj ,Vi) cij (Vi ) = cji (Vj ) (20)
1.2. Metode i tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale n condiii de risc
1.2.1. Introducere n metode i tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale
Structura general a unui proces decizional economic cuprinde cadrul
decizional (de cele mai multe ori, forma sau instituia la nivelul creia se desfoar
procesul decizional), participanii (persoanele care concur la realizarea acestui proces)
i formularea problemei decizionale (Hncu, 2002):
- mulimea variantelor decizionale (modurile posibile de aciune la un moment dat
n vederea soluionrii problemei);
- criteriile de decizie (punctele de vedere luate n consideraie de ctre decideni n
evaluarea alternativelor i folosite n selectarea variantei celei mai potrivite);
- strile naturii (condiiile externe / interne ale firmei care determin consecinele
necorespunztoare unei alternative, din mulimea consecinelor posibile);
- obiectivele (nivelurile consecinelor n raport cu care se evalueaz calitatea unei
variante ca bun sau nesatisfctoare);
- consecinele (rezultatele obinute atunci cnd se manifest diferite stri ale naturii i
sunt alese diferite variante decizionale).
33
1.2.1. Metode de raionalizare a deciziilor n condiii de incertitudine
Elementele tipice ale unui model decizional n condiii de incertitudine pot fi
grupate n form matriceal (tabelul nr. 5).
Tabelul 5 (prelucrare dup Hncu, 2002,p.31)
Variante
decizionale
Stri ale naturii3
S1 S2 Sn
V1 c11 c12 ... c1n
V2 c21 c22 cij c2n
... ... ...
Vm cm1 cm2 ... cmn
n care:
Vi, i=1,,m desemneaz setul de variante din care se va face alegerea celei mai
bune/convenabile
Sj, , j=1,,n reprezint mulimea strilor naturii identificate
cij, i=1,,m; j=1,,n este consecina alegerii variantei Vi n condiiile manifestrii strii
Sj, a naturii.
Analiza pentru fundamentarea deciziilor n condiii de incertitudine (i chiar de
risc) urmeaz metoda tiinific de cercetare:
- definirea complet i corect a problemei (operaie dificil din cauza caracterului vag
dat de lipsa unor informaii);
- stabilirea alternativelor de aciune i a caracteristicilor lor, fr a fi neglijate cele
satisfctoare care par puin probabile;
- stabilirea tuturor irurilor de evenimente sau a ct mai multor asociate unei
alternative;
- evaluarea consecinei la finele unui astfel de ir de evenimente;
- evaluarea probabilitilor de manifestare a fiecruia dintre rezultatele poteniale;
3 In cazul n care se pot estima probabilitile de apariie a strilor naturii pj, j=1,,n, modelul decizional se
rezolv n condiii de risc i se calculeaz un indicator specific: valoarea medie ateptat.
34
- analiza senzitivitii clasamentului n mulimea alternativelor de aciune4, clasament
elaborat printr-o metod adecvat de analiz mono (eliminarea variantelor dominate
prin surclasare) sau multicriterial;
- analiza final a rezultatelor i luarea deciziei. Este important s se sublinieze
evenimentele poteniale cu cea mai mare influen asupra rezultatelor aplicrii
fiecrei variante decizionale.
Asemnarea bazei informaionale de calcul cu cea a jocurilor strategice a condus
la utilizarea denumirii de jocuri contra naturii, n care juctorul uman (decidentul)
alege din strategiile formulate pe cea care i permite satisfacerea
obiectivului/obiectivelor. n contrast cu decidentul uman, intervine n locul celui de al
doilea juctor natura (cruia nu i se poate atribui un scop bine precizat i nici
proprietatea de a ntreprinde aciuni contiente i dirijate n sens teleologic) cu strile
identificate corespunztoare coloanelor matricii cu consecine decizionale. In aceste
jocuri strategice, dei este posibil cunoaterea strategiilor posibile ale adversarului
(natura), nu se cunoate preferina acestuia pentru o strategie sau o combinaie de strategii
i nu se presupune existena unei strategii de tipul minmax.
Faptul c n jocurile cu natura exist un singur juctor raional (i nu cel puin doi,
cum este cazul cel mai frecvent al jocurilor strategice cu sum nul), face ca
fundamentarea deciziei s de bazeze pe alte criterii de alegere dect n jocurile cu
parteneri raionali.
Figura 6 Criterii de decizie n condiii de incertitudine (prelucrare dup Hncu,
2002,p.34-38)
Criteriul Wald - se recomand alegerea variantei care aduce cel mai mare profit
(respectiv cea mai mic pierdere posibil, n cazul consecinelor de tip costuri) n cea mai
defavorabil stare a naturii. Pentru Cij (consecina economic de tip profit a alegerii
variantei de decizie i, i=1,...,m, n condiiile n care s-a produs starea obiectiv j, j=1,...,n)
se pot defini urmtorii indicatori:
4 Chiar n condiiile utilizrii unor metode de fundamentare decizional menite s obiectiveze ct mai mult
opiunea decizional, concluziile pot intra in competiie cu motivele de ordin subiectiv. Mutaiile de preferine n stabilirea criteriilor de apreciere pot fi obiectivizate prin modificarea valorilor unor parametri n cadrul modelului.
35
*ijjiVCminmax variant optim, pentru i =1,,m; j = 1,,n.
Criteriul Laplace - se recomand alegerea variantei care aduce cea mai mare valoare
medie a profiturilor (respectiv cea mai mic valoare medie a pierderilor), n ipoteza c
toate strile naturii au aceeai probabilitate de apariie.
VCn
1 max ij
n
1=j
i variant optim, pentru i = 1,,m
Criteriul Savage - se recomand alegerea variantei care s aduc cel mai mic regret
posibil, prin regret nelegndu-se utilitatea pierdut ca urmare a selectrii unei alte
variante decizionale dect cea optim, n condiii de informaie complet. Se noteaz Rij
regretul corespunztor alegerii variantei i i strii j a naturii. Aplicarea criteriului
presupune calculul indicatorilor:
ijijiij*ijji
CCmax = R unde ,V R maxmin , pentru i=1,m; j=1,..n.
Criteriul Hurwicz - folosete un coeficient de optimism ntre 0 i 1; se recomand
alegerea variantei pentru care: Variant optim:
1] [0, ; Cmin )-(1 + C max = h
V h max
ijjijji
ii
, i=1,,m; j=1,,n
Valoarea lui reflect cel mai adesea atitudinea celui care ia decizia fa de riscul
realizrii unor ctiguri slabe i de posibilitatea obinerii unor venituri maxime5.
In problemele decizionale n condiii de incertitudine (ca i n cele de risc), riscul unor
consecinele dezavantajoase nu poate fi evitat total, ns poate fi minimizat. Se deosebesc,
ca situaii extreme:
a) procese decizionale care pot conduce la consecine catastrofale pentru
decident (n cazul apariiei celei mai nefavorabile stri a naturii). Pentru aceste
probleme se recomand folosirea unor criterii prudente sau pesimiste (cu valori
mici ale coeficientului n cazul criteriului lui Hurwicz).
b) procese decizionale fr mize mari, asociate cu un spectru acceptabil de
consecine decizionale pentru decident (n cazul apariiei celei mai nefavorabile
stri a naturii). Pentru aceste probleme, se ine seama de situaia economic
5 O valoare > 0,5 descrie nclinaia ctre risc a decidentului, asociat cu un grad mare de
optimism n obinerea celor mai avantajoase rezultate.
36
curent a organizaiei, de natura obiectivului (pe termen lung sau scurt) i a
deciziei (strategice, tactice sau operaionale), sau de tipul personalitii
decidentului (inclusiv de pregtirea managerial i experiena acestuia n aciuni
similare).
Tipul firmei/organizaiei, obiectivele sale, stilul, valorile etice i personalitatea
decidentului/decidenilor trebuie toate avute n vedere pentru alegerea criteriilor celor mai
potrivite de luare a deciziilor. De exemplu, o organizaie din sectorul public care trebuie
s ndeplineasc o serie de obligaii statutare la costuri minime va fi mai puin orientat
spre aciuni speculative, cu riscuri mari. In asemenea condiii, se recomand folosirea
criteriului prudent (sau pesimist) sau cel de minimizare a regretelor.
1.2.2. Metode de raionalizare a deciziilor n condiii de risc
Ideea central a lurii deciziei n condiii de risc const n compararea de ctre
decident a fiecrei variante disponibile, a consecinelor (modul de desfurare a
evenimentelor) favorabile sau nu i n a alege pe aceea pentru care se poate obine cel mai
favorabil rezultat. Aceast abordare poate s par singura fireasc, dar nu este nici unic
i nici unitar. Ea are calitatea de a fi, ntr-o oarecare msur, nu numai o teorie
normativ (care recomand ct ar trebui s rite oamenii), ci i una descriptiv (sau
predictiv), ce arat cum acioneaz ei n mod efectiv.
Deciziile de risc se caracterizeaz prin mai multe stri ale naturii, cunoscndu-se
posibilitatea de manifestare a lor, prin implicarea unor variabile mai puin controlabile i
insuficient cunoscute. Se cunosc probabilitile p1, p2, ..., pn, de realizare a strilor naturii,
astfel nct
n
1j
pj = 1.
Elementele procesului decizional reprezentate matriceal cu consecinele evaluate
pe baza unui singur criteriu de tip venit sau profit sunt redate n tabelul nr. 7
37
Natura
Decident
Strile naturii
S1
(p1)
S2
(p2)
Sj
(pj)
Sn
(pn)
Variante
decizionale
V1 C11 C12 C1j C1n
V2 C21 C22 C2j C2n
:
Vi
:
:
Ci1
:
:
Ci2
:
:
Cij
:
:
Cin
:
Vm Cm1 Cm2 Cmj Cmn
Tabelul 7 -Reprezentarea matricii consecinelor pentru decizii n condiii de risc
Natura informaiilor, cantitatea lor i ncrederea n aceste informaii influeneaz
tipul de probabilitate utilizat. Probabilitatea este o caracteristic obiectiv a
evenimentelor i ine de structura stochastic a proceselor i fenomenelor; este formulat
ca fiind egal cu raportul dintre numrul de apariii ale evenimentului considerat i
numrul de apariii ale tuturor evenimentelor din clasa respectiv. Probabilitatea empiric
(a posteriori, obinut prin observaii) tinde, pentru un numr mare de repetri ale
evenimentelor, spre probabilitatea teoretic (obinut prin calcul).
Astfel, dac, pe baza faptelor existente, a datelor referitoare la experienele trecute
similare, se poate determina probabilitatea aciunii fiecrui factor rezultat i a rezultatului
aferent unui eveniment, atunci, decidentul respectiv utilizeaz probabilitatea obiectiv.
Dac, n adoptarea deciziei, cadrul de conducere este constrns s se bazeze mai mult pe
judecat, experien proprie, opiniile membrilor personalului i cerinele proprii, el va
ataa diferiilor factori i diferitelor rezultate, probabiliti subiective. Cel mai mare
grad de probabilitate obiectiv se nregistreaz n cazul unei complete certitudini, aa
cum cel mai mare grad de probabilitate subiectiv se nregistreaz n cazul unei complete
incertitudine (figura 8.).
38
Certitudine Risc Incertitudine
Obiectiv Probabilitate Subiectiv
A c u m u l a r e d e i n f o r m a i i
Figura 8. Identificarea relaiilor referitoare la probabilitatea subiectiv
Estimarea probabilitilor de apariie a strilor naturii poate avea ns un caracter
subiectiv, deoarece depinde de decident, deci de factori psihologici, de intuiie, de
experien, precum i de informaiile cantitative i calitative posibile de obinut. O astfel
de probabilitate numit a priori sau subiectiv reflect gradul de verosimilitate al
apariiei unei anumite stri a naturii. Judecile de verosimilitate exprimate printr-o
form calitativ pot fi cuantificate n echivalene numerice pentru decideni cu ajutorul
unor probabiliti subiective.
Ca procedeu de raionalizare a deciziilor n condiii de nedeterminare se folosesc
probabiliti estimate subiectiv de ctre decident (prin extrapolarea unor concluzii
elaborate prin experiene de succes trecute sau intuitiv, prin supoziii sau prin metode de
consultare a experilor) sau obiectiv (prin considerarea unor legi apriorice a
probabilitilor i folosirea aparatului statistico-matematic).
Deciziile n condiii de risc se adopt ntotdeauna pe baza unor ipoteze privind
rezultatele poteniale pentru fiecare variant decizional n parte, i desigur, n funcie de
preferina decidentului pentru aceste rezultate. Toate informaiile anterioare actului
decizional determin un anume grad de ncredere n stabilirea consecinelor posibile
pentru fiecare variant decizional. Gradul de ncredere6 n realizarea unui anumit
6 O altfel de abordare difer de aceea cu aplicarea teoriei mulimilor vagi, pentru care se
apreciaz gradul de apartenen a unei valori la un interval dat prin intermediul unei msuri convenabil aleas de ctre decident.
39
rezultat se apreciaz prin valori cuprinse n intervalul [0, 1], ceea ce i confer acestuia
caracterul de probabilitate subiectiv, apreciat doar prin valorile extreme.
Posibilitatea de a obine un rezultat nedorit (sau diferit de cel previzionat i luat n
considerare la alegerea alternativei) ca urmare a aplicrii deciziei se numete riscul
deciziei. In procesul de elaborare i adoptare a decizie, decidentul poate avea trei
atitudini de baz fa de risc:
- aversiune (tipic decidenilor de pe nivelurile inferioare de decizie unde se prefer
ctigurile mici dar sigure),
- neutralitate ( sau indiferen),
- de cutare a riscului (tipic pentru nivelurile superioare de decizie).
Pentru raionalizarea acestor decizii, de cele mai multe ori se utilizeaz:
metoda valorii ateptate / speranei matematice;
metoda arborelui decizional.
Pentru luarea deciziilor n condiii de risc se vor calcula:
- valorile ateptate ale rezultatelor;
- mrimea riscului (dispersia) sau coeficientul de risc (raportul dintre dispersie i
valoarea ateptat).
Luarea deciziilor n condiii de risc poate fi efectuat fie prin compararea valorilor
sperate a rezultatelor, fie prin reprezentarea arborilor de decizie, ns decizia aleas va
depinde de atitudinea personal a decidentului fa de risc. Valoarea fiecrei variante
decizionale va fi dat de sperana matematic a rezultatelor corectat cu mrimea riscului
(se va obine un interval de valori pentru o consecin ateptat dup luarea n calcul a
unei msuri a riscului).
1.2.2.1. Metoda valorii ateptate
n cazul n care decidentul are o atitudine neutr fa de risc pentru alegerea
variantei decizionale se poate aplica metoda valorii ateptate (sperana matematic)
maxime:
40
1. Pentru fiecare variant Vi se determin valoarea ateptat (sperana matematic)
venitului:
Ei = ,Cpn
1j
ijj
pentru i = 1, ..., m
2. Se alege varianta V* corespunztoare valorii ateptate maxime a venitului:
max {E1, E2, ..., Em} => V*.
Riscul decizional poate fi redus prin obinerea unor informaii suplimentare, cercetri
prealabile ale pieei, consultarea unor firme de consulting. Relaiile de baz pentru
calculul probabilitilor a posteriori sunt date de teorema lui Bayes.
In condiiile n care se specific probabilitile strilor naturii se pot utiliza
informaii suplimentare pentru creterea gradului de ncredere n estimrile fcute asupra
consecinelor decizionale. Aceast opiune este luat n considerare dup ce a fost
recomandat decizia pe baza criteriului celei mai mari sperane matematice / valori
ateptate.
Informaia suplimentar obinut pe baz experimental permite revizuirea
probabilitilor strilor naturii i ajut la identificarea strategiei optime de luare a deciziei.
Evident, n practic, aceast informaie nu este perfect. Exist totui, contexte n care se
pot obine mai multe informaii relevante i necesare, dup cum exist firme de testare a
pieei, de analiz i previziuni economice care execut servicii de informare.
Presupunnd c ar exista un indice al gradului de acuratee pe care trebuie s l manifeste
o informaie pentru a fi cumprat, este posibil calculul valorii informaiei imperfecte,
respectiv perfecte.
Valoarea informaiei perfecte (VIP) este dat de diferena dintre profitul estimat
a fi obinut n condiiile cunoaterii complete a informaiilor i valoarea estimat a
ctigurilor fr cunoaterea perfect. Rolul informaiei perfecte este dat de posibilitatea
(teoretic) de a preschimba situaia decizional din una n condiii de risc ntr-una n
condiii de certitudine.
V IP =
n
1j
ijji
n
1j
iji
j CpmaxCmaxp
Valoarea ateptat n
condiii de informare
Valoarea ateptat n
condiii de informare imperfect
41
perfect
Evident, se pune problema comparrii beneficiilor achiziionrii informaiei
perfecte cu mrimea costului ei.
VIP reprezint limita superioar a costului (C) pe care un decident este dispus s l
plteasc pentru a cumpra informaia perfect.
- dac VIP>C se recomand achiziionarea informaiei adiionale;
- dac VIP
42
univers U infinit de obiecte, sau indefinit de mare i numrabil. O descompunere
universului U n n nivele (cu n =1,2, ...p) cu clasele aferente, pe baza aplicrii unor p
criterii mulimii de obiecte prestabilite, prezint urmtoarea dezvoltare
arborescent(figura 9).
Fig. 9 Arborele de clasificare (prezentare general)
n management i economie, structura arborelui de clasificare din logic are un
echivalent n metoda arborelui decizional. Aceast metod se aplic la situaiile
decizionale de mare complexitate, n care sunt implicate evenimente aleatorii care se
produc succesiv. Prin intermediul arborelui, se descriu procesele decizionale sub forma
unor diagrame n care evenimente viitoare condiioneaz decizia, determinndu-se un set
de valori privind rezultatele fiecrei variante decizionale considerate. Fiecare decizie
depinde de rezultatele unui eveniment aleator, care ns nu poate fi stabilit cu precizie,
dar a crui probabilitate poate fi uor anticipat n urma investigaiilor. Ceea ce
caracterizeaz arborele decizional este simplitatea sa pronunat datorat abordrii sub
forma unei diagrame.
La construirea arborelui trebuie s se aib n vedere respectarea urmtoarele cerine
(Hncu, 2002, p.42):
1. valoarea nodurilor de incertitudine ( n care natura face alegerea) s depind
numai de evenimentele viitoare i nu de deciziile precedente;
....................................................................................................
C11 C12 C12
C111 C112 C11m
... ...
... C121 C122 C12n ...
Nivelul 1
Nivelul 2
....................................................................................................
Nivelul p
U
43
2. succesiunea proceselor decizionale la diferite momente de timp face ca deciziile
intermediare s fie condiionate de rezultatele estimate ale deciziilor finale (la
ultimele procese decizionale reprezentate n arbore);
3. decizia iniial (corespunztoare primului nod de decizie) depinde de efectele
cumulate ale tuturor deciziilor intermediare i finale.
Arborii de decizie cuprind ntr-o succesiune logic toate combinaiile acceptate de
variante decizionale i stri ale naturii. Conceptele de baz folosite n reprezentarea
arborilor de decizie sunt:
nodurile de decizie (reprezentate prin ) n care arcele reprezint alternativele
de decizie. Alegerea variantei este fcut ntotdeauna de ctre decident; se alege varianta
creia i corespunde cel mai mare venit mediu ateptat sau cea mai mic pierdere posibil
n funcie de indicatorul economic folosit pentru compararea rezultatelor.
nodurile de tip incertitudine / eveniment/ ans (reprezentate prin ) n care
natura traseaz modul de evoluie a procesului decizional.
Algoritmul de rezolvare se bazeaz pe procedura roll-back care presupune
selectarea deciziei optime la nivelului ultimului punct de deciziei al orizontului de timp,
dup criteriul speranei matematice maxime. Se continu selectarea variantei decizionale
optime pe nivelul imediat anterior pn la nivelul nodului iniial.
Operationalizarea metodei arborelui decizional presupune parcurgerea unor etape
distincte:
definirea problemei decizionale, a evenimentelor posibile care condiioneaz
probabilistic consecinele decizionale ale fiecrei alternative;
reprezentarea grafic a nodurilor decizionale, a variantelor decizionale i
evenimentelor care influeneaz consecinele acestora sub forma unui arbore
stilizat, cu un numr variabil de ramificaii, corespunztor variantelor i
evenimentelor abordate (exemplu figura nr. 10);
44
1
V1
V2
V3
2
3
4
1
1
1
2 1
3
SN1
SN2
SN3
p1
p2
p3
8
9
1
0
SN1
SN2
SN3
p1
p2
p3
5
6
7
SN1
SN2
SN3
p1
p2
p3
D
E
E
E
Figura 10. Reprezentarea grafic a unui arbore decizional
Fiecare nod are un singur ascendent i unul sau mai multe noduri descendente;
Nodurile pot fi de tip (Hncu, 2002, p 42.):
- decizie D,
- eveniment E (eveniment) sau C (chance - eng. ans),
- terminal sau final (al consecinelor).
Ramurile pot fi:
- variantele decizionale: pornesc din noduri de tip D i ajung n noduri de tip
eveniment E (C) sau n noduri terminale;
- strile ale naturii (au probabiliti asociate): pornesc din noduri de tip E (C) i ajung
n noduri de tip decizie D sau n noduri terminale.
determinarea consecinelor decizionale - aferente fiecrei variante condiionate de
probabilitatea de apariie i manifestare a evenimentelor respective;
determinarea probabilitilor de apariie i manifestare a evenimentelor.
45
Este deosebit de important estimarea ct mai mare exact a probabilitilor de
apariie a evenimentelor. Erori foarte mici pot avea consecine negative dintre cele mai
mari asupra calitii deciziilor adoptate n final.
calculul speranei matematice pentru fiecare consecin i variant decizional:
Valoarea unui nod tip Eveniment (E) sau ans Chance (C) este dat de
valoarea medie probabilist (valoarea ateptat) adic
n
1j
ijj cp .
Valoarea unui nod tip decizie D se identific ca:
- MAXIM dintre valorile nodurilor de la sfritul ramurilor de decizie care
pornesc din nodul respectiv;
- MINIM dintre valorile nodurilor de la sfritul ramurilor de decizie care
pornesc din nodul respectiv.
alegerea variantei optime. Se realizeaz pe baza analizei comparative a
speranelor determinate n etapa precedent.
Sperana matematic cu valoarea cea mai mare/mic indic decizia optim.
In elaborarea succesiunii de decizii i n evaluarea diferitelor consecine
decizionale trebuie s se in seama c nu exist certitudinea c variantele optime
identificate vor putea fi folosite n realitate. Se impune astfel actualizarea informaiilor
folosite pentru construirea arborelui de decizie (ndeosebi, n ceea ce privete
probabilitile asociate diferitelor stri ale naturii). Pe msura desfurrii n realitate a
proceselor de decizie, strile naturii iniial descrise devin sau nu real, confirmnd sau nu
ipotezele iniiale i abilitatea decidentului de a formaliza situaia decizional. Unul dintre
avantajele metodei arborelui decizional este dat de faptul c, pentru a evita abateri majore
de la evoluia real a fenomenului studiat, decidentul poate reexamina arborele
adaptndu-l noilor decizii, relund raionamentul de la nivelul oricrui nod intermediar de
decizie.
46
Realizai un arbore decizional pentru un proiect selectat
de dumneavoastr
Calculai sperana matematic pentru fiecare
consecinele i variantele decizionale dup modelul
prezentat n cadrul cursului
Selectai varianta optim n baza procesului ales
47
CAPTOLUL 2. Domeniul managerial din perspectiva teoriei deciziei n condiii de certitudine i incertitudine
Obiectivul acestui capitol este de a familiariza masteranzii cu perspectivele decizionale n condiii de certitudine i incertitudine
La sfritul acestui capitol masteranzii vor putea s: - fac diferena ntre condiiile de certitudine i incertitudine - aplice n mod adecvat metodele decizionale nvate
Introducere capitolul 2
Una dintre cele mai vechi i totodat cele mai importante
probleme ale logicii tradiionale, ale filosofiei i ale
matematicii este legat de alegerea unei variante corecte
pentru rezolvarea a diverse probleme punctuale identificate
n varii contexte. Este important de menionat aici c
problemele de decizie nu sunt pur teoretice i ca atare nu
aparin n mod exclusiv domeniului filosofiei, celui al
logicii sau al matematicii, ele putnd fi regsite n orice
domeniu de activitate.
48
2.1. Logica clasic i raionalitatea limitat
Este destul de cunoscut faptul c un decident utilizeaz, n genere vorbind, aceleai
resorturi cognitive n identificarea problemelor ce impun rezolvri i urmeaz aceleai
etape n luarea deciziei, indiferent de domeniul de activitate al acestuia, prin urmare
procesul decizional are o component logic inevitabil, dar nu se reduce la ea. De fapt,
din perspectiva aplicabilitii ct i a omniprezenei elementului uman ca factor
decizional, aria decizional poate fi considerat a fi una universal i nu un domeniu
restrictiv atribuit n exclusivitate zonei investigaiilor pur teoretice, pe care ns nu le
poate neglija ntr-un mod absolut.
Din perspectiva acestei aplicabiliti universale a procesului de decizie putem preciza, de
exemplu, faptul c marea problem a managementului modern este legat de
eficientizarea deciziilor manageriale n vederea obinerii de plusvaloare organizaional.
Relativ la acest aspect Petre Druker, una dintre vocile de referin ale managementului
modern la nivel mondial, remarca fr eficacitate nu exist performan, indiferent ct
inteligen i cte cunotine sunt investite n munc, oricte ore sunt dedicate acesteia
(P. Druker, 2007, p.8).
Necesitatea eficientizrii procesului (mecanismului) decizional i a finalitii lui n zona
managementului rezult din nsi datele concrete furnizate de realitatea mediului de
afaceri n care studiile efectuate pe tema deciziilor cu privire la oameni arat c numai o
treime dintre ele se dovedesc a fi cu adevrat bune, o treime nu sunt probabil nici bune,
nici complet greite, iar o alt treime sunt pur i simplu greite. Factorii de rspundere
cunosc acest lucru i analizeaz (n medie dup ase nou luni ) rezultatele aplicrii
deciziilor lor asupra resurselor umane din propriile organizaii. Dac observ c o decizie
nu a dat rezultatele scontate, nu trag concluzia c persoana respectiv nu a muncit bine,
ci c ei nii au fcut o greeal (P. Druker, 2007, p.14).
Principala problem legat de decizie i mai corect de atribuire a deciziei ntr-o situaie
dat o reprezint n parte nivelul informaiilor existente la un anumit moment dat i mai
ales completitudinea acestor informaii, menite a constitui pragul de discriminare ntre
variantele disponibile. n condiii bine determinate i ntr-un spectru limitat de aciune,
se poate accepta c putem concepe un model de decizie fundamen
Top Related