8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
1/34
Lect. univ. dr. Dana Vioric
ECONOMETRIE
- anul universitar 2013-2014-
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
2/34
Obiectivul cursului: tratamentul dateloreconomice n scopul evalurii legturilor dintrefenomene.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
3/34
Planul cursului
1. Elemente conceptuale2. Demersul metodologic al econometriei
3. Modelul de regresie liniar simpl4. Modelul de regresie liniar multipl5. Modele de regresie neliniar6. Modele cu variabile alternative (dummy)7. Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,
homoscedasticitatea, necorelarea erorilor,multicoliniaritatea.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
4/34
Bibliografie
Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie, Economica,Bucureti, 2008
Berdot, J.P., conomtrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001 Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000 Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993 Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York,
1995 Hamilton, J.D., Time series analysis, Princeton University
Press, 1994 Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iai, 2012 Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing,
1986 Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura
Economic, Bucureti, 2003
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
5/34
Evaluare
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota final Seminar - 20% (participare i un test anunat. Pentru a primi
not la seminar, fiecare student trebuie s fie prezent laminimum 7 seminarii)
Test evaluare - 40% (test gril). Testul de evaluare arevaloare de parial, materia din primele 8 cursuri nu se mai dla examenul final. Testul se va susine n sptmna 2-6decembrie.
2. Examen n sesiune - 40% din nota final. Examenul se d dinmateria ultimelor 4 cursuri, teorie i probleme, sub form detest gril.
Observaie:- aplicaiile se vor face n SPSS (la curs i la seminar se valucra cu outputuri din SPSS)
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
6/34
De ce ar trebui s studiez Econometrie???????
Poi folosi Econometria pentru a testa i a rafinateorii economice;
Teoria poate fi ambigu n privina impactului pe
care l poate avea schimbarea unei politicieconomice. Econometria poate evalua acest impact; Datele experimentale sunt foarte rare n economie; Econometria umple spaiul dintre teoria economic
i practica economic ESTE IMPORTANT S PUTEM APLICA TEORIILE
ECONOMICE PE DATE REALE!!!
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
7/34
Exemplu: Cererea pentru cafea
Teoria economicne spune ca (aproape) intotdeauna relaiaeste invers
Dac am putea face un experiment oferind mai multe preturipentru cafea, ct ar cumpara indivizii la fiecare pre oferit?
Observaii: Teoria nu prevede forma legturii dintre cerere i ofert, i nici
valoarea coeficienilor
Datele experimentale sunt foooooooooooooartegreu de obinut
DATELE BUNE SUNT SCUMPE!!!
PQ 10
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
8/34
ntrebri la care putem rspunde cu ajutorulEconometriei
Care va fi valoarea vnzrilor produsului X pe anul viitor? Care este efectul asupra vnzrilor unui produs al unei firme dac
principalul competitor scade preul produsului cu 10 lei? Noua campanie publicitar fcut pentru un produs a crescut ntr-
adevr vnzrile produsului respectiv? Cu ct s-ar reduce numrul crimelor violente dac s-ar aloca 1 milioneuro pentru suplimentarea numrului de politisti?
Cu ct s-ar reduce numrul studenilor unei Universiti dac arcrete taxa cu 100 euro? Veniturile obinute astfel din taxe vor cretesau scade?
Cu ct ar trebui Banca Naional s creasc rata dobnzii (rata de
discount) pentru a reduce rata inflaiei, astfel nct s nu sedestabilizeze economia?
Corelaie vs. Cauzalitate: legtura dintre Nota la BAC si Nr de ore de
pregatire.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
9/34
1. Elemente conceptuale
1.1. Termenul de econometrie
1.2. Obiectul de studiu al econometriei
1.3. Metoda de lucru
1.4. Scopul econometriei
1.5. Scurt istoric
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
10/34
1. 1. Termenul de econometrie
Termenuleconometriea fost introdus n anul 1926de ctre economistul i statisticianul norvegian R.Frisch prin analogie cu termenulbiometrie(cercetri
biologice cu ajutorul statisticii imatematicii), utilizatde Galton iPearson.Econometria reprezint analiza cantitativ afenomenelor economice, avnd la baz teoria
economicidatele de observaie, utiliznd metodespecifice inferenei statistice [Samuelson,P.,Koopmans, T., and Stone, R.].
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
11/34
Econometria este o disciplin care s-a conturat ca osintez ntre economie, matematic i statistic.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
12/34
1.2. Obiectul de studiu al econometriei
Pe baza datelor din economie, econometriaconstruiete modele (expresii cantitative) pentrurealitile economice studiate care au un
corespondent n teoriile economice. Econometria estimeaz, prin procedeele de
inferen statistic, parametrii modelelor irealizeazprediciiasupra realitiistudiate.
Aria de studiu a econometriei este realitateaeconomic privit ca un ansamblu de relaii iintercondiionri abordate cu preponderen subaspect cantitativ.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
13/34
Exemple
Relaiadintre rata inflaieiirata omajuluipoate fiexprimatprintr-un model de forma:
Relaiadintre venituri iconsum; Relaiadintre cerere ipre;
Relaiadintre producieifactorii de producie; Modelul econometric al veniturilor venitul este funcie de
nivel de educaie,experien,sex, rasetc.
somajrata o 1inf_ 1
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
14/34
1.3. Metoda de lucru
Econometria studiaz realitile economice subaspect cantitativ, cu ajutorul unui instrumentspecific: modelul econometric.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
15/34
1.4. Scopul econometriei
Scopul principal al econometriei este identificarea,estimarea i testarea modelelor prin care sesurprind relaiile dintre fenomenele economice
reale. Pe baza modelelor econometrice validate urmeaza
se realiza predicii ale realitiieconomice. Scopul econometriei creeaz un suport empiric
pentru formularea iverificarea teoriilor economice.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
16/34
1.5. Scurt istoric
coala Aritmeticii politice engleze- nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty
pune bazele aritmeticii politice prin care se
foloseau sistematic fapte icifre n elaborarea unorstudii legate de populaie, finane, comer exteriorsau impozitare.
Laboratoarele biometrice engleze
- sfritulsec. al XIX-lea inceputul sec. al XX-lea, nAnglia se desfurauactivitide cercetare a legilornaturii i a geneticii umane. Reprezentani: F.Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
17/34
Societatea de econometrieLa 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat
Societatea de Econometrie, instituie care a creat i promovattermenul deeconometrie.
Dintre membrii societii,menionmcele mai importante figuri:Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care adezvoltat analiza dispersional),Jan Timbergen (fizician olandez), R.Frisch(primul preedinteal societii).a.
Sec. XX - econometria se dezvolt datorit contribuiiloraduse n diferite domenii ale economiei: producie: C.W. Cobbi P.H. Douglas;
cererea de consum:K. Schultz i P.A. Samuelson; modelareabazat pe teorii economice:J. Timbergen, O. Lange,T. Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein i H. Theil;
modelareabazat pe teorii macroeconomice:J.M. Keynes.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
18/34
2. Demersul metodologic al econometriei
2.1. Modelul econometricModelul este o schem simplificat a realitii
studiate.
a. Forma generala modelului:Modelul econometric este o ecuaiesau un sistemde ecuaiiconstruit pe baza variabilelor statistice.
Exemplu: un model de regresie liniar poate fiexprimat astfel: Y=o+1X+.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
19/34
b. Variabile statistice
n cercetarea econometricse utilizeazvariabilestatistice ntre care, n mod logic, existrelaiide
interdependen.
Tipuri de variabile:- variabile dependente, numite i variabile
rezultativesau efect, rezultat.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
20/34
- variabile independente, numite i variabilefactorialesau factori de influencare determinunanumit efect asupra variabilei rezultat.
- variabilele reziduale sau eroare. De regul,aceste variabile apar n model ca sum a tuturorinfluenelornecunoscute sau care nu apar explicit n
model. n cercetarea econometric,variabila eroareeste o variabilaleatoarecare respectanumiteproprieti,numite iipoteze clasice.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
21/34
c. Parametri-estimaii-estimatori
Parametri
- parametrii modelului econometric, numii i
coeficienide regresie, sunt mrimireale, fixe darnecunoscute care apar n model n diferite expresiialturide variabile ().
- parametrii fac obiectul procesului de estimare itestare statistic.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
22/34
EstimatoriEstimatorii sunt variabile aleatoare cu
distribuii de probabilitate cunoscute i cuproprieti specifice n baza crora se realizeazprocesul de estimare a parametrilor modeluluieconometric.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
23/34
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
24/34
Proprieti ale estimatorilor- nedeplasarea un estimator este nedeplasatdac media sau sperana matematic a acestuiaeste egalcu parametrul: .- convergena un estimator este convergent
dacvariana sa tinde spre 0 atunci cnd volumuleantionului tinde spre volumul populaiei: .
- eficiena estimatorul este eficient dac arevarianacea mai micdintre toiestimatorii posibilipentru parametrul : .
)(M
NncndV ,0)(
imV min)(
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
25/34
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
26/34
b.Dup numrul factorilor de influen:1. modele de regresie simpl(unifactoriale)
- variabila Y este explicat printr-un singur factordeterminant, ceilali factori au o aciune aleatoaresau nesemnificativ.
Exemplu: funcia de consum (consum-venituri).
2. modele de regresie multipl- variabila Y este explicat de doi sau mai muli
factori.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
27/34
Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)+,unde: Q - producia
L - factorul muncKcapitalul
c. Dupforma legturiidintre variabile:
1. modele de regresie liniardacY este o funcieliniarde variabila sau variabile explicative;; XY 10 iiXY 0
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
28/34
2. modele de regresie neliniar
d. Dup timpul la care se refer datele din model:1. Modele de regresie statice
- variabilele incluse n model se refer la acelai
moment de timp sau la aceeaiperioadde timp.- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau acercetrilorde moment.
2210 XXY
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
29/34
2. Modele de regresie dinamice
- sunt modele n care factorul timp apare explicit,
ca variabilindependent:Yt=f(t)+.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
30/34
2.3. Demers metodologic
a.Formularea problemei n termeni economici,plecnd de la o teorie economic.Exemplu: Keynes a afirmat coamenii suntdispui s consume, n medie, mai multdac veniturile lor cresc. Aceast creterenu se produce,ns, n acelairitm (funciade consum).
b. Identificarea variabilelor
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
31/34
c. Specificarea modelului matematic alteoriei economice.
Exemplu: Keynes a postulat existena uneirelaii directe ntre consum i venituri, darnu a precizat forma legturii dintre celedouvariabile.
S considerm, pentru simplicitate,urmtoareaforma funcieide consum:Y=0+1X.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
32/34
d. Specificarea modelului econometric- modelul matematic pur al legturiidintre consum i
venituri este de interes redus pentru economiti,pentru cpresupune o relaieexact,determinist
ntre aceste douvariabile.- pentru reprezentarea legturii dintre acestea,
econometricianul a modificat funcia de consum,introducnd un termen eroare, astfel:
Y=0+1X +.
e. Estimarea parametrilor modelului econometric.- se realizeaz plecnd de la metoda celor mai mici
ptrate(MCMMP).
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
33/34
f. Testarea ipotezelor statistice- se urmrete dac estimrile obinute sunt n
acord cu ipotezele formulate, potrivit teoriei
economice testate.
g. Previziune statistic
- dac rezultatele testrii confirm ipotezeleformulate, modelul econometric poate fifolosit n scop predictiv.
8/12/2019 Curs Econometrie Anul II Semestrul I
34/34
h. Folosirea modelului n scop decizional.- considernd, de exemplu, un model de consum
estimat de forma:Y=-200+0,8Xne putem ntreba ce valoare a veniturilor (X) va
asigura un nivel dorit al cheltuielilor de consum (Y)?
Prin politici fiscale i monetare, autoritile pot
manipulavariabila de controlXpentru a obineun
nivel dorit al variabilei intY.