Analiza riscului financiar şi supravegherea bancară

Profesor : Vasile Cocriş

Student : Sofron Gică

Iaşi , 2015

CUPRINS

I. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

1.1. Descrierea societatii

1.2. Comitete constituite in sprijinul Consiliului de Administratie

II. Managementul riscului financiar in cadrul bancii BRD

2.1. Organizare

2.2. Managementul Activelor si Pasivelor

2.3. Tipurile de risc bancar

III. Supravegherea bancara in cadrul bancii BRD

3.1. Conţinutul supravegherii bancare

IV. Analiza swot

4.1. Analiza Swot a banci BRD

Concluzii

Bibliografie

Capitolul I. BRD - GROUPE SOCIETE

GENERALE

1.1 Descrierea BRD - Groupe Societe Generale

BRD este o bancă universală , implementat de Grupul Societe Generale , in anul 1999 , fiind o banca de forţă ,cu o tradiţie în Romania de peste 90 de ani . Aceasta este axată astazi pe 3

activităţi majore după cum urmează :

Banca de Retail Corporate & Investment

Banking Servicii specializate

• Efectele crizei asupra sistemului bancar au continuat şi în 2010 şi au fost, în principal, următoarele:

Reducerea, în continuare, a volumului operaţiunilor , şi in special, a producţiei de credite;

Creşterea participării la finanţarea sectorului public;

Continuarea scăderii calitătii activelor, care s-a concretizat în creşteri semnificative ale provizioanelor şi a creditelor neperformante.

Continuarea armonizării reglementărilor legale emise de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) cu reglementările europene.

1.2. Comitete constituite în sprijinul consiliului de administraţie

• Pentru dezvoltarea şi menţinerea unor bune practici de administrare a activităţii, Consiliul de Administraţie a constituit trei comitete care il asistă în îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin, iar pentru acestea sunt stabilite reguli de organizare şi funcţionare, definite în reglementările interne

Comitetul de Audit Comitetul de Remunerare Comitetul de Administrare a Riscului

Capitolul II. MANAGEMENTUL RISCULUI

2.1. Organizare

Consiliul de Administratie al Bancii (CA) stabileste viziunea strategica in domeniul gestionarii riscurilor, viziune tradusa apoi in politici, de Comitetul de Directie (CD). O parte din responsabilitatile CD sunt delegate catre doua comitete principale, respectiv Comitetului de Administrare a Riscului (CAR) si Comitetului de Gestionare a Activelor si Pasivelor (CGAP).

2.2. Managementul Activelor si Pasivelor

Riscul de credit

Gestionarea riscului de credit in cadrul bancii este

integrata in procesul de

management al riscului al Societe

Generale.

analizarea si aprobarea lansarii de noi produse si

activitati generatoare de risc de catre conducerea bancii

utilizarea de cateva criterii bine definite de acordare a creditului

procese bine formalizate pentru

aprobarea creditelor

monitorizarea si raportarea periodica

verificarea periodica independenta a activitatii de creditareverificarea periodica independenta a activitatii de

creditare

2.3. Tipurile de Risc bancar

Riscurile bancare sunt acele riscuri cu care se confruntă

băncile în realizarea operaţiunilor curente şi

reprezintă gradul de pierdere suferit de o bancă în cazul în

care cealaltă parte contractuală falimentează fără să poată să-şi achite obligaţiile faţă de bancă.

1. Riscul de afacere

2. Riscul financiar

3. Riscul tranzacţiei

4. Riscul de performanţă

Capitolul III . SUPRAVEGHEREA BANCARA

Sistemul instituţional de supraveghere

Supraveghere bancara la BRD- Société Générale

Supravegherea pe baza raportărilor transmise de bănci (off-site)

Activităţi specifice:

Analize efectuate pe baza indicatorilor financiari şi de prudenţă bancară raportaţi de bănci;

Urmărirea încadrării acestora în limitele prudenţiale prevăzute de reglementările în vigoare;

Analiza evoluţiei unor indicatori raportaţi la solicitarea BNR (în principal în domeniul creditării şi lichidităţii)

monitorizarea evoluţiei profilului de risc general și a componentelor acestuia

Urmărirea modului de îndeplinire a măsurilor stabilite de autoritatea de supraveghere ca efect al acţiunilor inspecţiilor anterioare.

Capitolul IV. ANALIZA SWOT – PREZENTARE TEORETICA

Reprezintă acronimul pentru cuvintele englezeşti

„Strengthts” (Forţe, Puncte forte) „Weaknesses” (Slăbiciuni, Puncte slabe) „Opportunities”(Oportunităţi, Şanse) „Threats” (Ameninţări).

Primele două privesc firma şi reflectă situaţia acesteia , iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei.

PUNCTE SLABE

- Vulnerabilitatea datelor la atacurile

informatice;

PUNCTE TARI- BRD dezvoltă o politică de responsabilitatea socială prin care se doreste contribuirea la

dezvoltarea unei societăti romanesti durabile si

performante

OPORTUNITATI- Deschiderea de noi sucursale, bancomate.

- Colaborarea si sponsorizarea anumitor evenimente pentru promovarea imaginii băncii.(evenimente sportive, campanii sociale)

AMENINTARI- Vulnerabilitatea sistemului informatic la eventualele atacuri cibernetice.

- Anumite actiuni venite din partea concurentilor.

CONCLUZII

• Sistemul bancar românesc este bine capitalizat şi dispune de o lichiditate corespunzătoare.

• Gradul de acoperire cu provizioane se menţine la un nivel ridicat (70%)

• România se numără printre puţinele ţări membre ale Uniunii Europene care nu a folosit bani publici pentru sistemul bancar.

• Supravegherea bancară din România integrată în cadrul european de reglementare.

Bibliografie

1. Beju, D. (2004), “The National Bank of Romania and its role in transition process ”, Revista Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.

2. Dedu, V. (1999), Gestiunea Bancară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.3. Down, K. (2006), Measuring Market Risk, John Wiley & Sons. Chichester, Eurobank

Research,November.4. Gherasim, A. (1995), Măsurarea riscului, Revista Tribuna Economică, nr. 46-47, Bucureşti.5. https://www.brd.ro/despre-brd/profil 6. Niţu, I. (2000), Managementul riscului bancar, Editura Expert, Bucureşti.7. Opriţescu, M. (2006), Managementul riscurilor şi performanţelor bancare, Editura

Universitaria,Craiova.8. Roxin, L. (1997), Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti.9. Studia Universitatis Babeş-Balyai, Oeconomica, XLIX, nr.2.10. Trenca, I. (2002), Metode şi tehnici bancare-principii, reglementări, experienţe, Editura Casa