ECONOMETRIE - anul universitar 2012-2013-

Obiectivul cursului: tratamentul datelor economice n scopul evalurii legturilor dintre fenomene i a modelrii variaiei lor n timp.

Planul cursuluiIntroducereModelul de regresie liniar simplModelul de regresie liniar multiplModele de regresie neliniarModele cu variabile alternative (dummy)Ipoteze statistice: normalitatea erorilor, homoscedasticitatea, necorelarea erorilor, multicoliniaritatea.

Bibliografie Andrei, T., Bourbonnais, R., Econometrie, Economica, Bucuresti, 2008Bourbonnais, R., Economtrie, 5me dition, Dunod, Paris, 2003Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993.Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 3rd Edition, McGraw-Hill, 1995Jemna, D., Econometrie, Editura Universitii Al.I.Cuza Iai, 2009Jemna, D., Pintilescu, C., Turturean, C., Chiril, V., Chiril, C., Vioric, D., Econometrie. Probleme i teste gril, Editura Sedcom Libris, Iai, 2009.

Evaluare40% - test de evaluare pe parcurs (3 - 7 dec.);

20% - evaluare la seminar;

40% - examen final.

1. Introducere1.1. Termenul de econometrie

1.2. Obiectul de studiu al econometriei

1.3. Metoda de lucru

1.4. Scopul econometriei

1.5. Scurt istoric

1. 1. Termenul de econometrieTermenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de ctre economistul i statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul biometrie (cercetri biologice cu ajutorul statisticii i matematicii), utilizat de Galton i Pearson.

Econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez ntre economie, matematic i statistic.

1.2. Obiectul de studiu al econometrieiPe baza datelor din economie, econometria construiete modele (expresii cantitative) pentru realitile economice studiate care au un corespondent n teoriile economice.

Exemplu: relaia dintre rata inflaiei i rata omajului poate fi exprimat printr-un model de forma:

1.3. Metoda de lucruEconometria studiaz realitile economice sub aspect cantitativ, cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric.

1.4. Scopul econometrieiScopul principal al econometriei este identificarea, estimarea i testarea modelelor, prin care se surprind relaiile dintre fenomenele economice reale.

1.5. Scurt istoriccoala Aritmeticii politice engleze- nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty pune bazele aritmeticii politice.

Laboratoarele biometrice engleze - sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F. Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.

Societatea de econometrie La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat Societatea de Econometrie, instituie care a creat i promovat termenul de econometrie. Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri: Irving Fisher, R. A. Fisher, Jan Tinbergen, R. Frisch (primul preedinte al societii) .a.

1.6. Demersul metodologic al econometrieia). Modelul econometric Modelul este o schem simplificat a realitii studiate.

a.1 Forma general a modelului: Modelul econometric este o ecuaie sau un sistem de ecuaii construit pe baza variabilelor statistice.

a.2. Variabile statistice

n cercetarea econometric se utilizeaz variabile statistice ntre care, n mod logic, exist relaii de interdependen.

Tipuri de variabile: - variabile dependente, numite i variabile rezultative sau efect, rezultat. Exemplu.

variabile independente, numite i variabile factoriale sau factori de influen care determin un anumit efect asupra variabilei rezultat.

- variabilele reziduale sau eroare. De regul, aceste variabile apar n model ca sum a tuturor influenelor necunoscute sau care nu apar explicit n model. n cercetarea econometric, variabila eroare este o variabil aleatoare care respect anumite proprieti, numite i ipoteze clasice.

Exemplu: un model de regresie liniar simpl poate fi exprimat astfel: Y= o+1X+.

a.3. Parametri-estimaii-estimatoriParametri - parametrii modelului econometric, numii i coeficieni de regresie, sunt mrimi reale, fixe dar necunoscute care apar n model n diferite expresii alturi de variabile (). parametrii fac obiectul procesului de estimare i testare statistic.

Exemplu.

Estimatori Estimatorii sunt variabile aleatoare cu distribuii de probabilitate cunoscute i cu proprieti specifice n baza crora se realizeaz procesul de estimare a parametrilor modelului econometric.

Estimaii Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor calculate la nivelul unui eantion sau set de date reale observate din realitate.

Exemplu.

Proprieti ale estimatorilor- nedeplasarea un estimator este nedeplasat dac media sau sperana matematic a acestuia este egal cu parametrul: . - convergena un estimator este convergent dac variana sa tinde spre 0 atunci cnd volumul eantionului tinde spre volumul populaiei: . - eficiena estimatorul este eficient dac are variana cea mai mic dintre toi estimatorii posibili pentru parametrul : .

1.7. Criterii de clasificare a modelelor econometricea. Dup natura dependenei dintre variabile:1. modele de regresie deterministe (matematice): variabila dependent este explicat n totalitate de variabila sau variabilele independente din model.

2. modele de regresie probabiliste (stochastice): Y=f(x) +, unde este o variabil numit eroare sau reziduu, care sintetizeaz ansamblul factorilor cu influen asupra variabilei Y, dar care nu pot fi comensurai i care nu sunt prini n mod explicit n model.

b. Dup numrul factorilor de influen:1. modele de regresie simpl (unifactoriale)- variabila Y este explicat printr-un singur factor determinant, ceilali factori au o aciune aleatoare sau nesemnificativ. Exemplu: funcia de consum (consum-venituri).

2. modele de regresie multipl - variabila Y este explicat de doi sau mai muli factori.

Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)+, unde:Q - produciaL - factorul muncK capitalul

c. Dup forma legturii dintre variabile:modele de regresie liniar dac Y este o funcie liniar de variabila sau variabilele explicative; ;

2. modele de regresie neliniar

d. Dup timpul la care se refer datele din model:Modele de regresie statice- variabilele incluse n model se refer la acelai moment de timp sau la aceeai perioad de timp.- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a cercetrilor de moment.

2. Modele de regresie dinamice- sunt modele n care factorul timp apare explicit, ca variabil independent:Yt=f(t)+.