Curs1 Econometrie Spataru 2oct2013

8/13/2019 Curs1 Econometrie Spataru 2oct2013

1/6

Curs1 - Introducere n ECONOMETRIE

Structura cursului de ECONOMETRIE

Curs 1 Noiuni introductive. Definiii. Concepte specifice.Curs 2 Analiza de regresie. Modelul unifactorial de regresie liniar: Specificare,

Identificare, Ipotezele modelului, Estimarea parametrilor prin metoda celor mai mici ptrate.Curs 3,4 Modelul unifactorial de regresie liniar: Proprietile estimatorilor parametrilormodelului, Testarea validitii modelului folosind metoda analizei de varian, Determinareai testarea semnificaiei raportului de corelaie i a coeficientului de corelaie, Inferena

statistic pentru parametrii modelului, Previzionare pe baza modelului clasic de regresie.Regresia simpl neliniar.Curs 5,6 Metoda verosimilitii maxime. Forma matriceal a modelului de regresie liniarsimpl. Modelul multifactorial de regresie liniar. Studiul matriceal al modelelor de regresieliniar multipl.Curs 7,8 Relaxarea ipotezelor modelului clasic de regresie liniar.Heteroscedasticitate. Autocorelarea erorilor. Multicoliniaritate.Curs 9,10 Modele cu ecuaii simultane.Forma structural i forma redus. Problema identificrii.Metode de estimare a modelelor cu ecuaii simultane.Curs 11,12,13 Serii de timp.Introducere n Modelarea econometric a seriilor de timp univariate. Serii de timp staionarei nestaionare. Serii integrate i cointegrate. Testarea staionaritii seriei.Modele staionare liniare pentru analiza seriilor de timp. Modele MA, AR, ARMA.Modelele ARIMA i construirea lor prin metodologia BOX-JENKINSCurs 14 Recapitulare.

Structura notei finale 70% Lucrarea Final

30% Punctaj seminar(activitate seminar, teme, proiect (de prezentatla seminar, n ultima saptmn nainte de vacana de iarn))

Bibliografie:1. Andrei Tudorel, Bourbonnais R., Econometrie, Ed. Economic, Bucureti, 2008.2. Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tua E., Introducere n Econometrie utiliznd EViews,Ed. Economic, Bucureti, 2008.3. Baltagi, B.H., Econometrics, Springer, Berlin,3rd edition,2002.4. Greene, W. H., Econometric Analysis, New York, 2002.5. Gujarati, D., Basic Econometrics, New York, McGraw-Hill,2003.6. Iacob Andreea, Tnsoiu, O., Modele econometrice, Ed. ASE, 2005.7. Iacob Andreea, Tnsoiu, O., Econometrie. Studii de caz, Ed. ASE, 2005.

8. Pecican, E., Econometrie pentru economiti, Ed. Economic, Bucureti, 2004.9. Poo, J.R., Computer Aided Introduction to Econometrics, Springer,2003.10. Voineagu V., ian E., erban R., Ghit S., Todose D., Boboc C., Pele D.,Teorie i Practic Econometric, Meteor Press, Bucureti, 2007.


2/6

Noiuni introductive. Definiii. Concepte specifice.Ce este ECONOMETRIA?Termenul ECONOMETRIE provine din cuvintele greceti: eikonomia - economie imetren - msur.Interpretat etimologic, Econometrie nseamn msurare economic.Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de economistul i statisticianul norvegian

R. Frisch prin analogie cu termenul biometrie (cercetri biologice cu ajutorul statisticii imatematicii), utilizat de Galton i Pearson.La 29 decembrie 1930, la Cleveland, n S.U.A., a fost ntemeiat Societatea deEconometrie, care a creat i promovat termenul de econometrie.

Econometria este o unificare a teoriei economice, a instrumentelor matematicii i ametodologiilor statisticii, fiecare n parte fiind necesar, dar nu i suficient pentru onelegere corect a relaiilor cantitative din economia modern. (R. Frisch, Econometrica).

Econometria este tiina care are ca obiectiv msurarea relaiilor din economie, pe bazaelementelor de teorie economic, a elementelor de statistic i de matematic.Econometria fr Teorie Economic este fr sens, deoarece teoria ec. motiveaz:

-selectarea unei probleme de interes

-selectarea variabilelor importante-efectuarea testelor necesare-identificarea unor efecte particulare

Econometria este tiina care analizeaz fenomenele i procesele economice, pe bazadatelor statistice, cu ajutorul modelelor matematice.Econometria este o disciplin care s-a constituit ca o sintez ntre economie, matematic istatistic.Conform unei definiii restrictive, nu exist Econometrie dac studiul fenomeneloreconomice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice sau probabilistice).

Statistic vs EconometrieEconometria pleac de la un model economic, adic exist anumite relaii a priori acceptate

pe baza unui model economic; aceste relaii snt testate folosind date reale.

Statistica, de cele mai multe ori, caut anumite corelaii ntre variabile, dar fr a avea la bazo teorie economic.

Obiective majore ale Econometriei1) Estimarea relaiilor economice. De ex, pe baza datelor de sondaj, firmele doresc sestimeze cererea/ oferta pentru diferite produse.2) Confruntarea teoriei economice cu realitatea i testarea de ipoteze despre aspecte specificefenomenului studiat. Econometria poate fi folosit pentru a confirma sau infirma o teorieeconomic.3) Previzionarea variabilelor economice. Date fiind valori ipotetice ale anumitor variabile,

putem previziona valoarea variabilei de interes.

Tipuri de dateCronologic, observarea fenomenelor i proceselor economice se poate face n mod static sau

n mod dinamic, evolutiv. Aceste dou modaliti de observare a unitilor unei populaiiconduc la gruparea datelor statistice n trei categorii:a) date de tip seciune/profil, la nivelul unitilor statistice(cross-sectional data).Sunt rezultatul unor msurtori efectuate la un anumit moment de timp asupra uneia sau maimultor caracteristici ale unitilor unei populaii statistice. Presupun observaii n ceea ce

privete o caracteristic, obinute la un anumit moment dat, pentru mai muli agenieconomici. Sunt seciuni informaionale transversale n raport cu axa timpului.Ex: PIB/loc n 2009 la nivelul rilor din UE.


3/6

b) date de tip serii de timp(serii cronologice).Sunt rezultatul unor msurtori efectuate asupra uneia sau mai multor caracteristici aleunitilor unei populaii statistice, la momente succesive de timp sau la anumite intervale detimp. Presupun observaii n ceea ce privete o caracteristic, obinute la mai multe momentede timp, pentru un agent economic dat.Sunt seciuni informaionale longitudinale n raport cu axa timpului.

Aparin, n general, macroeconomiei.Ex: PIB/loc n perioada 1996-2009, la nivelul Romniei.c) date de tip panel - sunt combinaii ale datelor de tip profil cu datele de tip serii de timp.Presupun observaii n ceea ce privete o caracteristic, obinute la mai multe momente detimp, pentru mai muli ageni economici. Sunt seciuni informaionale mixte, transversale ilongitudinale n raport cu axa timpului.Ex: PIB/loc la nivelul rilor UE, n perioada 2000-2009.

Modelul economic i modelul econometricMetoda modelrii este principalul instrument de investigare econometric a proceseloreconomice.Model reprezentarea simplificat a unei realiti (proces economic, fenomen social).

Modelul este un instrument de cercetare tiinific, o verig intermediar ntre teorie irealitate.Modelul economic const n ecuaii matematice care descriu diferite relaii economice.Este un model determinist.Modelul econometric este un model economic formulat astfel nct parametrii s poat fiestimai dac se face presupunerea c modelul este corect .Modelul econometric este format din una sau mai multe ecuaii care descriu relaiistatistice.

Relaiile statisticeRelaiile statisticepe care se formuleaz modelul econometric pot fi:

- relaii de comportament: acestea se refer la dependene privind consumul, costurile,preurile, importul i exportul, etc.

Funcia de consum: C=+V unde parametrul 00.- relaii de identitate sau deterministe: formulri logice cu privire la procesul economicdescris (ex: V=C + I );- relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile (ex:funcia

Cobb-Douglas: Q = KL1-, 0


4/6

Un model statistic pentru un eantion aleatoriu const ntr-o funcie de densitate de repartiiea eantionului, care depinde de un parametru ce poate lua valori ntr-un spaiu binedeterminat.Y - variabil endogen, X - variabil exogen,

- variabil aleatoare de perturbaie sau eroare aleatoare sau termen eroare.Variabilele economicedetermin structura modelului econometric. Avem:

- Variabile Exogene(factoriale, independente, explicative):variabile determinate nafara sistemului, despre care modelul econometric nu are nimic de spus.- Variabile Endogene (rezultative, dependente, explicate): variabile determinate n

cadrul sistemului;Variabila aleatoare (): sintetizeaz totalitatea variabilelor (n afara celor factoriale) careinflueneaz variabila endogen, dar nu sunt specificate n cadrul modelului (factori aleatori)Variabila timp(t) se introduce n anumite modele econometrice ca variabil fictiv din doumotive:

- Permite identificarea unor regulariti n evoluia fenomenelor;- Reprezint msura artificial a acelor variabile economice care acioneaz asupra

variabilei rezultative dar care, fiind de natur calitativ, nu pot fi cuantificate i nicinu apar explicit n model.

-Tipuri de modele econometrice1. dup numrul factorilor luai n considerare:

modele unifactoriale:Exist un singur factor determinant X. Ali factori au oinfluen ntmpltoare, influen exprimat prin intermediul variabilei

aleatoare de perturbaie .

y = f(x) +

modele multifactorialey = f(x1,x2,...,xk) +

2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz: modele liniare:dac legtura este liniar

modele neliniare:dac legtura este neliniar3. dup includerea factorului timp n model: modele statice:dependena variabilei endogene Y fa de valorile variabilei exogene

Xjse realizeaz n aceeai perioad de timp: yt= f(x1t,...,xjt,...,xkt) + t

modele dinamice: modele n care variabila timp este o variabil explicativ

yt= f(xt,t) + t

modele autoregresive: variabila rezultativ cu valori decalate este una dinvariabilele explicative

yt= f(xt,yt-k) + t modele cu decalaj: variabila explicativ X i exercit influena asupra

variaiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:

yt= f(xt,xt-1,...,xt-k) + t4. dup numrul de ecuaii din model: modele cu o singur ecuaie modele cu ecuaii multiple:sunt formate dintr-un sistem de ecuaii

5. dup sectorul economic pe care l modeleaz: modele microeconomice modele macroeconomice


5/6

Etapele modelrii econometrice1) Prezentarea teoriei economice care explic procesul analizat2) Formularea modelului teoretic n format matematic3) Specificarea modelului econometric al teoriei economice4) Culegerea datelor5) Estimarea parametrilor modelului econometric6) Testarea statistic a ipotezelor propuse de teoria economic7) Previzionarea variabilelor din cadrul modelului econometric8) Concluzii i recomandri: utilizarea modelului econometric pentru fundamentarea

deciziilor de politic economic i control.

Exemplu clasic de modelare econometric: Un model asociat funciei de consumPresupunem c, ntr-o economie, dorim s analizm variaia cheltuielilor de consum nfuncie de venitul disponibil. Putem folosi modelul clasic al lui Keynes, n care consumuldepinde de venit.

Etapa nr.1. Prezentarea teoriei economice

Keynes a postulat c TMC(0,1).(Keynes a afirmat c: Legea psihologic fundamental este aceea c oamenii sunt

dispui, caregul i n medie, s-i creasc consumul att timp ct venitul lor crete, darnu att de mult cum crete venitul. Pe scurt, Keynes a postulat c tendina marginal deconsum este mai mare dect 0 dar mai mic dect 1.

Etapa nr.2. Formularea modelului teoretic n format matematicFuncia de consum Keynesian este determinist:

Y=+ X , 0 < < 1.

Y cheltuielile de consum, X venitul, i - parametri

- parametrul pant (msoar TMC)

- parametrul de interceptare

Rezultatele anticipate sunt 0> i 10


6/6

Y Chelt de consum personal n SUA. X Venituri (PIB), n mii de miliarde dolariDate msurate n preuri constante (1987).Datele au fost culese de Institutul Naional de Statistic SUA.

Etapa nr.5.Estimarea parametrilormodelului econometric

Funcia de consum estimat esteY= -231,8 + 0,72 XA rezultat c, pe perioada anilor 1980-1991, o cretere a venitului real de 1 unitate(1u=1000mld dolari) a condus,n medie, la creterea cheltuielilor de consum cu 0,72 uniti(720mld dolari).

Etapa nr.6.Testarea statistic a ipotezelor propuse de teoria economicTrebuie s testm dac estimatorii obinui sunt n concordan cu teoria economic .Inferena statistic este o ramur a teoriei statistice care se ocup de confirmarea saurespingerea teoriei economice, pe baza evidenei de sondaj.

Etapa nr.7.Previzionarea variabilelor din cadrul modelului econometric.Dac modelul ales confirm teoria (ipoteza) considerat, el poate fi folosit pentru a face

predicii privind valorile variabilei dependente, pe baza valorilor viitoare ale variabilei indep.S-a presupus (anticipat) c PIB n 1994 va fi, peste 3 ani, pentru i=15, de 6 mii miliardedolari. Atunci, consumul previzionat este:

Y= -231,8 + 0,72 * 6000 = 4088,2 mld dolari.

Etapa nr.8. Utilizarea modelului econometric pentru fundamentarea deciziilor de politiceconomic i control.Presupunem c am estimat funcia de consum Keynesian. Guvernul consider c nivelulcheltuielilor la 4000 mld dolari va menine rata omajului la nivelul curent de 6,5%.Ce nivel al venitului va garanta inta de consum?

4000 = -231,8 + 0,72 X Rezult X 5882 mld dolari.X variabil de control. Un nivel al veniturilor de 5882 mld dolari va produce cheltuieli de4000 mld dolari, dat fiind o TMC=0,72.Prin politici fiscale i monetare potrivite, Guvernul poate modifica variabila de control X

pentru a produce nivelul dorit al variabilei efect Y.

Surse de dateDatele utilizate n analiza empiric pot fi colectate de la-instituii guvernamentalewww.insse.roInstitutul Naional de Statisticwww.ipe.roInstitutul de Prognoz Economicwww.ince.roInstitutul Naional Cercetri Economice

www.icfm.roInstitutul de Cercetri Financiare i Monetarewww.bnro.roBanca Naional a Romniei-instituii internaionalehttp://www.fmi.roFondul Monetar Internationalwww.worldbank.org/roBanca Mondial-agenii neguvernamentale-cercetare proprie

Curs1 Econometrie Spataru 2oct2013

Documents

Transcript of Curs1 Econometrie Spataru 2oct2013