PROIECT ECONOMETRIEVariatia produsului intern brut (PIB) n functie de importuri si exporturi
Student : Pichiu Camelia LilianaGrupa 1528 Seria BAn II
2015
1. Scopul studiului
Acest proiect isi propune sa gaseasca corelatia dintre nivelul produsului intern brut (PIB) in functie de importuri si exporturi . Se va urmari influenta importurilor , precum si a exporturilor asupra produsului intern brut in Japonia. Modelul econometric se va construi pe baza datelor obtinute de pe site-ul http://ec.europa.eu/eurostat). Aceste date sunt structurate pe ani, incepand cu anul 1983 pana in 2013. Se va studia influenta celor 2 factori separat: influenta importurilor asupra nivelului produsului intern brut, apoi influenta exportului asupra aceluiasi produs intern brut, urmand ca mai apoi sa se testeze modelele astfel obtinute, testari prelucrate cu ajutorul programului Eviews. Variabila endogena considerata este produsul intern brut(PIB) si variabilele exogene sunt importurile si exporturile.
Anipibimporturiexporturi
19831.348.724,7162.089,2185.117,9
19841.619.412,3197.047,5240.000,7
19851.802.195,3194.602,7255.743,0
19862.064.034,5150.168,2230.660,0
19872.125.901,2153.778,3217.171,1
19882.513.834,4192.734,6247.133,5
19892.699.271,3237.174,2278.224,5
19902.410.872,7226.994,9249.717,3
19912.819.462,4234.969,7280.298,8
19922.927.629,2224.637,2287.951,3
19933.716.644,1256.197,8338.915,6
19944.086.184,9286.557,7367.842,3
19954.078.506,4313.927,7369.209,9
19963.707.423,6342.526,3359.639,1
19973.816.834,8368.559,2409.602,0
19983.499.916,5311.891,9377.202,3
19994.161.747,4357.203,3423.390,2
20005.125.766,6483.291,4557.549,0
20014.651.667,3456.285,4486.044,4
20024.227.909,5419.031,8475.759,8
20033.808.924,2389.178,4452.224,2
20043.746.841,0421.633,4494.970,2
20053.682.155,6475.179,4527.014,2
20063.469.983,6517.543,5561.151,9
20073.181.241,6510.780,2564.567,4
20083.287.696,3575.910,8582.289,3
20093.614.690,0445.661,3458.909,0
20104.149.900,2580.000,0629.581,0
20114.247.573,9681.072,5642.554,1
20124.635.675,7772.333,9680.701,5
20133.702.977,0703.234,6598.082,7
ANOVA
Source of VariationSSdfMSFP-valueF crit
Rows1,42008E+13304,73E+112,0360693480,0096761,649141
Columns1,84808E+1429,24E+13397,45836242,44E-353,1504113
Error1,39493E+13602,32E+11
Total2,12958E+1492
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R0,797992821
R Square0,636792542
Adjusted R Square0,610849153
Standard Error587908,9085
Observations31
ANOVA
dfSSMSFSignificance F
Regression21,7E+138,48E+1224,545464066,95E-07
Residual289,68E+123,46E+11
Total302,66E+13
CoefficientsStandard Errort StatP-valueLower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%
Intercept796447,7387422770,71,8838760,070004939-69558,81662454,2-69558,81662454
importuri-5,292841092,74074-1,931170,063642624-10,9070,3213096-10,9070,32131
exporturi 11,057728913,2289393,424570,001916984,44354717,6719114,44354717,67191
RESIDUAL OUTPUT
ObservationPredicted pibResiduals
11985518,915-636794
22407369,312-787957
32594383,336-792188
42552207,069-488173
52383942,784-258042
62509069,3764765,024
72617653,48481617,82
82356306,01254566,69
92652258,599167203,8
102791566,15136063
113188070,323528573,8
123347243,804738941,1
133217501,293861005,1
142960302,136747121,5
153374990,337441844,5
163316654,252183262,2
173587561,489574185,9
184403688,853722077,7
193755948,837895718,5
203839401,903388507,6
213737160,92171763,28
224038055,444-291214
234108978,84-426823
244262237,823-792254
254335802,568-1154561
264187040,618-899344
273512124,613102565,4
284688335,93-538436
294296828,272-49254,4
304235619,792400055,9
313687775,11315201,89
2. Descrierea variabilelor analizate 2.1 Produsul intern brutProdusul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflect suma valorii de pia a tuturor mrfurilor i serviciilor destinate consumului final, produse n toate ramurile economiei n interiorul unei ri n decurs de un an.PIB = consum + investiii + exporturi importuri
Figura 12.2 ImportulImportulconstituie totalitatea operaiilor cu caractercomercialprin care se introduc ntr-oarmrfuri/produsecumprate din alte ri.
Figura 22.3 Exporturile Exportuleste o operaie cu caracter comercial prin care o parte din mrfurile produse, prelucrate, completate sau reparate ntr-o ar se vnd pe piaa
Figura 3
Interpretare graficeFigura 3
PIB-ul reprezint variabila dependent. Din graficul evoluiei acestuia n perioada 1983-2013, se observ c acest indicator are un trend cresctor. Valoarea minim se nregistreaz n anul 1983 (1.348.724,7 mil EUR), iar valoarea maxim este atins n anul 2012 (4.247.573,9 mil EUR).Att importurile ct i exporturile reprezint cele dou variabile dependente sau variabile factor. n ceea ce privete evoluia importurilor putem afirma faptul c acestea au un trend cresctor, nregistrnd valori de la 772.333,9 mil EUR n anul 2012 si exporturile prezint un trend cresctor.
3 Elaborare modele de regresie utiliznd Eviews
3.1 Modelul de regresie folosind datele aa cum sunt preluate din baza Eurostat/WBank.Modelul este unul multifactorial, liniar, de forma: y = 0+ 1x1+ 2x2 + u, unde: y=PIB/locuitor (variabila dependent); x1=importurile ; x2=exporturile ; x1 i x2 sunt variabile independente.n=31 reprezint numrul de observaii;
Dup prelucrarea datelor n EViews, s-a obinut urmtorul output:
0=796447.71= -5.2928412 =11.05773 =796447.7-5.292841*x1+11.05773* x2
Interpretarea economic a parametrilor: a) n practic, parametrul 0= 796447.7 nu are semnificaie din punct de vedere economic; acesta ar reprezenta valoarea PIB-ului pe locuitor n condiiile n care, attimporturile, ct i exporturile ar fi nule.b) n cazul n care valoarea exporturilor ar fi nul, la o cretere a importurilor cu 1mil EUR., PIB-ul pe locuitor va scadea cu 5.292841mil EUR;c) n cazul n care valoarea importurilor ar fi nul, la o cretere a exporturilorcu 1 mld. USD, PIB-ul pe locuitor va crete cu 11.05773mil EUR.
Testarea parametrilor:
1. Definirea ipotezelor
Pentru 0: H0: 0=0 Pentru 1: H0: 1=0 Pentru 2: H0: 2=0 H1:00 H1: 10 H1: 20
2. Construirea statisticii de testtstatistic= ( 0)/ ~ Stn-23. Se alege un prag de semnificaie =5%
O modalitate de testare a parametrilor este cu ajutorul probabilitilor. Dac Prob() 2u Fstatistic= 24.54546(din output) > Ftab =3,33[footnoteRef:1] ceea ce nseamn c se respinge H0, deci modelul este valid, adic variaia PIB-ului pe locuitor explicat prin variaia importurilor i a exporturilor este semnificativ mai mare dect variaia altor factori. Avnd n vedere faptul c Prob(F-statistic)= 0,0000010,05 => parametrul 1 este nesemnificativ diferit de 0, Prob(2)=0,019 parametrul 2 este semnificativ diferit de 0.
R-squared=0,636793=> PIB-ul pe locuitor variaz n proporie de 63.67% n funcie de importuri i exporturi .
4.Verificarea ipotezelor modelului de regresie bazat pe datele preluate din baza de date
4.1 Ipoteze de autocorelare a erorilor
Testul Durbin-Watson[footnoteRef:2]: [2: Giraud Rene, Econometrie, Editura Presses universitaires de France, Paris 1989, p.121]
Am preluat valorile dL i dU din tabelul valorilor critice Durbin-Watson la un prag de semnificaie =5%, T=31 i K=2.dL=1,085dU=1,345[footnoteRef:3] [3: http://www.stanford.edu/~clint/bench/dwcrit.html]
Statistica DW este egal cu 0,381323 ceea ce nseamn c nu exist autocorelare. Testul Breusch-Godfrey: ut=0+1x1+2x2+3ut-1+4ut-2+tH0: toi coeficienii sunt 0;H1: cel puin un coeficient este diferit de 0.
Testul validitii modelului (Testul F)
Prob()=0,012Prob(F-statistic)= 0,000453
Putem afirma faptul c se respinge ipoteza nul, deoarece probabilitile sunt mai mici dect pragul de 0,05 i c cel puin unul dintre coeficieni este semnificativ diferit de 0, ceea ce nseamn c exist autocorelare.
4.2 Ipoteza de heteroscedasticitate
Testul White: ut2=0+1x1+2x12+3x1x2+4x2+5x22+tH0: toi coeficienii sunt egali cu 0;H1: cel puin un coeficient este diferit de 0.
Prob(F-statistic)=0,4936>0,05 i Prob()=0,4472>0,05 ceea ce nseamn c nu se respinge ipoteza nul; putem spune c niciun factor nu acioneaz semnificativ asupra rezidurilor, deci nu exist heteroschedasticitate.
4.3 Ipoteza de normalitate Testul Jarque-Bera
Se observ Probability= 50,43% > 5% => nu sunt suficiente motive pentru a respinge ipoteza nul, ceea ce nseamn c erorile sunt distribuite normal.
4.4 Ipoteza de multicoliniaritate Procedeul Farrar-GlauberH0: =1 (nu exist multicoliniaritate)H1: