Tema 2. Tipuri de modele econometrice utilizate în economie

Subiecte ce vor fi discutate

1. Descrierea econometrică a dependențelor si interdependențelor

dintre fenomenele economice

• Teoria economică studiază fenomenele şi procesele economice pornind de la premisa că acestea nu se desfăşoară la întâmplare ci pe baza unor legi proprii, relativ stabile şi relativ repetabile, specifice naturii acestor fenomene.

• Deoarece fenomenele din economie sunt, în general, cuantificabile, legile economice pot fi descrise sub forma unor legături cantitative (a unor determinări numerice) între aceste fenomene. Acest fapt face posibilă utilizarea statisticii şi matematicii de către teoria economică.

Cunoaşterea legităţii de variaţie în timp sau în spaţiu a unui indicator de efect economic în funcţie de variaţia factorilor cuantificabili se poate face folosind două modele de lucru:

Modelul determinist

• Reflectă legătura funcţională dintre elementele de intrare şi de ieşire ale sistemului – variabilele exogene şi variabilele endogene. Pe baza definiţiilor formulate de teoria economică cu privire la elementele obiectului respectiv, statistica economică, utilizând metode proprii, exprimă, printr-un sistem de indicatori, elementele cuantificabile ale sistemului economic. Pe baza parametrilor de performanţă ai sistemului (sau ai indicatorilor de eficienţă a factorilor de producţie) se construiesc modele

• În general, un model determinist se exprimă prin relaţia:

• y = f(x), sau y = f(x1, x2,…)• Modelele deterministe se utilizează curent în

practica economică la analiza pe factori a variaţiei, în timp sau spaţiu, a multor fenomene economice. În acest scop, modelul determinist reprezintă suportul teoretic al aplicării metodei indicilor – teritoriali sau dinamici – metodă ale cărei avantaje şi limite sunt bine cunoscute economiştilor.

Modelul econometric• Al doilea model de lucru este reprezentat de modelul econometric –în

sensul definirii restrictive a econometriei – care, fundamentându-se pe metoda regresiei (metodă specifică statisticii), descrie legătura statistică sau stochastică dintre intrările sistemului – factorii de influenţă X – şi ieşirile acestuia – variabilele rezultative Y cu ajutorul unui model aleator: Y = f(X) + U.

• Acest procedeu se bazează pe principiul cutiei negre, principiu cibernetic, care, în economie, se foloseşte atunci când descrierea formală a structurii sistemului este inaccesibilă din cauza imposibilităţii obţinerii informaţiilor necesare, sau când obţinerea acestor informaţii ar necesita cheltuieli excesive, care nu se justifică prin aportul în cunoaştere pe care îl realizează. Spre deosebire de modelul determinist, acceptat fără rezerve de teoria şi practica economică, modelul econometric introduce în schema de descriere a legităţii de manifestare a unui fenomen sau proces economic şi o variabilă aleatoare sau întâmplătoare (U).

Rolul variabilei aleatoare:• Apariţia şi variaţia, în timp sau spaţiu, a unui fenomen economic este determinată

de un sistem numeros de factori, calitativi şi cantitativi. Imposibilitatea cuantificării anumitor factori precum şi dificultăţile ridicate de rezolvarea unor modele cu multe variabile factoriale conduc la o specificare formală incompletă din punct de vedere economic a obiectului investigat. Această specificare formală incompletă este corectată şi vizualizată cu ajutorul variabilei aleatoare (U).

• legătura cauză-efect nu poate fi cercetată în mod nemijlocit în laborator, aşa cum procedează ştiinţele tehnice, deoarece obiectul economic investigat nu poate fi izolat, extras din mediul economic, ci numai observat prin intermediul datelor statistice. Pe baza acestora, prin intermediul unui model statistico-matematic, legătura obiectivă este estimată, aproximată, prin mijlocirea informaţiei statistice.

• de foarte multe ori, datele statistice provin din observări selective (seriile cronologice având, de asemenea, această particularitate), din sondaje aleatoare, care imprimă tuturor indicatorilor cercetaţi pe baza lor această particularitate statistică.

Principalele tipuri de modele econometrice utilizate în economie

Modele unifactoriale şi modele multifactoriale

• Modelul unifactorial y = f(x) + u este folosit în mod frecvent la modelarea fenomenelor economice datorită avantajelor pe care le prezintă: simplitate, operativitate şi cost redus pentru obţinerea lui. Utilizarea unui astfel de model se fundamentează pe ipoteza că în rândul factorilor variabilei rezultative y există un factor determinant x, ceilalţi factori, cu excepţia acestuia, fie au o influenţă întâmplătoare, aceştia fiind specificaţi în model prin intermediul variaţiei reziduale u, fie au fost invariabili în perioada analizată şi, ca atare, nu are sens specificarea lor în model.

• Dacă ipoteza de mai sus nu poate fi acceptată, caz frecvent în domeniul economic, se construieşte un model multifactorial de forma y = f(x1, x2,…, xn) + u, j = 1, n , unde k = numărul variabilelor factoriale.

• Modelul multifactorial, eliminând deficienţa modelului unifactorial, transformă însă avantajele acestuia în dezavantaje. Din acest motiv, se recomandă ca, în practică, să nu se folosească un model cu mai mult de trei sau patru variabile factoriale.

Exemple modele unifactoriale

Modele liniare și modele neliniare• Clasa acestor modele este definită de forma legăturii dintre variabila

rezultativă şi variabilele factoriale. Sub formă generală, un model liniar multifactorial se prezintă astfel: y = b0 + b1x1 + b2x2 +…+ u. Modelele neliniare se identifică cu ajutorul funcţiilor neliniare, cum ar fi: funcţia exponenţială, hiperbolă, funcţia logistică, parabolă etc.

• Astfel, analiza legăturii dintre consumul unui anumit produs şi venitul unei familii se poate face cu ajutorul unor modele de forma: C = a + bV + u – model liniar

• C = aVb u – model neliniar. Acest model poate fi transformat prin logaritmare într-un model liniar, între logaritmii celor două variabile existând relaţia: log C = log a + b log V + log u unde:

• C = cheltuielile medii de consum pe o familie;

• V = venitul mediu pe o familie