Riscul RATEI DOBINZIII
-
Upload
soimarualex -
Category
Documents
-
view
238 -
download
1
description
Transcript of Riscul RATEI DOBINZIII
Riscul RATEI DOBINZII
A EFECTUAL: STUDENTA GR. FB-131
GONCEARENCO MIHAELA
CUPRINS
1. Riscul ratei dobinzii, notiuni si esenta;
2. Gestionarea riscului ratei dobinzii;
3. Instrumente utilizate pentru managementul riscului de rata a dobanzii;
4. Tehnici de acoperire a riscului de rata a dobanzii ;
5. Concluzii.
Riscul ratei dobinzii, notiuni si esenta
Riscul ratei dobanzii este pierderea rezultata din evolutia nefavorabila pe piata a ratei dobanzii cu influenta directa asupra profitului.Variatia ratei dobanzii poate fi definita ca fiind efectul modificarii ratelor dobanzii asupra valorii unui activ financiar sau ca diferenta dintre valoarea unui portofoliu de active financiare si valoarea pasivelor care finanteaza acest portofoliu.
RATA DOBINZII
Rata dobinz
ii
Pret al creditului
Pretul aferent capitalurilor financiare
GESTIONAREA RISCULUI RATEI DOBINZII
MARJA DOBINZII
INDICATORII RISCULUI
RATEI BOBINZII
“ECART-ul” “Indicele de sensibilitate”
MARJA DOBINZII
Marja absoluta a dobanzii
Marja procentuala
bruta
Marja procentuala
neta
Diferenta intre suma veniturilor din dobanziI si
suma cheltuielilor cu dobanzile
bonificate
Se calculeaza in mod relativ prin
raportarea marjei absolute a dobanzii la suma activelor
investite
se calculeaza ca raport intre nivelul mediu al
ratei dobanzii percepute si nivelul
mediu al ratei dobanzii bonificate
INDICATORII RISCULUI RATEI BOBINZII
ECART-ul- reprezinta diferenta la un moment dat, intre volumul activelor si cel al pasivelor sensibile la variatia ratelor dobanzilor.
Indicele de sensibilitate al bancii la variatia dobanzii pe piata: se calculeaza ca un raport, la un moment dat intre volumul activelor si pasivelor sensibile la variatia ratei dobanzii
INDICELE DE SENSIBILITATE
Subunitar
Supraunitar
situatia este favorabila
situatia este nefavorab
ila
FACTORI DE INFLUENTA A SENSIBILITATII BANCII
Factorii endogen
i
Factorii exogeni
Sunt importanti pentru gestiunea riscului de piata deoarece ei pot fi gestionati si, actionandu-se asupra lor, se poate minimiza expunerea la risc
Sunt determinati de evolutia conditiilor economice generale care se reflecta in nivelul ratelor dobanzii pe piata.
Instrumente utilizate pentru managementul riscului de rata a dobanzii
risc de exploatare
risc de bilant
Consta in diminuarea veniturilor din dobanzi
Consta in deteriorarea situatiei patrimoniale a bancii
Tehnici de acoperire a riscului de rata a dobanzii
Aranjamente forward
Optiuni cu rata
dobanzii
Swaps cu ratele
dobanzii
Contracte futures
Plafoane ale ratei dobanzii
CONCLUZIICONCLUZII
MULTUMESC PENTRU ATENTIE