7/25/2019 Riscul de Credit Poate Fi Definit CA Probabilitatea Care Descrie C o Parte Din Tranzacia de Credit Nu Va Putea

1/5

Riscul de credit poate f defnit ca probabilitatea care descrie c o parte din

tranzacia de credit nu va putea, sau va f doar parial n msur s i

ndeplineasc obligaiile convenite prin contract a de banc. Acesta este

riscul cel mai mare cu care se conrunt banca analizat.

Tabelul 1!punerea ma!im la riscul de credit

Indicatori 2011 2012 2013 2014Soldurile de

mijloace

bneti i

soldurile cu

BC

1"#.$%$." '"(.)%#.&"1 %'*."((.$&& %)(..)'"

Instrumente

de datoriedisponibile

pentru

vnzare

)(.%(".%#$ '%".%().$1$ '()."&1.'*% +

Credite i

avansuri

ctre bnci

1*&.*&'.#(# '1&.)$*.&*$ 1"*.%)'.&&% $"#.'#*.*%'

Investiii

dinanciare

disponibie

pentruvnzare

+ + 1.'**.*** 1.'**.***

Credite i

avansuri

ctre clieni

1.%"$.&&(.&$&

1.##$.")".$))

'.'1&.$$*.$$(

'.'"(.#)%.'($

!lte active

"nanciare

1.'"(.1') 1.*#".1** %.$'".'1$ &1'.)

#otal 1."(&.))(."*$

'.&1".%'%.'##

'.)"1.)"&.))1

%.1(1.&&".)*%

Tabelul de mai os prezint e!punere ma!im la riscul de credit. -bservm ,

c, pe parcursul perioadei analizate, acesta are o tendin pozitiv. Tendina dat

prezint un scenariu e!istent al e!unerii la riscul de credit al ncii, r a se lua n

considerare vre+un colateral deinut sau alte garanii suplimentare atasate.

/n cazul nostru banca nt0mpin anumite difculti deoarece, dac ar scdea

e!punera la riscar avea o tendin negativ2, atunci ar f i documentaia urnizat

1

7/25/2019 Riscul de Credit Poate Fi Definit CA Probabilitatea Care Descrie C o Parte Din Tranzacia de Credit Nu Va Putea

2/5

de client mult mai puternic, i totodat, se vor diminua i cerinele a de

garanie.

!punerile la riscul de credit a elementelor e!tra+bilaniere sunt urmtoarele3

Tabelul '

!punerile la riscul de credit a elementelor e!tra+bilaniere4ndicatori '*11 '*1' '*1% '*1$5araniifnanciare

%.(*#.""( 1%.%"$.)"' '".%*#.#%) %'.#1).'##

Angaamentede creditare

'$.)"1.*") $(.)((.%'' &".")%.)"* 11$.*$*.(%$

Total '#.$").#($ ().%%*.')$ )(.1*'.#*) 1$&.#().#''

Creditele i avansurile ctre bnci constau n principal din conturile Nostro i

plasamentele pe termen scrurt.

Calitatea portofoliului dup numrul de zile n restan

'

7/25/2019 Riscul de Credit Poate Fi Definit CA Probabilitatea Care Descrie C o Parte Din Tranzacia de Credit Nu Va Putea

3/5

%

7/25/2019 Riscul de Credit Poate Fi Definit CA Probabilitatea Care Descrie C o Parte Din Tranzacia de Credit Nu Va Putea

4/5

Nr. d/o Ramura creditelorPortofoliul de credite, sold lasfr itul lunii gestionare (lei)

Credite acordate agriculturii !"",!#,$"#

!Credite acordate industrieialimentare

"",%&',%'

&Credite acordate n domeniulconstruciilor

*,$%,$&'

% Credite de consum %,!&%,$&'

*Credite acordate industrieienergetice

'

"Credite overnig+t i overdraftacordate bncilor

'

Credite acordate bncilor '

#Credite acordate instituiilorfinanate de la bugetul de stat

'

$

Credite acordate CaseiNaionale de -sigurriociale/Companiei Naionalede -sigurri n edicin

'

' Credite acordate 0uvernului '

Credite acordate unitiloradministrativ1teritoriale/instituiilorsubordonate unitiloradministrativ1teritoriale

'

!Credite acordate industrieiproductive

&$,'',!&!

& Credite acordate comerului &&$,''',###

%Credite acordate mediuluifinanciar nebancar

'

*

Credite acordate pentruprocurarea/construciaimobilului

!,&!&,"

"Credite acordate organizaiilornecomerciale

'

Credite acordate persoanelorfizice care practic activitate !",%#,"

#

Credite acordate n domeniultransport, telecomunicaii idezvoltarea reelei

,*,#*

$Credite acordate n domeniulprestrii serviciilor

"*,'*",!%*

$

7/25/2019 Riscul de Credit Poate Fi Definit CA Probabilitatea Care Descrie C o Parte Din Tranzacia de Credit Nu Va Putea

5/5

!' -lte credite acordate $%,&$,& Total 1,890,028,966

2n urma analizei diversificrii sectoriale a porofoliului de credite la 3 Procredit4an53 se poate

men iona c are loc respectarea principiului diversificrii ntrcuct se observ c banca nu s1a

a6at pe acordarea creditelor unui anumit segment de debitori.7in datele din tabel se observ c n principal, 3Procredit4an53 acord credite n umtoarele

direc ii8 industrie i comer 9 agricultur ,credite pentru procurare de imobil, construc ie i

dezvoltare :construc ia drumurilor i transportare :credite de consum i alte direc ii :

4anca nu acord cu inten ie credite nefavorabile, ns este cunoscut c o parte din credite

pot deveni nefavorabile n viitor. 4anca trebuie s gestioneze n permanen riscul de credit.

copul gestionrii riscului de creditare rezid n ma6imizarea rentabilit ii 4ncii, inndu1se

cont de riscul de creditare n baza men inerii nivelului de pierderi preconizate datorate riscului de

creditare n cadrul unor parametri acceptabili.

(