Probleme Rezolvate La Activitatea Bancara

8/13/2019 Probleme Rezolvate La Activitatea Bancara

1/23

Aplicaii:

Problema 1

La 31.12.2009 BEM prezint urmtoarele date despre structura capitalului normativ total:

Componentele CN !uma1."c#iuni ordinare $n circula#ie 292%&'%0 un. cu valoarenominal de 10 lei

(

2.!urplus de capital 03.)ro*itul nedistri+uit ,,- &19 %%2'. Mrimea necompletat a reducerilor pentru pierderi laactive

1& ,%2 %&&

%. "c#iuni pre*eren#iale necumulative emise cu termennelimitat $n circula#ie ,%, un. cu valoare nominal 100 lei.

(

! se determine capitalul normativ total al +ncii comerciale .


2/23

Problema 1

Rezolvare:

1. /eterminm capitalul de radul al +ncii : Capitalul de r. 29 2%& '%0 410 5 0 5 ,,- &19 %%26 1& ,%2 %&& 1 0%0 -%1 '-' lei.

2. /eterminm capitalul de r. al +ncii : Capitalul de r. ,%,4100 ,% ,00 lei

3. /eterminm CN al +ncii : CN 1 0%0 -%1 '-' 5,% ,00 1 0%0 ,2, 1-' lei


3/23

Problema 2

Corespunde +anca comercial radului de su*icien#a a capitalului dac:

1. numerarul ............................................................................................ '13 02, %-% lei

2. valori mo+iliare de stat............................................................................. 2 000 %90 lei3. numerar 6 instrument $n proces de $ncasare.......................................... 1'% 13% 133 lei'. soldul conturilor corespondente 7i mi8loacelor plasate $n +ncile M..2 2-% %90 lei%. creditele acordate sectorului pu+lic................. ...30 0%0 000 lei-. teren cldiri utila8e............................................................................... 100 2'9 3%0 lei,. credite curente........................................................................................ 2%% 0%- 0'0 lei&. credite e;pirate....................................................................................... 100 000 '%0 lei9. CN............................................................................. 1,- 39% 9&' lei


4/23

Problema 2

Rezolvare:

!c CN < ="ctive ponderate la risc 4 100>

1. Calculm suma activelor ponderate la risc:="ctive ponderate la risc ?'13 02, %-%40>:100>@ 5 ?2 000 %9040>:100>@ 5 ?1'% 13%133420>:100>@ 5 ?2 2-% %90420>:100>@ 5 ?30 0%0 0004%0>:100>@ 55 ?100 2'9 3%04100>:100>@ 5 ?2%% 0%- 0'04100>:100>@ 5 ?100 000 '%04100>:100>@ '99 &10 9&'- lei

2. Calculm su*icien#a capitalului: !c ?1,- 39% 9&' 3%29>.


5/23

Problema 3

An +aza urmtoarelor date determina#i capitalul normativ total 7i dac +anca corespundcerin#elor privind cuantumul capitalului minim necesar:

a@ ac#iuni ordinare $n circula#ie 6 %& 000 mii lei+@ actiuni pre*eren#iale necumulative emise cu termen nelimitat $n circula#ie 6 2' 000 mii leic@ ac#iuni pre*eren#iale cumulative 7i par#ial cumulative cu scaden# ne*i;at a*late $n circula#ie

3 -00 mii leid@ surplus de capital 6 12 000 mii leie@ surplusul de capital atri+uit ac#iunilor pre*eren#iale cumulative 7i par#ial cumulative 6 2 00

mii lei*@ pro*itul nedistri+uit 7i rezervele o+#inute sau ma8orate ca rezultat al distri+uirii pro*itului

%000 mii lei@ mrimea necompletat a reducerilor pentru pierderi la active 6 ' 000 mii lei .

ormula#i concluziile corespunztoare.


6/23

Problema 3

Rezolvare:

Capitalul normativ total = Capitalul de gradul I + Capitalul de gradul II cotele de

participare $n capitalurile altor +nci

1@ Calculm capitalul de radul a5+5d5* %& 00052' 000512 0005% 000' 000 9% 000 mii lei

2@ Calculm capitalul de radul c5e 3 -0052 000 % -00 mii lei

3@ calculm capitalul normativ total 9% 000 5 % -00 100 -00 miilei .

Rspuns:CN este eal cu 100- mil.lei. Ans +anca comercial nu corespunde cerin#elor privincuantumul capitalului minim necesar pentru des*7urarea activit#ilor *inanciare $n epu+lica Moldov

deoarece Capitalul de radul al +ncii 9% 000 mii lei. "ctualmente $n epu+lica Moldova cuantumcapitalului minim se sta+ile7te pentru capitalul de radul $n mrime de 100 mil. lei.


7/23

Problema 4

Evalua#i su*icien#a capitalului ponderat la risc dac:

a. capitalul de radul 6&0, ',% 000 lei

+. capitalul de radul 6 0 leic. cotele de participare $n capitalurile altor +nci 610 3%0 %'0 leid. active ponderate la risc ?cateoria 20>@ -09 '10 %'0 leie. active ponderate la risc ?cateoria %0>@ '10 3-0 ,&0 lei*. active ponderate la risc ?cateoria 100>@%0% 3%0 '%0 lei.


8/23

Problema 4

Rezolvare:

Capitalul normativ total Capitalul de radul 5 Capitalul de radul 6 cotele departicipare $n capitalurile altor +nci &0, ',% 0005010 3%0 %'0 ,9, 12' '-0 leiotal active ponderate la risc -09 '10 %'0 5'10 3-0 ,&0 5%0% 3%0 '%0 1 %2% 121 ,,0 l!u*icien#a capitalului ?CN< otal active ponderate la risc@4100?,9, 12' '-0


9/23

Problema 5

An condi#iile unei rate anuale a do+Dnzii sta+ilite la nivelul de 12> 9> determina#i termen

pentru care tre+uie acordat suma de 1%0.000 lei $n credit pentru ca s poat *i $ncasat do+$nd

mrime de 12 000 lei ?utiliza#i metoda erman@.


10/23

Problema 5

Rezolvare:

zilelei

zilelei

rdK

Dt s 2'0

>12000.1%0

>1003-0000.121003-0

0

=

=

= sau & luni

zilelei

zilelei

rdK

Dt s 320

>9000.1%0

>1003-0000.121003-0

0

=

=

= sau 10 luni 20 zile

Rspuns:

An condi#iile stipulate suma ce a *ost acordat de +anc la o rat a do+$nzii de 12> va

restituit dup & luni suma ce a *ost acordat de +anc la o rat a do+$nzii de 9> va *i restituit dup10 luni 20 zile.


11/23

Problema 6

/e per*ectat ra*icul de ram+ursare a creditului 7i de acFitare a do+$nzii $n urmtoarele condi#ii:

suma creditului....................................'%.000 lei data acordrii creditului.......................01.01.2009 data *inal a contractului......................31.12.2009 perioada de acordare a creditului..........1 an condi#ii de ram+ursare a creditului...... la data *inal periodicitatea acFitrii do+$nzii ...........trimestrial rata anual a do+Dnzii.............................11>


12/23

Problema 6

Rezolvare:

1. !ta+ilim data e*ecturii pl#ii do+$nzii trimestriale:

rimestrul 6 30.03.2009rimestrul 6 30.0-.2009rimestrul 6 30.09.2009rimestrul G 6 30.12.2009

2. Calculm do+Dnda a*erent ce urmeaz s *ie pltit $n *iecare trimestru? metoda erman@:

leizile

zileleitrdKDs %.123,

>1003-0

90>11000.'%

1003-0

0 =

=

=

3. )er*ectm ra*icul de ram+ursare a creditului 7i de acFitare a do+$nzii a*erente:

/ata e*ecturiipl#ii

Nr.de zile !umacreditului spreram+ursare

lei

/e ram+ursat leiCredit /o+$nd otal

30.03.0930.0-.0930.09.0930.12.09

90909090

'%.000'%.000'%.000

0

000

'%.000

123,.%123,.%123,.%123,.%

123,.%123,.%123,.%

'-23,.%otal 0 '%.000 '9%0 '99%0


13/23

Problema 7

/e per*ectat ra*icul de ram+ursare a creditului 7i de acFitare a do+$nzii $n urmtoarele condi#ii?utiliza#i metoda erman@.:

suma creditului....................................30.000 lei data acordrii creditului.......................01.01.2009 data *inal a contractului......................31.12.2009 perioada de acordare a creditului..........1 an condi#ii de ram+ursare a creditului...... $n pl#i periodice eale $n *iecare trimestru periodicitatea acFitrii do+$nzii ...........trimestrial rata anual a do+Dnzii.............................1'>


14/23

Problema 7Rezolvare:

1. !ta+ilim data e*ecturii pl#ii do+$nzii trimestriale:rimestrul 6 30.03.2009rimestrul 6 30.0-.2009 rimestrul 6 30.09.2009 rimestrul G 6 30.12.2009

2. Calculm pl#ile ratelor periodice trimestriale din suma creditului: C !uma creditului < Nr. /e perioade ?trimestru@ 30.000 < ' , %00

3. E*ectuDnd trimestrial ram+ursarea ratei periodice a creditului de+itorul $n consecin# vamic7ora suma creditului spre ram+ursare 7i do+$nda se va calcula la *inele *iecrui trimestrudup cum urmeaz:

rim.: la $nceputul trim suma creditului este de 30.000 lei do+Dnda calculat pentru utilizarea creditului este:

leizile

zileleitrdKDs 10%0

>1003-0

90>1'000.30

1003-0

0 =

=

=

la *inele trim de+itorul va ram+ursa suma de: ,%00?credit@ 5 10%0 ?do+Dnda@ &%%0 leirim : la $nceputul trim suma creditului este de 30 000 6 , %00 22 %00 lei do+Dnda calculat pentru utilizarea creditului este:

leizile

zileleitrdKDs %.,&,

>1003-0

90>1'22%00

1003-0

0 =

=

=

la *inele trim de+itorul va ram+ursa suma de: ,%00?credit@ 5 ,&,.% ?do+Dnda@ &2&,.% leirim.:

la $nceputul trim suma creditului este de 22 %00 6 , %00 1% 000 lei do+$nda calculat pentru utilizarea creditului este:

leizile

zileleitrdK

Ds %2%>1003-0

90>1'1%000

1003-0

0

=

=

=

la *inele trim de+itorul va ram+ursa suma de: ,%00?credit@ 5 %2% ?do+Dnda@ &02% leirim.G:

la $nceputul trim suma creditului este de 1% 000 6 , %00 lei do+$nda calculat pentru utilizarea creditului este:

leizile

zileleitrdKDs %.2-2

>1003-0

90>1',%00

1003-0

0 =

=

=

la *inele trim de+itorul va ram+ursa suma de: ,%00?credit@ 5 2-2.% ?do+Dnda@ ,,-2.% lei'. )er*ectm ra*iucl de ram+ursare a creditului 7i de acFitare a do+$nzii a*erente:

/ata e*ecturii

pl#ii

Nr.de zile !uma

creditului spreram+ursarelei

/e ram+ursat lei

Credit /o+$nd otal

30.03.0930.0-.0930.09.0930.12.09

90909090

30 00022 %001% 000, %00

, %00, %00, %00, %00

10%0,&,.%%2%

2-2.%

&%%0&2&,.%&02%

,,-2.%otal 0 30.000 2-2% 32-2%


15/23

Problema 8

Mai multe e*ecte comerciale s$nt cumulate $ntrun ta+el avDnd urmtoarele elemente necunoscute:

Nr. GN ts

t ! "1 -%0000 30 12> ( (2 ( 90 1&> 1&00 (3 ( ( 1'> '01& 1-&1&2' &%0000 2,0 ( 1%3000 (

( ( (

Pentru varianta 1. ! se calculeze scontul 7i valoarea e*ectiv a cam+iei.Pentru varianta 2. ! se calculeze valoarea nominal 7i valoarea e*ectiv avDnd scontul termenude scontare 7i ta;a scontului.Pentru varianta 3. ! se calculeze valoarea nominal 7i termenul de scontare avDnd scontulvaloarea e*ectiv 7i ta;a scontului.

Pentru varianta 4. ! se calculeze ta;a scontului 7i valoarea e*etiv ree7ind din valoarea nominaltermenul de scontare 7i valoarea scontului.ezultatele s se $nscrie $n ta+el.


16/23

Problema 8

Rezolvare:

Calculele se vor *ace con*orm urmtoarelor *ormule:

3-000ttVNS s = sau

=

3-0001 ttVNA s "GN!.

arianta 1! -%003-000

1230-%0000=

=S "-%0000-%00-'3%00

arianta 2! '00003-000

=

=

tt

SVN

s

"'00001&003&200

arianta 3!GN"5!1,2200 -03-000

=

=

stVN

St

arianta 4! >2'3-000

=

=

tVN

Sts " "GN!-9,000.

Nr. GN st ! "1 -%0000 30 12> -%00 -'3%002 '0000 90 1&> 1&00 3&2003 1,2200 -0 1'> '01& 1-&1&2' &%0000 2,0 2'> 1%3000 -9,000

1,12 200 ; 1-% 31& 1 %'- &&2


17/23

Problema #

An +aza in*orma#iei prezentate de +anca comercial evalua#i costul resurselor atrase:

$r! %ipuri &e resurse %ermen 'uma( lei Rata &ob)nzii(*

1. /epozite la termen 3 HIJK & %20 ,00 122. /epozite la termen - HIJKI 1- &9% '%0 12%3. /epozite la termen 1 OPQ 2% 3%- '20 1''. Certi*icate de depozit 1 OPQ 2 3'% 900 1%

%+tal , - -


18/23

Problema #

Rezolvare:1. Calculm costul resurselor atrase:

=

=m

1jjj

PiC R?12> 4 & %20 ,00@ 5 ?12%> 4 1- &9% '%0@ 5 ?1'> 4 2% 3%- '20@ 5

5 ?1%> 4 2 3'% 900@S : 100> , 03- 1990%lei

2. /eterminm rata do+$nzii medie pentru o unitate monetar de capital atras:

>1004T9e

TTTT

=

atrasesursele

!an"resurseatrageredeC#elti >2%13>1004

%311&',0

0%,03-199=

$r! %ipuri &e resurse %ermen 'uma( lei Rata &ob)nzii(

*1. /epozite la termen 3 HIJK & %20 ,00 122. /epozite la termen - HIJKI 1- &9% '%0 12%3. /epozite la termen 1 OPQ 2% 3%- '20 1''. Certi*icate de depozit 1 OPQ 2 3'% 900 1%

%+tal . 53 118 47/ 13(25

Con"luzie$pentru a atrae un volum de resurse $n valoare de %3 11& ',0 lei ?suma tutur

depozitelor +ancare 7i a certi*icatelor de depozit@ +anca comercial va plti do+$nzi a*eren

tipurilor de resurse atrase $n sum de , 03- 1990%lei. )entru o unitate de capital atras +anca acFit

rat medie a do+$nzii de 1%'2>.


19/23

Problema 1/

UtilizDnd datele de mai 8os determina#i:

1. !urplusul sau insu*icien#a rezervei Veduceri pentru pierderi la crediteV ?*ondul de risc@ a+ncii comerciale la 31.12.2009

2. cota *ondului de risc $n porto*oliul creditar al +ncii.

". Credite clasi*icate: !tandard.....................3-1 0,1 1,% lei !upraveFeat...............299 09' 3'' lei !u+standard.................20& '%9 -9% lei /u+ios..........................19 %9' 3%% lei Compromis...................1& 12- 929 lei

B. !uma rezervei constituite la +anc................................ 11' -&2 -,& lei%ezolvare$1. Calculm *ondul de risc con*orm cerin#elor:

?3-1 0,1 1,%42>:100>@5?299 09' 3''4%>:100>@5?20& '%9 -9%430>:100>@5?19 %9' 3%%4->:100>@5?1& 12- 9294100>:100>@ 11' %9, %912 lei

2. Calculm surplusul sau insu*icien#a rezervei: 11' -&2 -,& 11' %9, %912 &% 0&-& lei surplus

3. ezerva ?*ondul de risc@ : otal credite ?porto*oliul creditar@ @4 100>

11' %9, %912 : 90- 3'- '9&4100> 12-'>. 6 indic un nivel $nalt al risculuia*erent porto*oliului de credite al +ncii

0 re&ite re&ite(lei * riscului Rezerva o&ul&e risc( lei

1 !tandard 3-1 0,1 1,% 2 , 221 '23%2 !upraveFeat 299 09' 3'' % 1' 99%',1,3 !u+standard 20& '%9 -9% 30 -2 %3, 90&%' /u+ios 19 %9' 3%% -0 11 ,%- -13% Compromis 1& 12- 929 100 1& 12- 929- otal 90- 3'- '9& 11' -3&3'%,

, ezerva constituit la +anc W W 11' -&2 -,&& 'urplus insuicienarezervei

, , 44332(3


20/23

Problema 11

UtilizDnd datele de mai 8os determina#i:

1. !urplusul sau insu*icien#a rezervei Veduceri pentru pierderi la crediteV ?*ondul de risc@ a

+ncii comerciale la 31.03.2010

2. Cota *ondului de risc $n porto*oliul creditar al +ncii.

" . Credite clasi*icate: !tandard..................... 3' 0%0 122lei !upraveFeat............... 30 ,1' 010lei !u+standard................. 9 221 %-&lei /u+ios.......................... 1 ',, '-3lei Compromis................... 1 3&3 23%lei

B. !uma rezervei constituite la +anc................................ , 2'1 %32 lei


21/23

Rezolvare:

1. Calculm *ondul de risc con*orm cerin#elor:

?3'0%012242>:100>@5?30,1'0104%>:100>@5?9221%-&430>:100>@5?1',,'-34-0>:100>@5?13&323%4100>:100>@ , 2%2 &&-1' lei

2. .Calculm surplusul sau insu*icien#a rezervei: , 2'1 %32 , 2%2 &&-1' 11 3%'1' lei insu*icien#

ezerva ?*ondul de risc@ : otal credite ?porto*oliul creditar@ @4 100> , 2%2 &&-1': ,- &'-39&4100> 9''>.

0 re&ite re&ite(lei * riscului Rezerva o&ul&e risc( lei

1 !tandard 3' 0%0 122 2 -&1 002''2 !upraveFeat 30 ,1' 010 % 1 %3% ,00%3 !u+standard 9 221 %-& 30 2 ,-- ',0'' /u+ios 1 ',, '-3 -0 &&- ',,&% Compromis 1 3&3 23% 100 1 3&3 23%- otal ,- &'- 39& , 2%2 &&-1', ezerva constituit la +anc W W , 2'1 %32& 'urplus insuiciena

rezervei, , 11 354(14


22/23

Problema 12

Banca comercial a emis o cam+ie $n valoare de 1 mil.lei cu termenul de scaden#

20.12.2009. Clientul a prezentat cam+ia la +anc pentru scontare la 2%.09.2009. Banca a scontcam+ia la rata scontului de 2%> anual.

UtilizDnd metoda erman determina#i:

1. Galoarea e*ectiv a cam+iei

2. Galoarea scontului.


23/23

Problema 12

Rezolvare:

1. /eterminm numrul de zile termenul de scontare:

t -5305305201&% zile

2. /eterminm valoarea e*ectiv a cam+iei:

l&&A 9'09,2>10043-0

>2%4&%11000000 @? ==

3. /eterminm valoarea scontului:! 1 000 000 6 9'0 9,2 %9 02& ?lei@.

Probleme Rezolvate La Activitatea Bancara

Documents

Transcript of Probleme Rezolvate La Activitatea Bancara