Download - SWIFT

Transcript

Sistemul de decontare şi înregistrare a titlurilor de stat

Ghidul Utilizatorului SWIFT

- ianuarie 2012 -

Cuprins

1 Informaţii generale ..............................................................................................3

1.1 Funcţiile sistemului SaFIR............................................................................3 1.2 Tipuri de conectare a Participanţilor.............................................................3

2 Criterii de clasificare ............................................................................................4 3 Glosar de termeni................................................................................................6 4 Machete mesaje şi fluxuri operaţionale ...............................................................8

4.1 Mesaje de decontare....................................................................................8 4.1.1 Mesaje de tip Transfer fără Plată ..........................................................8 4.1.1.1 Operaţiuni desfăşurate între doi Participanţi......................................8 4.1.1.1.1 Operaţiuni care solicită două mesaje SWIFT ....................................8 4.1.1.1.2 Operaţiuni care solicită un singur mesaj SWIFT................................9 4.1.1.2 Operaţiuni desfăşurate între un Participant şi clienţii proprii..............9 4.1.2 Mesaje de tip Transfer contra Plată ....................................................20 4.1.2.1 Operaţiuni de vânzare/cumpărare cu instrumente denominate în lei 20 4.1.2.2 Operaţiuni de vânzare/cumpărare cu instrumente denominate în valută 21 4.1.3 Gestionare acorduri REPO .................................................................31 4.1.3.1 Acorduri REPO încheiate între doi Participanţi................................31 4.1.3.2 Tranzacţii REPO în relaţie cu BNR..................................................33 4.1.4 Contracte de garanţie financiară .........................................................53 4.1.4.1 Contracte de garanţie financiară încheiate între doi Participanţi ....53 4.1.4.2 Garantarea decontării operaţiunilor compensate de Casele de compensaţii Intrebancare (DNS) .......................................................................55 4.1.5 Decontarea unei emisiuni de instrumente financiare ..........................78 4.1.5.1 Instrumente financiare denominate în lei.........................................78 4.1.5.2 Instrumente financiare denominate în valută...................................79

4.2 Mesaje privind evenimentele de plată ........................................................82 4.3 Mesaje de reconciliere ...............................................................................86

4.3.1 Solicitare Informaţii de decontare........................................................86 4.3.2 Informaţii de decontare .......................................................................88 4.3.3 Extras de cont .....................................................................................89 4.3.4 Situaţia tranzacţiilor.............................................................................92 4.3.5 Lista tranzacţiilor aflate în cozile de aşteptare ....................................94

4.4 Mesaje de notificare SaFIR........................................................................97 5 Criterii de stabilire a mesajului pereche.............................................................98 6 Reguli de validare ...........................................................................................100 7 Anexa 1 ...........................................................................................................101 8 Anexa 2 ...........................................................................................................107 9 Anexa 3 ...........................................................................................................109

1 Informaţii generale

1.1 Funcţiile sistemului SaFIR

Funcţiile îndeplinite de Sistemul de Înregistrare şi Decontare a Titlurilor de Stat

(SaFIR) pot fi grupate în trei categorii principale:

a. Funcţii legate de evidenţa instrumentelor financiare în circulaţie (de registru);

b. Decontarea instrucţiunilor cu instrumente financiare;

c. Decontarea evenimentelor de plată;

d. Funcţii complementare.

1.2 Tipuri de conectare a Participanţilor

Participanţii sunt conectaţi la SaFIR prin:

a. SWIFT

b. Reţea proprietară (TFDnet)

Fiecare Participant va fi conectat la SaFIR printr-un unic punct de acces, de preferat

la sediul său central, astfel încât conexiunea Participant - SaFIR să fie disponibilă pe

Private Network

TFDnet

Bancă

BNR

Societăţi de servicii de investiţii financiare

TransFonD

SaFIR

Network

SWIFT

LegendăWorkstation

SWIFT Gateway

Arhitectură generală

parcursul întregii zilei de operare.

Interfaţa SWIFT Alliance Access oferă posibilitatea Participanţilor de a introduce în

sistem, via SWIFT, instrucţiuni de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare.

De asemenea, interfeţele SWIFT Alliance Entry sau Alliance Lite pot constitui

alternative mai ieftine pentru utilizatori, fiind necesar un grad de automatizare mai

redus.

2 Criterii de clasificare

Această ediţie a Ghidului Utilizatorului SWIFT oferă detalii despre modul de

completare a mesajelor SWIFT transmise către SaFIR, în conformitate cu standardul

ISO 15022. Mesajele SWIFT prezentate în acest document sunt:

a) Mesaje de Decontare şi Reconciliere (Settlement and Reconciliation - S&R)

b) Mesaje privind Evenimentele de plată (Corporate Action - CA);

c) Mesaje de notificare SaFIR.

Pentru a avea o imagine completă asupra standardelor SWIFT, acest ghid trebuie

consultat în asociere cu documentaţia “SWIFT Standards MT November 2008 –

Standards Release Guide” furnizată de SWIFT.

Acest ghid defineşte aspectele relevante fiecărui tip de operaţiune efectuată în

sistemul SaFIR, identifică caracteristicile comune ale fluxurilor operaţionale şi

stabileşte relaţiile dintre ele.

Mesaje transmise de Participanţi către SAFIR SaFIR

Bănci MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910

Societăţi de servicii de investiţii financiare

MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910

Banca Naţională a României

MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910

Ministerul Finanţelor Publice

MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910

Casele centrale ale cooperativelor de credit

MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910

Participanţi

alte Case de Compensare*

MT599

Mesaje transmise de SaFIR către Participanţi SaFIR

Bănci

MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566, MT598

Societăţi de servicii de investiţii financiare

MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566, MT598

Banca Naţională a României

MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566, MT598

Ministerul Finanţelor Publice

MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566, MT598

Casele centrale ale cooperativelor de credit

MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566, MT598

Participanţi

alte Case de Compensare*

MT599

* Casele de Compensare interbancare (sisteme de plăţi care asigură compensarea fondurilor) pot fi informate, la cerere, cu valoarea garanţiilor constituite, via SWIFT, numai în situaţia în care au acest tip de conexiune.

Transmiterea/recepţionarea mesajelor autentificate SWIFT categoria 5 menţionate

mai sus, se va face1, conform procedurilor SWIFT valabile din trim. 4/2008, după

schimbul de autorizaţii tip SWIFT RMA (Relationship Management Application) între

interfeţele SWIFT ale participanţilor SaFIR şi sistemului central.

Sistemul procesează operaţiuni derulate de Participanţi în relaţie cu Emitentul

(decontarea rezultatelor pieţei primare, plăţi de dobânda si/sau cupon, răscumpărări

parţiale/ opţionale/ totale) şi operaţiuni derulate între Participanţi pe piaţa secundară

(tranzacţii de vânzare/cumpărare, contracte de garanţie financiară, contracte Repo,

transferuri de portofoliu).

1 Participanţii SaFIR ce au deja schimbate chei bilaterale de autentificare SWIFT, nu necesită schimbarea de noi autorizaţii

RMA.

3 Glosar de termeni Termen Definiţie

Beneficiarul fondurilor

Identifică agentul de decontare în contul căruia se vor transfera fondurile, când Participantul căruia îi este adresată plata nu are cont de decontare deschis în ReGIS.

Valoare de decontat şi Monedă

Moneda şi valoarea ce trebuie decontată în schimbul transferării instrumentelor financiare.

Număr de referinţă asociat mesajului

Număr unic de referinţă alocat de către sistem mesajului, în vederea unei identificări ulterioare fără echivoc.

DNS Casele de Compensare interbancare (sisteme de plăţi care asigură compensarea fondurilor) aşa cum sunt definite de reglementările BNR în vigoare.

Tip expunere În cazul SaFIR, acest indicator va avea valoarea implicită de ”împrumut garantat”.

Funcţia mesajului Identifică funcţia mesajului (instrucţiunii)

Indicator I/E Indicator pentru stabilirea sensul de deplasare a garanţiei cu instrumente financiare.

Cod ISIN Cod unic de identificare a emisiunilor de instrumente financiare (International Securities Identification Number)

Scadenţa unui acord REPO

Data (eventual şi ora) când are loc decontarea pasului doi al unei tranzacţii REPO.

Instituţie plătitoare Identifică agentul de decontare din contul căruia se vor transfera fondurile, când Participantul care trebuie să iniţieze plata nu are cont de decontare deschis în ReGIS.

Locul decontării Codul BIC al depozitarului

Data mesajului

Data la care mesajul a fost scris

Data înregistrării Data (eventual şi ora) când are loc înregistrarea unei garanţii financiare.

Data eliberării Data (eventual şi ora) când are loc eliberarea unei garanţii financiare – scadenţa acesteia.

Referinţă acord REPO

Identificator unic asociat de ambele părţi unui acord REPO (număr de referinţă contract).

Sumă decontată la pasul 2

Sumă ce va fi decontată la pasul 2 al unei tranzacţii reversibile.

SSIF Societate de servicii de investiţii financiare

4 Machete mesaje şi fluxuri operaţionale

4.1 Mesaje de decontare

În această categorie au fost incluse următoarele operaţiuni:

Operatiuni derulate de Participanţi în relaţie cu Emitentul (decontarea rezultatelor pieţei primare);

Operatiuni derulate între Participanti pe piata secundară

o tranzacţii de vânzare/cumpărare;

o tranzacţii reversibile (contracte Repo);

o contracte de garanţie financiară;

o transferuri de portofoliu.

4.1.1 Mesaje de tip Transfer fără Plată

Participanţii pot solicita efectuarea unui transfer fără plată pentru:

Operaţiuni între Participanţi şi clienţii proprii;

Transferuri ale portofoliilor clienţilor şi/sau Participanţilor;

Executări de garanţii prin apropriere (secţiunea 4.1.4);

Substituţii în cadrul contractelor Repo (secţiunea 4.1.3);

Apeluri în marjă în cazul contractelor Repo;

4.1.1.1 Operaţiuni desfăşurate între doi Participanţi

Orice operaţiune desfăşurată între doi Participanţi SaFIR care nu implică nici un

transfer de fonduri in ReGIS, se realizează cu ajutorul mesajelor SWIFT de Transfer

fără Plată.

4.1.1.1.1 Operaţiuni care solicită două mesaje SWIFT

Cele două mesaje vor fi transmise de către Participantul care livrează instrumentele

financiare, respectiv de către Participantul care recepţionează aceste instrumente, în

următoarele cazuri:

transfer de portofoliu;

tranzacţii între doi Participanţi SaFIR care au acelaşi agent de decontare

în ReGIS.

4.1.1.1.2 Operaţiuni care solicită un singur mesaj SWIFT

Este necesară transmiterea unui singur mesaj SWIFT, în cazul operaţiunii de

executare a garanţiilor constituite cu instrumente financiare prin apropiere.

4.1.1.2 Operaţiuni desfăşurate între un Participant şi clienţii proprii

În cazul operaţiunilor între Participant şi clienţii proprii, situaţie în care transferul de

instrumente financiare se realizează între două conturi ale aceluiaşi Participant, este

necesară transmiterea unui singur mesaj SWIFT.

Participantul va transmite o instrucţiune de recepţionare a instrumentelor financiare

(MT540) în cazul în care este beneficiar al instrumentelor financiare sau o

instrucţiune de livrare a instrumentelor financiare (MT542) în cazul în care este

furnizor al acestor instrumente.

Fluxul operaţional al tranzacţiilor desfăşurate între Participant şi clientul propriu este

următorul:

Participant

Iniţiere tranzacţie

Confirmare tranzacţie

Anulare tranzacţie

Iniţiere Anulare

Confirmare Anulare

Interogare stare decontare

Interogare

Răspuns Stare

Validare erori

Comunicare Moment limită

Participant

MT542

MT546

MT540

MT544

MT540

MT548

MT542

MT548

MT548 MT548

MT548

MT549

MT548

MT549

MT548

Machete ale mesajelor SWIFT

FIN - SaFIR Funcţie mesaj

Solicitare Răspuns

Instrucţiune de recepţionare a

instrumentelor financiare MT540 MT544

Cerere de anulare a unei

instrucţiuni transmise anterior MT540 MT548

Instrucţiune de livrare a

instrumentelor financiare MT542 MT546

Cerere de anulare a unei

instrucţiuni transmise anterior MT542 MT548

Solicitare informaţii decontare* MT549 MT548

* Machetele mesajelor SWIFT MT 549/548 sunt prezentate în paragraful Mesaje de reconciliere

MT548

MT540/542

Participant

Iniţiere tranzacţie

Confirmare tranzacţie

Interogare stare decontare

Interogare

Răspuns Stare

Validare erori

Comunicare Moment limită

MT544/546

MT548

MT549

MT548

MT540

Acest tip de mesaj este trimis sistemului SaFIR de către Participantul receptor de

instrumente financiare cu scopul de a iniţia un transfer fără plată, sau de a anula o

instrucţiune transmisă anterior.

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16R: GENL M 1 :20C: :SEME// 16x M :23G: NEWM CANC M 2

:16R: LINK

:20C: :PREV// 16x :COMM// C 3

:16S: LINK :16S: GENL M :16R: TRADDET M :98a: :SETT// Opţiune A: SETT//8!n (dată) M

Opţiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)

:98A: :TRAD// 8!n S :90A: :DEAL//YIEL 15d S 5

:35B: ISIN1!e12!c

[4*35x] M 6

:16S: TRADDET M :16R: FIAC M

:36B: :SETT//FAMT 15d Valoare a tranzacţiei exprimată ca valoare nominală M

Opţiune A: :SAFE//35x :97a: :SAFE// 35x

Opţiune B: :SAFE//MARG/35x M 7

:16S: FIAC M :16R: SETDET M :22F: :SETR// PORT M 8

TRAD M 9 REAL M 10

:22F: STCO//FRCL Deşi este un transfer fără plată, totuşi o instrucţiune de plată va fi ordonată

C 11

:16R: SETPRTY M Opţiune P:DEAG//4!a2!a2!c

:95a: :DEAG// 4!a2!a2!c Opţiune Q: DEAG//4*35x

M 12

:16S: SETPRTY M :16R: SETPRTY S :95P: :PSET// 4!a2!a2!c BIC-ul sistemului de depozitare S

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

unde are loc decontarea :16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY S/O 13

:95R: SELL// 8c/34x

Numarul de cont al participantului in sistemul depozitarului central unde are loc decontarea

:16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY S 14 :95P: :REAG// 4!a2!a2!c S :16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY O :95a: :SELL// Opţiune P: SELL//4!a2!a2!c O

Opţiune Q: SELL//4*35x 15

:16S: SETPRTY O :16R: AMT S 16 :19A: :SETT// [N]3!a15d S :16S: AMT S :16S: SETDET M

1. Mesajele prezentate în acest document pot conţine informaţii obligatorii pentru

validarea SWIFT (M), opţionale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru

validarea SaFIR (S), condiţionale (C) atunci când prezenţa lor depinde de prezenţa

altor informaţii şi opţionale (O) în toate situaţiile.

2. Opţiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucţiuni (mesaj)

transmisă anterior (CANC reprezintă funcţia mesajului). În acest caz, toate valorile în

dreptul cărora apare indicatorul “O” de culoare roşie sunt opţionale.

3. Blocul “LINK” este condiţionat de funcţia mesajului sau de tipul operaţiunii. Acest

bloc este prezent în situaţia în care funcţia mesajului este CANC (cu opţiunea

:20C::PREV//), respectiv în situaţia în care tipul tranzacţiei este REPO – apel în

marjă (cu opţiunea :20C::COMM//). În acest ultim caz, opţiunea COMM va indica

numărul de referinţă al tranzacţiei alocat de SaFIR.

4. Dacă părţile stabilesc în termenii tranzacţie un moment limită până la care

sistemul să încerce decontarea operaţiunii, formatul datei de decontare este

Opţiunea C. În caz contrar, sistemul va încerca decontarea tranzacţiei până la

momentul limită al serviciului corespunzător.

5. Preţul este o informaţie obligatorie pentru SaFIR, excepţie fac operaţiunile de apel

în marjă şi transfer de portofoliu.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opţională.

7. Opţiunea B este utilizată doar în cazul operaţiunilor REPO – apel în marjă.

8. :22F::SETR//PORT este utilizată doar în cazul operaţiunilor de transfer de

portofoliu.

9. :22F::SETR//TRAD este utilizată în cazul în care observaţia (8) nu este aplicabilă.

10. :22F::SETR//REAL este utilizat în cazul reconstituirii poziţiilor din sistemul

SaFIR, ca urmare a tranzacţiilor decontate în sistemele altor depozitari.

11. Dacă observaţia (9) este aplicabilă, atunci indicatorul STCO (Settlement

Transaction Condition) devine obligatoriu.

12. Opţiunea Q este folosită in cazul unui transfer la S.C. Depozitarul Central S.A.

13. Acest indicator este utilizat numai în cazul transferului de instrumente financiare

din sistemul altui depozitar central şi conţine numărul de cont al participantului în

sistemul depozitarului central unde are loc decontarea.

14. Acest bloc este utilizat numai în situaţii de dezastru, oferind informaţii despre

codul BIC al Participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

15. În Opţiunea P, cumpărătorul instrumentelor financiare este identificat de codul

BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opţiunea Q (nume şi

adresă).

16. Dacă observaţia (9) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

MT542

Acest tip de mesaj este trimis sistemului SaFIR de către Participantul care livrează

instrumente financiare cu scopul de a iniţia un transfer fără plată, sau de a anula o

instrucţiune transmisă anterior.

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16R: GENL M 1 :20C: :SEME// 16x M :23G: NEWM CANC M 2

:16R: LINK

:20C: :PREV// 16x :COMM// C 3

:16S: LINK :16S: GENL M :16R: TRADDET M :98a: :SETT// Opţiune A: SETT//8!n (dată) M 4

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

Opţiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)

:98A: :TRAD// 8!n S :90A: :DEAL//YIEL 15d S 5

:35B: ISIN1!e12!c

[4*35x] M 6

:16S: TRADDET M :16R: FIAC M

:36B: :SETT//FAMT 15d Valoare a tranzacţiei exprimată ca valoare nominală M

Opţiune A: :SAFE//35x :97a: :SAFE// 35x

Opţiune B: :SAFE//MARG/35x M 7

:16S: FIAC M :16R: SETDET M :22F: :SETR// PORT M 8

TRAD M 9 REAL M 10

:22F: STCO//FRCL Deşi este un transfer fără plată, totuşi o instrucţiune de plată va fi ordonată

C 11

:16R: SETPRTY M Opţiune P:REAG//4!a2!a2!c

:95a: :REAG// 4!a2!a2!c Opţiune Q: REAG//4*35x

M 12

:16S: SETPRTY M :16R: SETPRTY S

:95P: :PSET// 4!a2!a2!c BIC-ul sistemului de depozitare unde are loc decontarea

:16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY S/O 13

:95R: BUYR// 8c/34x

Numarul de cont al participantului in sistemul depozitarului central unde are loc decontarea

:16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY S 14 :95P: :DEAG// 4!a2!a2!c S :16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY O :95a: :BUYR// Opţiune R: BUYR//8c/34x S 14

Opţiune P: BUYR//4!a2!a2!c O Opţiune Q: BUYR//4*35x

:16S: SETPRTY O :16R: AMT S 16 :19A: :SETT// [N]3!a15d S

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16S: AMT S :16S: SETDET M

1. Mesajele prezentate în acest document pot conţine informaţii obligatorii pentru

validarea SWIFT (M), opţionale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru

validarea SaFIR (S), condiţionale (C) atunci când prezenţa lor depinde de prezenţa

altor informaţii şi opţionale (O) în toate situaţiile.

2. Opţiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucţiuni (mesaj)

transmisă anterior (CANC reprezintă funcţia mesajului). În acest caz, toate valorile în

dreptul cărora apare indicatorul “O” de culoare roşie sunt opţionale.

3. Blocul “LINK” este condiţionat de funcţia mesajului sau de tipul operaţiunii. Acest

bloc este prezent în situaţia în care funcţia mesajului este CANC (cu opţiunea

:20C::PREV//), respectiv în situaţia în care tipul tranzacţiei este REPO – apel în

marjă (cu opţiunea :20C::COMM//). În acest ultim caz, opţiunea COMM va indica

numărul de referinţă al tranzacţiei alocat de SaFIR.

4. Dacă părţile stabilesc în termenii tranzacţie un moment limită până la care

sistemul să încerce decontarea operaţiunii, formatul datei de decontare este

Opţiunea C. În caz contrar, sistemul va încerca decontarea tranzacţiei până la

momentul limită al serviciului corespunzător.

5. Preţul este o informaţie obligatorie pentru SaFIR, excepţie fac operaţiunile de apel

în marjă şi transfer de portofoliu.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opţională.

7. Opţiunea B este utilizată doar în cazul operaţiunilor REPO – apel în marjă.

8. :22F::SETR//PORT este utilizată doar în cazul operaţiunilor de transfer de

portofoliu.

9. :22F::SETR//TRAD este utilizată în cazul în care observaţia (8) nu este aplicabilă.

10. :22F::SETR//REAL este utilizat în cazul reconstituirii poziţiilor din sistemul

SaFIR, ca urmare a tranzacţiilor decontate în sistemele altor depozitari.

11. Dacă observaţia (9) este aplicabilă, atunci indicatorul STCO (Settlement

Transaction Condition) devine obligatoriu.

12. Opţiunea Q este folosită in cazul unui transfer la S.C. Depozitarul Central S.A.

13. Acest indicator este utilizat numai în cazul transferului de instrumente financiare

din sistemul altui depozitar central şi conţine numărul de cont al participantului în

sistemul depozitarului central unde are loc decontarea.

14. Acest bloc este utilizat numai în situaţii de dezastru, oferind informaţii despre

codul BIC al Participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

15. În Opţiunea P, cumpărătorul instrumentelor financiare este identificat de codul

BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opţiunea Q (nume şi

adresă).

16. Dacă observaţia (9) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

MT544

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către Participantul receptor de

instrumente financiare pentru a confirma efectuarea transferului fără plată.

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16R: GENL M 1 :20C: :SEME// 16x M :23G: NEWM CANC M 2

:16R: LINK

:20C: :RELA// 16x PREV M 3

:16S: LINK :16S: GENL M :16R: TRADDET M :98C: :ESET// 8!n6!n M

:35B: ISIN1!e12!c

[4*35x] M 4

:16S: TRADDET M :16R: FIAC M

:36B: :ESTT//FAMT 15d Valoare a tranzacţiei exprimată ca valoare nominală M

Opţiune A: :SAFE//35x :97a: :SAFE// 35x

Opţiune B: :SAFE//MARG/35x M 5

:16S: FIAC M :16R: SETDET M :22F: :SETR// 4!c M 6 :16R: SETPRTY M

Opţiune P: DEAG//4!a2!a2!c :95P: :DEAG// 4!a2!a2!c

Opţiune Q: DEAG//4*35x M 7

:16S: SETPRTY M

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16R: SETPRTY S :95P: :PSET// 4!a2!a2!c BIC - SaFIR S :16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY O :95a: :SELL// Opţiune P: SELL//4!a2!a2!c O

Opţiune Q: SELL//4*35x 8

:16S: SETPRTY O :16R: AMT S 9 :19A: :ESTT// [N]3!a15d S :16S: AMT S :16S: SETDET M

1. Mesajele prezentate în acest document pot conţine informaţii obligatorii pentru

validarea SWIFT (M), opţionale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru

validarea SaFIR (S), condiţionale (C) atunci când prezenţa lor depinde de prezenţa

altor informaţii şi opţionale (O) în toate situaţiile.

2. Opţiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucţiuni (mesaj)

transmisă anterior (CANC reprezintă funcţia mesajului).

3. În situaţia în care funcţia mesajului este CANC, blocul LINK conţine opţiunea

:20C::PREV//. În caz contrar, în acest bloc se va afla indicatorul :20C::RELA//.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opţională.

5. Se va utiliza aceeaşi opţiune (A sau B) ca în mesajul de iniţiere a operaţiunii

MT540;

6. Se va utiliza acelaşi indicator ca în mesajul de iniţiere a operaţiunii MT540;

7. Opţiunea Q este folosită in cazul unui transfer de la S.C. Depozitarul Central S.A.

8, În Opţiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC.

Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opţiunea Q (nume şi adresă).

9. Acest bloc este utilizat doar în cazul operaţiunilor de executare a garanţiilor.

MT546

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către Participantul care livrează

instrumentele financiare pentru a confirma efectuarea transferului fără plată.

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16R: GENL M 1 :20C: :SEME// 16x M :23G: NEWM CANC M 2

:16R: LINK

:20C: :RELA// 16x PREV M 3

:16S: LINK :16S: GENL M :16R: TRADDET M :98C: :ESET// 8!n6!n M

:35B: ISIN1!e12!c

[4*35x] M 4

:16S: TRADDET M :16R: FIAC M

:36B: :ESTT//FAMT 15d Valoare a tranzacţiei exprimată ca valoare nominală M

Opţiune A: :SAFE//35x :97a: :SAFE// 35x

Opţiune B: :SAFE//MARG/35x M 5

:16S: FIAC M :16R: SETDET M :22F: :SETR// 4!c M 6 :16R: SETPRTY M

Opţiune P: REAG//4!a2!a2!c :95P: :REAG// 4!a2!a2!c

Opţiune Q: REAG//4*35x M 7

:16S: SETPRTY M :16R: SETPRTY S :95P: :PSET// 4!a2!a2!c BIC - SaFIR S :16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY O :95a: :BUYR// Opţiune P: BUYR//4!a2!a2!c O

Opţiune Q: BUYR//4*35x 8

:16S: SETPRTY O :16R: AMT S 9 :19A: :ESTT// [N]3!a15d S :16S: AMT S :16S: SETDET M

1. Mesajele prezentate în acest document pot conţine informaţii obligatorii pentru

validarea SWIFT (M), opţionale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru

validarea SaFIR (S), condiţionale (C) atunci când prezenţa lor depinde de prezenţa

altor informaţii şi opţionale (O) în toate situaţiile.

2. Opţiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucţiuni (mesaj)

transmisă anterior (CANC reprezintă funcţia mesajului).

3. În situaţia în care funcţia mesajului este CANC, blocul LINK conţine opţiunea

:20C::PREV//. În caz contrar, în acest bloc se va afla indicatorul :20C::RELA//.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opţională.

5. Se va utiliza aceeaşi opţiune (A sau B) ca în mesajul de iniţiere a operaţiunii

MT542;

6. Se va utiliza acelaşi indicator ca în mesajul de iniţiere a operaţiunii MT542;

7. Opţiunea Q este folosită in cazul unui transfer la S.C. Depozitarul Central S.A.

8, În Opţiunea P, cumpărătorul instrumentelor financiare este identificat de codul

BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opţiunea Q (nume şi

adresă).

8. Acest bloc este utilizat doar în cazul operaţiunilor de executare a garanţiilor.

4.1.2 Mesaje de tip Transfer contra Plată

Sistemul aplică principiul Livrare contra Plată (DvP – Delivery versus Payment), în

conformitate cu recomandările CPSS (Committee on Payment and Settlement

Systems), astfel: Sistemul asigură faptul că debitarea conturilor de instrumente

financiare are loc dacă şi numai dacă Sistemul primeşte confirmarea decontării

fondurilor, garantând Participanţilor decontarea reciprocă a fondurilor şi a

instrumentelor financiare.

4.1.2.1 Operaţiuni de vânzare/cumpărare cu instrumente denominate în lei

Fluxul operaţional pentru tranzacţiile de vânzare/cumpărare a intrumentelor

financiare denominate în lei este următorul:

Cumpărător

Iniţiere tranzacţie

Confirmare tranzacţie

Anulare tranzacţie

Iniţiere anulare

Confirmare anulare

Interogare stare decontare

Interogare

Răspuns Stare

Validare erori

Comunicare Moment limită

Vânzător

MT541

MT545

MT543

MT547

MT543

MT548

MT541

MT548

MT548 MT548

MT548

MT549

MT548

MT549

MT548

4.1.2.2 Operaţiuni de vânzare/cumpărare cu instrumente denominate în valută

Principiul DVP este aplicat şi în cazul operaţiunilor de vânzare/cumpărare a

instrumentelor financiare denominate în valută.

Decontarea fondurilor, în cazul instrumentelor financiare denominate în valută, se

realizează prin intermediul băncilor corespondente, procesul putând dura mai mult

de o zi, dar nu mai mult de Sfârşitul Zilei din ziua lucrătoare recepţionării confirmării

decontării fondurilor din partea băncii corespondente sau a momentului limită indicat

în mesajele SWIFT (ADEL).

Fluxul operaţional pentru tranzacţiile de vânzare/cumpărare a intrumentelor

financiare denominate în valută este următorul:

MT548

MT548 MT548

MT548

Cumpărător

MT541

MT548

Vânzător

MT543

MT548

Decontare T - 2

Iniţiere tranzacţie

Împerechere mesaje

Confirmare rezervare

Decontare T

Confirmare transfer fonduri

Confirmare tranzacţie

Anulare tranzacţie

Iniţiere anulare

Confirmare anulare

Interogare stare decontare

Interogare

Răspuns Stare

Validare erori

Comunicare Moment limită

MT543

MT548

MT541

MT548

MT549

MT548

MT549

MT548

MT545 MT547

MT910

Machete ale mesajelor SWIFT

FIN - SaFIR Funcţie mesaj

Solicitare Răspuns

Instrucţiune de cumpărare a instrumentelor

financiare MT541 MT545

Cerere de anulare a unei instrucţiuni transmise

anterior MT541 MT548

Instrucţiune de vânzare a instrumentelor

financiare MT543 MT547

Confirmare transfer de fonduri MT910

Cerere de anulare a unei instrucţiuni transmise

anterior MT543 MT548

Informare privind numarul unic de referinţă alocat

tranzacţiei de către sistem - MT548

Solicitare informaţii decontare* MT549 MT548

* Machetele mesajelor SWIFT MT 549/548 sunt prezentate în paragraful Mesaje de reconciliere

MT541

Acest tip de mesaj este trimis sistemului SaFIR de către Participantul cumpărător de

instrumente financiare cu scopul de a iniţia o instrucţiune de cumpărare, sau de a

anula o instrucţiune transmisă anterior

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16R: GENL M 1 :20C: :SEME// 16x M :23G: NEWM CANC M 2

:16R: LINK

:20C: :PREV// 16x C 3

:16S: LINK :16S: GENL M :16R: TRADDET M :98a: :SETT// Opţiune A: SETT//8!n (dată) M

Opţiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)

:98a: :ADEL// Opţiune A: ADEL//8!n (dată) S

Opţiune C: ADEL//8!n6!n (dată)(timp)

:98A: :TRAD// 8!n S :90A: :DEAL//YIEL 15d S

:35B: ISIN1!e12!c

[4*35x] M 6

:16S: TRADDET M :16R: FIAC M

:36B: :SETT//FAMT 15d Valoare a tranzacţiei exprimată ca valoare nominală

:97A: :SAFE// 35x Simbol cont evidenţă instrumente financiare M

:16S: FIAC M :16R: SETDET M :22F: :SETR//TRAD M :16R: SETPRTY M :95P: :DEAG// 4!a2!a2!c M :16S: SETPRTY M :16R: SETPRTY S :95P: :PSET// 4!a2!a2!c BIC - SaFIR S :16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY S 7 :95P: :REAG// 4!a2!a2!c S

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY O :95a: :SELL// Opţiune P: SELL//4!a2!a2!c O

Opţiune Q: SELL//4*35x 8

:16S: SETPRTY O :16R: CSHPRTY S 9

:95P: :ACCW// 4!a2!a2!c BIC - REGIS S

:16S: CSHPRTY S :16R: CSHPRTY S 10

:95P: :PAYE// 4!a2!a2!c Codul BIC al agentului de decontare al cumpărătorului S

:16S: CSHPRTY S :16R: AMT M :19A: :SETT// [N]3!a15d M :16S: AMT M :16S: SETDET M

1. Mesajele prezentate în acest document pot conţine informaţii obligatorii pentru

validarea SWIFT (M), opţionale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru

validarea SaFIR (S), condiţionale (C) atunci când prezenţa lor depinde de prezenţa

altor informaţii şi opţionale (O) în toate situaţiile.

2. Opţiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucţiuni (mesaj)

transmisă anterior (CANC reprezintă funcţia mesajului). În acest caz, toate valorile în

dreptul cărora apare indicatorul “O” de culoare roşie sunt opţionale.

3. Blocul “LINK” este condiţionat de funcţia mesajului. Acest bloc este prezent în

situaţia în care funcţia mesajului este CANC, cu opţiunea :20C::PREV//.

4. Dacă părţile stabilesc în termenii tranzacţie un moment limită până la care

sistemul să încerce decontarea operaţiunii, formatul datei de decontare este

Opţiunea C. În cazul opţiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacţiei până la

momentul limită al serviciului corespunzător.

5. Această opţiune este obligatorie doar în cazul tranzacţiilor cu instrumente

financiare denominate în valută. Altfel, utilizarea acesteia nu este permisă.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opţională.

7. Acest bloc este utilizat numai în situaţii de dezastru, oferind informaţii despre

codul BIC al Participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

8. În Opţiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC.

Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opţiunea Q (nume şi adresă).

9. Pentru instrumentele financiare denominate în lei acest bloc este obligatoriu doar

în situaţia în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc

este opţional.

10. Dacă observaţia (9) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

MT543

Acest tip de mesaj este trimis sistemului SaFIR de către Participantul vânzător de

instrumente financiare cu scopul de a iniţia o instrucţiune de vânzare, sau de a anula

o instrucţiune transmisă anterior

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16R: GENL M 1 :20C: :SEME// 16x M :23G: NEWM CANC M 2

:16R: LINK

:20C: :PREV// 16x C 3

:16S: LINK :16S: GENL M :16R: TRADDET M :98a: :SETT// Opţiune A: SETT//8!n (dată) M

Opţiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)

:98a: :ADEL// Opţiune A: ADEL//8!n (dată) S

Opţiune C: ADEL//8!n6!n (dată)(timp)

:98A: :TRAD// 8!n S :90A: :DEAL//YIEL 15d S

:35B: ISIN1!e12!c

[4*35x] M 6

:16S: TRADDET M :16R: FIAC M

:36B: :SETT//FAMT 15d Valoare a tranzacţiei exprimată ca valoare nominală

:97A: :SAFE// 35x Simbol cont evidenţă instrumente financiare M

:16S: FIAC M :16R: SETDET M :22F: :SETR//TRAD M :16R: SETPRTY M :95P: :REAG// 4!a2!a2!c M

Etichetă Câmp Format Alte

valori Comentarii M/O Obs.

:16S: SETPRTY M :16R: SETPRTY S :95P: :PSET// 4!a2!a2!c BIC - SaFIR S :16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY S 7 :95P: :DEAG// 4!a2!a2!c S :16S: SETPRTY S :16R: SETPRTY O :95a: :BUYR// Opţiune P: BUYR//4!a2!a2!c O

Opţiune Q: BUYR//4*35x 8

:16S: SETPRTY O :16R: CSHPRTY S 9

:95P: :ACCW// 4!a2!a2!c BIC - REGIS S

:16S: CSHPRTY S :16R: CSHPRTY S 10

:95P: :BENM// 4!a2!a2!c Codul BIC al agentului de decontare al vânzătorului S