Probleme pentru examene de licenţă

Problema 1

Pentru următoarea lună Banca prognozează:– încasări din vânzarea serviciilor bancare:

• vânzarea certificatelor de depozit persoanelor fizice şi juridice în valoare de ______mln. lei,

• încasarea comisioanelor aferente transferurilor interbancare – ____________ mln. lei,

– rambursarea depozitelor scadente în valoare de _____________ mln. lei,

– încasarea creditelor scadente în sumă de _____________ mln. lei,

– acordarea creditelor clienţilor – ____________ mln. lei,– plasarea unui depozit bancar în banca corespondentă în sumă

de ______________ mln. lei,– achitarea impozitelor – ____________ mln. lei,– achitarea dividendelor –___________ mln. lei.

Problema 2

Banca BC "Moldindconbank" S,A. prezintă pentru trimestrul IV anul

2011 următoarea informaţie privind activitatea sa financiară: Denumirea indicatorilor

Trimestrul precedent celui gestionar(mii lei)

Trimestrul gestionar(mii lei)

Active lichide

Active pe termen lung

Active totale

Pasive cu termen de rambursare > 2 ani

rezolvare

• Rezolvare

• Calculăm principiul I al lichidităţii:

• 2. Calculăm principiul II al lichidităţii:

;1___

___1

lungtermenpepasivelor

lungtermenpeactivelorK

%20%100*_

_2

activeTotal

lichideActiveK

Problema 3Banca prezintă următorul raport privind analiza diferenţelor de scadenţe (în mii lei):

Scadenta Active structurate Pasive structurate

D<1 luna

1 luna <D< 2 luni

2 luna <D< 3 luni

3 luni <D < 6 luni

6 luni <D <9 luni

9 luni <D <12 luni

1 an <D <5 ani

D > 5 ani

Problema 4Efectuaţi analiza poziţiei de lichiditate a băncii după următorii indicatori:

Poziţia monetară, Ponderea hârtiilor de valoare de stat, Coeficientul fondurilor imobilizate şi Poziţia lichidităţii curente

Active Mii lei Pasive Mii lei

Numerar în casierie Depozite curente

Mijloace băneşti datorate de bănci Depozite la termen

Mijloace băneşti datorate de BNM Total depozite

Valori mobiliare de stat Alte împrumuturi curente

Credite şi leasing financiar net Alte obligaţiuni

Mijloace fixe Capitalul acţionar, inclusiv

Alte avere imobilă Capitalul social

Alte active

total total

rezolvare

• calculam

%100*_

..int.

ActiveTotal

BNMNumererbContNumerarPM

%100*_

____

ActiveTotal

StatdeValoaredeHirtiiHVl

%100*_

_

ActiveTotal

iimobilizarAlteCrediteKfi

._

_

curentePasive

curenteActivePLC

Problema 5

• Analizaţi profitabilitatea băncii prin intermediul indicatorilor ROA, ROE, Rpn. , GuA., dacă ea a raportat următoarele date:

Nr. Poziţii de bilanţ Mii lei

Active totale

Capital propriu

Profit net

Venit aferent dobânzilor

Venit neaferent dobânzilor

rezolvare

• ROE =

• ROA=

%100*_

_

propriuCapital

netprofit

%100*_

Active

netprofit

%100*_

_

loperationavenit

netprofitRpn

%100*_

_

totaleAvtive

loperationaVenitGUA

Problema 6

• Calculaţi multiplicatorul de capital (EM) a băncii:

• ROE• Profitul băncii după impozitare

mln. lei• gradul de utilizare a activelor (GUA)• veniturile operaţionale totaleUrmăriţi relaţia cauzală a indicatorilor de

performanţă bancară

Rezolvare

EM = ROE : ( GUA*Rpn)

EMRpnGUAROE **

Problema 7

De determinat rentabilitatea capitalului propriu, a activelor totale, a celor generatoare de profit ale băncii şi multiplicatorul capitalului.

Indicator valoare indicator valoare

Profit net Venituri aferente dobânzii

Active totale Venit neaferent dobânzii

Active generatoare de profit Total datorii

Cheltuieli aferente dobânzilor

Cheltuieli neaferente dobânzii

Sunt prezentate următoarele date din activitatea băncii (în mln. lei)

rezolvare

• ROE =

• ROA=

• ROApr =

%100*_

_

propriuCapital

netprofit

%100*_

Active

netprofit

propriuCapital

ActiveEM

_

%100*_

Active

netprofit

Problema 8Banca a raportat următoarele date :Nr. Poziţii de bilanţ Mii lei

Active totale

Capital propriu

Profit net

Venit aferent dobânzilor

Venit neaferent dobânzilor

Să se determine pentru această bancă relaţia cauzală dintre indicatorii de profitabilitate după modelul Du Pont :

Problema 9

Efectuaţi analiza profitabilităţii activelor (să se calculeze marjele) acestei bănci pentru perioada raportată.

Nr. Poziţii bilant Mii lei

Active totale

Active generatoare de profit

Capital propriu

Profit net

Venit aferent dobânzilor

Venit neaferent dobânzilor

Cheltuieli aferente dobânzilor

Cheltuieli neaferente dobânzii

Banca a raportat următoarele date:

rezolvare

• MA = Venituri aferente dobânzilor – Cheltuieli aferente dobânzilor

%;100*__

__%100*

_

__)(

atraseresurseTotal

dobanzicuCheltuieli

eprofitabilActive

dobanzidinVenituriSPREADMR

%;100*_

____

eprofitabilActive

dobanzicuCheltuielidobanzidinVenituriNIM

Problema 10

Să se determine Gap şi NIM pentru această bancă. Se preconizează scăderea ratei de dobândă cu cca 4%.Care va fi NIM-ul în în acest caz, ce va înregistra banca, supraprofit sau pierdere?.

Active mil lei % Pasive mil. lei

%

Sensibile la rata dobânzii 1000 15% 2000 12%

Nesensibile la rata dobânzii 2000 10% 1000 8%

Nebonificate cu dobândă 1000 1000

Total 4000 4000

Sunt prezentate următoarele date din activitatea băncii (în mln. lei)

• Gap = Active sensibile la rata dobânzii – Pasive sensibile la rata dobânzii

%;100*_

____

productiveActive

dobanziiaferenteCheltuielidobanziiaferentVenitNIM