Newsletter - ianuarie 2015 · Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 42,6...
2
137 91 230 2 2012 2013 2014 ian 2015 profit net (mil lei) Newsletter - ianuarie 2015 OBIECTIVE STRATEGICE • Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate; • Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului; • Valorificarea experientei pe piata nationala si dimensionarea expunerilor in favoarea participatiilor autohtone. TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii in actiuni, cu grad mediu de risc si plasamente temporare de lichiditate pe instrumente cu venit fix. MANAGEMENT Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 7 membri. Pe locul ramas vacant, conform Deciziei ASF nr. 1979/10.12.2014, AGA din data de 10.02.2015 a ales un membru. Informatii: www.sifm.ro Conducerea executiva: Presedinte Director General – Costel Ceocea Vicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu Doros Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro 1/2 DATE IDENTIFICARE CONTACT 123 141 276 2 2012 2013 2014 ian 2015 Investitii in valori mobiliare (mil lei) Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro) ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA Rezidenti % din cap soc Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 42,6 0,5 5.781.519 Persoane juridice 36,3 20,6 250 TOTAL 78,9 21,1 5.781.769
Transcript of Newsletter - ianuarie 2015 · Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 42,6...
137
91
230
2
2012 2013 2014 ian 2015
profit net (mil lei)
Newsletter - ianuarie 2015
OBIECTIVE STRATEGICE
• Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
• Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului;
• Valorificarea experientei pe piata nationala si dimensionarea expunerilor in favoarea participatiilor autohtone.
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii in actiuni, cu grad mediu de risc si plasamente temporare de lichiditate pe instrumente cu venit fix.
MANAGEMENT
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 7 membri. Pe locul ramas vacant, conform Deciziei ASF nr. 1979/10.12.2014, AGA din data de 10.02.2015 a ales un membru. Informatii: www.sifm.ro Conducerea executiva: Presedinte Director General – Costel Ceocea Vicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu Doros
: Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro 1/2
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
123 141
276
2
2012 2013 2014 ian 2015
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro)
ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA
Rezidenti % din cap soc
Nerezidenti % din cap soc
Numar total actionari
Persoane fizice 42,6 0,5 5.781.519
Persoane juridice 36,3 20,6 250
TOTAL 78,9 21,1 5.781.769
Valori / Structura
Numar actiuni 519.089.588
(RON) (EURO) Val. nominala 0,1 0,02 Capital social 51.908.958,8 11.691.207 Capitalizare 848.711.476 191.151.233 Total active 1.427.339.879 321.472.946 Activ net 1.368.694.947 308.264.628
Activele administrate
(RON/actiune) nov. 2014 dec. 2014 ian. 2015
VUAN 2,5359 2,6077 2,6367
Pret piata SIF2 1,6380 1,5910 1,6350
Discount (%) 35 39 38
Indicatori performanta /risc
2/2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Ian'14 Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Ian '15
VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)
*inclusiv randament dividend 2013
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val. totala active (%)
Financiar 42,49 Energetic 25,80 Industria prelucratoare 9,65 Comert 3,51
Industria farmaceutica 2,88 Constructii 0,80 Agricultura 0,30 Altele 0,97
STRUCTURA ACTIVELOR
pondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care 86,45
cotate 81,92
necotate 4,53
Titluri de participare OPC (unitati de fond) 5,18
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 5,99
Obligatiuni (municipale, corporative) 0,76
Alte active 1,62
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU > 1% din val. totala active
BANCA TRANSILVANIA 32,12 FONDUL PROPRIETATEA 9,79 OMV PETROM 5,45 SNTGN TRANSGAZ 5,00 SIF OLTENIA 3,36 AEROSTAR 2,81 BRD 2,76 BIOFARM 2,67 SIF MUNTENIA 2,42 SNGN ROMGAZ 2,30 TESATORIILE REUNITE 2,25 TRANSELECTRICA 2,09 MECANICA CEAHLAU 1,12 REGAL 1,12 BURSA DE VALORI BUCURESTI 1,04 TOTAL 76,30
Randamente la 30.01.2015 (%)
Actiunea SIF2 BET-FI VUAN SIF2
1 luna 2,77 /7,50* -1,61 1,11 3 luni -0,85/ 3,88* -5,04 3,05 6 luni 18,48/23,21* -1,63 0,41
12 luni 20,31 -1,11 7,31
Indicator Actiunea SIF2 BET-FI
Volatilitate anualizata (%) 22,98 14,51
Beta 1,24 1
Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR: 15,12%
Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pe baza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, din ultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea SIF Moldova in profilul de risc mediu-ridicat (clasa 6 in prezent, aceeasi clasa si pentru 31.12.2014).
