UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

FIȘA DISCIPLINEI

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4,5 din care: curs 3 seminar/laborator 1,5

3.2 Total ore din planul de învățământ 63 din care: curs 42 seminar/laborator 21

3.3 Distribuția fondului de timp ore Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 35

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 34

Tutoriat 4

Examinări 4

Alte activități................................... -

3.4 Total ore studiu individual 117

3.5 Total ore pe semestru 180

3.6 Număr de credite 6

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

1.2 Facultatea Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

1.3 Departamentul Contabilitate, Informatică economică și Statistică

1.4 Domeniul de studii Cibernetică și statistică

1.5 Ciclul de studii Master

1.6 Programul de studii / Calificarea Statistică și Actuariat în Asigurări și Sănătate

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Evaluarea și gestiunea riscului (Actuariat non-viaţă; Teoria economică a riscului; Teorii stochastice financiare)

2.2 Titularul activităților de curs Prof.dr. Jemna Dănuț, Conf. dr. Chirilă Viorica, Lect. dr. Spînu Marius

2.3 Titularul activităților de seminar Prof.dr. Jemna Dănuț, Conf. dr. Chirilă Viorica, Lect. dr. Spînu Marius

2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare M 2.7 Regimul discipinei OB

4. Precondiții (dacă este cazul)

4.1 De curriculum Bazele Statisticii, Econometrie

4.2 De competențe

5. Condiții (dacă este cazul)

5.1 De desfășurare a cursului Prezenta la curs este recomandata.

5.2 De desfășurare a seminarului/laboratorului

Prezenta la seminar este obligatorie.

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

6. Competențe specifice acumulate

Co

mp

ete

nțe

pro

fesio

nale

C3. Fundamentarea teoretica si analiza si modelarea statistico-matematica a fenomenelor specifice sistemulu de sanatate si de asigurari C4. Dobandirea, intelegerea, evaluarea si interpretarea riscului specific sistemului de sanatate si sistemului de asigurari si dobandirea de cunostinte teoretice si practice privind metodele statistico matematice specifice analizei riscului

Co

mp

ete

nțe

tran

sve

rsale

7. Obiectivele disciplinei

7.1

. O

bie

cti

vu

l

gen

era

l

Obiectivul disciplinei este sa deprinda studentii cu metodele matematice de analiza si modelare matematica a problemelor de asigurari non-viata.Studentii trebuie sa invete sa calculeze primele tehnice,primele comerciale si sa stabileasca nivelul provizioanelor intr-o problema concreta de asigurare non-viata.Ei vor afla astfel metode practice privind analiza si controlul acestui tip de probleme.

7.2

. O

bie

cti

ve

le

sp

ecif

ice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: Explice metodele matematice de analiza a unei probleme de asigurare non-viata. Descrie procedele de stabilire a primelor tehnice. Utilizeze algoritmii de fixare a primelor comerciale si a stabilirii provizioanelor Analizeze probleme concrete si sa dea solutiile lor. Calculeze practic valorile matematice ale primelor si provizioanelor intr-o prolema anume.

8. Conținut

8.1 Curs Metode de predare Observații (ore și referințe bibliografice)

Actuariat non-viaţă

1. Calculul primelor pure.Functia de utilitate

Expozitiva 2 ore

2. Teoria riscului pe termen scurt:coeficientul de securitate

Expozitiva 3 ore

3. Consecintele asupra asiguratorului:volumul subscriptiilor si

Expozitiva 3 ore

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

reasigurarea

4. Tarifarea:segmentarea riscurilor Expozitiva

4 ore

5. Tarifarea:lichidarea provizioanelor Expozitiva

2 ore

Teorii stochastice financiare

6. Introducere a conceptelor financiare Prelegerea

Exemplificarea 2 ore

7. Arbori binomiali Prelegerea

Exemplificarea 2 ore

8. Procese Markow si Wiener Prelegerea

Exemplificarea 3 ore

9. Notiuni elementare despre ecuații diferentiale stochastice

Prelegerea Exemplificarea 2 ore

10. Proprietatea logaritmica. Lema lui Itô Prelegerea

Exemplificarea 2 ore

11. Modelul Black Scholes Merton Prelegerea

Exemplificarea 3 ore

Teoria economică a riscului

12. Estimarea și previziunea volatilității cu ajutorul modelelor heteroscedastice

Prelegerea Exemplificarea 2 ore

13. Tipuri de risc în finanțe. Cauze ale apariției riscului.

Prelegerea Exemplificarea 4 ore

14. Valoarea la risc. Prelegerea

Exerciţii individuale şi de grup Conversaţia de verificare

2 ore

15 Metode de estimare a valorii la risc Prelegerea

Exemplificarea 6 ore

Bibliografie Referințe principale:

CAVAGNAC M. (2006), Théorie des jeux, Gualino éditeur ; EECKHOUDT L. & C. GOLLIER (1992), Les risques financiers- évaluation, gestion, partage,

Ediscience International ; FERRARI J.-B. (2002), Economie du risque – applications à la finance et à l’assurance, Bréal; GOLLIER C. (2001), The Economics of Risk and Time, MIT Press; GOYEAU D. & A. TARAZI (2005), La Bourse, Repères ; GUERRIEN B. (2002), La théorie des Jeux, Economica; JOKUNG – NGUENA O. (2001), Microéconomie de l’incertain – risques et décisions, Dunod; BURLACU, V. & CENUSA, GHE.,(2000) Bazele matematice ale asigurărilor”, Ed. Teora, Bucureşti; GOLDSTEIN, L. J. & SCHNEIDER, D. I. & SIEGEL, M. J., (2010), Finite mathematics & its

applications, 10-th edition, Ed. Pearson, U.S.A; IACOB, I.(1996), Matematici financiare, Ed. Scriptor, Galaţi;

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PURCARU, I. & PURCARU, O. G. (2000), Matematici financiare, ed. Economică, Bucureşti; TUDOR, H. & POPESCU, O. (2004), Matematici financiare şi actuariale, Ed. Albastră, Cluj-Napoca,

2004. Referințe suplimentare: Vor fi oferite pe perioada derulării cursului prin intermediul platformei Blackboard Learn FEAA.

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observații (ore și referințe bibliografice)

Actuariat non-viaţă

1. Functia de utilitate aplicatii 1 ora

2. Coeficientul de securitate aplicatii 1 ora

3. Reasigurare aplicatii 2 ore

4. Segmentarea riscurilor aplicatii 1 ora

5. Lichidarea provizioanelor aplicatii 2 ore

Teorii stochastice financiare

6. Introducere a conceptelor financiare aplicatii 1 ora

7. Arbori binomiali aplicatii 2 ore

8. Procese Markow si Wiener aplicatii 1 ora

9. Notiuni elementare despre ecuații diferentiale stochastice

aplicatii 1 ora

10. Proprietatea logaritmica. Lema lui Itô aplicatii 1 ora

11. Modelul Black Scholes Merton aplicatii 1 ora

Teoria economică a riscului

12. Estimarea și previziunea volatilității cu ajutorul modelelor heteroscedastice

aplicatii 3 ore

13 Valoarea la risc. Exemplificare. Studiu de caz 1 oră

14 Metode de estimare a valorii la risc Exemplificare. Studiu de caz 3 ore

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Bibliografie JACQUILLAT B., B. SOLNIK et C. PERIGNON (2009), Les Marchés Financiers et la Gestion de

Portefeuille, Dunod ; HENRIET D. et J-C. ROCHET (1991), Micro-économie de l'assurance, Economica ; MOSSIN Jan (1968), “Aspects of Rational Insurances Purchasing” Journal of Political Economy, 76,

July/August, pp.553-568; PRADIER P.-C. (2006), La notion de risque en économie, La Découverte ; SCHMIDT C. (2001), La théorie des jeux. Essai d’interprétation, PUF; SCHMIDT C. (2001), Deux prix Nobel pour la théorie des jeux. Essai d’interprétation, Revue d’économie

politique, vol. 116, n° 2, p. 133-145, 2006 ; SHUBIK M. (1991), Théorie des jeux et sciences sociales, Economica ; VARIAN H. R. (1997), Introduction à la microéconomie, De Boeck Université ; YILDIZOGLU M. (2003), Introduction à la théorie des jeux, Dunod ; JOHN C. HULL (2009) Options, Futures and Derivatives, 7rd edition, Pearson Education International

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în nota finală (%)

10.4 Curs

- Dobândirea abilităţilor de lucru cu date reale; - Utilizarea metodologiei şi a limbajului specific pentru situaţii reale din economie; - Capacitatea de a evalua o situatie de risc din asigurari non-viata si şi de a găsi metoda de analiza corespunzătoare; - Acurateţea cu care sunt aplicate metodele învățate

2 Teste scrise 33% T1 34% T2

10.5 Seminar/ Laborator

- Dobândirea abilităţilor de lucru cu date reale; - Creativitatea, interactivitatea şi implicarea în rezolvarea problemelor propuse la seminar. - Evaluarea riscurilor în situatii reale

Realizarea unui studiu de caz pe date reale.

33%

10.6 Standard minim de performanță

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Data completării Titular de curs Titular de seminar Prof.dr. Jemna Dănuț Prof.dr. Jemna Dănuț 15.09.2016 Conf. dr. Chirila Viorica Conf. dr. Chirila Viorica Lect. dr. Spînu Marius Lect. dr. Spînu Marius

Data avizării Director de departament

22.09.2016 Prof. dr. Florin Dumitriu

Obținerea notei de minim 5 la fiecare componentă