Download - Subiecte Modelare RASP 2011

Transcript

MODELAREA DECIZIEI FINANCIARE SUBIECTE EXAMEN 01. Tipologia modelelor economice.........................................................................02 02. Elementele i etapele procesului de modelare.................................................03 03. Definii modelul econometric, modelul economic i modelarea matematic....03 04. Procesul abordrii cantitative n practica managerial......................................04 05. Corelaia dintre decizii i informaii...................................................................05 06. Caracteristicile informaiilor, baza calitii deciziilor..........................................06 07. Definii variabilele i prezentai tipologia acestora............................................07 08. Simularea, metod de modelare.......................................................................07 09. Previziunea i predicia......................................................................................08 10. Clasificarea metodelor de previziune................................................................09 11. Definirea, caracteristicile i funciile planificrii.................................................10 12. Metode de extrapolare.......................................................................................11 13. Extrapolarea fenomenologic............................................................................11 14. Metoda mediilor mobile.....................................................................................12 15. Metoda nivelrii exponeniale............................................................................12 16. Metoda seriilor de timp decompozabile.............................................................13 17. Analiza de regresie i analiza corelaiei............................................................13 18. Conceptul de utilitate.........................................................................................14 19. Abordarea cardinal a utilitii...........................................................................15 20. Abordarea ordinal a utilitii.............................................................................15 21. Definirea i proprietile curbei de indiferen...................................................16 22. Definirea i proprietile ratei marginale de substituire.....................................17 23. Funcia de producie i proprietile acesteia....................................................18 24. Izocuanta, definiie i caracteristici....................................................................19 25. Indicatorii medii de eficien ai utilizrii factorilor de producie.........................20 26. Indicatorii marginali de eficien ai utilizrii factorilor de producie...................20 27. Indicatorii de elasticitate ai utilizrii factorilor de producie...............................21 28. Funcia de cost de producie.............................................................................21 29. Ciclul de via al produsului i caracterizarea etapelor acestuia......................22 30. Structura concurenial i intensitatea concurenial, indicatori ai ofertei de mrfuri....23 31. Decizia i procesul decizional............................................................................24 32. Metode de raionalizare a deciziilor n condiii de risc.......................................26 33. Metoda arborilor de decizie...............................................................................27

1

01. Tipologia modelelor economice

1. n raport cu natura dependenei funcionale dintre variabilele utilizate: - Modele deterministe; - Modele stocastice sau probabilistice. Modelele deterministe sunt modelele n care variabilele au niveluri ce depind strict de factorii stabilii, nu sunt aleatoare, iar relaiile dintre variabile sunt cu certitudine precizate ntr-o mprejurare dat (ex. Modelul de calcul al TVA, modelul pentru ealonarea ratelor unui credit, modelul balanei legturilor dintre ramuri etc.). Modelele stocastice sunt acelea n care variabilele sunt aleatoare, iar relaiile dintre ele sunt definite probabilistic n raport cu mprejurarea dat (de exemplu: pieele financiare reprezint un domeniu n care se apeleaz des la modele de tip stocastic). 2. n funcie de influena factorului timp se pot delimita : - Modele statice; - Modele dinamice. 3. n funcie de numrul variabilelor factoriale folosite n vederea explicrii variabilelor dependente: - Modele unifactoriale; - Modele multifactoriale. 4. n raport cu forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele factoriale: - Modele liniare, la care legtura dintre variabile este liniar); - Modele neliniare, unde legtura dintre variabile este de form exponenial, hiperbolic, parabolic etc. 5. n funcie de scopul urmrit: - Modele euristice sau raionale; - Modele decizionale sau operaionale. Modelele euristice sunt folosite pentru a explica pe o cale mai simpl un sistem complex de dependene i interdependene ce se manifest n domeniul economic. Modelele decizionale se folosesc n practica economic n scopul fundamentrii unor deciz de politic economic (simulare) sau pentru prognoza fenomenelor economice. 6. Dup nivelul de agregare a entitilor incluse n model: - Modele cu dezagregare maxim, unde toi agenii economici apar ca entiti distincte, cu funcii comportamentale proprii; - Modele cu agregare intermediar ce nu opereaz cu ageni economici individulizai, ci cu diverse grupri ale acestora, dar pstrnd demarcaiile statale. - Modele cu agregare naional maxim ce echivaleaz cu tratarea economiei ca unic entitate; - Modele cu agregare internaional ce se refer la zone geografice, uniuni interstatale, economia mondial n ansamblu.

2

7. n raport cu sfera de cuprindere distingem: - Modele pariale; - Modele globale. Modelul global se refer la ansamblul unui sistem studiat, n timp ce modelul parial are n vedere o component a unui sistem.

02. Elementele i etapele procesului de modelare

n procesul modelrii intervin urmatoarele elemente: - Obiectul cercetrii (O) reprezint partea de realitate supus observrii; - Subiectul cercetrii (S) este cel care realizeaz cercetarea, observnd obiectul i urmrind un scop bine precizat; - Modelul propriu-zis (M) este rezultatul procesului de modelare. Procesul modelrii prezint mai multe etape: - Enunarea de ctre subiect pe baza teoriei acceptate de acesta a proprietilor originalului; - Transpunerea proprietilor obiectului real asupra modelului; - Formularea altor proprieti ale modelului pe baza nelegerii funcionrii acestuia i n acelai context a limitelor teoriei pe care subiectul se bazeaz; - Verificarea noilor proprieti ale modelului asupra originalului; - Formularea concluziilor, etap n care se aduc argumente fie pentru ajustarea teoriei, fie pentru confirmarea i consolidarea acestuia.

03. Definii modelul econometric, modelul economic i modelarea matematic

Modelul este o reprezentare izomorf a realitii economice care ofer o imagine riguroas sub aspectul structurii logice asupra fenomenului economic prin identificarea caracteristicilor lor eseniale. Modelul economic servete ca instrument de cunoatere tiinific i d rezolvare aunor probleme practice. Modelul econometric este o imagine simplificat a comportamentului organismelor economice, descris prin sisteme de ecuaii n care elementele numerice sunt determinate statistic. Elementele definitorii pentru un model econometric sunt variabilele care pot fi exogene, endogene sau aleatorii. Modelele economice pot fi concepute ntr-o varietate de forme de la cele cu o singur ecuaie (studiind un fenomen sau proces economic) pn la cele cu zeci sau sute de ecuaii n cazul sistemelor economice mari. Modelul econometric este un set de ecuaii interdependente (dintre care cel puin una este econometric) care aproximeaz o anumit clas de date statistice conform cu imaginea modelatorului asupra relaiilor funcionale dintre seriile respective. Modelarea matematic este o metod de cercetare constnd n reproducerea schematic a unui proces economic sub forma unui sistem n scopul de a surprinde un anumit segment al realitii i de a profunda cunoaterea lui.3

Modelarea matematic reprezint o treapt important n trecerea de la abstract la concret, n realizarea efectiv a unitii calitative i cantitative.

04. Procesul abordrii cantitative n practica managerial

Aceasta presupune nite etape: 1. Definirea problemei din recunoaterea faptului c exist o situaie critic, neconvenabil, o oportunitate sau o situaie de criz ce trebuie depit. 2. Clasificarea problemei pe diverse categorii de tipul: - structurat; - nestructurat; - programat; - neprogramat. 3. Modelarea formularea problemei presupune conceptualizarea problemei i abstractizarea ntr-o form matematic cu variabile independente ce influeneaz cu anumite ecuaii variabilele dependente. Modelul este privit ca un ansamblu de ecuaii, o construcie tiinific a unui sistem economic. Un model trebuie s fie robust, controlabil, adaptabil, complet, uor de aplicat cu caracter evolutiv. Componentele cele mai generale ale modelelor vizeaz variabilele (mrimi necunoscute i incerte). Modelul economico-matematic conine: - mrimi endogene reprezint caracteristicile obiectului care trebuie determinat; - mrimi exogene reprezint caracateristicile condiiilor externe i parametri istorici ai obiectului studiat. 4. Rezolvarea modelului, se realizeaz cu anumite tehnici: a) numerice: a1) opionale enumerare complet, diveri algoritmi; a2) non-opionale simularea, diverse tehnici euristice; b) nenumerice: b1) non-opionale lanurile Markov, tehnici de previziune; b2) opionale teoria jocurilor, stocurilor. 5. Validarea modelului i analiza sensibilitii, etapa validrii are ca obiectiv regsirea n model a modului o comportare a sistemului real. Criterii de validare: noncontradicia, comportamentul. Analiza sensibilitii se aplic pentru a determina efectele modificrii unor variabile asupra stabilitii soluiei propuse dup rezolvarea modelului. 6. Interpretarea i implementarea soluiei oricare ar fi metoda cantitativ folosit, studiul realitii n complexitatea sa presupune o abordare corelat a metodologiei de cercetare cantitativ cu metodele calitative. Trei contradicii importante sunt discutate n literatura de specialitate n legtur cu recunoaterea complementaritii diferitelor metode cantitative:

4

- Contradicia ntre structural i fenomenologic; nu ntodeauna msurtorilor se refer la structura real a obiectului original; - Dintre cauzal i stochastic adesea trebuie s admitem ipoteze stochastice asupra legturii dintre variabilele observate, deoarece nu stpnim relaiile; - Dintre raional i empiric modelele noastre deductive vin adesea n contradicie cu rezultatele cercetrii empirice.

05. Corelaia dintre decizii i informaii

Decizia reprezint rezultatul unor aciuni contiente de alegere a unei direcii de aciune i a angajrii n acesta, fapt ce implic de obicei, alocarea unor resurse. Decizia reprezint un proces dinamic care are ca obiect alegerea contient din mai multe posibiliti, a unei linii de aciune n vederea atingerii unui scop, care urmrete o eficien economic i social ct mai mare. Aceasta se regsete n toate funciile managementului (previziune, organizare, coordonarea, antrenarea i controlul), calitatea deciziilor adoptate influennd sensibil eficacitatea procesului managerial. Calitatea unei decizii trebuie judecat i n funcie de informaiile disponibile, abundena alternativelor posibile identificate. Informatia economic trebuie deosebit de noiunile de date sau de cunotine economice. Datele sunt prezentate ntr-un anumit limbaj i pe un anumit suport material sub forma unor indicatori, texte, documente care sunt o reflectare a fenomenelor economice. Informatia economic reprezint cunotinte care devin informaie atunci cnd utilizatorii rezolv o anumit problem i atunci cnd ele micoreaz gradul de de nedeterminare ce caracterizeaz condiiile problemei. Una dintre cele mai obisnuite finaliti de utilizare a informaiilor const n construirea unor indicatori economici. Pentru mediul de afaceri, este recomandabil s se acorde prioritate elaborrii i folosirii indicatorilor care se refer la obiectivele prestabilite de ctre conducerea companiei, iar mrimile uzuale de referine sunt: cifra de afaceri, capacitatea de producie, numrul de salariai, volumul veniturilor i cheltuielilor, etc. Indicatorul economico-social este un instrument de msurare a caracteristicilor specifice faptelor, fenomenelor sau proceselor economice sau sociale. Scopul este de a facilita descrierea, evaluarea i anticiparea funcionrii unui sistem economic / social sau a unei componente a acestuia. Categorii de indicatori: - absolui sau relativi - unidimensionali sau multidimensionali - de stare sau de evaluare - obiectivi sau subiectivi Contextul decizional este cadrul de mprejurri care determin subsetul de obiective relevante, care conteaz efectiv pentru decident n momentul elaborrii deciziei pentru a rezolva o anumit problem. Analiza contextului este procesul care aduce la cunotina factorilor cheie de decizie informaiile necesare pentru nelegerea n detaliu a situaiei strategice a instituiei i are loc formularea alternativelor strategice.5

Calitatea unei decizii este supus unui set de restricii generate de condiionri ale contextului decizional i este influenat de competentele decizionale ale decidenilor. Firma sau agentul economic este privit ca un sistem cu multiple subsisteme: - instituional; - tehnologic; - informaional-decizional; - informatic; - relaiile umane

06. Caracteristicile informaiilor, baza calitii deciziilor

Informaiile necesare efecturii analizelor economico-sociale trebuie s aib natur cantitativ, adic s permit exprimarea sub form numeric a caracteristicilor specifice fenomenelor analizate. Instrumentele utilizate pentru exprimarea sub o form cantitativ, precum i unitile de msur sunt caracterizate de o oarecare inexactitate, iar utilizarea acestora este generatoare a unei multitudini de erori. Erorile pot fi de observare, de culegere sau raportare, de prelucrare, de reprezentativitate, de modelare, apar n etapele de analiz a informaiilor ca urmare a avansrii unor ipoteze de comportament sau evoluii a diferitelor procese, a folosirii inadecvate a unor metode. Cei mai muli dintre utilizatorii de date nu sunt pe deplin contieni de aspectele unei viziuni conceptuale. Viziunile prezint anumite caracteristici ce se pot grupa dup coninut, domeniu, nivel de detaliere, compoziie, consisten, reacie la schimbare. Caracteristicile unei viziuni ideale sunt: - relevana; - uor de obinut; - s fie definite clar; - s fie cuprinztoare; - esenialitatea (adic nici o dat nenecesar nu este inclus); - granularitatea atributelor (atributele trebuie definite la nivelul de detaliu corespunztor pentru a fi suport pentru aplicaii); - precizia domeniului (domeniul valorilor posibile trebuie s fie cuprinztoare ct i suport pentru aplicaii); - identificabilitatea apariiilor (viziunea trebuie s diferenieze uor unitile individuale); - omogenitatea (tipurile de uniti trebuie s fie astfel definite nct s minimizeze atribuia apariiilor nenecesare); - redundan minim; - consisten sistematic (adic viziunea trebuie s fie clar i consistent); - consisten structural (tipurile entitilor i atributele trebuie s aib aceeai structur de baz ori de cte ori este posibil).

6

07. Definii variabilele i prezentai tipologia acestora

n domeniul economic, unitile de msur cunosc modificri substaniale n timp, un caracter de instabilitate a rezultatelor msurtorilor. Se impune utilizarea unui anumit tip de uniti de msur. Unul din conceptele fundamentale ale analizei datelor este cel al populaiei statistice, datele. n raport cu acest concept utilizate n analiza datelor: eantion caracteristic, variabile, observaii. Populaia statistic poate fi definit ca reprezentnd totalitatea observaiilor posibile dintr-un studiu. Generic, o unitate component a unei populaii statistice se numete unitate elementar: element, individ, subiect sau caz. Din punct de vedere al informaiilor statistice, o populaie statistic prezint interes, nu n raport cu unitile ca atare, ci cu trsturile sau proprietile acestor uniti. Proprietile unitilor elementare aparinnd unei populaii statistice se numesc caracteristici sau atribute. n funcie de natura acestora se pot clarifica n calitative i cantitative. Msurarea caracteristicilor unitilor unei populaii este echivalent cu atribuirea de simboluri numerice sau nenumerice acelor caracteristici. Aceste simboluri care pot lua o varietate de valori se numesc variabile pentru a sublinia natura schimbtoare a acestora. Variabilele reprezint o abstractizare a mulimii de valori posibile pe care le poate nregistra o caracteristic a unui anumit fenomen. Variabilele calitative sunt categorii ce difer prin timp, se refer la proprieti nenumerice ale unitilor elementare aparinnd unor populaii i nu pot fi exprimate numeric. Variabilele cantitative sunt exprimate n uniti numerice (cheltuieli, costul unei producii, produsul intern brut, etc.).

08. Simularea, metod de modelare

Simularea este o tehnic de constituire a unei reprezentri a unui fenomen real studiat i de observare a comportamentului acestuia n locul fenomenului studiat. ntre metodele de modelare, simularea reprezint o metod de studiu prin experimentare statistic. Utilizarea metodei simulrii ca metod de fundamentare decizional este recomandat pentru probleme cu caracter neliniar; modelul de simulare fiind un model algoritmic. Modelul de simulare are caracter procedural, spre deosebire de modelul matematic, care are caracter deductiv. Realizarea experimentului de simulare face necesar parcurgerea etapelor de: modelare, programare, analiz economic a rezultatelor. Simularea este una dintre cel mai des folosite metode de luare a deciziei i se bucur de o popularitate crescut. Datorita costurilor crescute, se recomand s fie utilizat dup ce s-au epuizat celelalte metode.7

Avantajul tehnicii de simulare const n aceea c folosete sistemul cibernetic de reglare care st la baza deciziei concrete n practic. Un sistem de simulare cuprinde: - modelul; - operatorul simulrii; - datele de intrare - datele de ieire, care la rndul lor sunt reprezentate de variabile i parametrii.

09. Previziunea i predicia

Pentru conducerea sistemului de management al organizaiei, este necesar s se previzioneze o palet larg de evenimente viitoare care influeneaz succesul unei afaceri. Funcia de previziune, una din cele mai importante funcii ale managementului, a cunoscut o larg dezvoltare n ultima perioad datorit necesitii unui comportament al organizaiilor care s permit adaptarea rapid a acestora la schimbrile intervenite n mediul intern, ct i extern. Exist o diferen semnificativ ntre previziune i predicie. Prin previziune se urmrete s se determine un eveniment viitor, plecnd de la analiza datelor cantitative ale trecutului, n timp ce o predicie se face, plecnd de asemenea de la datele cantitative din trecut, ns, n plus, se adaug o serie de elemente subiective, iar la limit, o predicie poate s fie total subiectiv. Previziunea este o metod sistematic de obinere a unei estimri a valorii viitoare a unei variabile, care se bazeaz pe analiza unui set de observaii privind comportamentul trecut al fenomenului studiat, folosind o procedur prestabilit. Predicia const n estimarea subiectiv a evenimentelor viitoare prin consideraii subiective, diferite de datele din trecut i fr a folosi o procedur prestabilit. O alt accepiune privind previziunea este prezentat de Comisia Economic O.N.U. pentru Europa: reprezint evaluarea probabil, stabilit n mod tiinific, a evoluiei cantitative i calitative a unui fenomen ntr-un intervl de timp viitor denumit orizontul prognozei. Tehnica de previziune cuprinde un ansamblu de procedee de anticipare a viitorului unei organizaii privind modul concret de abordare a proceselor i fenomenelor. Metodologia de previziune impune respectarea anumitor cerine absolut necesare pentru ca rezultatele previziunilor s satisfac o serie de exigene practice: - calitatea previziunilor depinde hotrtor de cunoaterea temeinic a realitii; - intervine necesitatea folosirii unei metodologii complexe de previziune care s nglobeze o gam ct mai variat de metode i tehnici, concomitent cu necesitatea folosirii pe o scar tot mai larg a instrumentarului oferit de metodele statistico-matematice moderne. Acest aspect conduce la obinerea mai multor variante de soluii.

8

10. Clasificarea metodelor de previziunePentru a putea nelege, caracteriza i sintetiza mai bine datele colectate i abstractizate se pot utiliza diferite tehnici de analiz. Cele mai relevante sunt: a) analiza agregat; b) analiza de caz. Analiza agregat caut grupri, caracteristici, tendine, variabile care s caracterizeze toate datele. Acest tip de analiz apeleaz la tehnici statisticomatematice pentru a determina o serie de indicatori (media, dispersia, covaiana, etc.) cu ajutorul crora se pot caracteriza datele observate, se pot deduce cauzele unor fenomene, se stabilesc legturi ntre diferite caracteristici sau se pot verifica dac diferenele dintre grupe sunt semnificative. Analiza de caz se preocup cu gsirea de cazuri tipice sau neobinuite pentru descriere. Analiza de caz const n obinerea din datele investigate a unor exemple care se pot asocia fie unor cazuri obinuite sau extraordinare, fie unor ntmplri sau evenimente deosebite. Analiza agregat se recomand n situaiile n care precizia este important i realizabil, iar analiza de caz n situaiile urgente i dac exist indicii sigure c se vor produce evenimente deosebite. n funcie de posibilitatea decidentului de a aciona asupra factorilor din mediul organizaiei i de a le influena evoluia se pot identifica: - factorii interni, sunt cei asupra crora organizaia poate aciona prin intermediul deciziilor sale. - factorii externi, acetia nu pot fi controlai prin aciune contient de ctre organizaie. ncercarea de a lua n considerare aceti factori conduce la utilizarea unor metode diferite de previziune: - metode de judecat, se bazeaz pe estimri subiective mai mult dect pe date, sunt folosite pentru prognoze pe termen lung mai ales atunci cnd intervin factori externi sau atunci cnd nu exist date istorice sau acestea sunt limitate (exemple: metoda Delphi, analogii istorice, etc.). - metode cauzale, pentru acestea este posibil identificarea unor relaii funcionale de tipul y = f (x1, .... , xn), unde y = variabila dependent este exprimat n funcie de nivelul factorilor independeni (x1, ... , xn) [de exemplu: analiza de regresie multipl, analiza corelaiei]; - metode bazate pe serii de timp, n acest caz evoluia carent a unui indicator (de exemplu: nivelul ratei inflaiei, volumul produciei industriale) depinde de nivelul anterior al acestuia n ipoteza pstrrii unui comportament inerial al fenomenului, yt = f (yt-1, yt-2 ) [exemple: metoda mediilor mobile, metoda de ajustare, metoda de decompoziie, metoda Box-Jenkins]; - metode econometrice, n cazul unor ecuaii simultane sau sisteme de ecuaii ce descriu n form matematic diferite legiti economice i pentru rezolvarea crora este necesar un set de date iniiale. Numai o metodologie tiinific poate transforma activitatea de previzionare ntr-un demers tiinific capabil s determine obinerea de rezultate utile. Metodologia de previzionare este cea care traseaz frontiera dintre studiul netiinific i cel tiinific al viitorului. Alturi de utilizarea ntr-o msur tot mai mare a metodelor economico-matematice moderne de cercetare este de subliniat necesitatea utilizrii unei game largi de metode i tehnici de previzionare datorit mai multor cauze:9

- complexitatea i multitudinea problemelor care trebuie abordate; - necesitatea utilizrii celor mai indicate metode pentru diferitele probleme tratate; - necesitatea confruntrii i a verificrii reproce a rezultatelor obinute cu ajutorul unei metode. Metodologia de previzionare cunoate un permanent proces de mbogire i de perfecionare pe msura evoluiei disciplinei a celorlalte tiine, a experienei practice.

11. Definirea, caracteristicile i funciile planificrii

Previziunea st la baza planificrii, programrii i controlului sistemelor de management, constituind o component esenial a planificrii strategice. La nivelul unei ntreprinderi planificarea constituie un proces formalizat prin care se realizeaz o reprezentare voit a strii viitoare a firmei, precizndu-se mijloacele i modalitile necesare pentru a concretiza starea dorit. Prin caracteristicile i funciile sale, planificarea este un demers explicit ntruct are la baz o metod i se deruleaz n timp i spaiu potrivit unui program prestabilit. Caracteristicile planificrii sunt urmtoarele: - durata: se refer la faptul c orice ntreprindere poate s conceap planuri pe termen scurt (1 an), pe tremen mediu ( 2 - 5 ani) sau pe tremen lung (5-10 ani); - domeniul: exprim cmpul de aplicare a planificrii. Ea se poate aplica numai la o funcie particular a ntreprinderii sau pe ansamblul acesteia); - organizarea: refer la faptul c planificarea poate fi organizat de o manier formal sau informal i ntr-o configuraie mai mult sau mai puin detaliat. Funciile planificrii sunt: 1. Funcia de adaptare i de coeren; 2. Funcia de performan; 3. Funcia de management i comunicare. 1. Funcia de adaptare i de coeren exprim necesitatea ca planificarea s provoace schimbarea n ntreprindere, s o organizeze i s o administreze. Aceast necesitate rezult din faptul c mediul ntreprinderii este n continu evoluie, oblignd ntreprinderea s se adapteze la aceste transformri, dar i s sesizeze cele mai bune i eficiente oportuniti. De asemenea planificarea trebuie s asigure att o coeren economic (compatibilitatea ntre mijloacele de care dispune firma i obiectivele pe care le urmrete), ct i o coeren social (necesitatea de a ine cont de aspiraiile i ateptrile personalului). 2. Funcia de performan este cea mai important misiune a planificrii. n aceast privin, planificarea are rolul de a contribui la creterea performanelor ntreprinderii. Este necesar ca ea s asigure optimizarea folosirii resurselor ntreprinderii (materiale, umane, financiare), dnd prioritate realizrii obiectivelor aferente celei mai adecvate strategii de dezvoltare a ntreprinderii. 3. Funcia de management i comunicare deriv d i n nsui coninutul planificrii. Planificarea reprezint un instrument fundamental de management10

deoarece pune n eviden probleme de informare, de comunicare i de luare a deciziilor n ntreprindere.

12. Metode de extrapolare

Extrapolarea este o metod explorativ ce const ntre dezvoltarea iniial a unor elemente ale proceselor i fenomenelor n perspectiva creia viitorul apare ca o extindere organizat a prezentului. Aceast metod ofer doar o imagine orientativ asupra viitorului astfel nct este necesare utilizarea n paralel i a altor metode. Pe lng extrapolarea mecanic bazat pe o simpl prelungire n viitor a tendinelor manifestate n trecut se utilizeaz i extrapolarea euristic, n care pornindu-se de la analiza perioadei precedente, se ntroduc anumite corecturi n curba de evoluie viitoare a fenomenului. Extrapolarea analitic pornete de la o serie de date, deci de la o serie de valori ale seriei dinamice. Acestea sunt prelucrate n cadrul analizei de stri dinamice i pe baza acestor analize se estimeaz comportarea ulterioar a fenomenului descris de seria respectiv. Se bazeaz deci pe metodelele teoriei prediciei n cadrul seriei dinamice.

13. Extrapolarea fenomenologic

Extrapolarea fenomenologic nu utilizeaz n calitate de baz informaional iniial, un ir de date i ipoteze la structura fenomenului investigat. Metoda are n vedere identificarea unor legi de variaie a fenomenelor previzional i descrierea evoluiei lui pe baza acestor legi. Extrapolarea fenomenologic pornete de la o serie de caracteristici globale ale fenomenului desprinse din analiza esenei sale, ntemeiat pe legturi logice i ipoteze privitoare la structura sa de ansamblu. Dup aceast analiz fenomenologic urmeaz extrapolarea fenomenologic propriu zis. Extrapolarea fenomenologic are n vedere ca pe baza experienei practice s se fac o analiz global a fenomenului n urma creia se deduc legile ce guverneaz variabila respectivului fenomen.

11

14. Metoda mediilor mobile

Determin prognoza pentru o perioad de timp viitoare (zile, sptmn, lun, semestru, an) prin medierea datelor din ultimele (n) perioad de timp, conform formulelor: yt + yt-1 + + yt-(n+1) Pt+1 = n unde Pt+1 valoarea prognozat pentru perioada Pt+1; yt valoarea realizat n perioada t; n ordinul mediei mobile (numrul de ani). n utilizarea acestor metode au fost identificate o serie de limitri: - chiar dac se poate afirma c datele mai recente ale seriei dinamice sunt mai relevante i contribuie n proporie mai mare la calculul valorii predicionate, metoda acord importan egal tuturor valorilor cuprinse n calculul mediei mobile; - datorit modului specific de calcul, media mobil nu ia n considerare datele din afara perioadei cuprinse n medie; - variaiile sezoniere luate n calcul pot conduce la obinerea unor rezultate nerelevante.

15. Metoda nivelrii exponeniale (metoda R.G. Brown)

Modelul Brown, de nivelare exponenial n jurul mediei, se folosete n cazul seriilor de date cu caracater staional pentru care nu se nregistreaz trendul i variaii ciclice sau sezoniere. Metoda se bazeaz pe ipoteza c prognoza pentru perioada viitoare Pt+1 trebuie s conine dou componente: - valoarea real a perioadei trecute yt; - valoarea prognozat pentru perioada trecut Pt (trendul), luate cu ponderea (alfa) i respectiv (1 - ). Relaia care st la baza nivelrii exponeniale este: Noua previziune = Vechea previziune + (Observaia cea mai recent Vechea previziune) Ponderile i (1 - ), denumite constante de ajustare, au semnificaia unei atitudini fa de prezent i trecut.

12

16. Metoda seriilor de timp decompozabile

Aceast metod presupune determinarea n mod separat a celor patru componente ce nsoesc o serie de timp i prognoz izolat a acestora astfel: 1. Trendul (T); 2. Variaia sezonier (S); 3. Variaia ciclic (C); 4. Variaia aleatoare (R). Aceste componente pot exprima prognoza Pt pentru o etap viitoare (t) ca i fraciuni ale acestei etape sub forma unui produs de termen: Pt = Tt x Ct x St x Rt Trendul (Tt) exprim tendina general de evoluie a fenomenului, desfurat pe o perioad lung de timp. Identificarea trendului se poate efectua reprezentnd grafic la scar termenii seriei sau analitic prin ncercarea mai multor funcii dintre care se alege cea cu o deviaie standard minim. Componenta ciclic (Ct) din cadrul seriilor de timp se manifest prin oscilaii relativ ample ale indicatorului sau fenomenului analizat, iar durata ciclului se poate observa din perspectiva mai multor ani. Aceste oscilaii sunt generate de alternana perioadelor de cretere cu perioadele de stagnare i recesiune economic, precum i de alte cauze (activitate politic, aciunea sindicatelor, fluctuaii ale piei valutare, etc.) Componenta sezonier (St) se manifest ca urmare a influenelor sezonale din timpul anului. Spre deosebire de componenta ciclic, aceasta are o oscilaie mai frecvent (semestrial, trimestrial, sptmnal, lunar). Uneori variaia sezonier este generat de succesiunea anotimpurilor, de comportamentul oscilant al consumatorilor de pe piaa unui anumit produs sau de obiceiuri, tradiii ori fenomene sociale (srbtori religioase, vacane colare). Componenta aleatoare (Rt) se produce fr a avea cauze speciale care s o determine n mod previzibil sau cauzal i fr posibilitatea de a i se atribui un model de repetare sistematic.

17. Analiza de regresie i analiza corelaiei

Dreapta de regresie liniar este una din metodele cele mai utilizate pentru elaborarea previziunilor. Metoda se ncadreaz ntr-o procedur statistic mai larg numit analiza de regresie. Analiza de regresie este un model cauzal de previziune potrivit cruia din datele trecutului se stabilete o relaie funcional ntre variabile, care poate fi folosit pentru a previziona valorile dependente ale variabilelor. Analiza de regresie este n acelai timp o tehnic de previziune prin care se stabilete o legtur ntre variabila dependent i variabilele independente. n acest caz, dreapta de regresie presupune existena unei tendine (trend). Plecnd de la o serie de valori observate (X i Y), trebuie s se determine coeficienii a i b ai dreptei care trece cel mai aproape de toate punctele. Se stabilete o legtur funcional de un anumit tip (dreapt, parabol) ntre X i Y. Se13

spune c X este variabila explicativ sau n dependent, iar Y variabila explicat sau dependent. Dac tendina este liniar, ecuaia dreptei de tendin n forma sa clasic este urmtoarea: Y = a x X + b, unde: Y = volumul cererilor sau vnzrilor; a i b = parametrii dreptei de tendin; X sau t = timpul (numrul de ordine a lunii). Valorile a i b sunt astfel determinate nct suma ptratelor distanelor ntre valoarea observat Y i valoarea furnizat de dreapta de tendin pentru fiecare valoare a lui X este minim. Analiza corelaiei are ca obiectiv evaluarea gradului de interdependen (asociere) ntre variabilele considerate ntr-un model de regresie, n particular ntre variabila dependent i cele independente (obiectiv care se realizeaz prin estimarea coeficienilor de corelaie i a coeficientului de determinare).

18. Conceptul de utilitate

Deciziile consumatorilor privind alegerea bunurilor pentru consum sunt complexe, multicriteriale, reunind problemele alocrii de resurse limite (venituri) cu cele ale seleciei unor variante optime de volum i structur a consumului n raport cu satisfacia maxim i gama preferinelor. Modelul de comportament al consumatorului se fundamenteaz ca urmtoarele ipoteze: - ntregul venit se folosete pentru consum; - libertatea de decizie este asigurat de funcionarea corect a mecanismelor pieei. Elementele folosite pentru a analiza comportamentul consumatorului sunt: a) reprezentarea i analiza preferinelor consumatorului; b) definirea ratei marginale de substituire; c) reprezentarea constrngerii bugetare; d) determinarea optimului sau a echilibrului al consumatorului; e) caracterizarea efectului de venit i efectului de substituie. Conceptul de utilitate. Scopul oricrui individ raional este satisfacerea maxim posibil a nevoilor. n cazul consumatorului raional acesta se traduce prin maximizarea satisfaciei totale pe care acesta sper s o obin prin consumul diverselor bunuri sau servicii.

19. Abordarea cardinal a utilitii

14

n aceast abordare, utilitatea se poate msura, la msura utilitii este dat de valorile pe care le ia funcia de utilitate total pentru consumul cantitilor Qx din bunul X, UTx = UT(Qx) Utilitatea total a bunului X este dat de cantitatea consumat din bunul X. Proprietile acestei funcii de utilitate sunt: - utilitatea total a bunului X crete o dat cu cantitatea consumat din acest bun; - gradul de satisfacie crete foarte mult cnd consumul este foarte mic (nevoie neacoperit); - gradul de satisfacie nu mai crete atunci cnd consumul este foarte mare, adic atunci cnd se instaleaz saturaia; Utilitatea marginal Numim utilitate marginal (UM) sporul de utilitate imediat pe seama creterii consumului cu o unitate. Proprieti: - utilitatea marginal scade pe msur ce crete cantitatea consumat, sporul de utilitate fiind tot mai mic pe msur ce gradul de satietate crete; - utilitatea marginal pozitiv corespunde genului de raionalitate. Consumatorul i va continua consumul atta timp ct utilitatea ultimei uniti consumate din bunul X rmne pozitiv. - zona utilitii marginale negative este zona de iraionalitate. - utilitatea este nul dac nivelul consumului este 0.

20. Abordarea ordinal a utilitii

Ipoteza de baz a acestei abordri este aceea c utilitatea nu este msurabil, n schimb este posibil ierarhizarea preferinelor consumatorului. Fie X i Y cantitile consumate din dou bunuri. Dac bunul X este preferat bunului Y, atunci utilitatea lui X este mai mare dect utilitatea lui Y. X>Y => U(X)>U(Y) Dac bunul Y este preferat bunului X, atunci utilitatea lui Y este mai mare dect utilitatea lui X. X U(X) U(X)=U(Y) Fie B, mulimea bunurilor de consum, unde B={1, 2, 3, , n}, costul de produse consumate sau vectorii de consum vor fi: VY = {Vij / i B}; j=1+m Vij cantitatea de bun ce intr n componena vectorului de consum. Mulimea vectorilor de consum se numete spaiul de consum. Spaiul de consum este n dimensional i total ordonat ceea ce exprim capacitatea consumatorului de a-i ordona preferinele. Spaiul de consum total ordonat are urmtoarele caracteristici: - consumatorul poate alege ntre doi vectori de cosum sau cel pe care l prefer; - n spaiul de consum V nu exist doi vectori de consum asupra creia consumatorul s nu-i poate exprima ordinea de preferin; - relaia de preferin este reflexiv, adic un vector de consum (un set de produse) este preferat sau indiferent fa de el nsui; - relaia de preferin este tranzitiv Vp, Vz, Vy

Dac ntre doi vectori de consum toate componentele sunt egale cu excepia uneia, atunci este preferat vectorul pentru care componenta inegal este mai mare. Se accept deci faptul c utilitatea este n legtur direct cu cantitatea concurent.

21. Definirea i proprietile curbei de indiferenReprezentarea i analiza n preferina consumatorului se exprim cu ajutorul curbei de indiferen. Curba de indiferen reprezint mulimea tuturor vectorilor de consum (Vj) care are aceeai utilitate pentru consumator, UT(Vj) = constant. Pentru exemplificare vom considera cazul consumului a dou bunuri, X i Y. Fie doi vectori de consum, A(X1, Y1) i B(X2, Y2), unde X1, X2 sunt cantitile consumate din bunul X, i Y1, Y2 sunt cantitile consumate din bunul Y. Orice vector de consum ar alege consumatorul de-a lungul acestei curbe, el va obine aceeai satisfacie prin consum, dar va consuma diferit din cele dou bunuri.

16

Orice punct (vector de consum) situat deasupra sau sub curba de indiferen exprim un alt nivel de satisfacie. Proprietile curbelor de indiferen: - orice curb de indiferen este descresctoare (deplasarea de-a lungul acesteia arat diminuarea a cel puin a uneia din componentele vectorului de consum); - o curb de indiferen este superioar dac valoarea utilitii acesteia este mai mare dect utilitatea celei dnti; - curbele de indiferen dintre anumite date nu pot fi secante (nu se pot intersecta).

22. Definirea i proprietile ratei marginale de substituire

Dac o curb de indiferen este de forma Y=f , se observ c raportul(X)

se micoreaz pe msur ce ne deplasm de la punctul A la punctul B, i crete dac deplasarea se face n sens invers (de la B la A). Rata marginal de substituire (RMS) ntre dou bunuri (X, Y) fiind nclinaia curbei de indiferen ntre dou puncte se poate determina cu ajutorul formulei:

unde RMSY/X rata marginal de substituire a bunului Y n raport cu bunul X, arat cu cte uniti ar trebui mrit consumul din Y pentru a putea micora cu o unitate consumul din X, astfel nct satisfacia consumatorului (UT) s rmne nemodificat. RMSX/Y rata marginal de substituire a bunului X n raport cu bunul Y, arat cu cte uniti ar trebui mrit consumul din X pentru a putea micora cu o unitate consumul din Y, astfel nct satisfacia consumatorului (UT) s rmne nemodificat. Proprietile ratei marginale de substituire Rata marginal de substituire are dou proprieti importante: I. Pe o curb de indiferen dat, substituirea n consum a unui bun prin altul face ca rata marginal de substituire a acestuia s creasc. Adic, pentru bunul scos n mod repetat din consum apare sentimentul de fruct oprit", ceea ce l determin pe consumator s-l compenseze cu o cantitate tot mai mare din cel de-al doilea bun. II. Rata marginal de substituire este egal cu raportul invers al utilitilor marginale ale celor dou bunuri x i y.

23. Funcia de producie i proprietile acesteia

17

Funcia de producie Funcia de producie desemneaz legtura exprimat funcional dintre rezultatul unei activiti de producie i elementele care concur la realizarea acesteia. n termen sintetic, funcia de producie este o legtur de tip intrri (factori de producie) i ieiri (bunuri obinute). E = f(I), unde E - ieiri i I intrri S presupunem n elemente participante la producie i Xi cantitile utilizate din aceste elemente. Producia exprimat cantitativ va fi: Q = f(X1, X2, ... , Xn) sau Q = f(X), unde X vectorul cantitilor, adic o matrice cu o linie i dou coloane: X = || Xi ||1+n O funcie de producie des folosit este funcia Cobb-Douglas: Q = a x K x L, unde a constant specific fiecrei economii naionale; i coeficieni de elasticitate a produciei n raport cu factorul capital (K) i munc (L). Aceasta se caracterizeaz printr-un coeficient de elasticitate a substituirii ntre munc i capital egal cu 1. Factorul de producie reprezint elemente de intrare n procesul de producie (input-uri) ce sunt condiia necesar i suficiente pentru desfurarea acestui proces i care contribuie la obinerea unei mulimi de rezultate (output-uri produse i servicii). Proprietile funciei de producie 1. Att producia, ct i factorii de producie accept numai valori pozitive. 2. Funcia de producie este continu, adic o variaie foarte mic a cel puin unuia dintre factorii de producie face ca volumul produciei s nu se modifice. 3. Factorii de producie sunt strict necesari, adic oricare dintre ei este 0, rezultatul produciei este nul. 4. Producia este cresctoare din oricare dintre factori, adic dac crete cantitatea de factori de producie va crete i output-ul. 5. Producia are randament descresctor n raport cu oricare dintre factorii de producie utilizai. 6. Funcia de producie este divizibil. 7. Funcia de producie este omogen. 8. Producia are randament global nedescresctor.

24. Izocuanta, definiie i caracteristici18

Cuvntul izocuanta provine din limba greac, izo (aceeai) i cuanta (cantitate). Izocuanta reprezint mulimea de vectori de producie X incluznd cantiti diferite din factorii de producie care au ca rezultat prin acelai volum de producie. n timp ce funcia de producie discutat anterior, ne arat producia corespunztoare pentru fiecare nivel al intrrilor, izocuanta exprim diferite nivele ale intrrilor care pot realiza un nivel dat de producie. Izocuanta are aceleai proprieti ca i curba de indiferen: este convex la origine, nclinarea ei este dat de rata marginal de substituire a factorilor, iar izocuantele aparinnd aceleiai familii nu se pot intersecta. Q = f(K, L)

Deoarece volumul de producie este constant de-a lungul izocuantei prin deplasarea de la punctul A la punctul B, modificrile cantitilor de factori de producie se vor produce n sens invers. Se observ c indicatorul care variaz n deplasarea pe aceeai izocuant este nzestrarea tehnic a muncii (K).

25. Indicatorii medii de eficien ai utilizrii factorilor de producie

Fie Q = f(K, L), avem: - productivitatea medie a unui factor de producie ( ) este expresia raportului dintre mrimea produciei i cantitatea utilizat din factorul respectiv (Xi):

19

- productivitatea medie a muncii ( sau

) eficiena cu care este cheltuit munca:

- productivitatea medie a capitalului ( ce se obine n medie la o unitate de capital:

) reprezint volumul de producie

Se mai poate calcula i indicatorii nzestrarea tehnic a muncii care exprim numrul de uniti de capital ce revine n medie la o unitate de munc:

26. Indicatorii marginali de eficien ai utilizrii factorilor de producie

- productivitatea marginal:

Astfel se poate determina producia medie a muncii reprezentnd sporul de producie exprimat ca urmare a creterii cantitii de munc utilizate cu o unitate:

- productivitatea marginal a capitalului Exprim sporul de producie la creterea cu o unitate a capitalului:

- rata marginal de subtituire a factorilor (RMSF):

20

27. Indicatorii de elasticitate ai utilizrii factorilor de producie

Elasticitatea unui fenomen economic n raport cu unul dintre factorii care l determin arat cu cte procente se modific valoarea fenomenului ca rezultat al modificrii valorii factorului considerat cu un procent. Fie y fenomenul studiat, iar Xi factorii care l determin, cu i = ln. y = f(x1,x2,...,x i ,...,x n ) Pentru calculul elasticitii vom considera variabil numai unul dintre factori, ceilali rmnnd nemodificai, adic: y = f(x) Elasticitatea se calculeaz ca raport ntre modificarea relativ a variabilei endogene (dependente) i cea a variabilei exogene (independente):y Wmg x % y y = = = % x x Wx x

ey / x

Aadar, mrimea elasticitii este dat de valoarea raportului ntre productivitatea marginal i productivitatea medie a factorului n funcie de care se analizeaz indicatorul. Pentru funcia de producie dat putem calcula: - elasticitatea produciei n raport cu munca: - elasticitatea produciei n raport cu capitalul:

28. Funcia de cost de producie

Funcia de cost exprim relaia ntre costul total de producie i volumul produciei de realizat considernd cunoscute preurile unitare ale factorilor.

S presupunem o funcie de producie de doi factori: Q = f(K, L) Ecuaia de calcul al costului total va fi: CT = K x pK + L x pL (1)

Funcia cererii de capital va fi: K = K(Q, pK, pL) (2)

21

Funcia cererii de munc va fi: L = L(Q, pK, pL) forma: CT = CT(Q) Preurile factorilor de producie sunt considerate constante care genereaz parametrii funciei de cost. Problema costului poate fi abordat pe termen scurt sau pe termen lung. Costul total are dou componente: - costul fix (CF); - costul variabil (CV). CT = CF + CV CF reflect acele cheltuieli ale ntreprinderii care, pe termen scurt, sunt independente de volumul de producie obinut (chirii, salarii, cheltuieli cu iluminatul, amortizarea etc.). Pe termen lung ns costul fix devine variabil deoarece dac va crete capacitatea de producie ca urmare a investiiilor, va spori acele costuri. CV exprim acele cheltuieli ale firmei, care se modific n funcie de volumul produciei (cheltuieli cu materia prim, materiale, energie pentru producie, etc.). CV = CV(Q) (3)

Dac nlocuim relaiile (2), (3) n relaia (1), se obin o funcie de cost de

29. Ciclul de via al produsului i caracterizarea etapelor acestuia

Ciclul de via al produsului este un concept care ncearc s descrie vnzrile i profiturile produsului, consumatorii, competiia i aciunile specifice de marketing ntreprinse de la apariia acestuia i pn la nlturarea sa de pe pia, sau, mai precis, intervalul de timp cuprins ntre momentul lansrii unui produs pe o pia dat i cel al retragerii sale definitive de pe pia. Etapele unui ciclu de via sunt: - lansarea; - creterea; - maturitatea; - declinul.

22

n etapa de lansare a produsului, principalul obiectiv al ntreprinderii este s informeze consumatorii n legtur cu apariia noului produs; n aceast etap, cheltuielile sunt mari, vnzrile mici, iar profiturile neglijabile, chiar negative. Etapa de cretere este caracterizat de o cretere rapid a vnzrilor i a profitului: firma urmrete s maximizeze cota de pia i s i creeze o marc puternic. Firma caut s i diversifice gama de produse, s i extind distribuia i s stimuleze preferina de marc. n etapa de maturitate volumul vnzrilor se stabilizeaz. Firma ncearc s-i menin avantajul competitiv prin mbuntirea caracteristicilor produsului, extinderea garaniei i a serviciilor post-vnzare, reduceri de preuri. Se realizeaz un consum de mas, dar i competiia se afl la cel mai nalt nivel. Promovarea este foarte intensiv i competitiv. n etapa de declin vnzrile scad puternic pe msur ce alte produse de substituie apar pe pia sau interesul consumatorilor fa de produs dispare. Firma verific dac mai sunt posibiliti de a realiza profit i urmrete momentul optim de abandonare a produsului. Gama de produse este restrns la modelele cele mai cutate, distribuia devine din nou selectiv, iar aciunile promoionale se limiteaz.

30. Structura concurenial i intensitatea concurenial, indicatori ai ofertei de mrfuri

n activitatea managerial studierea fenomenelor de pia ocup un loc important datorit implicaiilor pe care acestea le au asupra rezultatelor financiare ale organizaiei. Cerinele consumatorilor i evoluia produselor proprii n raport cu cele ale concurenei sunt aspecte ce se ncearc a se cunoate din timp de ctre echipele de management. Prezena ofertei de mrfuri n cadrul pieei este rezultatul cercetrii i cunoaterii amnunite a cererii de consum, att sub aspect static, ct i dinamic. Principalii indicatori statici ai ofertei de mrfuri sunt: - structura pe categorii a mrfurilor pe pia la un moment dat; - cantitatea de mrfuri pe pia la un moment dat; - durata de ateptare a diferitelor mrfuri pn la vnzare, etc. Din punct de vedere dinamic oferta de mrfuri se poate analiza prin:23

- evoluia cantitativ i calitativ n timp a produselor; - nnoirea produselor oferite pe pia, etc. Analiza concurenial a ofertei se axeaz n principal pe dou caracteristici: - structura concurenial; - intensitatea concurenial. Structura concurenial este un parametru ce se msoar mai ales prin gradul de concentrare al industriei considerate. n scopul fixrii alegerilor sale strategice o ntreprindere prebuie s tie importana relativ a principalilor lideri ai industriei n care intervin. Se poate folosi un indicator de concentrare de forma: C n = qi Q = g ii =1 i =1 n n

Cn nivelul de concentrare al industriei, lund n considerare un numr de n, dintre cele mai mari firme (n mod obinuit n= 4 8 sau 12 dintre firmele cele mai mari din ramura considerat); qi producia vndut sau partea de pia a firmei i; Q producia total a industriei sau volumul total de vnzri a industriei; gi ponderea vnzrilor firmei i n volumul total de vnzri al industriei. Cu ct indicele este mai apropiat de 1 sau 100%, cu att greutatea liderilor este mai important. Intensitatea concurenial este un indicator care ia o valoare mai mare sau mai mic n funcie de nivelul mobilitii concureniale ntr-o industrie dat precum i n raport cu nivelul i soliditatea barierelor de mobilitate concurenial.

31. Decizia i procesul decizional

Decizia reprezint rezultatul unor aciuni contiente de alegere a unei direcii de aciune i a angajrii n aceasta, fapt care implic alocarea unor resurse. Decizia rezult din prelucrarea unor informaii i cunotine i aparine unei persone (decizie individual) sau unui grup (decizie de grup) care dispune de autoritatea necesar i care rspunde pentru folosirea eficient a resurselor n anumite situaii date. Procesul decizional presupune totalitatea procedurilor pentru rezolvarea unei situaii-problem i se concretizeaz ntr-o succesiune logic sau intuitive pn la obinerea soluiei. Exist patru categorii de probleme decizionale: - decizia de tip alegere are ca punct de plecare un set de alternative i se finalizeaz cu alegerea uneia; - decizia simpl are ca punct de plecare o problem bine structurata i un set de activiti de rezolvare a problemei i se termin cu elaborarea unui plan de aciune;

24

- decizia complex ncepe cu perceperea unei probleme care necesit un nivel de precizie n modul su de structurare i care urmeaz a fi descompus n subprobleme abordabile i se termin cu evaluarea rezultatelor; - decizii de tip proces care ncep prin perceperea imprecis a unei probleme, urmeaz o serie de decizii simple sau alte activiti cognitive care duc la execuia unor planuri de aciune sau la redefinirea problemei. Structura generala a unui proces decizional economic cuprinde : cadrul decizional participanii persoane care concur la realizarea acestui proces i care pot avea diferite forme: - iniiatorii - promotorii dein poziii superioare de autoritate, susin activitile de elaborare, adoptare i execuie a deciziei; - consilierii stpnesc diferite tehnici i care utilizeaz instrumentele informatice adecvate pentru definirea i clarificarea problemei ; - realizatorii cei care execut decizia adoptat; - beneficiarii cei care sunt afectai, ntr-un anumit fel, de execuia deciziei ; - opozanii cei care ncearc s se opun odoptrii unei decizii i doresc s mpiedice execuia ei; - mediatorii - decidenii participani la procesul decizional formularea problemei decizionale: - mulimea variantelor decizionale - criteriile de decizie: - strile naturii condiiile externe/interne ale firmei - obiectivele - consecinele rezultatele obinute atunci cnd se manifest diferite stri ale naturii i sunt alese diferite variante decizionale. Decizia economic aciunea contient de selectare a unei variante preferate din mai multe posibile, alegere bazat pe considerente economice, dar i psihologice, sociologice etc.; cursul de aciune ales n mod contient pentru realizarea unuia sau mai multor obiective. Procesul decizional procesul prin care un sistem inteligent stabilete oportunitatea i pertinena unei anumite modificri a comportamentului su i se elaboreaz alternative posibile n acest sens, selecionnd apoi una din acestea, ca aciune ndreptat contient ctre atingerea scopului propus (poate fi vzut ca un proces de rezolvare a problemelor). Procesul de rezolvare a unei probleme, vzut prin prisma schemei logice a teoriei statistice a deciziei, include urmtoarele faze: - formularea problemei prin determinarea obiectivelor necesare pentru obinerea soluiei dorite; - culegerea datelor i a faptelor; - evaluarea alternativelor, compararea lor i selecionarea celei mai adecvate; - reluarea procesului de rezolvare a problemei i implementarea soluiei. Etapele unui proces decizional : 1. Identificarea i definirea problemei se definete problema ca fiind o dificultate ce nu poate fi depit automat urmnd a fi cercetat ntr-un demers conceptual sau empiric. Necunoaterea perfect a problemei decizionale poate s

25

genereze efecte negative, indiferent ct de corect ar fi parcurse etapele procesului decizional. 2. Stabilirea criteriilor i obiectivelor decizionale decidentul trebuie s in seama de posibilitatea divizrii sau agregrii criteriilor, precum i de dependena sau independena acestora. 3. Stabilirea variantelor decizionale posibile n funcie de gradul de participare a decidentului, acestea se pot face n: - mod pasiv atunci cnd decidentului i se prezint variantele fr ca el s depun un efort de formulare sau interpretare n acest sens; - mod activ cnd nsui decidentul stabilete variantele posibile prin diferite metode n care analogia joac un rol important. 4. Alegerea variantei optime (decizia propriu-zis) determinarea consecinelor este o activitate de extrapolare, influennd n mare msur alegerea variantei optime. 5. Aplicarea variantei optime dup ce a fost aleas linia de aciune, deci sa adoptat decizia, urmeaz redactarea, transmiterea i aplicarea acesteia. n aceast etap un rol important revine decidentului n ceea ce privete motivarea i transmiterea deciziei luate. 6. Evaluarea rezultatelor aceast etap are un rol deosebit, retrospectiv, dar mai ales prospectiv , deoarece pe baza ei se trag concluzii pentru viitor, pentru un nou ciclu managerial, ciclu care trebuie s se desfoare la un nivel calitativ superior. Informaia culeas, prelucrat i ncorporat n decizie trebuie s ofere posibilitatea testrii continue a gradului de apropiere ntre efectul ateptat i realitate.

32. Metode de raionalizare a deciziilor n condiii de risc

Riscul este o categorie social, economic, politic sau natural. El exist atunci cnd o mulime de consecine nefavorabile este asociat unor decizii posibile i se poate cunoate sau determina probabilitatea apariiei acestor consecine. Deciziile de risc se caracterizeaz prin mai multe stri ale naturii, cunoscandu-se posibilitatea de manifestare a lor, prin implicarea unor variabile mai puin controlabile i insuficient de cunoscute. Se cunosc probabilitile p1, p2 .... pn de realizare a strilor naturii, astfel nct pj = 1. Exist urmtoarele tipuri de probabiliti: - probabilitatea empiric (obinut prin observaii); - probabilitatea teoretic (obinut prin calcul); - probabilitatea obiectiv; - probabilitatea subiectiv. Deciziile n condiii de risc se adopt ntotdeauna pe baza unor ipoteze privind rezultatele poteniale pentru fiecare variant decizional n parte, precum i n funcie de preferina decidentului pentru aceste rezultate. Toate informaiile anterioare actului decizional determin un anume grad de ncredere n stabilirea consecinelor posibile pentru fiecare variant decizional. Gradul de ncredere se apreciaz prin valori cuprinse n intervalul [0,1], ceea ce i confer acestuia caracterul de probabilitate subiectiv, apreciat doar prin valori extreme. Posibilitatea de a obine un rezultat nedorit ca urmare a aplicrii deciziei se numete riscul deciziei.26

n procesul de elaborare i adoptare a deciziei, decidentul poate avea trei atitudini de baz fa de risc: - aversiune tipic decidenilor de pe nivelurile inferioare de decizie; - neutralitate sau indiferena - de cautare a riscului tipic pentru nivelurile superioare de decizie Pentru raionalizarea acestor decizii, se folosesc urmtoarele decizii: - metoda valorii ateptate/ speranei matematice; - metoda arborelui decizional. Pentru luarea deciziilor n condiii de risc se vor calcula: - valori ateptate ale rezultatelor; - mrimea riscului (dispersia) sau coeficientul de risc (raportul dintre dispersie i valoarea ateptat).

33. Metoda arborilor de decizie

Arbore decizional - o diagram n form de arbore n care ramurile reprezint diferite evenimente, iar nodurile reprezint punctele n care apar diferite alternative decizionale. Metoda arborilor de decizie folosit n cazul unei succesiuni de decizii intercondiionate n timp; se bazeaz pe reprezentarea grafic a tuturor combinaiilor posibile de variante decizionale i stri ale naturii, corespunztoare fiecrui moment de timp, iar prin simplitatea calculelor pune la dispoziia decidenilor un instrument deosebit de util pentru luarea deciziilor. Procesul decizional este reprezentat printr-un graf de tip arbore format din noduri (de tip decizie, de tip eveniment/incertitudine sau noduri finale) i ramuri (de tip stri ale naturii i de tip variante decizionale), respectnd urmtoarele reguli: - fiecare nod are un singur nod ascendent i unul sau mai multe descendente; - calculul valorilor asociate fiecrui nod se face dinspre nodurile finale ctre cel iniial (procedur regresiv sau tip roll-back). Concepte de baz: - nodurile de decizie n care arcele reprezint alternativele de decizie. Alegerea variantei este fcut de catre decident i se va alege varianta creia i corespunde cel mai mare venit mediu ateptat sau cea mai mic pierdere posibil n funcie de indicatorul economic folosit pentru compararea rezultatelor; - nodurile de tip incertitudine / eveniment / ans n care natura traseaz modul de evoluie a procesului decizional. Algoritmul de rezolvare se bazeaz pe procedura roll-back care presupune selectarea deciziei optime la nivelul ultimului punct de decizie al orizontului de timp, dup criteriul sperantei matematice maxime. La nivel microeconomic pot fi rezolvate cu arbori de decizie, de exemplu, urmtoarele categorii principale de probleme decizionale: - lansarea pe pia a unui produs; - asigurarea unor componente pentru un produs complex; - selectarea personalului pentru a efectua activiti productive n construcii; - realizarea unui obiectiv de construcii; - alegerea unui sistem de transport pentru un anumit produs.

27