S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI...

34
Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. Raport privind activitatea în anul 2016

Transcript of S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI...

Page 1: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

Fondul Deschis de

Investiții Raiffeisen RON

Plus

S.A.I. Raiffeisen Asset

Management S.A.

Raport privind

activitatea în

anul 2016

Page 2: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

2

Raport privind activitatea

Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus în 2016

1. Generalități

Obiectiv

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus are drept obiectiv plasarea resurselor financiare astfel încât să ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obține dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare, în condițiile asumării unui nivel de risc redus și a menținerii unui grad crescut de lichiditate.

Fondul se adresează tuturor categoriilor de investitori români și străini, având o înțelegere corespunzătoare a oportunităților, riscurilor și duratei recomandate a investițiilor prevăzute în prezentul prospect. Prin politica sa privind investițiile, Fondul se adresează, cu precădere investitorilor dispuși să-și asume un nivel de risc scăzut. Fondul emite două clase de unități de fond: o clasă cu unități de fond cu distribuție (Clasa D) și o clasă cu unități de fond fără distribuție (Clasa A). Unitățile de fond fără distribuție capitalizează întregul câștig în timp ce unitățile de fond cu distribuție dau dreptul de a primi anual beneficiul acumulat. Valoarea inițială a unității de fond pentru clasa cu distribuție este de 100,000 Ron. În situația în care valoarea câștigului distribuibil este sub 100 ron pe unitatea de fond, Administratorul nu va distribui câștigul, acesta putând fi distribuit în anii următori. În cazul în care valoarea câștigului distribuibil este peste 100 ron pe unitate, administratorul va distribui câștigul acumulat aferent clasei cu distribuție.

Politica investițională Fondul are ca politică de investiții plasarea resurselor preponderent în instrumente ale pieței monetare și obligațiuni. Plasamentele vor fi orientate către depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum și titluri emise de entități cu o situație financiară solidă și un grad de îndatorare adecvat. Categoriile de instrumente menționate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate să investească și în alte categorii de instrumente financiare. Fondul poate investi în instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investiționale. Fondul nu investește în acțiuni.

2. Activitatea investițională

Contextul economic

Evoluția piețelor financiare în cursul anului 2016 a fost puternic influențată de conduita principalelor bănci centrale precum și de amplificarea riscurilor de natură politică. Prima parte a anului a fost caracterizată de scepticism cu privire la accelerarea ritmului de creștere în cazul economiilor dezvoltate. În scopul atingerii țintei de inflație de 2%, Banca Centrală Europeană (BCE) a accelerat procesul de relaxare monetară în cadrul ședinței din luna martie prin scăderea ratelor de dobândă, creșterea valorii lunare a achizițiilor de active și includerea de obligațiuni emise de corporații nebancare din zona euro cu respectarea anumitor condiții. Totodată, reprezentanții băncii centrale a Statelor Unite (FED) și-au exprimat intenția de a acționa cu precauție în vederea normalizării politicii monetare ținând cont de incertitudinile prezente la nivel global.

Page 3: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

3

Un factor major de risc a fost reprezentat de referendumul din 23 iunie din Marea Britanie în privința apartenenței țării la UE. Rezultatul surprinzător, prin care cetățenii britanici au decis părăsirea UE a condus la turbulente pe piețele financiare. Consecințele ieșirii din UE precum și modalitatea prin care se va realiza acest lucru constituie motive de îngrijorare în rândul investitorilor.

Temerile legate de o încetinire a economiei la nivel global precum și conflictele geopolitice și criza migranților au determinat orientarea plasamentelor către instrumente cu risc scăzut, obligațiunile emise de Germania și SUA fiind preferate în astfel de situații.

Sentimentul investitorilor a cunoscut o schimbare de direcția radicală în urma victoriei neașteptate a republicanului Donald Trump în funcția de președinte al SUA. Planul de expansiune fiscală propus de acesta a generat o creștere a așteptărilor inflaționiste și implicit o viitoare majorare a ratelor de dobândă, lucru care a condus la o creștere a randamentelor titlurilor de stat emise de țările dezvoltate.

Pe plan local, datele preliminare pentru anul 2016 indică o creștere a economiei de 4.8%, fiind puternic influențată de creșterea venitului disponibil ca urmare a măsurilor fiscale adoptate de guvern. Creșterile succesive de salarii din mediul public au alimentat un avans considerabil al consumului populației corelat cu creșterea creditării în moneda locală.

În ceea ce privește direcția politicii monetare, Banca Națională a României a decis menținerea ratei de referință la 1.75%, reducând rata rezervei minime obligatorii la pasivele în valută de la 14% la 12% în luna ianuarie și apoi la 10% în luna septembrie. Menținerea unei politici expansioniste a fost posibilă datorită caracterului deflaționist al prețurilor de consum. Incertitudinile din plan extern precum și nivelul inflației ajustat cu scăderea taxelor vor exercita o influență semnificativă asupra viitoarelor măsuri de politică monetară în contextul creșterii volatilității la nivelul piețelor financiare globale.

Apetitul la risc al investitorilor a fost influențat atât de mediul extern cât și de evenimentele interne. Lichiditatea crescută din sistemul bancar precum și randamentele atractive oferite de plasamentele în lei în comparație cu alte țări din regiune au contribuit la menținerea interesului investitorilor pentru titlurile de stat locale.

Evoluția primei de risc de țară (cotație CDS 5 ani) a urmat un trend descendent coborând de la 133 la 109 puncte, sfârșitul lunii iunie marcând un moment de creștere temporară până la pragul de 139 puncte ca urmare a incertitudinii legate de rezultatul referendumului din Marea Britanie și posibilele efecte negative asupra regiunii.

Așa cum se poate observa din graficul alăturat, începutul anului a fost marcat de evoluții pozitive pe piața titlurilor de stat, randamentul mediu al obligațiunilor cu maturitate de 5 ani înregistrând în luna ianuarie o scădere de aproximativ 0.3 puncte procentuale. Comentariile guvernatorului în legătură cu posibilitatea îngustării coridorului ratei dobânzii de referință precum și apariția temerilor inflaționiste au atras o reversare a trendului. Tendința ascendentă a randamentelor a căpătat o amploare și mai mare în perioada imediat următoare referendumului din Marea Britanie.

Sursa date: Bloomberg Sentimentul negativ a fost însă de scurtă durată și am asistat la o revenire a apetitului investitorilor pentru titlurile locale, lunile iulie și august marcând scăderi semnificative ale cotațiilor acestora. În luna octombrie perspectiva creșterii deficitului bugetar în 2017 peste nivelul de 3% în urma unor inițiative

Randament mediu titluri de stat Ron

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

Jan-16 Feb-16 Mar-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Maturitate ianuarie 2018

Maturitate iunie 2021

Page 4: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

4

de reducere a poverii fiscale a atras creșterea costului de finanțare pentru statul român și o scădere a cererii pentru obligațiunile suverane emise pe piața primară. Această evoluție ascendentă s-a menținut până la finalul anului fiind susținută și de factori de natură externă precum intenția de diminuare a valorii lunare a programului de achiziții al Băncii Centrale Europene sau creșterea ratei de referință în Statele Unite. În ceea ce privește maturitățile mai scurte, lichiditatea crescută din sistemul bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest segment de pe curba, emisiunea cu scadență în ianuarie 2018 înregistrând o scădere a randamentului mediu de la 1.46% la 1.07%. Analizând evoluția deținerilor nerezidenților în cadrul perioadei analizate putem observa o scădere mai amplă de la 18.32% la 16.95% în luna aprilie, acordându-se astfel o importanță mai mare riscului politic in urma adoptării legii dării în plată. La sfârșitul lunii august am asistat la atingerea nivelului maxim al anului (19.3%) pe fondul ancorării unor așteptări de menținere a politicii monetare expansioniste în Europa. Perspectiva de creștere a ratelor de dobânda în Statele Unite precum și amplificarea riscului politic la nivel local a atras reducerea pozițiilor nerezidenților spre final de an. Conform ultimelor date publicate de Ministerul de Finanțe, la sfârșitul lunii noiembrie deținerile de titluri de stat în lei ale investitorilor străini se situau la 17.3%, nivel similar cu cel înregistrat la finalul lui 2015. Materializarea unor dezechilibre macroeconomice generate de măsurile populiste din ultima perioadă (creșterea rapidă a deficitului bugetar și a deficitului de cont curent) constituie un risc ce trebuie monitorizat în perioada următoare deoarece ar putea conduce la alterarea sentimentului față de țara noastră și implicit la vânzări de active. Rata inflației a fost puternic influențată de reducerile de TVA, datele de la finalul lui decembrie indicând o scădere a prețurilor de 0.54%. Trebuie avut în vedere faptul că, eliminând efectele reducerii de taxe, inflația din țara noastră este printre cele mai mari din regiune. Astfel Banca Națională a României se află într-o situație dificilă în ceea ce privește următoarele măsuri de politică monetară într-o economie impulsionată în special de măsuri fiscale.

Execuția bugetară s-a încheiat cu un deficit de 2.41% din PIB pe fondul creșterii cheltuielilor și a reducerilor încasărilor din taxe afectate de politică fiscală expansionistă de pe plan local.

2.1 Investiții în titluri cu venit fix Ratele de dobândă de pe piața interbancară s-au situat sub nivelul ratei de politică monetară pe tot parcursul perioadei analizate. Surplusul de lichiditate din sistemul bancar influențat de temperarea cererii pentru credite la nivelul companiilor precum și de o orientare mai mare către economisire a populației a determinat menținerea ratei ROBOR la luna în intervalul 0.5% - 0.8%. În cursul anului 2016 am abordat o strategie activă în administrarea portofoliului de obligațiuni prin valorificarea oportunitățile oferite de piață, acordând o atenție sporită riscurilor externe și potențialul impact al unui derapaj asupra țării noastre. Sursa date: BNR

La 31 decembrie 2016, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 80.22%, nivel similar cu cel de la finalul anului 2015, dintre care obligațiuni de stat și certificatele de trezorerie 45.65%, obligațiuni corporative 26.47%, iar obligațiuni municipale 8.10%.

Evolutie ROBOR 1M

0.0%

0.3%

0.5%

0.8%

1.0%

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Page 5: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

5

O parte din activele Fondului au fost orientate către instrumente denominate în euro, riscul valutar fiind acoperit prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, randamentele oferite de aceste tipuri de plasamente fiind în general superioare celor oferite de produse similare denominate în lei. Principalii emitenți1 în care s-a investit reflectă o orientare către plasamente sigure și emitenți cu rating solid în vederea protejării investitorilor în contextul riscurilor manifestate pe plan extern, ce au condus la o volatilitate crescută pentru instrumentele cu venit fix.

Plasamentele în instrumente de piață monetară au reprezentat la finalul anului 19.95% din activele totale ale Fondului față de 20.05% la sfârșitul anului 2015, depozitele bancare deținând cea mai importantă pondere în cadrul acestei categorii. Scadențele depozitelor au fost stabilite în vederea optimizării raportului între necesitatea asigurării lichidității Fondului în scopul onorării eventualelor răscumpărări, și dorința de a plasa pe termene cat mai lungi pentru a menține randamentul Fondului cat mai ridicat o perioadă cât mai lungă. Principalele bănci la care s-au constituit depozite au fost selectate atât în funcție de dobânzile oferite, cât și în funcție de poziția în sistemul bancar (mai ales a acționarului final al băncii), abilitatea de a-și suplimenta baza de capital și gradul de solvabilitate (acesta reflectând în ultimă instanță capacitatea de acoperire a potențialelor pierderi), evoluția profitului (care semnifică abilitatea de a genera rezultate pozitive chiar în condițiile creșterii creditelor neperformante), raportul credite/depozite (posibilitatea de finanțare a portofoliului de credite din surse atrase autonom). Pe lângă plasamentele la Banca Transilvania, cele mai importante bănci către care s-au efectuat plasamente au fost Garanti Bank, Intesa Sanpaolo Bank și Credit Europe Bank.

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul anului 2016 au fost inițiate tranzacții forward pe piața valutară în scopul îmbunătățirii randamentului Fondului și al protecției împotriva riscului valutar. Contractele forward au fost inițiate în principal ca parte a strategiei de investire în active denominate în alte valute decât moneda Fondului, scopul urmărit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament în lei. Contractele forward inițiate au avut ca activ suport perechile valutare EUR/RON și USD/RON. 2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul anului 2016 au fost încheiate contracte de tip repo și sell buy back pe titluri emise de Statul Român cu următoarele contrapartide: Raiffeisen Bank, ING Bank, BRD și Citibank Europe Plc. La 31 decembrie 2016 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 1.05%.

1 Obligațiuni care depășesc o pondere de 1% din totalul activelor Fondului

Emitent Pondere in activul total

Obligatiuni de stat si certificate de trezorerie 45.65%

Municipiul Bucuresti 8.08%

ING Bank N.V. 5.85%

Erste Bank Sparkassen 4.29%

Unicredit Bank AG 3.49%

Raiffeisen Bank 1.89%

New Europe Property Investments 1.59%

Unicredit Bank Austria 1.59%

Yapi Ve Kredi Bankasi 1.26%

Leaseplan Corporation 1.01%

Page 6: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

6

Utilizarea acestor tehnici eficiente de administrare a portofoliului a avut drept scop administrarea lichidității, precum și generarea unor venituri suplimentare pentru Fond. Toate veniturile obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizează venituri direct/indirect din derularea acestor operațiuni. Comisioanele aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele aferente decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară. Decontarea și compensarea tranzacțiilor se realizează în mod bilateral. Garanțiile acordate de fond în cadrul acestor tranzacții sunt păstrate în custodie de către băncile partenere in contul de house.

Tipul

garanției Moneda

garan-

ției Contrapar-

tida

Tip

operațiune Țara în care este stabilită contrapartida Valoare

Procent din

activul

fondului

Titluri de stat RON ING Bank

Sell Buy Back Romania -28,392,989.14 -1.05%

3. Rezultatele administrării Fondului

Secțiunea are în vedere cei trei parametri esențiali în stabilirea unei decizii de investiții, respectiv randamentul, riscul și lichiditatea.

Scadența instrumentelor Valoare

Procent din activul

fondului

Sub o zi 0 0%

Între o zi și o săptămână -28,392,989.14 -1.05%

Între o săptămână și o lună 0 0%

Între o lună și trei luni 0 0%

Între trei luni și un an 0 0%

Peste un an 0 0%

Tranzacții deschise 0 0%

Scadență garanții Valoare

Procent din

activul fondului

Sub o zi 0 0%

Între o zi și o săptămână 0 0%

Între o săptămână și o lună 0 0%

Între o lună și trei luni 0 0%

Între trei luni și un an 0 0%

Peste un an -28,392,989.14 -1.05%

Tranzacții deschise 0 0%

Page 7: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

7

3.1 Randamentul

În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pentru clasa de unități de fond fără distribuție (Clasa A) pe parcursul anului 2016, randamentul pe perioada analizata fiind de 2.89%. Obiectivul de randament al Fondului a fost îndeplinit, Fondul având o performanță mai bună decât dobânda medie la depozite pentru persoane fizice, care s-a situat la nivelul de 1.03% pentru depozite cu scadență între 1 lună și 3 luni2.

Menținerea atractivității randamentelor a fost posibilă și datorită dimensiunii consistente a activelor Fondului, care a permis negocierea unor rate de dobândă mai ridicate la plasamentele in depozite sau la achizițiile de obligațiuni. În condiții normale, ratele dobânzilor la depozitele negociate pentru sume mari ar trebui să fie mai ridicate decât cele pe care le pot obține investitorii individuali. De asemenea, randamentele obligațiunilor pe piața secundară pot fi influențate de valoarea tranzacției. Important de menționat în contextul analizei randamentului este faptul că termenul de onorare a răscumpărărilor a fost in majoritatea covârșitoare a cazurilor de o zi lucrătoare, deși prevederile legale sau practica locală presupun și termene de răscumpărare mai lungi. 3.2 Riscul

Fiind un fond cu profil defensiv, plasamentele trebuie efectuate în așa fel încât riscul ratei dobânzii sau riscul de credit (prin calitatea contrapartidelor alese) să fie menținute la un nivel redus. De asemenea, Fondul trebuie să aibă în orice moment posibilitatea de a onora răscumpărările investitorilor, așadar trebuie menținut un nivel adecvat al lichidității. Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de Romania (45.65% la final de an) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit. Având în vedere faptul ca Fondul a plasat resursele preponderent în instrumente ale pieței monetare și instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu și scurt, nivelul riscului de rata a dobânzii al Fondului este relativ redus. Evoluția indicatorului Modified Duration evidențiază o creștere de la 1.85 la 2.45, decizia de extindere a maturității medii a plasamentelor fiind luată în contextul menținerii trendului descendent al ratelor de dobândă. Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor în valută, expunerea valutară a fost acoperită prin inițierea unor tranzacții forward pe cursul de schimb. SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate și tehnici de administrare eficientă a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 31 decembrie 2016 Fondul avea o expunere globală de 16.67% din activ.

2 Calcule proprii pe baza ratelor medii ale dobanzilor la depozitele nou-constituite publicate de BNR în Rapoartele lunare pe 2016

Performanta

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

Jan-16 Feb-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Valoarea Unitatii de fond (Ron)

Page 8: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

8

3.3 Lichiditatea

În scopul asigurării unei lichidități corespunzătoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturități diverse în conformitate cu nevoile estimate de lichidități pentru decontarea tranzacțiilor curente și onorarea cererilor de răscumpărare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate înainte de scadență, atunci când necesarul de lichiditate sau oportunitățile din piață o impun. În funcție de evoluția în timp a subscrierilor și răscumpărărilor, precum și de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum și limite maxime pentru investiții cu lichiditate redusă.

4. Evoluția activului net

În ceea ce privește evoluția activelor nete totale, aceasta a fost influențată atât de randamentul investițiilor Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și răscumpărărilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul anului, activul net crescând până la 2.69 mld lei. Veniturile nete din investiții au fost de 79.799.015 RON, iar profitul Fondului a fost de 54.617.115 RON. Clasa A, respectiv

cea cu unitățile de fond fără distribuție capitalizează întregul câștig, în timp ce Clasa D, respectiv unitățile de fond cu distribuție dau dreptul de a primi anual beneficiul acumulat. Datoriile cu investitorii privind capitalul la 31 decembrie 2016 sunt în sumă de 2.715.925.838 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1666% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La acesta se adaugă un comision de performanță de maxim 20% din creșterea valorii unității de fond. Acesta se aplică atunci când valoarea unității de fond depășește maximul valoric al valorii unității de Fond din ultimii 3 ani, iar calculul se raportează la diferența dintre cele 2 valori. La finalul anului valoarea comisionului de performanță era zero.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus este autorizat prin Decizia nr. 1715 din data de 27.08.2008 a ASF (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400058 din data de 27.08.2008. Fondul este constituit la inițiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., autorizată de către ASF (fostă C.N.V.M.) prin Decizia nr. 432/08.02.2006, înregistrată sub numărul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Înregistrare 18102976, având sediul social în București, Calea Floreasca nr. 246D, Et. II, camera 2, sector 1, Romania, 014476. Razvan Szilagyi Oana Madalina Dumitrascu

Director General Ofițer Control Intern

Evolutia valorii activului net

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

Jan-16 Feb-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Valoarea activului net (Mil. Ron)

Page 9: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

9

Page 10: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

10

Situația activelor și obligațiilor Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN RON PLUS

Nr. crt. Denumire element

Începutul perioadei de raportare 31.12.2015 Sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2016 Diferențe

% din activul net

% din activul total

Valuta Lei % din activul

net

% din activul total

Valuta Lei (lei)

I. Total active 100.08% 100.00% 2,616,490,376.89 100.08% 100.00% 2,696,704,709.63 80,214,332.74

1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:

54.24% 54.20% 1,418,152,259.97 64.57% 64.52% 1,739,917,587.23 321,765,327.26

1.1

valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din Romania, din care:

23.97% 23.95% 626,546,364.21 29.25% 29.23% 788,158,159.05 161,611,794.84

- acțiuni 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- alte valori mobiliare asimilate acestora

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- acțiuni netranzacționate în ultimele 90 zile

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- obligatiuni emise de către administratia publică locală

6.66% 6.66% 174,127,677.27 8.11% 8.10% 218,492,701.38 44,365,024.11

- obligațiuni tranzacționate corporative

4.97% 4.96% 129,836,048.98 3.98% 3.98% 107,197,894.72 -22,638,154.26

- alte titluri de creanță 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- drepturi de alocare, drepturi de preferință

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare

12.34% 12.33% 322,582,637.96 17.16% 17.15% 462,467,562.95 139,884,924.99

1.2

valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:

30.28% 30.25% 791,605,895.76 35.32% 35.29% 951,759,428.18 160,153,532.42

- acțiuni 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- alte valori mobiliare asimilate acestora

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- acțiuni netranzacționate în ultimele 90 zile

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- obligațiuni emise de către administrația publică locală

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- obligațiuni tranzacționate corporative

18.89% 18.88% 493,959,392.67 22.52% 22.50% 606,680,282.18 112,720,889.51

Page 11: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

11

Nr. crt. Denumire element

Începutul perioadei de raportare 31.12.2015 Sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2016 Diferențe

% din activul net

% din activul total

Valuta Lei % din activul

net

% din activul total

Valuta Lei (lei)

- alte titluri de creanță 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare

11.38% 11.38% 297,646,503.09 12.81% 12.80% 345,079,146.00 47,432,642.91

1.3

valori mob. și instr. ale p-ței mon. admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă p-ță reglem. dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, apr. de CNVM din care:

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- acțiuni 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- alte valori mobiliare asimilate acestora

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- acțiuni netranzacționate în ultimele 90 zile

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- obligațiuni emise de către administrația publică locală

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- obligațiuni tranzacționate corporative

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- alte titluri de creanță 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

2 valori mobliare nou emise 0.72% 0.71% 18,695,993.85 0.00% 0.00% 0.00 -18,695,993.85

3

alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:

25.12% 25.10% 656,661,340.79 15.72% 15.70% 423,460,322.82 -233,201,017.97

3.1 - valori mobiliare 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

3.2 - acțiuni 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

3.3 -obligațiuni corporative netranzacționate

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

3.4 -obligațiuni emise de către administrația publică locală

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

3.5 -alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare

25.12% 25.10% 656,661,340.79 15.72% 15.70% 423,460,322.82 -233,201,017.97

4 Depozite bancare, din care: 19.40% 19.38% 507,201,112.62 20.23% 20.22% 545,206,880.32 38,005,767.70

4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din Romania

19.40% 19.38% 507,201,112.62 20.23% 20.22% 545,206,880.32 38,005,767.70

Page 12: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

12

Nr. crt. Denumire element

Începutul perioadei de raportare 31.12.2015 Sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2016 Diferențe

% din activul net

% din activul total

Valuta Lei % din activul

net

% din activul total

Valuta Lei (lei)

4.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

4.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

5 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată, din care:

-0.61% -0.61% -15,831,863.26 -0.58% -0.58% -15,533,563.36 298,299.90

5.1

Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piațĂ reglementată din Romania, pe categorii:

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

5.2

Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii:

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

5.3

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii:

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

5.4

Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente:

-0.61% -0.61% -15,831,863.26 -0.58% -0.58% -15,533,563.36 298,299.90

- forward -0.61% -0.61% -15,831,863.26 -0.58% -0.58% -15,533,563.36 298,299.90

6 Conturi curente și numerar 0.08% 0.08% 2,079,908.06 0.19% 0.19% 5,074,953.88 2,995,045.82

7

Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1 - contracte de report pe titluri emise de administrația publică central

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

7.2 - titluri emise de administrația publică centrală

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

7.3 - certificate de depozit 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

8 Titluri de participare la OPCVM / AOPC 1.19% 1.19% 31,213,670.86 1.18% 1.18% 31,734,167.60 520,496.74

9 Dividende sau alte drepturi de încasat -0.06% -0.06% 0.00 -2.28% -2.28% 0.00 0.00

10 Alte active, din care -0.06% -0.06% -1,682,046.00 -1.23% -1.23% -33,155,638.86 -31,473,592.86

Page 13: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

13

Nr. crt. Denumire element

Începutul perioadei de raportare 31.12.2015 Sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2016 Diferențe

% din activul net

% din activul total

Valuta Lei % din activul

net

% din activul total

Valuta Lei (lei)

- sume în tranzit 0.00% 0.00% 0.00 -1.05% -1.05% -28,392,989.14 -28,392,989.14

- sume la distribuitori 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- sume la S.S.I.F. 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- sume în curs de rezolvare -0.06% -0.06% -1,682,046.00 -0.18% -0.18% -4,762,649.72 -3,080,603.72

- sume plătite în avans 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

II. Total obligații 0.08% 0.08% 2,080,630.87 0.08% 0.08% 2,158,868.56 78,237.69

1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI

0.06% 0.06% 1,615,909.92 0.06% 0.06% 1,688,253.07 72,343.15

2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului

0.01% 0.01% 201,619.97 0.01% 0.01% 203,817.97 2,198.00

3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

5. Cheltuieli cu dobanzile 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00

6. Cheltuieli de emisiune 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

7. Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate C.N.V.M.

0.01% 0.01% 203,923.96 0.01% 0.01% 210,147.63 6,223.67

8. Cheltuieli cu auditul financiar 0.00% 0.00% 17,476.62 0.00% 0.00% 16,798.32 -678.30

9. Alte cheltuieli aprobate 0.00% 0.00% 31,559.68 0.00% 0.00% 26,386.96 -5,172.72

- comision de subscriere 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- impozit aferent răscumpărărilor

0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

- altele 0.00% 0.00% 31,559.6800 0.00% 0.00% 26,386.9600 -5,172.72

10. Răscumpărări de plătit 0.00% 0.00% 10,140.72 0.00% 0.00% 13,464.61 3,323.89

III. Valoarea activului net (I-II) 2,614,409,746.02 2,694,545,841.07 80,136,095.05

Situația valorii unitare a activului net la data 31.12.2016

Denumire element Perioada curentă Anul precedent

Diferențe 31.12.2016 31.12.2015

Valoare activ net 2,694,545,841.07 2,614,409,746.02 80,136,095.05

Clasa A 2,682,145,713.60 -

Page 14: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

14

Denumire element Perioada curentă Anul precedent

Diferențe 31.12.2016 31.12.2015

Clasa D 12,400,127.47 -

Număr de unități de fond în circulație 14,965,381.8119 14,939,552.8148 25,829.00

Clasa A 14,965,257.9264 -

Clasa D 123.8855 -

Valoarea unitară a activului net 174.9992

Clasa A 179.2248 -

Clasa D 100,093.4603 -

Situația detaliată a investițiilor Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN RON PLUS la data 31.12.2016 I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din Romania 5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/ obligațiuni corporative

Emitent Simbol

obli-gațiune

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obligațiuni

deținute

Data achiziției

Data cupon

Data scadentă cupon

Valoare inițială Creștere zilnică

Dobânda cumulată

Discont/ prima

cumulate(a)/ Preț piață Valoare totală

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pondere în activul

total al OPC

lei lei lei lei lei

lei % %

Mun. Hunedoara

HUE26A 12,933 09.11.2009 15.11.2016 13.02.2017 1,149,790.08 28.36 1,332.81 0.00 715,234.41 9.58% 0.03%

Municipiul Bucuresti

MB18 6,500 4/29/2015 5/4/2016 5/3/2017 66,027,000.00 3,041.23 1,206,684.93 -951,142.05 67,157,826.98 11.71% 2.49%

Municipiul Bucuresti

PMB18 750 10/14/2015 5/4/2016 5/3/2017 7,618,500.00 350.91 139,232.88 -109,747.16 7,748,980.04 1.35% 0.29%

Municipiul Bucuresti

PMB18 1,000 1/13/2016 5/4/2016 5/3/2017 10,158,000.00 467.88 185,643.84 -146,329.55 10,331,973.38 1.80% 0.38%

Municipiul Bucuresti

PMB20 6,700 29.04.2015 04.05.2016 03.05.2017 67,000,000.00 1,590,304.66 102.4280 70,217,064.66 12.07% 2.60%

Municipiul Bucuresti

PMB20 2,000 12.01.2016 04.05.2016 03.05.2017 10,164,999.97 237,358.90 102.4280 20,722,958.90 3.60% 0.77%

Municipiul Bucuresti

PMB20 1,000 12.01.2016 04.05.2016 03.05.2017 20,330,000.00 474,717.81 102.4280 10,717,517.81 1.80% 0.40%

Municipiul Bucuresti

PMB22 3,000 29.04.2015 04.05.2016 03.05.2017 30,000,000.00 3,641.10 881,145.21 0.00 30,881,145.21 5.41% 1.15%

Banca Comerciala Romana

BCR 2020

8 24.11.2015 07.04.2016 06.04.2017 2,366,928.56 -1,761.08 112,933.33 -274,620.94 2,387,554.27 0.24% 0.09%

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

GSER17

843 25.10.2012 31.10.2016 29.10.2017 8,830,000.00 -64,860.81 107,435.67 0.00 8,537,435.67 3.37% 0.32%

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

GSER17

200 09.08.2013 31.10.2016 29.10.2017 2,144,600.00 317.09 25,488.89 -28,487.52 2,053,976.41 0.80% 0.08%

Page 15: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

15

Emitent Simbol

obli-gațiune

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obligațiuni

deținute

Data achiziției

Data cupon

Data scadentă cupon

Valoare inițială Creștere zilnică

Dobânda cumulată

Discont/ prima

cumulate(a)/ Preț piață Valoare totală

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pondere în activul

total al OPC

lei lei lei lei lei

lei % %

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

GSER17

300 14.10.2013 31.10.2016 29.10.2017 3,218,100.00 468.70 38,233.33 -44,833.31 3,083,066.64 1.20% 0.11%

RAIFFEISEN BANK

RBRO19

4,518 09.05.2014 16.05.2016 15.05.2017 45,180,000.00 2,456.06 1,523,123.01 0.00 46,703,123.01 9.04% 1.73%

RAIFFEISEN BANK

RBRO19

400 16.12.2014 16.05.2016 15.05.2017 4,229,599.98 74.75 134,849.32 -123,433.18 4,258,282.49 0.80% 0.16%

CNTEE Trans-electrica S.A. Bucuresti

TEL18 861 10.12.2014 19.12.2016 18.12.2017 9,385,761.03 910.48 18,706.11 -379,425.35 9,008,131.46 4.31% 0.33%

CNTEE Trans-electrica S.A. Bucuresti

TEL18 431 26.11.2015 19.12.2016 18.12.2017 4,726,345.98 346.23 9,363.92 -268,586.18 4,587,950.10 2.16% 0.17%

UniCredit Bank S.A

UCT18 2,650 25.06.2013 15.12.2016 14.06.2017 26,500,000.00 4,610.27 78,374.66 0.00 26,578,374.66 0.00% 0.99%

TOTAL 325,690,596.09 12.08%

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Serie

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obligațiuni

deținute

Data achiziției

Data cupon

Data sca-

dentă cupon

Valoare inițială Creș-tere

zilnică

Dobânda cumulată

Discont/ prima

cumulate (a)/

Preț piață Valoare totală

Banca intermediară

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pon-dere în activul total al OPC

lei lei lei lei lei

lei % %

RO0517DBN0K0 31.12.2016 79 26.07. 2013

4/18/2016 17.04. 2017

849,207.39 108.04 39,088.77 -4,694.86 833,783.63 Raiffeisen

Bank 2.11% 0.03%

RO0517DBN0X3 31.12.2016 100 26.11. 2014

6/20/2016 19.06. 2017

1,122,793.55 67.30 38,732.88 0.00 102.9430 1,068,162.88 Piraeus Bank 2.00% 0.04%

RO0520DBN0L3 31.12.2016 1,000 28.01. 2015

4/18/2016 17.04. 2017

10,538,971.92 1,703.38 512,465.75 -340,641.57 10,853,107.32

BRD-Groupe Societe

Generale Bucuresti

20.00% 0.40%

RO0520DBN0Y6 31.12.2016 1,200 08.12. 2014

6/20/2016 19.06. 2017

12,694,757.83 2,055.04 468,000.00 -437,069.60 12,905,163.66 ING BANK ROMANIA

24.00% 0.48%

RO0520DBN0Y6 31.12.2016 1,300 15.12. 2014

6/20/2016 19.06. 2017

13,750,348.76 2,226.13 507,000.00 -473,688.03 13,980,593.97 Ing Bank Romania

26.00% 0.52%

RO1318DBN034 31.12.2016 676 26.01. 2015

11/28/ 2016

27.11. 2017

7,594,837.59 35,263.12 0.00 107.9800 7,334,711.12 Raiffeisen

Bank 0.85% 0.27%

RO1318DBN034 31.12.2016 930 28.01. 2015

11/28/ 2016

27.11. 2017

10,446,892.54 48,512.88 0.00 107.9800 10,090,652.88 Raiffeisen

Bank 1.16% 0.37%

Page 16: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

16

Serie

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obligațiuni

deținute

Data achiziției

Data cupon

Data sca-

dentă cupon

Valoare inițială Creș-tere

zilnică

Dobânda cumulată

Discont/ prima

cumulate (a)/

Preț piață Valoare totală

Banca intermediară

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pon-dere în activul total al OPC

lei lei lei lei lei

lei % %

RO1318DBN034 31.12.2016 1,845 30.01. 2015

11/28/ 2016

27.11. 2017

20,714,526.21 96,243.29 0.00 107.9800 20,018,553.29

BRD-Groupe Societe

Generale Bucuresti

2.31% 0.74%

RO1318DBN034 31.12.2016 950 04.06. 2015

11/28/ 2016

27.11. 2017

10,553,990.54 49,556.16 0.00 107.9800 10,307,656.16 Raiffeisen

Bank 1.19% 0.38%

RO1320DBN022 31.12.2016 460 04.07. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,196,138.87 178,990.41 0.00 111.9650 5,329,380.41 Raiffeisen

Bank 1.53% 0.20%

RO1320DBN022 31.12.2016 500 04.07. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,651,908.12 194,554.79 0.00 111.9650 5,792,804.79 Banca

Transilvania Cluj Napoca

1.67% 0.21%

RO1320DBN022 31.12.2016 900 13.07. 2016

4/29/2016 28.04.20

17 10,196,012.15 350,198.63 0.00 111.9650 10,427,048.63

Raiffeisen Bank

3.00% 0.39%

RO1320DBN022 31.12.2016 1,000 13.07. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

11,328,902.39 389,109.59 0.00 111.9650 11,585,609.59 Ing Bank Romania

3.33% 0.43%

RO1320DBN022 31.12.2016 1,000 19.07. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

11,323,298.19 389,109.59 0.00 111.9650 11,585,609.59

BRD-Groupe Societe

Generale Bucuresti

3.33% 0.43%

RO1320DBN022 31.12.2016 1,000 20.07. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

11,326,267.79 389,109.59 0.00 111.9650 11,585,609.59 RAIFFEISEN

BANK 3.33% 0.43%

RO1320DBN022 31.12.2016 500 25.07. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,662,737.74 194,554.79 0.00 111.9650 5,792,804.79 UniCredit Bank S.A

1.67% 0.21%

RO1320DBN022 31.12.2016 500 26.07. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,665,185.78 194,554.79 0.00 111.9650 5,792,804.79 Ing Bank Romania

1.67% 0.21%

RO1320DBN022 31.12.2016 270 11.08. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

3,069,192.53 105,059.59 0.00 111.9650 3,128,114.59 Raiffeisen

Bank 0.90% 0.12%

RO1320DBN022 31.12.2016 500 11.08. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,679,308.88 194,554.79 0.00 111.9650 5,792,804.79

BRD-Groupe Societe

Generale Bucuresti

1.67% 0.21%

RO1320DBN022 31.12.2016 500 11.08. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,679,308.88 194,554.79 0.00 111.9650 5,792,804.79 Citibank

Europe PLC 1.67% 0.21%

RO1418DBN040 31.12.2016 645 08.08. 2016

1/17/2016 16.01. 2017

3,329,887.40 100,230.53 0.00 102.2320 3,397,212.53 Raiffeisen

Bank 0.19% 0.13%

RO1418DBN040 31.12.2016 795 09.08. 2016

1/17/2016 16.01. 2017

4,104,350.60 123,539.96 0.00 102.2320 4,187,261.96 Raiffeisen

Bank 0.23% 0.16%

RO1418DBN040 31.12.2016 985 10.08. 2016

1/17/2016 16.01. 2017

5,085,352.29 153,065.23 0.00 102.2320 5,187,991.23 Raiffeisen

Bank 0.29% 0.19%

RO1418DBN040 31.12.2016 305 16.08. 2016

1/17/2016 16.01. 2017

1,574,465.41 47,395.83 0.00 102.2320 1,606,433.83 Raiffeisen

Bank 0.09% 0.06%

RO1418DBN040 31.12.2016 800 24.08. 2016

1/17/2016 16.01. 2017

4,130,648.18 124,316.94 0.00 102.2320 4,213,596.94 Raiffeisen

Bank 0.23% 0.16%

RO1419DBN014 31.12.2016 600 06.09. 2016

6/24/2016 23.06. 2017

3,266,194.55 74,568.49 0.00 107.6490 3,304,038.49

BRD-Groupe Societe

Generale Bucuresti

5.00% 0.12%

RO1419DBN014 31.12.2016 400 07.09. 2016

6/24/2016 23.06. 2017

2,177,867.59 49,712.33 0.00 107.6490 2,202,692.33 Banca

Transilvania Cluj Napoca

3.33% 0.08%

Page 17: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

17

Serie

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obligațiuni

deținute

Data achiziției

Data cupon

Data sca-

dentă cupon

Valoare inițială Creș-tere

zilnică

Dobânda cumulată

Discont/ prima

cumulate (a)/

Preț piață Valoare totală

Banca intermediară

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pon-dere în activul total al OPC

lei lei lei lei lei

lei % %

RO1419DBN014 31.12.2016 2,000 27.09. 2016

6/24/2016 23.06. 2017

10,897,571.49 248,561.64 0.00 107.6490 11,013,461.64 Raiffeisen

Bank 16.67% 0.41%

RO1419DBN014 31.12.2016 1,000 27.09. 2016

6/24/2016 23.06. 2017

5,448,077.15 124,280.82 0.00 107.6490 5,506,730.82 Ing Bank Romania

8.33% 0.20%

RO1419DBN014 31.12.2016 400 27.09. 2016

6/24/2016 23.06. 2017

2,179,691.79 49,712.33 0.00 107.6490 2,202,692.33 Ing Bank Romania

3.33% 0.08%

RO1419DBN014 31.12.2016 1,000 27.09. 2016

6/24/2016 23.06. 2017

5,448,785.75 124,280.82 0.00 107.6490 5,506,730.82 Banca

Comerciala Romana

8.33% 0.20%

RO1419DBN014 31.12.2016 2,000 19.10. 2016

6/24/2016 23.06. 2017

10,871,126.46 248,561.64 0.00 107.6490 11,013,461.64 Ing Bank Romania

16.67% 0.41%

RO1519DBN037 31.12.2016 5,095 04.08. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

26,098,887.64 430,981.16 0.00 102.1340 26,450,608.84 Raiffeisen

Bank 5.10% 0.98%

RO1519DBN037 31.12.2016 1,000 08.08. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,123,925.89 84,589.04 0.00 102.1340 5,191,483.58 Ing Bank Romania

1.00% 0.19%

RO1519DBN037 31.12.2016 1,360 29.08. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

6,966,364.63 115,041.10 0.00 102.1340 7,060,417.67 Raiffeisen

Bank 1.36% 0.26%

RO1519DBN037 31.12.2016 2,000 22.09. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

10,269,641.42 169,178.08 0.00 102.1340 10,382,967.16 Banca

Comerciala Romana

2.00% 0.39%

RO1519DBN037 31.12.2016 4,245 22.09. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

21,817,390.33 359,080.48 0.00 102.1340 22,037,847.80 Raiffeisen

Bank 4.25% 0.82%

RO1519DBN037 31.12.2016 1,760 28.11. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

8,993,130.29 148,876.71 0.00 102.1340 9,137,011.10 Raiffeisen

Bank 1.76% 0.34%

RO1519DBN037 31.12.2016 310 29.11. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

1,584,047.06 26,222.60 0.00 102.1340 1,609,359.91 Raiffeisen

Bank 0.31% 0.06%

RO1519DBN037 31.12.2016 2,460 05.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

12,559,997.21 208,089.04 0.00 102.1340 12,771,049.61 Raiffeisen

Bank 2.46% 0.47%

RO1519DBN037 31.12.2016 3,770 06.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

19,243,510.94 318,900.68 0.00 102.1340 19,571,893.10 Raiffeisen

Bank 3.77% 0.73%

RO1519DBN037 31.12.2016 1,000 13.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,101,772.50 84,589.04 0.00 102.1340 5,191,483.58 Ing Bank Romania

1.00% 0.19%

RO1519DBN037 31.12.2016 1,010 15.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,152,574.06 85,434.93 0.00 102.1340 5,243,398.42 Ing Bank Romania

1.01% 0.19%

RO1519DBN037 31.12.2016 1,120 20.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

5,706,433.81 94,739.73 0.00 102.1340 5,814,461.61 Ing Bank Romania

1.12% 0.22%

RO1519DBN037 31.12.2016 2,300 22.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

11,732,047.89 194,554.79 0.00 102.1340 11,940,412.24 Raiffeisen

Bank 2.30% 0.44%

RO1519DBN037 31.12.2016 140 23.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

713,338.07 11,842.47 0.00 102.1340 726,807.70 Raiffeisen

Bank 0.14% 0.03%

RO1519DBN037 31.12.2016 200 27.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

1,019,143.79 16,917.81 0.00 102.1340 1,038,296.72 Raiffeisen

Bank 0.20% 0.04%

RO1519DBN037 31.12.2016 3,015 28.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

15,377,220.49 258,133.56 0.00 102.1340 15,652,323.00 Ing Bank Romania

3.02% 0.58%

RO1519DBN037 31.12.2016 2,460 29.12. 2016

4/29/2016 28.04. 2017

12,546,176.19 211,458.90 0.00 102.1340 12,771,049.61 Ing Bank Romania

2.46% 0.47%

RO1619DBN035 31.12.2016 3,000 27.10. 2016

2/25/2016 24.02. 2017

15,044,273.61 172,069.67 0.00 99.5730 15,108,019.67 Raiffeisen

Bank 2.50% 0.56%

RO1620DBN017 31.12.2016 4,822 25.07. 2016

2/26/2016 25.02. 2017

24,315,700.20 459,473.36 0.00 100.8390 24,771,756.26 Raiffeisen

Bank 0.81% 0.92%

Page 18: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

18

Serie

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obligațiuni

deținute

Data achiziției

Data cupon

Data sca-

dentă cupon

Valoare inițială Creș-tere

zilnică

Dobânda cumulată

Discont/ prima

cumulate (a)/

Preț piață Valoare totală

Banca intermediară

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pon-dere în activul total al OPC

lei lei lei lei lei

lei % %

RO1620DBN017 31.12.2016 2,021 22.08. 2016

2/26/2016 25.02. 2017

10,253,062.77 192,574.80 0.00 100.8390 10,382,355.75 Raiffeisen

Bank 0.34% 0.39%

RO1620DBN017 31.12.2016 2,000 07.11. 2016

2/26/2016 25.02. 2017

10,133,048.20 190,573.77 0.00 100.8390 10,274,473.77 Raiffeisen

Bank 0.34% 0.38%

TOTAL 462,467,562.94 17.15%

8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din Romania

Emitent Tipul de valoare

mobiliară Simbol Valoarea unitară Nr. Valori mobiliare

tranzacționate Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului/total

obligatiuni ale unui emitent

Pondere în activul total al O.P.C.

RO1519DBN037 Obligatiuni RO1519DBN037 103.7171 3,015 -15,635,354.05 2.80% -0.58%

RO1519DBN037 Obligatiuni RO1519DBN037 103.7206 2,460 -12,757,635.09 2.46% -0.47%

TOTAL -28,392,989.14 -1.05%

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru 2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/ obligațiuni corporative

Emitent Cod ISIN

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obli-

gațiuni de-

ținute

Data achiziției

Data cupon

Data scadenta

cupon

Valoare initiala

Creștere zilnică

Dobanda cumulată

Discont/ prima

cumulate (a)/

Preț piață

Curs valutar

BNR .../RON

Valoare totală

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pon-dere în activul total al OPC

valuta valuta valuta valuta valuta

lei lei % %

UNICREDIT BANK AUSTRIA

XS0881544281 31.12.2016 14 17.11.2015 30.01.2016 29.01.2017 1,452,500.00 159.07 33,838.11 102.55 4.5411 6,673,319.53 0.19% 0.25%

UNICREDIT BANK AUSTRIA

XS0881544281 31.12.2016 10 04.12.2015 30.01.2016 29.01.2017 1,035,100.00 122.39 24,170.08 102.55 4.5411 4,766,656.81 0.13% 0.18%

UNICREDIT BANK AUSTRIA

XS0881544281 31.12.2016 7 16.12.2015 30.01.2016 29.01.2017 724,500.00 84.24 16,919.06 102.55 4.5411 3,336,659.77 0.09% 0.12%

UNICREDIT BANK AUSTRIA

XS0881544281 31.12.2016 15 11.03.2016 30.01.2016 29.01.2017 1,549,125.00 163.35 36,255.12 102.55 4.5411 7,149,985.21 0.20% 0.27%

Page 19: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

19

Emitent Cod ISIN

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obli-

gațiuni de-

ținute

Data achiziției

Data cupon

Data scadenta

cupon

Valoare initiala

Creștere zilnică

Dobanda cumulată

Discont/ prima

cumulate (a)/

Preț piață

Curs valutar

BNR .../RON

Valoare totală

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pon-dere în activul total al OPC

valuta valuta valuta valuta valuta

lei lei % %

UNICREDIT BANK AUSTRIA

XS0881544281 31.12.2016 5 11.03.2016 30.01.2016 29.01.2017 516,375.00 54.45 12,085.04 102.55 4.5411 2,383,328.40 0.07% 0.09%

Banque Internationale A Luxemburg

XS1508493902 31.12.2016 23 17.10.2016 02.11.2016 01.11.2017 11,500,000.00 882.19 52,931.51 0.00 1.0000 11,552,931.51 14.38% 0.43%

CITIGROUP INC

XS0387736589 31.12.2016 4 22.07.2013 29.09.2016 28.09.2017 2,350,233.95 376.00 51,622.22 -117,917.03 1.0000 2,169,539.26 0.00% 0.08%

Erste Bank Sparkassen

AT000B035613 31.12.2016 45 26.02.2016 14.03.2016 17.09.2017 22,500,000.00 1,918.75 550,681.25 0.00 1.0000 23,050,681.25 50.56% 0.85%

Erste Bank Sparkassen

AT000B120688 31.12.2016 70 01.07.2016 20.07.2016 25.02.2017 35,000,000.00 3,169.44 510,280.56 0.00 1.0000 35,510,280.56 77.78% 1.32%

Erste Bank Sparkassen

AT000B120639 31.12.2016 45 14.05.2015 07.11.2016 06.11.2017 22,499,999.90 2,068.75 111,712.50 0.06 1.0000 22,611,712.44 83.33% 0.84%

Erste Bank Sparkassen

AT000B120571 31.12.2016 66 18.08.2014 21.01.2016 20.01.2017 33,000,000.00 4,400.00 1,496,000.00 0.00 1.0000 34,496,000.00 73.33% 1.28%

GARANTI TURKIYE BANKSI

USM8931TAE93 31.12.2016 2,000 23.02.2015 13.09.2016 12.03.2017 2,042,500.00 759.63 24,000.00 100.36 4.3033 8,741,035.09 0.33% 0.32%

GARANTI TURKIYE BANKSI

USM8931TAE93 31.12.2016 500 06.03.2015 13.09.2016 12.03.2017 508,750.00 198.01 6,000.00 100.36 4.3033 2,185,258.77 0.08% 0.08%

GARANTI TURKIYE BANKSI

USM8931TAE93 31.12.2016 500 10.03.2015 13.09.2016 12.03.2017 506,875.00 206.74 6,000.00 100.36 4.3033 2,185,258.77 0.08% 0.08%

GARANTI TURKIYE BANKSI

USM8931TAE93 31.12.2016 500 17.03.2015 13.09.2016 12.03.2017 510,000.00 191.68 6,000.00 100.36 4.3033 2,185,258.77 0.08% 0.08%

ING BANK N.V.

XS0996424247 31.12.2016 16,931 14.11.2013 18.06.2016 17.06.2017 16,931,000.00 2,727.77 526,460.04 0.00 1.0000 17,457,460.04 0.00% 0.65%

ING BANK N.V.

XS1001755922 31.12.2016 22,961 29.11.2013 18.06.2016 17.06.2017 22,961,000.00 3,699.27 713,959.54 0.00 1.0000 23,674,959.54 0.00% 0.88%

ING BANK N.V.

XS1099971969 31.12.2016 40,000 18.08.2014 21.01.2016 20.01.2017 39,484,776.54 5,541.05 1,775,555.56 239,438.63 1.0000 41,536,116.93 0.01% 1.54%

ING BANK N.V.

XS1248246487 31.12.2016 5,000 01.07.2015 18.09.2016 17.09.2017 4,920,475.80 590.38 56,506.94 56,677.70 1.0000 4,999,829.25 6.58% 0.19%

ING BANK N.V.

XS1390335740 31.12.2016 39,286 26.04.2016 07.08.2016 06.02.2017 38,408,543.01 4,507.75 589,290.00 774,422.27 1.0000 39,100,867.73 47.58% 1.45%

ING BANK N.V.

XS1375955595 31.12.2016 30,690 26.02.2016 18.09.2016 17.09.2017 30,690,000.00 2,617.18 269,569.02 0.00 1.0000 30,959,569.02 34.34% 1.15%

INTESA SANPAOLO SPA

XS1372163888 31.12.2016 20 19.02.2016 04.03.2016 03.03.2017 10,000,000.00 693.15 210,024.66 0.00 1.0000 10,210,024.66 6.94% 0.38%

Page 20: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

20

Emitent Cod ISIN

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obli-

gațiuni de-

ținute

Data achiziției

Data cupon

Data scadenta

cupon

Valoare initiala

Creștere zilnică

Dobanda cumulată

Discont/ prima

cumulate (a)/

Preț piață

Curs valutar

BNR .../RON

Valoare totală

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pon-dere în activul total al OPC

valuta valuta valuta valuta valuta

lei lei % %

Lloyds TSB Bank PLC

XS0483065271 31.12.2016 40 21.02.2011 03.02.2016 02.02.2017 10,334,023.77 2,370.50 823,401.64 -115,360.31 1.0000 10,946,824.63 8.13% 0.41%

Lloyds TSB Bank PLC

XS0483065271 31.12.2016 2 05.04.2011 03.02.2016 02.02.2017 540,646.50 111.03 41,170.08 -14,233.84 1.0000 547,341.23 0.41% 0.02%

LEASEPLAN Corporation

XS1361691576 31.12.2016 46 03.02.2016 12.02.2016 11.02.2017 23,000,000.00 1,696.72 549,737.70 0.00 1.0000 23,549,737.70 35.11% 0.87%

LEASEPLAN Corporation

XS1384198278 31.12.2016 7 15.03.2016 22.03.2016 21.03.2017 3,500,000.00 273.29 77,886.99 0.00 1.0000 3,577,886.99 7.45% 0.13%

New Europe Property Investments

XS1325078308 31.12.2016 8,700 23.11.2015 26.02.2016 25.02.2017 8,664,939.00 4,131.05 276,331.97 105.68 4.5411 43,005,265.85 2.18% 1.59%

Raiffeisen Bank International

AT000B013784 31.12.2016 32 22.04.2016 03.05.2016 02.05.2017 16,000,000.00 1,117.81 271,627.40 0.00 1.0000 16,271,627.40 10.67% 0.60%

RBS XS0383926549 31.12.2016 5 25.01.2013 04.09.2016 03.09.2017 1,124,405.71 207.08 31,885.48 -37,248.68 1.0000 1,069,134.16 2.86% 0.04%

RBS XS0383926549 31.12.2016 1 25.01.2013 04.09.2016 03.09.2017 224,881.14 41.42 6,377.10 -7,449.73 1.0000 213,826.83 0.57% 0.01%

RBS XS0480132108 31.12.2016 37 17.08.2011 29.01.2016 28.01.2017 9,675,313.03 2,212.59 794,438.52 -154,909.86 1.0000 10,211,390.45 8.60% 0.38%

RBS XS0480132108 31.12.2016 3 27.01.2012 29.01.2016 28.01.2017 816,450.00 167.82 64,413.93 -25,578.70 1.0000 827,950.58 0.70% 0.03%

ZIRAAT BANKASI AS

XS1203076499 31.12.2016 15 09.03.2015 16.12.2016 15.03.2017 3,000,000.00 1,129.76 4,200.52 0.00 4.3033 12,927,976.10 0.05% 0.48%

Unicredit BK Austria AG

XS1525537491 31.12.2016 41 17.11.2016 28.11.2016 06.02.2017 20,500,000.00 2,106.94 69,529.17 0.00 1.0000 20,569,529.17 73.21% 0.76%

Unicredit BK Austria AG

XS1233782298 31.12.2016 70 08.05.2015 07.11.2016 06.11.2017 31,150,000.00 2,730.96 150,202.74 0.00 1.0000 31,300,202.74 100.00% 1.16%

Unicredit BK Austria AG

XS1352124314 31.12.2016 83 20.01.2016 07.08.2016 06.02.2017 41,500,000.00 4,645.69 668,980.00 0.00 1.0000 42,168,980.00 83.00% 1.56%

UNICREDIT BANK AUSTRIA

XS1272229169 31.12.2016 37 30.07.2015 13.08.2016 12.08.2017 18,500,000.00 1,393.84 196,530.82 0.00 1.0000 18,696,530.82 10.51% 0.69%

YAPI VE KREDI BANKASI

XS0615235701 31.12.2016 1,000 24.02.2015 08.08.2016 07.02.2017 1,067,500.00 399.47 26,812.50 100.44 4.3033 4,437,659.78 0.20% 0.16%

YAPI VE KREDI BANKASI

XS0615235701 31.12.2016 2,205 25.02.2015 08.08.2016 07.02.2017 2,356,593.75 862.92 59,121.56 100.44 4.3033 9,785,039.82 0.44% 0.36%

YAPI VE KREDI BANKASI

XS0615235701 31.12.2016 925 04.03.2015 08.08.2016 07.02.2017 985,125.00 379.35 24,801.56 100.44 4.3033 4,104,835.30 0.19% 0.15%

YAPI VE KREDI BANKASI

XS0615235701 31.12.2016 1,000 06.03.2015 08.08.2016 07.02.2017 1,062,500.00 423.19 26,812.50 100.44 4.3033 4,437,659.78 0.20% 0.16%

Page 21: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

21

Emitent Cod ISIN

Data ultimei

ședințe în care s-a

tran-zacționat

Nr. obli-

gațiuni de-

ținute

Data achiziției

Data cupon

Data scadenta

cupon

Valoare initiala

Creștere zilnică

Dobanda cumulată

Discont/ prima

cumulate (a)/

Preț piață

Curs valutar

BNR .../RON

Valoare totală

Pondere în total

obli-gațiuni emitent

Pon-dere în activul total al OPC

valuta valuta valuta valuta valuta

lei lei % %

YAPI VE KREDI BANKASI

XS0615235701 31.12.2016 1,000 10.03.2015 08.08.2016 07.02.2017 1,060,000.00 437.49 26,812.50 100.44 4.3033 4,437,659.78 0.20% 0.16%

YAPI VE KREDI BANKASI

XS0615235701 31.12.2016 1,500 17.03.2015 08.08.2016 07.02.2017 1,597,500.00 603.99 40,218.75 100.44 4.3033 6,656,489.68 0.30% 0.25%

TOTAL 606,680,282.10 22.50%

2c. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Emitent Cod ISIN

Data ultimei ședințe în care s-a

tranzacționat

Nr. obligațiuni detinute

Data achiziției

Data cupon

Data scadentă

cupon

Valoare inițială

Creștere zilnică

Dobânda cumulată

Discount/ prima

cumulate (a)/

Preț piață

Curs valutar BNR .../

RON

Valoare totală

Pondere în total

obligațiuni emitent

Pondere în

activul total al OPC

valuta valuta valuta valuta valuta

lei lei % %

Ministerul Finantelor Publice

XS1060842975 31.12.2016 1,000 24.02.2016 24.04.2016 23.04.2017 1,104,900.00 25,027.40 111.71 4.5411 5,186,560.13 0.08% 0.19%

Ministerul Finantelor Publice

XS1060842975 31.12.2016 1,014 24.02.2016 24.04.2016 23.04.2017 1,120,368.60 25,377.78 111.71 4.5411 5,259,171.98 0.08% 0.20%

Ministerul Finantelor Publice

XS1060842975 31.12.2016 1,000 25.02.2016 24.04.2016 23.04.2017 1,104,500.00 25,027.40 111.71 4.5411 5,186,560.13 0.08% 0.19%

Ministerul Finantelor Publice

XS1060842975 31.12.2016 550 07.03.2016 24.04.2016 23.04.2017 609,950.00 13,765.07 111.71 4.5411 2,852,608.07 0.04% 0.11%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 500 21.10.2013 18.09.2016 17.09.2017 513,940.00 6,652.40 115.88 4.5411 2,661,209.01 0.03% 0.10%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 2,000 20.01.2016 18.09.2016 17.09.2017 2,340,000.00 26,609.59 115.88 4.5411 10,644,836.05 0.13% 0.39%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 2,000 20.01.2016 18.09.2016 17.09.2017 2,340,400.00 26,609.59 115.88 4.5411 10,644,836.05 0.13% 0.39%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 1,000 20.01.2016 18.09.2016 17.09.2017 1,170,000.00 13,304.79 115.88 4.5411 5,322,418.03 0.07% 0.20%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 3,000 21.01.2016 18.09.2016 17.09.2017 3,513,000.00 39,914.38 115.88 4.5411 15,967,254.08 0.20% 0.59%

Page 22: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

22

Emitent Cod ISIN

Data ultimei ședințe în care s-a

tranzacționat

Nr. obligațiuni detinute

Data achiziției

Data cupon

Data scadentă

cupon

Valoare inițială

Creștere zilnică

Dobânda cumulată

Discount/ prima

cumulate (a)/

Preț piață

Curs valutar BNR .../

RON

Valoare totală

Pondere în total

obligațiuni emitent

Pondere în

activul total al OPC

valuta valuta valuta valuta valuta

lei lei % %

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 1,000 21.01.2016 18.09.2016 17.09.2017 1,170,000.00 13,304.79 115.88 4.5411 5,322,418.03 0.07% 0.20%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 3,000 25.01.2016 18.09.2016 17.09.2017 3,515,100.00 39,914.38 115.88 4.5411 15,967,254.08 0.20% 0.59%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 3,000 25.01.2016 18.09.2016 17.09.2017 3,515,100.00 39,914.38 115.88 4.5411 15,967,254.08 0.20% 0.59%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 2,000 26.01.2016 18.09.2016 17.09.2017 2,342,000.00 26,609.59 115.88 4.5411 10,644,836.05 0.13% 0.39%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 1,000 15.02.2016 18.09.2016 17.09.2017 1,170,700.00 13,304.79 115.88 4.5411 5,322,418.03 0.07% 0.20%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 1,000 16.02.2016 18.09.2016 17.09.2017 1,166,880.69 13,304.79 115.88 4.5411 5,322,418.03 0.07% 0.20%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 1,000 16.02.2016 18.09.2016 17.09.2017 1,170,000.00 13,304.79 115.88 4.5411 5,322,418.03 0.07% 0.20%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 5,000 18.02.2016 18.09.2016 17.09.2017 5,848,500.00 66,523.97 115.88 4.5411 26,612,090.14 0.33% 0.99%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 1,000 23.02.2016 18.09.2016 17.09.2017 1,166,600.00 13,304.79 115.88 4.5411 5,322,418.03 0.07% 0.20%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 1,500 24.02.2016 18.09.2016 17.09.2017 1,752,000.00 19,957.19 115.88 4.5411 7,983,627.04 0.10% 0.30%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 2,000 24.02.2016 18.09.2016 17.09.2017 2,335,200.00 26,609.59 115.88 4.5411 10,644,836.05 0.13% 0.39%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 1,000 24.02.2016 18.09.2016 17.09.2017 1,168,000.00 13,304.79 115.88 4.5411 5,322,418.03 0.07% 0.20%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 1,900 07.03.2016 18.09.2016 17.09.2017 2,219,390.00 25,279.11 115.88 4.5411 10,112,594.25 0.13% 0.37%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 4,500 31.05.2016 18.09.2016 17.09.2017 5,228,662.50 59,871.58 115.88 4.5411 23,950,881.12 0.30% 0.89%

Ministerul Finantelor Publice

XS0972758741 31.12.2016 4,000 28.06.2016 18.09.2016 17.09.2017 4,640,000.00 53,219.18 115.88 4.5411 21,289,672.11 0.27% 0.79%

Page 23: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

23

Emitent Cod ISIN

Data ultimei ședințe în care s-a

tranzacționat

Nr. obligațiuni detinute

Data achiziției

Data cupon

Data scadentă

cupon

Valoare inițială

Creștere zilnică

Dobânda cumulată

Discount/ prima

cumulate (a)/

Preț piață

Curs valutar BNR .../

RON

Valoare totală

Pondere în total

obligațiuni emitent

Pondere în

activul total al OPC

valuta valuta valuta valuta valuta

lei lei % %

Ministerul Finantelor Publice

XS1129788524 31.12.2016 7,400 21.10.2014 28.10.2016 27.10.2017 7,338,062.00 37,886.99 106.53 4.5411 35,969,530.81 0.49% 1.33%

Ministerul Finantelor Publice

XS1129788524 31.12.2016 2,000 26.01.2016 28.10.2016 27.10.2017 2,098,000.00 10,239.73 106.53 4.5411 9,721,494.81 0.13% 0.36%

Ministerul Finantelor Publice

XS1129788524 31.12.2016 1,000 28.01.2016 28.10.2016 27.10.2017 1,049,000.00 5,119.86 106.53 4.5411 4,860,747.41 0.07% 0.18%

Ministerul Finantelor Publice

XS1129788524 31.12.2016 1,000 29.01.2016 28.10.2016 27.10.2017 1,048,200.00 5,119.86 106.53 4.5411 4,860,747.41 0.07% 0.18%

Ministerul Finantelor Publice

XS1312891549 31.12.2016 3,635 21.10.2015 29.10.2016 28.10.2017 3,605,302.05 17,527.67 104.51 4.5411 17,330,624.39 0.29% 0.64%

Ministerul Finantelor Publice

XS1420357318 31.12.2016 4,545 19.05.2016 26.05.2016 25.05.2017 4,492,050.75 78,759.25 102.99 4.5411 21,614,068.17 0.45% 0.80%

Ministerul Finantelor Publice

XS1420357318 31.12.2016 2,500 28.09.2016 26.05.2016 25.05.2017 2,684,700.00 43,321.92 102.99 4.5411 11,888,926.39 0.25% 0.44%

TOTAL 345,079,146.04 12.80%

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012 VIII.1 Alte valori mobiliare menționate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012 4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Serie Nr. obli-gațiuni

deținute

Data achiziției

Data cupon

Data scadentă

cupon Valoare inițială

Creștere zilnică

Dobânda cumulată

Discont/prima cumulate(a)/ Valoare totală

Pondere în capitalul social al

emitentului

Pondere în

activul total al OPC

lei lei lei lei lei % %

RO1419DBE013 2,376 25.05.2015 21.01.2016 20.01.2017 56,572,994.41 1,734,009.36 59,297,890.28 5.94% 2.20%

RO1419DBE013 195 27.05.2015 21.01.2016 20.01.2017 4,653,814.11 142,311.37 4,866,619.78 0.49% 0.18%

RO1419DBE013 2,560 29.05.2015 21.01.2016 20.01.2017 61,121,028.90 1,868,292.91 63,889,982.79 6.40% 2.37%

RO1419DBE013 2,550 15.06.2015 21.01.2016 20.01.2017 61,701,129.33 1,860,994.89 63,640,412.55 6.38% 2.36%

RO1419DBE013 2,281 19.06.2015 21.01.2016 20.01.2017 55,269,598.13 1,664,678.18 56,926,972.95 5.70% 2.11%

RO1419DBE013 450 19.01.2016 21.01.2016 20.01.2017 11,042,460.00 328,410.86 11,230,661.04 1.13% 0.42%

RO1419DBE013 220 17.02.2016 21.01.2016 20.01.2017 5,290,007.05 160,556.42 5,490,545.40 0.55% 0.20%

Page 24: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

24

Serie Nr. obli-gațiuni

deținute

Data achiziției

Data cupon

Data scadentă

cupon Valoare inițială Creștere

zilnică Dobânda cumulată

Discont/prima cumulate(a)/ Valoare totală

Pondere în capitalul social al

emitentului

Pondere în

activul total al OPC

lei lei lei lei lei % %

RO1621DBE048 1,353 24.02.2016 26.02.2016 25.02.2017 30,651,346.16 325,251.63 31,911,190.79 1.35% 1.18%

RO1621DBE048 1,591 24.02.2016 26.02.2016 25.02.2017 35,981,833.17 382,465.15 37,524,541.42 1.59% 1.39%

RO1621DBE048 800 10.03.2016 26.02.2016 25.02.2017 18,057,700.22 192,314.34 18,868,405.49 0.80% 0.70%

RO1621DBE048 200 21.06.2016 26.02.2016 25.02.2017 4,588,630.63 48,078.59 4,717,101.37 0.20% 0.17%

RO1621DBE048 600 28.06.2016 26.02.2016 25.02.2017 13,751,940.36 144,235.76 14,151,304.12 0.60% 0.52%

RO1621DBE048 1,400 28.06.2016 26.02.2016 25.02.2017 32,102,348.70 336,550.10 33,019,709.61 1.40% 1.22%

RO1621DBE048 600 01.07.2016 26.02.2016 25.02.2017 13,771,330.90 144,235.76 14,151,304.12 0.60% 0.52%

RO1621DBE048 160 07.07.2016 26.02.2016 25.02.2017 3,688,754.33 38,462.87 3,773,681.10 0.16% 0.14%

TOTAL 423,460,322.81 15.70%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar 1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire bancă Valoare curentă Pondere în activul total al OPC

lei %

BANCA COM. ROMANA 362.45 0.00%

BANCA TRANSILVANIA 127,621.76 0.00%

BRD - GSG 3,900.99 0.00%

CITIBANK-SUC ROMANIA 3,243.45 0.00%

CREDIT AGRICOLE 258.27 0.00%

CREDIT EUROPE BANK 245.88 0.00%

GARANTIBANK 325.66 0.00%

ING BANK ROMANIA 1,769.00 0.00%

INTESA 1,505.44 0.00%

PROCREDIT BANK 1,579.21 0.00%

RAIFFEISEN BANK 4,866,154.62 0.18%

UNICREDIT BANK S.A 1,311.15 0.00%

VENETO BANCA 1,451.03 0.00%

Page 25: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

25

Denumire bancă Valoare curentă Pondere în activul total al OPC

lei %

TOTAL 5,009,728.90 0.19%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Denumire bancă Valoare curentă Curs valutar BNR Valoare actualizată Pondere în activul total al OPC

valuta lei %

BANCA TRANSILVANIA/EUR 588.40 4.5411 2,671.98 0.00%

CITIBANK-SUC ROMANIA/EUR

625.23 4.5411 2,839.23 0.00%

CREDIT AGRICOLE/EUR 1,214.83 4.5411 5,516.66 0.00%

CREDIT EUROPE BANK/EUR 305.37 4.5411 1,386.72 0.00%

GARANTIBANK/EUR 153.44 4.5411 696.79 0.00%

ING BANK ROMANIA/EUR 417.98 4.5411 1,898.09 0.00%

INTESA/EUR 764.05 4.5411 3,469.61 0.00%

RAIFFEISEN BANK/EUR 1,542.67 4.5411 7,005.40 0.00%

RAIFFEISEN BANK/USD 4,670.35 4.3033 20,097.93 0.00%

RAIFFEISEN BULGARIA/BGN

859.52 2.3218 1,995.63 0.00%

RAIFFEISEN BULGARIA/EUR 3,167.34 4.5411 14,383.21 0.00%

UNICREDIT BANK S.A/EUR 718.70 4.5411 3,263.69 0.00%

TOTAL 65,224.95 0.00%

Page 26: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

26

X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la instituții de credit din România / din alt stat membru / dintr-un stat nemembru 1. Depozite bancare denominate în lei

Denumire bancă Data constituirii

Data scadentă Valoare inițială

Creștere zilnică

Dobânda cumulată Valoare totală Pondere în activul total al OPC

lei lei lei lei %

BANCA TRANSILVANIA

12.01.2016 12.01.2017 13,109,000.00 546.21 193,903.96 13,302,903.96 0.49%

CREDIT AGRICOLE 15.09.2016 15.09.2017 5,000,000.00 184.93 19,972.60 5,019,972.60 0.19%

CREDIT AGRICOLE 22.11.2016 22.11.2017 6,193,000.00 229.06 9,162.25 6,202,162.25 0.23%

CREDIT AGRICOLE 24.08.2016 24.08.2017 5,000,000.00 184.93 24,041.10 5,024,041.10 0.19%

CREDIT AGRICOLE 25.10.2016 25.10.2017 15,418,900.00 570.29 38,779.59 15,457,679.59 0.57%

CREDIT EUROPE BANK

13.07.2016 13.01.2017 10,013,500.00 288.06 49,546.25 10,063,046.25 0.37%

CREDIT EUROPE BANK

29.08.2016 28.02.2017 20,000,000.00 575.34 71,917.81 20,071,917.81 0.74%

GARANTIBANK 03.03.2016 02.03.2017 2,346,000.00 83.37 25,331.67 2,371,331.67 0.09%

GARANTIBANK 03.03.2016 03.03.2017 6,256,000.00 222.31 67,551.13 6,323,551.13 0.23%

GARANTIBANK 04.02.2016 03.02.2017 2,601,000.00 106.62 35,390.66 2,636,390.66 0.10%

GARANTIBANK 04.07.2016 04.07.2017 15,221,000.00 499.74 90,327.90 15,311,327.90 0.57%

GARANTIBANK 05.02.2016 03.02.2017 5,204,000.00 213.33 70,595.25 5,274,595.25 0.20%

GARANTIBANK 05.08.2016 04.08.2017 4,170,000.00 142.65 21,220.29 4,191,220.29 0.16%

GARANTIBANK 06.07.2016 06.07.2017 8,416,000.00 276.32 49,392.26 8,465,392.26 0.31%

GARANTIBANK 07.03.2016 07.03.2017 18,638,000.00 662.33 198,601.64 18,836,601.64 0.70%

GARANTIBANK 09.02.2016 09.02.2017 3,654,000.00 149.80 48,969.59 3,702,969.59 0.14%

GARANTIBANK 10.06.2016 09.06.2017 9,636,000.00 316.31 64,766.56 9,700,766.56 0.36%

GARANTIBANK 10.08.2016 10.08.2017 4,036,000.00 138.07 19,849.18 4,055,849.18 0.15%

GARANTIBANK 11.03.2016 10.03.2017 10,000,000.00 355.37 105,136.61 10,105,136.61 0.37%

GARANTIBANK 15.06.2016 15.06.2017 6,936,000.00 227.69 45,481.97 6,981,481.97 0.26%

GARANTIBANK 17.06.2016 09.06.2017 9,636,000.00 316.32 62,555.02 9,698,555.02 0.36%

GARANTIBANK 21.06.2016 21.06.2017 452,000.00 14.84 2,875.02 454,875.02 0.02%

GARANTIBANK 26.02.2016 26.02.2017 23,217,000.00 824.99 255,640.74 23,472,640.74 0.87%

GARANTIBANK 29.06.2016 29.06.2017 18,135,000.00 595.39 110,593.77 18,245,593.77 0.68%

INTESA 07.09.2016 07.09.2017 6,113,000.00 203.77 23,636.93 6,136,636.93 0.23%

INTESA 09.06.2016 09.06.2017 14,001,000.00 460.31 94,823.21 14,095,823.21 0.52%

Page 27: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

27

Denumire bancă Data

constituirii Data scadentă Valoare inițială

Creștere zilnică Dobânda cumulată Valoare totală

Pondere în activul total al OPC

lei lei lei lei %

INTESA 15.09.2016 15.09.2017 20,000,000.00 666.67 72,000.00 20,072,000.00 0.74%

INTESA 16.08.2016 16.08.2017 4,431,000.00 147.70 20,382.60 4,451,382.60 0.17%

INTESA 21.06.2016 21.06.2017 15,834,000.00 520.57 100,990.55 15,934,990.55 0.59%

INTESA 23.08.2016 23.08.2017 20,000,000.00 666.67 87,333.33 20,087,333.33 0.74%

INTESA 28.04.2016 28.04.2017 8,385,000.00 302.79 75,092.33 8,460,092.33 0.31%

INTESA 28.10.2016 30.10.2017 14,720,000.00 490.67 31,893.33 14,751,893.33 0.55%

PROCREDIT BANK 18.04.2016 18.04.2017 5,101,000.00 181.68 46,873.30 5,147,873.30 0.19%

PROCREDIT BANK 20.04.2016 20.04.2017 5,000,000.00 178.08 45,589.04 5,045,589.04 0.19%

PROCREDIT BANK 28.03.2016 28.03.2017 10,000,000.00 356.16 99,369.86 10,099,369.86 0.37%

RAIFFEISEN BANK 30.12.2016 03.01.2017 1,000,000.00 0.56 1.11 1,000,001.11 0.04%

TOTAL 350,252,988.41 12.99%

2. Depozite bancare denominate în valută

Denumire bancă

Data constituirii

Data scadentă Valoare inițială

Crestere zilnică

Dobanda cumulată

Curs valutar BNR .../RON Valoare totală Pondere în activul total al OPC

valuta valuta valuta lei lei %

BANCA TRANSILVANIA

02.06.2016 02.06.2017 1,907,000.00 19.60 4,174.74 4.5411 8,678,835.61 0.32%

BANCA TRANSILVANIA

03.02.2016 03.02.2017 1,551,000.00 30.16 10,042.73 4.5411 7,088,851.14 0.26%

BANCA TRANSILVANIA

06.04.2016 06.04.2017 1,551,000.00 15.94 4,304.02 4.5411 7,062,791.09 0.26%

BANCA TRANSILVANIA

07.04.2016 07.04.2017 2,068,000.00 21.25 5,717.44 4.5411 9,416,958.27 0.35%

BANCA TRANSILVANIA

08.04.2016 07.04.2017 6,076,000.00 62.45 16,736.00 4.5411 27,667,723.45 1.03%

BANCA TRANSILVANIA

11.04.2016 11.04.2017 6,885,000.00 70.76 18,752.06 4.5411 31,350,628.48 1.16%

BANCA TRANSILVANIA

11.05.2016 11.05.2017 1,650,000.00 16.96 3,985.21 4.5411 7,510,912.24 0.28%

BANCA TRANSILVANIA

16.09.2016 15.09.2017 1,425,500.00 13.86 1,482.92 4.5411 6,480,072.14 0.24%

BANCA TRANSILVANIA

28.03.2016 28.03.2017 11,540,000.00 118.61 33,090.95 4.5411 52,554,563.31 1.95%

CREDIT EUROPE BANK

05.01.2016 05.01.2017 1,351,000.00 37.01 13,398.96 4.5411 6,195,872.12 0.23%

Page 28: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

28

Denumire bancă

Data constituirii Data scadentă

Valoare inițială

Crestere zilnică

Dobanda cumulată Curs valutar BNR .../RON Valoare totală Pondere în activul total al OPC

valuta valuta valuta lei lei %

CREDIT EUROPE BANK

06.01.2016 06.01.2017 1,115,000.00 30.55 11,027.81 4.5411 5,113,404.89 0.19%

CREDIT EUROPE BANK

15.12.2016 15.12.2017 2,157,000.00 62.05 1,054.86 4.5411 9,799,942.92 0.36%

CREDIT EUROPE BANK

30.12.2016 29.12.2017 2,498,000.00 71.86 143.72 4.5411 11,344,320.45 0.42%

GARANTIBANK 29.01.2016 30.01.2017 1,025,000.00 22.41 7,572.68 4.5411 4,689,015.82 0.17%

TOTAL 194,953,891.92 7.23%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate 1. Contracte forward

Contraparte Cantitate Tip contract Data achiziției

Data scadenței

Preț de exercitare

Curs valutar

BNR .../RON

Curs forward Profit/Pierdere Valoare totală Pondere în activul total

al OPC

lei lei lei lei lei % Raiffeisen Bank

1,470,000 USD/RON_20.06.2017 19.12.2016 20.06.2017 4.3189 4.3033 0.0000 36,368.46 36,368.46 0.00%

Raiffeisen Bank

5,474,000 USD/RON_08.02.2017 25.08.2016 08.02.2017 3.9321 4.3033 0.0000 -2,025,313.87 -2,025,313.87 -0.08%

Raiffeisen Bank

2,055,000 USD/RON_08.02.2017 01.09.2016 08.02.2017 3.9842 4.3033 0.0000 -653,326.01 -653,326.01 -0.02%

ING BANK ROMANIA

2,500,000 EUR_09.06.2017 08.09.2016 09.06.2017 4.4827 4.5411 0.0000 -198,299.01 -198,299.01 -0.01%

ING BANK ROMANIA

2,000,000 EUR_13.06.2017 12.09.2016 13.06.2017 4.4860 4.5411 0.0000 -153,223.48 -153,223.48 -0.01%

Raiffeisen Bank

3,000,000 USD/RON_16.03.2017 16.09.2016 16.03.2017 3.9483 4.3033 0.0000 -1,056,640.70 -1,056,640.70 -0.04%

Raiffeisen Bank

10,260,000 EUR_22.03.2017 22.09.2016 22.03.2017 4.4684 4.5411 0.0000 -847,943.60 -847,943.60 -0.03%

Raiffeisen Bank

315,000 EUR_03.04.2017 30.09.2016 03.04.2017 4.4694 4.5411 0.0000 -26,236.99 -26,236.99 0.00%

ING BANK ROMANIA

5,000,000 EUR_06.04.2017 06.10.2016 06.04.2017 4.4909 4.5411 0.0000 -311,152.99 -311,152.99 -0.01%

ING BANK ROMANIA

13,700,000 EUR_04.07.2017 04.07.2016 04.07.2017 4.5578 4.5411 0.0000 -111,264.85 -111,264.85 0.00%

ING BANK ROMANIA

6,805,000 EUR_28.03.2017 27.09.2016 28.03.2017 4.4690 4.5411 0.0000 -563,964.14 -563,964.14 -0.02%

ING BANK ROMANIA

5,205,000 EUR_03.07.2017 03.10.2016 03.07.2017 4.4778 4.5411 0.0000 -456,192.25 -456,192.25 -0.02%

ING BANK ROMANIA

7,000,000 EUR_14.04.2017 14.10.2016 14.04.2017 4.5215 4.5411 0.0000 -229,380.28 -229,380.28 -0.01%

Page 29: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

29

Contraparte Cantitate Tip contract Data achiziției

Data scadenței

Preț de exercitare

Curs valutar

BNR .../RON

Curs forward Profit/Pierdere Valoare totală Pondere în activul total

al OPC

lei lei lei lei lei % CITIBANK EUROPE PLC

8,742,000 EUR_27.02.2017 27.10.2016 27.02.2017 4.5167 4.5411 0.0000 -273,972.17 -273,972.17 -0.01%

ING BANK ROMANIA

10,900,000 EUR_30.06.2017 01.07.2016 30.06.2017 4.5600 4.5411 0.0000 -58,892.93 -58,892.93 0.00%

UNICREDIT BANK S.A

12,400,000 EUR_24.02.2017 12.12.2016 24.02.2017 4.5148 4.5411 0.0000 -407,429.18 -407,429.18 -0.02%

ING BANK ROMANIA

8,468,000 EUR_05.06.2017 02.09.2016 05.06.2017 4.4795 4.5411 0.0000 -693,794.62 -693,794.62 -0.03%

ING BANK ROMANIA

10,000,000 EUR_16.03.2017 16.09.2016 16.03.2017 4.4730 4.5411 0.0000 -772,359.54 -772,359.54 -0.03%

Raiffeisen Bank

2,130,000 EUR_03.07.2017 03.10.2016 03.07.2017 4.4768 4.5411 0.0000 -188,804.69 -188,804.69 -0.01%

Raiffeisen Bank

3,300,000 EUR_13.04.2017 13.10.2016 13.04.2017 4.5222 4.5411 0.0000 -105,382.08 -105,382.08 0.00%

ING BANK ROMANIA

12,270,000 EUR_07.06.2017 12.12.2016 07.06.2017 4.5290 4.5411 0.0000 -403,602.30 -403,602.30 -0.01%

ING BANK ROMANIA

11,333,000 EUR_25.08.2017 25.08.2016 25.08.2017 4.4975 4.5411 0.0000 -848,763.96 -848,763.96 -0.03%

Raiffeisen Bank

2,920,000 EUR_13.06.2017 12.09.2016 13.06.2017 4.4819 4.5411 0.0000 -235,634.06 -235,634.06 -0.01%

ING BANK ROMANIA

4,326,000 EUR_20.03.2017 19.09.2016 20.03.2017 4.4670 4.5411 0.0000 -362,390.00 -362,390.00 -0.01%

Raiffeisen Bank

2,800,000 EUR_09.05.2017 09.11.2016 09.05.2017 4.5283 4.5411 0.0000 -82,433.44 -82,433.44 0.00%

Raiffeisen Bank

10,350,000 EUR_06.06.2017 05.12.2016 06.06.2017 4.5279 4.5411 0.0000 -350,797.85 -350,797.85 -0.01%

Raiffeisen Bank

800,000 EUR_07.06.2017 12.12.2016 07.06.2017 4.5303 4.5411 0.0000 -25,278.39 -25,278.39 0.00%

Raiffeisen Bank

2,090,000 USD/RON_08.02.2017 12.12.2016 08.02.2017 4.2411 4.3033 0.0000 -127,864.89 -127,864.89 0.00%

Raiffeisen Bank

5,000,000 EUR_01.06.2017 31.08.2016 01.06.2017 4.4880 4.5411 0.0000 -364,428.85 -364,428.85 -0.01%

UNICREDIT BANK S.A

3,000,000 EUR_01.06.2017 31.08.2016 01.06.2017 4.4855 4.5411 0.0000 -226,132.32 -226,132.32 -0.01%

ING BANK ROMANIA

4,000,000 EUR_27.03.2017 26.09.2016 27.03.2017 4.4690 4.5411 0.0000 -330,944.02 -330,944.02 -0.01%

Raiffeisen Bank

2,815,000 EUR_25.04.2017 25.10.2016 25.04.2017 4.5082 4.5411 0.0000 -133,835.96 -133,835.96 0.00%

ING BANK ROMANIA

3,255,000 EUR_26.04.2017 25.10.2016 26.04.2017 4.5105 4.5411 0.0000 -147,734.48 -147,734.48 -0.01%

ING BANK ROMANIA

2,858,000 EUR_04.05.2017 04.11.2016 04.05.2017 4.5225 4.5411 0.0000 -98,673.20 -98,673.20 0.00%

ING BANK ROMANIA

8,470,000 EUR_05.07.2017 05.07.2016 05.07.2017 4.5595 4.5411 0.0000 -55,569.70 -55,569.70 0.00%

Page 30: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

30

Contraparte Cantitate Tip contract Data achiziției

Data scadenței

Preț de exercitare

Curs valutar

BNR .../RON

Curs forward Profit/Pierdere Valoare totală Pondere în activul total

al OPC

lei lei lei lei lei % ING BANK ROMANIA

5,045,000 EUR_11.08.2017 11.08.2016 11.08.2017 4.5005 4.5411 0.0000 -353,675.31 -353,675.31 -0.01%

ING BANK ROMANIA

7,220,000 EUR_23.08.2017 23.08.2016 23.08.2017 4.5003 4.5411 0.0000 -518,768.79 -518,768.79 -0.02%

ING BANK ROMANIA

10,000,000 EUR_24.08.2017 24.08.2016 24.08.2017 4.4997 4.5411 0.0000 -725,772.30 -725,772.30 -0.03%

Raiffeisen Bank

8,020,000 EUR_25.08.2017 26.08.2016 25.08.2017 4.4965 4.5411 0.0000 -608,616.21 -608,616.21 -0.02%

Raiffeisen Bank

2,475,000 EUR_20.03.2017 19.09.2016 20.03.2017 4.4665 4.5411 0.0000 -208,567.03 -208,567.03 -0.01%

Raiffeisen Bank

11,000,000 EUR_29.05.2017 28.11.2016 29.05.2017 4.5400 4.5411 0.0000 -226,875.38 -226,875.38 -0.01%

TOTAL -15,533,563.36 -0.58%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC 2. Titluri de participare denominate în valută

Denumire fond Cod ISIN

Data ultimei ședințe în care s-a

tranzacționat

Nr. unități de fond deținute

Valoare unitate de

fond (VUAN) Preț piață

Curs valutar BNR …./RON Valoare totală

Pondere în total titluri de participare ale

OPCVM/AOPC

Pondere în activul total al OPC

valuta VUAN valuta lei lei % %

RAIFFEISEN (BULGARIA) LIQUIDITY FUND

BG9000007062 2,018,630.6018 1.4997 1.4997 2.3218 7,028,878.74 3.45% 0.26%

RAIFFEISEN EURO PLUS

ROFDIN000176 42,342.1651 128.4860 128.4860 4.5411 24,705,288.84 1.15% 0.92%

TOTAL 31,734,167.58 1.18%

ACTIV TOTAL 2,696,704,709.63

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Activ net 2,350,697,642.83 2,614,409,746.02 2,694,545,841.07

Page 31: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

31

Data 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

VUAN 167.5002 174.9992 180.0519

Raportarea activelor și obligațiilor Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN RON PLUS la data de 31.12.2016

Nr. Crt. Element Suma plasată Valoare actualizată Pondere valoare actualizată în

total activ

1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care: 2,033,727,746.15 2,163,377,910.05 80.22%

1.1

valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din Romania, din care:

786,048,531.19 788,158,159.05 29.23%

- acțiuni 0.00 0.00 0.00%

- alte valori mobiliare asimilate acestora 0.00 0.00 0.00%

- acțiuni netranzacționate în ultimele 90 zile 0.00 0.00 0.00%

- obligațiuni emise de către administrația publică locală 214,504,114.15 218,492,701.38 8.10%

- obligațiuni tranzacțonate corporative 107,502,623.66 107,197,894.72 3.98%

- drepturi de alocare, drepturi de preferință 0.00 0.00 0.00%

- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare 464,041,793.38 462,467,562.95 17.15%

1.2

valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:

836,075,877.04 951,759,428.18 35.29%

- actiuni 0.00 0.00 0.00%

- alte valori mobiliare asimilate acestora 0.00 0.00 0.00%

- acțiuni netranzacționate în ultimele 90 zile 0.00 0.00 0.00%

- obligatiuni emise de către administrația publică locală 0.00 0.00 0.00%

- obligațiuni tranzacționate corporative 496,753,541.49 606,680,282.18 22.50%

- alte titluri de creanță 0.00 0.00 0.00%

- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare 339,322,335.55 345,079,146.00 12.80%

1.3

valori mob. și instr. ale pieței mon. admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglem. dintr-un stat nemembru, care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprob. de CNVM din care:

0.00 0.00 0.00%

- actiuni 0.00 0.00 0.00%

- alte valori mobiliare asimilate acestora 0.00 0.00 0.00%

- acțiuni netranzacționate în ultimele 90 zile 0.00 0.00 0.00%

- obligațuni emise de către administrația publică locală 0.00 0.00 0.00%

- obligațiuni tranzactionate corporative 0.00 0.00 0.00%

- alte titluri de creanță 0.00 0.00 0.00%

Page 32: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

32

Nr. Crt. Element Suma plasată Valoare actualizată Pondere valoare actualizată în

total activ

- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare 0.00 0.00 0.00%

1.4 valori mobiliare nou emise 0.00 0.00 0.00%

1.5

alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care: 411,603,337.91 423,460,322.82 15.70%

- valori mobiliare 0.00 0.00 0.00%

- actiuni 0.00 0.00 0.00%

- titluri emise de administrația publică centrală 411,603,337.91 423,460,322.82 15.70%

-obligatiuni emise de catre administrația publică locală 0.00 0.00 0.00%

-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare 0.00 0.00 0.00%

2

Disponibil în cont curent și numerar, din care: 5,074,953.88 5,074,953.88 0.19%

- disponibil în cont curent 5,074,953.88 5,074,953.88 0.19%

- numerar în casierie 0.00 0.00 0.00%

3 Depozite bancare, din care: 542,230,209.45 545,206,880.32 20.22%

3.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din Romania 542,230,209.45 545,206,880.32 20.22%

3.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru 0.00 0.00 0.00%

3.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru 0.00 0.00 0.00%

4 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată, din care: 0.00 0.00 0.00%

4.1 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din Romania 0.00 0.00 0.00%

4.2 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru 0.00 0.00 0.00%

4.3 Instrumente financiare derivate tranzacțonate pe o piata reglementată dintr-un stat nemembru 0.00 0.00 0.00%

5 Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate - din care 0.00 -15,533,563.36 -0.58%

- forward 0.00 -15,533,563.36 -0.58%

- swap 0.00 0.00 0.00%

6 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012

0.00 0.00 0.00%

6.1 - contracte de report pe titluri emise de administrața publică centrală 0.00 0.00 0.00%

6.2 - titluri emise de administrația publică centrală 0.00 0.00 0.00%

6.3 - certificate de depozit 0.00 0.00 0.00%

Page 33: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

33

Nr. Crt. Element Suma plasată Valoare actualizată Pondere valoare actualizată în

total activ

7 Titluri de participare la OPCVM / AOPC 25,254,694.30 31,734,167.60 1.18%

8 Dividende sau alte drepturi de încasat 0.00 0.00 0.00%

9 Alte active, din care -33,155,638.86 -33,155,638.86 -1.23%

- sume în tranzit -28,392,989.14 -28,392,989.14 -1.05%

- sume la distribuitori 0.00 0.00 0.00%

- sume la S.S.I.F. 0.00 0.00 0.00%

- sume în curs de rezolvare -4,762,649.72 -4,762,649.72 -0.18%

- sume plătite în avans 0.00 0.00 0.00%

10 ACTIV TOTAL 2,573,131,964.91 2,696,704,709.63 100.00%

11 Cheltuielile fondului 2,158,868.56

- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investițiilor 1,688,253.07

- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului 203,817.97

- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor 0.00

- cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate CNVM 210,147.63

- cheltuieli cu taxa de audit 16,798.32

- răscumpărări de plătit 13,464.61

- alte cheltuieli 26,386.9600

12 ACTIV NET CLASA A 2,682,145,713.60

ACTIV NET CLASA D 12,400,127.47

13 Număr unități de fond Clasa A în circulatie, din care deținute de: 14,965,257.92640

- persoane fizice 13,021,113.19540

- persoane juridice 1,944,144.73100

Număr unități de fond Clasa D în circulație, din care deținute de: 123.8855

- persoane fizice 122.3855

- persoane juridice 1.5000

14 Valoarea unitară a activului net (VUAN) Clasa A 179.2248

Valoarea unitară a activului net (VUAN) Clasa D 100,093.4603

15 Număr investitori Clasa A, din care : 35,885

Page 34: S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.asfromania.ro/files/capital/Buletin_partea_III/2017/SAI Raiffeisen... · bancar a susținut un interes crescut din partea băncilor pentru acest

34

Nr. Crt. Element Suma plasată Valoare actualizată Pondere valoare actualizată în

total activ

- persoane fizice 35,419

- persoane juridice 466

Număr investitori Clasa D, din care : 44

- persoane fizice 43

- persoane juridice 1