RISCUL BANCAR

Introducere

Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel

monetar şi cel financiar bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Astăzi

băncile sunt privite de către specialişti, şi nu numai, ca fiind acele instituţii care

administrează riscul. Această caracterizare dată băncilor se datorează în special faptului

că orice operaţiune financiar-bancară pe piaţa internă şi internaţională este supusă acţiunii

unui ansamblu de factori de risc independenţi.

Funcţiile sistemelor tradiţionale s-au extins atât pe pieţele naţionale cât si pe cele

internaţionale. Pieţele financiare au devenit mult mai fragile, mai supuse hazardului.

Aceasta a condus la o creştere accentuată a incertitudinii şi, în consecinţă, la

multiplicarea riscurilor specifice aparatului bancar.

Numeroase evenimente au arătat că problemele principale cu care se confruntă

băncile rezultă din accentuarea riscurilor, aceasta deoarece viitoarea evoluţie a activelor

ca şi cea a costului pasivelor nu poate fi prevăzută cu acurateţe.

Definirea riscului bancar

Conform DEX-ului limbii române prin risc se înţelege “posibilitatea de a ajunge

într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă; pericol

posibil”.

Cel mai adesea, riscurile bancare sunt considerate din două puncte de vedere

sensibil diferite : din punctul de vedere teoretic şi cel practic.

Atunci când definesc riscul şi gestiunea riscului, cei mai mulţi autori se

concentrează asupra funcţiei clasice a banilor, de intermediere în sfera riscurilor

financiare prin diviziunea acestora ; din acest punct de vedere este tratată îndeosebi

problema unor pierderi neprevăzute la activele bancare, pierderi cauzate de riscuri de

piaţă, de credit sau de lichiditate.

1

Alţi autori se concentrează asupra unor pierderi – potenţiale sau efective – cauzate

de riscuri cu totul aleatoare şi necontrolabile, ca de exemplu frauda, incendiul sau

catastrofele naturale.1

Riscul poate avea un impact considerabil asupra valorii băncii sau instituţiei

financiare în chestiune, atât un impact în sine, de regulă sub forma pierderilor directe

suportate, cât şi un impact indus cauzat de efectele asupra clientelei, personalului,

partenerilor, şi chiar asupra autorităţii bancare.

Prin risc se înţelege probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe

adverse pentru subiect. În acelaşi context, prin expunere la risc se înţelege valoarea

actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suportă sau pe care

le-ar putea suporta instituţia financiară în cauză. Din această definiţie rezultă că

expunerea la risc poate fi efectivă sau potenţială.2

În domeniul bancar riscul trebuie privit ca un conglomerat sau complex de riscuri,

adesea interdependente, având cauze comune sau producrea unui tip de risc generând un

lanţ de alte riscuri.3

În activitatea bancară , asumarea riscurilor poate fi cercetată pentru posibilele sale

avantaje viitoare, cum este cazul operaţiunilor speculative pe pieţele financiare sau de

schimb, dar şi posibilele pierderi imprevizibile.

În general, asumarea riscurilor este legată de funcţia de bază pe care o are băncile

în economie, şi anume funcţia de investiţii. Riscul este atribut al investiţiilor în general,

iar asumarea riscului devine inevitabilă şi justifică existenţa băncilor.4

Clasificarea riscurilor bancare

Diversitatea riscurilor cu care se confruntă o bancă, precum şi diversitatea

situaţiilor care generează aceste riscuri impun, din considerente practice, operaţionale,

dar şi teoretice, de înţelegere, gruparea acestora după diverse criterii.5

1 Luminiţa Roxin, Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, p. 11.2 Ibidem, p. 12.3 Gheorghe Manolescu, Adriana Sîrbea Diaconescu, Management bancar, Editura Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti, 2001, p. 123.4 Maricica Stoica, Management bancar, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 135.5 Gheorghe Manolescu, Adriana Sîrbea Diaconescu, op.cit., p.123.

2

Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de expunerea la risc

Expunerea la risca unei instituţii financiare , deşi generată de acelaşi ansamblu de

activităţi poate fi privită din două puncte de vedere: ca expunere inerentă şi ca expunere

suplimentară sau subiectivă.

În acest context riscurile pure se caracterizează prin aceea că expunerea este

generată de activităţile şi procesele bancare cu potenţial de a produce evenimente care să

se soldeze cu pierderi. Astfel de evenimente pot fi considerate fraudele în efectuarea unor

plăţi, accidentarea în cădere a unui client într-unja din agenţiile băncii sau degradarea

mediului ambiant de către active dobândite de bancă în urma exercitării unor drepturi de

ipotecă.

Pentru cea de-a doua categorie, riscurile lucrative sau speculative, expunerea

este generată de încercarea de a obţine profit mai mare. Această expunere poate genera şi

cheltuieli suplimentare şi deci (potenţial) şi pierderi. Cheltuielile suplimentare pot rezulta

din credite nerambursate la scadenţă, pierderi la portofoliul de titluri sau o structură

defectuoasă a activelor bancare.6

Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de caracteristica bancară

O altă clasificare a riscurilor bancare este cea care are la bază gama de operaţii

bancare ce pot genera riscuri. Principalele tipuri de riscuri asumate de o bancă universală

în desfăşurarea operaţiilor proprii sunt: riscuri financiare asumate în gestiunea bilanţului,

riscuri de prestare caracteristice pentru sfera serviciilor bancare şi riscuri ambientale care

sunt generate de operarea băncii într-un mediu concurenţial strict reglementat de

autoritatea bancară şi într-un spaţiu economic caracterizat de propria sa dinamică.

Riscurile financiare sunt asumate de bancă în gestiunea bilanţului, fiind

considerate cele mai importante pentru că gestionarea lor inadecvată produce cele mai

multe falimente bancare. În acest grup de riscuri se includ :

-riscul de creditare, denumit şi risc de insolvabilitate a debitorilor, risc de

nerambursare sau risc al deteriorării calităţii activelor bancare. Exprimă probabilitatea

încasării efective, la scadenţă, a fluxului de venituri anticipat.

6 Luminiţa Roxin, op.cit., p. 18-19.

3

-riscul de lichiditate sau riscul de finanţare exprimă probabilitatea finanţării

efective a opraţiilor bancare

-riscul de piaţă sau de variaţie a valorii activelor financiare apare ca risc

devariaţie a ratei dobânzii, risc valutar şi risc de variaţie a cursului activelor financiare.

Exprimă posibilitatea ca o variaţie a condiţiilor de piată să afecteze negativ profitul

bancar.

-riscul de faliment, riscul de capital sau riscul de îndatorare exprimă probabilitatea

ca fondurile proprii ale băncii să fie insuficiente pentru a acoperi pierderile rezultate din

activitatea curentă şi ca aceste pierderi să afecteze în mod negativ plasamentele

creditorilor băncii.

Între toate aceste grupe de risc se exercită o interacţiune permanentă, deoarece ele

exprimă doar aspecte diferite ale aceluiaşi potenţial de risc – operaţiile bancare curente.

Astfel, de exemplu, o expunere reală excesivă la riscul de creditare poate genera risc de

lichiditate, dacă banca nu are suficiente active lichide pentru a face faţă obligaţiilor sale

scadente fără aportul sumelor rezultate din rambursarea creditului primit de către client.

Riscul de lichiditate, la rândul sau, poate genera risc de faliment dacă banca nu îşi poate

procura rapid resursele deficitare. Mai mult, în sistemul bancar, problemele cu care se

confruntă o bancă pot afecta negativ şi bănci partenere (creditoare faţă de ea) existând un

permanent pericol de contagiune. Acest risc specific ansamblului băncilor este numit risc

sistemic şi gestiunea lui este asigurată decătre banca centrală. Aceasta nu înseamnă însă

că fiecare bancă nu trebuie să urmărească în permanenţă soliditatea partenerilor săi, în

baza tuturor informaţiilor de care poate dispune.

Riscurile de prestare sunt asociate operaţiilor din sfera serviciilor

financiare.Următoarele tipuri de riscuri sunt cuprinse aici:

-riscul operaţional sau riscul de sarcină exprimă probabilitatea ca banca să devină

incapabilă să mai asigure servirea clienţilor într-un mod rentabil

-riscul trehnologic este asociat calităţii şi structurii ofertei de produse financiare care

au şi ele un ciclu de viaţă propriu şi tind să fie înlocuite deproduse mai performante

Alegerea incorectă a momentului scoaterii de pe piaţă a unui produs sau a momentului

introducerii unuia nou poate genera pierderi semnificative şi există în permanenţă riscul

4

ca momentul ales să nu fie cel mai adecvat din punctul de vedere al maximizării

profitului bancar

-riscul produsului nou este asociat inovărilor din sfera prosuselor financiare .

Exprimă probabilitatea cumulată a producerii mai multor evenimente adverse, precum :

situarea cererii sub nivelul anticipat, depăşirea nivelului planificat al costurilor specifice,

lipsade profesionalism a echipei manageriale etc.

-riscul strategic exprimă probabilitateade a nu alege strategia optimă în condiţiile

date. El este inerent oricărei selecţii de pieţe, produse şi zone geografice pe care o implică

definirea strategiei băncii într-un mediu comlex.

Grupa riscurilor ambientale cuprinde o clasă de riscuri cu un puternic potenţial

de impact asupra cărora banca are, în cel mai bun caz,un control limitat. În esenţă aceste

riscuri exprimă probabilitatea ca o schimbare adversă de mediu să afecteze negativ

profitul băncii :

- riscul de fraudă este un risc de ordin intern şi exprimă probabilitatea comiterii

unor furturi sau a unor alte acte contrare intereselor băncii de către angajaţii acesteia.

Fraudele pot afecta sensibil rentabilitatea băncii, atunci când nu pot fi detectate din vreme

şi recuperate

-riscul economic este asociat evoluţiei mediului economic în care acţionează

banca şi clienţii acesteia. Se poate manifesta la nivel sectorial, regional, naţional sau

internaţional. Exprimă probabilitatea diminuării performanţei băncii ca urmare a unei

evoluţii adverse a condiţiilor de mediu.

-riscul concurenţial exprimă probabilitatea reducerii profitului în condiţiile

modificării raporturilor de piaţă în defavoarea băncii

-riscul legal reflectă faptul că băncile trebuie să opereze în contextual stabilit

dereglementările legale în vigoare, chiar dacă acestea le creează un dezavantaj

competitiv faţă de alte instituţii financiare concurente .Un alt aspect al acestui risc este

acela că există o permanentă incertitudine atât în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a

cadrului normativ de desfăşurarea a activităţii bancare,cât şi referitor la momentul

implementării unor noi reglementări.7

7 Ibidem, p.20-24.

5

Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de alocarea lor în cadrul sistemului

financiar

Din acest punct de vedere apar ca diversificabile sau nediversificabile.

Riscurile diversificabile sunt acele riscuri care ajung să fie relativ

nesemnificative atunci când sunt combinate suficient demulte poziţii pentru ca legea

numerelor mari să fie activată. Problema principală este că niciodată nu putem spune ce

înseamnă "suficient de multe poziţii", dar este demn de reţinut faptul că putem reduce

expunerea globală a unei bănci la un anumit tip de risc, mărind suficient numărul

operaţiilor şi partenerilor susceptibili a genera acel risc.

Riscurile nediversificabile sunt cele care rămân relativ semnificative ca

expunere, chiar şi după ce toate posibilităţile de a folosi legea numerelor mari au fost

exploatate.8

Banca Naţională a României (B.N.R.), care este banca centrală a ţării şi instituţia

de emisiune monetară a statului român, având un rol deosebit în menţinerea stabilităţii

sistemului bancar, emite norme şi regulamente cu caracter legal, prin care reglementează

activitatea în sistemul bancar românesc.

Astfel Regulamentul BNR nr.18 din 17 septembrie 2009 privind cadrul de

administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării

capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, defineşte

riscurile semnificative, cu impact însemnat asupra situaţiei patrimoniale şi reputaţionale a

băncii, şi anume:

- risc de conformitate - riscul ca o instituţie de credit să suporte sancţiuni prevăzute de

cadrul de reglementare, să înregistreze pierderi financiare semnificative sau afectarea

reputaţiei, ca urmare a neconformării acesteia cu prevederi ale cadrului de reglementare,

ale normelor şi standardelor proprii, precum şi ale codurilor de conduită stabilite de pieţe

sau industrie, aplicabile activităţii sale;

- risc de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca

urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia

în îndeplinirea celor stabilite;

8 Ibidem, p.26-27.

6

- risc de ţară - risc asociat riscului de credit, care este determinat de condiţiile

economice, sociale şi politice ale ţării de origine a împrumutatului;

- risc de transfer - componentă a riscului de ţară, care apare atunci când obligaţia

împrumutatului nu este exprimată în moneda ţării de origine a acestuia;

- risc de piaţă - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului

determinat de fluctuaţiile pe piaţă ale preţurilor titlurilor de capital şi ale ratei dobânzii în

ceea ce priveşte activităţile care aparţin portofoliului de tranzacţionare, precum şi de

fluctuaţiile cursului valutar şi ale preţurilor mărfurilor pentru întreaga activitate a

instituţiei de credit;

- risc de rată a dobânzii - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi

capitalului ca urmare a unor modificări adverse ale ratelor dobânzii;

- risc aferent tehnologiei informaţiei (IT) - subcategorie a riscului operaţional care se

referă la riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului,

determinat de inadecvarea strategiei şi politicii IT, a tehnologiei informaţiei şi a

procesării informaţiei, cu referire la capacitatea de gestionare, integritatea,

controlabilitatea şi continuitatea acesteia, sau de utilizarea necorespunzătoare a

tehnologiei informaţiei;

- risc reputaţional - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi

capitalului determinat de percepţia nefavorabilă asupra imaginii unei institu ţii de credit

de către clienţi, contrapartide, acţionari, investitori sau autorităţi de supraveghere;

- risc strategic - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului

determinat de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de

implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa de reacţie la schimbările din mediul de

afaceri.9

În măsura în care există şi se realizează, riscurile pun o problemă deosebită, cea a

vitezei cu care se produc efectele lor şi a modului cum se repercutează asupra rezultatelor

societăţii bancare, asupra costurilor şi profitului bancar. De aceea, identificarea lor este

absolut necesară pentru a putea găsi cele mai eficiente măsuri de diminuare. Cunoaşterea

intervalului de timp la care apar astfel de riscuri este foarte importantă pentru că oferă

9 www. bnr o.ro

7

băncii posibilitatea de a mobiliza resurse şi de a adopta măsurile corespunzătoare pentru

asigurarea unui management eficient al riscurilor.

Gestionarea globală a riscurilor bancare

De regulă, problema gestiunii riscurilor bancare este abordată dintr-o perspectivă

îngustă, pentru tipuri de riscuri specifice. Aceasta deoarece riscurile bancare sunt diverse

şi complexe. Cu toate acestea nu trebuie să pierdem din vedere faptul că pentru toate

aceste riscuri expunerea este a băncii şi că, în plus, multe riscuri sunt interdependente.

Gestiunea globală a acestor riscuri se impune ca o necesitate şi trebuie organizată la

nivelul centralei băncii.

O gestiune globală adecvată a riscurilor trebuie să asigure băncii capacitatea de a

identifica şi aprecia riscurile bancare, de a le controla, de a le elimina sau, evita şi de a le

finanţa. Alte priorităţi de avut în vedere se referă la anticiparea pierderilor, constituirea

rezervelor, transferul eventual al riscurilor, integrarea gestiunii riscurilor bancare în

sistemul global al gestiunii băncii.10

Identificarea şi evaluarea riscurilor bancare

Riscul este un însoţitor permanent al activităţii bancare,strategia şi organizarea

băncii fiind afectate dacă riscurile actuale şi de perspectivă nu sunt luate în considerare

Integrarea identificării şi evaluării riscurilor bancare în strategia băncii impune în

prealabil identificarea principalelor produse şi pieţe şi pieţe consacrate, precum şi a

procedurilor de livrare a produselor bancare.

Gistiunea riscului demarează cu descifrarea profilului de risc al diferitelor produse

bancare, compararea acestora cu profilul de risc al băncii. Dacă suma profilurilor de risc

identificate depăşesc profilul derisc al băncii, bancaare o valoare pozitivă, în ansamblul

ei, pentru acţionari. Sunt elaborate scenarii de pierderi financiare pentru activităţile,

tranzacţiile şi interfeţele bancare, alocând expunerile la risc diferitelor componente ale

riscurilor şi identificînd frecvenţa şi mărimea pierderilor care pot fi generate de expuneri.

10 Luminiţa Roxin, op.cit., p.28-29.

8

Controlul riscurilor

Controlul riscurilor vizează minimizarea cheltuielilor asociate riscurilor pentru

expunerile care au fost identificate, însă nu pot fi evitate sau eliminate, luând în

considerare nivelurile de risc identificate pentru fiecare categorie de riscuri. Controlul

riscurilor, componentă a gestiunii acestora, utilizează tehnici specifice fiecărei categorii

de risc: tehnici de gestiune a bilanţului sau de diversificarea portofoliului pentru riscul de

piaţă, calitatea produselor bancare, analiza creditelor neperformante pentru riscul

operaţional etc.

Eliminarea sau evitarea riscurilor

Această etapă presupune realizarea prealabilă a identificării şi cuantificării

riscurilor şi apoi îndepărtarea cauzelor care le produc.

În acest sens, băncile pot utiliza diverse metode precum: reproiectarea activităţilor

asociate şi a fluxurilor de operaţii, eliminarea produselor considerate riscante sau ale

căror proceduri operaţionale sunt puţin cunoscute.

Dacă banca a apreciat corect cheltuielile şi veniturile asociate riscurilor, această

etapă poate avea efect favorabil asupra reducerii costurilor totale. În caz contrar, pot fi

eliminate produse care ar putea genera venituri în viitor.11

Finanţarea riscurilor

Din perspectiva gestiunii riscurilor bancare, finanţarea presupune atât acoperirea

riscurilor, cât şi transferul acestora.

Acoperirea riscurilor funcţionează cel mai bine în cazul unor riscuri a căror

frecvenţă şi amplitudine a expunerii sunt foarte previzibile sau atunci când nu există

asigurări pe piaţă. Transferul riscului este mai adecvat atunci când expunerea nu este

foarte previzibilă sau atunci când gravitatea potenţială a pagubelor este catastrofală.12

În cazul în care riscurile, datorită dimensiunii lor, nu pot fi controlate prin cele

două metode, sunt necesare identificarea şi evaluarea gradului de risc pentru ca

11 Gheorghe Manolescu, Adriana Sîrbea Diaconescu, op.cit., p.125-126.12 Luminiţa Roxin, op.cit., p.32.

9

managerul să cunoască expunerea potenţială. Acoperirea riscurilor sepoate face prin

următoarele tehnici: elaborarea unui program formal de finanţare pe baza prognozelor

referitoare la pierderile anticipate, prelevări de fonduri de rezervă pentru pierderi din

creditare, trecerea pierderilor pe cheltuieli sau acoperirea din capital.

Transferul riscurilor se face prin asigurare sau prin operaţiuni cu instrumente

derivate, fiind utilizabil în cazul riscurilor cu pierderi grave sau când riscurile nu pot fi

identificate sau evaluate precis.

Prin implementarea gestiunii riscurilor bancare ca o componentă esenţială a

managementului bancar global, banca poate comunica pieţelor financiare eficacitatea sa

în gestiunea patrimoniului financiar, cu efecte de sinergie asupra atitudinii favorabile a

pieţelor.13

Sectorul bancar al Uniunii Europene (UE) este încă vulnerabil la

riscuri şi îşi revine lent şi neuniform din criza financiară - 29 septembrie

2010

Sectorul bancar al Uniunii Europene (UE) este încă vulnerabil la riscuri şi îşi

revine lent şi neuniform din criza financiară, potrivit unui raport al Băncii Centrale

Europene (BCE), citat de Reuters. Faptul că o parte a sectorului bancar se bazează încă

pe refinanţare de la BCE reprezintă un motiv de îngrijorare, se arată în raport. Instituţia

financiară notează şi riscurile unui impact negativ al crizei datoriilor suverane. "Riscurile

la adresa stabilităţii sectorului financiar persistă. Acestea s-au amplificat mai ales în

primele luni ale acestui an, cu o intensificare progresivă a temerilor referitoare la datoriile

unor state din zona euro", se arată în raport. În cazul companiilor, riscurile s-au diminuat

în ultimele 12 luni, dar rămân ridicate din cauza aşteptărilor de creştere a insolvenţelor şi

a condiţiilor dificile de pe piaţa creditelor, cu precădere pentru companiile mici şi

mijlocii. "Rezultatele testelor de stres la nivelul UE arată că majoritatea băncilor

europene au o capacitate suficientă de absorpţie a pierderilor chair şi într-un scenariu

foarte dificil", se arată în raport.14

13 Gheorghe Manolescu, Adriana Sîrbea Diaconescu, op.cit., p.127.14 www.capital.ro

10

Sistemul bancar german, "campion mondial" la investiţii cu risc ridicat- 18 mai 2009

Comisarul european pentru industrie, Günther Verheugen, a criticat sistemul

bancar german, calificându-l drept "campion mondial" al investiţiilor financiare cu risc

ridicat, potrivit publicaţiei Suddeutsche Zeitung, preluata de AFP.

Germania a fost campionul mondial al riscurilor bancare. Nicăieri în lume, nici

măcar în America, băncile nu s-au avântat spre riscuri atât de mari, în special băncile

regionale", a declarat Verheugen, potrivit Mediafax. El consideră că sistemul legislativ

prea permisiv din domeniul bancar a încurajat instituţiile de credit să se orienteze către

investiţiile financiare riscante."În Germania, legiuitorii au permis să se întample lucruri

ca acestea. Alte ţări au un sistem mai bun. Spre exemplu, în Italia nu există active

toxice", a afirmat comisarul european.Bancile germane, în special cele regionale,

controlate de stat, au fost sever afectate de criza financiară. Autorităţile germane au creat

o "bancă rea" care să preia active toxice bancare în valoare totală de 230 miliarde de

euro.15

Riscul valutar şi cel de credit, ameninţări pentru bănci - 6 octombrie 2010

Riscul de credit, ingerinta politică şi riscul valutar reprezintă principalele ame-

nintari pentru sistemul bancar din Romania, potrivit unui sondaj realizat de

PricewaterhouseCoopers (PwC) în randul bancherilor. ,,În Romania, cei 13 participanţi la

studiu consideră că principalul risc este cel de credit. Pe locul 2 este ingerinţa politică.

Interpretarea mea asupra opiniei bancherilor este că se refera la ingerinţa politică în

băncile mamă pe de o parte şi, pe de altă parte, la inconsecvenţele şi bâlbâielile

legislative, precum cele din OUG 50/2010. Este clar că ingerinţa politică în Romania nu

15 www.mediafax.ro

11

are legatura cu ceea ce a fost în alte tări, unde statul a intrat în acţionariatul insti tuţiilor’’,

a declarat Vasile Iuga, Country Managing Partener al PwC. Potrivit studiului PwC,

bancherii au temeri cu privire la fragilitatea economiei, impactul creditelor neperformante

şi scăderea profitabilităţii afacerilor locale asupra băncilor. ,,O altă ingrijorare este legată

de faptul că aversiunea băncilor faţă de riscuri va întarzia relansarea economică’’, potrivit

lui Vasile Iuga.16

Riscul de credit, principala amenintare pentru sistemul bancar-

22 aprilie 2010

Managerii văd temeri şi la impactul creditelor neperformante şi al scăderii

profitabilităţii asupra băncilor Dan Iancu: Recesiunea va duce la un număr din ce în ce

mai ridicat de insolvenţe şi falimente printre companiile locale

Riscul de credit este perceput de către managerii din România drept principala

ameninţare pentru sistemul bancar, existând îngrijorarea că aversiunea instituţiilor de

credit faţă de riscuri va întârzia relansarea economică, potrivit unui studiu CSFI şi

PricewaterhouseCoopers (PwC). "Perspectivele pentru sistemul bancar din România par a

fi dificil de prognozat. Au fost exprimate temeri cu privire la fragilitatea economiei şi la

impactul creditelor neperformante şi a scăderii profitabilităţii asupra băncilor. O altă

îngrijorare este legată de faptul că aversiunea băncilor faţă de riscuri va întârzia

relansarea economică", se arată într-un comunicat al PwC, remis Curierului Naţional.

Concluziile au apărut într-un studiu realizat de către Centrul pentru Studiul Inovaţiei

Financiare (CSFI) în asociere cu PwC, la care au participat 13 manageri de top din

sistemul financiar autohton.

În situaţii extreme, Guvernul va ajuta sistemul bancar

Unii respondenţi au considerat că, în cazul unei situaţii extreme, sistemul bancar

va beneficia de sprijin din partea Guvernului, alţii fiind preocupaţi de faptul că acesta ar

putea afecta responsabilitatea managementului băncilor. Nevoia unui sistem de

management al riscului mai performant este văzută ca fiind urgentă, împreună cu 16 www.financiarul.com

12

elaborarea unor reglementări suplimentare, pentru ca sistemul bancar să fie mai bine

pregătit în gestionarea noilor provocări generate de criză. "Sistemul bancar românesc a

evitat faza iniţială a crizei financiare de la sfârşitul anului 2008. Cu toate acestea riscul de

credit devine o preocupare majoră pentru băncile româneşti, pe măsură ce recesiunea va

duce la un număr din ce în ce mai ridicat de insolvenţe şi falimente printre companiile

locale. Băncile anticipează deteriorarea în continuare a calităţii portofoliului de credite şi

sporirea provizioanelor pentru credite neperformante, ceea ce s-ar putea transforma în

pierderi reale pentru creditori", a declarat Dan Iancu, Partener, Servicii de Consultanţă,

PricewaterhouseCoopers România.

La nivel global, problema constă în ''politizarea băncilor''

La nivel global, raportul intitulat "Banking Banana Skins" a indicat faptul că

"politizarea băncilor", ca urmare a intervenţiilor de salvare şi a operaţiunilor de preluare

de către stat, reprezintă principala ameninţare pentru situaţia financiară a băncilor. "Este

o ironie faptul că deciziile politice sunt percepute ca şi risc în condiţiile în care băncile s-

au văzut în situaţia de a fi salvate prin intervenţia statelor. Este evidentă o criză în relaţia

dintre bănci şi societate şi vor fi necesari câţiva ani pentru a se restabili încrederea. Până

atunci însă, băncile vor opera cu un anumit handicap financiar", a declarat David

Lascelles, editorul raportului.17

Bibliografie

Gheorghe Manolescu, Adriana Sîrbea Diaconescu, Management bancar, Editura

Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti, 2001

Luminiţa Roxin, Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1997

Maricica Stoica, Management bancar, Editura Economică, Bucureşti, 1999

17 www.curierulnational.ro

13

www. bnr o.ro

www.capital.ro

www.mediafax.ro

www.financiarul.com

www.curierulnational.ro

14