Mihail Girlea Abstract

7/29/2019 Mihail Girlea Abstract

1/35

1

ACADEMIA DE TIINE A MOLDOVEI

MINISTERUL ECONOMIEI AL MOLDOVEI

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANE I STATISTIC

Cu titlul de manuscris

CZU: 330.131.7:336.77G 48

GRLEA MIHAIL

PERFECIONAREA GESTIUNII RELAIILOR DE CREDITA BNCILOR COMERCIALE CU CLIENII N SCOPUL

REDUCERII RISCURILOR BANCARE

Specialitatea 08.00.05. Economie i management(n domeniul bancar)

AUTOREFERAT

al tezei de doctor n economie

Chiinu, 2012


2/35

2

Teza a fost elaborat n cadrul seciei Politici Financiare i Monetarea Institutului de Economie, Finane i Statistic.

Conductor tiinific:Iliadi Gheorghe, dr. hab. n economie, prof. cercet., IEFS

Refereni oficiali:Timofti Elena, dr. hab. n economie, conf. univ., UAMVerejan Nicolae, dr. n economie, conf. univ., USM

Componena consiliului tiinific specializat:Stratan Alexandru,preedinte, dr. hab., conf. univ., IEFSPerciun Rodica, secretar tiinific, dr., conf. cercet., IEFS

Ulian Galina, dr. hab., prof. univ., USMBncil Natalia, dr. hab., conf. univ., ASEMGanea Victoria, dr., conf. univ., CNAA

Susinerea tezei va avea loc la 28 septembrie 2012, ora 15.00 n edinaConsiliului tiinific specializat D 16.08.00.05-05* n cadrul IEFS, pe adresaMD-200, mun. Chiinu, str. I. Creang, 45, cab. 303

Teza de doctor i autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca RepublicanTehnico-tiinific a IEFS, Biblioteca Naional i pe pagina web a CNAA aRepublicii Moldova (www.cnaa.md).

Autoreferatul a fost expediat la 28 august 2012.

Secretar tiinifical Consiliului tiinific Specializat,doctor n economie, conf. cercet.

Perciun RodicaConductor tiinificdoctor hab. n economie, prof. cercet.

Iliadi GheorgheAutor:

Girlea Mihail

Grlea Mihail, 2012


3/35

3

I. REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETRII

Actualitatea temei de cercetare. Actualitatea i importana prezentei teme de cercetarereiese din realitatea cu care se confrunt ntregul sistem financiar, n special cel european.Problema elaborrii metodelor aplicative privind gestiunea relaiilor de credit banc-client, avndca scop reducerea riscurilor bancare, la momentul de fa este extrem de actual att pentru

sistemul bancar mondial ct i pentru cel naional.n Republica Moldova, ca i n alte ri, un rol crucial n sectorul financiar l joacbncile comerciale, precum i n mod special, managementul relaiei de credit i administrareariscurilor, pe care acestea l abordeaz i aplic. Dezvoltarea relaiilor de credit dintre bncilecomerciale i clieni sau aa-numitul management al clientelei presupune crearea unui sistem decreditare adecvat principiilor generale ale economiei de pia, bazate pe echitate, randamenteconomic, satisfacerea unor cerine economice, sociale, politice.

Managementul clientelei este o activitate de administrare care poate contribuidecisiv la orientarea pe client a activitii bncilor prin schimbrile profunde pe carele abordeaz la nivel de strategie ct si la nivel organizaional/structural. Managementul

clientelei determin schimbarea mentalitilor, ceea ce conduce la considerarea faptului csursa de venit este clientul. Astfel, redresarea activitii relaiilor de credit dintre bncilecomerciale i clienii si n Republica Moldova are un impact benefic asupra finanrii economieirii. Reieind din cele spuse, putem constata c n Republica Moldova exist nc multeprobleme nesoluionate legate de relaia banc-client. Iat unele din ele: Dei modelul prezentde reglementare a procesului de creditare i a controlului clienilor bncii corespunde noilorreglementri, nu se ine cont de faptul c managementul clientelei este o categorie distinct demanagement de o importan deosebit. Bncile comerciale autohtone utilizeaz tipuri nvechitede strategii, cum ar fi strategia orientat asupra vnzrii produselor i serviciilor bancare. Prinurmare, acestea nu se grbesc s implementeze un sistem modern de management a relaiei cuclientul. Totodat, trebuie s inem cont i de situaia macroeconomic att peste hotare ct i nar. Iar evoluiile macroeconomice interne din ultima or pot afecta serios stabilitateafinanciar, ceea ce nseamn c riscurile se pot majora. n contextul crizei financiare, bnciletrebuie s evite asumarea de riscuri excesive, nregistrarea de pierderi sau apariia unor dificultide lichiditate, prin meninerea unui nivel corespunztor al capitalizrii, implementarea unuisistem eficient de control intern i un management adecvat al riscurilor specifice.

Tematica cercetat este important att pentru fundamentarea teoretic aactivitii de management ntr-o banca comercial, domeniu nc neabordat n toatcomplexitatea lui, ct i pentru aplicaiile practice ce pot fi implementate n bncilecomerciale n aceasta faz a dezvoltrii sistemului bancar din Moldova. Importana activitiirelaiilor de credit att n strintate, ct i n Moldova, supus cercetrii n prezenta lucrare, estedeterminat i de faptul c bncile comerciale prin relaiile sale cu clienii finaneaz directsectoarele economiei. Strategia i tactica bncii n sfera primirii deciziilor de acordare acreditelor const n politica creditar. Ea trebuie s fie orientat spre protejarea activelor,obinerii de profit i mbuntirii strii economico-financiare a clienilor, concomitent lund nconsideraie securitatea depozitelor clienilor.

Riscul ce apare n cadrul acestor activiti poate fi definit ca expresie a posibilitii deapariie a unei pierderi. Totodat, la fel de bine poate s apar un ctig (situaie ateptat),situaie care se va asocia noiunii de ans. n consecin, n momentul n care ncepe derulareaactivitii bancare, se va vorbi de ans n paralel cu noiunea de risc. Pentru a-i menine poziiape pia, bncile Republicii Moldova trebuie s perfecioneze abordarea tradiional de gestiune

bancar, respectiv a gestiunii relaiilor de credit banc-client, practicat anterior, inclusiv ndomeniul riscurilor bancare.


4/35

4

Cercetnd aspectul teoretic al managementului contientizm importana studierii, nspecial, a aspectelor manageriale specifice instituiilor de credit. Pe msura dezvoltriiinstituiilor de credit i lrgirii activitii financiare crete importana utilizrii unor strategiii tehnici manageriale, care pot contribui la minimizarea riscurilor aferente operaiunilorde credit.

Analiznd experiena organizrii sistemului de credit n unele ri cu o economie

dezvoltat, constatm c pe piaa de credit activeaz att bnci mari (universale, investiionale,holdinguri bancare etc.) care opereaz cu afacerile mari, ct i bnci ce opereaz cu amnuntul(bnci/case de economii, bnci cooperative etc.).

Astfel, putem meniona c pentru ndeplinirea rolului su de creditor al economieinaionale, sistemul de credit al Republicii Moldova trebuie s se axeze pe o descentralizare afinanrii, care va cuprinde ntreaga gam de activiti economice i sociale ale rii.

ns pentru consolidarea i dezvoltarea durabil a sistemului de credit al RepubliciiMoldova cadrul normativ-juridic necesit completri i perfecionri. Dezvoltarea imultiplicarea activitilor bancare n perioada reformrii economiei, a impus abordri noi nrealizarea politicilor i tehnicilor bancare, inclusiv a managementului relaiilor de credit dintre

bncile comerciale i clienii si.Gradul de studiere a temei de cercetare.Necesitatea cercetrii multiplelor probleme de

gestionare i organizare a sistemului de credit naional, identificarea unor posibiliti deperfecionare, precum i de elaborare a unor metode i strategii manageriale ce vor fi utilizate nsoluionarea problemelor aferente relaiilor de credit, confirm actualitatea prezentei lucrri subaspect teoretic i practic i face aceast tematic atractiv i interesant pentru cercettorii,savanii i practicienii autohtoni.

Astfel, asemenea cercetri privind evaluarea tendinelor de dezvoltare i perfecionare alegestiunii relaiilor de credit a bncilor comerciale cu clienii sunt efectuate de ctre autoritilecompetente n domeniu i de instituiile de cercetare tiinific, cum ar fi IEFS, USM, ASEM.Tot mai muli cercettori autohtoni din acest domeniu (Iliadi Gh., Cobzari L., Bncil N., EnicovI., Tbr E., Stratulat O., Chirca V., Erhan V., Vosganian M., Bumachiu E., Grigori C.,Bunescu Gh., Cucu M., Criu E., Dimitrov L., Slobodeanu N., Verejan N., Ganea V., Cuhal R.)au studiat aceast tematic evideniind anumite particulariti ale managementului din domeniubancar. Aici se poate de menionat un ir de lucrri, cum ar fi: Iliadi Gh. Abordri teoretice ipractice privind evaluarea i modelarea echilibrului financiar n economia naional, Bncil N.Evaluarea financiar a ntreprinderii n scopuri bancare: (monografie), Cociug V., Cinic L.,Management bancar, Raportul IEFS asupra lucrrii de cercetri tiinifice Elaborareapoliticilor anticriz pentru asigurarea securitii financiare a statului n conformitate custandardele UE. De asemenea, pe parcursul ultimilor 10 ani au fost susinute un ir de teze dedoctor habilitat i de doctor cu teme care au tangen mai mult sau mai puin cu tematicaabordat n aceast lucrare. Cele mai recente i relevante sunt teza de doctor habilitat a dluiFotescu S. Bancasigurarea n contextul perfecionrii mecanismelor de prestare a serviciilorfinanciare, a dlui Enicov I. Teoria i practica riscului n banca comercial, precum si tezele dedoctor Probleme i factori de gestiune a riscurilor n managementul bancar, autor Dimitrov L.,Marketingul bancar: practici mondiale i direcii de implementare n Republica Moldova, autorFilip A.

Totui, reieind din actualitatea temei, precum i de schimbrile radicale ce au loc, nspecial pe plan european, considerm c att aspectul metodologic, ct i cel practic almanagementului sistemului de credit n cadrul bncilor comerciale necesit o studiere mai

aprofundat. Utilizarea corespunztoare a tuturor principiilor manageriale se va solda cudezvoltarea reelei instituionale, diversificarea portofoliului de credite, formarea unui cadrujuridic adecvat, aprarea drepturilor participanilor la raporturile de credit, creterea nivelului


5/35

5

profesional al funcionarilor din sistemul de credit, dezvoltarea sistemului informaional etc.Domeniul de cercetare. Teza are ca domeniu de cercetare aspectele teoretice,

metodologice i practice ale gestiunii relaiilor de credit a bncilor comerciale cu clienii nscopul reducerii riscurilor bancare.

Scopul cercetrii const n studierea i analiza managementului relaiilor de credit n

sistemul bancar din Republica Moldova, n condiiile actuale, i elaborarea unor propunerirelevante privind perfecionarea i eficientizarea managementului clientelei a bncilor comercialen scopul reducerii riscurilor bancare i, totodat, de a determina tendinele n dezvoltarearelaiilor de credit n sistemul bancar naional.

Pentru realizarea scopului propus s-au trasat urmtoarele sarcini:1) abordarea conceptual a teoriilor managementului instituiilor creditar-bancare i

esena managerial a relaiilor de credit dintre banc i client prin prisma cercetrii aspectelormanagementului riscurilor bancare;

2) examinarea situaiei existente n domeniul bancar, n special cu scopul

determinrii particularitilor managementului relaiei de credit n cadrul bncilor comerciale dinRepublica Moldova i impactul gestiunii riscurilor bancare asupra politicii de creditare;3) diagnosticarea i determinarea locului i rolului sistemului de management al

relaiei bncilor comerciale cu clienii n activitatea de creditare;4) studierea tendinelor actuale n gestiunea riscurilor bancare, pentru identificarea

punctelor forte i slabe n mecanismul de creditare a clienilor n vederea reducerii acestora;5) formularea propunerilor privind perfecionarea gestiunii relaiilor de credit,

inclusiv elaborarea unor recomandri concrete de perfecionare a organizrii i dezvoltriisistemului modern de management al clientelei, inclusiv propuneri de perfecionare amanagementului riscurilor bancare.

Problema tiinific important soluionat n tez este identificarea punctelorvulnerabile n gestionarea de ctre bnci a clientelei sale, n special n cadrul relaiilor creditare,i perfecionarea unor strategii manageriale noi aplicate n managementul clientelei bancare careau favorizat creterea performanelor bancare prin reducerea riscurilor generate de operaiunile decreditare.

Noutatea tiinific a rezultatelor obinute n urma cercetrii efectuate se rezult laurmtoarele:

1) a fost dezvoltat baza teoretico-metodologic cu privire la managementul relaiilorde credit n condiiile contemporane, care include analiza esenei, coninutului, structurii,relaiilor de creditare, determinarea mecanismului i algoritmului de creditare, precum icercetarea metodologiei de monitorizare a riscurilor bancare legate de creditare;

2) a fost efectuat diagnosticarea strategic a sistemului bancar al RepubliciiMoldova pe anii 2006-2011 care a permis formularea unor direcii strategice de dezvoltare asistemului bancar naional;

3) au fost elaborate modelele descriptive aplicate de bncile comerciale din RepublicaMoldova, care explic toat complexitatea relaiei banc client n sistemul de creditare naional,si anume: Modelul existent al corelaiei politicii de creditare cu procesul de control al riscurilordin cadrul bncilor comerciale din Moldova i Modelul de reglementare a procesului de creditarei controlului clienilor bncii;

4) s-a determinat mecanismul de creditare prezent n bncile comerciale, prin prismaimpactului managementului riscurilor bancare;

5) n scopul implementrii noului sistem de management al clientelei au fost depistate


6/35

6

punctele tari i slabe ale modelului prezent n bncile comerciale din Republica Moldova irespectiv au fost elaborate un ir de recomandri care vor permite cu mai puine impedimenteaplicarea acestui sistem modern;

6) n baza unui studiu comparat a metodelor de evaluare, gestiune i analiz utilizaten practica bancar contemporan, au fost identificate posibiliti de perfecionare a evalurii

riscului bancar n bncile comerciale din Republica Moldova, prin aplicarea modelului Credit-Scoring FICO de evaluare a solicitanilor de credit.Elementele de noutate tiinific, avnd importan teoretic i practic, pot contribui la

dezvoltarea relaiei de credit dintre banc i client, aprofundarea conceptului de risc bancar,perfecionarea aspectelor teoretice i practice de evaluare a gestiunii relaiilor de credit a bnciicomerciale cu clienii n scopul minimizrii riscurilor bancare.

Suportul metodologic i teoretico-tiinific al cercetrii l constituie teoria clasic icontemporan privind relaiile de credit dintre banc i client n condiiile tranzitorii la economiade pia, precum i conceptele abordate n literatura economic de specialitate referitoare lapromovarea gestiunii relaiilor de credit n cadrul bncilor comerciale.

Investigaiile se bazeaz pe un sistem de metode de cercetare corelate ntre ele cum sunt:metoda dialectic, normativ, statistic, sinteza, inducia i deducia. Totodat sunt aplicatemetode moderne de diagnosticare cum ar fi: metodele calitative (compararea, gruparea idescompunerea) i cantitative (regresie, corelaie, modelare economico-matematic, balanier),metode grafice, precum i metode utilizate n managementul strategic (metoda SWOT, metoda deanaliz prin raiting, scoring).

Drept baz teoretic i metodologic a investigaiilor au servit manualele clasicilor ndomeniul managementului, inclusiv a managementului bancar, investigaiile economitiloramericani i europeni, lucrrile tiinifice ale economitilor romni, rui i autohtoni. n primulrnd, este necesar s menionm lucrrile fundamentale ale lui Drucker P., Derig G., MacconnellK., Nelson B., Kotler F., Keynes J.M., Fayol H., Friedman M., Loleman G., Pesek B., Lexis V.,precum i aa experi ca Blythe J., French R., Arnone M., Darbar S., Hennie van Greuning,Bratanovic S. B., Miller R., VanHoose D., Mishkin F.,Owen E., Leone A. M., Ghitman L.,Gonk M.

inndu-se cont de colaborarea economic, social i tiinific cu Romnia si FederaiaRus au fost analizate lucrrile savanilor romni: Bacanu B., Badru Gh., Balu F., Basno C.,Dardac N., Floricel C., Bejenaru A. Bilas L., Bistriceanu Gh., Breban L., Burdu E., Ceocea C.,Chitu E, Daniels A., Dobre E., Dnil N., Berea A., Ganea M., Hadumac C, Hinescu A., Niu I.,Mogo C., Opriescu M., Spulbr C., Stoica M., i din autorii rui: Abciuk V., Akmaeva R.,Altunean A., Bogdanov I., Jucov E., Karatalov O., Kiselev V., Novicov G., Semeniuga O.,Senceagov V., Socolov Iu., Trunin P. etc. Cu mult atenie i interes au fost studiate i lucrrilecercettorilor autohtoni ca: Bncil N., Burlacu N., Ulian G., Enicov I., Iliadi Gh., Secrieru A.,Cobzari L., Bunescu Gh., Cociug V., Dimitrov N., L., Ciobu, S., Clichici, D., Grigori C.,Taran I.

La elaborarea tezei au fost utilizate actele legislative i normative n vigoare naionale iinternaionale.

Suportul informaional al cercetrii l constituie datele Bncii Naionale a Moldovei,bncilor comerciale din Republica Moldova, Asociaiei Bncilor din Moldova, Biroului Naionalde Statistic, Comitetul pentru Statistic al rilor CSI, Comitetului Bazel, precum i cercetrileBncii Mondiale, FMI i ale altor organisme internaionale i companii de consulting.

Structura i coninutul tezei. innd cont de scopul, obiectivele i metodologiacercetrii a fost determinat urmtoarea structur a tezei: introducere, trei capitole, concluzii i


7/35

7

recomandri, bibliografie, anexe.n Introducere este argumentat actualitatea temei de cercetare, necesitatea, importana

i gradul de studiere. Este formulat scopul i sarcinile cercetrii, sunt prezentate domeniul iobiectul cercetrii, elementele de noutate tiinific. Este redat semnificaia teoretic i valoareaaplicativ a lucrrii.

n primul capitol Abordri teoretice i metodologice privind managementul relaieide credit i managementul riscurilor bancare sunt dezvluite teoriile fundamentale alemanagementului expuse de promotorii colilor clasice i colii empirice. Studierea teoriilorreferitoare la management i evoluia acestora constituie un aspect important al perceperiicontextului general al managementului sistemului de credit. Astfel, au fost supuse cercetriiteoriile i managementului bancar, referindu-ne la teoria mprumuturilor comerciale, la teoriilemanageriale a relaiilor de credit dintre banc i client, la teoriile conceptuale alemanagementului riscurilor bancare. n baza cercetrii aspectelor teoretice ale managementuluibancar au fost delimitate principalele elemente ale managementului relaiei de credit,managementul riscurilor bancare. De asemenea, se pune n eviden noiunea de risc, ce ofer o

analiz privind abordarea contemporan a riscurilor bancare.Capitolul I al tezei vizeaz ndeplinirea primei sarcini de investigare, stabilite n lucrarea

dat. La realizarea acesteia au fost utilizate diverse metode de cercetare, n special, metodelemonografic, logic i dialectic. Astfel, investignd monografiile, lucrrile tiinifice,publicaiile, i experiena clasicilor n domeniu, a economitilor romni, rui i autohtoni, a fostdezvoltat baza teoreticio-metodologic privind aspectele conceptuale ale managementuluirelaiei de credit.

Analiza teoriilor referitoare la managementul relaiei de credit i evoluia acestoraconstituie o latur important al perceperii contextului general al mecanismului de acordare acreditului n sistemul economic.

Rezultatul ndeplinirii acestei sarcini a dus la determinarea aspectelor conceptuale ifundamentale ale managementului relaiei de credit i ale managementului riscurilor bancare,inclusiv a importanei creditului bancar n economia naionala.

n Capitolul II Analiza managementului relaiilor de credit n Republica Moldovaeste fcut o diagnosticare strategic a sistemului bancar naional, precum i sunt determinateprincipiile organizrii i dezvoltrii sistemului de credit din R.M. A fost specificat modelulmanagerial care determin relaiile de credit pentru bncile comerciale din Republica Moldova.Totodat, o atenie deosebit este acordat gestiunii sistemului de management al relaiei cuclientela n cadrul bncilor comerciale, sunt analizate tendinele contemporane n gestiuneariscului bancar asupra activitii de creditare a clienilor, se analizeaz mecanismul politicii decreditare n cadrul sistemului bancar din Republica Moldova. Sunt analizate i prevederileComitetului Basel referitor la managementul riscului n banca comercial. De asemenea, suntdescrise principiile managementului riscurilor bancare aplicate de bncile comercialecontemporane. Astfel, capitolul II al tezei vizeaz ndeplinirea sarcinii 2, 3 i 4 de investigare,stabilite n lucrarea dat.

n baza acestor analize au fost propuse i argumentate un complex de msuri ce in deposibila amplificare a contribuiei bncilor comerciale la creterea economic, n ceea ce privetegestiunea relaiilor de credit banc-client n scopul minimizrii riscurilor bancare.

Capitolul III Cile de perfecionare a relaiilor de credit n scopul minimizriiriscurilor bancare rspunde pentru executarea sarcinii nr. 5 i, de aceea, aici sunt prezentatesoluii i propuneri de optimizare a managementului relaiilor de credit banc-client i riscurilor


8/35

8

bancare n cadrul bncilor comerciale, n special sunt prezentate propuneri ce in deimplementarea sistemului modern de management al relaiilor cu clienii, modele separate degestiune a riscului de credit, riscului de lichiditate i riscului ratei dobnzii, care pot fi utilizate npractica bncilor comerciale din Republica Moldova.

n Concluzii generale i recomandri este prezentat sinteza rezultatelor obinute n

lucrare i insereaz concluziile, efectuate drept rezultat al cercetrilor i recomandrile, care, nopinia autorului, reprezint importante msuri, orientri i direcii de perfecionare a gestiuniirelaiilor de credit a bncilor comerciale cu clienii n scopul reducerii riscurilor bancare.

Coninutul de baz a lucrrii este expus n 146 pagini i ilustrat cu 47 figuri, 8 tabele, 5formule i 9 anexe, care conin 13 tabele si 5 figuri.

Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a tezei este determinat de posibilitateautilizrii propunerilor elaborate i au drept scop s amplifice potenialul de clientel bancar i smenin clientela fidel, prin perfecionarea managementului clientelei i gestiunii relaiilor decredit dintre banc i client care, va contribui la reducerea riscurilor bancare.

Recomandrile formulate i publicate pot avea urmtoarele efecte pozitive asupradezvoltrii managementului relaiilor de credit i vor contribui la: elaborarea unei politici de restructurare a creditelor acordate economiei adecvate

exigenelor pieei; perfecionarea modalitilor de organizare a procesului de creditare efectuat de

bncile comerciale; mbuntirea calitii portofoliului de credit i minimizarea riscurilor ce in de

procesul de creditare prin aplicarea modelului Credit-scoring FICO; ridicarea profesionismului instituiilor de credit, perfecionarea mecanismului de

luare a deciziilor adecvate de acordare a creditelor, de control i supraveghere asupra rambursrii

creditelor i plii dobnzilor; posibilitatea perfecionrii metodologiei de evaluare i gestiune a riscurilor n

bncile comerciale din Republica Moldova.Rezultatele cercetrii pot fi utilizate de ctre bncile comerciale din Republica Moldova

n scopul perfecionrii managementului relaiilor de credit i managementului riscului, ncercurile tiinifico-profesorale n procesul pregtirii cadrelor de nalt calificare n domeniuleconomiei, precum i la pregtirea materialelor tiinifice i didactice destinate specialitilor dinsectorul financiar-bancar.

Aprobarea rezultatelor investigaiei. Abordrile teoretice i metodologice ale prezentei

cercetri, concluziile i recomandrile incluse n tez au fost prezentate i discutate n cadrul a 8conferine i simpozioane tiinifice, naionale i internaionale.Ideile fundamentale ale tezei au fost expuse i materializate n 9 lucrri publicate cu un

volum de 2,4 c.a.Rezultatele cercetrii expuse n tez sunt implementate n cadrul B.C.Banca de

Economii S.A., B.C.Moldova-AgroindbankS.A., B.C.Victoriabank S.A., sunt utilizate nprocesul de instruire i cercetare la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de StudiiEconomice din Moldova i Universitatea de Integrare European din Moldova.

Cuvinte-cheie management, management bancar, managementul relaiei de credit,managementul riscurilor bancare, managementul clientelei creditului, risc bancar, relaie decredit, sistem de credit, politicii de creditare, activitate de creditare, instituii de creditare,mecanismului de creditare, relaia banc-client, evaluarea riscului, gestiunea riscului, risc decredit, risc de lichiditate, riscul ratei dobnzii.


9/35

9

II. CONINUTUL TEZEI

n primul rnd, n tez se analizeaz teoriile fundamentale ale managementului, expusede promotorii colilor clasice i colii empirice. Studierea teoriilor referitoare la managementi evoluia acestora constituie un aspect important al perceperii contextului general almanagementului relaiei de credit. Astfel, au fost supuse cercetrii teoriile managementului

bancar, referindu-ne la teoria mprumuturilor comerciale, la teoriile manageriale ale relaiilor decredit dintre banc i client, la teoriile conceptuale ale managementului riscurilor bancare.Investignd monografiile, lucrrile tiinifice, publicaiile i experiena clasicilor n domeniu, aeconomitilor romni, rui i autohtoni, a fost dedus n consecin o concepie alternativprivind abordrile conceptuale ale managementului relaiei de credit. Abordrile din capitolul Ireprezint doar cteva spicuiri din cercetarea tiinific modern a relaiilor de creditare i amanagementului riscurilor bancare. Fiecare noiune analizata reflect o poziie personalizat fade aceste noiuni sau un punct de vedere fie mai complex sau mai limitat. Varietatea bogat nudoar a definiiilor, ci i a direciilor de abordare denot nc o dat fenomenul complexitiiacestei teme. n baza cercetrii aspectelor teoretice ale relaiilor de credit a fost identificat

modelul managerial de apariie i ncheiere a relaiilor de credit, care include un ir de etape iconstituie doar nceputul i sfritul ntregului proces.n calitate de creditori sunt: menajele i instituiile financiare, iar n calitate de

debitori: statul i companiile. Remarcm c ntre actorii menionai pot s apar relaii decreditare direct, lipsit de intermedierea specializat a unei instituii financiare (Figura 1).

Fig. 1 Modelul managerial care determin relaiile de creditare direct ntrepotenialii creditori i debitori

Sursa: elaborat de autorApariia intermediarilor financiari a polarizat fluxurile financiare. Acestora le corespund

n principal urmtoarele tipuri de credite:

1)pentru instituii financiare - menaje- creditul de consum- creditul ipotecar

2)pentru instituii financiare - companii- creditul pentru capital de lucru- creditul pentru investiii

3) pentru instituii financiare - instituii financiar - credite i plasamente interbancare4) pentru instituii financiare -stat - achiziie titluri de stat

n Figura 2 este artat modelul de poziionare a debitorilor/creditorilor n funcie de

relaia de credit. Remarcm faptul c sectorul menajelor prezint un excedent de resurse n timpce sectorul corporatist acioneaz asemenea unui aspirator de resurse financiare, fiind npermanen deficitar.

CREDITORI DEBITORI

Menajele

CompaniileInstituiilefinanciare

statul

Menajele

CompaniileInstituiilefinanciare

statul

mprumut privat

credit comercialcredite i plasamenteinterbancare

transferuri bugetare


10/35

10

Fig. 2. Modelul de poziionare a debitorilor/creditorilor n funcie de motivaiaangajrii n relaia de credit

Sursa: elaborat de autorRezultatul ndeplinirii sarcinilor propuse a dus la determinarea aspectelor conceptuale i

fundamentale ale managementului relaiei de credit i ale managementului riscurilor bancare,inclusiv a importanei creditului bancar n sectorul real al economiei naionale. Un accent apartese face de ctre autor n cercetarea relaiei de creditare prin prisma managementului riscurilorbancare, i se ajunge la concluzia, c din perspectiva specificului teoretic de analiz i modelare ariscurilor bancare, poate fi dedus o noiune generalizatoare a riscului bancar. Si anume, risculbancar este un fenomen prezent n ansamblul sferei de activitate a societilor bancare ireprezint incertitudinea realizrii unui anumit nivel de ncasare a unor ctiguri viitoare sauchiar probabilitatea apariiei unei pierderi. Totodat, riscul reprezint pericolul de a suferi opierdere; acesta poate fi definit ca un eveniment incert, dar posibil, originea lui aflndu-se nincertitudine. Riscul este pgubitor, efectele lui odat produse nu mai pot fi nlturate; aparen procesul activitii umane, sociale, economice, politice i n raportul dintre om i natur.

De asemenea, s-a ajuns la afirmarea c, clasificarea riscurilor bancare este subiectiv,analitii care abordeaz aceast problem se implic mult asupra teoretizrii ei. Astfel, nliteratura de specialitate se identific ntre trei i zece categorii principale de risc n funcie deanumite caracteristici alese ca fiind primare sau secundare. Aa se explic i clasificareaprezentat a riscurilor n raport cu diverse criterii, acelai tip de risc ncadrndu-se n acelai timpntr-o categorie sau alta. n urma studiului efectuat, nsumnd diversele criterii de clasificare ariscurilor vom prezenta urmtoarea schem cu privire la clasificarea riscurilor bancare (Figura3).

Fig. 3. Clasificarea riscurilor bancareSursa: elaborat de autor

Riscurile bancare

Dup sursa de apariie Din punct de vederematematic

Dup aspectul financiar

Riscurinediversifi

cabile

Riscurideversifi-

cabile

Riscuriexterne

Riscuriinterne

Riscurifinanciare

pure

Riscurinefinanciare

menaje

companii

instituii financiare

statul

CREDITORI

menaje

companii

instituii financiare

statul

DEBITORI

DEBITORI

Instituiifinanciare

CREDITORI

Credit consum

Credit i otecar

Credit ca ital de lucru

Credit investi ii

Plasamente interbancare

Titluri de stat

Plasamentefinanciare


11/35

11

n continuare (capitolul 2) este fcut o diagnosticare strategic a sistemului bancarnaional, precum i sunt determinate principiile organizrii i dezvoltrii sistemului de credit dinMoldova. Totodat, o atenie deosebit este acordat gestiunii sistemului de management al relaieicu clientela n cadrul bncilor comerciale, sunt analizate tendinele contemporane n gestiuneariscului bancar asupra activitii de creditare a clienilor, se analizeaz mecanismul de creditare ncadrul sistemului bancar din Republica Moldova. Sunt analizate i prevederile Comitetului Basel

referitor la managementul riscului n banca comercial. De asemenea, sunt descrise principiilemanagementului riscurilor bancare aplicate de bncile comerciale contemporane.In baza acestor analize venim cu principalele teze:Activitatea sistemului bancar este reglementat n baza unui ir de regulamente ce se

adreseaz att politicii de creditare dus de BNM, ct i activitii de creditare prestat de bncilecomerciale. ncepnd cu anul 2012 n Republica Moldova activeaz deja 14 bnci comercialeliceniate de Banca Naional a Moldovei. Numrul total de angajai n sistemul bancar la data de31.12.2011 a constituit circa 11 mii persoane. Respectiv, n medie fiecrui angajat din sectorulbancar i-au revenit active n valoare de 4,27 mil. lei, mai mult cu 10,5 %, comparativ cu31.12.2010. n decursul anilor 2006-2011 dezvoltarea sistemului bancar din Republica Moldova

a consemnat o evoluie pozitiv cu profil de tendin. Totui, criza economic mondial a lovitdur economia Republicii Moldova n anul 2009 i a demonstrat vulnerabilitatea noastr fa deocurile economice externe. Iat, principalele puncte slabe, cu care s-a confruntat economianaional, i n primul rnd, sectorul bancar:

- Diminuarea cererii externe i reducerea cu 30,0 la sut a volumului remiterilor de peste hotare;- Veniturile bugetare s-au micorat semnificativ, n principal din cauza diminurii

veniturilor din taxe vamale i TVA, astfel nct la sfritul anului 2009 deficitul bugetar aconstituit 6,9 la sut din PIB. La rndul su, PIBul a sczut cu 6,0 la sut n termeni reali.

- Inflaia anual din anul 2009 a fost de 0,4 la sut.Din analiza datelor pentru perioada 2006-2010, ajungem la concluzia c anul 2010 a fost cel

mai benefic caracterizat printr-o revigorare a economiei i n special a creterii PIBului cu 6.9 lasut, astfel nct economia naional s-a apropriat de nivelul su potenial de dezvoltare. In aa mod,putem conchide ca descreterile nregistrate n anul 2009 au fost recuperate n toate sectoarele, maipuin in industrie, construcii i transporturi. Acestea se argumenteaz prin urmtoarele principalemomente: pe fundalul unei cereri sporite, volumul creditelor n valut strin s-a majorat cu 79.0 lasut fa de cel nregistrat n anul 2009, cifrndu-se la 11489.9 mil. lei (echivalentul a 929.1 mil.USD). Majorarea volumului mprumuturilor n valut strin poate fi atribuit n principalascensiunii consemnate la creditele acordate pe termene mai lungi (de peste 12 luni) persoanelorjuridice pentru finanarea operaiunilor comerciale externe. Totodat, ponderea creditelor n valutstrin n totalul creditelor noi acordate n anul 2010 s-a majorat fa de anul anterior cu 4.0 puncteprocentuale (de la 45.1 la sut la 49.0 la sut). Volumul creditelor noi acordate n moneda naionalau avut o ascensiune mai moderat, nregistrnd un ritm anual de cretere de 52.5 la sut fa de celnregistrat n anul 2009, atingnd nivelul de 11939.9 mil. lei. Creterea consemnat poate fi atribuitpreponderent creditelor acordate persoanelor juridice, care au deinut 81.6 la sut din totalulcreditelor n lei, al cror volum s-a majorat cu 46.7 la sut comparativ cu anul precedent, ajungndla nivelul de 9747.7 mil. lei. Cel mai puternic avnt al creditrii n moneda naional a fostconsemnat ns la creditele acordate populaiei, care n perioada mai-august 2010 au consemnat ocretere de peste trei ori fa de anul precedent, nregistrnd un ritm anual de cretere de 85.4 la sut,pn la nivelul de 2192.1 mil. lei. Structura pe termene a creditelor noi acordate n economie n anul2010 a reflectat n continuare tendina de meninere a creditelor acordate pe termene de peste 12luni la cote maximale att pentru creditele n moneda naional (67.7 la sut), ct i pentru creditele

n valut strin (73.3 la sut), confirmnd prin aceasta preferina agenilor economici de a contractamprumuturi pentru realizarea obiectivelor de investiii i achiziionarea de bunuri de folosinndelungat.


12/35

12

Totui, dac ncercm s facem o incursiune n evoluia sectorului bancar, putemevidenia principalele momente:

- dinamica activelor bancare n raport cu PIB;- dinamica portofoliului total de credite raportate la PIB;- dinamica depozitelor raportate la PIB.Evoluia activelor bancare n raport cu PIB persist pe parcursul perioadei cercetate, cu

excepia anilor 2008 i 2011. Astfel, ponderea activelor bancare n PIB a crescut de la 47,6% nanul 2005 la 58% n anul 2011, majorndu-se cu 12,87% fa de anul 2010. Evoluia activelorbancare a fost determinat de creterea accentuat a activelor generatoare de profit, cea mai marepondere n totalul activelor a revenit portofoliului de credite, circa 58%. Acelai trend se observi la depozite i credite n raport cu PIB. Creditele acordate n raport cu PIB au crescut de la26,8% n anul 2005, pn la 37,1% n anul 2009, iar n anul 2011 acest indicator a sporit pn la38%. Astfel, depozitele n raport cu PIB au crescut de la 36,5% n anul 2005 la 43,7% n anul2009, iar n anul 2011 acesta s-a redus, atingnd un nivel de 37% (Figura 4).

Fig. 4. Dinamica activelor, creditelor i depozitelor raportate la PIB (%),

n perioada 2005-2011Sursa: Moldavian Economic Trend, IEFS, 2012, www.iefs.mdn structura activelor, (Figura 5) pe parcursul anului 2011, au crescut: creditele i

leasingul financiar net cu 19% pn la 27,7 mlrd. lei. Concomitent, s-au micorat mijloaceledatorate de bnci i mijloacele overnight net cu 17.2 la sut pn la 3,4 mlrd. lei, valorilemobiliare net cu 3.5 la sut pn la 6,4 mlrd.lei, alte active net cu 1.2 la sut pn la 3,7 mlrd. leii numerarul cu 0.2 la sut pn la 2,0 mlrd. lei.

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

2 0 0 6 20 0 7 2 00 8 2 0 09 2 0 10 2 0 1 1

A lte ac tive ne t

A lta ave re im o b ila , n e t

D o b a n d a s p o r it a c e u r m e a z a s a f iepr im i ta

Mi jloace f ixe , net

C red i te s i leas ing f i nanc ia r ne t

Va lor i m obi l ia re net

Mi j loace p lasate s i c red i te overn ightne t

M i jl oace da to ra te de BNM

Mi jl oace ban es t i da to ra te de banc i ne t

N u m e r a r

Fig. 5. Dinamica structurii activelor bancare (%)Sursa: elaborat de autor


13/35

13

Creterea activelor a fost determinat, n cea mai mare msur, de creterea creditelor.Totodat, o mai bun calitate a portofoliului de credite a influenat calitatea activelor. Conformdatelor BNM, la sfritul anului 2011, creditele nefavorabile (substandard, dubioase icompromise) n valoare absolut au nregistrat o diminuare cu 6,5 la sut fa de sfritul anului2010, ponderea lor n totalul creditelor micorndu-se, respectiv, cu 2,6 p.p. pn la 10,7 la sut.Ponderea creditelor nefavorabile n capitalul normativ total s-a redus cu 7,9 p.p. fa de finele

anului 2010, constituind 41,8 la sut la 31.12.2011. Calitatea portofoliului de credite s-ambuntit din contul anulrii creditelor expirate, al clasificrii mai favorabile a crediteloracordate i al unui grad mai nalt de rambursare. Totodat, creterea activelor n anul 2010 a fostdeterminat att de sporirea obligaiunilor bncilor cu circa 2,0 mlrd. lei (6,1 la sut), ct i demajorarea capitalului acionar cu circa 0, 4 mlrd. lei (5,3 la sut), iar n structura activelor pe anul2010 au crescut creditele i leasingul financiar net (Figura 5). Concomitent, s-au micoratmijloacele datorate de bnci i mijloacele overnight nete cu 1,3 mlrd. lei (24,0 la sut), alte activenete cu 0,28 mlrd lei (7,0 la sut) i numerarul cu 0,19 mlrd. lei (8,5 la sut). Pondereamaxim n totalul activelor a revenit creditelor nete 55,2 la sut, fiind cu 4,5 puncte procentualemai mare fa de sfritul anului precedent. Valorile mobiliare nete au avut o pondere de 15,7 la

sut, mijloacele datorate de bnci i mijloacele overnight nete 9,8 la sut, alte active nete 8,9la sut, mijloacele datorate de BNM 5,6 la sut i mijloacele bneti n numerar 4,7 la sut.Ponderea n PIB a creditelor brute s-a micorat de la 37,1 la sut la 31 decembrie 2009 pn la35,5 la sut la 31 decembrie 2010.

Volumul creditelor n economie a constituit 30963,0 mil. MDL n anul 2011 i s-amajorat cu 4047,5 mil. MDL, fa de 2010. Pentru a vedea trendul pentru anul 2012, am luatdatele BNM din ultimul raport lunar (luna februarie) i avem o tendin pozitiv: la sfritul luniifebruarie 2012, soldul creditelor n economie a constituit 31999,3 mil. MDL, majorndu-se cu619,3 mil. MDL (2%) fa de finele lunii ianuarie 2012. Tendinele de majorare s-au datoratcreterii soldului creditelor acordate n moned naional cu 1,5% i, respectiv, a solduluicreditelor n valut strin cu 2,6%.

Din punct de vedere a calitii creditelor se observ urmtoarele (Figura 6): n anul2011, ponderea creditelor nefavorabile, n total credite a constituit 10,6% i s-a diminuat cu2,6 p.p., faa de 2010. Acelai volum de credite nefavorabile, proiectat asupra CNT, constituie41,7%, n 2011 i a sczut cu 7,8 p.p. fa de anul 2010. Volumul creditelor expirate i acreditelor n stare de neacumulare a dobnzii n 2011, a constituit 7,1% din totalul portofoliuluide credite. Acest indicator a nregistrat o diminuare de 4% fa de 2010. Respectiv, volumulcreditelor expirate i a creditelor n stare de neacumulare a dobnzi raportat la CNT a constituit28,1% la 31.12.2011, fiind n scdere cu 13,7 p.p. fa de 2010. n acest context, s-au diminuat ireducerile pentru pierderile la credite cu 1,6 p.p.

Fig. 6. Evoluia calitii creditelor bancare (%)Sursa: MET(www.iefs.md)


14/35

14

Evoluia pozitiv a dinamicii creditelor noi acordate poate fi pus, n mare msur, peseama conturrii simptoamelor de nviorare a economiei n anul 2010 i a efectului de baz carezultat al diminurii drastice a creditrii n anul 2009, perioad cnd Republica Moldova aresimit sever efectele crizei economice mondiale. Evoluiile consemnate la nivelul ambelorcomponente reflect dinamici pozitive; cea a componentei n moneda naional fiind maipronunat comparativ cu cea a componentei n valut strin (Figura 7). Volumul creditelor noi

acordate de bnci n anul 2011 a constituit 30963 mil. lei, n cretere cu 32,2% n comparaie cuanul 2010. n anul 2010 procesul de creditare a economiei a consemnat o evoluie ascendent de64,5 la sut, nregistrnd volumul de 23429,8 mil. lei, fa de declinul de 48.8 la sut nregistratn anul 2009. Pe cnd n anul 2009 procesul de creditare a economiei a nregistrat un declinaccentuat de 48,8 la sut (pn la nivelul de 14246,4 mil. lei) fa de creterea de 5,0 la sut dinanul 2008. Regresul procesului de creditare a economiei poate fi pus, n mare msur, pe seamaanticipaiilor pesimiste att ale sectorului real, ct i ale sectorului bancar, determinate dereducerea finanrii bncilor de ctre organizaiile internaionale n condiiile adncirii crizeifinanciare mondiale i de diminuarea lichiditilor din sistemul bancar n acea perioad.

1 0 2 3 5 , 6

1 4 5 1 5 , 2

1 7 1 2 7 , 2

7 8 2 8

1 1 9 3 9 , 9

1 7 1 7 4 , 5

6 3 5 4 , 7

1 1 9 7 1 , 81 0 6 8 4 , 6

6 4 1 8 , 5

1 3 7 8 8 , 5

1 6 5 9 0 , 3

2 6 4 8 72 7 8 1 1 , 8

1 4 2 4 6 , 5

2 3 4 2 9 , 8

3 0 9 6 3

1 1 4 8 9 , 9

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

1 5 0 0 0

2 0 0 0 0

2 5 0 0 0

3 0 0 0 0

3 5 0 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

c r e d i t e m o n e d a n a t i o n a l a

c r ed i t e i n va l u t a s t r a i na

t o t a l c r e d i t e n o i

Fig. 7. Evoluia creditelor noi acordate (mil. lei)Sursa: elaborat de autor

Dup cum se observ nFigura 8 ponderea cea mai mare de credite acordate economiein moned naional n perioada analizat a revenit sectorului privat, aceasta variind pe parcursulanilor 2007-2010 de la 34,54% la 61,65%, nregistrnd o diminuare n anul 2009.

2 , 8 4 %5 4 ,3 4 % 3 9 , 6 1 %

3 , 2 0 %

1 , 6 7 %6 0 ,1 3 % 3 1 ,4 5 % 6 , 7 5 %

1 , 7 4 %

6 2 , 8 9 % 2 8 ,1 8 %

7 , 2 0 %

2 , 5 5 %

6 1 ,6 5 % 2 7 ,5 1 %

8 , 2 9 %

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

fa t a de i n t r ep r inder i l e de s t a t

fa t a de se c t o r u l p r iva t

f a t a de popu l a t i e

fa t a de a l t e i ns t i t u t i i f inanc i a r e

Fig. 8. Ponderea creditelor alocate economiei n moned naional.Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor BNM

Pe locul 2 se plaseaz creditele acordate populaiei. Dei aceste credite i pstreaz

clasamentul, totui n anii cercetai ponderea acestora n total se diminueaz cu 12,1% (de la39,6% n anul 2007 pn la 27,5% n anul 2010). n aceast situaie, bncile prefer s plasezemijloacele libere n sectorul privat, dar i populaia prefer s se adreseze altor instituii financiare


15/35

15

non-bancare (companii de leasing, microfinanare).Cercetrile privind activitatea de creditare a bncilor comerciale din Republica Moldova,

permit consemnarea faptului, c, n perioada 2006-2011, sistemul bancar a susinut economia naionalacordnd resurse creditare att unitilor economice, ct i populaiei. Aceasta se denot prin faptul cvolumul creditelor totale acordate economiei naionale a marcat o cretere considerabil soldndu-secu circa 16,6 mlrd. lei la sfritul anului 2006, i n anul 2011, atingnd suma de circa 31 mlrd. lei

(excepie face anul 2009, cnd creditarea a fost redus practic n jumtate).Acordarea creditelor de ctre bncile comerciale ocup cea mai semnificativ pondere ncadrul plasamentelor bancare i poate influena, ntr-o msur mare, creterea economic a rii,astfel bncile fiind considerate promotorul principal al acestei creteri. Dar, dintr-o astfel deperspectiv, economia rii noastre se caracterizeaz printr-o eficien sczut n mobilizareaeconomiilor i n acordarea de credite sectorului privat. Aceast disfuncie a sistemului bancar poatefi explicat, ntr-o anumit msur, prin instabilitatea macroeconomic a RM. Totui, dinFigura 9se vede evoluia n progres a structurii creditelor acordate economiei. Astfel, menionm c n anul2011, ponderea cea mai mare, n total credite, au deinut-o creditele acordate industriei i comerului(ponderea acestora n total fiind 54,63% n anul 2011 n comparaie cu anul 2006 - circa 49%),

urmate de credite acordate agriculturii i industriei alimentare (13,5%), credite pentru imobil,construcie i dezvoltare (12,17%), credite de consum (6,7%) etc. Totodat, s-au nregistrat scderila ponderea urmtoarelor tipuri de credite: credite acordate agriculturii i industriei alimentare,credite de consum cu 1,7 p.p. i credite pentru imobil, construcie i dezvoltare.

18,66

13,86

13,27

15,87

14,86

13,5

10,6

12,78

14,63

12,54

12,34

12,17

9,2

14,06

12,92

8,73

8,4

6,7

48,88

48,57

48,72

51,6

6,6

6,4

5,52

6,13

54,63

51,57

5,58

5,02

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Credite agriculturii i industrieialimentare *

Credite pentru imobil, construcie idezvoltare *

Credite de consum *

Credite industriei energetice i acombustibilului *

Credite bncilor *

Credite Guvernului *

Credite industriei/comerului *

Credite pentru construcia drumurilori transportare *

Alte credi te *

Fig. 9. Evoluia structurii creditelor acordate de bncile comerciale n perioada 2006-2011Sursa: elaborat de autor n baza datelor BNM

* datele 2008 sunt ajustate de BNM conform auditului.

Dup prerea noastr, extinderea creditelor acordate sectorului real al economieitrebuie s constituie o prioritate pentru sistemul bancar al Moldovei. Oportunitatea acestorcredite se apreciaz n funcie de stabilitatea macroeconomic, rata creterii economice iprogresul general n procesul de tranziie ctre economia de pia. Bncile acord credite, dacsunt stimulate s o fac, motivarea acestora fiind interesul acionarilor de a ncasa dividendemari i lupta concurenial.

De asemenea, o importan major asupra creterii portofoliului de credite acordate dectre bncile comerciale economiei i a veniturilor nete obinute le-a revenit depozitelorsectorului bancar. Pe parcursul perioadei cercetate procesul de plasare a mijloacelor bneti labnci s-a manifestat prin nregistrarea unui ritm anual de cretere, (excepie face anul 2010).Acest lucru se explica prin faptul ca pe parcursul anului 2010 procesul de plasare a mijloacelorbneti la bnci s-a manifestat prin nregistrarea unui ritm anual de descretere de 4,0 la sut,nregistrnd volumul de 36507,3 mil. lei, fa de ascensiunea de 12,6 la sut nregistrat n anul2009. Pe de o parte, dinamica de reducere a depozitelor noi atrase la termen a fost condiionat n


16/35

16

principal de reticena populaiei de a plasa depozite n condiiile unei recuperri fragile aeconomiei mondiale. Pe de alt parte, veniturilor joase ale populaiei i dobnzile mici ladepozite, ca rezultat al surplusului de lichiditate existent pe pia, au constituit factorii principalicare au descurajat efectuarea plasamentelor bancare. Pe parcursul anului 2010 componenta valutstrin s-a micorat fa de anul precedent de la 51,5 la sut la 46,7 la sut. Totodat,plasamentele n moneda naional au consemnat o expansiune anual de 10,9 la sut, pn la

nivelul de 19548,7 mil. lei. Evoluia depozitelor n moneda naional a reflectat ascensiunea cu1,15 p.p. a dinamicii anuale a depozitelor persoanelor juridice, pn la 8477,4 mil. lei, n timp cedepozitele persoanelor fizice au demonstrat o descretere de 1,7 la sut, atingnd ponderea de68,54% sau nivelul de 18465 mil. lei (Figura 10).

3 1 , 2 1 %

6 8 , 7 9 %

2 8 , 4 1 %

7 1 , 5 9 %

3 0 , 3 1 %

6 9 , 6 9 %

3 1 , 4 6 %

6 8 , 5 4 %

0 , 0 0 %

1 0 , 0 0 %

2 0 , 0 0 %

3 0 , 0 0 %

4 0 , 0 0 %

5 0 , 0 0 %

6 0 , 0 0 %

7 0 , 0 0 %

8 0 , 0 0 %

9 0 , 0 0 %

1 0 0 , 0 0 %

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

de po zi te p e rsoa ne f iz ic e

d e p o z i te

pe rsoa neju r id ic e

Fig. 10. Structura portofoliului de depozite dup destinaieSursa: elaborat de autor n baza datelor BNM

Creterea soldului total al depozitelor a fost generat de ambele componente, cea nmoned naional avnd o dinamic mai accelerat comparativ cu cea n valut strin pe

perioada analizat. Dominarea depozitelor n moned naional asupra celor n valut strin s-adatorat stabilizrii relative a cursului de schimb i creterii ncrederii populaiei n monedanaional, totodat fiind sprijinit i de ratele nalte la depozitele n moned naional.

Ca rezultat, o particularitate a pieei financiare este evoluia ratelor dobnzii (Figura 11).Rata medie ponderat anual a dobnzii la creditele acordate n valut strin, a sczut ncepndcu anul 2008 cu 17,64%, constituind 9,91% n anul 2010, comparativ cu 12,02% n anul 2008.Rata medie ponderat anual a dobnzii la depozite atrase n valut strin, de asemenea are untrend descresctor n aceeai perioad, dar gradul de descretere constituie tocmai 64,5%,ajungnd astfel la doar 3,42% n anul 2010 fa de 9,64 n anul 2008.

Fig. 11. Dinamica ratei medii ponderate a dobnzii la credite i depozite pe anii 2007-2010Sursa: elaborat de autor n baza datelor BNM


17/35

17

Totodat, pe perioada anilor 2007-2010 rata medie ponderat anual a dobnzii ladepozite n moned naional, s-a diminuat cu 57,9%, constituind 7,61% n anul 2010, fa de18,09% n anul 2008. De asemenea, i rata medie ponderat anual a dobnzii la credite nmoned naional, a descrescut esenial ncepnd cu anul 2008. Astfel n anul 2010 aceasta aconstituit 16,25%, ceea ce reprezint o scdere de 22,5 la sut n comparaie cu anul 2008.Totui, din aceasta analiza constatam ca evoluia dobnzilor la depozite este n cdere mai

pronunat, poziionndu-se cu mult sub nivelul ratelor medii la credite. Aceasta a fostdeterminat, n special, de excesul de lichiditi existent pe pia, precum i de lipsa unui mediusuficient de activ n sectorul real care ar fi capabil s absoarb aceste lichiditi. Astfel, ratamedie la depozitele noi atrase n moneda naional s-a plasat cu circa 7 puncte procentuale maijos dect valoarea anului precedent, pn la nivelul de 7,61 la sut. n contextul crizei economicemondiale, majorarea marjelor de dobnd a constituit principala soluie la care au recurs bncilepentru a putea finana ntr-o anumit msur creterea rapid a provizioanelor pentru crediteleneperformante, ceea ce constituie totodat principalul factor care a tergiversat ieftinirea i mairapid a creditelor noi acordate.

Din cele analizate mai sus, ajungem la concluzia c mecanismul de creditare a

agenilor economici este indisolubil legat de relaiile de credit ,,banc-client i,,rentabilitate-risc.Pornind de la cele expuse, n lucrare am remarcat relevana politicilor de creditare a

bncilor comerciale cu cele de finanare a clienilor, innd cont de starea financiar a acestora, desectoarele economiei din care fac parte, de creterea ncrederii populaiei i a agenilor economici nbncile comerciale. Principalele principii ale politicii de creditare specifice sistemului bancarnaional sunt sistematizate n Figura 12.

Fig. 12. Modelul existent al corelaiei politicii de creditare cu procesul de controlal riscurilor din cadrul bncilor comerciale din Moldova

Sursa: elaborat de autor n baza Manualelor de creditare a bncilor comerciale

Politica de creditare Procesul de control-management

Principiile politicii de creditare

Rambursrii

Prudenei

Credibilitii

Diferenierii

Garaniei

Etapele procesului de evaluare

Definirea misiunii de evaluare

ntocmirea raportului

Cunoaterea clientului

Colectarea informaiei

Diagnosticul financiar

Stabilirea metodei de evaluare

Adoptarea deciziei i stabilirea criteriilor de creditare(forma de asigurare acreditului, modalitatea de acordare a creditului, metoda de rambursare etc.)


18/35

18

Astfel, putem sintetiza urmtoarele elemente principale de care se ine cont la luareadeciziei de creditare: cum ar fi tipurile de credite; limitele generale de creditare; activitatea decreditare la nivel de filial; gajul sau alt tip de asigurare considerat acceptabil i suficient; modul deacordare i rambursare a creditelor; principiile stabilirii mrimii ratei dobnzii; revizuirea icontrolul portofoliului de credite; instruciunile specifice detaliate despre politic i procedeepentru fiecare tip de credit i plat cu avans; creditele problematice i colectarea lor; formarea

rezervelor.

Fig. 13. Modelul prezent de reglementare a procesului de creditare i controlului clienilor bnciiSursa: elaborat de autor

In baza celor expuse, constatm c exist o interferen semantic ntre cele douconcepte: creditare i control/management al riscurilor. Dei putem meniona faptul, cmanagementul de creditare ar trebui integrat celulelor responsabile de ncheierea i derulareatranzaciilor, pe cnd controlul riscurilor ar presupune elaborarea i proiectarea unei filozofii i

Modelul de reglementare a procesului de creditarei controlului clienilor bncii

Reglementri privind luarea deciziei decreditare la diferite niveluri. Limitele

deciziilor de creditare.

Abordrigenerale.

Reglementriprivind lucrul

bncii cu clienii

Reglementriprivind ntocmirea

contractelor

Asigurarea rambursriicreditelor contractate

Reglementri

privindcontractareacreditului

Politica ratei

dobnzii istabiliriicomisioanelor

Regulile

stingeriicreditului

Controlul bncii privind

rambursarea la timp a creditului.Introducerea unor schimbri lacontractele creditrii

Reglementri

privind apelarea laorganele judiciare

Reguli de

pstrare adocumentelor

Direciile i principiile politicii de creditare a bnciicomerciale (B.C.)

Principiile politicii de creditare Structura portofoliului creditar Gestiunea riscului creditar

Banc-Client

Pruden ei bancare

Priorit ii

Valorilor morale

Credibilit ii

Rambursrii

Ramb. la termen

Garantrii

Diferen ierii

Pre ul creditului

Priorit i

Pe ramuri

Pe re iuni eo rafice

Diversificate

Pe clien i

Clasificareamprumuturilor

Du ti ul de debitori

Du sco uri

Du termen

Dup marime

Du ti ul de aranie

Informaia despre creditelerelun ite, ex irate, roblematice

Msurile de influien asupracreditelor problematice

Caracteristicile creditelor

Condiii optimale deacordare a creditelor

Factorii principali de aprare aintereselor creditului

Limite

Termen

Fluxul de lichidit i

Garantarea creditului


19/35

19

politici corporative. n esen ns, este vorba mai mult de o diferen conceptual i deordin semantic (manier de abordare a gestiunii i controlului riscurilor) dect de o structurfuncional sau un post de lucru, de aceea noi nu vom separa aceste 2 noiuni. Dup cum se veden modelele existente (Figura 12 i 13), maniera n care bncile iau n considerare recomandrileexpuse i le aplic n practic depind, n mare msur, de complexitatea i natura activitilordesfurate, precum i de politica relativ a riscurilor i gestiunii lor, adoptat de ctre

conducere. n urma acestor noi orientri, putem ajunge la urmtoarea concluzie n prezentn Republica Moldova n bncile comerciale pe primul loc este, totui, managementulriscului, care a devenit o activitate instituionalizat ceea ce a presupus: crearea unor controaleinterne de risc, stabilirea i elaborarea de proceduri de management al riscului, stabilirea unorrelaii de colaborare cu departamentul de audit intern, acordarea de consultant pe domeniulriscului pentru celelalte departamente, i n aceast baz se creeaz relaiile de creditare.

Modelul prezent de reglementare a procesului de creditare i a controlului clienilor bnciicorespunde noilor reglementri, i include principalele din acestea, cum ar fi: reglementri privindluarea deciziei de creditare la diferite niveluri, care presupune limitele de luare a deciziei privindcreditarea, reglementri privind lucrul bncii cu clienii, reglementri privind ntocmirea contractelor,

precum si asigurarea rambursrii creditelor contractate., etc. Astfel, sistemul bancar din RepublicaMoldova prin evoluia i structura sa a creat premisele implementrii sistemelor de gestiune aclientelei. Intr-adevr, concurena i evoluiile spre crearea unei baze de date unice conduc bncile dinRepublica Moldova ctre realizarea unei etape necesare n supravieuirea acestora implementareaunui sistem modern de management al relaiilor cu clienii. Elaborarea unei strategii bancarereprezint elementul principal n realizarea unui management de succes al unei bnci comerciale

n cadrul strategiei bancare se stabilesc obiectivele principale ale bncii, avnd n vedereatt mediul economico-social ct i strategiile bncilor concurente, intele de profit, cota de pia,capacitatea de asumare a riscului, potenialul resurselor umane, necesarul de investiii, oferta deproduse i servicii bancare, tehnologia deinut, avantaje competitive, .a.m.d. Strategia uneibnci cuprinde toate domeniile de activitate a acesteia i precizeaz obiective clare pe fiecaredomeniu n parte care s conduc la realizarea obiectivului principal al oricrei strategii -realizarea de profit. Astfel, pornind de la strategie, fiecare banc concepe managementul generalal afacerii i utilizeaz sisteme interne de management pe fiecare tip de activitate.

innd seama de specificul activitii bancare se identific urmtoarele categoriiprincipale de management pe activiti:

Managementul riscurilor activitilor bancare; Managementul relaiilor ntre banc i clieni (managementul clientelei); Managementul urmririi capitalurilor i fondurilor proprii; Managementul gestionrii portofoliului de credite; Managementul resurselor umane.Dintre categoriile de management pe activiti identificate mai sus (pe lng

managementul riscului)se remarc o categorie relativ nou denumit managementul clientelei.Managementul clientelei este o categorie distinct de management de o importan

deosebit n zilele noastre, deoarece n prezent clientela este barometrul cel mai evident alevoluiei unei bnci comerciale. Prezena unui numr din ce n ce mai mare de societi comercialesau persoane fizice la bnci, confirm calitatea serviciilor bncii, n timp ce migrarea aceloraiclieni ctre alte bnci este o dovad a slabelor performane ale bncii. Managementul clienteleitrebuie s aib drept scop meninerea i dezvoltarea acestui fond de clieni, prin ntmpinareanecesitilor lor. Relaia banc-client este un element cheie al ofertei bncii, fiind ocomponent de baz a relaiilor de credit ale unei bnci. Soluia este de a implementa n cadrul

bncilor comerciale un sistem de management al relaiilor cu clienii (SMRC). SMRC este procesulasistat de tehnologie prin care sunt colectate informaii care permit companiilor s-i trateze peclieni ca indivizi, i nu ca segmente de consumatori i s cultive ca atare relaiile cu acetia. SMRC


20/35

20

este o soluie strategic de management, n vederea optimizrii permanente a relaiilor cu clientul,ntr-o pia concurenial unde succesul const nu numai n a oferi o multitudine de produse, dar nacelai timp i o difereniere de servicii oferite de acestea. Cheia meninerii acestei relaii banc-client este de a-i pstra pe clieni mulumii. Dac un client este mulumit el va dori s rmn nrelaie cu banca, va folosi din ce n ce mai multe servicii pentru a-i satisface necesitile i varecomanda favorabil banca i altora. Clienii bncii nu vor dori s lucreze cu concurenii bncii,

pentru servicii similare, chiar dac uneori acetia vor oferii servicii mai ieftine sau pot oferi rate aledobnzilor mai atractive, spre exemplu n cazul acordrii unui credit bancar.Putem identifica n practica curent dou strategii de afaceri relaionale cu privire la

poziionarea n funcie de tipul de strategie de afaceri referitor la relaia banc-client.1.Cu orientare asupra vnzrii produselor i serviciilor bancare (strategia cel mai

des ntlnit n cadrul sistemului bancar naional) (Figura 14).

Fig. 14. Modelul de strategie existent n bncile comerciale din Republica MoldovaSursa: elaborat de autor

Strategia orientat pe produs

Banc- Client

Prioritii

Garantrii

Preul creditului

Valorilor morale

Prudenei

Credibilitii

Rambursrii(Rambursrii la termen)

vizeaz alegerea tipului de credit i relaiilorde creditare

se refer la scopul creditrii, tipul creditului,forma de asigurare i de rambursare

presupune cunoaterea de ctre banc acapacitii de plat a potenialului debitor

vizeaz ctigarea ,,ncrederii bnciin m rumuttor

banca trebuie s cunoasc activitatea i stareamprumutatului, nct riscul s fie minim

presupune: corectitudinea, ncrederea ionestitatea rela iei client-banc

presupune acoperirea valorii creditului prinsursa secundar de achitare garanii

presupune stabilirea ratei dobnzii la credite iob inerea venitului de ctre banc

Adoptarea deciziei i stabilirea criteriilor de creditare n cadrul Bncilor comerciale


21/35

21

Se concentreaz asupra vnzrii produselor financiare acompaniate de costuri ajustate nfuncie de risc. Alegerea unui client sau altul se face n funcie de plata de ctre acesta a preuluiajustat de banc n funcie de risc. Aceast strategie este ntr-o mare msur bazat pe vnzareade produse bancare ctre clienii care i le doresc la un anumit moment n timp. Banca esteinteresat de profitul pe produs i unitate bancar i nu de profitul pe client. Strategia relaionalprezentat nu poate fi creatoare de relaii banca-client pe termen lung.

2. Cu orientare asupra relaiei banc-client. Se focalizeaz asupra relaiei cu o baz declieni bine determinat. Necesitile clienilor sunt o prioritate pentru banc. Produsele iserviciile oferite sunt ntr-o continu modificare n funcie de necesitile clienilor i demodificrile survenite pe pia. Satisfacia clientului se pune pe acelai plan cu profitabilitatearelaiei. Aceast strategie de afaceri cere ca banca s aib personal special desemnat care scoordoneze procesul de derulare a serviciilor oferite de banc clientului. Banca este interesat deprofitul pe client i mai puin de profitul pe produs. n mod uzual salariaii care se ocup decoordonarea acestei relaii se numesc manageri de relaii.

Categoriile de clientel a bncilor din Republica Moldova sunt similare cu categoriile declientel ale bncilor internaionale cu specificaia c, unele segmente de clientel nu sunt suficient

definite i difereniate, bncile nefiind nc n msur s ofere produse i servicii difereniate pentruaceste segmente. Majoritatea bncilor din Republica Moldova i mpart clientela n concordan custrategia bncii care stabilete segmentele de clientel prioritare. Adic, majoritatea bncilor aplictehnicile de segmentare a clientelei, fiind n strns corelaie cu:

strategia bncii; structura organizaional intern; politica de creditare i norma intern de creditare; nivelul profitabilitii pe client; canalele de distribuie a produselor i serviciilor bancare.

Totui, aceast segmentare nu conduce nc la o servire separat a subsegmentelor declieni, pe canale de distribuie individualizate i cu personal specializat, aspect ce va trebuiaplicat de ctre bnci, printr-un management performant al relaiei cu clienii, pentru a-i atingeobiectivul strategic prioritar: banc orientat ctre client.

Acest lucru ne dovedete i statistica referitoare la cota de pia a bncilor comerciale nraport cu valoarea creditelor, pe perioada anilor 2010-2011. Remarcm c cea mai semnificativpondere n totalul creditelor acordate n economie o deine Moldova-Agroindbank cu 21,6%,avnd o abatere de la datele anul 2010 +0,3. Pe locul 2 se claseaz Victoriabank (cota parte fiindde 16,3%). Pe locul 3 n anul 2011 se plaseaz Moldindcombank, reuind sa ntreac Banca deeconomii, care n anul 2011 se plaseaz doar pe locul 4 (ponderea fiind n descretere (9,7%) ncomparaie cu anul precedent 11,7%) (Figura 15).

0 , 9 1 , 1

7 , 4 7 , 5

1 5 , 8 1 6 , 3

2 1 , 3 2 1 , 6

1 1 , 71 5 , 4

1 1 , 89 , 7

0 , 6 0 , 60 , 7 1 , 33 , 6 2 , 82 , 9 3 , 34 3 , 52 , 4 2 , 3

1 0 8 , 66 5 , 7

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1

C o t a d e p i a d u p v a lo a r e a c r e d i t e l o r (% )

C o m e rb a n k B a n c a S o c ia l

V ic t o r ia b a n k M o ld o va -A g ro in d b a n k

M o ld in d c o n b a n k B a n c a d e E c o n o m ii

E u ro C re d i t B a n k U n ik b a n k

F in C o m B a n k U n ive rs a lb a n k

E n e rg b a n k P ro C re d it B a n k

B C R C h i in u E x im b a n k -G ru p p o V e n e t o B a n c a

M o b i a s b a n c a - G r u p e S o c i e t e G e n e r a le

Fig. 15. Clasamentul bncilor comerciale dup valoarea creditelor pentru anii 2010-2011Sursa: elaborat de autor


22/35

22

n Republica Moldova, bncile, de cele mai multe ori, se supun riscului de creditare careimplic dezechilibrul ntre scadena activelor i cea a pasivelor, i duce, concomitent, la apariiariscului de lichiditate provocat de neconvertirea activelor n lichiditi.

Analiza SWOT efectuat asupra sistemului de management al relaiei de credit cuclientela ncearc s redea aspectele negative ct i cele pozitive ale managementuluiclientelei, n contextul sistemului bancar din Republica Moldova, riscuri i oportuniti,

precum i posibilitile de mbuntire ale acestuia.Puncte tari:Personal dedicat managementului clientelei pentru clienii mari persoane juridice i

fizice - interfa activ. Managerul de relaii, ca post cu atribuii specifice de coordonare arelaiei de afaceri ntre banc i client, a fost implementat la nivelul structurii organizatorice aprincipalelor bnci din R. Moldova. Managerul de relaii asigur o relaie personalizat cuclientul, o interfa unic a clientului cu banca, o coordonare a procesului de ofertare ctre client,precum i asisten financiar-bancar n funcie de nevoile clientului. n general, managerul derelaii este dedicat clienilor corporativi foarte mari, cu activitate care genereaz sau poate generaprofituri semnificative pentru banc sau clienilor persoane fizice (private banking) cu volume

mari de disponibiliti.Orientarea ctre client, determinat de implementarea sistemelor calitii, nbncile comerciale. Cerinele Total Quality Management (Managementului Calitii Totale)pornesc de la faptul c strategia de afaceri pe care o va urma o banc pentru a obine profit ivaloare adugat pentru acionari este o strategie orientat ctre client. Cerinele clientului isatisfacerea nevoilor sale sunt punctul de plecare n structurarea unei bnci la nivelulstandardelor de calitate impuse de sistemul TQM cu un sistem de management al clienteleiperformant.

Orientarea ctre client, determinat de schimbrile impuse de dezvoltareaputernic a concurenei bancare i a furnizorilor alternativi de servicii financiare.Dezvoltarea pieei i a concurenei a determinat modificarea comportamentului clientului. Pentruclient scena competiional a adus o gam larg de alternative, dei a eliminat natura personal aserviciilor bancare. Consumatorii au renunat la loialitate n schimbul abilitii de a alege pe ceamai bun dintre ultimele oferte ale zilei. Bncile au ncercat s se adapteze la acest tip decomportament prin a nelege mai bine i a previziona care sunt nevoile reale de produse iservicii bancare ale consumatorilor.

Dezvoltarea canalelor de distribuie adiionale. Dezvoltarea utilizrii Internetului,implementarea de call-center-uri, e-mailing a dus la creterea i diversificarea volumului deinformaii pe care banca le poate furniza i respectiv primi.

Puncte slabe:Sisteme informatice neperformante. Platformele informatice deinute de principalele

bnci comerciale sunt n curs de perfecionare, urmnd ca implementarea de aplicaii analitice demanagement a clientelei s fie posibile abia n viitor. Integrarea ntr-o unic baz de date atuturor datelor i informaiilor despre client este o problem curent a bncilor comerciale dinMoldova.

Dificulti n elaborarea unui model de profitabilitate pe client. Modelul deprofitabilitate pe client depinde n mare msur att de modul de alocare a cheltuieliloradministrative pe fiecare client al bncii ct i de preurile de transfer intern utilizate de trezorerie.Armonizarea intereselor n cadrul diferitelor centre de profit din banc reprezint un pas necesarcare s duc la reflectarea real i corect a valorii de afaceri a unui client pentru bancarespectiv.

Politica de vnzri orientat pe produs i nu pe client. Strategia de afaceri pe produs afost nlocuit n marea majoritate a bncilor cu strategia de afaceri orientat pe client, bncile dinMoldova aliniindu-se astfel la cerinele pieei europene i la standardele bncilor internaionale.


23/35

23

Lipsa de recompensare a clienilor fideli bncii. Bncile nu promoveaz sisteme derecompensare a clienilor tradiionali ai bncii din motive legate att de lipsa de informaiisuficiente referitoare la profitabilitatea pe client ct i din motive legate de nenelegereaimportanei creterii ratei de fidelizare a clienilor ca factor generator de profit pentru banc.

Oportuniti Implementarea sistemelor i aplicaiilor informatice caracteristice SMRC;

Aplicarea unor strategii de afaceri bazate mai mult pe creteri ale bazei de clienidect pe creteri de profitabilitate pe termen scurt; Creterea bazei de clieni prin atragerea persoanelor fizice fr cont n banc

(Moldova are un grad foarte redus de bancarizare comparativ cu celelalte ri din UniuneaEuropean).

Riscuri Realizarea de investiii masive n sisteme informatice fr stabilirea unei strategii de

afaceri clare pe termen lung; Utilizarea necorespunztoare a datelor furnizate de SMRC, ceea ce ar putea conduce

la concluzia ineficienei acestuia.

Un astfel de sistem se poate realiza numai ntr-o organizaie orientat pe realizarea departeneriate cu clienii, pe nelegerea corect a nevoilor lor i a evoluiei n timp a acestora.Pentru aceasta este important de parcurs anumite etape n timp.

Astfel, numai abordarea sistemic a acestei activiti de management poate s conducla rezultate evidente care s fie observate att de banca ct i de clienii si.

n urma acestei analize n capitolul 3 autorul vine cu recomandri i soluii practice deoptimizare a managementului relaiilor de credit banc-client i a riscurilor bancare n cadrulbncilor comerciale. Astfel, putem meniona c principalele soluii pentru implementareamanagementului relaiilor cu clienii ar fi:

1. Implementarea unui sistem trebuie s conduc la obinerea de performan petermen lung i nu pe termen scurt. Un astfel de sistem se poate realiza numai ntr-o organizaieorientat pe realizarea de parteneriate cu clienii, pe nelegerea corect a nevoilor lor i aevoluiei n timp a acestora;

2. Schimbarea filozofiei de abordare a bncilor de la orientarea pe produs la orientareactre client a condus la schimbri strategice ce necesit o gestiune eficient a relaiei banc-clientpentru nelegerea nevoilor clientului;

3. Noile reglementari bancare amplific necesitatea monitorizrii ndeaproape aperformanei clientului, a riscului asociat produselor i serviciilor vndute ceea ce conduce lacerine suplimentare de date i informaii complexe i detaliate despre clieni;

4. Automatizarea proceselor bancare i diversificarea canalelor de distribuiegenereaz necesitai suplimentare de gestiune i integrare a informaiilor i datelor despre clieni;

5. Meninerea clienilor n sistem este un factor important pentru profitabilitateabncilor. Meninerea clienilor este cu att mai mare cu ct numrul de produse i servicii vnduteunui singur client este mai mare. Realizarea unui grad de retenie ridicat implic gestiuneacomplex i integrat a tuturor canalelor de distribuie i realizarea unei baze de date unice ceintegreaz datele i informaiile despre client din toate aceste canale de distribuie.

Referitor la prima recomandare, n lucrare s-a elaborat modelul de implementare aSMRC. i anume, implementarea sistemului de management a relaiei de credit cu clieniireprezint o reform profund a bncii care trebuie s coreleze o serie de activitatea, cum ar fi(Figura 16):

- regndirea i elaborarea unei noi strategii bancare orientat ctre client;

- implicarea conducerii bncii la un nalt nivel pentru a se realiza o coordonare deansamblu a proiectului;

- constituirea de echipe de proiect complexe, cu personal din diverse departamente,


24/35

24

pentru realizarea simultan a implementrii att a aplicaiilor informatice ct i a unei noistructuri procesuale i organizatorice;

- realizarea unor programe de training susinute pentru contientizarea salariailor denoul model de management i gestionarea rezistentei la schimbare a acestora;

- alegerea unor soluii informatice bine testate n piaa bancar european i realizareade parteneriate strnse cu cei mai importani furnizori de tehnic IT;

- alegerea unei soluii de implementare care s permit realizarea unei rate derecuperare a investiiei de aproximativ 2-3 ani de zile.

Fig. 16. Modelul de implementare a SMRCSursa: elaborat de autor

Pentru aceasta este nevoie s fie efectuai un ir de pai de aciune, cum ar fi: Pregtirea personalului din front-office prin cursuri de vnzri specializate; Dezvoltarea Internetului i Call-center-ului nu numai pentru informarea

clienilor, ci i pentru efectuarea tranzaciilor (idem tranzacii efectuate n sucursalele bancare); Achiziionarea de softuri moderne cu module analitice n vederea prelucrrii

corespunztoare a datelor i informaiilor furnizate de clieni; Realizarea unui audit independent al platformei informatice i stabilirea

cerinelor viitoare pentru aceast platform pornind de la cerinele de afaceri ale bncii; Colaborarea personalului bancar din zona de clientel cu cel din zonele

riscurilor n analizarea datelor furnizate.Totui, trebuie s inem cont c tehnologia de creditare se ntemeiaz pe principiul

reducerii riscului de credit prin obinerea unui volum ct mai mare de informaie despreactivitatea clientului. La noi, nsa problema principal a relaiei de credit este legat derepartizarea neuniform a informaiei ntre banc i client, deoarece iniial banca nu cunoatenimic despre client.

Un pas de soluionare ar fi utilizarea tehnologiei de creditare n sine (modelul scoreFICO). Modelul credit-scoring reprezint un model matematic sau statistic, cu ajutorul cruia,n baza istoriei de creditare a clienilor precedeni, banca ncearc s determine probabilitatea

Cerine strategice Elaborare strategie

Diferen iere/se mentare clien i

Implicare conducere executiv

Cerin e tehnolo ice

Stabilire echipa de proiect

Parteneriat furnizorsoluii tehnologice

Integrare scalabilitate soluie tehnologic

Interconectare i armonizare tehnologie-proces


25/35

25

onorrii n viitor a obligaiilor de ctre un potenial debitor n termen i integral. Cu ajutorulacestui model banca, analiznd rezultatul scorului va adopta decizia: s-i acorde sau nu creditul.Autenticitatea informaiei constituie garania principal n creditare, care ajut la aprecierea justa clientului, i anume: plenitudinea i autenticitatea informaiei furnizate de client; i dac are saunu clientul o idee real despre propriul business sau l supraapreciaz.

n Moldova, este n vigoare Legea nr.122-XVI privind birourile istoriilor de credit

(BIC), care are ca scop crearea condiiilor pentru formarea, prelucrarea, stocarea i prezentareade ctre birourile istoriilor de credit a informaiei ce caracterizeaz respectarea de ctre debitori aobligaiilor asumate prin contractele de credit. ns, formarea iniial a acestei baze necesitprevederea n lege a transmiterii obligatorii din partea creditorilor ctre BIC, cel puin, a istoriilorde credit negative. n aceste condiii, va fi nevoie de un interval foarte mare de timp pentru caprimul BIC s acumuleze informaia cu adevrat necesar bncilor comerciale n activitatea lorcreditar.

n opinia autorului, se poate specifica, c Biroul istoriilor de credit este o banc deinformaii despre clienii instituiilor financiare, creditele luate i onorarea angajamentelorasumate. BIC este creat n vederea sporirii gradului de protecie a creditorilor i debitorilor pe

contul diminurii generale a riscurilor de credit, dar i n vederea ridicrii eficienei activitiiinstituiilor financiare.Biroul colecteaz, pstreaz, verific, analizeaz date despre debitori n scopul

transmiterii ulterioare a acestora ctre bnci. Pe de alt parte, datorit acestui sistem niidebitorii obin o istorie personal de credit, care face creditarea mult mai accesibil itransparent. Implementarea BIC se face n trei etape.

La prima etapa a proiectului (primul an operaional) n procesul schimbului de date ntreBIC i parteneri se opereaz doar cu informaia negativ.

La a doua etap (al doilea an operaional) se va lucra i cu informaia pozitiv (operareacu toate datele disponibile), fiind utilizate i rapoartele de credit avansate, care vor conine totistoricul comportamentului de plat a clientului.

La a treia etap se efectueaz implementarea mecanismelor de scoring, care va permiteclienilor utilizarea celor mai recente metode de evaluare statistic.

Baza de date de la Biroul de Credit cuprinde 3 mari categorii de informaii: Date negative (informaii despre clienii ru-platnici). Date pozitive (informaii despre clienii buni-platnici) Scoringul (o not final, prin care Biroul evalueaz riscul de credit al unui client).La etapa a treia (implementarea mecanismelor de scoring) n opinia autorului se

propune utilizarea modelului Fico Score. Acesta reprezint un calificativ prin care se evalueazprobabilitatea c o persoan s i achite ratele la timp n viitor. Cu ajutorul su, se acordfiecrui client un punctaj ntre 300 (slab) i 850 (foarte bun). FICO Score exprim probabilitateaca un debitor s ramburseze creditul; cu ct scorul e mai mare, cu att i probabilitatea de a-iplti ratele la timp este mai mare.

Potrivit informaiilor publicate deFair Isaac Corporation - scorul FICO se calculeaz nfuncie de 5 mari categorii de informaii:

istoricul de plat (care are o pondere de 35% sau maxim 297,5 puncte din scorul final); creditele n derulare (30% sau maxim 255 puncte); durata istoricului (15% sau maxim 127,5 puncte); creditele noi obinute (10% sau maxim 85 puncte); tipurile de credite utilizate (10% sau maxim 85 puncte).Ca rezumat, odat cu implementarea sistemului de scoring FICO, acesta va permite

accesarea mai rapid a unor credite, dar i accesul pe piaa de profil european pentruconsumatorii autohtoni. Totodat, fiecare solicitant de credit va beneficia de un calificativindividual, care va arta capacitatea de a plti la timp ratele.


26/35

26

n concluzie, putem meniona c n teza s-au efectuat urmtoarele: a fost efectuat o sintez a principalelor aspecte teoretico-metodologice cu privire la

managementul relaiilor de credit; a fost fcut diagnosticarea strategic a sistemului bancar al Republicii Moldova pe

anii 2006-2011; au fost elaborate modelele descriptive aplicate de bncile comerciale din Republica

Moldova, care explic toat complexitatea relaiei banc-client n sistemul de creditare naional; s-a determinat mecanismul de creditare prezent n bncile comerciale, prin prismaimpactului managementului riscurilor bancare;

n scopul implementrii noului sistem de management al clientelei au fost aplicatmetoda SWOT care a permis elaborarea unui set de recomandri care vor duce la implementareaacestuia cu mai puine impedimente;

au fost identificate unele posibiliti de perfecionare a evalurii riscului bancar nbncile comerciale din Republica Moldova, i s-a ajuns la recomandarea c, aplicarea modeluluiCredit-Scoring FICO de evaluare a solicitanilor de credit este mai favorabil n condiiileactuale.

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRINecesitatea cercetrii multiplelor probleme de gestionare i organizare a relaiilor de credit

a bncilor comerciale cu clienii, avnd ca scop minimizarea riscurilor bancare, gsirea cilor deperfecionare, precum i de elaborare a unor metode i strategii tiinifice manageriale ce vor fiutilizate n soluionarea problemelor aferente acestora, confirm actualitatea prezentei lucrri attsub aspect teoretic ct i practic. Astfel, studierea i analiza problemelor relaiilor de credit ncadrul bncilor comerciale din Republica Moldova cu scopul minimizrii riscurilor bancare, ncondiiile actuale, au condus la obinerea unor rezultate relevante si elaborarea unor propuneriprivind perfecionarea funcionrii acestor relaii.

n urma cercetrii aspectelor teoretice, metodologice i practice ale managementuluirelaiilor de credit dintre banc i client, precum i a managementului riscurilor bancare putemconcluziona urmtoarele:

1. Actuala etap pe care o parcurge economia naional are un caractercomplex, implicnd reconsiderarea ansamblului, ntregului sistem economic, ct i aprilor sale componente. Avnd n vedere, c economia de pia presupune, n mod implicit,existena economiei bneti, aciunea categoriilor valorice, autorul tezei consider c un rolimportant trebuie acordat relaiilor de credit banc-client. i n acest sens, opinia noastrpersonal este c mecanismul de creditare a agenilor economici este indisolubil legat de relaiilede credit ,,banc-client i ,,rentabilitate-risc.

2. Astfel, n Republica Moldova modelul prezent de reglementare a procesuluide creditare i a controlului clienilor bncii corespunde noilor reglementri, i includeprincipalele din acestea, cum ar fi: Reglementri privind luarea deciziei de creditare la diferiteniveluri, care presupune limitele de luare a deciziei privind creditarea, Reglementri privindlucrul bncii cu clienii, Reglementri privind ntocmirea contractelor, precum si asigurarearambursrii creditelor contractate etc.

3. Totui, autorul consider c n prezent n sistemul bancar naional nu se inecont de faptul c managementul clientelei este o categorie distinct de management de oimportan deosebit n zilele noastre. Afirmm aceast opinie, deoarece n momentul actualclientela este barometrul cel mai evident al evoluiei unei bnci comerciale. Prezena unui numrdin ce n ce mai mare de societi comerciale sau persoane fizice la bnci, confirm calitatea

serviciilor bncii, n timp ce migrarea acelorai clieni ctre alte bnci este o dovad a slabelorperformane ale bncii.

4. Putem identifica n practica curent dou strategii de afaceri relaionale cu


27/35

27

privire la poziionarea n funcie de tipul de strategie de afaceri referitor la relaia banc-client. 1) Cu orientare asupra vnzrii produselor i serviciilor bancare (strategia cel mai desntlnit n cadrul sistemului bancar naional) i 2) orientare asupra relaiei banc-client.

5. Bncile comerciale nu au implementat un sistem SMRC, sistem ce reprezint onou tendin n abordarea unui management de succes a relaiei cu clientul, deoarece bncilecomerciale dein aplicaii de calcul a profitabilitii pe client, Centru de contact cu clienii, etc.

dar toate aceste aplicaii nu funcioneaz integrat i nu sunt utilizate efectiv n sistemuldecizional de management al clientelei. Totodat, bncile comerciale nu dein sisteme derecompensare a clienilor tradiionali ai bncii si nu dein sisteme de recompensare a salariailorimplicai n vnzarea de produse i servicii bancare din cauza lipsei unui sistem de gestiune aoportunitilor de vnzare. Sistemul actual de gestiune a clientelei nu permite msurarea ratei demeninere a clienilor obiectiv msurabil stabilit pentru atingerea obiectivelor strategice.

6. Evoluiile macroeconomice interne ce pot afecta stabilitatea financiar, aratfaptul c riscurile s-au majorat, dar rmn la un nivel moderat. Companiile i populaia cundatorare ridicat resimt ntrirea politicii monetare. Evoluia cursului de schimb al monedeinaionale a indus noi incertitudini i influene financiare mprumutailor cu repercusiuni asupra

capacitii de rambursare a creditelor. n contextul crizei financiare, bncile trebuie s eviteasumarea de riscuri excesive, nregistrarea de pierderi sau apariia unor dificulti de lichiditate,prin meninerea unui nivel corespunztor al capitalizrii, implementarea unui sistem eficient decontrol intern i un management adecvat al riscurilor specifice.

7. n literatura de specialitate exist mai multe abordri cu privire la procesulde gestiune a riscurilor bancare. Unii consider c riscurile ar trebui gestionate de o manierseparat, independent, iar compartimentele aferente ar trebui organizate i ele n modindependent. Totalitatea acestor aciuni poate fi diferit, ns ele sunt interconexate i ndeplinireaunei aciuni deseori este imposibil fr evidenierea alteia. Noi, n aceast lucrare venim cu otratare mai deosebit i complex cnd identificm managementul eficient al riscurilor cumanagementul eficient al relaiilor de credit al instituiei. i anume, susinem faptul caelaborarea planului de afaceri i a unei strategii de afaceri ar trebui structurate ntr-o astfel demanier, care s permit identificarea i analiza riscurilor poteniale, precum i crearea desoluii viabile la impactul potenial al expunerilor la risc.

8. Alegerea metodelor de evaluare a riscurilor bancare, n special al riscului decredit este o sarcin dificil, deoarece o metod totalmente universal nu exist. De aceea, esteoptim alegerea metodelor de evaluare pentru fiecare caz concret, pornind de la situaia real i nfuncie de urmtorii factori: caracterul situaiei riscante, scopul evalurii, cantitatea i calitateainformaiei disponibile, dimensiunile activitii clientului, existena resurselor necesare pentru unanumit tip de analiz etc. Totui, bncile trebuie s i adapteze n permanen managementulriscului n conformitate cu cerinele prevzute de Comitetul de la Basel, respectiv Basel II. BaselII aduce o schimbare de paradigm promovat la nivel internaional n managementul risculuibancar, producnd schimbri ample n cadrul de reglementare, supraveghere prudenial i decooperare internaional ntre autoriti. Un factor important de protecie mpotriva riscurilorsunt i garaniile din partea beneficiarilor. Garaniile trebuie adoptate n funcie de naturacreditului, ele nu trebuie s constituie un obstacol n mobilizarea acestuia sau n circulaiacreanelor; de asemenea, garaniile nu trebuie s fie un element secundar n apreciereaposibilitilor de acordare a unui credit.

9. Pentru acoperirea riscurilor bancare, bncile pot apela att la un programformal de finanare elaborat pe baza prognozelor asupra pierderilor anticipate, ct i laprelevri pentru fondurile de rezerv constituite pentru pierderi din creditare. n plus,

banca poate acoperi riscurile n afara unor programe formale de finanare, dac trec pierderile pecheltuieli sau le acoper din capital. Aceste programe genereaz n mod inevitabil un anumit gradde incertitudine asociat veniturilor i o cerere incert de capital bancar. Pe de alt parte, existent


28/35

28

a programelor formale autofinanate reprezint un mesaj pentru pieele financiare, ntructpresupune identificarea i evaluarea riscurilor, precum i reducerea gradului de incertitudineprivind veniturile viitoare.

10. Autorul consider, c dezvoltarea birourilor istoriilor de creditare iimplementarea unui model scoring (FICO score) ar prezenta o c

Mihail Girlea Abstract

Documents

Transcript of Mihail Girlea Abstract