Mg Fin Bancar 3FB Zi Tematica Examen Partea II Mg Bancar

download Mg Fin Bancar 3FB Zi Tematica Examen Partea II Mg Bancar

of 85

  • date post

    12-Jan-2016
  • Category

    Documents

  • view

    217
  • download

    2

Embed Size (px)

description

Management Financiar Bancar

Transcript of Mg Fin Bancar 3FB Zi Tematica Examen Partea II Mg Bancar

UNIVERSITATEA BAE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Anul universitar 2012/2013Disciplina - MANAGEMENT FINANCIAR I BANCAR

Anul 3FB ziTEMATICA EXAMEN MANAGEMENT BANCARI. ESENA I ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR.1.1.- Rgelementarea, autorizarea i supravegeherea activitii bncilor

comerciale n Romnia.

1.2.- Structura organizatoric i cultura organizaional n bnci.

1.3.- Esena i rolul managementului bancar.

1.4.- Noi abordri ale managementului n bncile comerciale.

BIBLIOGRAFIE obligatorie1.- Trenca Ioan, Metode i tehnici bancare Ed. A 2-a. Casa C(r(ii de (tiin((, Cluj - Napoca, 2008 (pp 15 20, 23- 42, 48-58)2.- Nicolae Dnil, Aurel Octavian Berea. Managementul bancar- fundamente i orientri. Editura Economic. Bucureti. 2000 (cap 2 ) pp 39-89 II. MANAGEMENTUL PERFORMANEI I RISCULUI BANCAR

2.1.- Natura expunerii la risc. Tipuri de risc. Riscul sistemic n bnci.

2.2,- Coninutul eficienei n domeniul activitii bancare.Interrelaia dintre profit i risc.

2.3.- Indicatorii de performan i pruden bancar

2.4.- Reconsiderri ale managementului riscului i performanei n bnci. Acordul Basel 2.

BIBLIOGRAFIE obligatorie1. Trenca Ioan, Metode i tehnici bancare Ed. A 2-a. Casa C(r(ii de (tiin((, Cluj - Napoca, 2006 (pp 19 23)

2. I Trenca, Natura i clasificarea riscului bancar. (S1)3. Trenca Ioan, Managementul riscurilor bancare n contextul globalizrii noi abordri.(S2)

4. I Trenca, Consideraii privind comportamentul financiar performant al bncilor comerciale (S3)

5. Trenca Ioan, O nou concepie privind managementul riscului bancar - Acordul Basel 2 (S4)

BIBLIOGRAFIE facultativ

1.- Trenca Ioan, Btrncea Ioan , Transferuri bancare. Edit Risoprint Cluj-Napoca 2007 . pp 24-35.

2.- Btrncea Ioan i colab. Analiz financiar n bnci. Edit Risoprint Cluj-Napoca 2008 Cap 2 i 3.

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR I PLASAMENTELOR BANCARE. 3.1.- Managementul resurselor proprii. Capitalurile proprii ale bncii.

3.2.- Managementul resurselor atrase. Depozitele clienilor.

3.3.- Managementul altor resurse atrase de tip credit i non-credit.

3.4.- Principiile plasamentelor bancare.

3.5.- Tipuri de plasamente bancare: - credite acordate clienilor; plasamente pe piaa

interbancar; plasamente n titluri financiare, participaii.

BIBLIOGRAFIE obligatorie1.- Stoica Maricica, Management bancar, Ed. Economic, 1999 (cap 5 i 6) (xerox)

2.- Nicolae Dnil, Aurel Octavian Berea. Managementul bancar- fundamente i orientri. Ed. Economic. Bucureti. 2000 ( cap 3) pp 89-127 IV. MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE N BNCI 4.1.- Riscul global de creditare; principii i evaluare

4.2.- Riscul individual de creditare. Bonitatea clientului creditat pg 176 4.3.- Protecia bncii mpotriva riscului de creditare; provizioanele

i garaniile specifice.

BIBLIOGRAFIE obligatorie1.- Trenca Ioan, Metode i tehnici bancare Ed. a 4-a. Casa C(r(ii de (tiin((, Cluj - Napoca, 2008 (207 -238)BIBLIOGRAFIE facultativ2.- Niu Ion, Managementul riscului bancar, Edit. Expert Bucureti , 2000 (pp 157 186)

3.- Stoica Maricica, Management bancar, Ed. Economic, 1999 ( pp. 65 82, 137 - 151)4.-Brendea Cosmin (i colab.)Riscul i performana creditului bancar n Romnia.CNI Coresi Bucureti 2001 (cap.1, cap 3 i cap.5)

5.- Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analiza si managementul riscului bancar.

Editura IRECSON Bucureti. 2004.(cap 7, pp 85-101)

V. MANAGEMENTUL TREZORERIEI N BNCI I A RISCULUI DE

LICHIDITATE 5.1.- Managementul trezoreriei n bncile comerciale.

5.2.- Lichiditatea bncilor comerciale principii i evaluare.

5.3.- Managementul riscului de lichiditate. Recomandri ale Comitetului de la Basel.

5.4.- Protecia bncii mpotriva riscului de lichiditate. Msuri n condiii de criz.

BIBLIOGRAFIE obligatorie1. Stoica Maricica, Management bancar, Ed. Economic, 1999 (cap.7)

2. Trenca Ioan Managementul trezoreriei n bncile comerciale. (S5)3. Trenca Ioan, Strategii i politici privind lichiditatea n bncile comerciale (S6) 4. Trenca Ioan Managementul riscului de lichiditate noi provocri pentru bncile comerciale romneti (S7)5. Trenca Ioan, Practici utile pentru gestionarea riscului de lichiditate n bnci (S8 i S9)Studiul 1

Natura i clasificarea riscului bancar

1.1. Definirea riscului bancar i clasificare

n partea nti am definit conceptul general de risc, conform cruia riscul reprezint probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecine adverse pentru subiect. n cazul specific al riscului bancar subiectul l reprezint instituia bancar. Avnd n vedere calitatea acesteia de intermediar n relaia economii investiii, prezentarea cadrului teoretic general al riscului bancar presupune raportarea la un ntreg ansamblu de elemente care compun aceast relaie. Astfel, riscul bancar trebuie privit ca un complex de evenimente cu consecine adverse pentru banc, de cele mai multe ori independente, prin faptul c pot avea cauze comune sau prin faptul c producerea unuia poate genera n lan i alte evenimente adverse. O definiie simplificat a noiunii de risc bancar se refer la valoarea actual a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suport sau pe care le-ar putea suporta o instituie bancar.

Odat cu extinderea la nivel naional i internaional a sistemelor tradiionale de credit pieele financiare au devenit mult mai fragile, gradul de incertitudine s-a accentuat, toate acestea avnd drept suport multiplicarea riscurilor specifice sistemului financiar-bancar. Experiena a dovedit c o mare parte din problemele principale cu care se confrunt societile bancare au drept cauz accentuarea riscurilor. Aceasta se explic prin faptul c evoluia viitoare a valorii activelor ca i cea a costului pasivelor nu poate fi prevzut cu acuratee, ea depinznd de factori ca: inflaia, politica monetar, schimbrile n structura produsului naional brut.

Exist un ansamblu de operaii i proceduri specifice generatoare de risc bancar. Pe lng acestea bncile trebuie s fac fa unor riscuri ce nu le sunt specifice. De altfel legat de risc in banci, trebuie acceptata ideea ca el decurge din fiecare tranzactie luata in parte, ca se asociaza oricarui proces generat de activitatea bancara, ca majoritatea tranzactiilor bancare dau nastere la o combinatie de riscuri, motiv pentru care un obiectiv major al managementului in banci il consituie gestiunea riscului sistemic.

S-au dezvoltat o multitudine de teorii cu privire la cauzele care stau la baza problemelor cu care se confrunt bncile. Unele consider c riscurile depind de variaiile nivelului veniturilor prevzute i ale nivelului cheltuielilor acoperite din acestea. Sursele principale de venit sunt constituite din dobnzile aferente plasamentelor efectuate, iar cea mai mare parte a cheltuielilor sunt destinate onorrii dobnzilor la fondurile atrase. Att veniturile ct i cheltuielile pot fi estimate n funcie de structura activelor i pasivelor, de operaiunile efectuate i de factorii macro-economici. Alte teorii consacr rolul principal factorilor macro-economici, ale cror variaii sunt mai greu de anticipat.

n concluzie, cauza cea mai frecvent a pierderilor i insolvabilitii instituiilor financiare (nelegnd prin aceasta incapacitatea de a-i achita datoriile financiare la scaden) este dat de dificultatea de a face fa unor evenimente ce se pot produce, dar care nu au fost prevzute.

O abordare sistematic a principalelor categorii de risc specifice domeniului

financiar-bancar impune clasificarea acestora. n literatura economic pot fi ntlnite mai multe variante de clasificare a riscului bancar. n cele ce urmeaz vom face referire la cele mai importante dintre acestea.

Lumea financiar a zilelor noastre, puternic i foarte integrat, determin bncile s fac fa unui numr de riscuri complexe i strns legate unele de altele:

riscul de credit, respectiv riscul ca una din pri s nu-i respecte poziia;

riscul de pia, presupune pierdere datorit variaiei generale i neateptate a cursurilor pe pia sau ratei dobnzii;

riscul operaional, pierdere datorat erorilor umane, actelor frauduloase sau absenei controalelor interne;

riscul juridic, respectiv riscul ce decurge din regimul juridic aplicabil unui contract;

riscul de lichiditate, riscul ca o anumit poziie s nu poat fi vndut rapid i fr pierderi importante, din punct de vedere al preului;

riscul de reglementare presupune expunerea la riscul de pia i de credit n cursul perioadei de plat;

riscul specific, scderea valorii unei poziii, scdere nelegat de tendina general a pieei.

Specificul tranzaciilor internaionale impune bncilor un comportament diferit; riscurile asumate i metodele aplicate difer de la o categorie de tranzacii la alta.

Pentru nceput ne vom referi la o clasificare a riscului bancar din punctul de vedere al tipului de expunere: inerent, respectiv suplimentar (subiectiv). Astfel putem avea riscuri pure i, respectiv, lucrative (subiective).

Riscurile pure se caracterizeaz prin faptul c expunerea este generat de activitile i procedurile bancare susceptibile a produce evenimente soldate cu pierderi. Din categoria riscurilor pure fac parte: riscurile fizice, riscurile financiare, riscurile criminale i frauduloase i riscuri de rspundere.

Pentru riscurile lucrative (speculative) expunerea este generat de ncercarea de a obine profit mai mare. Aceast expunere poate provoca att pierderi ct i cheltuieli suplimentare.