Managementul riscului

60
CUPRINS 1. Privire de ansamblu asupra riscului ............................................................................ 3 1.1 Definirea riscului ............................................................................................... 4 1.2 Risc versus incertitudine.................................................................................... 6 1.3 Clasificarea riscului ........................................................................................... 7 1.4 Surse externe şi surse interne de risc ................................................................. 9 1.5 Principiul concatenării ..................................................................................... 10 1.6 Procesul de management al riscului ................................................................ 11 2. Identificarea riscului ................................................................................................. 15 2.1 Chestionarul ..................................................................................................... 15 2.2 Brainstorming .................................................................................................. 18 2.3 Jurnale.............................................................................................................. 19 2.4 Modele comportamentale ................................................................................ 20 2.5 Diagrame ......................................................................................................... 22 2.6 Diagramele de flux .......................................................................................... 25 2.7 Şedinţe periodice cu personalul ....................................................................... 28 3. Analiza riscului ......................................................................................................... 29 3.1 Analiza calitativă a riscului ............................................................................. 29 3.2 Analiza cantitativă a riscului ........................................................................... 38 4. Planificarea riscului .................................................................................................. 59 Bibliografie ..................................................................................................................... 60

description

note de curs

Transcript of Managementul riscului

Page 1: Managementul riscului

CUPRINS

1. Privire de ansamblu asupra riscului............................................................................3

1.1 Definirea riscului ...............................................................................................4 1.2 Risc versus incertitudine....................................................................................6 1.3 Clasificarea riscului ...........................................................................................7 1.4 Surse externe şi surse interne de risc .................................................................9 1.5 Principiul concatenării.....................................................................................10 1.6 Procesul de management al riscului ................................................................11

2. Identificarea riscului .................................................................................................15 2.1 Chestionarul.....................................................................................................15 2.2 Brainstorming ..................................................................................................18 2.3 Jurnale..............................................................................................................19 2.4 Modele comportamentale ................................................................................20 2.5 Diagrame .........................................................................................................22 2.6 Diagramele de flux ..........................................................................................25 2.7 Şedinţe periodice cu personalul.......................................................................28

3. Analiza riscului.........................................................................................................29 3.1 Analiza calitativă a riscului .............................................................................29 3.2 Analiza cantitativă a riscului ...........................................................................38

4. Planificarea riscului ..................................................................................................59 Bibliografie.....................................................................................................................60

Page 2: Managementul riscului
Page 3: Managementul riscului

1. Privire de ansamblu asupra riscului

În dimensiunea sa istorică, riscul este un concept tânăr şi în acelaşi timp unul din puţinii termeni de afaceri cu origini directe în mediul comercial şi financiar şi nu derivat din vocabularul militar, psihologic sau ştiinţific.

În timp ce în anii ‘70 “riscul” era o noţiune asociată în special cu ştiinţele naturii şi mai puţin cu teoria financiară şi a asigurărilor, în ultimii ani, conceptul de risc a câştigat importanţă în rândul decidenţilor din lumea afacerilor. În acest context, economiştii americani Harry M. Markovitz şi James Tobin, laureaţi ai premiului Nobel, au jucat rolul de pionieri. Lucrările acestora s-au concentrat pe conceptele de portofolii eficiente (portofoliul care asigură cel mai mare profit pentru un nivel dat de risc sau, echivalent, cel mai mic nivel de risc pentru un profit aşteptat).

Oricum, pe măsură ce metodele de evaluare ştiinţifică a riscului au devenit mai sofisticate, societatea a acordat atenţia cuvenită conflictelor cu privire la acceptarea riscului şi tehnologiile de evaluare. Conceptul de risc a câştigat conotaţii generale care i-au permis expandarea către domenii diverse în structurile societăţii moderne.

De ce a câştigat conceptul de risc o importanţă atât de mare în societatea modernă ? De ce se defineşte societatea modernă ca o societate ” riscantă” ? Sociologul german Nicklas Luhman a adus o contribuţie instrumentală substanţială prin lansarea ideii că “riscul” reprezintă o formă generală prin care societatea îşi descrie viitorul. Potrivit lui Luhmann, riscul este un concept care trebuie deosebit de pericol. În timp ce riscul indică o pierdere posibilă viitoare datorită deciziei unui alt agent, pericolul se relaţionează cu posibilitatea unei pierderi cauzate de indecizie. Pe scurt, teza lui Luhmann susţine că viitorul este total dependent de deciziile prezente. Această abordare are implicaţii importante pentru analiza riscului.

În acest context, riscul este o problemă relaţionată cu procesul de luare a deciziilor. Analiza este, deci, conectată cu problema generală de luare a deciziilor în condiţii de incertitudine. Riscurile nu există obiectiv, ci sunt construite de către agenţii care iau decizii, în timp ce părţile implicate în procesul de decizie, posibili neparticipanţi la proces dar ţinte ale efectelor acestuia, ar putea percepe acest fenomen ca pericol. Precum indică studiile psihologice ale percepţiei riscului, această analiză are un impact semnificativ asupra atitudinii în faţa hazardul potenţial. Posibilitatea de a ajunge la un consens în ceea ce priveşte riscul scade semnificativ. Volumul mai mare de informaţie, transparenţa şi comunicarea activă cu audienţa nu poate să rezolve, ci doar să reducă conflictele privitoare la risc, întrucât problema rezidă în diferenţa de conţinut al fenomenului abordat de către emitenţii de decizii şi receptorii de decizii.

Din perspectiva corporaţiei, este esenţială notarea faptului că riscul nu face parte din know-how-ul organizaţional, deoarece acestea nu descoperă

Page 4: Managementul riscului

riscurile ci şi le construiesc. O companie ia în considerare riscul “obiectiv” sau “sistemic”, precum căderea unei anumite pieţe? Evident, nu. Ca exemplu, avem crizele declanşate de unele fonduri de hedging în anii 90 sau forţarea pieţei argintului de către fraţii Hunt în anii 70, crescând preţul argintului cu 2500% de la 2$ la 52$/uncie. În ambele cazuri, au prevalat calculele riscului subiectiv ale decidenţilor.

Cum îşi definesc companiile propriile riscuri şi cum şi le asumă în situaţii de incertitudine? Luarea deciziilor în mediul modern este caracterizat de faptul că neluarea vreunei decizii reprezintă de fapt o decizie: este imposibil să nu se ia nici o decizie. Chiar şi neluarea vreunei decizii implică risc pentru decidenţi. Cum se poate aborda provocarea deţinerii şi administrării riscurilor? Este o chestiune simplă de preferinţă sau pregătire în a aştepta, care depinde radical de tiparul istoric şi social al corporaţiei şi de comunitatea socială şi investiţională în care aceasta operează. Corporaţiile care vor să-şi crească acceptabilitatea expunerilor la risc trebuie să-şi construiască încrederea şi credibilitatea. Cel mai bun remediu este transparenţa şi dezvăluirea de informaţii relevante privitoare la identificarea şi managementul riscului.

1.1 Definirea riscului

Ce este riscul? Majoritatea ar răspunde că riscul este posibilitatea de a fi rănit sau de a-ţi fi cauzate diverse prejudicii. Această idee există şi în majoritatea dicţionarelor, de exemplu Shorter Oxford Dictionary of the English Language defineşte riscul ca fiind: „danger; the possibility of loss or injury”, respectiv pericolul; posibilitatea de a pierde sau a suferi prejudicii.

O abordare a riscului presupune privirea acestuia din două puncte de vedere. Primul se concentrează asupra evenimentelor nedorite care pot aduce prejudicii sau pierderi. De exemplu atunci când o societate comercială se lansează într-o activitate riscantă, managerii urmăresc identificarea factorilor care pot influenţa negativ activitatea respectivă. În acest sens se ridică următoarele întrebări: Ce se întâmplă dacă activitatea eşuează? Ce puncte slabe sunt în proiectarea activităţii? Suntem capabili să respectăm termenele stabilite? Se observă că în acest caz managerii nu caută să identifice oportunităţile, ci urmăresc evitarea evenimentelor care pot duce la pierderi. Această abordare exclusivistă care se focalizează asupra evenimentelor nedorite se numeşte perspectiva riscului pur.

Al doilea punct de vedere al abordării riscului se referă la obţinerea informaţiilor necesare luării unei decizii corecte. Când o decizie este luată în condiţii de ignoranţă, aceasta este o decizie riscantă şi poate conduce la un eşec, iar în cazul unei decizii fundamentate, bazată pe informaţii complete şi corecte, aceasta este mai puţin riscantă, iar şansele de succes în implementarea ei sunt mari.

Page 5: Managementul riscului

Cele două puncte de vedere au în comun faptul că ambele privesc o activitate viitoare, o oportunitate care are întotdeauna un anumit grad de incertitudine.

Managementul riscului are un punct de vedere mai amplu în ceea ce priveşte riscul, de exemplu în domeniul afacerilor, o situaţie de risc este atunci când te afli în faţa unei oportunităţi de câştig, dar care se poate finaliza printr-o pierdere.

În acest sens putem considera exemplul prezentat în figura 1.1. În această figură sunt prezentate fluctuaţiile cotaţiilor la bursă a două societăţi A, respectiv B. Se observă că preţurile ambelor acţiuni oscilează în jurul valorii de 20 de unităţi monetare, în schimb oscilaţiile acţiunilor la societatea A sunt mai mici ca amploare decât cele ale acţiunilor societăţii B. În acest sens putem spune că investiţiile în acţiunile societăţii B sunt mai riscante decât în acţiunile societăţii A, deoarece evoluţia cotaţiei acestora este mai puţin previzibilă, în schimb beneficiile care pot fi obţinute sunt mult mai mari. Această situaţie are două tăişuri, respectiv cu cât este mai mare şansa de a câştiga de pe urma acţiunilor societăţii B, cu atât este mai mare neşansa pierderii de pe urma investiţiei respective, deci investiţia în acţiunile societăţii B presupune asumarea riscului de a pierde o sumă considerabilă.

Cotaţiile acţiunilor Societăţilor A şi B

0

10

20

30

40

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28Ziua

Preţ

ul AB

Figura 1.1. Evoluţia cotaţiilor acţiunilor societăţilor A şi B pe o perioadă de 30

de zile

Pentru definirea riscului este necesar ca acesta să fie descompus în două elemente:

Probabilitatea riscului Impactul riscului

Page 6: Managementul riscului

În acest sens, când un eveniment de risc este privit din perspectiva probabilităţii apariţiei acestuia, riscul creşte odată cu creşterea probabilităţii. De exemplu, probabilitatea ca Pământul să fie lovit de o cometă în următorii o sută de ani este aproape zero, deci majoritatea consideră acest fapt un eveniment cu risc foarte mic, motiv pentru care nu este luat în considerare. Dar dacă cometa ar lovi într-adevăr planeta, consecinţele ar fi catastrofale, viaţa pe Pământ ar putea dispărea.

Totodată, un eveniment de risc dacă este privit din prisma impactului pe care acesta îl poate avea, riscul creşte odată cu creşterea efectelor negative pe care le generează. De exemplu, riscul de a fi înţepat de un ţânţar în Delta Dunării este foarte mare, dar efectul înţepăturii de ţânţar este nesemnificativ, chiar zero. Din acest punct de vedere cei care merg în Delta Dunării, consideră că acest risc este nesemnificativ.

1.2 Risc versus incertitudine

În management se disting două concepte: riscul şi incertitudinea. Când o decizie este luată în condiţii de risc, aceasta presupune o cunoaştere a riscului asumat, respectiv cunoaşterea probabilităţii apariţiei riscului. În cazul unei decizii luate în condiţii de incertitudine nu sunt cunoscute riscurile, deşi acestea sunt asumate.

De exemplu, un individ care pleacă dimineaţa la serviciu se uită pe geam şi vede că este înnourat dar nu plouă, fapt ce îl determină să îşi ia umbrela considerând că poate va ploua în cursul zilei. Aceasta este o decizie în condiţii de incertitudine. Dacă el ar urmări starea vremii, ar putea observa că sunt 80% şanse ca în acea zi să plouă, fapt ce l-ar fi determinat sigur să îşi ia umbrela, caz în care ar fi luat o decizie în condiţii de risc.

În exemplu de mai sus se poate observa că decizia în condiţii de incertitudine se bazează mai mult pe intuiţie decât pe informaţii fundamentate, deci putem spune că dacă se cunoaşte probabilitatea apariţiei unui eveniment se pot face raţionamente mult mai corecte în condiţii de risc decât în condiţii de incertitudine.

Legătura dintre risc şi incertitudine este prezentată schematic în figura 1.2.

Informaţii complete

Ignoranţă totală

Incertitudine Risc

Figura 1.2. Legătura dintre risc, incertitudine şi nivelul informaţiei

Page 7: Managementul riscului

Se observă că nivelul informaţiilor poate varia de la o ignoranţă totală, respectiv volumul informaţiilor zero, până la un set de informaţii complet, ceea ce determină nivelul incertitudinii sau al riscului. Graniţa dintre incertitudine şi risc este reprezentată de linia corespunzătoare nivelului minim de informaţii necesare abordării situaţiilor de risc.

1.3 Clasificarea riscului

O zicală spune că „locul unde te afli depinde de locul unde stai”. Din acest punct de vedere putem spune că în viaţă totul depinde de ceea ce faci pentru a trăi, respectiv de activităţile întreprinse în acest scop. Având în vedere că orice activitate este supusă riscului, se poate spune că existenţa înseşi este o continuă asumare a unor riscuri. Pentru a putea cunoaşte aceste riscuri, o clasificare a lor este foarte utilă în abordarea riscului. Una dintre cele mai utilizate clasificări ale riscului este în funcţie de natura sursei care îl generează şi anume:

Riscul pur Riscul în afaceri Riscul proiectelor Riscul operaţional Riscul tehnologic Riscul politic

Aceste categorii de riscuri nu sunt exclusiviste, ele putând fi regăsite în activităţile practice în forme care se întrepătrund. De exemplu riscul tehnologic se poate confunda cu riscul pur în cazul tehnologiilor spaţiale, când nu se cunosc toate aspectele privind comportarea acestora pe Planeta Marte, sau riscul operaţional poate contribui în mod substanţial la riscul proiectului.

Riscul pur Pure risc, aşa cum este prezentat în literatura de specialitate americană, se

referă la acele riscuri care cauzează prejudicii sau pierderi materiale. Acestea mai sunt numite şi riscuri asiguratorii, deoarece se pot lua măsuri financiare de siguranţă în ceea ce priveşte efectele produse, măsuri cum ar fi poliţele de asigurare care protejează asiguratul de consecinţele apariţiei evenimentului de risc, iar în cazul în care acesta nu s-a manifestat asiguratul pierde prima de asigurare.

Riscul în afaceri În afaceri există întotdeauna riscul de a pierde, risc care este

contrabalansat de oportunitatea de a câştiga. Această şansă de câştig, deşi presupune asumarea unor riscuri, antrenează afaceristul în acţiuni riscante care pot aduce beneficii semnificative. Pentru ca aceste acţiuni să fie puse în aplicare, şansa de câştig şi/sau volumul câştigului trebuie să depăşească probabilitatea sau

Page 8: Managementul riscului

volumul pierderii, deoarece asumarea riscului presupune o motivaţie materială substanţială.

Din acest punct de vedere un mare afacerist este acela care îşi asumă riscuri. Dacă este foarte precaut sau este împotriva riscului, afacerea nu poate prospera pentru că nivelul riscului asumat este determinat întotdeauna de nivelul şansei şi volumului câştigului.

Riscul proiectelor Una din legile lui Murphy spune că: dacă ceva poate merge prost, atunci

sigur va merge prost. Orice proiect este un risc deoarece acesta este întotdeauna un deschizător de drum, el nu are un trecut în spate care să asigure experienţa necesară previzionării viitorul. Managementul riscului proiectelor asociază riscul cu estimările, iar dacă estimările nu sunt corecte atunci nici riscul nu este corect cuantificat, fapt ce duce la probleme majore în derularea proiectului.

Riscul operaţional Riscul operaţional este asociat cu derularea anumitor operaţiuni sau

activităţi. Aici pot fi incluse riscurile legate de funcţionarea unei linii tehnologice, de conducerea unei activităţi, de operarea unui calculator etc. Riscul apare atunci când un anume eveniment afectează derularea operaţiunii sau activităţii. De exemplu, dacă un autocar cu turişti rămâne în pană, acest fapt duce la periclitarea programului turistic, deci afectează activitatea turistică a grupului.

Riscul tehnologic Atunci când a fost terminată o activitate pentru prima dată, riscul ca

bugetul şi termenele să fie depăşite sau să nu fie atinse obiectivele propuse este substanţial. Acest lucru se întâmplă adesea atunci când sunt utilizate tehnologii avansate. Natura noilor tehnologii presupune riscuri în utilizarea lor datorită incertitudinii atingerii scopurilor pentru care au fost proiectate. De exemplu, o echipă poate termina o anumită sarcină în trei zile, dar în acest timp, din diverse motive poate să apară o problemă tehnică la un utilaj, fapt pentru care lucrarea întârzie echipa încă două zile. Această posibilitate de apariţie a unei defecţiuni tehnice cu implicaţii în buna desfăşurare a unei activităţi reprezintă riscul tehnologic.

Riscul politic Se referă la situaţiile în care un factor de decizie este constrâns de factori

politici. De exemplu în cazul în care un investitor doreşte să construiască o fabrică într-o ţară străină, acesta se poate confrunta cu o guvernare ostilă, care nu îi permite o derulare a proiectului decât în anumite condiţii.

În cadrul unei organizaţii, riscul politic se referă la problemele generate de politicile interne ale acesteia. De exemplu atunci când departamentul de marketing promovează ideea unui nou produs, apar conflicte privind finanţarea datorită departamentului economic în ceea ce priveşte investiţiile, deoarece

Page 9: Managementul riscului

acesta consideră că bugetul de investiţii a fost depăşit, respectiv politica investiţională a firmei nu permite finanţarea unui nou produs.

1.4 Surse externe şi surse interne de risc

Sursele riscului provin atât din interiorul cât şi din exteriorul unei organizaţii. Astfel putem distinge două categorii de surse şi anume: surse externe şi surse interne.

Sursele externe – reprezintă acele surse de risc care sunt rezultatul unor evenimente din afara organizaţiei. Aceste riscuri nu pot fi controlate deoarece ele nu depind de activitatea internă a organizaţiei.

De exemplu, o lege sau o ordonanţă de guvern care afectează anumite activităţi sau proiecte în derulare poate fi considerată o sursă externă de risc pentru că nu este generată de organizaţie dar o afectează în mod direct.

Un alt exemplu de surse externe de risc găsim în domeniul competiţiei pe o anumită piaţă de desfacere, unde există în permanenţă riscul ca o companie concurentă să lanseze un produs nou, la un preţ mai bun, fapt ce determină orientarea pieţei spre direcţii noi, afectând activitatea tuturor competitorilor. Această sursă de risc este externă deoarece compania este afectată de ea, dar nu este generată de aceasta.

Datorită faptului că în cazul riscul extern nu se pot lua măsuri de prevenire, trebuie luate măsuri asiguratorii, cum ar fi introducerea în costurile de fabricaţie au unei cote de risc în ceea ce priveşte sursa riscului extern, sau plata unei poliţe de asigurare în cazul în care este posibil acest lucru.

Surse interne – reprezintă rezultatul unor evenimente din interiorul

organizaţiei. Aceste surse de risc pot fi controlate. În această categorie se pot distinge riscurile de utilizare a echipamentelor tehnologie, riscurile forţei de muncă, sau riscurile asociate managementului organizaţional. Aceste riscuri pot fi prevenite prin simpla eliminare a surselor care le produc, lucru posibil datorită faptului că sunt generate de activitatea organizaţiei, deci provin din interiorul acestei.

De exemplu, aşa cum reducerea riscului de cancer pulmonar la o persoană fumătoare se realizează prin luarea deciziei de a renunţa la fumat, la fel într-o organizaţie se pot lua măsuri de eliminare a surselor de risc. Astfel prin retehnologizare, se elimină riscului de utilizare a echipamentelor tehnologice învechite; prin instruirea personalului în vederea protecţiei muncii se elimină riscul accidentelor de muncă, sau, în cel mai rău caz se limitează efectele acestora.

Totuşi, există situaţii în care sursa riscului intern nu poate fi eliminată, cel mai adesea datorită faptului că este necunoscută, dar există şi situaţii în care riscul deşi este cunoscut, din diverse motive nu se i-au măsuri. De exemplu datorită unor conjuncturi ordin financiar sau politic se asumă un risc tehnologic

Page 10: Managementul riscului

privind utilizarea unor echipamente învechite, sau nu s-a descoperit faptul că acel echipament tehnologic este învechit şi pune în pericol buna desfăşurare a activităţii de producţie.

Cele mai grele situaţii de eliminare a sursei de risc interne sunt cele legate de politica şi managementul organizaţional, datorită subiectivităţii personalului din această categorie, pe de o parte, precum şi datorită faptului că sunt cele mai puţin cunoscute pe de altă parte. De exemplu, când un manager nu ştie sau nu vrea să ştie că deciziile sale nu sunt cele mai bune, apare riscul implementării unor decizii care poate conduce la situaţii dintre cele mai nefavorabile organizaţiei.

1.5 Principiul concatenării

Conform acestui principiu, riscul este privit ca o succesiune de evenimente posibile care au fiecare un anumit grad de risc. Dacă aceste evenimente sunt analizate separat, interpretarea lor nu conduce la un rezultat de ansamblu a situaţiei de risc, motiv pentru care, conform principiului concatenării analiza riscului trebuie făcută prin concatenarea tuturor evenimentelor care generează riscul respectiv.

Pentru a înţelege mai bine necesitatea utilizării acestui principiu, vom considera exemplul catastrofei de la World Trade Center din New York. În acest caz, tot scenariul a fost o înşiruire de evenimente, care împreună, au condus la finalul tragic din toamna anului 2001.

În dimineaţa acelei zile au fost deturnate 4 avioane pline cu pasageri, dintre care 2 au avut destinaţia Turnurilor Gemene, 1 Clădirea Pentagon, iar unul s-a prăbuşit, din câte se pare datorită intervenţiei pasagerilor asupra teroriştilor.

Cele două avioane care au lovit clădirile World Trade Center au ucis atât pasagerii, echipajul şi teroriştii, cât şi persoanele aflate în clădiri în zona impactului. Impactul a fost urmat de un incendiu devastator, care conform rezultatelor anchetei a „ajutat” foarte mult la prăbuşirea structurii datorită slăbirii rezistenţei prin topirea grinzilor de oţel.

Prăbuşirea clădirilor a ucis pe toţi cei aflaţi acolo, respectiv forţe de ordine, angajaţi etc. şi în plus a distrus şi staţia de metrou din subteran. Remarcabil, în metrou nu a murit nimeni, datorită faptului că staţia a fost evacuată la timp.

Dacă privim, de exemplu, din punctul de vedere a celor de la metroul newyork-ez, aceştia, probabil nu ar fi evacuat staţia de metrou dacă ar fi privit aceste evenimente separat.

Astfel, o deturnare de avion nu constituie, sau nu constituia înainte de 11 Septembrie, un eveniment de risc pentru linia subterană de metrou, sau un incendiu la etajele superioare ale clădirilor aflate deasupra acesteia. Dar, datorită faptului că avioanele deturnate au lovit clădirea şi au generat un incendiu,

Page 11: Managementul riscului

automat s-a pus problema dacă nu există riscul de prăbuşire a clădirilor, fapt ce i-a determinat pe cei responsabili să ia decizia de evacuare.

Prin concatenarea riscurilor se identifică o înlănţuire de evenimente riscante, urmând ca acestea să fie analizate împreună.

Această metodă are avantajul că prin analiza tuturor evenimentelor de risc luate împreună se poate trage o concluzie privind urmările lor. Dacă sunt analizate separat, pot interveni scăpări de raţionament, în principal datorită faptului că orice eveniment din lanţ poate fi considerat nesemnificativ, iar omiterea lui ar putea duce la concluzii greşite. Se poate ajunge astfel la diferenţe notabile între o analiză concatenată a unor surse de risc, spre deosebire de o analiză individuală a fiecărei surse în parte.

Un alt exemplu, în cazul catastrofei de la Mihăileşti din judeţul Buzău, în anul 2004, când un autotren încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat şi a explodat, toate acestea puteau fi evitate prin luarea unor decizii privind securitatea unor astfel de transporturi. Deşi existau la vremea respectivă reglementări privind transporturile rutiere de substanţe periculoase, principala vină în cazul Mihăileşti a fost datorată neincluderii acestor tipuri de transporturi în lista celor periculoase.

De aici porneşte un adevărat lanţ de greşeli de raţionament. Neincluderea în lista transporturilor periculoase a încărcăturilor de azotat de amoniu a fost explicată de gradul scăzut de periculozitate a substanţei. Este ştiut că această substanţă este inertă, nu are caracter exploziv decât în anumite condiţii. Cei care au contribuit la lista transporturilor periculoase nu s-au gândit că această substanţă, datorită modificării condiţiilor normale, poate deveni explozivă.

Se observă astfel că o analiză individuală a surselor riscului nu constituie un raţionament corect. Dacă persoanele competente, s-ar fi gândit că un camion care transportă astfel de substanţe se poate răsturna pe timp de ploaie, şi după aceea pot exista scurgeri de motorină, iar o scânteie de la sistemul de aprindere poate declanşa un incendiu care la rândul său să detoneze cele 20 de tone de azotat, deci dacă ar fi concatenat tot lanţul de evenimente care pot duce la o catastrofă, atunci sigur ar fi introdus acest tip de transport în lista celor de mare risc, iar măsurile de siguranţă impuse în aceste cazuri ar fi putut evita catastrofa de la Mihăileşti.

1.6 Procesul de management al riscului Management riscului este un proces ciclic, care se desfăşoară pe toată perioada derulării unui proiect sau a unei activităţi, şi presupune parcurgerea a cinci etape de lucru, şi anume:

1. Planificarea riscului 2. Identificarea riscului 3. Analiza riscului (cantitativă şi calitativă) 4. Stabilirea strategiilor de abordare a riscului 5. Monitorizarea şi controlul riscului

Page 12: Managementul riscului

Primul pas în procesul de management al riscului constă în planificarea acestuia, respectiv stabilirea persoanelor care răspund de fiecare risc în parte, pe toate nivelele ierarhice şi pe toate categoriile de risc. Ca în orice altă activitate de planificare, nici în planificarea riscului nu sunt acceptate erori, deoarece acestea pot conduce la consecinţe dintre cele mai nefavorabile. Activitatea de planificare presupune răspunsul la câteva întrebări esenţiale, şi anume:

Cine are cea mai mare responsabilitate în procesul de management al riscului?

Cum trebuie să fie canalizat efortul de abordare a riscului?

Ce instrumente şi metode se pot utiliza? Al doilea pas al procesului de management al riscului presupune

orientarea eforturilor în identificarea tuturor surselor posibile de risc care ar putea afecta în orice fel derularea proiectului sau a activităţii analizate. Această activitate de identificare presupune realizarea unui brainstorming a mai multor categorii de specialişti, care cu ajutorul instrumentelor şi metodelor specifice domeniului în care se face analiza trebuie să descopere toate punctele vulnerabile ale proiectului. Activitatea de identificare a surselor de risc se concretizează într-o listă de posibile evenimente cu probabilităţile de apariţie şi efectele pe care acestea le pot avea. Scopul principal al identificării riscului este acela de a evita situaţiile în care managerul poate ajunge atunci când este surprins de un eveniment nedorit, eveniment care în general afectează în mod negativ proiectul în derulare.

Situaţiile prezentate mai sus sunt pur teoretice, în practică se poate observa că este aproape imposibil să se determine absolut toate sursele de risc. De exemplu în cazul World Trade Center, New York 2001, au fost anticipate o multitudine de scenarii de atentate teroriste sau accidente aviatice care pot afecta structurile celor două clădiri. Aceste scenarii au identificat surse reale de risc, dar nu au putut anticipa situaţiile petrecute în fatidica zi de 11 Septembrie. Principalul motiv al neluării în calcul a acestor surse de risc, s-a dovedit a fi depăşirea imaginaţiei umane, deci faza de identificare a riscurilor nu a dat rezultatele cele mai bune, motiv pentru care procesul de management al riscului a eşuat.

Analiza riscului este procesul de examinare atât calitativă cât şi cantitativă a impactului pe care îl poate avea fiecare risc în parte în cazul în care acesta se manifestă în derularea proiectului sau a activităţii. În acest sens se urmăresc aspecte de genul: Dacă se petrece evenimentul X atunci ... sunt puse în pericol vieţi omeneşti, există pierderi financiare, este afectată imaginea organizaţiei şi aşa mai departe.

Răspunsurile la acest tip de întrebări reprezintă faza de analiză a riscului. În această fază a procesului de management al riscului, managerul trebuie să estimeze impactul pe care îl poate avea apariţia unui eveniment de risc asupra activităţii sau proiectului în derulare, estimare care se concretizează în aprecieri calitative şi cantitative a efectelor produse de manifestarea acestuia..

Page 13: Managementul riscului

În funcţie de probabilitatea şi dimensiunea impactului evenimentului de risc, managerul poate lua sau nu în calcul situaţia respectivă. De exemplu, există riscuri cu o probabilitate mare şi un impact mare, riscuri care sunt demne de luat în calcul, dar există şi situaţii în care este o probabilitate mică de apariţie a unui eveniment cu implicaţii nesemnificative care nu mai necesită o atenţie deosebită (riscul ca o garnitură de metrou să fie lovită de o pasăre).

Pasul patru în procesul de management al riscului constă în elaborarea strategiilor de abordare a riscurilor identificate şi analizate anterior. În acest sens există o serie întreagă de metode şi proceduri cu ajutorul cărora se pot stabili tactici de abordare. De exemplu anumite riscuri, cum ar fi riscul de accident, pot fi transferate către terţe persoane (o companie de asigurări), sau în situaţia în care riscul este de natură financiară se poate include în bugetul de venituri şi cheltuieli, de exemplu devalorizarea în timp a unei investiţii se poate acoperi prin constituirea unor provizioane.

Principalul scop al acestei etape este acela de a pune managerul şi organizaţia pe care acesta o conduce la adăpost de producerea unor de evenimente de risc. În acest sens, revenind la cazul World Trade Center, specialiştii care au proiectat clădirile au avut în vedere un eventual atac terorist asupra acestora şi au luat în considerare necesitatea unei evacuări eficiente a tuturor persoanelor din clădire. Pentru a realiza acest lucru, ei au proiectat structura scărilor cu un grad de rezistenţă ridicat, lucru care s-a dovedit eficient în ziua respectivă, deoarece acestea nu au fost afectate de impact şi au putut face faţă evacuării. La fel, clădirea Pentagonului a rezistat „eroic” impactului datorită proiectării şi construirii modulare a acesteia.

Ultimul pas al managementului riscului este monitorizarea şi controlul. Această activitate reprezintă faza care închide ciclul procesului de management al riscului, aici efectuându-se operaţiuni care în anumite situaţii pot relua întregul proces, respectiv se revine la primul pas. Rolul acestei faze este prezentat în figura 1.3.

În practică, se observă că faza a cincia se utilizează doar atunci când evenimentul de risc s-a manifestat, odată cu el apărând şi efectele. Acest lucru s-a observat şi la World Trade Center, şi la Mihăleşti şi în aproape toate cazurile în care riscul nu a fost identificat, analizat şi în consecinţă nu s-au luat măsuri asiguratorii, acesta s-a manifestat şi ia pus în dificultate pe cei responsabili.

Am observat că în practică este aproape imposibil să se identifice toate riscurile, faza de monitorizare şi control a riscului este foarte necesară pentru a putea evita situaţiile surpriză. Deci scopul principal al acestei faze este acela de a cunoaşte apariţia unor situaţii noi de risc, sau apariţia unor modificări ale parametrilor existenţi, preîntâmpinând astfel posibilele surprinderea managerului cu evenimente necunoscute.

Page 14: Managementul riscului

Identificarea riscului

Este un risc

semnificativ?

Analiza cantitativă şi calitativă a risului

Stabilirea strategiilor de abordare a

riscului

Monitorizare şi control

NU

DA

Figura 1.3. Ciclul procesului de management al riscului

Dacă managerul utilizează această etapă în abordarea sa asupra riscului

acesta poate evita situaţiile de genul World Trade Center, Mihăileşti etc. În cazurile prezentate, managerii au luat măsuri ulterioare, de exemplu

liniile aeriene au în permanenţă la bordul aeronavelor personal pregătit să intervină în situaţii de deturnare, transporturile de azotat de amoniu au fost catalogate drept transporturi de mare risc, deci se desfăşoară în condiţii de maximă siguranţă. Aceste măsuri dacă erau luate înaintea catastrofelor respective, puteau evita producerea lor, sau în cel mai rău caz puteau limita efectele.

Page 15: Managementul riscului

2. Identificarea riscului De ce au pierdut atâţia oameni sume mari de banii la FNI? Răspunsul

este acela că nu au identificat riscurile investiţiei făcute. Dacă persoanele respective ar fi conştientizat faptul că un profit de 120% pe an nu se poate obţine decât prin asumarea unui risc pe măsură, aproape sigur, fie nu ar mai fi investit într-un număr aşa mare, fie nu s-ar fi plâns nimeni de pierderea suferită.

Procesul de identificare a riscurilor este primul pas în demersul activităţii de management al riscului. Acesta îşi propune să descopere toate sursele posibile de risc cu scopul eliminării sau diminuării efectelor pe care acestea le pot produce. În urma procesului de identificare a riscului, analiştii pot cuantifica aceste riscuri şi pot stabili moduri de abordare a lor cu scopul de evita situaţiile în care managerul sau organizaţia este surprins(ă) de evenimente necunoscute.

Identificarea riscurilor se poate realiza prin mai multe metode cum ar fi: Chestionare Brainstorming Jurnale Modele comportamentale Diagrame Diagramele de flux Şedinţe periodice cu personalul implicat

2.1 Chestionarul Piloţii de aeronave nu au voie să decoleze până nu termină de completat o

listă de verificări care cuprinde o serie de parametri privind securitatea zborului. Dacă prin intermediul listei respective se sesizează un lucru care nu este în regulă, se iau măsuri suplimentare de siguranţă, sau se remediază problemele depistate, sau se anulează zborul. În orice caz, lista nu permite decolarea decât în condiţii de maximă siguranţă, deci cu ajutorul acesteia sunt eliminate cauzele apariţiei evenimentelor de risc cunoscute.

Această listă de verificare este practic un chestionar care cuprinde o serie de întrebări. Răspunsurile la aceste întrebări permit conturarea unei situaţii faptice care ajută la luarea unei decizii de demarare sau nu a unui proces. Acestea se pot dezvolta în orice domeniu, de exemplu planificarea unei călătorii, verificarea parametrilor unui motor înainte de pornirea acestuia, implementarea unui plan de afaceri etc.

Chestionarele sunt rezultatul muncii unor specialişti în domeniul în care ele sunt aplicate şi au drept scop urmărirea parametrilor proiectaţi pentru evitarea situaţiilor care pot conduce la abateri, situaţii care mai sunt denumite şi situaţii riscante.

Page 16: Managementul riscului

În contextul utilizării tehnicilor de calcul şi a programelor specializate, chestionarele sunt o implementare a inteligenţei artificiale, ele regăsindu-se astăzi în multe utilizări practice cum ar fi: sisteme de siguranţă a zborurilor, computerele de bord ale automobilelor, sisteme de pază şi securitate etc.

Chestionarele sunt de un real ajutor în procesul de management al riscului deoarece prin intermediul lor se poate identifica riscul înainte de a lansa în execuţie un proces. Pentru exemplificare considerăm o situaţie de identificare a riscului într-un proiect. În acest sens se are în vedere un chestionar cu 19 puncte de control, fiecare dintre ele având trei variante cu câte un anumit punctaj:

1. Au fost corect estimate costurile?

a) Costurile proiectate sunt supraestimate (1 p) b) Costurile proiectate sunt conform planificării (1 p) c) Costurile proiectate sunt subestimate (4 p)

2. Au fost corect estimate veniturile proiectului? a) Beneficiile proiectate sunt subestimate (1 p) b) Beneficiile proiectate sunt conform planificării (1 p) c) Beneficiile proiectate sunt supraestimate (4 p)

3. Nivelul beneficiilor va depăşi nivelul costurilor? a) Beneficiile depăşesc costurile (1 p) b) Beneficiile egalează costurile (1 p) c) Beneficiile sunt inferioare costurilor (1 p)

4. Proiectul nostru are căutare pe piaţă? a) Este direct la ţintă (1 p) b) Se adresează unui singur segment de piaţă (2 p) c) Nu are adresabilitate pieţelor de desfacere (4 p)

5. Cum este poziţionată concurenţa? a) Există concurenţă nesemnificativă pe piaţă (1 p) b) Există concurenţă semnificativă pe piaţă (2 p) c) Există concurenţă acerbă pe piaţă (4 p)

6. Proiectul se adresează unei pieţe adecvate? a) Se adresează pieţei adecvate (1 p) b) Se adresează unei pieţe similare (2 p) c) Nu se adresează nici unei pieţe (4 p)

7. A fost corect estimată cererea de pe piaţă? a) Da (1 p) b) Aproximativ corect (2 p) c) Este imposibilă o astfel de determinare (4 p)

8. Au fost bine definite aşteptările clienţilor? a) Da (1 p) b) Da, dar unele nu sunt realiste (2 p) c) Nu, deoarece nu pot fi definite (4 p)

Page 17: Managementul riscului

9. Au fost stabilite canale de distribuţie? a) Da (1 p) b) Da, dar nu sunt foarte bune (2 p) c) Nu (4 p)

10. Se poate asigura necesarul de resurse pentru proiect? a) Toate resursele sunt asigurate (1 p) b) Doar resursele importante sunt asigurate (2 p) c) Nu s-a asigurat nici o resursă necesară (4 p)

11. Se poate încadra proiectul în termenii stabiliţi? a) Proiectul se poate finaliza înainte de termen (1 p) b) Proiectul se poate finaliza la termen (2 p) c) Proiectul nu se poate finaliza la termen (4 p)

12. Echipa este bine organizată? a) DA (1 p) b) NU (4 p)

13. Echipa urmează limitele managementului proiectului? a) Da, este o echipă disciplinată (1 p) b) Da, dar este o echipă indisciplinată (2 p) c) Nu, este o echipă complet indisciplinată (4p)

14. Nevoile clienţilor a fost convertite în necesităţi pentru proiect? a) Da, au fost convertite (1 p) b) Da, dar nu în totalitate (2 p) c) Nu au fost convertite (4 p)

15. Necesităţile au fost stabilite? a) Da (1 p) b) Da, dar nu în totalitate (2 p) c) Nu (4 p)

16. Necesităţile au fost detaliate? a) Da (1 p) b) Da, dar sunt prea detaliate (2 p) c) Da, dar sunt insuficient detaliate (4 p)

17. Cât de experimentată este echipa managerială? a) Această echipă a lucrat la proiecte similare (1 p) b) Această echipă a lucrat la proiecte dar complet diferite (2 p) c) Această echipă nu are nici o experienţă (4 p)

18. Cât de complex este procesul de finalizare a proiectului? a) Nu este deloc complex (1 p) b) Are un nivel de complexitate acceptabil (2 p) c) Este foarte complex (4 p)

19. Care este nivelul efortului depus în acest proiect? a) Este un proiect care nu presupune nici un efort substanţial (1 p) b) Este un proiect care presupune unele eforturi (2 p) c) Este un proiect care presupune eforturi foarte mari (4 p)

Page 18: Managementul riscului

După ce au fost parcurse aceste întrebări şi s-a răspuns obiectiv la fiecare dintre ele, se calculează punctajul prin însumarea punctelor eferente fiecărui răspuns la fiecare întrebare şi se interpretează rezultatele astfel:

între 19 şi 30 de puncte – proiectul nu este riscant deoarece nu pune probleme organizaţiei

între 31 şi 39 de puncte – proiectul este riscant deoarece poate cauza anumite probleme organizaţiei, dar acestea nu periclitează existenţa viitoare a acesteia

între 40 şi 76 de puncte – proiectul este foarte riscant deoarece poate pune mari probleme organizaţiei, periclitând viitorul acesteia.

Se poate observa că răspunsurile la întrebările chestionarului sunt cotate cu 1, 2, respectiv 4 puncte în funcţie de gravitatea situaţiei prezentate, astfel: cele cotate cu 1 punct reprezintă situaţiile favorabile, cele cu 2 puncte situaţiile acceptabile sau care nu au o importanţă majoră, iar cele cotate cu 4 puncte reprezintă situaţii negative care afectează siguranţa proiectului.

Rezultatele chestionarului se observă că au fost împărţite în trei categorii, funcţie de impactul pe care îl poate avea proiectul chestionat asupra activităţii viitoare a organizaţiei, iar în funcţie de acestea se poate lua o decizie privind riscul implementării proiectului.

Din exemplul prezentat mai sus se poate trage concluzia că un chestionar este utilizat în cadrul unei organizaţii pentru a stabili nivelul de risc a proiectului unei activităţi viitoare, el fiind utilizat adesea în selecţia proiectului cel mai convenabil. În general cel mai convenabil plan este cel care implică asumarea riscurilor cele mai mici în vederea obţinerii beneficiilor cele mai mari.

În concluzie se poate spune că utilizarea chestionarului în identificarea riscului se face doar în fazele iniţiale ale ciclului de dezvoltare a proiectelor.

2.2 Brainstorming

Utilizarea chestionarului ajută la identificarea unui anumit risc, dar nu le poate spune care este sursa acelui risc, nu le poate preciza modul în care această sursă afectează activităţile şi nici nu poate preciza o informaţie corectă dacă apar modificări ale realităţii. Aceste neajunsuri sunt rezolvate de întrunirile brainstorming.

Termenul de brainstorming este preluat din literatura străină, şi în traducere liberă desemnează o furtună de creiere. Această activitate constă într-o sesiune de lucru cu o anumită temă, la care participă specialişti din domeniu. Aceştia aduc idei referitoare la tematica şedinţei, urmând ca acestea să fie analizate şi selecţionate.

Brainstorming-ul îşi canalizează eforturile spre cele mai mici surse de risc care pot afecta derularea unui proiect. În acest sens, participanţii la această activitate îşi pun întrebarea „Ce crezi că se poate întâmpla pe parcursul derulării

Page 19: Managementul riscului

proiectului?” şi fiecare vine cu idei dintre cele mai diverse. Pe parcursul şedinţei, nimeni nu trebuie să critice ideilor celorlalţi pentru a încuraja fluxul continuu de contribuţii. Pe măsură ce o idee nouă apare, ea este scrisă pe hârtie, urmând ca la sfârşitul furtunii să fie citite, analizate şi criticate toate.

În practică, oamenii au avut succes în utilizarea sesiunilor brainstorming bazate pe tehnica SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats – Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi şi Ameninţări):

Punctele tari – o sesiune de tip SWOT începe prin a cere participanţilor identificare punctelor tari ale proiectului analizat. De exemplu Societatea Alfa face o analiză a lansării unui produs nou pe piaţă. Acest proiect poate avea drept puncte tari inovaţia adusă pe piaţa viitorului produs, preţul, costurile de fabricaţie reduse etc.

Punctele slabe – după identificarea punctelor tari, se identifică punctele slabe ale proiectului. În cazul nostru putem exemplifica drept puncte slabe lipsa unei promovări eficiente, lipsa canalelor de distribuţie etc.

Oportunităţile – a treia etapă a acestei metode este se referă la identificarea oportunităţilor proiectului. De exemplu, produsul trebuie lansat până la sfârşitul sezonului deoarece există oportunitatea penetrării pieţelor locale şi naţionale ca urmare a faptului că un eveniment X favorizează acest lucru.

Ameninţările – identificarea oportunităţilor trebuie însoţită de identificarea eventualelor ameninţări care pot afecta buna derulare a proiectului analizat. De exemplu Societatea Beta, aflând de intenţiile societăţii Alfa, şi identificând oportunităţile momentului, are în proiect lansarea pe piaţă a unui produs similar.

În concluzie se poate spune că rezultatele şedinţelor de tip brainstorming ajută decidenţii în identificarea riscurilor şi a surselor acestora, lucru foarte util în etapele viitoare ale procesului de management al riscului, respectiv etapa de analiză şi etapa de stabilire a modalităţilor de abordare a riscurilor. Se poate spune că şedinţele brainstorming succed activităţile de identificare a unui proiect optim cu ajutorul chestionarului, ele completând neajunsurile acestuia.

2.3 Jurnale

În ultima perioadă, companiile sensibile la risc, au început să utilizeze jurnale ale activităţilor. Aceste jurnale constituie instrumente utile în procesul de urmărire a derulării activităţilor pentru o perioadă de timp specificată, care este de regulă lunară.

Conţinutul jurnalelor de activităţi este alcătuit din înregistrări ale evenimentelor notabile petrecute de la sfârşitul perioadei precedente până în prezent. Dacă totul decurge conform planului, în jurnal nu se evidenţiază nimic, în caz contrar se consemnează fiecare abatere cu scopul de a atrage atenţia

Page 20: Managementul riscului

managerilor. Pentru ca aceste evenimente nedorite să nu afecteze derularea proiectului, ele trebuie semnalate şi totodată trebuiesc luate măsuri de siguranţă pentru contracararea efectelor pe care acestea le pot avea.

Un exemplu de jurnal poate avea forma prezentată în tabelul 2.1.

Nr.Crt. Eveniment Măsuri luate Responsabil Data

înregistrării Data

rezolvării Cod de

alarmare* Obs.

Situaţii în curs de clarificare

1 B Oprire utilaj Şef de secţie Y 1-4-2005 1 În curs

de rez. 2

............................................................................................................................................................ n.

Situaţii rezolvate

1. A Sistare alimentare Şef de tură 15-3-2005 3-1-2005 0 rezolvat

2. ............................................................................................................................................................

m. ∗ 0 – Risc major, 1 – Risc mediu, 2 – Risc scăzut

Tabelul 2.1 Exemplu de jurnal de activităţi

Se poate observa că în jurnal sunt consemnate evenimentele care au un

anumit grad de risc, în plus se mai consemnează şi măsurile luate, persoanele responsabile de evenimentul respectiv, perioada de timp în care au fost rezolvate situaţiile, precum şi nivelul riscului semnalat. Odată rezolvată o situaţie, aceasta este transferată în a doua parte a jurnalului la rubrica Situaţii rezolvate şi se consemnează data rezolvării pentru a putea determina timpul care a fost necesar în acest scop.

Situaţiile rezolvate consemnate în jurnal sunt folositoare dacă în viitor apar cazuri similare. Având consemnate măsurile luate şi persoanele responsabile, în viitor se poate aborda o problemă similară mult mai rapid, deci gradul de risc a unui eveniment similar trebuie să fie mai scăzut.

Aceste jurnale reprezintă o sursă importantă de date pentru identificarea riscurilor în proiecte similare, precum şi pentru determinarea probabilităţilor de apariţie a acestora, pentru analiza cantitativă şi calitativă a lor, pentru stabilirea modalităţilor de abordare etc.

2.4 Modele comportamentale

În practică există multe comportamente umane care pot fi prevăzute uşor, iar un analist de risc trebuie să poată prevede apariţia şi consecinţele acestora. Acest lucru se face prin cunoaşterea naturii umane şi implică mai mult arta intuiţiei decât ştiinţa exactă.

Page 21: Managementul riscului

Stabilirea modelelor comportamentale presupune cunoştinţe psihosociologice pentru prevederea comportamentului uman în anumite condiţii, în speţă în condiţii de stres.

Elizahu Goldratt, în cartea sa intitulată „The Critical Chain” (Veriga Slabă) prezintă importanţa pe care o are anticiparea în munca planificată prin prisma psihologie umane. În acest sens el spune că omul în condiţiile terminării unei sarcini până la un termen stabilit va face acest lucru doar în apropierea acestui termen. În sprijinul afirmaţiei sale, el prezintă două modele comportamentale şi anume:

- sindromul studentului - legea lui Parkinson

Sindromul studentului constă în faptul că o persoană termină o sarcină doar pe ultima sută de metri. Acest lucru este o consecinţă a multitudinilor sarcinilor pe care persoana respectivă le are de finalizat în acelaşi timp.

Din punct de vedere comportamental, atunci când o persoană are de rezolvat mai multe lucruri în acelaşi timp, va rezolva întotdeauna situaţia care este catalogată ca fiind foarte importantă şi va lăsa pentru mai târziu sarcinile considerate mai puţin importante. Din acest punct de vedere probleme mai puţin importante de astăzi, devin crizele din ziua de mâine.

De aici apare un comportament care generează un risc de neîncadrare în termenii stabiliţi datorită fenomenului psihologic numit sindromul studentului conform căruia dacă dai o sarcină unei persoane ocupate, există riscul ca sarcina respectivă să nu fie terminată termenul stabilit.

Al doilea model comportamental descris de Elizahu Goldratt este legea lui Parkinson. Aceasta a fost propusă de Northcote Parkinson în lucrarea sa Parkinson’s law: And other studies of Administration (Legea lui Parkinson: şi alte studii în administraţie). Această lege spune că o sarcină se extinde astfel încât să acopere întreaga perioadă de finalizare. Prin transpunerea acestei legi în contextul unei planificări a muncii, se poate observa că oricât de multe precauţii sunt luate în ceea ce priveşte siguranţa terminării unor operaţii în termenul stabilit, comportamentul oamenilor implicaţi în proiect va determina ca sarcinile respective să fie îndeplinite doar la limita specificată, cu riscul ca această limită să fie adesea depăşită.

De exemplu o activitate poate fi terminată în trei zile, dar echipa care va fi desemnată pentru finalizarea ei o poate realiza în patru zile, iar din motive de siguranţă se i-au în calcul cinci zile. Aproape sigur, echipa va finaliza sarcina cel puţin în patru zile, dar dacă intervine ceva termenul limită este depăşit, deci riscul evenimentului nedorit determină şi riscul finalizării proiectului. Pentru a înlătura acest neajuns, managerul trebuie să stabilească termenul limită la trei zile, pentru ca cei însărcinaţi să termine în trei zile sau poate mai puţin, şi în cel mai rău caz în patru zile, păstrând astfel rezerva riscului de depăşire a termenului pentru el.

Desigur mai există şi alte modele de comportament pe baza cărora se pot planifica activităţile şi se pot identifica riscurile generate de acestea. Utilizarea

Page 22: Managementul riscului

modelelor comportamentale în procesul de identificare a riscului se bazează pe natura umană necesită consultarea unor specialişti în domeniu, respectiv psihologi, sociologi etc. dar are rezultate notabile mai ales în domeniul riscului legat de resursele umane.

2.5 Diagrame

Diagramele reprezintă o tehnică de reprezentare grafică a diferitelor realităţi, ele fiind astfel de un real folos analiştilor în activitatea lor de identificare a riscurilor. În practică se pot identifica o serie întreagă de diagrame, dar dintre acestea cele mai des utilizate în identificarea riscului sunt: diagrama tip schelet de peşte şi diagrama activitate/mediu.

Diagrama schelet de peşte În literatura de specialitate, această reprezentare mai este denumită şi

diagrama cauză-efect şi a fost concepută de un specialist japonez în domeniul calităţii, respectiv Kaoru Ishikawa. Scopul acestei diagrame este acela de a identifica componentele unui proces care concură la finalizarea acestuia.

Pentru exemplificare vom considera o activitate de producţie în domeniul încălţămintei. La această activitate concură următoarele două subactivităţi, care la rândul lor sunt divizate astfel:

Proiectarea • Design • Creare tipare

Producţia • Croire • Montare • Finisare

Reprezentarea grafică a procesului de producţie prezentat mai sus, utilizând diagrama schelet de peşte este prezentată în figura 2.1., în care se poate observa fiecare proces şi implicaţiile sale asupra producţiei de încălţăminte. Datorită modului de aranjare a liniilor, ansamblul diagramei este asemănător unui schelet de peşte, coloana vertebrală indicând obiectivul principal al activităţii, respectiv produsul finit, iar liniile oblice – activităţile care conduc la atingerea acestuia.

Cu ajutorul acestor diagrame se pot identifica riscurile fiecărei faze în parte prin răspunsul la o serie de întrebări cum ar fi:

În faza de proiectare: • Design-ul este căutat pe piaţă? • Tiparele se pot încadra în material?

Page 23: Managementul riscului

În faza de producţie • Prin croire pierderile de material sunt mari? • Există suficient personal la montaj? • La finisare se regăsesc multe produse neconforme?

Fiecare răspuns negativ la întrebările de mai sus creşte riscul activităţii de producţie, şi poate genera la rândul să întrebarea De ce? Dacă se găseşte răspunsul la aceasta, practic se găseşte o metodă de abordare a riscului, deci există posibilitatea eliminării acestuia încă din faza proiectării activităţii.

Produs finit

Proiectare

Producţie

Design

Tipare

Montare Croire

Finisare

Figura 2.1. Diagrama schelet de peşte

Diagrama activitate/mediu Această diagramă se concentrează asupra modului în care o activitate

interacţionează cu mediul în care aceasta se desfăşoară. Premisa de la care se pleacă în această abordare este aceea că orice proces interacţionează continuu cu mediul în care se desfăşoară. De exemplu, o societate comercială interacţionează permanent cu furnizorii şi clienţii săi, cu banca unde are deschis cont, cu autorităţile şi comunitatea locală etc, deci activitatea societăţii se desfăşoară prin intermediul interacţiunii cu alte societăţi comerciale sau entităţi din mediul economic din care face parte.

Page 24: Managementul riscului

În figura 2.2 este prezentat modul de organizare a unui concurs de desen pe asfalt. În această diagramă se observă paşii procesului de organizare şi anume:

Invitarea participanţilor Obţinerea autorizaţiilor Verificarea stării vremii Oprirea circulaţiei în zonă Desfăşurarea concursului

Diagrama activităţii mai precizează şi elementele din mediul în care se desfăşoară şi cu care interacţionează aceasta:

Autorităţi publice – emit autorizaţiile necesare desfăşurării concursului

Oficialităţi – persoane publice care se pot implica în proiect

Poliţia rutieră – asigură siguranţa desfăşurării concursului prin oprirea circulaţiei în zonă

Grădiniţele şi şcolile – sunt „furnizorii” de participanţi la concurs

Sponsorii – companii sau persoane fizice care asigură fondul de premiere

Furnizori servicii conexe – diferite companii care asigură serviciile conexe concursului (de exemplu o companie de băuturi răcoritoare, sau o companie producătoare de dulciuri etc)

Invitare participanţi

Obţinerea autorizaţiil

Verificarea stării vremii

Oprirea circulaţiei în

zonă Desfăşurarea concursului

Autorităţi publice

Sponsori Grădiniţe şi şcoli

Furnizori servicii conexe

Poliţia rutieră Oficialităţi

Figura 2.2 Diagrama activităţii de organizare şi elementele externe implicate

Page 25: Managementul riscului

Un analist de risc, în momentul în care urmăreşte o astfel de diagramă,

poate identifica toate sursele de risc care decurg din aceasta. În acest sens sunt analizate toate elementele prezentate, după care se i-au în discuţie toate posibilităţile de apariţie a unui eveniment de risc.

Prima fază a procesului este invitarea participanţilor. Pentru buna desfăşurare a concursului, se doreşte ca numărul de participanţi să fie cât mai mare, iar aceştia să fie talentaţi. Pentru îndeplinirea acestor condiţii se observă că poate exista riscul de a nu exista suficient de mulţi concurenţi talentaţi necesari desfăşurării concursului.

A doua fază a procesului este obţinerea autorizaţiilor necesare, unde există riscul ca autorităţile locale să nu aprobe desfăşurarea unui astfel de concurs din diverse motive.

Desfăşurarea concursului nu poate avea loc dacă vremea nu este favorabilă, deci starea vremii este o altă sursă de risc. Sau, tot din punctul de vedere al vremii, există riscul ca biroul meteorologic să furnizeze date care nu se adeveresc în ziua concursului, fapt ce implică un eşec total.

Riscul ca poliţia rutieră să nu poată opri circulaţia în zonă este aproape zero, dacă au fost obţinute autorizaţiile de la autorităţile locale, dar poate exista riscul ca un intrus să pună în pericol viaţa participanţilor, dacă organele de ordine nu reuşesc să îl oprească să pătrundă cu autovehiculul în zona restricţionată.

Activitatea de desfăşurare a concursului nu mai face obiectul analizei activităţii de organizare a acestuia motiv pentru care în această fază nu se mai identifică riscuri.

În continuare se identifică riscurile elementelor externe activităţii analizate, dar care interacţionează cu aceasta, de exemplu se poate identifica riscul ca un furnizor de servicii conexe să pună în vânzare produse expirate, sau un sponsor să se retragă, punând în pericol astfel fondul de premiere, şi aşa mai departe.

După cum am putut observa în exemplul de mai sus, cu ajutorul diagramelor de tipul activitate/mediu se elimină neajunsurile diagramei schelet de peşte, deoarece nu se rezumă doar la analiza factorilor interni, ci caută să identifice şi factorii externi generatori de risc.

2.6 Diagramele de flux

Diagramele de flux simplifică foarte mult identificarea dinamicii unui proces. Dacă procesul este bine proiectat, aceste diagrame sunt uşor de întocmit şi interpretat deoarece ele descriu procesul şi funcţiunile sale de la faza de iniţiere a până la faza finală a acestuia. Detalierea procesului pe faze permite o identificare facilă a surselor de risc şi evită pierderea din vedere a unora dintre ele.

Page 26: Managementul riscului

În figura 2.3 este prezentat schematic procesul unui studiu de fezabilitate. Se observă că in această diagrama sunt marcate distinct fazele interne de fazele externe ale organizaţiei, deoarece primele au un grad de risc mai ridicat, spre deosebire de cele din a doua categorie care sunt mai puţin riscante. Astfel în diagrama procesului se pot distinge următoarele faze externe:

- Aprobarea proiectului - Culegerea datelor (externe) - Auditarea externă a rezultatelor

Datorită faptului că aceste operaţiuni nu depind de echipa care conduce proiectul studiului de fezabilitate, riscurile pe care le implică acestea sunt mai mari decât riscurile generate de operaţiunile interne ale procesului.

Fiecare fază a procesului generează o serie de întrebări a căror răspuns pot duce la identificarea riscurilor studiului de fezabilitate:

• Faza de proiectare

o Cine face proiectul? o Este o persoană specializată? o Are experienţă?

• Faza de aprobare a proiectului o Cine aprobă proiectul? o Există conflicte de interese în aprobarea proiectului? o Aprobarea proiectului ţine de renumele companiei?

• Faza de culegere a datelor (externe) o Sunt accesibile datele externe? o Satisfac nevoile informaţionale ale studiului? o Sunt necesare aprobări speciale pentru accesul la aceste

date? o Se poate verifica corectitudinea acestor date?

• Faza de culegere a datelor (interne) o Sistemul informaţional al companiei poate furniza datele

necesare? o Datele interne satisfac nevoile informaţionale ale

studiului? • Faza de analiză

o Cine se ocupă de procesul de analiză? o Există instrumentarul necesar acestui proces?

• Faza de interpretare a rezultatelor o Cum se interpretează rezultatele? o Există subiectivism în această interpretare?

• Faza de auditare externă a rezultatelor o Cine se ocupă de acest proces? o Există conflicte de interese? o Echipa de auditori furnizează şi explicaţii privind

activitatea lor?

Page 27: Managementul riscului

• Faza de revizuire a rezultatelor o Există riscuri în acest proces?

• Faza de finalizare o Există posibilitatea apariţiei erorilor tehnice în acest

proces? Start

Proiectare

Aprobare proiect

Culegere de date (externe)

Culegere de date (interne)

Analiza datelor

Interpretarea rezultatelor

Auditarea externă a

rezultatelor

Revizuirea rezultatelor

Finalizarea studiului

Figura 2.3 Diagrama procesului de studiu de fezabilitate

Page 28: Managementul riscului

2.7 Şedinţe periodice cu personalul

Una dintre cele mai des utilizate şi totodată cu rezultatele cele mai bune în procesul de identificare a riscului, este metoda întrunirilor periodice dintre manageri şi personalul implicat în proiectul sau activitatea analizată. Prin intermediul acestora, participanţii îşi pot împărtăşi părerile şi experienţa, ei având astfel oportunitatea să îşi exprime opiniile proprii şi să asculte ideile altora. Veriga slabă a acestui proces constă în nivelul de pregătire al participanţilor, de gradul de specializare şi experienţa pe care aceştia o au.

Aceste întâlniri mai sunt utile şi în discutarea riscurilor înregistrate în jurnalele de activităţi (vezi paragraful 2.3) avându-se în vedere faptul că participanţii la aceste întâlniri sunt specialişti în domeniu şi au viziunea necesară identificării, analizei şi abordării riscurilor specifice.

Adesea, în organizaţiile sensibile la situaţiile de risc se rezervă timp pentru astfel de întâlniri periodice, tocmai pentru discutarea riscurilor determinate pe parcursul derulării activităţii, precum şi a celor care se pot anticipa. În urma acestor întâlniri se pot lua şi decizii de abordare a riscurilor identificate, deci utilitatea lor periodică este perfect justificată.

În concluzie, se poate spune că activitatea de management al riscului nu

poate fi demarată fără identificarea surselor de risc. Procesul de identificare constă în căutarea tuturor surselor generatoare de evenimente care pot afecta negativ activitatea organizaţiei având la dispoziţie o serie de instrumente. În practică aceste instrumente sunt utilizate fie în combinaţie, fie succesiv, scopul principal fiind acela de a nu scăpa din vedere nici un risc care poate afecta buna desfăşurare a activităţilor organizaţiei

Odată identificată o sursă de risc, aceasta trebuie analizată, respectiv trebuie să i se stabilească probabilitatea generării unui eveniment de risc şi impactul pe care îl poate avea acest eveniment.

Page 29: Managementul riscului

3. Analiza riscului În procesul de analiză a riscului se disting două mari categorii:

• Analiza calitativă a riscului • Analiza cantitativă a riscului

Rezultatele analizei calitative a riscului sunt mai puţin exacte, ele având mai mult un caracter orientativ decât unul precis. Dacă nu sunt satisfăcătoare aceste rezultate, managementul riscului pune la dispoziţie şi analiza cantitativă care prezintă rezultate în formă cifrică ca urmare a calculelor făcute.

3.1 Analiza calitativă a riscului

Tehnica scenariilor

Această tehnică presupune adunarea unui grup de oameni informaţi, specialişti în domeniu, cărora li se cere să îşi aplice cunoştinţele şi imaginaţia pentru a descrie unul sau mai multe moduri posibile de derulare a unui eveniment pornind de la o situaţie concretă. Acest tip de activitate se desfăşoară tot timpul de către oricine doreşte să planifice o activitate. De exemplu, un individ doreşte să plece într-o călătorie cu soţia sa. În momentul în care ei planifică detaliile privind această călătorie, apare următorul dialog:

- Soţul: Dacă pornim la 7 dimineaţa, având în vedere că până la Bucureşti sunt 300 km, ar trebui ca în jurul orei 12 să ajungem la destinaţie.

- Soţia: Ai dreptate, dar dacă mâine va fi ceaţă, am putea întârzia cel puţin o oră, deci ar fi bine să plecăm la ora 6 pentru fi la 12 în Bucureşti.

Deşi pare anormal, ambii soţi au avut dreptate. El are dreptate că face în 5 ore cei 300 de Km, iar ea are dreptate că în cazul în care va fi ceaţă vor fi necesare 6 ore pentru parcurgerea aceleiaşi distanţe. Ambii au creat două scenarii simple, respectiv unul optimist (cel al soţului) şi unul pesimist (cel al soţiei). De remarcat este faptul că soţia este conştientă de riscul apariţiei ceţei, adică a identificat riscul şi l-a luat în calcul.

În acelaşi mod se pot genera scenarii mult mai complexe pentru situaţii mult mai importante, cum ar fi în cazul analizei riscurilor de investiţii, sau de ce nu, în cazul riscurilor impuse de o operaţiune militară într-un război etc.

Există multe posibilităţi de a genera scenarii, dar dintre toate acestea două sunt cele mai reprezentative:

Generarea de scenarii în perspectivă Generarea de scenarii din perspectivă

Page 30: Managementul riscului

Generarea scenariilor în perspectivă presupune luarea ca punct de plecare a unei realităţi prezente şi pornind de la aceasta se imaginează situaţii viitoare. Acest tip de scenariu răspunde la întrebarea Ce se poate întâmpla dacă? Un exemplu în acest sens se poate da în domeniul bursier, unde se imaginează o serie de scenarii cu privire la evoluţia cotaţiilor la bursă în funcţie de o serie de factori.

Generarea de scenarii din perspectivă presupune stabilirea modului în care se poate ajunge la o situaţie viitoare prin prisma realităţii prezente. Acest tip de scenariu răspunde la întrebarea Cum se poate ajunge în situaţia X? De exemplu, un manager doreşte să determine o variantă de a aduce compania sa pe primul loc pe piaţă. În acest sens, alături de o serie de specialişti generează scenarii posibile care pot atinge obiectivul propus.

Generarea scenariilor în perspectivă Modul de utilizare a acestui gen de scenarii va fi prezentat în următorul

exemplu. Acest exemplu constă în sprijinirea decizie managementului de vârf al companiei Alfa în vederea extinderii pieţei de desfacere în Ungaria. Compania are ca obiect de activitate producerea de echipamente electrocasnice şi are răspândire pe întregul teritoriu al României. Pentru a lua decizia de extindere a pieţei de desfacere, compania trebuie să ştie ce riscuri implică, precum şi cum pot afecta aceste riscuri activitatea. În acest sens au fost convocate mai multe persoane din cadrul companiei, respectiv:

• Şeful departamentului de marketing • Şeful departamentului de investiţii-finanţe • Seful departamentului de producţie • Şeful departamentului juridic • Şeful departamentului resurse umane

În prealabil, cei convocaţi au fost înştiinţaţi de scopul întrunirii şi li s-a cerut să pregătească datele necesare. Ca urmare, departamentul de marketing a realizat un studiu de piaţă în Ungaria, cei de la investiţii-finanţe au stabilit bugetele necesare, compartimentul de producţie a făcut calculele privind o eventuală creştere a volumului producţiei aşa cum departamentul resurse umane a stabilit care este necesarul de personal în vederea extinderii, în timp ce departamentul juridic a studiat legislaţia românească, ungară şi cea internaţională în domeniu.

Având toate datele necesare, cei convocaţi s-au întâlnit şi au început să poarte discuţii cu privire la problema respectivă. „Stenograma” acestor discuţii este următoarea:

- Managerul: Astăzi ne-am întâlnit pentru a discuta despre eventuala extindere a companiei noastre în vederea acoperirii cerinţelor de pe piaţa ungară. În acest sens aş dori să vedem punctele de vedere ale fiecăruia dintre dumneavoastră privind această problemă.

Page 31: Managementul riscului

- Şeful departamentului de marketing: Departamentul pe care îl conduc a realizat un studiu pe piaţa produselor electrocasnice din Ungaria şi am observat că cererea pe această piaţă este în continuă creştere datorită scăderii dobânzilor la creditele pentru nevoi personale şi pentru consum. Singurele riscuri ale acestei penetrării acestei pieţe sunt generate de oferta venită de Europa de Vest, ca urmare a proaspetei aderări a Ungariei la Comunitatea Europeană. Această ofertă este foarte diversificată şi este însoţită de mărci cu renume.

- Şeful departamentului de investiţii-finanţe: Echipa noastră a previzionat un buget al acestei activităţi şi a constatat o necesitate de finanţare în valoarea de 500.000 €, sumă care poate contura necesarul extinderii. Sunt cunoscute riscurile implicate de această finanţare, acestea fiind identificate împreună cu responsabilii compartimentului de marketing.

- Şeful departamentului de producţie: Departamentul nostru are capacităţile necesare de extindere a activităţii, dar sub rezerva bunei funcţionări a utilajelor de producţie la parametri maximi. Această exploatare a utilajelor poate cauza defecţiuni tehnice care ar putea conduce la un blocaj în fluxul tehnologic. Totodată pentru realizarea acestor parametri mai este necesară o suplimentare de personal de 30% pentru a putea desfăşura activitatea în trei schimburi, faţă de două câte sunt în prezent.

- Şeful departamentului de resurse umane: susţin ideea prezentată de colegul meu din producţie, referitor la necesitatea suplimentării personalului. Această procedură presupune anumite costuri, care nu cred că au fost prinse în bugetul de investiţii, respectiv costurile suplimentare de salarizare şi costurile de instruire a noului personal.

- Şeful departamentului juridic: Din punct de vedere legal, sunt necesare o serie de aprobări din ţara gazdă, dar cel mai important aspect îl constituie certificarea calităţii produselor conform standardelor ISO 9001, deoarece este o condiţie a Comunităţii Europene, comunitate unde s-a integrat şi Ungaria.

Până aici, participanţii la şedinţă au luat cunoştinţă de condiţiile actuale. Totodată s-au identificat o serie de riscuri referitoare la extinderea activităţii, respectiv:

- riscul generat de concurenţa din ţara gazdă - riscuri de finanţare - riscuri tehnologice - riscuri privind resursele umane - riscuri politice

Page 32: Managementul riscului

În continuare, se vor crea două scenarii ale viitoarei activităţi, respectiv unul pesimist şi unul optimist, cu scopul de a putea vedea ce s-ar putea întâmpla dacă se i-a o decizie privind extinderea:

- Managerul: Date fiind aceste informaţii, aş dori să vedem opiniile dumneavoastră în privinţa evoluţiei evenimentelor în cazul în care se decide extinderea activităţii în ţara vecină.

- Şeful departamentului de investiţii-finanţe: Deşi nu am cunoscut de la început toate costurile implicate de acest proiect, pot spune că din punct de vedere financiar există două situaţii: una favorabilă, situaţie care presupune o creştere substanţială a beneficiilor, şi una nefavorabilă, atunci când investiţia făcută nu este rentabilă, iar compania rămâne cu banii cheltuiţi şi fără nici un rezultat. Din punctul meu de vedere trebuie să analizăm situaţia în două direcţii: una pesimistă şi una optimistă.

- Şeful departamentului de marketing: Din studiul de piaţă efectuat în Ungaria, am constatat că în această ţară există o cerere cu 25% mai mare decât oferta, fapt care generează un dezechilibru pe piaţă. Consider că acum este momentul oportun de penetrare a pieţei respective, deoarece în cel mai scurt timp ceilalţi concurenţi vor ocupa această zonă a cererii, iar noi vom pierde ocazia unei creşteri a cifrei de afaceri cu cel puţin 10%. Totodată preţurile cu care noi am ieşit piaţa românească sunt cu 30% mai mici decât cele din Ungaria, lucru care poate fi cât se poate de favorabil, deoarece avem posibilitatea penetrării pieţei cu un nivel al preţului foarte scăzut, dar care ne poate aduce beneficii mai mari decât în România. Există şi posibilitatea, cei drept foarte scăzută, ca piaţa ungară să respingă produsele noastre din diferite motive, cum ar fi motive etnice sau politice, însă repet, acest lucru are o probabilitate foarte mică datorită existenţei unei motivaţii fundamentale a consumatorului ungar în ceea ce priveşte preţul.

- Şeful departamentului de producţie: Din câte am putut observa din discuţiile de până acum, pot spune că această extindere a activităţii presupune în mod inevitabil o creştere a volumului producţiei. Repet faptul că această creştere generează inevitabil şi o creştere gradului de utilizare a capacităţilor de producţie, fapt ce implică un risc mare asupra fiabilităţii utilajelor. O suprasolicitare a acestora pe o perioadă mare de timp poate duce la defectarea lor, situaţie în care se poate bloca întregul flux tehnologic, deci ajungem la imposibilitatea de a mai produce şi ce produceam până acum pentru România.

- Şeful departamentului de investiţii-finanţe: Este adevărat că riscul tehnologic prezentat de colegul meu poate bloca activitatea companiei, dar dacă beneficiile obţinute în urma extinderii se

Page 33: Managementul riscului

ridică la nivelul prezentat de Şeful departamentului de marketing, există posibilitatea efectuării unor achiziţii de noi utilaje, sau de ce nu, a unei retehnologizări.

- Şeful departamentului de producţie: Da, dar condiţia esenţială este ca acest lucru să se realizeze cât mai rapid posibil.

- Şeful departamentului de resurse umane: În ceea ce priveşte resursele umane pot spune că se pot recruta tineri absolvenţi de facultate, care sunt gata instruiţi din băncile şcolii, dar sub rezerva unei salarizări atractive, altfel riscăm să ajungem în situaţia unei fluctuaţii masive de personal care ar afecta într-un mod ireversibil buna desfăşurare a activităţii de extindere.

- Şeful departamentului juridic: În ceea ce priveşte departamentul pe care îl conduc, pot spune că obţinerea autorizaţiilor din ţara gazdă nu impune nici o problemă, iar în ceea ce priveşte certificarea calităţii, am informaţii că produsele companiei noastre respectă standardele impuse, deci nu cred să fie probleme din punct de vedere juridic în activitatea de extindere. Dar dacă produsele nu sunt conform celor din Uniunea Europeană, nu numai că nu obţinem certificarea ISO, nici nu cred că avem şanse de penetrare a pieţei, chiar dacă preţurile sunt mult sub nivelul mediu.

- Managerul: Din discuţiile prezentate, se pot observa două variante de situaţii, una pesimistă, care pe alocuri poate duce la blocaj în existenţa companiei şi una optimistă, care prevede profituri foarte mari. Pentru o clarificare a acestora vă rog să realizaţi câte o analiză cantitativă a fiecărei variante pentru fiecare departament în parte, urmând ca săptămâna viitoare să ne reîntâlnim şi să discutăm pe baza cifrelor dacă extindem sau nu activitatea.

Se observă că scopul acestei întâlniri a fost acela de a discuta despre riscurile care apar într-o activitate de extindere a unei companii, respectiv de a vedea în ce măsură acestea pot afecta această activitate.

Pentru ca astfel de scenarii să fie utile, este foarte important cine participă la discuţii. În acest sens participanţii trebuie să fie specialişti cu experienţă, care să cunoască şi să înţeleagă toate aspectele domeniului în care lucrează, altfel există riscul luării unei decizii greşit sau incomplet fundamentată, sau în cel mai fericit caz, pierdere irecuperabilă de timp.

Generarea scenariilor din perspectivă Pentru un astfel de scenariu, vom considera un alt exemplu referitor la

evoluţia unei afaceri din perspectiva Integrării României în Uniunea Europeană. Afacerea este în domeniul imobiliar şi are ca principal obiectiv achiziţionarea de imobile şi terenuri în vederea revinderii lor la preţuri mai mari. Această activitate

Page 34: Managementul riscului

este foarte profitabilă în zilele noastre datorită creşterii constante a preţurilor pe această piaţă. Toate companiile de pe această piaţă se gândesc ce se va întâmpla după 1 ianuarie 2007, când România va adera la structurile Comunităţii Europene. În acest sens, iată o discuţie între managerii unei companii Gama care operează în acest domeniu:

- Managerul X: La sfârşitul anului 2004, compania noastră a înregistrat un profit de 100.000 € ca urmare a tranzacţionărilor efectuate în valoare de peste 1 milioane €.

- Managerul Y: Consider că rezultatele obţinute la sfârşitul anului trecut sunt foarte bune, ele au fost generate în principal de o creştere susţinută a pieţei cu peste 50%. Principalul motiv al acestei creşteri consider că este pe de o parte infuzia de capital străin adus de cetăţenii români plecaţi la muncă în străinătate, iar pe de altă parte introducerea în Constituţie a articolului referitor la posibilitatea cetăţenilor străini de a cumpăra proprietăţi pe teritoriul ţării noastre.

- Managerul Z: Anul acesta, se va semna Tratatul de Aderare a României la Comunitatea Europeană, deci urmează ca în anul 2007 să devenim cetăţeni ai Europei. Ştim cu toţii că acest eveniment are repercursiuni şi asupra domeniului nostru de activitate, respectiv vom asista la o stagnare a pieţei, poate chiar la un declin al acesteia.

- Managerul Y: Este foarte adevărat, dar cum putem noi evita acest fapt pentru a putea derula în continuare o activitate profitabilă?

- Managerul X: Din exemplul aderării Ungariei la Uniunea Europeană putem învăţa şi noi câte ceva. În acest caz, s-a manifestat o scădere foarte mare a cererii de apartamente în aşa numitele blocuri socialiste, dar a crescu cererea de apartamente de lux, de spaţii pentru birouri şi de terenuri pentru vile. Consider că putem să ne orientăm activitatea spre investiţii în astfel de imobile, deoarece situaţia poate fi similară şi în ţara noastră?

- Managerul Z: Dar dacă la Integrarea României nu vom asista la această situaţie, ci vom înregistra o scădere dramatică a pieţei imobiliare, lucru care ar conduce la blocarea activităţii, deci la faliment?

- Managerul X: În acest caz trebuie să reprofilăm activitatea companiei în domenii mai puţin vulnerabile, domenii care să ne asigure în continuare un profit acceptabil.

Acest dialog constă într-o analiză a riscurilor, analiză care a constat în luarea în discuţie a unor posibile scenarii având în vedere un eveniment care se va întâmpla în viitor şi care sigur va afecta într-un anumit sens activitatea organizaţiei.

Page 35: Managementul riscului

Se observă cele două scenarii, cel pesimist care conduce la faliment şi cel optimist care presupune o orientare a activităţii spre un anumit segment de piaţă. Din analiza celor două scenarii, managerii companiei Gama trebuie să ia o decizie privind viitorul afacerii lor din perspectiva Integrării Românei în Uniunea Europeană.

La fel ca şi în cazul scenariilor în perspectivă, scenariile din perspectivă necesită persoane experimentate care să asigure luarea unei decizii corecte.

Tehnica matricei probabilitate-impact

Riscul comportă două aspecte fundamentale: probabilitatea şi impactul. De exemplu companiile aviatice afirmă despre călătoria cu avionul că este cea mai sigură, având în vedere probabilitatea foarte mică de a muri într-un accident aviatic. Această probabilitate este determinată prin numărul foarte mare de persoane care călătoresc cu avionul (circa 1 milion de persoane zilnic) raportat la numărul de persoane care au murit într-un accident aviatic. Dar, dacă întrebi o persoană despre riscul călătoriei cu avionul, aceasta va răspunde că este foarte riscantă deoarece există posibilitatea (adevărat foarte mică) de a muri într-un accident aviatic.

Pentru a putea spune cine are dreptate, companiile aviatice sau călătorii, trebuie combinate cele două elemente, respectiv probabilitatea cu impactul. Am observat în exemplul anterior că avem de a face cu o probabilitate foarte mică de apariţie a unui eveniment care are efecte foarte mari asupra călătorului.

În sprijinul acestei idei, în analiza riscului există tehnica matricei probabilitate-impact, tehnică care combină cele două componente ale riscului prezentând astfel o imagine de ansamblu a acestuia. În figura 3.1 este prezentată o astfel de matrice care combină următoarele elemente:

Probabilitatea – pe trei niveluri: o Probabilitate mare o Probabilitate medie o Probabilitate scăzută

Impactul – pe trei niveluri: o Impact mare o Impact mediu o Impact scăzut

Rezultatul îmbinării acestor elemente constă într-o matrice cu 3 rânduri şi 3 coloane. Intersecţia fiecărui rând cu fiecare coloană reprezintă un anumit nivel al riscului. În cazul unei astfel de matrice se pot identifica trei categorii de risc:

Risc mare Risc mediu Risc scăzut

Page 36: Managementul riscului

Mare Risc scăzut

Risc mediu

Risc mare

Medie Risc scăzut

Risc mediu

Risc mediu

Scăzută Risc scăzut

Risc scăzut

Risc scăzut

PRO

BA

BIL

ITA

TE

Mare Mediu Scăzut IMPACT

Figura 3.1. Matricea probabilitate-impact Analizând cu ajutorul matricei probabilitate-impact exemplul privind

riscul călătoriei cu avionul, observăm că la o probabilitate scăzută a unui eveniment cu implicaţii majore riscul se situează în coloana 3 rândul 2, deci este un risc mediu.

Bineînţeles, această matrice se poate desfăşura şi pe mai multe rânduri şi coloane, pentru a evidenţia mai bine gradul de risc. De exemplu, vom considera o matrice cu cinci rânduri şi cinci coloane, corespunzătoare următoarelor categorii de probabilităţi şi efecte:

Probabilitatea exprimată în cinci intervale procentuale cuprinse între 0 şi 99,99%. Nu au fost luate în calcul evenimente care au probabilitate 100%, deoarece certitudinea nu necesită analize de risc:

o între 0% - 19,99% o între 20% - 39,99% o între 40% - 59,99% o între 60% - 79,99% o între 80% - 99,99%

Impactul este exprimat pe o scară valorică de la 0 la 4, corespunzător pentru cinci nivele de gravitate:

o 0 – apariţia unui eveniment cu impact zero nu are consecinţe asupra riscului analizat, sau dacă sunt consecinţe acestea nu sunt notabile

o 1 – un eveniment cu impact de gradul 1 are consecinţe reduse

o 2 – impactul de gradul 2 se referă la consecinţe notabile care pot afecta derularea unui proiect sau a unei activităţi

o 3 – consecinţele unui impact de gradul 3 sunt suficient de serioase şi trebuie analizate în detaliu

o 4 – impactul de gradul 4 este corespunzător unei catastrofe.

Page 37: Managementul riscului

Pornind de la această gradaţie a componentelor riscului, în matricea probabilităţii-impactului reprezentată în figura 3.2, se disting următoarele categorii de risc:

Risc foarte mic – de exemplu riscul de a fi înţepat de un albină în momentul în care te afli la Polul Nord, probabilitatea unui astfel de eveniment este aproape nulă, iar efectul unei înţepături de albină nu pune probleme majore;

Risc scăzut – această categorie de risc presupune fie un eveniment cu probabilitate medie şi impact scăzut, fie un eveniment cu probabilitate mică şi un impact mediu. De exemplu riscul de a cade de pe o bicicletă, are o probabilitate medie şi un impact scăzut în condiţii normale.

Risc mediu – presupune un eveniment cu probabilitate peste medie, chiar foarte mare, dar care are un efect scăzut, sau invers un eveniment cu probabilitate mică dar cu un impact peste medie, chiar foarte mare. Aici putem cataloga călătoria cu avionul, sau călătoria cu autoturismul în condiţiile respectării legislaţiei rutiere şi îndeplinirii condiţiilor de siguranţă pasivă şi activă a automobilului. Dacă sunt îndeplinite acestea, călătoria cu automobilul comportă asumarea unui risc mediu deoarece „şansele” de a avea un accident de circulaţie sunt mari, chiar foarte mari, conform statisticilor, dar efectul unui astfel de accident este mediu, chiar şi sub mediu datorită condiţiilor de siguranţă, deci călătoria cu automobilul este comparabilă din punct de vedere cu călătoria cu avionul deoarece presupune asumarea unui risc mediu.

Risc mare – apare atunci când un eveniment are o probabilitate de apariţie de peste 40%, iar impactul acestuia este peste nivelul 3. Un exemplu în acest sens se poate da tot în domeniul călătoriei cu automobilul, dar în condiţiile nerespectării legislaţiei rutiere şi a regulilor de siguranţă (purtarea centurii de siguranţă). În acest caz, probabilitatea accidentelor rămâne aceeaşi, în schimb creşte nivelul impactului unui astfel de accident.

Risc foarte mare – se referă la situaţia unor evenimente foarte probabile care pot avea un impact major, respectiv peste nivelul 3. Un exemplu în acest sens se poate da în situaţia nerespectării semnalelor de la trecerea la nivel de cale ferată, situaţie în care probabilitatea coliziunii cu trenul este foarte mare, iar impactul unei astfel de coliziuni fiind la un nivel foarte ridicat, deci asumarea unui asemenea risc presupune inconştienţă totală.

Page 38: Managementul riscului

80,00%-99,99% Risc mediu

Risc mediu

Risc mare

Risc f.mare

Risc f.mare

60,00%-79,99% Risc mediu

Risc mediu

Risc mare

Risc mare

Risc f.mare

40,00%-59,99% Risc scăzut

Risc scăzut

Risc mediu

Risc mare

Risc mare

20,00%-39,99% Risc f.mic

Risc scăzut

Risc scăzut

Risc mediu

Risc mediu

0,00%-19,99% Risc f.mic

Risc f.mic

Risc scăzut

Risc mediu

Risc mediu

PRO

BA

BIL

ITA

TE

0 1 2 3 4 IMPACT

Figura 3.2. Matricea probabilitate-impact pe 5 nivele de risc

Din exemplele prezentate mai sus, se poate deduce că matricea

probabilitate-impact este un instrument foarte util managementului riscului. Această tehnică este des utilizată în practică, fiind uşor de abordat, precum şi datorită faptului că ajută managementul la o catalogare a evenimentelor de risc în vederea stabilirii celor care necesită o atenţie deosebită.

3.2 Analiza cantitativă a riscului Analiza cantitativă se referă la stabilirea nivelului impactului unui

eveniment de risc. Dacă analistul de risc nu poate da o probabilitate exactă a apariţiei unui astfel de eveniment, în schimb el poate calcula dimensiunea pierderilor sau deprecierilor generate.

În acest sens, managementul riscului a dezvoltat o serie de metode şi tehnici de calcul care să ajute analiştii în stabilirea dimensiunilor impactului unui eveniment de risc. Printre aceste metode distingem:

- Modelarea riscului - Analiza valorii aşteptate - Analiza ratei beneficiu-cost - Analiza pe baza arborelui decizional - Metoda simulărilor Monte Carlo

Page 39: Managementul riscului

Modelarea riscului În domeniul aeronauticii, proiectanţii unui nou aparat realizează o machetă

la scară a viitorului avion şi testează această machetă în diverse condiţii, simulând astfel comportamentul în realitate

Simularea constă practic în testarea unui model în condiţii reale, motiv pentru care această metodă de analiză mai poartă şi denumirea de modelare.

Procesul de simulare ajută la înţelegerea diverselor fenomene ale realităţii şi totodată conferă posibilitatea analistului de a prevedea un comportament într-un anumit scenariu.

În managementul riscului simulările se rezumă la testarea modelelor de risc în condiţii reale utilizând instrumente dintre cele mai variate, pornind de la banale tabele, până la calcule matematice avansate. Indiferent de instrumentul folosit, modelarea riscului permite analistului să examineze urmările unui eveniment de risc prin simularea acestuia în condiţiile realităţii.

Pentru a exemplifica simularea unui model de risc vom considera un buget de cheltuieli privind o activitate de proiectare. La această activitate participă două categorii de personal şi anume: ingineri şi personal tehnic. În termen de 50 de zile inginerii trebuie să finalizeze sarcinile care le revin, iar pentru pregătirea necesarului tehnologic şi întreţinerea acestuia, personalul tehnic lucrează 100 de zile. Costurile acestei activităţi de proiectare sunt prezentate în tabelul 3.1.

Cost Costul cumulat

Costuri privind forţa de muncă - ingineri (50 zile * 300€/zi) 15.000 € - personal tehnic (100 zile * 200€/zi 20.000 € Subtotal 35.000 € 35.000€Prime acordate personalului - prime acordate (25%) 8.750 € Subtotal 8.750 € 43.750 €Cheltuieli indirecte - cheltuieli indirecte (65% din fondul de salarii) 28.438 € Subtotal 28.438 € 72.188 €Cheltuieli directe - materiale consumabile 12.000 € - alte cheltuieli 7.500 € Subtotal 19.500 € 91.688 €Taxe - Taxe 7.500 € Subtotal 7.500 € 99.188 €

TOTAL 99.188 €

Tabelul 3.1. Bugetul activităţii de proiectare

Page 40: Managementul riscului

La fel ca şi în realitate, se simulează apariţia şi manifestarea unor

evenimente de risc. În cazul nostru, datorită unor faptului că nu au fost găsiţi ingineri care să lucreze cu 30 € pe zi, a fost necesară angajarea a 10 ingineri cu 35 €/zi, fapt ce a condus la o creştere a costurilor privind forţa de muncă cu 2.500 €. În simulare se mai presupune o defecţiune tehnică care implică personalul tehnic să efectueze reparaţiile necesare timp de 20 de zile, fapt ce a determinat încă o creştere a costurilor salariale cu 4.000 €.

În urma acestor modificări se refac calculele din buget, obţinându-se astfel bugetul revizuit din tabelul 3.2. Se observă că sumele care au suferit modificări au fost marcate.

Cost Costul cumulat

Costuri privind forţa de muncă - ingineri (50 zile * 300€/zi) 17.500 € - personal tehnic (100 zile * 200€/zi 24.000 € Subtotal 41.500 € 41.500€Prime acordate personalului - prime acordate (25%) 10.375 € Subtotal 10.375 € 51.875 €Cheltuieli indirecte - cheltuieli indirecte (65% din fondul de salarii) 33.719 € Subtotal 33.719 € 85.594 €Cheltuieli directe - materiale consumabile 12.000 € - alte cheltuieli 7.500 € Subtotal 19.500 € 105.094 €Taxe - Taxe 7.500 € Subtotal 7.500 € 112.594 €

TOTAL 112.594 €

Tabelul 3.2. Bugetul activităţii de proiectare revizuit

În bugetul revizuit, datorită înlănţuirii valorilor, se poate observa impactul pe care l-a avut un eveniment asupra costurilor activităţii, respectiv s-a înregistrat o creştere de la 99.188 € la 112.594 €.

În managementul riscului mai este întâlnită o altă metodă de modelare a

riscului, şi anume metoda Diagramei PERT/CPM. Denumirea acestei metode derivă din Program Evaluation and Review Tehnique şi Critical Path Method. Diagrama PERT a fost dezvoltată în anii 1950 de către Marina Americană cu scopul planificării proiectului militar Polaris (proiectarea unor rachete).

Page 41: Managementul riscului

Metoda drumului critic (Critical Path Method) a fost creată de către DuPont, tot în anii 1950, cu scopul planificării unor proiecte de anvergură în domeniul chimiei.

Combinarea acestor două metode permite planificarea unui proiect în vederea estimării timpului necesar finalizării acestuia. În acest sens s-a dezvoltat un sistem de diagrame care permite vizualizarea modului în care sunt împărţite atribuţiile personalului implicat în proiect, precum şi modul în care aceste sarcini sunt îndeplinite în timp.

Prin intermediul diagramelor PERT/CPM se pot depista efectele oricărei schimbări asupra planificării activităţilor. Astfel se pot identifica efectele manifestării unui risc prin simularea acestuia în cadrul diagramelor, rezultatele obţinute astfel fiind o cuantificare a efectului riscului asupra proiectului.

De exemplu, o activitate cuprinde patru operaţii pe care le poate efectua o persoană într-un timp de 15 zile astfel:

- operaţia 1: 4 zile - operaţia 2: 3 zile - operaţia 3: 5 zile - operaţia 4: 3 zile.

Persoana implicată în finalizarea activităţii este plătită cu 30€ pe zi, deci pentru întregul proiect va primi 450€ în 15 zile. Diagrama activităţii sale este reprezentată în figura 3.3.

START

Operaţiunea 1 4 zile

Operaţiunea 2 3 zile

Operaţiunea 3 5 zile

Operaţiunea 4 3 zile

STOP

Figura 3.3. Diagrama operaţiilor

Page 42: Managementul riscului

Datorită faptului că operaţiile nu sunt interdependente, managerul proiectului analizează impactul pe care îl poate avea angajarea unei persoane care să preia două din operaţii, celelalte două rămânând în sarcina primei persoane.

Noul angajat este plătit cu 40 € pe zi, iar datorită competenţelor sale profesionale primeşte în sarcină operaţiunile 3 şi 4. Diagrama acestei situaţii este reprezentată în figura 3.4.

START

Operaţiunea 1 4 zile

Operaţiunea 2 3 zile

STOP

Operaţiunea 3 5 zile

Operaţiunea 4 3 zile

Persoana 1 Persoana 2

Figura 3.4. Diagrama operaţiilor în cazul distribuirii sarcinilor

Analizând noua diagramă, managerul observă că durata terminării

activităţii s-a diminuat de la 15 zile la 8 zile, respectiv durata celei mai lungi succesiuni de operaţii, succesiune numită şi drumul critic. În diagramă, drumul critic este marcat cu săgeţi distincte, şi se referă la ramura care determină lungimea perioadei de timp necesare finalizării proiectului. Aceasta este marcată întotdeauna de perioada cea mai lungă.

Din punct de vedere financiar, costurile salarizării se prezintă astfel: - persoana 1 – lucrează 7 zile cu un tarif de 30 € pe zi, deci

primeşte în total 210 €; - persoana 2 – lucrează 8 zile cu un tarif de 40 € pe zi, deci

primeşte în total 320 €; Se observă că în al doilea caz, fondul de salarii aferente activităţii au

crescut de la 450 € la 530 €, situaţie nefavorabilă proiectului. În acest caz, managerul trebuie să ia o decizie cu privire la noua soluţie,

respectiv acceptă sau nu, o scurtare a timpului de finalizare a activităţii cu 7 zile concomitent cu o creştere a costurilor cu 80 €, deci el trebuie să pună în balanţă timpul sau banii.

Pentru a exemplifica importanţa drumului critic vom considera un flux tehnologic care este format din 5 operaţii cu următorii timpi de realizare:

- operaţia 1: 3 minute - operaţia 2: 2 minute

Page 43: Managementul riscului

- operaţia 3: 2 minute - operaţia 4: 4 minute - operaţia 5: 2 minute

START

Operaţiunea 1 3 minute

Operaţiunea 3 2 minute

Operaţiunea 2 2 minute

Operaţiunea 4 4 minute

Operaţiunea 5 2 minute

STOP

Figura 3.5. Diagrama fluxului tehnologic

Se poate observa în figura 3.5. că fluxul tehnologic are un timp mort de 3

minute, pe ramura corespunzătoare operaţiunii 3. Managerul trebuie să i-a o decizie în acest sens cu scopul limitării duratei fluxului tehnologic, care este reprezentată de lungimea drumului critic din schemă (3+2+4+2=11 minute).

În acest sens, el propune mutarea operaţiunii patru imediat după operaţiunea 3 cu scopul de a diminua timpul mort dintre fazele procesului. Noua diagramă este reprezentată în figura 3.6.

Se poate observa că în cadrul noului flux tehnologic drumul critic s-a schimbat, respectiv urmează succesiunea operaţiunilor 3, 4 şi 5, deoarece această succesiune determină actuala durată a procesului.

Noua durată a procesului tehnologic a scăzut cu trei minute de la 11 la 8 minute, datorită diminuării timpilor morţi de la 3 la 1 minut.

Analizând rezultatele modificării schemei fluxului tehnologic, managerul poate lua o decizie în acest sens. Dacă managerul, de exemplu, ar fi inversat operaţiunea 3 cu operaţiunea 4, drumul critic nu s-ar fi modificat, în schimb timpul mort va scade de la 3 minute la 1 minut, determinând şi o scădere a întregului proces de la 11 la 9 minute.

Page 44: Managementul riscului

Se observă că a doua modificare presupune o diminuare a duratei cu 2 minute, comparativ cu prima care a scurtat procesul tehnologic cu 3 minute, deci managerul ar trebui să opteze pentru varianta cu timpul cel mai scurt.

Figura 3.6. Diagrama noului flux tehnologic

Analizând această problemă din punctul de vedere al riscului, presupunem

că operaţiunea 2 implică un risc de depăşire a timpului cu 3 minute. Probabilitatea apariţiei acestui risc este foarte mare, motiv pentru care pune în pericol finalizarea în termen a fluxului.

Implementând riscul în cele două diagrame, managerul poate obţine o informaţie utilă referitoare la timpul de execuţie prin modificarea timpului operaţiei 3 de la 2 minute la 5 minute în cele două diagrame. Rezultatul modificării este prezentat în figura 3.7.

Se poate observa că în urma implementării riscului în prima variantă a fluxului tehnologic, timpul necesar finalizării acestuia nu s-a modificat deoarece durata operaţiunii 3 nu a depăşit timpul mort, care în acest caz a fost un timp de rezervă. Totodată, se poate observa că drumul critic s-a ramificat ca urmare a egalităţii duratei celor două ramificaţii.

În schimb, în cazul celei de a doua variante a fluxului tehnologic, se observă că poziţia drumului critic nu s-a modificat, în schimb durata procesului tehnologic creşte de la 8 minute la 11 minute, fapt ce arată dimensiunea efectului produs de manifestarea riscului.

Analizând cele două tipuri de fluxuri tehnologice şi efectele implementării unui risc asupra lor, managerul poate lua o decizie cu privire la varianta optimă de implementare.

START

Operaţiunea 1 3 minute

Operaţiunea 3 2 minute

Operaţiunea 2 2 minute

Operaţiunea 4 4 minute

Operaţiunea 5 2 minute

STOP

Page 45: Managementul riscului

START

Operaţiunea 1 3 minute

Operaţiunea 35 minute

Operaţiunea 2 2 minute

Operaţiunea 4 4 minute

Operaţiunea 5 2 minute

STOP

START

Operaţiunea 13 minute

Operaţiunea 3 5 minute

Operaţiunea 22 minute

Operaţiunea 4 4 minute

Operaţiunea 5 2 minute

STOP

Varianta 1 a fluxului tehnologic

Varianta 2 a fluxului tehnologic

Modificarea duratei

Operaţiunii 3

Figura 3.7. Implementarea riscului în diagramele fluxului tehnologic Aşa cum s-a putut observa în exemplele de mai sus, avantajul utilizării

modelării riscului constă în precizia analizei efectuate. Astfel modelele ajută analistul să observe efectele pe care le poate produce un risc prin modificarea parametrilor şi variabilelor proiectate.

Valoarea aşteptată Cea mai simplă metodă de cuantificare a riscurilor este aceea a valorii

aşteptate (VA), care se calculează ca produs între probabilităţile de apariţie ale anumitor evenimente şi efectele acestora.

Această metodă presupune parcurgerea a trei etape: 1. Stabilirea probabilităţii riscului 2. Stabilirea impactului asupra activităţii 3. Calculul valorii aşteptate.

Stabilirea probabilităţii riscului se face cel mai adesea utilizând date istorice sau date statistice. De asemenea, această probabilitate se poate calcula cu ajutorul instrumentarului matematic pe baza unei serii de indicatori.

Impactul apariţiei riscului se cuantifică analizând efectele şi calculând costurile diminuării sau eliminării acestora.

Page 46: Managementul riscului

Calculul valorii aşteptate se face cu ajutorul următoarei relaţii:

aaa EPVA ⋅= , Unde,

- VAa – valoarea aşteptată a evenimentului a; - Pa– probabilitatea de apariţie a evenimentului a;

De ex p un studiu de fezabilitate a n riscurilor are un impact major

00 = 25.000 €

În acest caz, ant de fezabilitate un cost suplimentar de 25.000 € pentru prevenirea acestui risc, chiar dacă acest evenim

tată privind cotaţia la bursă a

cotaţiilo societăţi prin înmulţirea probabilităţilor cu valorile prognozate astfel:

valoarea aşteptată a acţiunilor societăţii B – 75% X 2.000 € = 1.500 €

- Ea – efectul apariţiei fenomenului a. em lu, în cazul unei companii de foraj, care face u ui zăcământ de petrol, determinarea

asupra calculaţiei costurilor şi implicit asupra fezabilităţii proiectului. Astfel, pe parcursul activităţii de forare există riscul apariţiei unui strat de rocă, caz care necesită o suplimentare a costurilor de forare cu 10%. Probabilitatea apariţiei acestui fenomen este determinată din statistici şi prospecţiuni, şi se ridică la valoarea de 25%. Valoarea prejudiciului în acest caz este cifrată la suma de 100.000 €, deci valoarea aşteptată va fi:

VAa = 0,25 X 100.0

reprenorul poate include în studiul

ent nu se produce. Se are în vedere posibilitatea producerii sale la o altă forare, iar în cazul apariţiei, cheltuielile suplimentare vor fi acoperite din câştigurile obţinute din situaţiile în care riscul nu a apărut.

Adesea metoda valorii aşteptate este utilizată în domeniul investiţiilor financiare, de exemplu pentru a determina valoarea aştep

unui portofoliu de acţiuni se cunosc următoarele date: - acţiunile la societatea A – au o probabilitate de 80% de a atinge valoarea

3.000 € - acţiunile la societatea B – au o probabilitate de 75% de a atinge valoarea

2.000 € - acţiunile la societatea C – au o probabilitate de 60% de a atinge valoarea

1.000 € Pornind de la acestea date, analistul poate determina valoarea aşteptată a

r fiecărei

- valoarea aşteptată a acţiunilor societăţii A – 80% X 3.000 € = 2.400 € - - valoarea aşteptată a acţiunilor societăţii B – 60% X 1.000 € = 600 €

Page 47: Managementul riscului

Prin însumarea rezultatelor se obţine valoarea aşteptată a portofoliului:

Ştiind că

- acţiunile societăţii A – 2,5 € / bucată

iar porto n fiecare categorie, se poate determina v a

0 buc + 0,6 €/buc X 1.000 buc =

Cunoscând toate aceste date, analistul de risc poate spune că investiţia făcută nu se poate deprecia cu mai m lt de 500 €, respectiv diferenţa dintre valoare

€, deci un profit de 1.000 €. Punând în balanţă cele două valori, respectiv valoarea deprec

unui transport şi luarea unei decizii în acest sens. T

- Bacău – Roman – Cristeşti – Târgu Neamţ Prim e kilometri pe un drum de

interes naţio l 110 de kilometri, din care 90

ii cu patru benzi de circulaţie;

VAportofoliului = 2.400 € + 1.500 € + 600 € = 4.500 €

actualele cotaţii ale acţiunilor sunt următoarele:

- acţiunile societăţii B – 1,9 € / bucată - acţiunile societăţii C – 0,6 € / bucată,

foliul conţine câte 1000 de acţiuni dialo rea actuală a portofoliului la 5.000 €:

Vportofoliului = 2,5 €/buc X 1.000 buc + 1,9 €/buc X 1.00

= 2.500 € + 1.900 € + 600 € = 5.000 €

ua actuală a portofoliului şi valoarea aşteptată a acestuia:

Vdeprecierii portofoliului = Vportofoliului - VAportofoliului = 5.000 € – 4.500 € = 500 € Totodată, investiţia făcută poate aduce valoarea portofoliului la 6.000

ierii portofoliului (500 €) şi valoarea profitului aşteptat (1.000 €), managerul poate lua o decizie privind investiţia. Acesta este stimulat de un profit dublu faţă de o eventuală pierdere, motiv pentru care îşi asumă riscul de a pierde 500 € cu şansa de a câştiga 1.000.

Un alt exemplu privind valoarea aşteptată constă în programarea unui traseu rutier în vederea efectuării

ransportul trebuie să plece din Bacău în direcţia Târgu Neamţ. Pentru a ajunge la destinaţie există două variante de traseu, prezentate în figura 3.8. şi anume:

- Bacău – Piatra Neamţ – Târgul Neamţ

a variantă de traseu are o lungime de 100 dna , în timp ce a doua variantă are o lungime de

sunt pe drum de interes european, iar 20 pe drum de interes judeţean. Caracteristicile privind viteza de deplasare şi condiţiile de trafic aferente

drumurilor sunt următoarele: - drumul european – permite o deplasare cu o viteză medie de 90

km/h în condiţ- drumul naţional – permite o deplasare cu o viteză medie de 60

km/h în condiţii cu două benzi de circulaţie;

Page 48: Managementul riscului

- drumul judeţean – permite o deplasare cu o viteză medie de 30 km/h în condiţii cu două benzi de circulaţie şi prezenţa în trafic a

Figura 3.8. Rutele posibile pentru traseul Bacău – Târgu Neamţ

Î ectiv:

distanţ e, vitezele medii de deplasare în funcţie de fiecare categorie de drum, timpul

utilajelor agricole şi atelajelor cu tracţiune animală.

n tabelul 3.3. sunt prezentaţi toţi parametrii transportului, respel planificat, probabilitatea de încadrare în acest timp şi probabilităţile de

depăşire a acestuia. Cunoscându-se distanţa şi viteza medie de deplasare, s-a calculat timpul

planificat astfel:

DVT = ,

unde T – timpul exprimat în ore (h),

V – viteza exprimată în km/h, tri (km). D – distanţa exprimată în kilome

N

V E

S

Drum judeţean 30 Km/h Drum naţional 60 Km/h Drum european 90 m/h

Legendă

Bacău

Roman Piatra Neamţ

Cristeşti Târgu Neamţ

40 Km

50 Km

20 Km

45 Km

55 Km

Destinaţie

Plecare

Page 49: Managementul riscului

Utiliz cul s-au determinat timpii necesari parcurgerii

5 de minute; Piatra Neamţ – Târgu Neamţ –45 minute;

- V a

Roman – Cristeşti – 33 de minute; inute.

Probabilit care categorie de drum au fost dete :

datorită faptului că

- 30 Km/h este de 30%, respectiv 0,3, datorită circulaţiei

În situaplanificate, exi care pot fi cuprinse între 10% şi 30% din perioada progra

de 0,5, deci o depăşire a acestuia poate

cu o probabilitate de 0,25;

0,15;

- pentr45 m eci o depăşire a acestuia

probabilitate de 0,25;

0,10;

ând această formulă de calrutelor specificate cu următoarele valori:

- Varianta 1: • pe ruta Bacău – Piatra Neamţ – 5• pe rutaari nta 2: • pe ruta Bacău – Roman – 27 de minute; • pe ruta • pe ruta Cristeşti – Târgu Neamţ – 40 de măţile de obţinere a vitezelor stabilite pentru fierminate pe baza datelor statistice şi sunt următoarele

- pentru drumurile europene – probabilitatea de a obţine o viteză medie de 90 Km/h este de 90%, respectiv 0,9;

- pentru drumurile naţionale – probabilitatea de a obţine o viteză medie de 60 Km/h este de 50%, respectiv 0,5, circulaţia pe două benzi este deseori îngreunată de aglomeraţia şoselei; pentru drumurile judeţene – probabilitatea de a obţine o viteză medie depe două benzi şi a prezenţei atelajelor şi utilajelor agricole care determină scăderi repetate de viteză până la limita evitării pericolelor. ţiile în care nu au fost îndeplinite vitezele, respectiv duratele stă depăşiri

mată cu următoarele probabilităţi: - pentru ruta Bacău – Piatra Neamţ – timpul estimat este de 55

minute cu o probabilitate fi: • 10% - 6 minute, deci durata deplasării creşte la 61 de minute

• 20% - 11 minute, deci durata deplasării creşte la 66 de minute cu o probabilitate de

• 30% - 17 minute, deci durata deplasării creşte la 72 de minute cu o probabilitate de 0,10; u ruta Piatra Neamţ – Târgu Neamţ – timpul estimat este de inute cu o probabilitate de 0,5, d

poate fi: • 10% - 5 minute, deci durata deplasării creşte la 50 de minute

cu o• 20% - 9 minute, deci durata deplasării creşte la 54 de minute

cu o probabilitate de 0,15; • 30% - 14 minute, deci durata deplasării creşte la 59 de

minute cu o probabilitate de

Page 50: Managementul riscului

- pentro pro acestuia poate fi:

- pentrcu o probabilitate de 0,9, deci o depăşire a acestuia poate fi:

tate 0; - p r

minu , deci o depăşire a acestuia poate

cu o probabilitate de 0,40;

0,10; Având la

aşteptată privind tim ilizând următoarea relaţie de calc

u ruta Bacău – Roman – timpul estimat este de 27 minute cu babilitate de 0,9, deci o depăşire a

• 10% - 2 minute, deci durata deplasării creşte la 29 de minute cu o probabilitate de 0,10;

• 20% - 5 minute, deci durata deplasării creşte la 32 de minute cu probabilitate 0;

• 30% - 8 minute, deci durata deplasării creşte la 35 de minute cu probabilitate 0; u ruta Roman – Cristeşti – timpul estimat este de 33 minute

• 10% - 4 minute, deci durata deplasării creşte la 37 de minute cu o probabilitate de 0,1;

• 20% - 7 minute, deci durata deplasării creşte la 40 de minute cu probabilitate 0;

• 30% - 10 minute, deci durata deplasării creşte la 43 de minute cu probabili

ent u ruta Cristeşti – Târgu Neamţ – timpul estimat este de 40 te cu o probabilitate de 0,3

fi: • 10% - 4 minute, deci durata deplasării creşte la 44 de minute

• 20% - 8 minute, deci durata deplasării creşte la 48 de minute cu o probabilitate de 0,20;

• 30% - 12 minute, deci durata deplasării creşte la 52 de minute cu o probabilitate de

dispoziţie aceste date, analistul poate determina valoarea pul necesar fiecărei rute în parte ut

ul:

)()()()( 33221100 ptptptptTa ⋅+⋅+⋅+⋅= ,

unde: Ta – Timpul aşteptat; t0 – Timpul deplasării planificat;

pectării planificării; epăşirii timpului planificat cu 10%;

10%;

p0 – Probabilitatea rest1 – Timpul deplasării în situaţia dp1 – Probabilitatea depăşirii planificării cu t2 – Timpul deplasării în situaţia depăşirii timpului planificat cu 20%; p2 – Probabilitatea depăşirii planificării cu 20%; t3 – Timpul deplasării în situaţia depăşirii timpului planificat cu 30%; p3 – Probabilitatea depăşirii planificării cu 30%;

Page 51: Managementul riscului

Aplicând relaţia de calcul pentru fiecare rută în parte obţinem următoarele calcule:

5

=+++=

- pentru ruta Bacău – Piatra Neamţ:

minute 68,5915,790,913,1550,27

)10,072()1,066()25,061()50,055( +⋅+⋅+⋅=aT ⋅

a

a

TT

- pentru ruta Piatra Neamţ – Târgu Neamţ:

=+++=

minute 25,5485,510,838,1250,22

)10,059()15,054()25,050()50,045( ⋅+⋅+⋅+⋅=aT

a

a

TT

- pentru ruta Bacău – Roman:

=+++=

minute 93,260093,224

)035()032()10,029()90,027( +⋅+⋅=aT ⋅ + ⋅

a

a

TT

- pentru ruta Roman – Cristeşti:

=+++=

minute 67,330067,330

)043()040()10,037()90,033( ⋅+⋅+⋅=aT + ⋅

a

a

TT

- pentru ruta Cristeşti – Târgu Neamţ:

=+++=

minute 40,442,56,96,1712

)10,052()20,048()40,044()30,040( +⋅+⋅+⋅=aT ⋅

a

a

TT

Rezultatul acestor calcule este prezentat şi în tabelul 3.3, tabel în care s-au

calculat şi totalurile pentru cele două variante:

planificat – 100 minute inute

- V a

planificat –100 minute

- Varianta 1: • Distanţa totală – 100 km • Timpul• Timpul aşteptat – 108,5 mari nta 2: • Distanţa totală – 110 km • Timpul• Timpul aşteptat – 105 minute

Page 52: Managementul riscului

Probabilitatea de a depăşi

planificarea cu: Ruta (Km) (Km/h) (minute)

atea are

în planificare 10% 20% 30%

Timpul aşteptat (minute)

Varianta 1 ău – Piatra âr

Distanţa Viteza Timpul planificat

Probabilitde încadr

– Bac N Teamţ – gu NeamţBacău – Piatra Neamţ

iatra Neamţ – Tg.Neamţ 45 60 45 0,5 0,25 0,15 0,1 48,83 100 - - - - 108,50

n – şti – Târgu Neamţ oman 0,9 0,1

oman - Cristeşti 50 90 33 0,9 0,1 33,67 40 0,3 0,4 0,2 0,1 44,40

55 60 55 0,5 0,25 0,15 0,1 59,68 PTOTAL 100 - Varianta 2 – Bacău – Roma CristeBacău - R 40 90 27 0 0 26,93 R 0 0 Cristeşti – Tg.Neamţ 20 30 TOTAL 110 - 100 - - - - 105,00

tate pr nd dur tra ortu i

opta

pentru şi are o distanţă mai mare, timpul planificat fiind acelaşi

ă traseul este mai scurt, f

onomie şi finanţe au încercat cu ajutorul

tei beneficiu-cost să determine politicile financiare optime care să genereze profitu

vestiţii, dar şi în cuantif

Tabelul 3.3. Calculul valorii aştep ivi ata n ps lu

Analizând aceste rezultate, se poate observa că managerul poate varianta a doua, de, are valoarea aşteptată a duratei transportului mai mică. Fără calculul valorii aşteptate, dat fiind faptul că durata estimată este

aceeaşi, decidentul sigur ar fi optat pentru varianta 1, pentru cără să ştie implicaţia riscului ca planificarea transportului să fie depăşită.

naliza ratei beneficiu-cost A

În activitatea lor, specialiştii în ecra

ri maxime. Aceste analize ajută managerii să determine modul în care variază beneficiile la diferite schimbări ale mediului economic.

Analiza ratei beneficiu-cost este adesea utilizată în luarea deciziilor privind investiţiile, incluzând aici şi alegerea unui proiect de in

icarea impactului pe care îl poate genera un anumit eveniment asupra proiectului sau investiţiei respective, deci în analiza cantitativă a riscului.

Cadrul conceptual al ratei beneficiu-cost este foarte simplu: se raportează beneficiile la costurile aferente.

costuribeneficii

cos =− tbeneficiur

Acest indicator prezintă profitul obţinut pentru o unitate monetară

investi . De exemplu, o societate X a cumpărat acţiuni la o societate Y în valoare

eficiu-cost a investiţiei făcute are următoarea valoare:

tă de 50.000 €. Astăzi acţiunile valorează 75.000 €, motiv pentru care

societatea X decide să le vândă pentru a obţine un profit de 25.000 €. Se poate identifica un beneficiu de 75.000 €, datorită vânzării acţiunilor, şi

un cost de 50.000 €, datorită investiţiei făcute, de unde rezultă rata ben

Page 53: Managementul riscului

5,150.75.000

cos ==− tbeneficiur 000

Semnificaţia rezultatului obţinut este urmă

obţinut beneficii de 1,5 €, respectiv un profit de 50 cenţi (1,5 € - 1 € = 0,5 €). aloarea ratei beneficiu-cost poate oscila între următoarele valori:

De estit se

-

1,85 €, la un 1 € investit se obţine un

Spre exeunui sistem infasociate acestei

iscului riscului investiţiei Costuri

toarea: la 1 € investit, s-au

V- între 0 şi 1 – reprezintă situaţia în care nivelul costurilor

depăşeşte nivelul beneficiilor, deci raportul devine subunitar.exemplu, valoarea de 0,85 exprimă faptul că la 1 € invobţine un beneficiu de 0,85 €, deci investiţia este în pierdere; 1 – reprezintă situaţia în care costurile sunt egale cu beneficiile, de exemplu la 1 € investit se obţine un beneficiu de 1 €, deci investiţia are un profit 0;

- peste 1 – reprezintă situaţia în care nivelul costurilor este mai mic decât nivelul beneficiilor, deci raportul este supraunitar. De exemplu, pentru valoareabeneficiu de 1,85 €, deci investiţia a generat un profit de 0,85 €. mplu, managerul unei societăţi trebuie să decidă asupra achiziţiei ormatic de gestiune a operaţiilor. Bugetul investiţiei şi riscurile a sunt prezentate în tabelul 3.4.a.

Valorile Investiţiei

Probabilitatea R

Valoarea aşteptată a

Valoarea aşteptată a

Cost de achiziţie ost de operare

Cost de întreţinere 140.000 € 178.000 €

de personal 1 1 reducerii consumului de

ateriale 90.000 € 0, 18.000 € 72.000 € reducerii costurilor privind

235.000 € 196.500 € ficiu-cost

25.000 €55.000 € 60.000 €

0,15 0,35 0,25

3.750 €19.250 €15.000 €

28.750 € 74.250 € 75.000 €

C

TOTAL Beneficii Economia reducerii 20.000 € 0,15 18.000 € 02.000 € Economiam 20 Economiautilităţile 25.000 € 0,10 2.500 € 22.500 € TOTAL Rata bene 1,68 1,10

Tabelul 3.4.a. Bugetul inv riscu asociate a

Din datele prezentate în tabelul e mai sus se poate observa că au fost combinat neficiu-cost cu analiza valorii aşteptate.

a risc a investiţiei.

estiţiei şi r le i acestei

de două metode de analiză a riscului, respectiv analiza ratei be

Practic s-au calculat valorile aşteptate la risc pentru bugetul investiţiei, rezultând astfel două valori ale ratei beneficiu-cost: una pentru bugetul de investiţie şi una pentru valoarea l

Page 54: Managementul riscului

Rata beneficiu-cost a bugetului de investiţii este de 1,68, deci are o valoare supraunitară, fapt ce semnifică o situaţie favorabilă investiţiei (un profit de 0,68 € la fiecare 1 € investit.

Rata beneficiu-cost pentru bugetul supus riscului este de asemenea supraunitară, respectiv 1,10 €. Deci, se poate spune că şi în condiţii de risc se poate obţine un profit de 0,10 € pentru 1 € investit.

Datorită faptului că ambele rate sunt supraunitare, managerul poate lua o decizie în favoarea demarării investiţiei deoarece prin asumarea riscurilor generate de aceasta, proiectul nu generează pierderi.

Costuri

Decizia poate să nu fie luată în situaţia din tabelul 3.4.b., unde riscurile sunt mai mari, lucru care determină o valoare aşteptată a investiţiei subunitară.

Valorile Investiţiei

Probabilitatea Riscului

Valoarea aşteptată a

riscului

Valoarea aşteptată a investiţiei

Cost de achiziţie Cost de operare Cost de întreţinere

140 00 € 208. 00 €

de personal 1 reducerii consumului de

ateriale 0, 31.500 €

reducerii costurilor privind

2 1ficiu-cost

25.000 €55.000 € 60.000 €

0,25 0,75 0,35

6.250 €41.250 €21.000 €

31.250 € 96.250 € 81.000 €

TOTAL .0 5 Beneficii Economia reducerii 20.000 € 0,45 54.000 € 66.000 € Economiam 90.000 € 35 58.500 €

Economiautilităţile 25.000 € 0,50 12.500 € 12.500 €

TOTAL Rata bene

35.000 € 1,68

37.000 € 0,66

Tabelul 3.4.b. Bugetul inv riscur e asociate acest a

Se poate observa că în al doilea caz, manifestarea riscurilor asociate investiţie datorită creşterii probabilităţilor de manifestare a riscurilor, motiv pentru care managerul poate s

izional

Arborii decizionali sunt instrumente care descriu interacţiunile cheie dintre decizii rcepute de decidenţi. Ramurile rborelui reprezintă fie decizii, fie rezultate aleatoare sau incerte, respectând

ăto

estiţiei şi il ei

i poate duce la o pierdere de 44 cenţi pentru fiecare 1 € investit

ă respingă proiectul de investiţii.

Analiza pe baza arborelui dec

şi evenimentele aleatorii, aşa cum sunt peaurm arele două reguli:

- probabilităţile de pe fiecare ramură şi subramură se înmulţesc; - suma probabilităţilor asociate unui nod este egală cu 100%.

Page 55: Managementul riscului

START

Proiectul 1

Proiectul 2

45%

55%

Succes

Eşec

Succes

Eşec

80%

20%

70%

30%

(36%)

(9%)

(16,5%)

(38,5%)

Figura 3.9. – Arbore decizional

Aplicând regulile arborelui decizional, obţinem următoarele valori: - şansele de succes în implementarea proiectului 1 sunt de

45% X 80% = 36%; - şansele de eşec în implementarea proiectului 1 sunt de

45% X 20% = 9%; - şansele de succes în implementarea proiectului 2 sunt de

55% X 70% = 38,5%; - şansele de eşec în implementarea proiectului 1 sunt de

55% X 30% = 16,5%; Se poate observa că probabilitatea cea mai mare o are implementarea proiectului

2, respectiv 38,5% şanse de succes, motiv pentru care decidentul trebuie să aleagă această variantă.

Pentru exemplificare alegem următoarea situaţie: se au în vedere două proiecte de acţiune. Managerul trebuie să decidă care proiect trebuie implementat ştiind că:

- Proiectul 1: o 20% şanse de a câştiga 900 milioane, o 80% şanse de a pierde 180 milioane;

- Proiectul 2: o 30% şanse de a câştiga 800 milioane o 70% şanse de a pierde 210 milioane.

Aplicând metoda arborelui decizional, şi mai ştiind că managerul are şanse egale de a alege unul din proiecte, putem genera următorul arbore decizional:

Page 56: Managementul riscului

START

Proiectul 1

Proiectul 2

50%

50%

900 mil.

-180 mil.

800 mil.

-210 mil.

20%

80%

30%

70%

(10%)

(40%)

(15%)

(35%)

Figura 3.10. – Determinarea valorii aşteptate cu ajutorul arborelui decizional

Aplicând regulile arborelui decizional obţinem valorile probabilităţilor celor patru variante de acţiune, respectiv valorile din paranteză. Valorile au fost obţinute înmulţind probabilităţile pe fiecare ramură a arborelui.

Analizând valoric, proiectul 1 furnizează cel mai mare câştig şi cea mai mică pierdere, dar din punct de vedere a probabilităţilor, proiectul 2 are cele mai mari şanse de câştig şi cele mai mici de pierdere.

Combinând această tehnică cu metoda valorii aşteptate putem măsura şi în bani efectele fiecărei decizii. Astfel, valoarea aşteptată a unei decizii este reprezentată de suma valorilor aşteptate tuturor efectelor rezultând din acea decizie:

- VAProiectul 1 = VA1 + VA2 = 36 milioane o VA1 = 20% X 900 mil = 180 mil; o VA2 = 80% X -180 mil = -144 mil;

- VAProiectul 2 = VA3 + VA4 = 30 milioane o VA3 = 30% X 800 mil = 240 mil; o VA4 = 70% X -210 mil = 210 mil.

Se poate observa că valoarea aşteptată a Proiectului 1 este mai mare decât valoarea aşteptată a Proiectului 2, deci decidentul va opta pentru primul caz, deşi are o probabilitate de eşec mare; dar posibilitatea unui câştig major îl determină pe acesta să îşi asume aceste riscuri.

Un alt exemplu de utilizare a arborilor decizionali constă în analiza cauzelor unui accident de circulaţie. Se consideră că urmările unui accident sunt doar materiale, şi au următoarele posibile cauze:

1. defecţiune tehnică cu o probabilitate de 55%; 1.1.defecţiuni la sistemul de frânare cu o probabilitate de 40%;

1.1.1.defecţiune la una din conductele de frână cu o probabilitate de 75%; 1.1.2.defecţiune la pompa de frână cu o probabilitate de 25%;

1.2.defecţiuni la sistemul de iluminare cu o probabilitate de 10%; 1.2.1.scurt circuit cu o probabilitate de 100%

1.3.defecţiuni la sistemul de direcţie cu o probabilitate de 50%. 1.3.1.defecţiune a coloanei de direcţie cu o probabilitate de 25%; 1.3.2.defecţiunea castei de direcţie cu o probabilitate de 45%; 1.3.3.defecţiunea la articulaţiile de direcţie cu o probabilitate de 30%.

Page 57: Managementul riscului

2. vina şoferului cu o probabilitate de 45%. 2.1.oboseala la volan cu o probabilitate de 20%;

2.1.1.conducerea fără perioade de odihnă 100%; 2.2.consumul de alcool cu o probabilitate de 80%.

2.2.1.consumul de băuturi alcoolice cu ocazia unor evenimente cu o probabilitate de 60%;

2.2.2.consumul de băuturi alcoolice datorită alcoolismului cu o probabilitate de 40%.

Având toate datele problemei se poate genera arborele decizional din figura

3.11.:

Riscul de accident

Defecţiune tehnică

55%

45%

Defecţiune la sistemul de

frânare

Defecţiune la sistemul de

direcţie

40% Defecţiune la sistemul de iluminare

10%

50%

Furtun de frână

Scurt circuit

Pompă de frână

Coloană de direcţie

Casetă de direcţie

Articulaţii

Vina şoferului

Oboseală

Consumul de alcool 80%

20% Lipsa de odihnă

Sărbători

Alcoolism

75%

25%

100%

25%

45%

30%

100%

60%

40%

Figura 3.11. – Analiza riscului de accident cu ajutorul arborelui decizional

Cu ajutorul datelor din arborele decizional şi aplicând regulile acestuia, obţinem

următoarele probabilităţi de apariţie a cauzelor: - probabilitatea unei defecţiuni la sistemul de frânare:

P(1.1.) = 55% X 40% = 22% - probabilitatea unei defecţiuni la sistemul de iluminare:

P(1.2.) = 55% X 10% = 5,5% - probabilitatea unei defecţiuni la sistemul de direcţie:

P(1.3.) = 55% X 50% = 27,5% - probabilitatea oboselii la volan:

P(2.1.) = 45% X 20% = 9%

Page 58: Managementul riscului

- probabilitatea consumului de alcool: P(2.2.) = 45% X 80% = 36%

Detaliind pe al treilea nivel al arborelui, putem calcula probabilităţile cauzelor de accident în funcţie fiecare tip în parte astfel:

- probabilitatea unei defecţiuni la o conductă de frână: P(1.1.1.) = P(1.1.) X 75% = 22% X 75% = 16,5%

- probabilitatea unei defecţiuni la pompa de frână: P(1.1.2.) = P(1.1.) X 25% = 22% X 25% = 5,5%

- probabilitatea unui scurt circuit P(1.2.1.) = P(1.2.) X 100% = 5,5% X 100% = 5,5%

- probabilitatea unei defecţiuni la coloana de direcţie: P(1.3.1.) = P(1.3.) X 25% = 27,5% X 25% = 6,88%

- probabilitatea unei defecţiuni la caseta de direcţie: P(1.3.2.) = P(1.3.) X 45% = 27,5% X 45% = 12,38%

- probabilitatea unei defecţiuni la articulaţiile sistemului de direcţie: P(1.3.3.) = P(1.3.) X 30% = 27,5% X 30% = 8,25%

- probabilitatea conducerii în starea de oboseală: P(2.1.1.) = P(2.1.) X 100% = 9% X 100% = 9%;

- probabilitatea conducerii sub influenţa alcoolului în urma unor sărbători: P(2.2.1.) = P(2.2.) X 60% = 36% X 60% = 21,6%;

- probabilitatea conducerii sub influenţa alcoolului datorită dependenţei de acesta: P(2.2.2.) = P(2.2.) X 40% = 36% X 40% = 14,4%.

În urma calculelor se poate observa că probabilitatea cea mai mare de producere

a accidentului din exemplul nostru o are consumul de alcool cu ocazia diverselor sărbători (21,6%), deci riscul cel mai mare de a fi victime ale unui accident de acest gen sunt persoanele care conduc sub influenţa alcoolului mai ales în perioadele de sărbătoare.

Totodată, se poate observa că riscul cel mai mic de producere a accidentului este în cazul unui scurt circuit (9,5%).

Page 59: Managementul riscului

4. Planificarea riscului

O data ce riscurile au fost identificate, există o serie de opţiuni pe care Managerul le poate adopta ca soluţii.

1. Lasă-l deoparte: În aceasta abordare, Managerul examinează impactul pe l-ar

avea situaţia de risc asupra proiectului şi hotărăşte că riscul nu trebuie să fie tratat. Aceasta abordare ar trebui să fie utilizată doar în situaţiile când impactul riscului este scăzut sau probabilitatea ca riscul sa aibă loc este foarte scazută. Această abordare este periculoasă pentru riscurile de nivel mediu sau înalt.

2. Monitorizeaza riscul: În acest caz, Managerul nu tratează riscul în mod “pro-

activ”, ci îl monitorizează pentru a vedea dacă este mai mult sau mai puţin probabil pe parcursul trecerii timpului. Dacă riscul pare mai probabil, atunci echipa trebuie să-l trateze ulterior. Aceasta abordare se aplică riscurilor puternice cu probabilitate scăzută de manifestare. Mai degrabă decât să elaboreze imediat un plan, Managerul preferă să creeze un plan doar dacă probabilitatea ca riscul să aibă loc este mare. Avantajul este că resursele limitate sunt cheltuite doar pentru riscurile cele mai probabile. Dezavantajul este ca întârzierea reacţiei în abordarea riscului poate scădea probabilitatea tratării cu succes a riscului pe viitor.

3. Evită riscul: A evita riscul înseamnă a elimina condiţia care se află la baza

problemei. Spre exemplu, dacă unei părţi a proiectului îi sunt asociate riscuri înalte, atunci respectiva parte este eliminată din proiect. Riscurile asociate cu persoana vânzătorului pot fi înlăturate dacă respectivul vânzător este înlocuit cu un altul. Aceasta este o metodă foarte eficientă de eliminare a riscului, dar bineinţeles că nu poate fi utilizată decât în anumite situaţii.

4. Pasează riscul: În anumite situaţii, responsabilitatea privind Managementul

riscului poate fi înlăturată din sfera proiectului către o altă entitate sau terţă parte. Spre exemplu, riscurile de instalare pot fi înlăturate dacă această funcţie este delegată unei terţe părţi. Aceasta poate avea o experienţă specială care-i permite să lucreze fără riscuri, sau chiar dacă riscul este încă prezent, el se află acum pe seama altora.

5. Trateaza riscul: În majoritatea cazurilor, aceasta este abordarea recomandată.

Dacă au fost identificate riscuri la adresa proiectului, de obicei trebuie să fie luate măsuri “pro-active” pentru ca riscurile să nu aiba loc. Un alt scop al acestei tratări este ca impactul riscului să fie minim în cazul în care acesta are loc. În ambele cazuri se încearcă o diminuare a riscului, fie prin diminuarea probabilităţii, fie prin diminuarea impactului acestuia.

Page 60: Managementul riscului

Bibliografie

1. Cornescu V. ş.a., Management de la teorie la practică, Editura Universaităţii, Bucureşti 2004;

2. J. Davidson Frame, Managing the risk in organization, San Francisco, 2001 3. www.brmconsulting.ro 4. www.riskmanagement.ro 5. www.rm-news.com 6. www.sei.cmu.edu/programs/sepm/risk/risk