Intrebari si raspunsuri examen econometrie

download Intrebari si raspunsuri examen econometrie

of 22

  • date post

    04-Jun-2018
  • Category

    Documents

  • view

    231
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of Intrebari si raspunsuri examen econometrie

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    1/22

    1. Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea econometriei.+Un moment important n constituirea i dezvoltarea Econometriei ca disciplin

    economic de frontier, aprut n domeniile de interferen ale teoriei economice,statisticii i matematicii, se consider anul 1930 (29 decem rie!, cnd s"a nfiinat la#leveland $ocietatea de Econometrie (Econometric $ociet%!, avndu"i ca iniiatori pe&'rvin )isc*er + preedinte, - .- /ort ie icz, - )risc*, - otellin , - $c*umpeter, 4-5iener i alii- Un rol deose it 6n dezvoltarea i popularizarea econometriei l"a avutrevista acestei societi, 7Econometrica8, care apare trimestrial, ncepnd din ianuarie1933- Etimolo ic, termenul de econometrie provine din cuvintele receti& ei onomia(economie! i metren (msur!- El a fost introdus (192 ! de ctre a nar )risc*,economist i statistician norve ian, prin analo ie cu termenul 7 iometrie8, folosit de)r- :alton i ;-

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    2/22

    1 .erificarea ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unuimodel econometric

    2 .erificarea semnificaiei estimatorilor pararametrilor modelului econometric3 .erificarea similitudinii modelului econometric

    3. Distribuii statistice caracterizarea succint, tipurile.+$tatistica calculeaz parametrii caracteristicilor unitilor statistice ale unei

    populaii n urma unei o servri totale asupra colectivitii statistice- >ac dateleprivind valorile caracteristicilor provin dintr"o o servare selectiv (sondaK!, indicatoriicalculai din aceste date reprezint estimaiile statistice ale parametrilor, adic aleindicatorilor care s"ar fi o inut din prelucrarea datelor provenite dintr"o o servaretotal- >ar statistica nu folosete orice fel de aproJimaii, de estimaii aleparametrilor, ci numai estimaii de maJim verosimilitate >in acest motiv, estimareaparametrilor unui model econometric se fundamenteaz pe cLteva ipoteze pe caretre uie s le posede modelul econometric& %t I a M Jt M ut-

    Aultime de date o servate care arata cum se repartizeaza aceste date pemultimea numerelor reale- >eose im"valori pt un esant sau pop (distr empirica!D distrde sondaK a unei stat (distr teoretica!D distr privita ca structura datelor, ilustr-numeric-sau- rafic- Cipuri& inomiala < I 0-ND eoarece marea maKoritate a modelelor econometrice pot fi liniarizate, unmodel multifactorial, n form eneral, se prezint astfel&

    % t I 0 J 0t M 1 J 1t M 2 J 2t M RM K J Kt M RM J t M u tBn cazul unui model multifactorial parametrii pot fi estimai prin intermediul mai

    multor metode cum ar fi& metoda punctelor empirice, metoda punctelor medii,metoda celor mai mici ptrate (A-#-A-A-

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    3/22

    #oncluzie& #oeficientul de re resie arat care este radul de influen acaracteristicii alese drept caracteristic factorial J i Vi msoar cu ct se sc*im nmedie varia ila %i cnd varia ila J i se modific cu o unitate-

    ". Depistarea prezenei fenomenului #eteroscedasticitii -M'2 'poteza de *omoscedasticitate a varia ilei reziduale + .aria ila aleatoare

    (rezidual! u este de medie nul A(uW!I0, iar dispersia ei suW2 este constant iindependent de =- epistarea *eteroscedasticitii se poate realiza prin mai multe procedee&1! ac se accept ipoteza c dispersiileacestor rupe nu difer semnificativ, se accept ipoteza de *omoscedasticitate i seutilizeaz testul )is*er"$nedecor-" dac su21 Z su22 , atunci se accept ipoteza '2D" dac su21 [ su22 , atunci se respin e ipoteza '2- Cestul )is*er"$nedecor const n calcularea raportului dintre cele dou dispersii

    (dispersia avnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtorD iar dac numrulde termeni ai seriei este impar se recomand eliminarea termenului din miKloculseriei, astfel nct s se aKun la su eantioane e ale!-" dac )c \)], atunci ipoteza de *omoscedasticitate este infirmat, deci erorile sunt*eteroscedastice, eliminarea acestui fenomen fcndu"se cu aKutorul metodei re resieiponderateD" dac )c )], atunci se accept ipoteza de *omoscedasticitate-3! #alculul coeficientului de corelaie liniar simpl " dac valoarea coeficientului decorelaie liniar este aproJimativ e al cu zero + ru_J ` 0, atunci se accept ipotezade *omoscedasticitate, varia ilele u i J fiind independenteD" dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este diferit de zero + ru_J [ 0,atunci se respin e ipoteza de *omoscedasticitate-

    ! @cceptarea sau respin erea ipotezei de *omoscedasticitate se mai poate realiza icu aKutorul metodei analizei variaiei. >ac @I/M#, astfel se accept ipoteza de

    *omoscedatitate si varia ilele u si J sunt independente->a @[/M# atunci varia ilelesunt correlate si nu se accepta ipoteza-$. %oiuni i concepte fundamentale ale econometriei &modelul

    econometric, variabile econometrice, sursa de date'.+Aetoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul instrument de

    investi are econometric a fenomenelor econometrice- >ar, modelarea sau metodamodelelor nu constituie o noutate n tiina economic- Ca loul economic aleconomistului fiziocrat )- ?uesna% (1b3 !, le ile lui En el (1 Nb!, coeficientul deelasticitate formulat de Aars*all (1 90! reprezint momente istorice de la carecercetarea economic trece de la etapa descriptiv la etapa de eJplicare formal acauzelor i formelor de manifestare ale fenomenelor economice-

    Bn eneral, AF>E U reprezint un instrument de cercetare tiinific, o ima ineconvenional, *omomorf, simplificat a o iectului supus cercetrii-)iind o construcie a stract, n care se ne liKeaz proprietile neeseniale,

    modelul este mai accesi il investi aiei 6ntreprinse de su iect, aceasta fiind una din3

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    4/22

    eJplicaiile multiplelor utilizri pe care modelul le are n epoca contemporan- Utilizat n economie, modelul " ima ine a stract, formal a unui fenomen, proces sau sistemeconomic + se construiete 6n concordan cu teoria economic, rezultLnd modeluleconomic-

    Aodelul economic, reproducnd n mod sim olic teoria economic a o iectivuluiinvesti at, prin transformarea sa n model econometric, devine un o iect supuscercetrii i eJperimentrii (verificrii!, de la care se o in informaii noi privindcomportamentul fenomenului respectiv- Bn acest mod, reprezentrile econometrice,spre deose ire de modelele economice care eJplic structura fenomenului sauprocesului economic de pe poziia teoriei economice, au ntotdeauna o finalitatepractic, operaional, ele devenind instrumente de control i diriKare, de simulare ide previziune a fenomenelor economice-

    .@ '@/' E E care formeaz structura unui sistem econometric, dup natura lor,pot fi&

    a! .aria ilele economice, de re ul, se mpart n varia ile eJplicate, rezultativesau E4>F:E4E, Xi , i I1,n , i varia ile eJplicative, factoriale sau E=F:E4E, =K, KI1, , independente de varia ilele endo ene Xi D (n I numrul varia ilelorrezultativeD I numrul varia ilelor factoriale!- Bn cazul modelelor de simulare sau de

    pro noz, varia ilele =K se mai mpart n varia ile eJo ene predeterminate (varia ilede stare a sistemului + capacitatea de producie a unei ntreprinderi, sau cu la + Jt"1,%t"1! i varia ile instrumentale sau de comand economic (do Snda, impozitul peprofit etc-!

    ! .aria ila @ E@CF@ E, u, sintetizeaz ansam lul varia ilelor, cu eJcepiavaria ilelor =K, care influeneaz varia ila endo en Xi, dar care nu sunt specificate 6nmodelul econometric- @ceste varia ile (factori!, pe aza ipotezelor teoriei economice,sunt considerate factori ntmpltori (neeseniali!, spre deose ire de varia ilele =K,care reprezint factorii determinani (eseniali! ai varia ilei Xi-

    >e asemenea, varia ila eroare reprezint eventualele erori de msur&+ erori ntmpltoare i nu sistematice + coninute de datele statistice privindvaria ilele economice- ei timpul nu poate fi interpretat ca varia ilconcret (economic!, se recur e la aceast varia il eJplicativ (fictiv! din doumotive&" n primul rnd, timpul, ca varia il econometric, permite identificarea unor

    re ulariti ntr"un proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificareaprecis a unor varia ile care acioneaz n timpD" n al doilea rnd, el reprezint msura artificial a acelor varia ile care acioneazasupra varia ilei X care, fiind de natur calitativ, nu pot fi cuantificate i, ca atare,nici specificate 6n modelul econometric-

    $U $@ >E >@CE " varia ilele economice se introduc ntr"un model econometriccu valorile lor reale sau empirice (%i I %1, %2,R, %nD Ji I J1, J2,R, JnD n I numrulunitilor o servate!- @ceste valori ale varia ilelor unui model se pot o ine pe douci& fie pe aza sistemului informaional statistic ( anca de date!, fie prin efectuareade o servri statistice special or anizate + de tipul anc*etelor statistice- F pro lemfundamental care se ridic n aceast etap o reprezint calitatea datelor statistice,respectiv autenticitatea i veridicitatea acestora- >ac un model economic seconstruiete cu date false sau afectate de erori de msur, el va cpta acestedeficiene, fiind compromis su aspect operaional- >eoarece pro lema autenticitiidatelor economice ine de domeniul statisticii economice, ne vom rezuma numai a

    4

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    5/22

    aminti c datele statistice care privesc varia ilele economice specificate 6n modeltre uie s fie culese fr erori sistematice de o servare i de prelucrare, 6ndeplinindcondiiile de omo enitate- Fmo enitatea datelor presupune&" colectarea lor de la uniti statistice omo eneD" reprezentarea acelorai definiii i metodolo ii de calcul cu privire la sfera decuprindere ale acestora 6n timp sau 6n spaiuD" descrierea evoluiei fenomenelor 6ntr"un interval de timp 6n care nu s"au produsmodificri fundamentale privind condiiil