Intrebari si raspunsuri examen econometrie

download Intrebari si raspunsuri examen econometrie

of 22

Transcript of Intrebari si raspunsuri examen econometrie

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    1/22

    1. Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea econometriei.+Un moment important n constituirea i dezvoltarea Econometriei ca disciplin

    economic de frontier, aprut n domeniile de interferen ale teoriei economice,statisticii i matematicii, se consider anul 1930 (29 decem rie!, cnd s"a nfiinat la#leveland $ocietatea de Econometrie (Econometric $ociet%!, avndu"i ca iniiatori pe&'rvin )isc*er + preedinte, - .- /ort ie icz, - )risc*, - otellin , - $c*umpeter, 4-5iener i alii- Un rol deose it 6n dezvoltarea i popularizarea econometriei l"a avutrevista acestei societi, 7Econometrica8, care apare trimestrial, ncepnd din ianuarie1933- Etimolo ic, termenul de econometrie provine din cuvintele receti& ei onomia(economie! i metren (msur!- El a fost introdus (192 ! de ctre a nar )risc*,economist i statistician norve ian, prin analo ie cu termenul 7 iometrie8, folosit de)r- :alton i ;-

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    2/22

    1 .erificarea ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unuimodel econometric

    2 .erificarea semnificaiei estimatorilor pararametrilor modelului econometric3 .erificarea similitudinii modelului econometric

    3. Distribuii statistice caracterizarea succint, tipurile.+$tatistica calculeaz parametrii caracteristicilor unitilor statistice ale unei

    populaii n urma unei o servri totale asupra colectivitii statistice- >ac dateleprivind valorile caracteristicilor provin dintr"o o servare selectiv (sondaK!, indicatoriicalculai din aceste date reprezint estimaiile statistice ale parametrilor, adic aleindicatorilor care s"ar fi o inut din prelucrarea datelor provenite dintr"o o servaretotal- >ar statistica nu folosete orice fel de aproJimaii, de estimaii aleparametrilor, ci numai estimaii de maJim verosimilitate >in acest motiv, estimareaparametrilor unui model econometric se fundamenteaz pe cLteva ipoteze pe caretre uie s le posede modelul econometric& %t I a M Jt M ut-

    Aultime de date o servate care arata cum se repartizeaza aceste date pemultimea numerelor reale- >eose im"valori pt un esant sau pop (distr empirica!D distrde sondaK a unei stat (distr teoretica!D distr privita ca structura datelor, ilustr-numeric-sau- rafic- Cipuri& inomiala < I 0-ND eoarece marea maKoritate a modelelor econometrice pot fi liniarizate, unmodel multifactorial, n form eneral, se prezint astfel&

    % t I 0 J 0t M 1 J 1t M 2 J 2t M RM K J Kt M RM J t M u tBn cazul unui model multifactorial parametrii pot fi estimai prin intermediul mai

    multor metode cum ar fi& metoda punctelor empirice, metoda punctelor medii,metoda celor mai mici ptrate (A-#-A-A-

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    3/22

    #oncluzie& #oeficientul de re resie arat care este radul de influen acaracteristicii alese drept caracteristic factorial J i Vi msoar cu ct se sc*im nmedie varia ila %i cnd varia ila J i se modific cu o unitate-

    ". Depistarea prezenei fenomenului #eteroscedasticitii -M'2 'poteza de *omoscedasticitate a varia ilei reziduale + .aria ila aleatoare

    (rezidual! u este de medie nul A(uW!I0, iar dispersia ei suW2 este constant iindependent de =- epistarea *eteroscedasticitii se poate realiza prin mai multe procedee&1! ac se accept ipoteza c dispersiileacestor rupe nu difer semnificativ, se accept ipoteza de *omoscedasticitate i seutilizeaz testul )is*er"$nedecor-" dac su21 Z su22 , atunci se accept ipoteza '2D" dac su21 [ su22 , atunci se respin e ipoteza '2- Cestul )is*er"$nedecor const n calcularea raportului dintre cele dou dispersii

    (dispersia avnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtorD iar dac numrulde termeni ai seriei este impar se recomand eliminarea termenului din miKloculseriei, astfel nct s se aKun la su eantioane e ale!-" dac )c \)], atunci ipoteza de *omoscedasticitate este infirmat, deci erorile sunt*eteroscedastice, eliminarea acestui fenomen fcndu"se cu aKutorul metodei re resieiponderateD" dac )c )], atunci se accept ipoteza de *omoscedasticitate-3! #alculul coeficientului de corelaie liniar simpl " dac valoarea coeficientului decorelaie liniar este aproJimativ e al cu zero + ru_J ` 0, atunci se accept ipotezade *omoscedasticitate, varia ilele u i J fiind independenteD" dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este diferit de zero + ru_J [ 0,atunci se respin e ipoteza de *omoscedasticitate-

    ! @cceptarea sau respin erea ipotezei de *omoscedasticitate se mai poate realiza icu aKutorul metodei analizei variaiei. >ac @I/M#, astfel se accept ipoteza de

    *omoscedatitate si varia ilele u si J sunt independente->a @[/M# atunci varia ilelesunt correlate si nu se accepta ipoteza-$. %oiuni i concepte fundamentale ale econometriei &modelul

    econometric, variabile econometrice, sursa de date'.+Aetoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul instrument de

    investi are econometric a fenomenelor econometrice- >ar, modelarea sau metodamodelelor nu constituie o noutate n tiina economic- Ca loul economic aleconomistului fiziocrat )- ?uesna% (1b3 !, le ile lui En el (1 Nb!, coeficientul deelasticitate formulat de Aars*all (1 90! reprezint momente istorice de la carecercetarea economic trece de la etapa descriptiv la etapa de eJplicare formal acauzelor i formelor de manifestare ale fenomenelor economice-

    Bn eneral, AF>E U reprezint un instrument de cercetare tiinific, o ima ineconvenional, *omomorf, simplificat a o iectului supus cercetrii-)iind o construcie a stract, n care se ne liKeaz proprietile neeseniale,

    modelul este mai accesi il investi aiei 6ntreprinse de su iect, aceasta fiind una din3

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    4/22

    eJplicaiile multiplelor utilizri pe care modelul le are n epoca contemporan- Utilizat n economie, modelul " ima ine a stract, formal a unui fenomen, proces sau sistemeconomic + se construiete 6n concordan cu teoria economic, rezultLnd modeluleconomic-

    Aodelul economic, reproducnd n mod sim olic teoria economic a o iectivuluiinvesti at, prin transformarea sa n model econometric, devine un o iect supuscercetrii i eJperimentrii (verificrii!, de la care se o in informaii noi privindcomportamentul fenomenului respectiv- Bn acest mod, reprezentrile econometrice,spre deose ire de modelele economice care eJplic structura fenomenului sauprocesului economic de pe poziia teoriei economice, au ntotdeauna o finalitatepractic, operaional, ele devenind instrumente de control i diriKare, de simulare ide previziune a fenomenelor economice-

    .@ '@/' E E care formeaz structura unui sistem econometric, dup natura lor,pot fi&

    a! .aria ilele economice, de re ul, se mpart n varia ile eJplicate, rezultativesau E4>F:E4E, Xi , i I1,n , i varia ile eJplicative, factoriale sau E=F:E4E, =K, KI1, , independente de varia ilele endo ene Xi D (n I numrul varia ilelorrezultativeD I numrul varia ilelor factoriale!- Bn cazul modelelor de simulare sau de

    pro noz, varia ilele =K se mai mpart n varia ile eJo ene predeterminate (varia ilede stare a sistemului + capacitatea de producie a unei ntreprinderi, sau cu la + Jt"1,%t"1! i varia ile instrumentale sau de comand economic (do Snda, impozitul peprofit etc-!

    ! .aria ila @ E@CF@ E, u, sintetizeaz ansam lul varia ilelor, cu eJcepiavaria ilelor =K, care influeneaz varia ila endo en Xi, dar care nu sunt specificate 6nmodelul econometric- @ceste varia ile (factori!, pe aza ipotezelor teoriei economice,sunt considerate factori ntmpltori (neeseniali!, spre deose ire de varia ilele =K,care reprezint factorii determinani (eseniali! ai varia ilei Xi-

    >e asemenea, varia ila eroare reprezint eventualele erori de msur&+ erori ntmpltoare i nu sistematice + coninute de datele statistice privindvaria ilele economice- ei timpul nu poate fi interpretat ca varia ilconcret (economic!, se recur e la aceast varia il eJplicativ (fictiv! din doumotive&" n primul rnd, timpul, ca varia il econometric, permite identificarea unor

    re ulariti ntr"un proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificareaprecis a unor varia ile care acioneaz n timpD" n al doilea rnd, el reprezint msura artificial a acelor varia ile care acioneazasupra varia ilei X care, fiind de natur calitativ, nu pot fi cuantificate i, ca atare,nici specificate 6n modelul econometric-

    $U $@ >E >@CE " varia ilele economice se introduc ntr"un model econometriccu valorile lor reale sau empirice (%i I %1, %2,R, %nD Ji I J1, J2,R, JnD n I numrulunitilor o servate!- @ceste valori ale varia ilelor unui model se pot o ine pe douci& fie pe aza sistemului informaional statistic ( anca de date!, fie prin efectuareade o servri statistice special or anizate + de tipul anc*etelor statistice- F pro lemfundamental care se ridic n aceast etap o reprezint calitatea datelor statistice,respectiv autenticitatea i veridicitatea acestora- >ac un model economic seconstruiete cu date false sau afectate de erori de msur, el va cpta acestedeficiene, fiind compromis su aspect operaional- >eoarece pro lema autenticitiidatelor economice ine de domeniul statisticii economice, ne vom rezuma numai a

    4

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    5/22

    aminti c datele statistice care privesc varia ilele economice specificate 6n modeltre uie s fie culese fr erori sistematice de o servare i de prelucrare, 6ndeplinindcondiiile de omo enitate- Fmo enitatea datelor presupune&" colectarea lor de la uniti statistice omo eneD" reprezentarea acelorai definiii i metodolo ii de calcul cu privire la sfera decuprindere ale acestora 6n timp sau 6n spaiuD" descrierea evoluiei fenomenelor 6ntr"un interval de timp 6n care nu s"au produsmodificri fundamentale privind condiiile de desfurare a procesului analizatD" eJprimarea varia ilelor 6n aceleai uniti de msur, condiie care se refer, 6nmod special, la evaluarea indicatorilor economici 6n preuri compara ile sau preurireale- 7Aateria prim8 pentru calcule economice o constituie seriile cronolo ice (seriide timp sau serii dinamice!, mai rar seriile teritoriale, ale varia ilelor economicerespective, preluate sau construite pe aza ncii de date statistice eJistente-

    (. )aracteristica *eneral a ipotezelor pe care se fundamenteazestimarea parametrilor unui model econometric unifactorial.+

    Estimarea parametrilor unui model econometric se fundamenteaz pe cSteva ipotezepe care tre uie s le posede modelul econometric + yt = a + bxt + ut.@ceste ipoteze se refer la&

    '1& #ele dou varia ile %t i Jt sunt o servate fr erori de msur- ut este o varia ilaleatoare, iar varia ila Jt este un fenomen cu valori predeterminate I\ varia ilaeJplicat %t este la rLndul ei o varia il aleatoareD @ceast ipotez se poate verificacu re ula celor trei si ma->aca J si % se incadreaza in aceste intervale inseamna caipoteza se accepta-'2 +ipoteza de *omodascititate a varia ilei reziduale " varia ila aleatoare (rezidual! u este de medie nul, iar dispersia ei este constant Vi independent de varia ilafactorial J- ac valorileempirice ale varia ilei reziduale se nscriu n anda t ] Su, cu un anumit pra desemnificaie ], ipoteza de normalitate a varia ilei reziduale poate fi acceptat cuacest pra de semnificaie-

    >ac aceste ipoteze pot fi acceptate, iar estimarea parametrilor modelului liniarunifactorial + %t I a M Jt M utatunci se pot demonstra urmtoarele&

    $e efectueaz o selecie de volum n, adic se o serv valorile caracteristicii J i,pentru fiecare valoare o servat, valorile caracteristicii % _ JIJt I %t - $e o ine astfelselecia& (Jt,%t!tI1,R-,n-

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    6/22

    de tipul ecuaiilor de alan folosite n 7$istemul de alane ale economiei naionale8-&elaiile de com ortament sunt acele ecuaii stoc*astice care reflect i modeleazun proces de luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul varia ilei endo ene

    X, su forma deciziei, la un set de valori ale varia ilelor eJo ene- >e eJemplu, ntr"unmodel macroeconomic, relaiile de comportament se refer la dependene privindconsumul, investiiile,importul i eJportul- &elatiile te#nolo$ice descriu atStimperativele de ordin te*nolo ic privind productia cSt si relatiile te*nico"economiceeJistente n productie, forta de munc si fondurile de productie ale unei unit ti, aleunei ramuri sau ale economiei nationale- &ela'iile institutionale sunt folosite pentru aeJplica n mod determinist fenomenele care sunt determinate fie de le e, fie detraditie sau fie de o iceiuri- >in rSndul acestora fac parte, de eJemplu, ecuatiile careeJplic sta ilirea impozitelor sau a cotizatiilor n functie de venit-

    0. ndicatorii de analiz a capacitii de pro*noz a unui model.+@naliza capacitii de pro noz a unui model poate fi realizat pe aza

    indicatorilor statistici propui de - C*eil- @ceti indicatori sunt calculai pe azaurmtoarelor relaii&( coe!icientul )#eil, ale crui valori sunt cuprinse 6n intervalul g0, 1h- $emnificaiaacestui indicator este invers proporional cu mrimea lui, respectiv cu ct valoarea

    acestuia este mai mic, tinznd ctre zero, cu atLt capacitatea de pro noz amodelului este mai un-( onderea abaterii. 'nterpretarea acestui indicator, care evideniaz eJistena unorerori sistematice, este aceea c, n cazul ideal, valoarea sa este e al cu zero,aceasta tinznd ctre unu n cazul unor erori de estimare de"a lun ul ntre ii serii detimp-( onderea dis ersiei " care este definit tot 6n intervalul g0, 1h, aceasta msurndevoluia oscilant a celor dou serii, respectiv seria aKustat i seria empiric avaria ilei endo ene- @cest indicator are aceeai semnificaie ca i cei precedeni,respectiv o valoare sczut indic o capacitate un de pro noz, n timp ce o valoareapropiat de unu eJprim o eroare de specificare a modelului-

    onderea covarianei. $e poate o serva uor c semnificaia acestui indicator esteanalo cu a celor menionai anterior- >e altfel cei patru indicatori se re sesc 6nurmtoarea ecuaie propus de C*eil&a crei interpretare se realizeaz prin intermediul semnificaiei acestor indicatori- Bncazul n care modelul econometric se utilizeaz n special la pro noza fenomeneloreconomice este necesar verificarea sta ilitii n timp a le itii de evoluie afenomenului analizat n funcie de evoluia factorilor si- coe!icientul de corela'ie liniar* a variabilei x i y

    1 . n ce const aplicarea unui test statistic asupra unor rezultateobinute /n urme simulrii econometrice.+

    $unt instrumente de lucru indispensa ile investi aiei econometrice-4ecesitatea utilizrii acestora este determinat de faptul c demersul econometricconst ntr"o niruire lo ic de ipoteze privind semnificaia varia ilelor eJo ene, acalitii estimaiilor o inute, a radului de performan a modelelor construite-@cceptarea sau respin erea ipotezelor formulate n econometrie se poate face cuaKutorul mai multor teste, cele mai uzuale fiind& testul - , testul t, testul . /alcululestimatorului ca Vi procedeul de verificare a ipotezei nule se face pe aza unuieantion de sondaK eJtras din popula ia ori inal (popula ia supus studiului!-ac punctul definit de vectorul de sondaK(J1, J2,R, Jn! cade nre iunea critic c, ipoteza 0 se respin e, iar dac acest punct cade n afara re iuniicritice c, ipoteza 0 se accept->atorit valorii foarte mici a pra ului de semnifica ie,numai ntr"unnumr redus de cazuri punctul (vectorul! de sondaK(J1,J2,R,Jn! vacdea n c,maKoritatea acestor puncte vor cdea n afara re iunii critice-

    6

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    7/22

    >upa cum se stie testarea semnificatiei dintre 2 dispersii se face cu aKutoruldistri utiei teoretice )isc*er si $nedecor-.aloarea calulata a testului )calc se compara cu valoarea ta elara corespunzatoarenivelului de semnificatie si radului de li ertate->aca )calc^)ta , atunci se accepta

    0, deci mediile de rupa nu difera semnificativ, iar eventualele diferente ce potaparea pot fi puse pe seama intimplarii->aca )calc\)ta , se accepta 1 deci intremedii de rupa eJista o diferenta semnificativa care nu poate fi pusa pe seamaactiunii factorilor aleatorii-

    11. ocul i rolul econometriei /n sistemul tiinelor economice.+@pariia i rapida afirmare a econometriei tre uie neleas i eJplicat prin

    prisma raportului dialectic dintre teorie i practic, a coneJiunii inverse pozitive ce semanifest ntre elementele acestui raport- >ezvoltarea continu i dinamic a forelorde producie su impactul pro resului stiintific si et*nic modifica conditiile siinterdependenele din producie, repartiie, circulaie i consum, ceea ce, pe planteoretic i practic, creeaz pro leme dificile privind eJplicarea i diriKarea evoluieifenomenelor economico"sociale ctre anumii indicatori int, formulai i urmrii deo anumit politic economic- 0ecesitatea elabor*rii unor instrumente de investi$are%i de s orire a e!icienei metodelor de or$anizare, diri1are %i conducere a economiei,

    e de o arte, %i succesele metodelor statistico2matematice 3n alte domenii ale %tiinei4 !izic*, c#imie, astronomie etc. 4 e de alt* arte, au determinat ado tarea de c*tre%tiinele economice a acestor metode.5conometria s2a !ormat %i se dezvolt* nu nurma unui proces de diversificare a tiinei economice, ci rin inte$rarea dintre teoriaeconomic*, matematic* %i statistic*. Bn cadrul aceastei triade, teorie economic "matematic + statistic, locul central l ocup teoria economic- >ei penetrareatiinei economice de ctre metodele statistico"matematice reprezint un pro rescalitativ, nu tre uie uitat faptul c fenomenele economice, pe lSn componenta lorcuantifica il, conin aspecte care nu pot fi reprezentate prin cantitate-@cesteparticulariti ale fenomenelor economice constituie, n eneral, limitele econometriei

    n sistemul tiinelor economice->e remarcat c raporturile econometriei cu tiineleeconomice nu sunt numai de dependen-Bntr"adevr, un model econometric nu sepoate ela ora dac nu s"a constituit o teorie economic a o iectului cercetat-$imilitudinea sa formal cu o iectul economic investi at depinde de nivelul dea stractizare a teoriei, de definirea univoc i operaional a noiunilor i cate oriiloreconomice, de scopurile urmrite de teoria economic " scopuri euristice sau dediriKare privind o iectul studiat-6odelul astfel construit re rezint* o veri$*intermediar* 3ntre teorie %i realitate. 5l re rezint* o cale de con!runtare a teoriei cu

    ractica, sin$urul mod de ex erimentare e baza c*ruia %tiina economic* 3%i oate!undamenta i otezele, din moment ce obiectul s*u de cercetare oate !i numaiobservat, nu %i izolat %i cercetat 3n laborator.

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    8/22

    12. )aracterizai ipoteza /n care variabilile 4 i nu sunt afectate deerori de msur.+

    'ac valorile acestor varia ile aparin intervalelor, acceptndu"se erorile de msur,ipoteza de mai sus poate fi acceptat cu si uran-

    13. )aracterizai ipoteza unde variabila rezidual urmeaz odistribuie normal.+

    >ac erorile urmeaz le ea normal de medie zero Vi de a atere medie ptratic(consecin a ipotezelor ' 1, ' 2, ' 3!, atunci are loc rela ia& ac valorile empirice ale varia ilei rezidualese nscriu n anda t ] Su, cu un anumit pra de semnificaie ], ipoteza denormalitate a varia ilei reziduale poate fi acceptat cu acest pra de semnificaie-

    !F alt metod de verificare a ipotezei de normalitate a erorilor o constituie testul ar ue"/erra care este un test asimptotic, ce urmeaz o distri u ie Q cu un numr al

    radelor de li ertate e al cu 2- aca 78 < 9 :,:; -se acce t* i oteza varia ilei reziduale -Cestul / H 2 ceea ce ne arat c ipotezade normalitate a erorilor este acceptat-

    1 . 5rezenta ipotezele care sunt cercetate /n cadrul modelriibaz6ndu7se pe doi factori economici.+

    ;& .aria ilele y, x;, , x? nu sunt afectate de erori de masura- -& .aria ilaaleatoare (rezidual! @ este de medieI 0 iar dispersia ei este constant iindependent de varia ilele eJo ene X1 " ipoteza de *omoscedasticitate- & .alorilevaria ilei reziduale @ sunt independente, respectiv nu eJista fenomenul deautocorelare a erorilor- B& e ea de pro a ilitate a varia ilei reziduale este le eanormal de medie zero i de a atere medie ptratic k u. EJist o ipotez specificmodelului multifactorial i anume- C& .aria ilele eJo ene X1 sunt independente ntreele, formSnd un sistem de vectori liniari independeni- Bn caz contrar apare fenomenulde multicoliniaritate care implic imposi ilitatea calculrii matricii inverse,precum i aestimrii parametrilor-

    1". 8este de ipotez pentru mai muli parametri.+

    8

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    9/22

    1$. !stimarea parametrilor unui model econometric unifactorial.+eoarece, n numeroase cazuri, funciile neliniare (cur ilinii! pot fi liniarizate,

    estimarea parametrilor unui model econometric se va aJa numai pe cazul modelelorliniare- iniarizarea unui model neliniar se poate face prin mai multe procedee, cum arfi& lo aritmarea modelului econometric, sc*im ri de varia il, sta ilirea ar itrar avalorii unor parametri etc-

    >e eJemplu&iniarizarea prin lo aritmareiniarizarea prin sc*im are de varia ileiniarizarea prin fiJarea ar itrar a valorii unor parametri- @cest model poate fi

    aplicat atunci cLnd, pe aza unei analize economice a fenomenelor studiate, sepoate evalua valoarea unui parametru-

    evenind la pro lema estimrii parametrilor unui model econometric, acetia pot ficalculai cu aKutorul mai multor metode cum ar fi&a! metoda punctelor empirice (A-

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    10/22

    aprecierea c aceste puncte sunt reprezentative pentru caracterizarea variaiilor celordou fenomene i nu sunt rezultatul unor condiii speciale-

    ! 6etoda unctelor medii 6.E.6.F + presupune ca cele dou serii statistice s fie6mprite ntr"un numr de su serii e al cu numrul estimatorilor- e eJemplu, n cazul modelului liniar, numrul parametrilor este e alcu doi- >ac seriile de timp ale celor dou varia ile se refer la nou perioade, t I1,9,se va renuna la valorile primei perioade, respectiv la J1 i %1-c! 6etoda celor mai mici *trate 6./.6.6.E.F + este te*nica de lucru cea mai desfolosit la estimarea parametrilor unui model econometric- Utilizarea acestei metodepornete de la urmtoarele relaii&%t I a M Jt M ut%W t IaW M WJtuW t I % t Y %W t I % t YaW Y WJt

    1(. 5rincipale tipuri de modele econometrice utilizate /n econometrie.

    +Bn momentul actual, tipolo ia modelelor econometrice este eJtreme dediversificat, totui, n funcie de anumite criterii de clasificare, ele se pot ncadra

    n cSteva tipuri sau clase principale-9odele unifactoriale i modele multifactoriale - Aodelul unifactorial % I

    f(J! M u este folosit n mod frecvent la modelarea fenomenelor economice datoritavantaKelor pe care le prezint&simplitate, operativitate i cost redus pentru o inerealui- Aodelul multifactorial, eliminSnd deficiena modelului unifactorial,transform nsavantaKele acestuia n dezavantaKe- >in acest motiv, se recomand ca, n practic, snu se foloseasc un model cu mai mult de trei sau patru varia ile factoriale- Aodelelemultifactoriale se construiesc prin dezvoltarea modelului unifactorial al varia ileieJplicate y -

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    11/22

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    12/22

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    13/22

    1!$ta ilirea ipotezei nule, 0-'poteza nul tre uie s specifice ntotdeauna osin ur valoare a parametrului ce se vrea estimat- Ea const n admitereacaracterului ntmpltor al deose irilor adic n presupunerea c nu eJist deose iriesen iale-'poteza nul reprezint acea variant de lucru care este acceptat pSn nmomentul n care se dovedete a fi fost fals- espin erea ipotezei nule care estetestat implic acceptarea unei alte ipoteze care este numit alternativ-

    2! $ta ilirea ipotezei alternative, (de cercetat! 1- @ceasta tre uie s fie o teoriecare s contrazic ipoteza nul- 'poteza alternativ este acceptat numai atunci cSnds"au adunat suficiente dovezi c este adevrat- Bn cadrul testului de verificareipoteza alternativ Koac un rol foarte important deoarece ea prin intermediul eiputem afla rspuns la una dintre ntre rile&"dac parametrul este diferit de valoareaspecificat n ipoteza nulD"dac parametrul este mai mic sau mai mare decStvaloarea specificat n ipoteza nul-

    3! #alculul estimativ al valorii parametrului care tre uie determinat-@cestetap presupune alctuirea n preala il a unui eVantion de sondaK-

    ! @le erea testului de verificare a ipotezei nule Vi a unui pra ] desemnifica ie22. )orectarea autocorelrii+

    #onsiderm modelul liniar de re resie yi I] M x Mq - EJist dou situaii

    posi ile pentru corectarea autocorelrii erorilor& cSnd se cunoate coeficientul deautocorelaie dintre erori i cSnd acesta nu se cunoate- a' este cunoscut Bn acest caz, estimarea parametrilor modelului se realizeaz

    cu aKutorul modelului de re resie modificat, adic a modelului de Huasi2di!eren* yiII] M xiI Mui , unde YiI= Y 4 Y i"1 , ] I] (1Yp! D XiI= Xi2 p Xi2; , I Dui= qi" qi"1 -

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    14/22

    >ezvoltarea rapid a econometriei a enerat formularea mai multor definiii cuprivire la domeniul acestei discipline economice- Cotui, marea maKoritate a acestorapoate fi 6ncadrat n urmtoarele trei rupe&a! >efiniia istoric a econometriei a fost formulat de - )risc* n primul numr alrevistei 7Econometrica8, n ianuarie 1933& 7eJperiena a artat c fiecare dinurmtoarele trei uncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice %i al matematicii,este o condiie necesar*, dar nu i suficient, pentru o nele ere efectiv a realitilorcantitative din economia modernD unificarea lor este aceea care asi ur eficiena-Econometria este tocmai aceast unificare8- #onform acestei definiii, susintorii eiconsider c prin econometrie se nele e studierea fenomenelor economice pe azadatelor statistice cu aKutorul modelelor matematicii-

    ! >efiniia restrictiv propus de #o les #ommission for esearc* in Economics(#*ica o, 19 0"19N0!, consider c nu eJist econometrie dac investi areafenomenelor economice nu se face cu aKutorul modelelor aleatoare (stoc*astice!-$usintorii acestei definiii, - - ;lein, E- Aalinvaud, :- ottier, includ n domeniuleconometriei numai cercetrile economice care utilizeaz metodele induciei statistice+ teoria estimaiei, verificarea ipotezelor statistice + la verificarea relaiilor cantitativeformulate n teoria economic cu privire la fenomenele sau procesele economice

    cercetate- #onform acestor definiii, un studiu econometric presupune&" existena realabil* a unei teorii economice rivind !enomenul, rocesul sausistemul economic cercetat, e baza c*reia se construie%te modelul economic, carereprezint formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesulsau sistemul investi atD" osibilitatea a lic*rii metodelor induciei statistice la verificarea ipotezelor teorieieconomiceD construirea modelului econometric i rezolvarea acestuia-

    @ceast definiie restrictiv eJclude din domeniul econometriei cercetrileeconomice care nu se fundamenteaz pe&" o teorie economic + implicit sau eJplicit privind modelul econometric alfenomenului, procesului sau sistemului studiatD" o interpretare aleatoare a modelului respectiv- @stfel, analiza seriilor cronolo ice,modelul lui eontief (/- - -! ca i statistica economic (care se fundamenteaz pemetoda alanelor! nu intr n sfera de cuprindere a econometriei& prima, deoareceeJistena unei teorii economice nu este necesar, iar ultimele dou, fiindc nu permitaplicarea metodelor induciei statistice-c! >efiniia extins a econometriei, promovat de economitii din rile an lo"saJone,ine seama de puternica dezvoltare, aprut dup 19N0, a metodelor cercetriioperaionale& teoria optimului, teoria stocurilor, teoria rafelor, teoria deciziilor, teoria

    Kocurilor, etc-eoarece nc nu s"a cristalizat o concepie unitar privind7frontierele8 econometriei, n manualele sau tratatele de econometrie, autorii, dere ul, i menioneaz concepia pe aza creia i"au structurat lucrrile-Bn ara noastr, atSt n literatura de specialitate, dei rareori se fac precizri eJprese,cSt i prin structura planurilor de nvmSnt de la !acult*ile economice, econometriaeste conce ut* %i a licat* ca metod* $eneral* de investi$are cantitativ* a!enomenelor %i roceselor economice + adic, n accepiunea lar a termenului-

    2". 5rocedee de depistare a fenomenului de multicoliniaritate.+>epistarea acestui fenomen se poate fac eprin mai multe procedee si anume&

    - re rezentarea $ra!ica aseriilor de valori- Bn cazul n care se constat analo ii nevoluie, acestea indic eJistena unei corelaii suficient de intense ntre varia ilelerespective-

    14

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    15/22

    - testul arrar i Jlauber 4 n cadrul acestui tes p_u detectarea multicoliniarit iitre uie s parcur em 2 etape&1!calcularea determinantului corespunztor matriceicoeficientului de corela ie simpl ntre varia ilele independente-(Bn cazul n care >tinde spre zero eJist riscul f_e mare de prezen a fenomenului de multicoliniaritate

    n ecua ia de re resie-Bn caz contra valoarea > se apropie de valoarea unitar(n cazuldat avem orto onalitatea perfect!!-2!efectuarea unui test Q 2->ac Q2calc\ Q2ta , atuncieJist multicoliniaritatea la nivelul modelului analizate-" testul Klein + este fondat pe compararea coeficientului de corela ie par ial simpl Vicoeficientu de determina ie-Bn cazul n care coef- de determina ie ia valori mai micica coef- de corela ie la ptrat atunci eJist prezum ia multicoliniarit ii-" testele statistice $tudent, t" utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilormodelului, i )is*er"$nedecor, )" utilizat n vederea verificrii semnificaiei modelului-Bn cazul n care testul ) semnaleaz semnificaie, iar testul t, aplicat aceluiai model,semnaleaz nesemnificaii n rSndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu cmulticoliniaritatea este prezent-

    2$. emedierea multicoliniaritii.+>atorit faptului c seriile de date privind varia ila efect i factorii si

    determinani sunt alctuite, de cele mai multe ori, dintr"un numr redus de termeni ( n

    H 10!, se recomand includerea de termeni suplimentari ( n \ 1N!, astfel ncSt,eventualele analo ii, datorate *azardului, s fie, pe cSt posi il, eliminateD" n situaia n care dou varia ile cauzale sunt intens corelate (una dintre ele este coliniar cucealalt!, se poate renuna la una dintre ele, considerSndu"se c varia ila omis esteeJprimat de cea reinut n modelD" dac datele sunt prezentate su form de seriicronolo ice, se pot calcula diferenele de ordinul 1 " (1! I yt + yt21 + sau pot filo aritmate valorile lui Yt, X1 n scopul atenurii coliniaritii cauzate de prezenatrendului n cadrul seriilor de dateD " utilizarea de serii de date formate n optictransversal (serii sincrone! poate constitui o modalitate de diminuare sau c*iar deeliminare a interdependenei factorilor @ceast situaie este vala il n cazul n careo servarea se refer la un eantion statistic de ntreprinderi, Kudee, familii etc- #aurmare a faptului c datele sunt culese pentru aceeai perioad de timp, pe azaaceleai metodolo ii, dar n condiii diferite de manifestare a factorilor, eJist ansemai mari ca ipoteza privind independena factorilor s fie re sit n setul de date-EJist mai multe re uli de remediere a multicoliniarit ii, dar care nu reprezintmetode si ure de nlturare a ei&"creVterea volumului eVantionului"nlturarea varia ilei puternic corelate"transformarea varia ilei n serii ale diferen elor de ordinul '"utilizarea altor metode"analiza factorial, analiza n componente principale-

    2(. 8este de detectare a multicoliniaritii.+

    .erificarea ipotezei " presupune ca varia ilele eJo ene s formeze un sistemde vectori liniari independeni, respectiv varia ilele eJo ene s nu fie corelate-Fpusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea varia ilelor eJo ene,

    care este un fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaiide dependen i interdependen dintre fenomenele economice- Bn acest scop seimpune o a ordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia-

    >epistarea fenomenului de multicolinearitate se poate face cu aKutorul maimultor procedee cum ar fi&" testele statistice $tudent, t2 utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilormodelului, i )is*er"$nedecor, 2 utilizat n vederea verificrii semnificaiei modelului-Bn cazul n care testul semnaleaz semnificaie, iar testul t , aplicat aceluiai model,semnaleaz nesemnificaii n rSndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu cmulticoliniaritatea este prezent->epistarea acestui fenomen se poate fac eprin mai multe procedee si anume&

    15

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    16/22

    - re rezentarea $ra!ica aseriilor de valori- Bn cazul n care se constat analo ii nevoluie, acestea indic eJistena unei corelaii suficient de intense ntre varia ilelerespective-- testul arrar i Jlauber 4 n cadrul acestui tes p_u detectarea multicoliniarit iitre uie s parcur em 2 etape&1!calcularea determinantului corespunztor matriceicoeficientului de corela ie simpl ntre varia ilele independente-(Bn cazul n care >tinde spre zero eJist riscul f_e mare de prezen a fenomenului de multicoliniaritate

    n ecua ia de re resie-Bn caz contra valoarea > se apropie de valoarea unitar(n cazuldat avem orto onalitatea perfect!!-2!efectuarea unui test Q 2->ac Q2calc\ Q2ta , atuncieJist multicoliniaritatea la nivelul modelului analizate-" testul Klein + este fondat pe compararea coeficientului de corela ie par ial simpl Vicoeficientu de determina ie-Bn cazul n care coef- de determina ie ia valori mai micica coef- de corela ie la ptrat atunci eJist prezum ia multicoliniarit ii-" testele statistice $tudent, t" utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilormodelului, i )is*er"$nedecor, )" utilizat n vederea verificrii semnificaiei modelului-Bn cazul n care testul ) semnaleaz semnificaie, iar testul t, aplicat aceluiai model,semnaleaz nesemnificaii n rSndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu cmulticoliniaritatea este prezent-

    2-. >tilizarea variabilelor dumm .+.aria ilele calitative sau varia ilele dumm% se refer deci la nsuiri, caliti,cate orii etc- a cror dimensiune este eJprimat prin atri ute sau denumiri- @cestevaria ile, denumite i varia ile atri utive, se mpart n dou cate orii& varia iledi*otomice ( inare sau alternative! i varia ile poli*otomice (nealternative! >eeJemplu, referindu"ne la consumul populaiei, acesta, ca varia il endo en, poate fianalizat atSt ca varia il numeric& c*eltuieli efectuate de o familie pentruconsumarea sau procurarea unui anumit produs, sau nivelul_volumul consumului unuianumit produs pe familie sau pe mem ru de familie, dar i ca varia il calitativalternativ, dac se caut rspunsul la ntre ri de enul& de la ce venit pe mem rude familie sau pe familie, familiile consum sau dispun de un anumit produs- >e la cevenit pe mem ru de familie consumul familiilor este mai mare sau mai mic fa demedia consumului pe familie- $e pot formula numeroase ntre ri de enul celor demai sus, tiind c orice varia il cantitativ poate fi tranformat ntr"o varia ilalternativ prin raportarea variantelor ei la o anumit mrime, care poate fi media eisau o mrime standard-

    20. ?eteroscedasticitatea erorilor &procedeul *rafic i a dispersiilorvariabilei reziduale'.+

    Heteroscedasticitatea "fenomen prin care se sta ileste daca imprastiereavalorile % depind de J-*omoscedasticitate invers->ispersiile au valori diferite,deciparametrii modelului se su estimeaza si influenteaza calitatea diferitor teste aplicate-

    >ac dispersiile nu mai sunt e ale, estimatorii rmSn nedeplasai, dar nu mai sunteficace, A-#-A-A-epistarea se face prinmai multe metode&

    Erocedeul $ra!ic " care const n construirea corelo ramei privind valorilevaria ilei factoriale x i ale varia ilei reziduale u. >ac, pe msura creterii (scderii!valorilor varia ilei factoriale x , se o serv o cretere (scdere! a valorilor varia ileireziduale u , nseamn c cele dou varia ile sunt corelate i nu independente-

    Erocedeul dis ersiilor variabilei reziduale 2 acest procedeu se poate aplica atuncicSnd se dispune de serii lun i de date- Bn acest caz, seria valorilor varia ilei rezidualese mparte n dou sau mai multe rupe, pentru fiecare rup calculSndu"sedispersiiile corespunztoare->ac se accept ipoteza c dispersiile acestor rupe nudifer semnificativ, se accept ipoteza de *omoscedasticitate i se utilizeaz testul)is*er-dac $ u12 Z $ U22 , atunci se accept ipoteza de *eterodasciditateD

    16

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    17/22

    " dac $ u12[ $ u22, atunci se respin e ipoteza- Cestul )is*er"$nedecor const n calcularea raportului dintre cele dou dispersii(dispersia avSnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtorD iar dac numrulde termeni ai seriei este impar se recomand eliminarea termenului din miKloculseriei, astfel ncSt s se aKun la su eantioane e ale!&"dac ) calc\) ta "se accept ipoteza de *eterodasciditate-"dac ) calcH) ta " se accept ipoteza de *omoscedatitate- /oe!icientul de corela'ie liniar* sim l* " dac valoarea coeficientului decorelaie liniar este aproJimative al cu zero atunci se accept ipoteza de *omoscedasticitate, varia ilele u i x fiindindependenteD dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este diferit de zeroatunci se respin e ipoteza de *omoscedasticitate-@cceptarea sau respin erea ipotezei de *omoscedasticitate se mai poate realiza i cuaKutorul metodei analizei variaiei. >ac @I/M#, astfel se accept ipoteza de*omoscedatitate si varia ilele u si J sunt independente->a @[/M# atunci varia ilelesunt correlate si nu se accepta ipoteza- )estul Jold!eld2Luandt " acest test se poate aplica atunci cSnd se dispune deserii lun i de date i cSnd una dintre varia ile reprezint cauza *eteroscedasticitii Vi

    presupune parcur erea urmtoarelor etape&"J tre s fie n ordine cresctoarese omit c o servri centrale"se efectueaz re resii pentru fiecare eVantion n parte"se calculeaz dispersiile pentru fiecare eVantion(valoarea cea mai mare fiind plasatla numrtor!-

    3 . )orectarea #eteroscedasticitii.+Eliminarea fenomenului de *eteroscedasticitate se poate realiza prin urmtoareleprocedee&a!#onstruirea modelului pe aza a aterilor centrate ale varia ilelor

    ! Aetoda re resiei ponderate- Un caz concret de utilizare a acestei metode oconstituie situaia n care se urmrete modelarea investiiilor unor intreprinderi dedimensiuni diferite n funcie de capital, cifra de afaceri i venit& ' I f (;, #@, .! M u-c!F alt metod const n se mentarea eantionului n su colectiviti omo ene dinpunct de vedere al nivelelor factorilor, urmat de o respecificare a modelului pentrufiecare se ment n parte- Bn mod curent, acest procedeu se utilizeaz la estimareaparametrilor unui model econometric privind cererea sau consumul populaiei fa deun produs de folosin curent, deoarece s"a constatat c dispersia corespunztoareconsumului crete pe msura creterii nivelului venitului-31.9odele cu ecuaii multiple 7 scurt istoric privind apariia i dezvoltarea.+

    >escrierea formala a unui proces economic nu se poate realiza numai prinintermediul unui model econometric continand o sin ura ecuatie- @cest lucru a impus

    ela orarea unor modele econometrice continand mai multe ecuatii, denumite modelecu ecuatii multiple sau simultane- Un model cu ecuaii multiple descrie fie totalitateatipurilor de relaii econometrice " de comportament, de identitate, instituionale saute*nolo ice, sau doar o parte dintre acestea-Aodelarea macro"economica cantitativaa aparut pe la sfarsitul anilor 30 in Europa, dupa care se propa a puternic in $U@,care recupereaza si devanseaza preocuparile in acest domeniu din Europa-'storic,primul model macro"econometric complet a fost construit in 193 de Cin er enpentru economia Carilor de os-Aiscarea initiata astfel de Cin er en, care, cativa animai tarziu (1939!, va construi si primul model pentru $tatele Unite, se va dezvolta in$U@ su conducerea lui a rence ;lein-'n evolutia modelarii macro"econometrice sepot delimita trei perioade-

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    18/22

    perioada poate fi considerata ca incepand cu acest model si dureaza pana la sfarsitulanilor 0- #ea de"a treia perioada a modelarii, care incepe la sfarsitul anilor 0 sidureaza pana in zilele noastre, e caracterizata de o accelerare a fenomenului- 'nperioada 19b0"19bN au fost construite 12 modele ale economiei americane, in timp cein perioada 19NN"19 N au aparut doar b modele- >ei n practica economic seutilizeaz modele econometrice de volum mare (un numr mare de ecuaii!, totui, nspecial, i nu numai,pentru nele erea i manipularea acestora, se pleac de lamodele cu un numr mai mic de ecuaii- Bn acest sens, n continuare, vor fi prezentatecSteva modele econometrice cu ecuaii multiple de volum mic"folosite dwKx n teoriaeconomic, dar fr o interpretare econometric"care vor permite familiarizarea cuacest tip de modele i o trecere n revist a etapelor, particularitilor i asemnificaiiilor econometrice pe care le ofer acestea- EJemple de modele cu ecuaiimultiple&1-Aodelul static al lui ;e%nes 2-Aodelul dinamic al lui ;e%nes 3-Aodeluldescrierii econometrice a formrii preului de ec*ili ru -Aodelul descrierii le ii cereriii a ofertei N-Aodel privind optimizarea ratei acumulrii sau rata investiiilor -Aodelprivind descrierea econometric a mrimii i dinamicii consumului populaieib-Aodelul descrierii spiralei preurilor (a inflaiei! i a salariilor-Aodelele cu ecuaii multiple se pot construi sau pot fi ntSlnite su dou forme&"

    modele cu ecuaii simultaneD" modele recursive-32.@erificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor unui modeleconometric.+

    .erificarea semnificaiei modelului presupune& verificarea ipotezelor de aplicarea A-#-A-A-ac t calca, \t ta , modelul a fost corectspecificat, calculate, se continu discu ia econometric-3!>ac t calcaHt ta , tcalc \t ta + sere ine modelul Vi se continu discu ia econometric-

    33.9odelul cu variabile e4plicative sto#astice.+

    18

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    19/22

    3 .>tilizarea modelului dinamic.+Aodelele econometrice dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri&

    a! 'ntroducerea n pac*etul de varia ile eJplicative 7JK8, n mod eJplicit, a varia ileitimp& %t I f(J1t, J2t, t! M ut

    Un astfel de model se Kustific atunci cnd& tilizarea modelului econometric unifactorial.+

    19

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    20/22

    Bn practica economic, un model econometric se utilizeaz pentru eJplicareavariaiei fenomenului rezultativ y n raport de variaia factorului su x , pentruestimarea valorilor pro a ile ale fenomenului y (simularea acestuia! n funcie deposi ilele valori pe care economic le poate nre istra factorul J, i, n final, pro nozafenomenului y n funcie de valorile fenomenului x, pe intervalul de pro noz v , v I 1,2, ---, #- 5- >ispunSnd de aceste informaii se poate testa&" independena erorilor testul 7 d8 + >ur in + 5atsonD" semnificaia estimatorilor testul 7 t 8D" similitudinea modelului testul 7 8-

    3(.)onsecinele multicoliniaritii.+Efectele multicoliniaritii sunt proporionale cu intensitate prezenei acesteia in

    randul varia ilelor eJplicative- .alorile estimatorilor parametrilor modelului suntafectate, avand drept consecin deformarea acestor valori intr"o asemenea msur,incat devine einteli i il influena separat a varia ilelor eJplicative asupra varia ileiefect- Aulticoliniaritatea afecteaz, de asemenea, i radul de determinare a factorilorasupra varia ilei efect, n sensul diminurii sale&

    "variane i covariane mari ale estimatorilor coeficienilor de re resieD"intervale mari de ncredere ale estimatorilor, din cauza a aterilor standard mariD"raiile t $tudent nesemnificative, din cauza a aterilor standard mariD"un coeficient mare de determinaie &- , dar raiile t nesemnificativeD"insta ilitatea estimatorilor i a a aterilor lor standard la mici sc*im ri ale datelorD"n caz de multicoliniaritate perfect matricea este sin ular (determinatul este 0!,estimarea coeficienilor este imposi il i variana lor, infinit- e resia y = ! x; , x- ,

    x , xBF din eJerciiul prezentat indic un coeficient de determinaie mare, de 0-99N,iar testul )is*er arat c re resia este lo al semnificativ cu o pro a ilitate de 100{(Si$ni!icance !- #u eJcepia coeficientului varia ilei x; , care este semnificativ, restulcoeficienilor au raiile $tudent mai mici decSt valoarea critic pentru un pra desemnificaie de N{- 'ntervalele de ncredere ale estimatorilor, cu eJcepia intervaluluipentru , sc*im semnul de la minus la plus, coninSnd valoarea 0 i indicSnd faptulc sunt nesemnificativi-

    3-.!stimatori i estimaii ; definiii.+5stimator "aproJimatie a unei dimensiuni privind un anumit fenomen-@ceasta

    dimensiune sta ila,eJacta si repeta ila reprezinta parametrul unei caracteristici,aleunor insusiri a unitatilor statice-$tatistica calculeaza parametrii caracteristici uneipopulatii in urma o servarilor-

    5stimati i"indicatorii calculati din datele provenite dintr"o o servareselectiva,indicatori care s"ar fi o tinut din prelucrarea datelor provenite dintr"o

    o servare totala-$tatistica foloseste estimatii de maJima verosimilitate-30.Specificarea i definirea modelului multifactorial.+$u form eneral, un model eJplicativ multifactorial se definete prin

    urmtoarea relaie&% I f (J K ! M uf (JK! I funcia de re resie cu aKutorul creia vor fi estimate (aproJimate! valorilevaria ilei %, determinate numai de influena factorilor JK, considerai eseniali,principali, *otrStori, eJceptSnd influena celorlali factori ai fenomenului %, care suntconsiderai factori neeseniali, nesemnificativi de eJplicare a apariiei i a evoluiei ntimp i n spaiu a fenomenului %, acetia find tratai separat cu aKutorul varia ileireziduale u-

    #a re ul eneral i fundamental, specificarea unui model econometric seface pe aza teoriei economice- )enomenul economic % se precizeaz pe azaconceptelor, definiiilor i a relaiilor cauz"efect ela orate de ctre aceasta i seaccept fenomenul JK ca factor esenial, sau se respin e i se trece in cate oriafactorilor intampltori prin intermediul varia ilei aleatoare u- >imensiunea pac*etului

    20

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    21/22

    de varia ile eJplicative JK depinde ins i de anca de date statistice a varia ilelorrespective, de cantitatea i de calitatea acestora- 'n economie, modelelemultifactoriale au o arie vast de aplicare, acestea putand fi utilizate in mai multesituaii i su diverse forme, ca, deeJemplu& a! modelarea consumuluiD ! functia de productie co dou lesD c!modelarea evolutie preturilor

    .9odele dinamice cu decalaA.+Bn care varia ila factorial 7 x 8 i eJercit influena asupra variaiei varia ilei 7 y

    8 pe mai multe perioade de timp& modelele dinamice cu decalaK prezint cStevadificulti in estimare&

  • 8/13/2019 Intrebari si raspunsuri examen econometrie

    22/22

    e!modelul de re resie nu cuprinde ca varia il eJplicativ, varia ila endo en cudecalaK& testul >ur in 5atson nu poate fi aplicat modelelor#onsta in calcularea valorii ,,>5,, dupa formula, care mai apoi se compara cu 2 valoriteoretice d1 si d2 preluate din ta elul distri utiei >ur in"5atson in functie de pra ulde semnificatie ales si numarul de varia ile eJo ene- #ei doi autori, acceptSndipoteza de normalitate a varia ilei reziduale, au demonstrat c distri uia varia ileialeatoare d este cuprins ntre dou distri uii limit, d; i d- , ale cror mrimidepind de pra ul de semnificaie (]!, de numrul de varia ile eJo ene ( ? ! i denumrul de valori o servate- >aca valorea lui >5 se include in d1 si d2 atunci avemlipsa de autocorelatie, iar valorile sunt independente-