BANCA NAŢIONALĂ AROMÂNIEI 1 si interviuri...SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC BANCA NAŢIONALĂ...

BANCA NABANCA NAŢŢIONALIONALĂ AĂ A ROMROMÂÂNIEINIEI 1


Cuprins

I. Caracteristicile sistemului bancar românesc …....…3

II. Noile norme ale Băncii Naţionale a României, managementul riscurilor, evaluarea instituţiilor bancare………………………………………….………..19

III. Activitatea de supraveghere ………………..………. 27


I.CARACTERISTICILE SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC


10*9– sucursale ale băncilor străine

3636Bănci cu capital majoritar străin, din care:b)

66Bănci cu capital majoritar autohtona)

4242Total (1+2)

4040

Bănci cu capital majoritar privat (inclusiv Creditcoop şi sucursalele băncilor străine)2.

22Bănci cu capital integral sau majoritar de stat1.

30.09.200930.09.2008

Număr de bănci

* Incepând cu luna ianuarie 2009, Citibank România a devenit sucursala Citibank Europe

** În cursul lunii august a.c. au fost autorizate încă 2 bănci (Banca Comercială FEROVIARA şi GE GARANTI BANK) care nu au început încă activitatea

I.1.Structura sistemului bancar

Sursa: Banca Naţională a României


I.2.Caracteristicile sectorului bancar şi structura acţionariatului*

Caracteristicile sectorului bancar42 instituţii de credit (din care 10 sucursale ale unor bănci străine şi o reţea cooperatistă de credit)

Total active bancare: 76,8 mld. EUR, (circa 65% din PIB, faţă de 59% din PIB în sept. 2008)

54% din activele bancare sunt concentrate în primele 5 bănci din sistem (faţă de 55% în sept. 2008)

Indicatorul de solvabilitate = 13,7%(faţă de 11,9% în sept. 2008)

Acţionariat reprezentat în majoritate de entităţi străine

Cota de piaţă (după active):86,8% – instituţii de credit cu capital majoritar străin7,1% – instituţii de credit cu capital majoritar privat românesc6,1% – instituţii de credit cu capital majoritar de stat

* septembrie 2009

Structura acţionariatului în cadrul instituţiilor de credit din România

12,0%

11,9%

76,1%

capital de stat capital privat autohton capital străin



52,628,2118,5Depozite


46,63,113,2Capitaluri proprii

56,530,1126,2Credite

54,341,7175,2Active

Pondere în total sistem (%)

Miliarde EURMiliarde RONSeptembrie 2009

I.3.Gradul de concentrare a sectorului bancar(primele 5 bănci)


I.4.Participaţiile capitalului străin clasificate în funcţie de ţara de origine

1,81,9Alte ţări membre UE

0,60,8SUA


76,1100Total2,02,6BERD0,30,7Alte ţări

1,72,3Israel71,593,6Total UE

1,11,5Germania2,12,7Cipru2,73,5Portugalia2,73,6Italia4,05,2Franţa4,25,5Ungaria9,011,9Olanda

17,122,5Austria26,835,3Grecia

% în total capital% în total capital străinParticipaţiile capitalului străin

septembrie 2009


I.5.Principalii indicatori bilanţieri (sept. 2009/sept. 2008)

Bilanţul agregat*: +3,4% (+30,0% sept. 2008/sept. 2007)

Dinamica structurii pasivelor bilanţiere*: +3,4%(+30,0% sept. 2008/sept. 2007)

Capitaluri proprii: -0,4% (+19,0% sept. 2008/sept. 2007)

– Capitalul social/de dotare**: +7,2% (+9,3% sept. 2008/sept. 2007)

– din care capitalul social (persoane juridice române): +10,3% (+9,6% sept. 2008/sept. 2007)

* în termeni reali** sucursalele instituţiilor de credit din ţările membre ale UE nu mai au obligaţia deţinerii unui nivel minim

al capitalului de dotare


Total datorii*: +3,8% (+31,3% sept. 2008/sept. 2007) ,din care:

– Datorii (împrumuturi) subordonate: +32,0%(+34,8% sept. 2008/sept. 2007)

– Datorii privind clientela (depozite atrase de la clienţi nebancari): +6,1% (+22,4% sept. 2008/sept. 2007)

– Datorii privind instituţiile de credit (împrumuturi şi depozite atrase de la alte bănci): -1,7% (+44,6% sept. 2008/sept. 2007)


* din 2008 sunt aplicabile raportările FINREP, care au determinat schimbări de structură şi denumire în bilanţurile instituţiilor de credit faţă de raportările din 2007


Dinamica structurii activelor bilanţiere*: +3,4%(+30,0% sept. 2008/sept. 2007)

Credite acordate clientelei nebancare, din care:– Credite acordate gospodăriilor populaţiei: -1,3%

(+48,0% sept. 2008/sept. 2007)credite de consum: -2,8% (+41,7% sept. 2008/sept. 2007)credite pentru locuinţe: +13,0% (+53,1% sept. 2008/sept. 2007)

– Credite acordate societăţilor nefinanciare şi altele**: -3,4%(+33,3% sept. 2008/sept. 2007)

Operaţiuni cu titluri: +301,1% (-2,0% sept. 2008/sept. 2007)

Plasamente şi credite interbancare: -30,6%(+17,8% sept. 2008/sept. 2007)


* în termeni reali** societăţi de asigurări, alţi intermediari financiari şi auxiliari financiari


I.8.Intermedierea financiară*

9,414,1 16,4 16,6

11,3

12,7

19,522,7

4,87,4

11,4

19,711,8

13,3

15,4

18,619,6

6,3

10,317,3

41,0

16,6

20,7

26,8

35,9

39,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004 2005 2006 2007 2008 2009

procente

credite acordate societăţilor nefinanciare şi altele

credite acordate gospodăriilor populaţiei

credite în valută

credite în lei

*) credit acordat sectorului privat / PIB f) prognozăf

- Stoc -

Sursa: Banca Naţională a României, Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză


Sursa: Banca Naţională a României; Institutul Naţional de Statistică

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220 de

c.05

mar

.06

iun.

06se

p.06

dec.

06m

ar.0

7iu

n.07

sep.

07de

c.07

mar

.08

iun.

08se

p.08

dec.

08m

ar.0

9iu

n.09

sep.

09

miliarde lei

credite în lei

credite în valută

(def

lata

t cu

IPC

, sep

. 200

9=10

0)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

dec.

05m

ar.0

6iu

n.06

sep.

06de

c.06

mar

.07

iun.

07se

p.07

dec.

07m

ar.0

8iu

n.08

sep.

08de

c.08

mar

.09

iun.

09se

p.09

gospodării ale populaţieisocietăţi nefinanciarealtele*

*) societăţi de asigurări, alţi intermediari financiari şi auxiliarii financiari

(în termeni reali)miliarde lei

I.9.Creditul acordat sectorului privat


Sursa: Banca Naţională a României; Institutul Naţional de Statistică

(în termeni reali)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110 ia

n.07

mai

.07

sep.

07

ian.

08

mai

.08

sep.

08

ian.

09

mai

.09

sep.

09

miliarde leiîn alte valuteîn EURîn lei

(def

lata

t cu

IPC

, sep

. 200

9=10

0)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

ian.

07

mai

.07

sep.

07

ian.

08

mai

.08

sep.

08

ian.

09

mai

.09

sep.

09

miliarde leicredite pentru alte scopuricredite pentru locuinţecredite pentru consum

I.10.Creditele acordate gospodăriilor populaţiei


13,713,513,213,8

11,9

13,8

18,1

21,120,6

8,9 9,2 8,67,3 7,1

8,16,8 6,9 7,0

0

5

10

15

20

25

dec.04 dec.05 dec.06 dec.07 sep.08 dec.08 mar.09 iun.09 sep.09

Raportul de solvabilitate

Efectul de pârghie (fonduri proprii de nivel 1 / active la valoare medie)

procente

I.11.Raportul de solvabilitate şi efectul de pârghie



9,0

6,0

1,2 1,1 1,61,42,4

3,2

10,5

0,920,75

0,52

0,290,220,170,140,150,180,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-0901234567891011

Ponderea creanţelor restante şi îndoielnice încapitalurile proprii - scala din dreapta

Ponderea creanţelor restante şi îndoielnice întotal activ - scala din stânga

I.12.Creanţe restante şi îndoielnice în capitalurile proprii şi în totalul activelor bancare



I.13.Clasificarea creditelor acordate clientelei bancare şi nebancare, precum şi a plasamentelor interbancare

şi a dobânzilor aferente, inclusiv elemente în afara bilanţului(expunere brută)

Septembrie 2009

7,4%8.5%

60,6%

2,8%

20,7%

standard

în observaţie

substandard

îndoielnic

pierdere

Septembrie 2008

23,5%1,2%

66,4%

3,6% 5,3%

standard

în observaţie

substandard

îndoielnic

pierdere



I.14.Profitabilitatea sistemului bancar

3.632,8

-209,4

1.785,0

90,1

2.532,82.060,5

4.400,5

680,0

2.206,0

0,05%

-0,25%1,98% 1,60% 1,28% 1,01% 1,77% 1,56%

0,28%

12,7%

0,6%

-2,9%

17,0%15,6%

10,2% 9,4%

19,4%

3,2%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Dec. 04 Dec. 05 Dec. 06 Dec 07 Sept. 08 Dec. 08 Mar. 08 Iun. 08 Sept. 09 -500,0

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

4.500,0Mil. RON

Profit net (scala din dreapta)ROA (scala din stanga)ROE (scala din stanga)



49.52252.366

58.090 68.46265.657

71.50569.21970.45871.622

6.4646.5006.544

3.514 4.401

5.482

6.3236.552

3.038*

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

dec. 04 dec. 05 dec. 06 dec. 07 sep. 08 dec. 08 mar. 09 iun. 09 sep. 090

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000Salariati (scala din stanga)Unitati teritoriale (scala din dreapta)

salariati unitati

* Datorita schimbarilor survenite in retelele teritoriale ale Creditcoop si CEC Bank

I.15.Evolutia numărului salariaţilor si al unităţilor teritoriale ale instituţiilor de credit



II. NOILE NORME ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, MANAGEMENTUL RISCURILOR,

EVALUAREA INSTITUŢIILOR BANCARE


II.1.Perspective la nivel european (1)Raportul de Larosiere

Emis în februarie 2009 de Grupul de lucru la nivel înalt referitor la supravegherea financiară

în Uniunea Europeană

Tematică

analizarea cauzelor crizei financiare;

identificarea de soluţii reparatorii din perspectiva politicilor, cadrului de reglementare şi

supravegherii, la nivelul Uniunii Europene;

identificarea de măsuri reparatorii la nivel global.

Elemente declanşatoare şi de antrenare ale crizei financiare

deficienţe în domeniul administrării riscurilor;

deficienţe în reglementarea guvernării corporatiste;

insuficienţe în aplicarea cadrului de reglementare şi în supravegherea aspectelor legate de

administrarea riscurilor.


Raportul de Larosiere

Recomandări

consolidarea regulilor referitoare la controlul intern şi la administrarea riscurilor, în mod special prin îmbunătăţirea cerinţelor aferente criteriului „fit and proper” pentru membrii organelor cu funcţie de conducere şi pentru cei ai organelor cu funcţie de supraveghere;

introducerea unor principii de remunerare care să aibă în vedere corelarea cu obiectivele pe termen lung ale instituţiilor de credit şi care să nu încurajeze asumarea excesivă a riscurilor;

asigurarea independenţei funcţiei de administrare a riscurilor şi responsabilizarea acesteia în legătură cu aspectele legate de simulările de criză;

înăsprirea standardelor referitoare la administrarea lichidităţii;

dezvoltarea la nivelul UE a unui set armonizat de reglementări financiare şi adoptarea de standarde de supraveghere obligatorii;

promovarea convergenţei la nivel global a reglementărilor cu impact asupra stabilităţii financiare.

II.1.Perspective la nivel european (2)


adoptarea Directivei 2009/83 de modificare a Capital Requirements Directive (CRD):

completează normele tehnice cu privire la administrarea riscurilor;

emiterea de către CEBS a Principiilor de nivel înalt pentru administrarea riscurilor;

emiterea de către CEBS a Principiilor de nivel înalt pentru remunerare;

CRD III – proiect de revizuire a CRD ce tratează aspecte legate de remunerare în sectorul

bancar;

CRD IV – proiect de revizuire a CRD ce tratează în principal aspecte legate de introducerea

unor măsuri suplimentare de supraveghere (indicatorul simplificat de solvabilitate cu

caracteristici neciclice, indicatorul de lichiditate imediată care determină măsura în care

activele foarte lichide acoperă, pe un orizont de timp foarte scurt, ieşirile de fluxuri de

numerar în condiţii de stres, indicatorul de finanţare stabilă pentru semnalizarea situaţiei

în care se înregistrează o creştere disproporţionată a bilanţului pe seama unor pasive

insuficient de stabile, provizionarea dinamică în raport cu evoluţia ciclului economic şi

rezervele de capital) şi de eliminarea opţiunilor naţionale.

II.2. Evoluţii la nivel european


componentă a cadrului de administrare a activităţii instituţiilor de

credit care vizează ca structura de conducere a acestora să asigure:

a) identificarea, măsurarea, agregarea şi monitorizarea în mod

adecvat a riscurilor instituţiei de credit;

b) deţinerea unui capital intern adecvat la profilul de risc al

instituţiei de credit;

c) dezvoltarea unor sisteme solide de administrare a riscurilor.

II.3. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri


Regulamentul BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor

de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de

externalizare a activităţilor acestora

în vigoare din septembrie 2009 cu termen de conformare deplină pentru instituţiile de credit 30 iunie 2010;

până la conformarea deplină a instituţiilor de credit cu noile prevederi,

rămân aplicabile şi Normele BNR nr.17/2003 privind organizarea şi controlul

intern al activităţilor instituţiilor de credit şi administrarea riscurilor

semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern

a instituţiilor de credit;

preia, în principal, elementele de bună practică prevăzute în documentele

CEBS şi cele ale Comitetului de la Basel.

II.4. Evoluţii ale cadrului de reglementarenaţional


Prevederi referitoare la administrarea riscurilor

responsabilităţile structurii de conducere a instituţiei de credit;

procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri;

dispoziţii legate de administrarea riscurilor;

simulări de criză – rolul structurii de conducere; simulări de criză pe

categorii de riscuri.

II.5. Regulamentul BNR Nr. 18/2009 (1)


Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri

determinarea de cerinţe de capital care să acopere inclusiv riscuri precum riscul

rezidual, riscul din securitizare, riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara

portofoliului de tranzacţionare, riscul de concentrare, riscul de lichiditate, riscul

reputaţional, riscul strategic;

finalitatea procesului: deţinerea unui capital al cărui nivel să fie maximum dintre

capitalul reglementat şi capitalul determinat de instituţia de credit în cadrul acestui

proces.

II.5. Regulamentul BNR Nr. 18/2009 (2)


III.ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE


III.1.Implementarea Basel II (1)

Implementarea efectivă a Basel II a început la 1 ianuarie 2008Modul de determinare şi raportare a cerinţelor de capital pentru 30 septembrie 2009 la cele 32 instituţii de credit(cele 10 sucursale nu raportează cerinţe de capital către BNR)

Riscul de credit– 31 de instituţii de credit aplică abordarea standard– o instituţie de credit aplică abordarea bazată pe modele interne de rating de bază

Riscul operaţional– 29 de instituţii de credit aplică abordarea de bază– 2 instituţii de credit aplică abordarea standard– o instituţie de credit aplică abordarea avansată

Riscul de piaţă– 32 de instituţii de credit aplică abordarea standard


Structura cerintelor de capital pe sistem bancar(30 septembrie 2009)

88%

11%1%

riscul de credit riscul operational riscul de piata

III.1.Implementarea Basel II (2)



III.2.Provocări ale supravegherii bancare (1)

Managementul riscurilor în contextul actualVerificarea instrumentelor de avertizare timpurie utilizate de bănci (stress test, analize de scenarii alternative etc.)

Implementarea Pilonului llDezvoltarea de metode pentru evaluarea gradului de adecvare a capitalului la alte riscuri decât cele reglementate în cadrul Pilonului I

Desfăşurarea activităţii în cadrul colegiilor de supraveghetori

Asigurarea convergenţei practicilor de supraveghere la nivelul grupurilor bancare


III.2.Provocări ale supravegherii bancare (2)Activitatea de supraveghere în cadrul Pilonului II implică o colaborare strânsă cu entitaţile supravegheate– instituţiile de credit: implementarea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP)

revizuire anuală a acestui procesparte integrantă a activităţii zilnice de management, a planificării strategice, a procesului de evaluare a performanţelor

– autoritatea de supraveghere: evaluarea ICAAP şi a abordărilor din Pilonul I


III.2.Provocări ale supravegherii bancare (3)Implementarea de către instituţiile de credit a ICAAP presupune, în principal, parcurgerea următoarelor etape:– Identificarea riscurilor– Evaluarea profilului de risc – Planificarea capitalului în raport cu înclinaţia de asumare a riscului– Monitorizarea adecvării capitalului şi raportarea internă/externă– Administrarea riscurilorRezultatul ICAAP conduce la determinarea unei valori adecvate a capitalului intern


III.2.Provocări ale supravegherii bancare (4)

Instituţiile de credit trebuie să transmită BNR normele interne privind:– cadrul de administrare a activităţii (guvernanţa internă)– procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri– administrarea riscurilor semnificative– simulările de criză – statutul auditului intern– documentul privind statutul oficial al funcţiei de conformitate– documentele ce formalizează politica lor în domeniu externalizării activităţilor– procedurile de administrare a riscurilor asociate externalizării

Termen: până la data de 30 iunie 2010 sau, după caz, în 5 zile de la data aprobării acestora de către organele competente ale instituţiilor de credit


III.3.Cooperarea în domeniul supravegherii (1)BNR este membră a Comitetului European al Supraveghetorilor Bancari (CEBS) Principalele obiective ale acestui comitet sunt: promovarea convergenţei practicilor de supraveghere şi a cooperării între autorităţile de supraveghere din Statele Membre

BNR este prezentă în colegiile de supraveghetoriPrincipalele obiective ale acestor structuri sunt: facilitarea schimbului de informaţii, opinii şi evaluări între supraveghetori; asigurarea unei înţelegeri comune a profilului de risc al grupului; realizarea coordonării activităţii de analiză şi evaluare a riscului (Pilonul II); planificarea şi coordonarea activităţilor de supraveghere în situaţii normale şi de criză.

Planul de acţiune al CEBS: până la 31.12.2009 vor fi înfiinţate colegiile de supraveghetori pentru toate cele 36 grupuri bancare identificate la nivelul UE (BNR participă la activitatea a 15 dintre acestea).


III.3.Cooperarea în domeniul supravegherii (2)

La nivel bilateral, BNR a semnat 11 acorduri cu autorităţi de supraveghere străine şi negociază semnarea unui acord cu Spania

BNR aplică acordul multilateral de cooperare cu Grecia, Albania, Bulgaria, Cipru, Macedonia şi Serbia

BNR este membră a Grupului Supraveghetorilor din Europa Centrală şi de Est (BSCEE)Principalele obiective ale acestui organism regional sunt: promovarea şi menţinerea cooperării şi comunicării între membri şi asigurarea schimbului de tehnici de supraveghere, de experienţă, informaţii şi know-how

BANCA NAŢIONALĂ AROMÂNIEI 1 si interviuri...SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC BANCA NAŢIONALĂ...

Documents

Transcript of BANCA NAŢIONALĂ AROMÂNIEI 1 si interviuri...SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC BANCA NAŢIONALĂ...