Necesitatea denominrii2. Principiile supravegherii consolidate
Concluzii
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Rolul IFN în cadrul sistemului financiar i al grupurilor financiare este în cretere
Creterea activelor i creditelor acordate de IFN este mai accentuat ca în cazul instituiilor de credit
Credite acordate: +52,7% (9374 mil RON)
Total active +50,5% (12193 mil RON)
Surse împrumutate +51,0% (8522 mil RON)
Raportul active IFN / activele bancare:
8,8% (2004) ↑ 9,3% (2005)
IFN cu acionariat majoritar instituii de credit →tot mai importante
Ponderea activelor / creditelor acordate în total a crescut (46,6% / 55,4% dec 2005)
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Sursa: BNR
10,666,516
7,763,189
1,704,434
8,492,830
498.28%
5,509,457
40,627,605
35,943,381
5,357,904
23,345,512
435.72%
16,640,204
175,304,345
207,225,185
112,510,584
42,320,772
37.61%
13,659,222
227,878,690
189,339,642
156,366,780
37,742,196
24.14%
17,690,896
23,599,467
17,446,446
3,774,651
18,251,169
483.52%
4,819,647
33,765,898
25,296,313
3,684,059
28,084,060
762.31%
5,227,893
8,095,036,164
6,136,259,122
1,365,353,725
5,640,872,209
413.14%
2,358,897,308
12,183,936,290
9,374,270,895
1,510,552,530
8,522,070,978
564.17%
2,958,166,412
10.7
7.8
1.7
8.5
498.3%
5.5
40.6
35.9
5.4
23.3
435.7%
16.6
175.3
207.2
112.5
42.3
37.6%
13.7
227.9
189.3
156.4
37.7
24.1%
17.7
23.6
17.4
3.8
18.3
483.5%
4.8
33.8
25.3
3.7
28.1
762.3%
5.2
8,095.0
6,136.3
1,365.4
5,640.9
413.1%
2,358.9
12,183.9
9,374.3
1,510.6
8,522.1
564.2%
2,958.2
2004
2005
3,436,171,639
2,945,324,422
316,394,734
2,850,071,377
900.80%
335,736,161
5,027,937,540
4,391,526,234
472,488,525
4,059,801,322
859.24%
410,628,100
234,431,559
162,389,627
-2,919,202
225,556,020
-7726.63%
1,307,067
652,611,033
804,156,817
-6,306,559
624,367,570
-9900.29%
26,699,971
3,670,603,198
3,107,714,049
313,475,532
3,075,627,397
981.14%
337,043,228
5,680,548,573
5,195,683,051
466,181,966
4,684,168,892
1004.79%
437,328,071
3,436.2
2,945.3
316.4
2,850.1
900.8%
335.7
5,027.9
4,391.5
472.5
4,059.8
859.2%
410.6
234.4
162.4
-2.9
225.6
-7726.6%
1.3
652.6
804.2
-6.3
624.4
-9900.3%
26.7
3,670.6
3,107.7
313.5
3,075.6
981.1%
337.0
5,680.5
5,195.7
466.2
4,684.2
0.0
437.3
credite consum cu actionari ban
Lista întocmit de BNR potrivit prevederilor art. 62 din Ordonana nr. 28/26.01.2006
privind reglementarea unor msuri financiar-fiscale
Nr. crt.
Denumire entitate
14080565
J40/6764/2001
SRL
SLF
B-dul Ion Mihalache, nr.1-7, Bloc Turn BRD, et.12, Sector 1, Bucuresti, 3014123; 3014394
Jean Paul Remy Pierre Decrock Director general;
Functiune
9,000,000
9,000,000
514,669,987
448,207,139
18,506,375
470,252,975
2541.03%
8,920,385
9,000,000
9,000,000
0
675,707,020
605,227,195
36,952,161
609,264,814
1648.79%
15,449,050
10
Claudiu Emanuil Stanescu Presedinte
Alexandru Ovidiu Barbu Presedinte
Coca Constantinescu Gheorghe Cornel Presedinte
Functiune
22,587,650
22,587,650
88,366,078
58,920,442
22,974,732
30,374,793
132.21%
34,330,238
22,587,650
22,587,650
126,275,471
79,460,556
26,311,763
62,928,320
239.16%
61,691,104
28
15421741
J40/6238/2003
SRL
SLF
Dragos Balan Administrator
120641999
J23/493/2004
SRL
SLF
Sos. Pipera-Tunari, Cladirea Porsche nr. 2, parter+et.1+et.2, Voluntari, Jud. Ilfov; 021-2082630; 021-2082615
Demmer Peter Bogdan Ion Apahidean Administratori
Functiune
50,000
50,000
717,980,061
683,908,355
58,318,679
578,975,722
992.78%
84,380,474
50,000
50,000
0
1,021,946,045
961,653,647
82,453,242
841,512,857
1020.59%
111,878,219
49
15071212
J40/12697/2002
SRL
SLF
B-dul Carol I nr. 34-36, sect. 2, Bucuresti; 021-3036957; 021-3036937
Michael Lachanas Administrator
15301087
J03/379/2003
SA
SLF
Aleea Negoiului, bl. E10, parter, ap. CAM. 2, Pitesti, Jud. Arges; 021-2077730; 021-2077737; 0745-116580
Dolofan Gheorghe Administrator
11245138
J40/11826/1998
SA
SLF
B-dul Dimitrie Cantemir Sitraco Center Tronson 3, nr. 1, bl. B2, et. 4, ap. Birou 406, sect. 4, Bucuresti; 021-3085500;
Kerem Sekizyarali Presedinte
17290030
J40/3772/2005
SA
SLF
B-dul Dimitrie Cantemir Sitraco Center Tronson 3, nr. 1, bl. B2, et. 4+6, Birouri 407-412 si 610, sect. 4, Bucuresti; 021-3085500;
Kerem Sekizyarali Presedinte
14600820
J40/3396/2002
SRL
SLF
Andreas Obrist Administrator
Calea Dorobantilor nr. 134, ap. Mezanin, sect. 1, Bucuresti; 021-2302593; 021-3030704
Ionescu Dana Gabriela Administrator
13635714
J40/216/2001
SRL
SLF
Calea Dorobantilor nr. 103-105, et. 4, sect. 1, Bucuresti; 021-2038520/22/23/19
Lucian Pricina Administrator
1597137
J40/343/1991
SA
SLF
B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, bl.B2, sc. 3, et. 1, sect. 4, Bucuresti; 021-3162093;
Antiga Franco Presedinte
13341280
J40/8204/2000
SRL
SLF
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17-21. Et. 2, sect. 1, Bucuresti; 021-2044444
Michael Unterguggenberger Administrator
10181036
J40/1068/1998
SA
SLF
Anargyros Gogos Director General
15124244
J12/43/2003
SRL
SLF
B-dul Eroilor nr. 36, parter, ap. 3, Cluj-Napoca; Jud. Cluj; 0264-207100
Gabriel Gogu Director Executiv
15130947
J40/486/2003
SRL
SLF
Str. Grigore Mora nr. 37, et. 1, ap. Camera 13, sect. 1, Bucuresti; 021-2007777
Codruta Duta Administrator
15948440
J40/16183/2003
SRL
SLF
Str. Grigore Mora nr. 37, et. 1, ap. Camera 8, sect. 1, Bucuresti; 021-2007777
Codruta Duta Administrator
15948432
J40/16182/2003
SRL
SLF
Str. Grigore Mora nr. 37, et. 2, ap. Camera 1, sect. 1, Bucuresti; 021-2007777
Codruta Duta Administrator
6301991
J40/18215/1994
SA
SLF
Calea 13 Septembrie, nr. 90, et. 4, sect. 5, Bucuresti; 021-4034411
Melih Mengu Director General
14378919
J40/96/2002
SRL
SLF
B-dul Aviatorilor nr. 41, et. 3,4,5, sect. 1, Bucuresti; 021-2012000
Gerard Pesson Director General
15991165
J40/17042
SA
SLF
Str. General Constantin Budist nr. 28C, et. 2, ap. Camera 27, sect. 1, Bucuresti; 021-3076900; 021-3032123
Jean Constantin Danaila Presedinte
emitere de garantii (toate)
Lista întocmit de BNR potrivit prevederilor art. 62 din Ordonana nr. 28/26.01.2006
privind reglementarea unor msuri financiar-fiscale
Nr. crt.
Denumire entitate
16334236
J40/6083/2004
SRL
SCC
B-dul Ion Mihalache Cam.239, 241si 242-244 Nr.1-7 Et.15, Sect.1, Bucuresti; 021-3014830
Pierre Boscq Administrator
16193706
J40/3259/2004
SA
SCC
B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, Tronson 3, bl.B2 Sitraco, et.6, ap. Birou 609, sect.4, Bucuresti 021-3085656
Ina Valentina Stet Administrator
16036850
J40/338/2004
SA
SCC
Eftykios Manolarakis Administrator
Functiune
766,000
766,000
66,206,058
57,307,850
-12,065,550
70,822,200
-586.98%
435,854
766,000
766,000
0
472,515,370
633,992,174
-26,883,088
478,658,131
-1780.52%
22,021,145
234,431,559
162,389,627
-2,919,202
225,556,020
-7726.63%
1,307,067
652,611,033
804,156,817
-6,306,559
624,367,570
-9900.29%
26,699,971
234,431,559
162,389,627
-2,919,202
225,556,020
-7726.63%
1,307,067
652,611,033
804,156,817
-6,306,559
624,367,570
-9900.29%
26,699,971
Lista întocmit de BNR potrivit prevederilor art. 62 din Ordonana nr. 28/26.01.2006
privind reglementarea unor msuri financiar-fiscale
Nr. crt.
Denumire entitate
2004
2005
Lista participatii (IFN în calitate de acionar semnificativ) în alte societi
List asociai/acionari ai IFN
Capital social
Total active
18265884
J39/4/2006
SA
SG
Nicolae Birjaru Director General
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA
5,907,500
5,907,500
certificat constatator copie
Statul Roman prin Agentia Nationala pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie - A.N.I.M.M.C.
5,261,500
5,261,500
2
18230347
J16/2495/2005
SA
SG
Str. Brazda lui Novac, bl.C8b, et.1, Craiova, Jud. Dolj; 0251-415089; 0351-420136
Gheorghe Lapadat Director General
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA
5,868,500
5,868,500
0
6713
---
Statul Roman prin Agentia Nationala pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie - A.N.I.M.M.C.
5,261,500
5,261,500
5,000
5,000
3
SC FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA
14367083
J40/10581/2001
SA
SG
Calea Victoriei (Tronson 5) nr. 155, bl.D1, et. 6, sect. 1, Bucuresti; 021-3101874; 021-3101937; 021-3101816
Aurel Saramet Presedinte
18230347
18265884
5439903
J40/3050/1994
SA
SG
Veronica Toncea Director General
170
170
0
6522
598,180
598,180
174,210
174,210
303,890
303,890
5
SC FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI SA
3682077
J40/7657/1993
SA
SG
Sorin Marian Coclitu Presedinte CA
Functiune
7,792,163
7,792,163
14,736,463
24,080,082
12,739,153
0
0.00%
1,066,547
7,792,163
7,792,163
0
15,159,106
21,322,035
13,312,840
0
0.00%
1,057,635
1,001,008
1,001,008
498,596
498,596
Banca Romana de Scont SA
1,248,398
1,248,398
UM ?
Societati independente
Mil EUR
518
617.1
799.92
c
0.37
0.34
0.33
Sursa: BNR
363.0%
214.35%
435.72%
-8.6%
38.98%
24.14%
45.0%
-2.40%
762.31%
TOTAL
52.8%
10.63%
564.17%
Expunerea fa de sursele externe s-a majorat
Finanarea IFN (ca volum i pondere) din surse externe este în cretere, în special de la cele care sunt supravegheate consolidat în ara de origine
Sursa: BNR
573
1152
Pondere în total surse de finanare (considerate la sfâritul anului 2004 i 2005)
36,7%
47,9%
Pondere finanri de ctre entiti externe ce dein participaii la IFN
7,85%
40,5%
5,98
8,54
Supravegherea consolidat a grupurilor bancare implic:
monitorizarea lor adecvat, inclusiv prin aplicarea normelor prudeniale tuturor aspectelor afacerilor respectivelor grupuri
un grup bancar include centrala i sucursalele acesteia, filialele, entitile asociate i societile mixte din ar i din strintate. Pot fi luate în calcul i alte entiti cum ar fi societatea mam sau societile nonbancare, inclusiv nonfinanciare, ale grupului bancar
Supravegherea la nivel de grup ia în considerare toate riscurile aferente unui grup bancar, mergând dincolo de consolidarea contabil
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Obiectivele supravegherii consolidate
S ofere asigurarea c nici o operaiune bancar, oriunde ar fi localizat, nu poate eluda supravegherea
S îmbunteasc calculul gradului de adecvare a capitalului i s previn luarea în considerare a capitalului de mai multe ori
S asigure evaluarea i controlul pe o baz global a riscurilor asumate de un grup bancar, indiferent de locul de înregistrare contabil a acestora
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Basel II – focalizare important pe principiile supravegherii consolidate
Basel II - cadru de reglementare pentru desfurarea activitii de ctre:
instituiile de credit i
→ implicaiile asupra IFN sunt indirecte
În contextul supravegherii consolidate, societatea mam instituie de credit poate impune IFN afiliate, în raport cu politica sa în implementarea Basel II, anumite cerine cum ar fi:
Bazele de date
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Ce modificri poate aduce Basel II aplicat la nivel consolidat?
Avantajele Basel II
Dezavantajele Basel II
Urmrete specificul activitii fiecrei instituii de credit si profilul de risc pe care aceasta îl prezint; Asigur diversificarea metodelor privind evaluarea riscurilor si stabilirea cerinelor de capital de la un nivel simplificat la un nivel sofisticat; Determin o reducere a cerinelor de capital în contextul evoluiei de la o abordare simplificata la abordri avansate; Stimuleaz transparena i disciplina de pia.
Presupune alocarea de resurse umane i financiare suplimentare, costuri care pe termen mediu vor fi compensate prin diminuarea cerinelor de capital i îmbuntirea managementului riscurilor
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Abordare
13
30
3
2
2
0
1
0
0
0
9
2
0
1
*Sunt incluse i bncile care au declarat c vor utiliza abordarea Basel I i în anul 2007 Sursa: BNR
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Imagine de ansamblu (1)
→ având ponderea activelor bancare = 70,2%
Numr IFN în consolidare
Medie procent activ IFN în activ IC = 2,77%
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Imagine de ansamblu (2)
Activele administrate + 54% (2004-2005)
Creditele acordate + 67%
Capitalurile proprii + 48%
Efectul de pârghie s-a mrit la 10→riscuri mai mari decât sectorul IFN vzut ca ansamblu
Sursa: BNR
 (mil RON)
Total active
Credite acordate
Capitaluri proprii
Surse împrum
Chart1
Importana IFN care intr în supraveghere consolidat a crescut
Dei ca numr sunt minoritare→8% / 13% (leasing/credit de consum), ponderea în total credite (active) este majoritar i în cretere
Sursa: BNR
 (% în total)
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Performana IFN din perimetrul de consolidare este relativ apropiat de IFN total
Sursa: MFP, BNR
Total IFN
Rolul, conexiunile i expunerile în cretere ale IFN în cadrul sistemului financiar românesc promoveaz folosirea tot mai ampl a supravegherii consolidate
IFN care intr în perimetrul de consolidare devin tot mai importante (ca rol i riscuri)
Credite acordate→55% din total
Active financiare gestionate →47% din total
Performana financiar este la medie, dar riscurile sunt mai mari
BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI
Concluzii (2)
Majoritatea instituiilor de credit va rmâne i în 2007 pe abordarea actual, astfel c cerinele pentru IFN aferente supravegherii consolidate nu se vor schimba.
Dintre bncile care vor implementa Basel II în 2007, doar 2 au participaii la IFN
Cel târziu din 2008, toate instituiile de credit vor trebui s utilizeze Basel II. Efectul asupra IFN din perimetrul de consolidare ar putea fi asupra cerinelor privind: bazele de date, administrarea riscurilor, proceduri interne de lucru, furnizarea de informaii suplimentare în scopul supravegherii
Leasing
financiar
Societati afiliate bancilor
2004
2005